华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

华夏能源革新股票型证券投资基金

2023年中期报告

2023年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十日华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至6月30日止。

1华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................1

§2基金简介................................................3

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4

3.1主要会计数据和财务指标........................................4

3.2基金净值表现.............................................5

§4管理人报告...............................................6

§5托管人报告..............................................11

§6中期报告财务会计报告（未经审计）...................................12

6.1资产负债表.............................................12

6.2利润表...............................................13

6.3净资产（基金净值）变动表......................................14

6.4报表附注..............................................16

§7投资组合报告.............................................46

7.1期末基金资产组合情况........................................46

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................47

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................47

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................51

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................52

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................53

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................53

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................53

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................53

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................53

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................53

7.12投资组合报告附注.........................................53

§8基金份额持有人信息..........................................54

§9开放式基金份额变动..........................................55

§10重大事件揭示............................................55

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................58

§12备查文件目录............................................58

2华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称华夏能源革新股票型证券投资基金基金简称华夏能源革新股票基金主代码003834交易代码003834基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年6月7日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额5295491514.04份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简

华夏能源革新股票 A 华夏能源革新股票 C称下属分级基金的交易代

003834013188

码报告期末下属分级基金

5148128841.61份147362672.43份

的份额总额

2.2基金产品说明

通过精选能源革新的优质企业，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资投资目标产的长期稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业

私募债券投资策略、权证投资策略、股指期货和股票期权投资策略、国债期

投资策略货投资策略等。在股票投资策略上，本基金投资的能源革新主题界定如下：

*直接从事新能源产业相关的行业，*受益于能源革新主题的行业，*新能源推广及其服务行业。

业绩比较基准中证内地新能源指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%。

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基风险收益特征金，属于较高风险、较高收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司姓名李彬王小飞信息披露

联系电话400-818-6666021-60637103负责人

电子邮箱 service@ChinaAMC.com wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话400-818-6666021-60637228

传真010-63136700021-60635778北京市顺义区安庆大街甲3号注册地址北京市西城区金融大街25号院

3华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

北京市西城区金融大街33号通北京市西城区闹市口大街1号院1号办公地址

泰大厦B座8层楼邮政编码100033100033法定代表人杨明辉田国立

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com

基金中期报告备置地点基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址

2.6其他相关资料

项目名称办公地址

北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B注册登记机构华夏基金管理有限公司座8层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2023年1月1日至2023年6月30日）

3.1.1期间数据和指标

华夏能源革新股票 A 华夏能源革新股票 C

本期已实现收益-750355798.13-20368472.30

本期利润-173656974.74-7536639.29加权平均基金份额本

-0.0328-0.0565期利润本期加权平均净值利

-1.11%-1.94%润率本期基金份额净值增

-1.23%-1.56%长率

报告期末(2023年6月30日)

3.1.2期末数据和指标

华夏能源革新股票 A 华夏能源革新股票 C

期末可供分配利润4135366468.24112924970.49期末可供分配基金份

0.80330.7663

额利润

期末基金资产净值14475605336.19409699262.76

期末基金份额净值2.8122.780

报告期末(2023年6月30日)

3.1.3累计期末指标

华夏能源革新股票 A 华夏能源革新股票 C

基金份额累计净值增181.20%-29.10%

4华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

长率

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

*期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

* 本基金自 2021 年 8 月 4 日增加 C 类基金份额类别。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏能源革新股票 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月1.96%1.05%2.01%1.52%-0.05%-0.47%

过去三个月-4.45%1.15%-7.80%1.58%3.35%-0.43%

过去六个月-1.23%1.06%-10.09%1.40%8.86%-0.34%

过去一年-26.25%1.36%-33.63%1.58%7.38%-0.22%

过去三年94.87%2.03%56.31%1.99%38.56%0.04%自基金合同生

181.20%1.97%82.25%1.73%98.95%0.24%

效起至今

华夏能源革新股票 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标*－**－*

长率*准收益率*

*准差*

过去一个月1.87%1.05%2.01%1.52%-0.14%-0.47%

过去三个月-4.63%1.15%-7.80%1.58%3.17%-0.43%

过去六个月-1.56%1.06%-10.09%1.40%8.53%-0.34%

过去一年-26.71%1.36%-33.63%1.58%6.92%-0.22%自新增份额类

-29.10%1.73%-35.39%1.81%6.29%-0.08%别以来至今

注：本基金自 2021 年 8 月 4 日增加 C 类基金份额类别。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏能源革新股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年6月7日至2023年6月30日)

华夏能源革新股票 A

5华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

华夏能源革新股票 C

注：本基金自 2021 年 8 月 4 日增加 C 类基金份额类别。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

6华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉、沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金

管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入

联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理

人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理

人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人

以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、SmartBeta 策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至2023年6月30日，华夏基金旗下多只产品近1年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中：

主动权益产品：在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中，华夏保守养老一年持有混合

（FOF）(A 类)排名第 1/59；在对冲策略绝对收益目标基金(A 类)中，华夏安泰对冲策略 3 个月定开

混合排名第 1/22；在汽车主题行业偏股型基金(A 类)中，华夏新能源车龙头混合发起式(A 类)排名第

1/11；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中，华夏节能环保股票(A 类)排名第 2/10；在消费行业偏股

型基金(A 类)中，华夏网购精选混合(A 类)排名第 2/66、华夏新兴消费混合(A 类)排名第 9/66；在 QDII混合基金(A 类)中，华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 3/43；在偏债型基金(A 类)中，华夏磐泰混合（LOF）(A 类)排名前 2%(13/619)、华夏睿磐泰盛混合排名前 3%(19/619)、华夏永利一年持有混

合(A 类)排名前 10%(61/619)；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中，华夏稳增混合

排名前 3%(14/440)、华夏新锦绣混合(A 类)排名前 4%(18/440)；在标准股票型基金(A 类)中，华夏智胜先锋股票（LOF）(A 类)排名前 4%(13/317)、华夏智胜价值成长股票(A 类)排名前 6%(20/317)；在

偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中，华夏磐利一年定开混合(A 类)排名前 5%(11/214)、华夏磐锐一年定开混合(A 类)排名前 10%(21/214)；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中，华夏核心制

