华夏能源革新股票型证券投资基金2023年第四季度报告

华夏能源革新股票型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日华夏能源革新股票型证券投资基金2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

1华夏能源革新股票型证券投资基金2023年第4季度报告

§2基金产品概况基金简称华夏能源革新股票基金主代码003834交易代码003834基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年6月7日

报告期末基金份额总额5138080784.39份

通过精选能源革新的优质企业，在严格控制风险的前提下，投资目标力求实现基金资产的长期稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投

资策略、中小企业私募债券投资策略、权证投资策略、股

指期货和股票期权投资策略、国债期货投资策略等。在股投资策略

票投资策略上，本基金投资的能源革新主题界定如下：*直接从事新能源产业相关的行业，*受益于能源革新主题的行业，*新能源推广及其服务行业。

中证内地新能源指数收益率*90%+上证国债指数收益率业绩比较基准*10%。

本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券风险收益特征

基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称华夏能源革新股票 A 华夏能源革新股票 C下属分级基金的交易代码003834013188报告期末下属分级基金的份

4876914647.29份261166137.10份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

2华夏能源革新股票型证券投资基金2023年第4季度报告

报告期

主要财务指标(2023年10月1日-2023年12月31日)

华夏能源革新股票 A 华夏能源革新股票 C

1.本期已实现收益119450572.785034727.02

2.本期利润-607205053.72-33335663.51

3.加权平均基金份

-0.1230-0.1551额本期利润

4.期末基金资产净

11975009819.02632182790.53

值

5.期末基金份额净

2.4552.421

值

注：*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

* 本基金自 2021 年 8 月 4 日增加 C 类基金份额类别。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏能源革新股票A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-4.77%1.17%-10.58%1.54%5.81%-0.37%月过去六个

-12.70%1.18%-25.68%1.34%12.98%-0.16%月

过去一年-13.77%1.12%-33.18%1.37%19.41%-0.25%

过去三年-9.17%1.85%-27.58%1.89%18.41%-0.04%

过去五年201.60%1.95%65.40%1.81%136.20%0.14%自基金合

145.50%1.92%35.44%1.70%110.06%0.22%

同生效起

3华夏能源革新股票型证券投资基金2023年第4季度报告

至今

华夏能源革新股票C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-4.87%1.17%-10.58%1.54%5.71%-0.37%月过去六个

-12.91%1.17%-25.68%1.34%12.77%-0.17%月

过去一年-14.27%1.12%-33.18%1.37%18.91%-0.25%自新增份

额类别以-38.26%1.62%-51.99%1.72%13.73%-0.10%来至今

注：本基金自 2021 年 8 月 4 日增加 C 类基金份额类别。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较华夏能源革新股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年6月7日至2023年12月31日)

华夏能源革新股票 A：

华夏能源革新股票 C：

4华夏能源革新股票型证券投资基金2023年第4季度报告

注：本基金自 2021 年 8 月 4 日增加 C 类基金份额类别。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期硕士。2012年6月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、华夏高端制造灵活配置混合型本基金证券投资基金的基金基金经理（2018郑泽鸿经理、投2017-06-07-11年年8月31日至委会成2020年6月12员日期间)、华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理

（2019年1月

14日至2020年

6月12日期间)等。

5华夏能源革新股票型证券投资基金2023年第4季度报告

注：*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有97次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析四季度，市场依然震荡下行，上证指数、深证成指四季度单季度分别下跌4.36%、5.79%，代表成长方向的创业板指数下跌5.62%。虽然政策对市场十分呵护，但市场整体依然较弱，四季度市场投资机会乏善可陈。代表新能源投资方向的指数 cs 新能车（399976）和新能

源（000941）单季度分别下跌7.42%和11.83%。

从新能源行业来看，今年的新能源行业投资是很难做的，新能源行业除了年初一月份有一个小反弹之外，后面一路下跌，cs 新能车指数（399976）、新能源指数（000941）全年分别下跌29.4%和36.55%。而从2021年9月份新能源行业指数见到高点以来，两年多的时间，新能源指数层面的跌幅在60%左右，很多个股跌幅在80%以上。我们在之前的定期报告中

