新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2024年03月30日新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................8
3.3其他指标..............................................10
3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15
§6审计报告...............................................15
6.1审计报告基本信息..........................................15
6.2审计报告的基本内容.........................................16
§7年度财务报表.............................................17
7.1资产负债表.............................................17
7.2利润表...............................................19
7.3净资产变动表............................................20
7.4报表附注..............................................21
§8投资组合报告.............................................53
8.1期末基金资产组合情况........................................54
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................55
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................58
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8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................60
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................60
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................60
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................60
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................60
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................60
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................61
8.12投资组合报告附注.........................................61
§9基金份额持有人信息..........................................62
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................62
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................62
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................62
§10开放式基金份额变动.........................................63
§11重大事件揭示............................................63
11.1基金份额持有人大会决议......................................63
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................63
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................63
11.4基金投资策略的改变........................................64
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................64
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................64
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................64
11.8其他重大事件...........................................66
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................67
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................67
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................67
§13备查文件目录............................................67
13.1备查文件目录...........................................67
13.2存放地点.............................................67
13.3查阅方式.............................................68
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金简称前海联合泳隆混合基金主代码004128基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年08月29日基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额442598734.27份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 前海联合泳隆混合 A 前海联合泳隆混合 C下属分级基金的交易代码004128007040
报告期末下属分级基金的份额42823956.62份399774777.65份总额
2.2基金产品说明
本基金在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优投资目标
化配置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收益的投资策略平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券，力求实现基金资产的长期稳健增长。
业绩比较基准沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金风险收益特征与货币市场基金，低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称新疆前海联合基金管理有限公宁波银行股份有限公司司
姓名邹文庆（代履职）朱广科信息披露负责
联系电话0755-827806660574-87050338人
电子邮箱 service@qhlhfund.com custody-audit@nbcb.cn
客户服务电话400-640-00990574-83895886
传真0755-827800000574-89103213注册地址新疆乌鲁木齐经济技术开发区中国浙江宁波市鄞州区宁东路
第5页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告维泰南路1号维泰大厦1506室345号办公地址深圳市南山区桂湾四路197号中国浙江宁波市鄞州区宁东路
前海华润金融中心 T1栋第 28和 345号
29层
邮政编码518057315100
法定代表人邹文庆（代履职）陆华裕
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名《中国证券报》称
登载基金年度报告正文的管理 www.qhlhfund.com人互联网网址
基金年度报告备置地点基金管理人、托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目名称办公地址会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通北京市西城区阜成门外大街2号万通合伙） 金融中心 A座 24 层注册登记机构新疆前海联合基金管理有限公司深圳市南山区桂湾四路197号前海华
润金融中心 T1栋第 28和 29层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.2023年2022年2021年
1期
前海联合前海联合间数前海联合泳隆前海联合泳隆前海联合泳隆前海联合泳隆泳隆混合泳隆混合
据和 混合 A 混合 C 混合 A 混合 C
A C指标
本期-6145811.1-65236172.3316341.21-12531612.1100459.11274.0已实225070现收益
本期-10088769.-112940574.-19807910.-121974993.-36273.-44066.利润033721951280
加权-0.1845-0.2054-0.4117-0.3424-0.1244-0.1868平均基金份额
第6页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告本期利润
本期-16.64%-18.78%-31.49%-26.81%-7.99%-12.08%加权平均净值利润率
本期-16.48%-16.82%-19.68%-19.99%-6.70%-7.05%基金份额净值增长率
3.1.
2期
末数2023年末2022年末2021年末据和指标
期末-802399.01-12760139.612426561.7107756215.2222789.279516.可供0448372分配利润
期末-0.0187-0.03190.17490.16380.46280.4546可供分配基金份额利润
期末42021557.6387014638.083474284.4765662214.2704150.894375.基金15383869资产净值
期末0.98130.96811.17491.16381.46281.4546基金份额净值
3.1.