7华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

造混合(A 类)排名前 9%(126/1403)、华夏价值精选混合排名前 9%(133/1403)。

固收与固收+产品：在 QDII 债券型基金(A 类)中，华夏大中华信用债券（QDII）(A 类)排名第

1/24、华夏收益债券（QDII）(A 类)排名第 3/24；在短期纯债债券型基金(A 类)中，华夏 30 天滚动

短债债券发起式(A 类)排名第 8/108；在长期纯债债券型基金(A 类)中，华夏鼎隆债券(A 类)排名前

6%(71/1228)、华夏鼎航债券(A 类)排名前 6%(76/1228)、华夏鼎英债券(A 类)排名前 7%(87/1228)；在

普通债券型基金(可投转债)(A 类)中，华夏鼎禄三个月定开债券(A 类)排名前 9%(32/376)；在普通债券型基金(二级)(A 类)中，华夏恒融债券排名前 8%(30/368)。

指数与量化产品：在增强规模指数股票型基金(A类)中，华夏中证500指数增强(A类)排名第1/132、华夏中证 500 指数智选增强(A 类)排名第 2/132；在主题指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证动漫游戏 ETF 发起式联接(A 类)排名第 1/110；在信用债指数债券型基金(A 类)中，华夏亚债中国指

数(A 类)排名第 2/16；在 QDII 跨境股票 ETF 基金中，华夏纳斯达克 100ETF（QDII）排名第 2/33、华夏野村日经 225ETF 排名第 7/33；在 QDII 跨境股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏恒生 ETF 联接(A类)排名第 3/10；在主题指数股票 ETF 基金中，华夏中证动漫游戏 ETF 排名第 1/313、华夏中证云计算与大数据主题 ETF 排名第 6/313、华夏中证大数据产业 ETF 排名前 5%(15/313)、华夏中证文娱传

媒 ETF 排名前 6%(18/313)、华夏中证金融科技主题 ETF 排名前 10%(30/313)；在规模指数股票 ETF基金中，华夏沪港通恒生 ETF 排名第 4/136；在规模指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏沪港通恒生 ETF 联接(A 类)排名第 4/102；在行业指数股票 ETF 联接基金(A 类)中，华夏中证银行 ETF 联接

(A 类)排名第 6/30。

在《中国证券报》第十九届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”，成为业内连续7年获此殊荣的基金公司。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第十九届“金基金”奖评选活动上，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏能源革新股票荣获“金基金·投资回报基金奖”，华夏沪深 300ETF 荣获“金基金·指数基金三年期奖”。

在客户服务方面，2023年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道优化页面显示，升级搜索及查询功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端优化“忘记密码”功能及定投模块，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与华润银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“帮你问了 ChatGPT”、“华夏基金户口本”、“指数攻防值来啦！”、“亲子财商 36 计”等活动，为客户提供

8华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

了多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理证券从业

姓名职务（助理）期限说明年限任职日期离任日期硕士。2012年6月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、华夏高端制造灵本基金的活配置混合型证券投资基金基金经基金经理（2018年8月31日郑泽鸿2017-06-07-11年理、投委至2020年6月12日期间)、会成员华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理（2019年1月14日至2020年6月12日期间)等。

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有90次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

9华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

23年上半年，市场整体以震荡为主。海外市场整体表现较好，随着美联储加息速度放慢，海外

风险资产有一定程度上涨，纳斯达克指数上半年涨幅超过 30%，领涨欧美市场。A 股整体表现偏弱，上半年上证指数上涨3.65%，表现强于深成指和创业板指，深证成指上半年上涨0.1%，创业板指上半年下跌5.61%。从结构上看，上半年表现较好的是人工智能相关板块。生成式人工智能将会给社会的各行各业带来深刻变化，A 股相关行业和公司也有明显涨幅。

新能源方面，上半年新能源整体表现较弱，光伏、新能源车板块上半年都有一定程度跌幅。Wind光伏指数（886023）上半年下跌 10.43%，CS 新能车指数（399976）上半年下跌 8.99%。从周期成长角度，无论是光伏产业链还是新能源车产业链，整体产业链价格仍处于下行轨道，这也是新能源板块从22年开始调整的核心原因。但站在目前时间点，基金经理认为产业经过接近2年时间的调整，产业链价格整体已经接近底部，产业链很多环节我们都看到了仅龙头公司微利，二三线公司已经亏损的情况，这也意味着产业链整体价格再继续下跌的空间有限。而站在长周期维度，新能源行业的天花板依然很高，未来行业仍能保持较快增速，龙头公司成长的空间依然很大。因此，站在长周期角度，新能源行业目前整体的性价比已经较高。

上半年，本基金延续了之前的配置思路，主要仓位集中在新能源产业链。基于对产业链上下游供给需求周期的判断，组合减持了部分供需拐点向下的子行业，相应增持了下游整车行业以及光伏产业链部分龙头公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 6 月 30 日，华夏能源革新股票 A 基金份额净值为 2.812 元，本报告期份额净值增长率为-1.23%；华夏能源革新股票 C 基金份额净值为 2.780 元，本报告期份额净值增长率为-1.56%，同期业绩比较基准增长率为-10.09%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们整体保持相对乐观的态度。一方面，随着美联储加息接近尾声，风险资产价格具备修复潜力，海外风险资产价格已经率先走强。另外一方面，A 股经过两年左右的调整，很多优秀公司的估值已经具备很好的吸引力，我们认为下半年依然会有不错的结构性行情。

具体到新能源方面，光伏和新能源车分别从发电和用电两端改变能源结构，长期来看成长空间巨大。光伏方面，随着平价上网时代的到来，光伏发电占比将保持持续增长，装机量持续稳定增长的趋势将保持很多年。新能源车方面，纯电新能源车的技术方向全球已经达成共识，海外和国内长周期新能源车渗透率快速提升应该是未来比较确定的趋势。因此，长周期角度，我们对新能源行业

