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农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第一季度报告

公告原文类别 2022-04-21

农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

2022年第1季度报告

2022年3月31日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2022年4月21日农银金穗纯债债券2022年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称农银金穗定开债券基金主代码003526基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月7日

报告期末基金份额总额1351090506.72份

投资目标本基金在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资策略本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、杠杆放大策略、跨市场套利策略及资产支

持证券投资策略等策略,力争实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准中证全债指数收益率

风险收益特征本基金为债券型基金,属于中低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2022年1月1日-2022年3月31日)

1.本期已实现收益11565821.75

第2页共10页农银金穗纯债债券2022年第1季度报告

2.本期利润3396780.79

3.加权平均基金份额本期利润0.0033

4.期末基金资产净值2220526300.70

5.期末基金份额净值1.6435

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月0.32%0.02%0.78%0.07%-0.46%-0.05%

过去六个月0.82%0.02%2.16%0.06%-1.34%-0.04%

过去一年65.04%2.40%5.44%0.06%59.60%2.34%

过去三年72.75%1.38%13.54%0.07%59.21%1.31%

过去五年86.42%1.07%25.33%0.07%61.09%1.00%自基金合同

87.45%1.03%22.04%0.08%65.41%0.95%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第3页共10页农银金穗纯债债券2022年第1季度报告

注:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、次级债、短期融资券、

中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限

金融学硕士,历任农银汇理基金管理有本基金的2021年12月限公司集中交易室交易员、固定收益部

黄晓鹏-10年基金经理30日研究员,现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

硕士研究生、经济学硕士。2013年7月本基金的2016年11月2022年1担任金元顺安基金管理有限公司助理研姚臻8年基金经理7日月15日究员,2014年7月起历任农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

第4页共10页农银金穗纯债债券2022年第1季度报告

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾一季度,资金面整体宽松。一月,央行下调 MLF利率 10bp,开启降息周期。短端价格随之下行,一年期国股存单价格最低降至2.46%。春节过后,市场仍然有继续降息的预期,但随着二月社融数据公布,市场降息预期转弱,长端利率上行明显,同时带动短端利率企稳上行。不过,一季度短端利率受货币政策宽松预期影响,上行至 2.65%附近止跌,较政策利率一年期 MLF仍低 20bp左右。利差与去年下半年以来基本保持一致。

本基金在一季度增加了高等级信用债仓位,并维持较低的久期和适中的杠杆率。后期降视市场情况适当拉长久期,并逐渐提高杆杆率。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.6435元;本报告期基金份额净值增长率为0.32%,业绩比较基准收益率为0.78%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。

§5投资组合报告

第5页共10页农银金穗纯债债券2022年第1季度报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

(%)

1权益投资--

其中:股票--

2基金投资--

3固定收益投资2620193279.4799.69

其中:债券2620193279.4799.69

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中:买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计8143357.300.31

8其他资产0.000.00

9合计2628336636.77100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券253395435.6211.41

其中:政策性金融债212708969.879.58

4企业债券233969981.9210.54

5企业短期融资券786526397.8135.42

6中期票据1346301464.1260.63

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

第6页共10页农银金穗纯债债券2022年第1季度报告

9其他--

10合计2620193279.47118.00

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1 042100382 21 电网 CP011 1500000 152265698.63 6.86

2 012104051 21南电 SCP014 1500000 151414890.41 6.82

321021121国开111300000131796421.925.94

18越秀集团

41018002901100000112637498.635.07

MTN001

19中交投

51019012721100000112540427.405.07

MTN002

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年

内受到公开谴责、处罚的情况。

第7页共10页农银金穗纯债债券2022年第1季度报告

5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额132544850.51

报告期期间基金总申购份额1218545665.02

减:报告期期间基金总赎回份额8.81报告期期间基金拆分变动份额(份额减-少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额1351090506.72

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份报告期期初管理人持有的本

9769418.66

基金份额

报告期期间买入/申购总份

-额

报告期期间卖出/赎回总份

-额报告期期末管理人持有的本

9769418.66

基金份额报告期期末持有的本基金份

0.72

额占基金总份额比例(%)

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

第8页共10页农银金穗纯债债券2022年第1季度报告

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况发起份额持有份额占基金发起份额占基金项目持有份额总数发起份额总数承诺持有

总份额比例(%)总份额比例(%)期限

基金管理人9769418.660.729769418.660.723年固有资金

基金管理人0.000.001610.530.00-高级管理人员

基金经理等0.000.009.940.00-人员

基金管理人0.000.0069146323356.545117.82-股东

其他1341321088.0699.289773304126.48723.36-

合计1351090506.72100.0078929398522.155841.90-

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况持有基投金份额资比例达者期初申购赎回份额占比序号到或者持有份额

类份额份额份额(%)

超过20%别的时间区间

2022-

机01-01至

1122766558.221218545665.0201341312223.2499.28

构2022-产品特有风险

本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的20%,中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险:

(一)赎回申请延期办理的风险

单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,当发生巨额赎回时,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。

(二)基金净值大幅波动的风险

单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产大量变现,会对基金资产净值产生影响;且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入(或舍去尾数)等问题,都可能会造成基金资产净值的较大波动。

第9页共10页农银金穗纯债债券2022年第1季度报告

(三)基金投资目标偏离的风险

单一投资者大额赎回后,很可能导致基金规模骤然缩小,基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。

(四)基金合同提前终止的风险

单一投资者大额赎回后可能导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将面临根据基金合同的约定终止基金合同、清算或转型等风险。

9.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会核准本基金募集的文件;

2、《农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

6、本报告期内公开披露的临时公告。

10.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。

10.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2022年4月21日

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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