3累
计期2023年末2022年末2021年末末指标
基金14.50%-10.03%37.09%8.16%70.69%35.19%份额
第7页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告累计净值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合泳隆混合 A净值表现份额净值增业绩比较基准
份额净值增业绩比较基*－
阶段长率标准差收益率标准差*－*
长率*准收益率**
**
过去三个月-2.72%1.16%-3.12%0.40%0.40%0.76%
过去六个月-12.49%1.16%-5.00%0.42%-7.49%0.74%
过去一年-16.48%1.28%-4.68%0.42%-11.80%0.86%
过去三年-37.41%1.60%-16.00%0.56%-21.41%1.04%
过去五年-8.43%1.34%12.49%0.60%-20.92%0.74%
自基金合同14.50%1.33%2.06%0.60%12.44%0.73%生效起至今
前海联合泳隆混合 C净值表现份额净值增业绩比较基准
份额净值增业绩比较基*－
阶段长率标准差收益率标准差*－*
长率*准收益率**
**
过去三个月-2.81%1.16%-3.12%0.40%0.31%0.76%
过去六个月-12.67%1.16%-5.00%0.42%-7.67%0.74%
过去一年-16.82%1.28%-4.68%0.42%-12.14%0.86%
过去三年-38.14%1.60%-16.00%0.56%-22.14%1.04%
自基金合同-10.03%1.36%4.78%0.60%-14.81%0.76%生效起至今
注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。
2、本基金自 2019年 2月 22日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
第8页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
注：本基金自 2019 年 2 月 22 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码。前海联合泳隆混合 C基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为2019年2月22日。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
第9页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
注：本基金自 2019年 2月 22日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。2019年前海联合泳隆混合 C基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按其实际存续期计算。
3.3其他指标无。
3.4过去三年基金的利润分配情况无。
第10页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监许可【2015】1842
号文批准，于2015年8月7日成立。公司注册资本2亿元人民币，股东结构为：深圳市钜盛华股份有限公司（30%）、深圳粤商物流有限公司（25%）、深圳市深粤控股股份有限公司（25%）、凯信恒有
限公司（20%）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司、北京分公司、深圳分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
截至报告期末，本公司旗下共管理 28只产品，包括货币型、债券型、混合型和 FOF等类型。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经证理（助理）期限券从姓名职务说明离任业任职日期日期年限
张磊先生，清华大学硕士，10年证券基金投资研究经验。曾任华润元大基金管理有限公司
投资管理部研究员、新疆前海联合基金管理有限公司研究
员、基金经理助理、新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金基金经理（自2020年7月
107日至2023年4月6日）。现任
张磊本基金的基金经理2021-03-05-年新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金基金经理（自
2020年6月8日起任职）、新疆
前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自
2020年7月7日起任职）和新
疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理（自2021年3月5日起任职）。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。
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2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、
反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2公平交易制度的执行情况
第12页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2023年全年，作为疫情后的第一年，国内经济的整体发展低于年初过高的预期。由于疤痕效应，房地产销售低迷，除了地产产业链受到影响，财富效应的收缩也影响到了其他行业。除了餐饮旅游等行业快速反弹，其他行业大多恢复缓慢，汽车行业进入价格战，反而是出口比当初预期得好。全年来看增长最确定的细分行业是人工智能，但是受到美国制裁的限制，国内真正受益的公司不多。分行业来看，通信、传媒、煤炭、家电、石油石化等行业涨幅靠前，消费者服务、房地产、新能源、建材、基础化工跌幅靠前。具体到风电行业，虽然2023年招标和装机有所推迟，但从四季度开始招标和装机已在加速，我们看好2024年的海风以及风电出海逻辑。报告期内，本基金继续布局风电行业，并调整了标的权重，虽然增加了短期波动，但希望未来伴随着风电行业的成长，能够为投资者带来投资收益。
本基金坚持自下而上精选优质个股，坚持从公司的基本面、估值出发，重点选取基本面坚实、具备核心竞争力、资产负债表健康、业绩具有稳定性的行业龙头公司。同时中观跟踪把握细分行业的景气周期和政策预期，合理调整板块权重。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海联合泳隆混合 A基金份额净值为 0.9813元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-16.48%，同期业绩比较基准收益率为-4.68%；截至报告期末前海联合泳隆混合 C基金份额净值为0.9681元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-16.82%，同期业绩比较基准收益率为-4.68%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年我们认为，国内经济仍处于转型的阵痛期，居民的资产负债表的修复仍需时日，而海外地缘政治的风险也不容忽视。但目前房地产市场和股市都经历了较长时间的深度调整，利空因素已经体现在价格之中。随着三中全会和两会的召开，国家将确定长期和短期的发展路线，很可能
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会有超预期的政策，目前对后市不宜过于悲观。
风电产业作为新能源的重要组成部分，产业规划性更强，在国家加大投资的背景下直接受益，继续看好风电产业。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
本报告期内，本基金管理人对公司内控制度与业务流程进行了检视与修订，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；通过事前防范、事中控制和事后监督，加强对日常投资运作的监控，督促投研交易业务的合规开展；积极组织法律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；保证各项信息披露的真实性、准确性和完整性；监督客户服务工作，保障投资者合法权益。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金的安全、合规运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；
每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管人进行核对；每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了较为丰富的知识和经验熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务，本
