宏利溢利债券型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:宏利基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2024年1月19日宏利溢利债券2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期间为2023年10月1日至2023年12月31日。
§2基金产品概况基金简称宏利溢利债券基金主代码003793基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年1月22日
报告期末基金份额总额1262545761.19份
投资目标在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策
及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据、政策性金融债等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。本基金将主要采取信用策略,同时辅之以目标久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差配置策略等,并且对于资产支持证券等特殊债券品种将采用针对性投资策略。
业绩比较基准中国债券综合指数收益率。
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人宏利基金管理有限公司基金托管人北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宏利溢利债券 A 宏利溢利债券 C
第2页共11页宏利溢利债券2023年第4季度报告下属分级基金的交易代码003793003794
报告期末下属分级基金的份额总额1261997218.40份548542.79份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2023年10月1日-2023年12月31日)主要财务指标
宏利溢利债券 A 宏利溢利债券 C
1.本期已实现收益7837507.782115.07
2.本期利润9505767.983198.15
3.加权平均基金份额本期利润0.00600.0059
4.期末基金资产净值1343454775.45571280.61
5.期末基金份额净值1.06451.0415
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宏利溢利债券 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月0.64%0.03%0.82%0.04%-0.18%-0.01%
过去六个月1.04%0.03%0.83%0.04%0.21%-0.01%
过去一年2.80%0.03%2.06%0.04%0.74%-0.01%
过去三年8.69%0.04%4.74%0.05%3.95%-0.01%
过去五年169.41%3.69%6.04%0.06%163.37%3.63%自基金合同
194.12%3.12%7.68%0.06%186.44%3.06%
生效起至今
宏利溢利债券 C
第3页共11页宏利溢利债券2023年第4季度报告业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月0.57%0.03%0.82%0.04%-0.25%-0.01%
过去六个月0.89%0.03%0.83%0.04%0.06%-0.01%
过去一年2.49%0.03%2.06%0.04%0.43%-0.01%
过去三年7.69%0.04%4.74%0.05%2.95%-0.01%
过去五年15.90%0.08%6.04%0.06%9.86%0.02%自基金合同
25.64%0.07%7.68%0.06%17.96%0.01%
生效起至今
注:本基金业绩比较基准:中国债券综合指数收益率。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共11页宏利溢利债券2023年第4季度报告
注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限中国人民大学金融工程硕士;2006年4月至2007年3月,任职于兴业全球基金管理有限公司基金运营部,担任基金 TA清算;2007年8月至2011年3月,任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会本基金基2020年4月30宁霄-15年计;2013年7月至今任职于宏利基金管金经理日
理有限公司,曾先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金
经理助理,2020年4月起担任基金经理。
具备15年证券从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
毕业于北京大学,工商管理硕士研究生。
2007年8月至2010年8月任职于君维诚
信用评估有限公司担任项目经理;2012年8月至2014年4月任职于生命保险资
本基金基2022年9月20产管理有限公司,担任信用研究员;2014高春梅-9年金经理日年4月至2014年8月任职于平安证券股
份有限公司,担任信用研究员;2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司,担任投资经理;2018年10月至
2021年8月任职于同泰基金管理有限公
第5页共11页宏利溢利债券2023年第4季度报告司,担任基金经理;2021年9月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任经理,现任基金经理。具备9年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
注:证券从业的含义遵从监管及行业协会相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能
并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行
股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度以来,基本面弱修复延续,内生增长动力仍然有待增强,短期经济虽然改善速度放缓,但不影响全年经济增长目标的完成。四季度宽信用政策加码和资金面波动成为主导债市主要因素,债市利率起伏较大,偏宽幅震荡,交易机会出现多次。10月汇率压力暂缓但政府债券供给扰动压
第6页共11页宏利溢利债券2023年第4季度报告力增大,市场对资金面稳定性担忧延续,债市一直承压,曲线熊平。11月,债券收益率先下后上。
下行主要受资金面边际转松影响,但中下旬以后经济数据显示经济修复趋势延续,资金面有所趋紧,带动收益率再度上行。11月底至年底,中央经济工作会议落地,银行存款利率下调,降准降息预期以及机构持续增配的力度下,债市收益率持续大幅下行。
报告期内,本组合以运用票息策略为主,主要投资短端利率债品种;在保证组合流动性的同时,动态调整组合久期,通过利率债波段操作,以期提高组合收益并应对收益率的大幅波动。
4.5报告期内基金的业绩表现
截止至本报告期末宏利溢利债券 A 基金份额净值为 1.0645 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.64%;截止至本报告期末宏利溢利债券 C 基金份额净值为 1.0415 元,本报告期基金份额净值增长率为0.57%;同期业绩比较基准收益率为0.82%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中:股票--
2基金投资--
3固定收益投资1095209946.0980.86
其中:债券1095209946.0980.86
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产250243066.4918.48
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计7630928.200.56
8其他资产1345528.180.10
9合计1354429468.96100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
第7页共11页宏利溢利债券2023年第4季度报告本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金报告期末未持有股票投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券262021537.8619.50
2央行票据--
3金融债券833188408.2361.99
其中:政策性金融债833188408.2361.99
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计1095209946.0981.49
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
116030316进出031100000115330147.958.58
222040322农发031000000102515081.977.63
323040523农发051000000102127295.087.60
423030223进出021000000101593196.727.56
523997623贴现国债76100000099148000.007.38
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第8页共11页宏利溢利债券2023年第4季度报告
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金334764.77
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款1010763.41
6其他应收款-
7其他-
8合计1345528.18
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末未持有股票投资。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
第9页共11页宏利溢利债券2023年第4季度报告
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 宏利溢利债券 A 宏利溢利债券 C
报告期期初基金份额总额1872965414.46563348.75
报告期期间基金总申购份额96040161.9327887.35
减:报告期期间基金总赎回份额707008357.9942693.31报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额1261997218.40548542.79
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回份额占比
序号达到或者超过20%持有份额
类份额份额份额(%)的时间区间别机
120231001~20231231443250670.83--443250670.8335.1077
构产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况,易发生巨额赎回的情况,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基金份额净值出现大幅波动的风险。
注:报告期内,申购份额含红利再投资份额。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准本基金设立的文件;
第10页共11页宏利溢利债券2023年第4季度报告
2、《宏利溢利债券型证券投资基金基金合同》;
3、《宏利溢利债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《宏利溢利债券型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资人可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理
人互联网网站(https://www.manulifefund.com.cn)查阅。
宏利基金管理有限公司
2024年1月19日