10华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告战略性看多。中周期从供需周期的角度，无论是光伏产业链还是锂电产业链，各个环节产能释放带来的价格下跌过程已经接近尾声，未来两年光伏产业链和锂电产业链将进入价稳量增的阶段，龙头公司业绩将跟随行业量的不断增长而增长。经过两年左右的调整，新能源产业链的龙头公司估值已经具备较好的吸引力。我们欣喜的看到，中国的新能源产业在全球都具备非常强的竞争力。在汽车电动化的浪潮下，中国汽车行业正在实现弯道超车，国产品牌汽车占比大幅提升。同时，优秀的汽车企业已经开始走向全球，在全球市场上抢占份额。本基金下半年将延续之前的投资思路，继续布局新能源产业链各个环节的龙头企业，同时增加在整车板块的配置。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

11华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组

合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6中期报告财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：华夏能源革新股票型证券投资基金

报告截止日：2023年6月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.1906323479.721045487789.99

结算备付金807108313.721633305771.94

存出保证金1507702.402556995.96

交易性金融资产6.4.7.213249153652.5912906762909.80

其中：股票投资13179932668.6112883979555.11

基金投资--

债券投资69220983.9822783354.69

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4746246000.001583196000.00

应收清算款11795384.18157804074.59

应收股利--

应收申购款6344371.5215252330.89

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计15728478904.1317344365873.17本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年6月30日2022年12月31日

12华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款790593212.151583121694.45

应付赎回款21825121.7229352888.65

应付管理人报酬18124199.2521169871.36

应付托管费3020699.873528311.92

应付销售服务费193843.01184707.03

应付投资顾问费--

应交税费544.38131.58

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.69416684.8011353485.90

负债合计843174305.181648711090.89

净资产：

实收基金6.4.7.75295491514.045513120159.17

未分配利润6.4.7.89589813084.9110182534623.11

净资产合计14885304598.9515695654782.28

负债和净资产总计15728478904.1317344365873.17

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，华夏能源革新股票 A 基金份额净值 2.812 元，华夏能源革新股票 C 基金份额净值 2.780 元；华夏能源革新股票基金份额总额 5295491514.04 份（其中 A 类

5148128841.61 份，C 类 147362672.43 份）。

6.2利润表

会计主体：华夏能源革新股票型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至2022年1月1日至2022

2023年6月30日年6月30日

一、营业总收入-41230090.35-515881084.25

1.利息收入5289878.183164828.31

其中：存款利息收入6.4.7.94660688.763164828.31

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入629189.42-

证券出借利息收入--

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）-639013166.25-176760443.58

13华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

其中：股票投资收益6.4.7.10-737333498.77-256436810.50

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.1135897232.073376076.18

资产支持证券投资收益6.4.7.12--

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.13--

股利收益6.4.7.1462423100.4576300290.74

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”

6.4.7.15589530656.40-360763743.98号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.162962541.3218478275.00

减：二、营业总支出139963523.68166274901.50

1.管理人报酬118884912.37141594849.50

2.托管费19814152.0523599141.58

3.销售服务费1153465.36960383.89

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产支出--

6.信用减值损失6.4.7.17--

7.税金及附加258.6416.18

8.其他费用6.4.7.18110735.26120510.35三、利润总额（亏损总额以“-”-181193614.03-682155985.75号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填-181193614.03-682155985.75

列）

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额-181193614.03-682155985.75

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：华夏能源革新股票型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）

一、上期期末净资

5513120159.17-10182534623.1115695654782.28产（基金净值）

二、本期期初净资5513120159.17-10182534623.1115695654782.28

14华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告产（基金净值）

三、本期增减变动

额（减少以“-”-217628645.13--592721538.20-810350183.33号填列）

（一）、综合收益

---181193614.03-181193614.03总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数-217628645.13--411527924.17-629156569.30

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

609939839.11-1194473402.301804413241.41

款

2.基金赎回

-827568484.24--1606001326.47-2433569810.71款

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

5295491514.04-9589813084.9114885304598.95产（基金净值）上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

项目其他综合实收基金未分配利润净资产合计收益（若有）

一、上期期末净资

6136828148.03-17704103564.5823840931712.61产（基金净值）

二、本期期初净资

6136828148.03-17704103564.5823840931712.61产（基金净值）

三、本期增减变动

额（减少以“-”-647183988.32--2261967208.33-2909151196.65号填列）

（一）、综合收益

---682155985.75-682155985.75总额

（二）、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数-647183988.32--1579811222.58-2226995210.90

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购

1815922362.51-4430662002.686246584365.19

款

2.基金赎回

-2463106350.83--6010473225.26-8473579576.09款

15华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

（三）、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基----金净值变动（净值减少以“-”号填列）

四、本期期末净资

5489644159.71-15442136356.2520931780515.96产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

华夏能源革新股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2686号《关于准予华夏能源革新股票型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏能源革新股票型证券投资基金基金合同》及其

他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2017年5月

4日至2017年6月2日共募集1481838820.84元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2017）验字第 60739337_A20 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏能源革新股票型证券投资基金基金合同》于2017年6月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1482233462.89份基金份额，其中认购资金利息折合394642.05份基金份额。

本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据基金管理人2021年7月30日刊登的《华夏基金管理有限公司关于修订华夏能源革新股票型证券投资基金基金合同的公告》及《华夏基金管理有限公司关于华夏能源革新股票型证券投资基金增加 C 类基金份额的公告》，本基金自 2021 年 8 月 4 日起增加 C 类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企

业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府

支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、

衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

16华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、

《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基

金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布

的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》和中国证监会、中国基金业

协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计

政策、会计估计一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号

《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通

17华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号

《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。

（2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产

品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。

（4）存款利息收入不征收增值税。

（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时

代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照10%的税率代扣所得税。

（9）基金在境内卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

18华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

活期存款906323479.72

等于：本金906193465.07

加：应计利息130014.65

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

合计906323479.72

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票13855245401.37-13179932668.61-675312732.76

贵金属投资-金交

所黄金合约----交易所

市场63052000.0034611.7869220983.986134372.20债券银行间

市场----

合计63052000.0034611.7869220983.986134372.20

资产支持证券----

基金----

其他----

合计13918297401.3734611.7813249153652.59-669178360.56

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。

6.4.7.4买入返售金融资产

19华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元本期末项目2023年6月30日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场746246000.00-

银行间市场--

合计746246000.00-

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。

6.4.7.5其他资产无。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年6月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费13424.93