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基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由运营分管高管、投研分管高管、基金运营部负责人、研究发展部负责人、信用研究部负责人、监察稽核部负责人、风险管理部负责人及其他指定人员组成，分别具有投资研究、风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。
本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明无。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是
第15页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号中兴财光华审会字（2024）第108003号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见我们审计了新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“新疆前海联合泳隆灵活配置混合型基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制，公允反映了新疆前海联合泳隆灵活配置混合型基金
2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆前海联合泳隆灵活配置混合型基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
其他信息-管理层和治理层对财务报表的责新疆前海联合泳隆灵活配置混合型基金的基金管理人新疆前海
任联合基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责
按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估新疆前海联合泳隆灵活配置混合型基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算新疆前海联合泳隆灵活配置混合型基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督新疆前海联合泳隆灵活配置混合型基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
任的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的
第16页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新疆前海联合泳隆灵活配置混合型基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆前海联合泳隆灵活配置混合型基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大
审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名李鑫刘卫国
会计师事务所的地址 北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 A座 24层
审计报告日期2024-03-26
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元
第17页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告本期末2023年12月31上年度末2022年12月资产附注号日31日
资产：
货币资金7.4.7.130200410.4170205845.67
结算备付金-1216728.51
存出保证金73116.89725123.94
交易性金融资产7.4.7.2399576701.56796328202.61
其中：股票投资399576701.56796328202.61
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款147518.2411421437.36
应收股利--
应收申购款2376084.574258947.37
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计432373831.67884156285.46本期末2023年12月31上年度末2022年12月负债和净资产附注号日31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款2666485.6533574605.13
应付管理人报酬257322.38555768.67
应付托管费36760.3479395.53
应付销售服务费132989.65286969.51
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6244077.99523047.91
负债合计3337636.0135019786.75
净资产：
实收基金7.4.7.7442598734.27728953721.73
未分配利润7.4.7.8-13562538.61120182776.98
净资产合计429036195.66849136498.71
第18页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
负债和净资产总计432373831.67884156285.46
注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 442598734.27 份。其中前海联合泳隆混合 A基金份额净值 0.9813元，基金份额总额 42823956.62份；前海联合泳隆混合 C基金份额净值 0.9681元，基金份额总额399774777.65份。
7.2利润表
会计主体：新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期2023年01月01上年度可比期间2022项目附注号日至2023年12月31年01月01日至2022日年12月31日
一、营业总收入-115079311.49-135811937.36
1.利息收入625847.42632024.00
其中：存款利息收入7.4.7.9601436.46631725.37
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入24410.96298.63
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）-66003092.21-20994746.03
其中：股票投资收益7.4.7.10-71795815.16-23883537.04
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.11--
资产支持证券投资收益7.4.7.12--
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.155792722.952888791.01
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.16-51647359.96-129567633.22号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.171945293.2614118417.89
减：二、营业总支出7950031.915970966.80
1．管理人报酬7.4.10.2.14653110.253498544.92
2．托管费7.4.10.2.2664729.98499792.17
3．销售服务费7.4.10.2.32414991.681755429.71
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失7.4.7.18--
7．税金及附加--
第19页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8．其他费用7.4.7.19217200.00217200.00三、利润总额（亏损总额以“-”号-123029343.40-141782904.16填列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-123029343.40-141782904.16
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额-123029343.40-141782904.16
7.3净资产变动表
会计主体：新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产728953721.73120182776.98849136498.71
二、本期期初净资产728953721.73120182776.98849136498.71三、本期增减变动额（减少以“-”-286354987.46-133745315.59-420100303.05号填列）
（一）、综合收益总额--123029343.40-123029343.40
（二）、本期基金份额交易产生的-286354987.46-10715972.19-297070959.65净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款880338882.50121433560.401001772442.90
