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农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年中期报告

中国证监会 2021-08-30

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司送出日期:2021 年 8 月 30 日农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1月 1日起至 6月 30日止。

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录 .......................................... 2

1.1 重要提示 ............................................ 2

1.2 目录 .............................................. 3

§2 基金简介 ............................................. 6

2.1 基金基本情况 .......................................... 6

2.2 基金产品说明 .......................................... 6

2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................... 6

2.4 信息披露方式 .......................................... 7

2.5 其他相关资料 .......................................... 7

§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................... 8

3.2 基金净值表现 .......................................... 8

§4 管理人报告 ........................................... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................ 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................ 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................ 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................ 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................. 13

§5 托管人报告 ........................................... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................. 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. 14

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................. 15

6.1 资产负债表 .......................................... 15

6.2 利润表 ............................................ 16

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................. 17

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

6.4 报表附注 ........................................... 18

§7 投资组合报告 .......................................... 38

7.1 期末基金资产组合情况 ..................................... 38

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................. 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................. 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ 38

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................... 38

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................. 39

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 39

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 39

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................. 39

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................... 39

7.11 投资组合报告附注 ...................................... 40

§8 基金份额持有人信息 ....................................... 41

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................. 41

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................... 41

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................. 41

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ................................ 41

§9 开放式基金份额变动 ....................................... 43

§10 重大事件揭示 ......................................... 44

10.1 基金份额持有人大会决议 ................................... 44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................ 44

10.4 基金投资策略的改变 ..................................... 44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................. 44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................... 44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................. 44

10.8 其他重大事件 ........................................ 45

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................. 46

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................. 46

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11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ 46

§12 备查文件目录 ......................................... 47

12.1 备查文件目录 ........................................ 47

12.2 存放地点 .......................................... 47

12.3 查阅方式 .......................................... 47

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券基金名称投资基金

基金简称 农银金穗定开债券

基金主代码 003526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年 11月 7日

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 65765793036.17份

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩投资目标

比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、投资策略 期限结构策略、类属配置策略、信用策略、杠杆放大策略、跨市场套利策略及资产支持证券投资策略等策略,力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,风险收益特征 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人农银汇理基金管理有限公

名称 交通银行股份有限公司司

姓名 翟爱东 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-61095588 95559

电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-61095599 95559

传真 021-61095556 021-62701216中国(上海)自由贸易试验 中国(上海)自由贸易试验区银注册地址

区银城路 9号 50 层 城中路 188号中国(上海)自由贸易试验 中国(上海)长宁区仙霞路 18办公地址

区银城路 9号 50 层 号

邮政编码 200120 200336

法定代表人 许金超 任德奇

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2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报登载基金中期报告正文的管理人互联网网

http://www.abc-ca.com址

基金中期报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址中国(上海)自由贸易试验区银城

注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司

路 9号 50层。

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 年 6月 30日 )

本期已实现收益 863668791.56

本期利润 922629845.26

加权平均基金份额本期利润 0.0140

本期加权平均净值利润率 1.24%

本期基金份额净值增长率 1.26%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 )

期末可供分配利润 8835882178.95

期末可供分配基金份额利润 0.1344

期末基金资产净值 74601675215.12

期末基金份额净值 1.1344

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 14.32%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6月 30日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.17% 0.01% 0.18% 0.04% -0.01% -0.03%

过去三个月 0.66% 0.01% 1.32% 0.04% -0.66% -0.03%

过去六个月 1.26% 0.02% 2.31% 0.04% -1.05% -0.02%

过去一年 2.07% 0.02% 2.84% 0.06% -0.77% -0.04%

过去三年 8.69% 0.03% 15.42% 0.07% -6.73% -0.04%自基金合同

14.32% 0.03% 17.27% 0.08% -2.95% -0.05%生效起至今

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日,是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33%,中铝资本控股有限公司出资比例为 15%。公司办公地址为中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层。公司法定代表人为许金超先生。

截止 2021年 6月 30日,公司共管理 62只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金、农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金

(FOF)、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混

合型发起式基金中基金(FOF)、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)、农银汇理金玉债券型证券投资基金及农银汇理金盛债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士研究生、经济学硕士。

历任2013年 7月担任金元顺安基金管理有限公司助本基金

2016年 11月 7 理研究员,2014年 7月担姚臻 基金经 - 8日 任农银汇理基金管理有限理公司研究员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况报告期末,本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金未违反法律法规及基金合同的规定,也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