应付证券出借违约金-

应付交易费用9194163.93

其中：交易所市场9194163.93

银行间市场-

应付利息-

预提费用209095.94

合计9416684.80

6.4.7.7实收基金

华夏能源革新股票 A

金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日基金份额账面金额

上年度末5389153388.285389153388.28

本期申购527777099.47527777099.47

本期赎回（以“-”号填列）-768801646.14-768801646.14

本期末5148128841.615148128841.61

华夏能源革新股票 C

金额单位：人民币元

20华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

本期项目2023年1月1日至2023年6月30日基金份额账面金额

上年度末123966770.89123966770.89

本期申购82162739.6482162739.64

本期赎回（以“-”号填列）-58766838.10-58766838.10

本期末147362672.43147362672.43

6.4.7.8未分配利润

华夏能源革新股票 A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末5094247454.674862189623.819956437078.48

本期利润-750355798.13576698823.39-173656974.74本期基金份额交易产生的

-208525188.30-246778420.86-455303609.16变动数

其中：基金申购款473961048.33563726727.311037687775.64

基金赎回款-682486236.63-810505148.17-1492991384.80

本期已分配利润---

本期末4135366468.245192110026.349327476494.58

华夏能源革新股票 C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末113495118.02112602426.61226097544.63

本期利润-20368472.3012831833.01-7536639.29本期基金份额交易产生的

19798324.7723977360.2243775684.99

变动数

其中：基金申购款70204030.8486581595.82156785626.66

基金赎回款-50405706.07-62604235.60-113009941.67

本期已分配利润---

本期末112924970.49149411619.84262336590.33

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

活期存款利息收入3118134.39

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入1527500.05

其他15054.32

合计4660688.76

6.4.7.10股票投资收益

21华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出股票成交总额4259018960.63

减：卖出股票成本总额4984597352.61

减：交易费用11755106.79

买卖股票差价收入-737333498.77

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入71804.51债券投资收益——买卖债券（债转股及

35825427.56债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计35897232.07

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成

110407740.96

交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

74530800.00

成本总额

减：应计利息总额47095.20

减：交易费用4418.20

买卖债券差价收入35825427.56

6.4.7.12资产支持证券投资收益无。

6.4.7.13衍生工具收益

6.4.7.13.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。

6.4.7.13.2衍生工具收益——其他投资收益

22华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告无。

6.4.7.14股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资产生的股利收益62423100.45

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计62423100.45

6.4.7.15公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年1月1日至2023年6月30日

1.交易性金融资产589530656.40

——股票投资586002003.90

——债券投资3528652.50

——资产支持证券投资-

——基金投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允价值变动产生的

-预估增值税

合计589530656.40

6.4.7.16其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

基金赎回费收入2962541.32

合计2962541.32

6.4.7.17信用减值损失无。

6.4.7.18其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年1月1日至2023年6月30日

23华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

审计费用49588.57

信息披露费59507.37

证券出借违约金-

银行费用1639.32

合计110735.26

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

根据华夏基金管理有限公司于2023年1月6日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券（出资比例 62.2%）、MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（出资比例 27.8%）、

天津海鹏科技咨询有限公司（出资比例10%）。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系华夏基金管理有限公司基金管理人

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人

中信证券股份有限公司（“中信证券”）基金管理人的股东

上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”）基金管理人的子公司

中信证券华南股份有限公司（“中信证券（华南）”）基金管理人第一大股东的子公司

中信期货有限公司（“中信期货”）基金管理人第一大股东的子公司

中信证券(山东)有限责任公司（“中信证券（山东）”）基金管理人第一大股东的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称占当期股占当期股票成交金额票成交总成交金额成交总额的额的比例比例

中信证券750659014.058.50%734457653.009.51%

6.4.10.1.2债券交易

24华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告无。

6.4.10.1.3债券回购交易无。

6.4.10.1.4应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣金期末应付佣金余额佣金总量的比例总额的比例

中信证券548954.978.08%--上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣金期末应付佣金余额佣金总量的比例总额的比例

中信证券537106.588.37%327.480.00%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月30

30日日

当期发生的基金应支付的管理费118884912.37141594849.50

其中：支付销售机构的客户维护费43754126.0351522774.40

注：*支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

*基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

*客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售

活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元项目本期上年度可比期间

25华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

2023年1月1日至2023年6月2022年1月1日至2022年6月30

30日日

当期发生的基金应支付的托管费19814152.0523599141.58

注：*支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

*基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得本期

2023年1月1日至2023年6月30日

销售当期发生的基金应支付的销售服务费服务费的

各关华夏能源革新股票 A 华夏能源革新股票 C 合计联方名称华夏基金

管理-120719.20120719.20有限公司华夏

-20051.7220051.72财富中信

-12939.8512939.85证券中信证券

-3398.503398.50

（山东）中信证券

-545.54545.54

（华南）中信

-37.9237.92期货

合计-157692.73157692.73获得上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

销售当期发生的基金应支付的销售服务费

26华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

服务费的

各关华夏能源革新股票 A 华夏能源革新股票 C 合计联方名称华夏基金

管理-88837.5488837.54有限公司华夏

-18263.9918263.99财富中信

-9704.709704.70证券中信证券

-1440.241440.24

（山东）中信证券

-809.28809.28

（华南）中信

-12.4212.42期货

合计-119068.17119068.17

注：* 支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

* 基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.60%/当年天数。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

27华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告无。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年6月30日2022年1月1日至2022年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国建设银行活期存款906323479.723118134.391118165165.502679719.63