2.基金赎回款-1166693869.96-132149532.59-1298843402.55
（三）、本期向基金份额持有人分---配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产442598734.27-13562538.61429036195.66上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产1096219.52502306.551598526.07
二、本期期初净资产1096219.52502306.551598526.07三、本期增减变动额（减少以“-”727857502.21119680470.43847537972.64号填列）
（一）、综合收益总额--141782904.16-141782904.16
（二）、本期基金份额交易产生的727857502.21261463374.59989320876.80净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款3351121593.941063977317.494415098911.43
2.基金赎回款-2623264091.73-802513942.90-3425778034.63
（三）、本期向基金份额持有人分---配利润产生的净资产变动（净资产
第20页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产728953721.73120182776.98849136498.71报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:邹文庆党刚陈艳
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2941号《关于准予新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由新疆前海联合基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
207992743.12元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第842号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为207992743.91份基金份额，其中认购资金利息折合0.79份基金份额。本基金的基金管理人为新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。
根据《关于新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额并相应修订基金合同的公告》和《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，自2019年2月22日起，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费并根据持有期限收取赎回费，但不收取销售服务费的，称为 A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费，但收取销售服务费并根据持有期限收取赎回费，称为 C类基金份额。本基金增加 C类基金份额后，分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。原有的基金份额在增加收取销售服务费的 C类基金份额后，全部自动转换为本基金 A类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：
股票投资占基金资产的比例范围为0%-95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；
每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
第21页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%。
本财务报表由本基金的基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号（年度报告和中期报告）》、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、
《基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成
第22页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
第23页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
第24页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比
例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损
益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
第25页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
第26页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、
财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号
《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的
第27页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
活期存款30200410.4170205845.67
等于：本金30191793.6670185557.35
加：应计利息8616.7520288.32
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计30200410.4170205845.67
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2023年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票580837388.79-399576701.56-181260687.23
贵金属投资-金交所黄金合----约
债券交易所市场----
第28页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计580837388.79-399576701.56-181260687.23上年度末2022年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票925941529.88-796328202.61-129613327.27
贵金属投资-金交所黄金合----约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计925941529.88-796328202.61-129613327.27
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无余额。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无余额。
7.4.7.5其他资产无。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费450.961229.81
应付证券出借违约金--
应付交易费用39754.22327945.29
第29页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
其中：交易所市场39754.22327945.29
银行间市场--
应付利息--
预提费用203872.81193872.81
合计244077.99523047.91
7.4.7.7实收基金
前海联合泳隆混合 A
金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末71047722.6971047722.69
本期申购37988208.0637988208.06
本期赎回（以“-”号填列）-66211974.13-66211974.13
本期末42823956.6242823956.62
前海联合泳隆混合 C
金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末657905999.04657905999.04
本期申购842350674.44842350674.44
本期赎回（以“-”号填列）-1100481895.83-1100481895.83
本期末399774777.65399774777.65
注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。
7.4.7.8未分配利润
前海联合泳隆混合 A
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度38762907.47-26336345.7312426561.74末
本期期38762907.47-26336345.7312426561.74初