6华夏能源革新股票型证券投资基金2023年第4季度报告

已经提出过，新能源行业是周期成长行业，2019-2021年是新能源行业周期供需向上的三年，很多环节供不应求，价格上涨，业绩大幅增长，投资上也是新能源行业大放异彩的三年，很多相关主题基金在这三年里有很大的涨幅。然而从2021年四季度开始，新能源行业整体上进入周期供需向下的过程，很多环节供过于求，价格下跌，投资上自然表现也不好，因此我们看到了这两年多新能源指数层面60%左右的跌幅。现在市场上很多投资者对新能源行业十分悲观，他们看到的是目前状态下各个环节依旧产能过剩的现状以及很多环节盈利能力较差的现实。但从周期角度，基金经理认为新能源行业已经接近底部，当很多环节的二三线公司都开始亏现金流时，也就到了这些环节产能去化的时候，而新能源行业的需求在可见的未来还是会保持相对较高的速度增长，去化的产能和增长的需求，在未来的某个时间点会再次迎来供需向上的拐点，我们有理由相信，等到下一轮新能源行业周期向上到来之时，新能源行业的投资也同样会大放异彩，而这一天也一定会到来。

报告期内本基金保持了一贯的风格，主要仓位布局在新能源车以及光伏行业上中下游各个环节龙头。报告期内我们逐步增持了新能源产业链我们认为价格已经见底的各个环节，包括锂电的正负极、光伏链的辅材等环节。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，华夏能源革新股票 A 基金份额净值为 2.455 元，本报告期份额净值增长率为-4.77%；华夏能源革新股票 C 基金份额净值为 2.421 元，本报告期份额净值增长率为-4.87%，同期业绩比较基准增长率为-10.58%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资11370859813.7189.88

其中：股票11370859813.7189.88

2基金投资--

3固定收益投资--

7华夏能源革新股票型证券投资基金2023年第4季度报告

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计1110013714.478.77

8其他资产170958715.181.35

9合计12651832243.36100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值（元）比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1158431465.00 9.19

C 制造业 9444086036.63 74.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 799200.00 0.01

F 批发和零售业 22806420.39 0.18

G 交通运输、仓储和邮政业 38693237.41 0.31

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 705939936.44 5.60

J 金融业 15640.82 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 26564.46 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 32593.76 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

8华夏能源革新股票型证券投资基金2023年第4季度报告

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 25660.80 0.00

S 综合 - -

合计11370859813.7190.19

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）

值比例（%）

1300567精测电子121258811062469693.228.43

2000975银泰黄金689263751033895625.008.20

3300750宁德时代6021657983095721.827.80

4603799华友钴业28467812937445049.167.44

5300073当升科技20325204776422792.806.16

6601633长城汽车29536483744910101.265.91

7002373千方科技62598677701731169.175.57

8603659璞泰来29957067627001412.314.97

9002594比亚迪2768328548128944.004.35

10600418江淮汽车27921386450930383.903.58

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

9华夏能源革新股票型证券投资基金2023年第4季度报告

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十

名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金677251.95

2应收证券清算款164930544.50

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款5350918.73

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计170958715.18

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

10华夏能源革新股票型证券投资基金2023年第4季度报告

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目华夏能源革新股票A 华夏能源革新股票C本报告期期初基金

5002893172.17159838691.76

份额总额报告期期间基金总

143617272.62135025068.59

申购份额

减：报告期期间基

269595797.5033697623.25

金总赎回份额报告期期间基金拆

--分变动份额本报告期期末基金

4876914647.29261166137.10

份额总额

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2023年10月11日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2023年10月12日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏股权投资基金管理（北京）

有限公司的公告。

2023年10月30日发布华夏基金管理有限公司关于华夏能源革新股票型证券投资基金

恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告。

2023年12月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。

2、其他相关信息

11华夏能源革新股票型证券投资基金2023年第4季度报告

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金

管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基

本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批

公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内

首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理

人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管

理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《华夏能源革新股票型证券投资基金基金合同》；

3、《华夏能源革新股票型证券投资基金托管协议》；

4、法律意见书；