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

中信证券688343云天励飞新股发行249611096287.12

中信证券688146中船特气新股发行10101365151.15

中信证券001286陕西能源新股发行37667361603.20

中信证券688581安杰思新股发行1629204928.20

中信证券688539高华科技新股发行5334203865.48

中信证券688522纳睿雷达新股发行4299200677.32

中信证券301439泓淋电力新股发行9486189625.14

中信证券688523航天环宇新股发行4717103113.62

中信证券301293三博脑科新股发行332498390.40

中信证券301323新莱福新股发行227788939.62

中信证券688631莱斯信息新股发行335784864.96

中信证券301170锡南科技新股发行249684864.00

中信证券301157华塑科技新股发行149884637.00

中信证券601133柏诚股份新股发行663277329.12

中信证券301261恒工精密新股发行197372803.70

中信证券603281江瀚新材新股发行86330714.17

中信证券001367海森药业新股发行54924419.52

中信证券001324长青科技新股发行113121353.28

28华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

中信证券603162海通发展新股发行52319481.75上年度可比期间

2022年1月1日至2022年6月30日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

中信证券688223晶科能源新股发行2130001065000.00

中信证券688326经纬恒润新股发行6832826672.00

中信证券301200大族数控新股发行8566655812.96

中信证券688302海创药业新股发行13082561479.44

中信证券301109军信股份新股发行12250426422.50

中信证券301302华如科技新股发行4651241991.53

中信证券688150莱特光电新股发行5626124053.30

中信证券688290景业智能新股发行3040103025.60

中信证券600938中国海油新股发行300032400.00

中信证券603132金徽股份新股发行134214493.60

中信证券603191望变电气新股发行114913627.14

中信证券603209兴通股份新股发行59512804.40

中信证券001266宏英智能新股发行2479536.67

中信证券603215比依股份新股发行5757187.50

中信证券603051鹿山新材新股发行2727014.88

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1其他关联交易事项的说明无。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