本期利-6145811.12-3942957.91-10088769.03润
本期基-13966165.8910825974.17-3140191.72金份额交易产生的变动数
其中：基19493771.65-13336448.766157322.89
第30页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告金申购款
-33459937.5424162422.93-9297514.61基金赎回款
本期已---分配利润
本期末18650930.46-19453329.47-802399.01
前海联合泳隆混合 C
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度374607177.93-266850962.69107756215.24末
本期期374607177.93-266850962.69107756215.24初
本期利-65236172.32-47704402.05-112940574.37润
本期基-126989175.59119413395.12-7575780.47金份额交易产生的变动数
其中：基446865910.58-331589673.07115276237.51金申购款
-573855086.17451003068.19-122852017.98基金赎回款
本期已---分配利润
本期末182381830.02-195141969.62-12760139.60
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023上年度可比期间2022年01月项目年12月31日01日至2022年12月31日
活期存款利息收入596623.87609910.70
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入1624.6217521.41
其他3187.974293.26
第31页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
合计601436.46631725.37
7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023上年度可比期间2022年01月项目年12月31日01日至2022年12月31日
卖出股票成交总额389479213.18665067078.51
减：卖出股票成本总额460539409.09686409617.36
减：交易费用735619.252540998.19
买卖股票差价收入-71795815.16-23883537.04
7.4.7.11债券投资收益
7.4.7.11.1债券投资收益项目构成无。
7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
7.4.7.11.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.11.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.12资产支持证券投资收益
7.4.7.12.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.12.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.12.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.12.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.13贵金属投资收益
第32页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.13.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.13.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.13.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.13.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.14衍生工具收益
7.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023上年度可比期间2022年01月项目年12月31日01日至2022年12月31日
股票投资产生的股利收益5792722.952888791.01
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计5792722.952888791.01
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023上年度可比期间2022年01月项目名称年12月31日01日至2022年12月31日
1.交易性金融资产-51647359.96-129567633.22
——股票投资-51647359.96-129567633.22
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
第33页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变动--产生的预估增值税
合计-51647359.96-129567633.22
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023上年度可比期间2022年01月项目年12月31日01日至2022年12月31日
基金赎回费收入1944321.0614112289.00
转换费收入972.206128.89
合计1945293.2614118417.89
7.4.7.18信用减值损失无。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023上年度可比期间2022年01月项目年12月31日01日至2022年12月31日
审计费用60000.0060000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
账户维护费37200.0037200.00
合计217200.00217200.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
新疆前海联合基金管理有限公司基金管理人、登记机构、基金销售机构
宁波银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构深圳粤商物流有限公司基金管理人的股东深圳市钜盛华股份有限公司基金管理人的股东
第34页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告凯信恒有限公司基金管理人的股东深圳市深粤控股股份有限公司基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
7.4.10.1.2权证交易无。
7.4.10.1.3债券交易无。
7.4.10.1.4债券回购交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023上年度可比期间2022年01月项目年12月31日01日至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的管理4653110.253498544.92费
其中：应支付销售机构的客户维2027223.261515423.03护费
应支付基金管理人的净2625886.991983121.89管理费
注：支付基金管理人新疆前海联合的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
第35页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告本期2023年01月01日至2023上年度可比期间2022年01月项目年12月31日01日至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的托管664729.98499792.17费
注：支付基金托管人宁波银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称
前海联合泳隆混合 A 前海联合泳隆混合 C 合计
新疆前海联合基金管理有限-575.00575.00公司
宁波银行股份有限公司-2600.082600.08
合计-3175.083175.08上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称
前海联合泳隆混合 A 前海联合泳隆混合 C 合计
新疆前海联合基金管理有限-1630.471630.47公司
宁波银行股份有限公司-51.2251.22
合计-1681.691681.69
注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新疆前海联合，再由新疆前海联合计算并支付给各基金销售机构。
A类基金份额不收取销售服务费。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
2、本基金自 2019年 2月 22日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况无。