交量的 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

随着经济增长动能的放缓,股票加速调整、小票持续跑赢大票、债券收益率出现显著下行,人民币汇率由升转贬等资产价格表现都在反应这一事实。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1344元;本报告期基金份额净值增长率为 1.26%,业绩比较基准收益率为 2.31%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望经济下滑已经反应在市场价格中,近期市场情绪较强、头寸开始拥挤,同时经济增长动能阶段性有小幅企稳迹象,这样的组合下债市可能面临小幅调整的风险。

我们依然不过度下注某一个因素,针对能获得的各类信息,均配置一些策略。我们仍然相信,分散化始终是应对认知不足的一种保护。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007年 5月 15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15 号)、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内已实施过一次利润分配,分配方案为每 10份基金份额派发红利 0.046 元;权益登记日为 2021年 3月 22日,分配利润共计 302522647.55 元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,基金托管人在农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,农银汇理基金管理有限公司在农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日,托管人发现个别监督指标不符合基金合同的约定,托管人及时通知了基金管理人,基金管理人根据规定进行了调整。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告期,由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理金穗纯债3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金报告截止日: 2021年 6月 30日单位:人民币元本期末 上年度末

资 产 附注号

2021 年 6月 30日 2020 年 12月 31日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 10076700497.01 82252595.83

结算备付金 696111111.09 201428571.43

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 54843156500.00 69214442000.00

其中:股票投资 - -基金投资 - -

债券投资 54843156500.00 69214442000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 800055820.03 3480000000.00

应收证券清算款 7400953330.58 -

应收利息 6.4.7.5 809379780.95 1106693246.72

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 74626357039.66 74084816413.98

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2021 年 6月 30日 2020 年 12月 31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 77949937.58

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 18373907.00 18748791.33

应付托管费 6124635.66 6249597.14

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 35895.03 2605.77

应交税费 20934.82 46119.27

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 126452.03 255000.00

负债合计 24681824.54 103252051.09

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 65765793036.17 65765789792.19

未分配利润 6.4.7.10 8835882178.95 8215774570.70

所有者权益合计 74601675215.12 73981564362.89

负债和所有者权益总计 74626357039.66 74084816413.98

注:报告截止日 2021年 6月 30日,基金份额净值 1.1344元,基金份额总额 65765793036.17份。

6.2 利润表

会计主体:农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日单位:人民币元本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年 1月 1日至 2020 年 1月 1日至

2021年 6月 30日 2020 年 6月 30日

一、收入 1070209298.43 1024337527.87

1.利息收入 953931708.28 1072339702.87

其中:存款利息收入 6.4.7.11 20619898.29 9701390.03债券利息收入 859578628.89 1040932243.65

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 73733181.10 21706069.19

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 57316536.30 427890371.32

其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 57316536.30 427890371.32

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.1758961053.70 -475892546.32号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 0.15 -

减:二、费用 147579453.17 151177725.88

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 110503083.19 113084926.44

2.托管费 6.4.10.2.2 36834361.07 37694975.57

3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4.交易费用 6.4.7.19 66500.00 97787.50

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -6.税金及附加 23353.37 125546.19

7.其他费用 6.4.7.20 152155.54 174490.18三、利润总额(亏损总额以“-”922629845.26 873159801.99号填列)

减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-”号填922629845.26 873159801.99

列)

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金本报告期:2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日单位:人民币元本期

2021年 1 月 1日至 2021年 6月 30日项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基65765789792.19 8215774570.70 73981564362.89金净值)

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本 - 922629845.26 922629845.26期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

3243.98 410.54 3654.52

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 3398.46 430.99 3829.452.基金赎回款 -154.48 -20.45 -174.93

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

- -302522647.55 -302522647.55金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基65765793036.17 8835882178.95 74601675215.12金净值)

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告上年度可比期间

2020年 1 月 1日至 2020年 6月 30日项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基68042390885.63 7009952357.28 75052343242.91金净值)

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本 - 873159801.99 873159801.99期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

-994.04 -114.02 -1108.06

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 - - -2.基金赎回款 -994.04 -114.02 -1108.06

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基

- - -金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基68042389891.59 7883112045.25 75925501936.84金净值)报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______许金超______ ______毕宏燕______ ____丁煜琼____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 1670号《关于准予农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200096575.11 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1413号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2016年 11 月 7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 200114578.25 份基金份额,其中认购资金利息折合农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

18003.14 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;

本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致.农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税;2018年 1月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元本期末项目

2021年 6月 30日

活期存款 10076700497.01

定期存款 -

其中:存款期限 1 个月以内 -存款期限 1-3个月 -

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计: 10076700497.016.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元本期末