流证通证券券成功受限受认购期末估期末期末备

数量(股)代码名认购日期限价格值单价成本总额估值总额注称类型东非

30011方2023-02-1公49627799999996.8123076919.2

6个月20.1524.80-

8日0开950

升发

29华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

行流通受限新致发

1个月

30148尚2023-06-3流

内57.6657.664338250129.08250129.08-

6科0通

（含）技受限新晶发

68824合2023-04-2流

6个月19.8618.067405147063.30133734.30-

9集4通

成受限新仁发

1个月

30139信2023-06-2流

内26.6826.684676124755.68124755.68-

5新1通

（含）材受限新发阿

688472023-06-0流

特6个月11.1017.04626169497.10106687.44-

22通

斯受限新海发

1个月

30129科2023-06-2流

内19.9919.995241104767.59104767.59-

2新9通

（含）源受限新豪发

1个月

30148恩2023-06-2流

内39.7839.78235693721.6893721.68-

8汽6通

（含）电受限智新

688442023-06-1

翔6个月发37.8829.493033114890.0489443.17-

金流

30华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

泰通受限新湖发

30135南2023-02-0流

6个月23.7742.89202348086.7186766.47-

8裕1通

能受限新中发

68846芯2023-04-2流

6个月5.695.411380078522.0074658.00-

9集8通

成受限新发格

301262023-01-2流

力6个月30.8523.63312196282.8573749.23-

00通

博受限新朗发

1个月

30120威2023-06-2流

内25.8225.82275471108.2871108.28-

2股8通

（含）份受限新天发

1个月

68860承2023-06-3流

内55.0055.00125168805.0068805.00-

3科0通

（含）技受限新恒发

1个月

30126工2023-06-2流

内36.9036.90177565497.5065497.50-

1精9通

（含）密受限新中发

68836科2023-05-1

6个月流23.6064.6783119611.6053740.77-

1飞2

通测受

31华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

限新日发

68853联2023-03-2流152.3135.9

6个月34652723.4847045.62-

1科4通87

技受限新曼发

30132恩2023-05-0流107.9

6个月76.8036427955.2039293.80-

5斯4通5

特受限新中发

68814船2023-04-1流

6个月36.1538.13101136547.6538549.43-

6特3通

气受限新明发

30129阳2023-06-2流

6个月38.1331.03120645984.7837422.18-

1电1通

气受限新南发

68848芯2023-03-2流

6个月39.9936.71100840309.9237003.68-

4科8通

技受限新陕发

00128西2023-03-3流

6个月9.609.41376736163.2035447.47-

6能1通

源受限新发中

001282023-03-3流

电6个月11.8821.02138616465.6829133.72-

70通

港受限

68857西2023-05-36个月新135.8120.424032592.0028898.40-

32华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

6山0发01

科流技通受限新宏发

30124源2023-03-1流

6个月50.0030.7193146550.0028591.01-

6药0通

业受限新颀发

68835中2023-04-1流

6个月12.1012.07236128568.1028497.27-

2科1通

技受限新致发

30148尚2023-06-3流

6个月57.6657.6648227792.1227792.12-

6科0通

技受限新含索发证

68850辰2023-04-1流245.5122.1

6个月22236834.0027108.42券

7科0通61

送技受配限新发鑫

301312023-05-2流

宏6个月67.2865.4340927517.5226760.87-

06通

业受限新芯发

68858动2023-06-2流

6个月26.7440.6864817327.5226360.64-

2联1通

科受限三新

301292023-04-2

博6个月发29.6071.423339856.8023782.86-

脑流

33华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

科通受限新真发

30130兰2023-02-1流

6个月26.8022.32105828354.4023614.56-

3仪3通

表受限新航发

68855天2023-05-0流

6个月21.1723.5095620238.5222466.00-

2南8通

湖受限新天发

68857玛2023-05-2流

6个月30.2625.3388426749.8422391.72-

0智9通

控受限新发美

301302023-04-1流

利6个月32.3431.8668722217.5821887.82-

74通

信受限新国发

68854科2023-06-1流

6个月43.6753.0541017904.7021750.50-

3军4通

工受限新含绿发证

30132通2023-02-2流131.1

6个月53.2439234219.7120870.08券

2科7通1

送技受配限新美发

688452023-05-1

芯6个月流75.0090.7622116575.0020057.96-

晟通受

34华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

限新发安

688582023-05-1流125.8118.0

杰6个月16320505.4019238.89-

12通03

思受限新鑫发

30131磊2023-01-1流

6个月20.6726.1769414344.9818161.98-

7股2通

份受限新海发

30126看2023-06-1流

6个月30.2225.5069220912.2417646.00-

2股3通

份受限新天发

30138键2023-05-3流

6个月46.1635.7249322756.8817609.96-

3股1通

份受限新航发

68856天2023-05-1流

6个月12.6822.317269205.6816197.06-

2软5通

件受限新泓发

30143淋2023-03-1流

6个月19.9916.9094918970.5116038.10-

9电0通

力受限新双发

68862元2023-05-3流125.8

6个月86.7917822406.6415448.62-

3科1通8

技受限

30133德2023-05-06个月新14.8113.73112216616.8215405.06-

35华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

2尔9发

玛流通受限新英发

30139特2023-05-1流

6个月43.9951.5729312889.0715110.01-

9科6通

技受限新朗发

30130坤2023-05-1流

6个月25.2519.6975319013.2514826.57-

5环5通

境受限新溯发

30139联2023-06-1流

6个月53.2740.2036219283.7414552.40-

7股5通

份受限新光发

30138大2023-04-1流

6个月58.3245.3630717904.2413925.52-

7同0通

创受限新仁发

30139信2023-06-2流

6个月26.6826.6852013873.6013873.60-

5新1通

材受限新金发

30121杨2023-06-2流

6个月57.8849.1728116264.2813816.77-

0股1通

份受限慧新

688512023-05-0

智6个月发20.9219.1672115083.3213814.36-

微流

36华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

通受限新发蜂

301382023-05-0流

助6个月23.8032.844089710.4013398.72-

29通

手受限新华发

68843曙2023-04-0流

6个月26.6631.5041811143.8813167.00-

3高7通

科受限新荣发

30136旗2023-04-1流

6个月71.8892.601349631.9212408.40-

0科7通

技受限新涛发

30134涛2023-03-1流

6个月73.4546.6426619537.7012406.24-

5车0通

业受限新海发

30129科2023-06-2流

6个月19.9919.9958311654.1711654.17-

2新9通

源受限新航发

68852天2023-05-2流

6个月21.8623.8547210317.9211257.20-

3环6通

宇受限新中发

60313重2023-03-2

6个月流17.8017.8962811178.4011234.92-

5科9

通技受

37华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

限新中发

30114科2023-03-2流

6个月41.2042.6926210794.4011184.78-

1磁7通

业受限新恒发

30122勃2023-06-0流

6个月35.6633.2633311874.7811075.58-

5股8通

份受限新森发

30142泰2023-04-1流

6个月28.7521.0249914346.2510488.98-

9股0通

份受限新豪发

30148恩2023-06-2流

6个月39.7839.7826210422.3610422.36-

8汽6通

电受限新江发

60106盐2023-03-3流

6个月10.3611.848759065.0010360.00-

5集1通

团受限新莱发

68863斯2023-06-1流

6个月25.2829.873368494.0810036.32-

1信9通

息受限新友发

68847车2023-05-0流

6个月33.9929.4933211284.689790.68-

9科4通

技受限

30123飞2023-06-06个月新72.5058.4216511962.509639.30-

38华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

2沃8发

科流技通受限新致发

30137欧2023-06-1流

6个月24.6622.5142010357.209454.20-

6科4通

技受限新南发

30135王2023-06-0流

6个月17.5516.755639880.659430.25-

5科2通

技受限新北发

30135方2023-04-1流

6个月50.0048.391909500.009194.10-

7长1通

龙受限新未发

30138来2023-03-2流

6个月29.9923.7937811336.228992.62-

6电1通

器受限新发新

301322023-05-2流

莱6个月39.0639.362288905.688974.08-

39通

福受限新时发

68842创2023-06-2流

6个月19.2025.533466643.208833.38-

9能0通

源受限锡新

301172023-06-1

南6个月发34.0034.932508500.008732.50-

科流

39华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

技通受限新含科发证

30128源2023-03-2流

6个月44.1825.1033810647.388483.80券

1制8通

送药受配限新华发

68853海2023-03-2流

6个月35.0051.231615635.008248.03-

5诚8通

科受限新柏发

60113诚2023-03-3流

6个月11.6612.266647742.248140.64-

3股1通

份受限新华发

30115塑2023-03-0流

6个月56.5052.931508475.007939.50-

7科1通

技受限新朗发

30120威2023-06-2流

6个月25.8225.823067900.927900.92-

2股8通

份受限新美发

30129硕2023-06-1流

6个月37.4036.072158041.007755.05-

5科9通

技受限新国发

30120泰2023-03-2

6个月流46.1334.4022510379.257740.00-

3环8

通保受

40华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

限新天发

68860承2023-06-3流

6个月55.0055.001407700.007700.00-

3科0通

技受限新广发

30080康2023-06-1流

6个月42.4532.972269593.707451.22-

4生5通

化受限新恒发

30126工2023-06-2流

6个月36.9036.901987306.207306.20-

1精9通

密受限新亚发

30133华2023-05-1流

6个月32.6030.372327563.207045.84-

7电6通

子受限新世发

30142纪2023-05-1流

6个月26.3530.602296034.157007.40-

8恒0通

通受限新华发

00138纬2023-05-0流

6个月28.8430.781704902.805232.60-

0科9通

技受限新常发

60312青2023-03-3流

6个月25.9824.531604156.803924.80-

5科0通

技受限

00132登2023-03-26个月新20.6825.491452998.603696.05-

41华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

8康9发

口流腔通受限新三发

00128联2023-05-1流

6个月27.9333.031052932.653468.15-

2锻5通

造受限新南发

00136矿2023-03-3流

6个月15.3814.871772722.262631.99-

0集1通

团受限新长发

00132青2023-05-1流

6个月18.8819.601142152.322234.40-

4科2通

技受限新海发

00136森2023-03-3流

6个月44.4839.48552446.402171.40-

7药0通

业受限新万发

60317丰2023-04-2流

6个月14.5816.131221778.761967.86-

2股8通

份受限

注：*根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

*基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

*根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

42华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

*基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的设定限售期的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。

本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

43华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

44华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年6月30日2022年12月31日

项目占基金资占基金资公允价值产净值比公允价值产净值比例（%）例（%）

交易性金融资产－股票投资13179932668.6188.5412883979555.1182.09

交易性金融资产－基金投资----

交易性金融资产－债券投资69220983.980.4722783354.690.15

交易性金融资产－贵金属投资----

衍生金融资产－权证投资----

其他----

合计13249153652.5989.0112906762909.8082.23

注：*本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

*由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年6月30日2022年12月31日

-5%-591134972.36-627953110.55

+5%591134972.36627953110.55

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

45华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末公允价值计量结果所属的层次

2023年6月30日

第一层次13123458596.54

第二层次865434.18

第三层次124829621.87

合计13249153652.59

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至2023年6月30日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，其账面价值与公允价值差异很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资13179932668.6183.80