第36页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12上年度可比期间2022年01月01日至关联方名称月31日2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
宁波银行股份有限30200410.41596623.8770205845.67609910.70公司
注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金无。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证流通期末数量证券代券成功认认购价期末成本总期末估值总备
受限期受限估值(单位:码名购日格额额注
类型单价股)称华虹2023年网下
688347半07月276个月新股52.0042.0617348902096.00729656.88-
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第37页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告公司艾
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第41页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告安2023年网下
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第42页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告信2023年网下
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第43页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告福
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68864811月066个月新股15.1821.433034599.546493.29-
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第44页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告精日限售密联
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60323112月066个月新股21.2921.531613427.693466.33-
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60327310月166个月新股9.5018.971781691.003376.66-
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603276材09月186个月新股25.7324.881343447.823333.92-
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60337312月136个月新股19.1034.75881680.803058.00-
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注：实际可流通日以该证券公告为准。
第45页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型基金，风险与收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
短期融资券、超级短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款
及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层投资风险管理委员会、督察长、
监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立投资风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由
监察稽核部和风险管理部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
第46页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人宁波银行。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、综合参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
第47页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本
基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司
可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的市值未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
第48页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
货币资金30200410.41---30200410.41
存出保证金73116.89---73116.89
交易性金融---399576701.56399576701.56资产
应收清算款---147518.24147518.24
应收申购款---2376084.572376084.57
资产总计30273527.30--402100304.37432373831.67负债
应付赎回款---2666485.652666485.65
应付管理人---257322.38257322.38报酬
应付托管费---36760.3436760.34
应付销售服---132989.65132989.65务费
其他负债---244077.99244077.99
负债总计---3337636.013337636.01
利率敏感度30273527.30--398762668.36429036195.66缺口上年度末
2022年12月1年以内1-5年5年以上不计息合计
31日
资产
货币资金70205845.67---70205845.67
第49页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
结算备付金1216728.51---1216728.51
存出保证金725123.94---725123.94
交易性金融---796328202.61796328202.61资产
应收清算款---11421437.3611421437.36
应收申购款---4258947.374258947.37
资产总计72147698.12--812008587.34884156285.46负债
应付赎回款---33574605.1333574605.13
应付管理人---555768.67555768.67报酬
应付托管费---79395.5379395.53
应付销售服---286969.51286969.51务费
其他负债---523047.91523047.91
负债总计---35019786.7535019786.75
利率敏感度72147698.12--776988800.59849136498.71缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
0%-95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合
第50页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金资产净公允价值占基金资产净
值比例(%)值比例(%)
交易性金融资产－股票投资399576701.5693.13796328202.6193.78
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投----资
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计399576701.5693.13796328202.6193.78
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31分析日
1.沪深300指数上升5%19100923.8540467128.19
2.沪深300指数下降5%-19100923.85-40467128.19
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
第一层次397479564.23765212402.99
第二层次416670.7629689863.40
第51页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
第三层次1680466.571425936.22
合计399576701.56796328202.61
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1425936.221425936.22