项目 2021年 6月 30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所

- - -黄金合约

交易所市场 - - -债券

银行间市场 54741034632.58 54843156500.00 102121867.42

合计 54741034632.58 54843156500.00 102121867.42

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 54741034632.58 54843156500.00 102121867.42

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元本期末

项目 2021年 6月 30日

账面余额 其中:买断式逆回购交易所市场 - -

银行间市场 800055820.03 -

合计 800055820.03 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元本期末项目

2021年 6月 30日

应收活期存款利息 1879273.52

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 281925.00

应收债券利息 807138069.41

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 80513.02

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 809379780.95

6.4.7.6 其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元本期末项目

2021年 6月 30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 35895.03

合计 35895.03

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元本期末项目

2021年 6月 30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 126452.03

合计 126452.03

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元本期

项目 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 65765789792.19 65765789792.19

本期申购 3398.46 3398.46

本期赎回(以"-"号填列) -154.48 -154.48

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 65765793036.17 65765793036.17

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 8689633123.56 -473858552.86 8215774570.70

本期利润 863668791.56 58961053.70 922629845.26本期基金份额交易

436.13 -25.59 410.54产生的变动数

其中:基金申购款 457.55 -26.56 430.99基金赎回款 -21.42 0.97 -20.45

本期已分配利润 -302522647.55 - -302522647.55

本期末 9250779703.70 -414897524.75 8835882178.95

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元本期项目

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

活期存款利息收入 16481096.73

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4138801.56

其他 -

合计 20619898.29

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元本期项目2021年1月1日至2021年6月30日债券投资收益——买卖债券(、债转股及债57316536.30券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 57316536.30

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元本期项目2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交36681620250.00总额

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)35736625063.70成本总额

减:应收利息总额 887678650.00买卖债券差价收入 57316536.30

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入本基金本报告期内无赎回差价收入。

6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入本基金本报告期内无申购差价收入。

6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.7.14 贵金属投资收益

6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。

6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。

6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益本基金本报告期内无其他投资收益。

6.4.7.16 股利收益本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元本期项目名称

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

1.交易性金融资产 58961053.70

——股票投资 -

——债券投资 58961053.70

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减:应税金融商品公允价值变动产生的预估-增值税

合计 58961053.70

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元本期项目

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

基金赎回费收入 0.15

合计 0.15

注:1. 本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额归入基金资产的比例随着持有期限而变化。

2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中不低于赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元本期项目

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

交易所市场交易费用 -

银行间市场交易费用 66500.00

交易基金产生的费用 -

其中:申购费 -赎回费 -

合计 66500.00

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元本期项目

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

审计费用 66944.66

信息披露费 59507.37

证券出借违约金 -

账户服务费 9000.00

清算所账户服务费 9600.00

银行汇划费 7103.51

其他 -

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

合计 152155.54

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系农银汇理基金管理有限公司(“农银汇基金管理人、登记机构、基金销售机构理”)

交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方佣金。

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元本期上年度可比期间

项目 2021年 1月 1日至 2021年 6月2020年1月1日至2020年6月30日30日当期发生的基金应支付

110503083.19 113084926.44的管理费

其中:支付销售机构的客8.39 6.37户维护费

注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元本期 上年度可比期间项目

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日当期发生的基金应支付

36834361.07 37694975.57的托管费

注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费本基金本报告期间无销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元本期

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 基金卖 交易金 利息收 交易金

基金买入 利息支出

各关联方名称 出 额 入 额交通银行股份有限公司(“交 441874929.32 - - - - -通银行”)上年度可比期间

2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

易的 基金卖 交易金 利息收 交易金

基金买入 利息支出

各关联方名称 出 额 入 额中国农业银行股份有限公司

35457389917.99 - - - - -(“中国农业银行”)

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份本期 上年度可比期间

项目 2021年 1月 1日至 2021年 6 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30月 30日 日基金合同生效日( 2016 年11 月 7 日 )持有的基金份 - -额

报告期初持有的基金份额 9769418.66 9769418.66

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减:报告期间赎回/卖出总份- -额

报告期末持有的基金份额 9769418.66 9769418.66报告期末持有的基金份额

0.0149% 0.0144%占基金总份额比例

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份关联 本期末 上年度末

方名 2021年 6月 30日 2020年 12月 31日

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

称 持有的基持有的基金金份额

持有的 持有的 份额占基金总

基金份额 基金份额 占基金总份份额的比额的比例例

中 国

农 业

银 行

股 份

61102353356.54 92.9090% 61102353356.54 86.2718%

有 限

公 司

( 自

营)

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元本期 上年度可比期间关联方

2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 10076700497.01 16481096.73 41847660.52 8188098.48