其中：股票13179932668.6183.80

2基金投资--

3固定收益投资69220983.980.44

46华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

其中：债券69220983.980.44

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产746246000.004.74

其中：买断式回购的买

--入返售金融资产银行存款和结算备付金

71713431793.4410.89

合计

8其他各项资产19647458.100.12

9合计15728478904.13100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1056606039.82 7.10

C 制造业 11164606438.62 75.00

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35447.47 0.00

E 建筑业 8140.64 0.00

F 批发和零售业 38587.92 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 142093682.45 0.95

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 816443461.67 5.48

J 金融业 21446.67 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 22566.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 33073.92 0.00

S 综合 - -

合计13179932668.6188.54

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值

（％）

1300750宁德时代57917571325096084.038.90

2603659璞泰来299570671144959100.747.69

3603799华友钴业248557831141128997.537.67

47华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

4300073当升科技19829004997993771.326.70

5300567精测电子9941589945942193.356.35

6000625长安汽车71921430929944089.906.25

7000975银泰黄金68926375806438587.505.42

8002373千方科技58274577794865230.285.34

9601633长城汽车29536483743433277.114.99

10603806福斯特14217745528757936.553.55

11002812恩捷股份5277491508486257.853.42

12600418江淮汽车27140447341698227.732.30

13600988赤峰黄金18585992250167452.321.68

14600869远东股份44973148248251776.961.67

15002434万里扬23772600212764770.001.43

16300409道氏技术16017604201341282.281.35

17688567孚能科技8714981188156439.791.26

18300779惠城环保2970283158286381.071.06

19300035中科电气13162269158210473.381.06

20300647超频三21661550155529929.001.04

21600745闻泰科技2697350131900415.000.89

22603501韦尔股份1332712130659084.480.88

23603650彤程新材3949635129548028.000.87

24300118东方日升4962779123076919.200.83

25688557兰剑智能3138824110737710.720.74

26603026胜华新材1829309108386558.250.73

27601975招商南油3301372094419239.200.63

28300005探路者965740081122160.000.54

29002617露笑科技1026370080877956.000.54

30688002睿创微纳163329473171571.200.49

31002376新北洋687188055456071.600.37

32688680海优新材40699649580252.720.33

33603223恒通股份345717547674443.250.32

34688408中信博51373343323103.890.29

35300066三川智慧755350041242110.000.28

36300700岱勒新材144452027518106.000.18

37688359三孚新科22874216926908.000.11

38688152麒麟信安14976413820221.920.09

39603606东方电缆24700712110753.210.08

40002531天顺风能5668008632364.000.06

41688435英方软件1000827610235.280.05

42002985北摩高科442001950104.000.01

43688120华海清科71851810979.250.01

44002497雅化集团896001593088.000.01

45300124汇川技术8700558627.000.00

46301291明阳电气12054391066.980.00

48华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

47301486致尚科技4820277921.200.00

48688351微电生理10946213118.620.00

49688778厦钨新能4025199237.500.00

50688443智翔金泰6569198740.930.00

51300775三角防务5586188695.080.00

52301152天力锂能3926175335.160.00

53688416恒烁股份2147168539.500.00

54301397溯联股份3618152606.800.00

55301210金杨股份2801143168.370.00

56301395仁信新材5196138629.280.00

57301360荣旗科技1340138170.080.00

58688249晶合集成7405133734.300.00

59301292海科新源5824116421.760.00

60688472阿特斯6261106687.440.00

61301488豪恩汽电2618104144.040.00

62688257新锐股份3779100181.290.00

63301358湖南裕能202386766.470.00

64301202朗威股份306079009.200.00

65300804广康生化225777134.830.00

66688603天承科技139176505.000.00

67688469中芯集成1380074658.000.00

68301260格力博312173749.230.00

69301261恒工精密197372803.700.00

70301262海看股份211757189.750.00

71688361中科飞测83153740.770.00

72688531日联科技34647045.620.00

73301325曼恩斯特36439293.800.00

74688146中船特气101138549.430.00

75001311多利科技64937272.070.00

76688484南芯科技100837003.680.00

77001286陕西能源376735447.470.00

78301200大族数控85734177.160.00

79001330博纳影业356433073.920.00

80001287中电港138629133.720.00

81688576西山科技24028898.400.00

82301246宏源药业93128591.010.00

83688352颀中科技236128497.270.00

84688507索辰科技22227108.420.00

85301310鑫宏业40926760.870.00

86688582芯动联科64826360.640.00

87301293三博脑科33323782.860.00

88301303真兰仪表105823614.560.00

89688552航天南湖95622466.000.00

49华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

90688570天玛智控88422391.720.00

91301307美利信68721887.820.00

92688543国科军工41021750.500.00

93001236弘业期货139921446.670.00

94301322绿通科技39220870.080.00

95688458美芯晟22120057.960.00

96688581安杰思16319238.890.00

97301317鑫磊股份69418161.980.00

98301383天键股份49317609.960.00

99688562航天软件72616197.060.00

100301439泓淋电力94916038.100.00

101688623双元科技17815448.620.00

102301332德尔玛112215405.060.00

103301399英特科技29315110.010.00

104301305朗坤环境75314826.570.00

105301387光大同创30713925.520.00

106688512慧智微72113814.360.00

107301382蜂助手40813398.720.00

108688433华曙高科41813167.000.00

109301345涛涛车业26612406.240.00

110688523航天环宇47211257.200.00

111603135中重科技62811234.920.00

112301141中科磁业26211184.780.00

113301225恒勃股份33311075.580.00

114301429森泰股份49910488.980.00

115601065江盐集团87510360.000.00

116688631莱斯信息33610036.320.00

117688479友车科技3329790.680.00

118301232飞沃科技1659639.300.00

119301376致欧科技4209454.200.00

120301355南王科技5639430.250.00

121301357北方长龙1909194.100.00

122001222源飞宠物6079183.910.00

123301386未来电器3788992.620.00

124301323新莱福2288974.080.00

125688429时创能源3468833.380.00

126301170锡南科技2508732.500.00

127301281科源制药3388483.800.00

128001231农心科技3558445.450.00

129688535华海诚科1618248.030.00

130601133柏诚股份6648140.640.00

131301157华塑科技1507939.500.00

132301295美硕科技2157755.050.00

50华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

133301203国泰环保2257740.000.00