当期购买-2889826.152889826.15
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-2597476.702597476.70
当期利得或损失总额--37819.10-37819.10
其中：计入损益的利
--37819.10-37819.10得或损失计入其他综合
---收益的利得或损失
期末余额-1680466.571680466.57期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或--37758.51-37758.51
损失的变动——公允价值变动损益上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额---
当期购买-1425875.631425875.63
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次---
当期利得或损失总额-60.5960.59
第52页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
其中：计入损益的利
-60.5960.59得或损失计入其他综合
---收益的利得或损失
期末余额-1425936.221425936.22期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或-60.5960.59
损失的变动——公允价值变动损益
注：于报告期末，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于报告期内，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估
项目范围/加权平与公允价值之间的值值技术名称均值关系平均价格
限售18.55%至
1680466.57亚式期权预期年化波动率负相关
股票219.88%模型不可观察输入值上年度末公允采用的估
项目范围/加权平与公允价值之间的价值值技术名称均值关系平均价格限售
1425936.22亚式期权预期年化波动率21.27%至165%负相关
股票模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明无。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
第53页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资399576701.5692.41
其中：股票399576701.5692.41
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融--资产
7银行存款和结算备付金合计30200410.416.98
8其他各项资产2596719.700.60
9合计432373831.67100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 360995970.26 84.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27284799.18 6.36
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 49436.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 7948.26 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2776460.75 0.65
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 36981.40 0.01
M 科学研究和技术服务业 8367372.46 1.95
N 水利、环境和公共设施管理业 8932.82 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 48800.43 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计399576701.5693.13
第54页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值比
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）
例(%)
1603606东方电缆70510030143025.007.03
2002487大金重工98356826182580.166.10
3002531天顺风能224795026076220.006.08
4603218日月股份175551821715757.665.06
5002080中材科技134287521378570.004.98
6300443金雷股份71730019790307.004.61
7603063禾望电气73520018380000.004.28
8002483润邦股份297730015541506.003.62
9300129泰胜风能144200015530340.003.62
10300274阳光电源15990014005641.003.26
11688186张家港广大特63541111450106.222.67
材
12600487亨通光电93870011208078.002.61
13300569天能重工156539011192538.502.61
14300185通裕重工429740010313760.002.40
15600483福能股份122470010128269.002.36
16688349三一重能3374489657761.762.25
17301155海力风电1568389276967.702.16
18601615明阳智能7317009175518.002.14
19601016节能风电29236008770800.002.04
20603693江苏新能7480588385730.181.95
21601226华电重工12676008340808.001.94
22600875东方电气5322007780764.001.81
23688676海南金盘智能2130067632004.981.78
科技
24603667五洲新春2946236894178.201.61
25300850新强联2121716753402.931.57
26000400许继电气2906006381576.001.49
27002006精工科技4156006350368.001.48
28002202金风科技7327005861600.001.37
29300718长盛轴承2781005158755.001.20
30300699光威复材1879405012359.801.17
31300772运达股份4243744515339.361.05
32605222起帆电缆1911003684408.000.86
第55页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
33600973宝胜股份7562003561702.000.83
34002498汉缆股份7161002864400.000.67
35301162国能日新500002594000.000.60
36688295中复神鹰碳纤851762581684.560.60
维
37600522中天科技1627002032123.000.47
38688347华虹半导体公17348729656.880.17
司
39688717艾罗能源7486416670.760.10
40688371菲沃泰纳米科14487255116.070.06
技
41688375国博电子2773220536.690.05
42688231隆达超合金股4570100585.700.02
份
43301269华大九天49051866.500.01
44688361中科飞测63847486.340.01
45001358兴欣新材86741281.920.01
46603373安邦护卫集团87636981.400.01
股份
47688469芯联集成726636475.320.01
48301487盟固利86735512.320.01
49688352颀中科技207431960.340.01
50688548广钢气体股份250531938.750.01
51301526国际复材707231470.400.01
52301267华厦眼科87328014.570.01
53301367怡和嘉业22327150.250.01
54688549中巨芯科技328126543.290.01
55688507索辰科技19426529.500.01
56688582芯动联科64825058.160.01
57301327华宝新能31524066.000.01
58688146中船派瑞特气70423943.040.01
59301486致尚科技46121782.250.01
60301262海看股份69221555.800.01
61301293三博脑科33320785.860.00
62603296华勤技术26520603.750.00
63688581安杰思医学16320344.030.00
64301195北路智控49520087.100.00
65301370国科恒泰124019852.400.00
66301511德福科技87419813.580.00