注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

金额单位:人民币元除息日 每 10份 现金形式 再投资形 本期利润分配序

权益 基金份额分红 发放总额 式 合计 备注

号 场内 场外

登记日 数 发放总额

2021年 2021

1 3月 22 - 年 3 月 0.0460 302522638.40 9.15 302522647.55日 22 日

合 - -

0.0460 302522638.40 9.15 302522647.55计本基金本报告期内未进行利润分配。

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.12 期末( 2021 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

"本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进,将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节,有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次,负责建立健全公司全面风险管理体系,审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策,对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次,根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作,对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成,承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线,实现了业务经营部门、风险管理部门、

审计部门的分工协作,前、中、后台的相互制约,以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。"农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息,债券发行人信用评级降低导致债券价格下降,或基金在交易过程中发生交收违约,导致基金资产损失的可能性。

本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库,对投资债券进行内部评级,对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元本期末 上年度末短期信用评级

2021年 6月 30日 2020年 12月 31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 5721383000.00 9206594000.00

合计 5721383000.00 9206594000.00

注:未评级的债券投资包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元本期末 上年度末长期信用评级

2021年 6月 30日 2020年 12月 31日

AAA 22997359000.00 37612211000.00

AAA以下 - -

未评级 26124414500.00 22395637000.00

合计 49121773500.00 60007848000.00

注:未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现,进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内,本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则,严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款,制定了发生巨额赎回时资金的处理措施,控制因开放农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具,因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。

此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本报告期内,本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析,同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征,进行压力测试,分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。

截止本报告期末及上年度末,本基金流动性风险可控。

6.4.13.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析,并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元本期

末 5

2021 年

1年以内 1-5年 不计息 合计

年 6 以

月 30 上日资产

银行 10076700497.01 - - - 10076700497.01存款

结算 696111111.09 - - - 696111111.09备付金

买入 800055820.03 - - - 800055820.03返售金融资产

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

应收 - - - 7400953330.58 7400953330.58证券清算款

应收 - - - 809379780.95 809379780.95利息

交易 30129058500.00 24714098000.00 - - 54843156500.00性金融资产

资产 41701925928.13 24714098000.00 - 8210333111.53 74626357039.66总计负债

应付 - - - 18373907.00 18373907.00管理人报酬

应付 - - - 6124635.66 6124635.66托管费

应付 - - - 35895.03 35895.03交易费用

应交 - - - 20934.82 20934.82税费

其他 - - - 126452.03 126452.03负债

负债 - - - 24681824.54 24681824.54总计

利率 41701925928.13 24714098000.00 - 8185651286.99 74601675215.12敏感度缺口上年

度末 5

2020 年

1年以内 1-5 年 不计息 合计

年 12 以

月 31 上日资产

银行 82252595.83 - - - 82252595.83存款

结算 201428571.43 - - - 201428571.43备付

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告金

交易 49200614000.00 20013828000.00 - - 69214442000.00性金融资产

买入 3480000000.00 - - - 3480000000.00返售金融资产

应收 - - - 1106693246.72 1106693246.72利息

其他 - - - - -资产

资产 52964295167.26 20013828000.00 - 1106693246.72 74084816413.98总计负债

应付 - - - 77949937.58 77949937.58证券清算款

应付 - - - 18748791.33 18748791.33管理人报酬

应付 - - - 6249597.14 6249597.14托管费

应付 - - - 2605.77 2605.77交易费用

应交 - - - 46119.27 46119.27税费

其他 - - - 255000.00 255000.00负债

负债 - - - 103252051.09 103252051.09总计

利率 52964295167.26 20013828000.00 - 1003441195.63 73981564362.89敏感度缺口

注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析收益率曲线平行变化

假设 忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)相关风险变量的变动上年度末( 2020年 12月 31本期末( 2021年 6月 30日 )

日 )分析

市场利率平行上升 25

-147177994.81 -157725256.70个基点

市场利率平行下降 25

147177994.81 157725256.70个基点

6.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具,主要风险为利率风险和信用风险,其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析

于本期末及上年度末,本基金未持有股票和权证等权益类资产,因此,本基金面临的其他价格风险不重大。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 增值税根据财政部、国家税务总局于 2016年 12月 21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年 5月 1日起执行。

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告此外,根据财政部、国家税务总局于 2017年 1 月 6日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年 6月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -2 基金投资 - -

3 固定收益投资 54843156500.00 73.49

其中:债券 54843156500.00 73.49资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 800055820.03 1.07