134301337亚华电子2327045.840.00

135301428世纪恒通2297007.400.00

136001380华纬科技1705232.600.00

137603125常青科技1603924.800.00

138001328登康口腔1453696.050.00

139001282三联锻造1053468.150.00

140001360南矿集团1772631.990.00

141001324长青科技1142234.400.00

142001367海森药业552171.400.00

143603172万丰股份1221967.860.00

144002475立讯精密371200.650.00

145600567山鹰国际818.320.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计买入金额

净值比例（％）

1002373千方科技720555614.404.59

2603806福斯特584272525.913.72

3600418江淮汽车337119259.132.15

4603799华友钴业315016737.252.01

5300750宁德时代286707999.321.83

6688599天合光能253333415.971.61

7002434万里扬225290152.131.44

8601975招商南油218809670.191.39

9600522中天科技191926637.591.22

10600745闻泰科技145356739.940.93

11688557兰剑智能123357633.800.79

12300779惠城环保115108093.420.73

13603501韦尔股份103575167.070.66

14300118东方日升99999996.850.64

15688152麒麟信安84282072.140.54

16688002睿创微纳82115587.140.52

17300005探路者80884238.570.52

18600026中远海能80512457.570.51

19002617露笑科技73139687.660.47

20002846英联股份58978007.780.38

注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

51华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

金额单位：人民币元占期初基金资产序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

净值比例（％）

1603993洛阳钼业1134894670.457.23

2600988赤峰黄金321067606.962.05

3002091江苏国泰317555283.592.02

4002283天润工业265224509.131.69

5300750宁德时代248088342.031.58

6600522中天科技205005076.631.31

7688599天合光能200040110.101.27

8600026中远海能133277796.280.85

9601975招商南油113843205.000.73

10601872招商轮船111006351.020.71

11688303大全能源91796827.130.58

12601633长城汽车79362850.000.51

13603799华友钴业79276029.000.51

14605111新洁能75876398.130.48

15002240盛新锂能73502495.440.47

16002846英联股份68844570.160.44

17603535嘉诚国际67415382.090.43

18300655晶瑞电材62648630.420.40

19688499利元亨58926411.800.38

20002842翔鹭钨业54396454.880.35

注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额4694548462.21

卖出股票收入（成交）总额4259018960.63

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

52华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

6中期票据--

7可转债（可交换债）69220983.980.47

8同业存单--

9其他--

10合计69220983.980.47

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值

(％)

1123190道氏转0260830066691512.140.45

2113049长汽转债222202529471.840.02

3-----

4-----

5-----

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

53华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

序号名称金额

1存出保证金1507702.40

2应收清算款11795384.18

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款6344371.52

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计19647458.10

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元占基金资产净值比例序号债券代码债券名称公允价值

(%)

1113049长汽转债2529471.840.02

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构份额级持有人户户均持有的基机构投资者个人投资者

别数(户)金份额占总份占总份持有份额持有份额额比例额比例华夏能

源革新10753864787.24315932440.446.14%4832196401.1793.86%

股票 A华夏能

源革新383213845.4815070847.9710.23%132291824.4689.77%

股票 C

合计11137074754.83331003288.416.25%4964488225.6393.75%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份

54华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

额比例

基金管理人所华夏能源革新股票 A 1604967.56 0.03%

有从业人员持华夏能源革新股票 C 8077.80 0.01%

有本基金合计1613045.360.03%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管华夏能源革新股票 A 0~10

理人员、基金华夏能源革新股票 C 0投资和研究部

门负责人持有合计0~10本开放式基金

华夏能源革新股票 A 50~100本基金基金经

华夏能源革新股票 C 0理持有本开放式基金

合计50~100

§9开放式基金份额变动

单位：份华夏能源革新股票

项目华夏能源革新股票 A

C基金合同生效日（2017年6月

1482233462.89-

7日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额5389153388.28123966770.89

本报告期基金总申购份额527777099.4782162739.64

减：本报告期基金总赎回份额768801646.1458766838.10

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额5148128841.61147362672.43

注：本基金自 2021 年 8 月 4 日增加 C 类基金份额类别。

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

55华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期占当期券商名称单元股票成佣金总备注成交金额佣金数量交总额量的比的比例例

华创证券12126939193.7124.08%1555378.2822.88%-

财通证券21738653449.1019.68%1271497.6118.71%-

中泰证券41621866952.5018.36%1416895.4520.85%-

中信建投证券31505293749.3717.04%1100815.8116.20%-

中信证券5750659014.058.50%548954.978.08%-

东方财富证券1555722564.936.29%406401.255.98%-

兴业证券1450212576.525.10%419282.756.17%-

国泰君安证券183461008.910.94%77727.301.14%-

注：*为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ经营行为规范。

ⅱ公司财务状况良好。

ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅳ有较强的全方位金融服务能力和水平：能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公

司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；能积极为公司投资

56华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

*券商专用交易单元选择程序：

ⅰ本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商。

ⅱ本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

*除本表列示外，本基金还选择了安信证券、北京高华证券、长江证券、诚通证券、东北证券、东兴证券、高华证券、光大证券、国金证券、国联证券、国信证券、海通证券、宏信证券、华金证

券、华西证券、江海证券、金通证券、民生证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、首创证券、太

平洋证券、五矿证券、湘财证券、新时代证券、银河证券、招商证券、中国银河证券、中金财富、

中金公司、中投证券、中原证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

*本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当期占当期占当期期基券商债券回债券成权证成成交金金成名称成交金额成交金额购成交成交金额交总额交总额额交总总额的的比例的比例额的比例比例华创

11256740.0910.20%5048048000.0088.82%----

证券财通

8991712.798.14%635709000.0011.18%----

证券中泰

--------证券中信

建投--------证券中信

--------证券东方

财富78363432.3770.98%------证券兴业

--------证券国泰

11795855.7110.68%------

君安

57华夏能源革新股票型证券投资基金2023年中期报告

证券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期中国证监会指定报刊及

1华夏基金管理有限公司公告2023-01-06

网站华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关中国证监会指定报刊及

22023-01-19