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 10772811608.10 14.44

8 其他各项资产 8210333111.53 11.00

9 合计 74626357039.66 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细本基金本报告期内未买入股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细本基金本报告期内未卖出股票。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期内未持有股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 31956501500.00 42.84

其中:政策性金融债 31845797500.00 42.694 企业债券 22564959000.00 30.25

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 321696000.00 0.43

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 54843156500.00 73.51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值比例(%)

1 210201 21国开 01 34800000 3482088000.00 4.67

2 190214 19国开 14 29000000 2911020000.00 3.90

3 160207 16国开 07 22900000 2305114000.00 3.09

4 1605603 16 湖南债 10 20000000 2002200000.00 2.68

5 200402 20农发 02 19700000 1948921000.00 2.61

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。

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7.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 7400953330.58

3 应收股利 -

4 应收利息 809379780.95

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8210333111.53

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份持有人结构

持有人户 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

数(户) 份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

269 244482501.99 65765785512.66 100.00% 7523.51 0.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员

0.00 0.0000%持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部0门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注:1、期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额发起份额

占基金总 占基金总

项目 持有份额总数 发起份额总数 承诺持有

份额比例 份额比例期限

(%) (%)基金管理人

9769418.66 0.01 9769418.66 0.01 3年固有资金基金管理人

高级管理人 - 0.00 1610.53 0.00 -员基金经理等

- 0.00 9.94 0.00 -人员基金管理人

61102353356.54 92.91 69146323356.54 105.14 -股东

其他 4653670260.97 7.08 9773304126.48 14.86 -

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合计 65765793036.17 100.00 78929398522.15 120.02 -

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§9 开放式基金份额变动

单位:份基金合同生效日( 2016年 11月 7日 )基金份额总额 200114578.25

本报告期期初基金份额总额 65765789792.19

本报告期基金总申购份额 3398.46

减:本报告期基金总赎回份额 154.48

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 65765793036.17

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会有关决议,原本公司副总经理 Céline Zhang(张晴)女士自 2021年 4月 29日离任本公司副总经理职务;毕宏燕女士自 2021年 6月 17日任职本公司副总经理职位。本公司已分别于 2021年 4月 30日、2021 年 6月 18日在指定媒体以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注总量的比例例

国泰君安 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

注:1、交易单元选择标准有:

(1)、实力雄厚注册资本不少于 20亿元人民币。

(2)、市场形象及财务状况良好。

(3)、经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年中期报告

(4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

(5)、研究实力较强具有专门的研究机构和专职研究人员能及时、定期、全面地为基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请,集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后,研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价,做出是否续租的决定。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额例

的比例 的比例

国泰君安 - - - - - -

长江证券 - - 709401100000.00 100.00% - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

农银汇理金穗纯债 3 个月基金 中国证券报、基金管1 2021年 1月 21日

2020年四季度报告 理人网站

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开

中国证券报、基金管2 放债券型发起式证券投资基金分 2021年 3月 19日理人网站红公告

农银汇理金穗纯债 3 个月基金 中国证券报、基金管3 2021年 3月 29日

2020年年度报告 理人网站

农银汇理金穗纯债 3 个月基金 中国证券报、基金管4 2021年 4月 21日

2021年一季度报告 理人网站

农银汇理金穗 3 个月定开债券型

中国证券报、基金管5 证券投资基金第十二次开放日常 2021年 5月 25日理人网站

申购、赎回业务公告农银汇理金穗纯债 3 个月基金招 中国证券报、基金管6 2021年 6月 29日

募说明书更新 理人网站

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况投资持有基金份额者类

比例达到或者 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 持有份额

超过 20%的时 份额 份额 份额 比间区间

2021-01-01至

机构 1 61102353356.54 0.00 0.00 61102353356.54 92.91%

2021-06-30

- - - - - - -个人产品特有风险

本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%,中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险:

(一)赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,当发生巨额赎回时,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。

(二)基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产大量变现,会对基金资产净值产生影响;且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入(或舍去尾数)等问题,都可能会造成基金资产净值的较大波动。

(三)基金投资目标偏离的风险

单一投资者大额赎回后,很可能导致基金规模骤然缩小,基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。

(四)基金合同提前终止的风险

根据《基金合同》的约定,《基金合同》生效后的存续期内,若连续 60 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同将终止,并根据基金合同的约定进行基金财产清算,因此,在极端情况下,当单一投资者大量赎回本基金后,可能造成基金资产净值大幅缩减,对本基金的继续存续将产生决定性影响。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息无。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件;

2、《农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《农银汇理金穗纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件;

6、本报告期内公开披露的临时公告。

12.2 存放地点中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2021 年 8月 30日

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