67301558三态股份145819537.200.00
68688627精智达技术22219473.840.00
69688591泰凌微68119081.620.00
70688652京仪装备34217869.500.00
第56页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
71688702盛科通信35417055.720.00
72301172君逸数码43816714.080.00
73301509金凯生科26616553.180.00
74301397溯联股份36216355.160.00
75301362民爆光电42016178.400.00
76301322绿通科技38415805.440.00
77688629四川华丰科技70815505.200.00
78301393昊帆生物26015436.200.00
79688593新相微95914116.480.00
80688610埃科光电27514025.000.00
81301510固高科技39613863.960.00
82301507民生健康85113488.350.00
83301525儒竞科技16413359.440.00
84688433华曙高科41813062.500.00
85301371敷尔佳34613002.680.00
86301210金杨股份28112779.880.00
87301566达利凯普57612752.640.00
88688612威迈斯33512719.950.00
89601096宏盛华源铁塔311212634.720.00
集团
90301456盘古智能40712368.730.00
91301121紫建电子29012052.400.00
92688620安凯微电子101612009.120.00
93688631莱斯信息33611844.000.00
94688602康鹏科技106611789.960.00
95688719爱科赛博19411659.400.00
96301292海科新源58311281.050.00
97301508中机认检41911178.920.00
98301251威尔高32111103.390.00
99301499维科精密37110733.030.00
100688603天承科技14010379.600.00
101688653康希通信64810361.520.00
102301559中集环科56410287.360.00
103301528多浦乐14810198.680.00
104301329信音电子45810181.340.00
105301261恒工精密19810068.300.00
106301376致欧科技42010046.400.00
107301202朗威股份3069730.800.00
108688716中研股份2679716.130.00
109301413安培龙1649543.160.00
110301500飞南资源4559504.950.00
111301516中远通6049368.040.00
112301272英华特1739234.740.00
第57页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
113301469恒达新材2759099.750.00
114301519舜禹股份4428932.820.00
115301313凡拓数创2478906.820.00
116301518长华化学3858858.850.00
117301568思泰克2468752.680.00
118301520万邦医药1608438.400.00
119688638誉辰智能1418414.880.00
120301459丰茂股份2088286.720.00
121688720艾森股份1658223.600.00
122688573信宇人2858208.000.00
123301489思泉新材1288206.080.00
124301578辰奕智能1188061.760.00
125301548崇德科技1368022.640.00
126601083锦江航运7187948.260.00
127688657浩辰软件1017901.230.00
128688646逸飞激光2197899.330.00
129688693锴威特1787726.980.00
130301170锡南科技2507607.500.00
131688429时创能源3467331.740.00
132301555惠柏新材2247266.560.00
133301505苏州规划1946947.140.00
134603275上海众辰科技1746907.800.00
135301529福赛科技1826894.160.00
136301515港通医疗2306502.100.00
137688648中邮科技3036493.290.00
138688450光格科技1676082.140.00
139603004鼎龙科技1956082.050.00
140603270金帝精密科技1955768.100.00
股份
141603062麦加芯彩985665.380.00
142603119浙江荣泰股份2265394.620.00
143603107上海汽配2925311.480.00
144001306夏厦精密644823.040.00
145001326联域股份994815.360.00
146603075热威科技股份1824242.420.00
147001328登康口腔1454104.950.00
148001239永达股份1893764.880.00
149603231索宝蛋白1613466.330.00
150603273天元智能1783376.660.00
151603276恒兴新材料科1343333.920.00
技
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
第58页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(％)
1603606东方电缆14197835.001.67
2000400许继电气9335534.001.10
3300274阳光电源9052311.001.07
4300443金雷股份5723531.000.67
5002531天顺风能5466617.000.64
6002487大金重工5270255.000.62
7301155海力风电4732337.000.56
8300569天能重工4409418.000.52
9600522中天科技3525306.000.42
10300185通裕重工3346616.000.39
11603218日月股份3020830.000.36
12301162国能日新3019223.000.36
13601615明阳智能2499656.000.29
14603985恒润股份1899882.000.22
15603063禾望电气1790210.000.21
16688186张家港广大特1468905.070.17
材
17002080中材科技1395119.000.16
18002483润邦股份1356431.000.16
19688347华虹半导体公1288664.000.15
司
20300129泰胜风能1176305.000.14
注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(％)
1603985恒润股份45179644.775.32
2601615明阳智能22230759.002.62
3603606东方电缆20722711.002.44
4603667五洲新春17432881.502.05
5600522中天科技16437802.381.94
6002202金风科技15864468.001.87
7300850新强联14011830.001.65
8603218日月股份12747472.001.50
9002080中材科技11801850.951.39
10603063禾望电气11167342.001.32
11601226华电重工10862667.001.28
12688186张家港广大特10636844.651.25
第59页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告材
13605222起帆电缆9591101.001.13
14688676海南金盘智能9528854.891.12
科技
15002531天顺风能9417021.921.11
16300443金雷股份9320491.961.10
17002487大金重工9192063.661.08
18002483润邦股份8613242.001.01
19002498汉缆股份8548392.001.01
20300129泰胜风能7283151.000.86
注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额115435268.00
卖出股票收入（成交）总额389479213.18
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
第60页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形说明
1.大金重工股票发行主体受到监管部门处罚情况：
2023年02月10日，大金重工股票发行主体因未依法履行职责等原因，被新邱区应急管理局依
据相关法规给予罚款处罚决定，处罚金额60000元。
本基金对大金重工所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。
2.禾望电气股票发行主体受到监管部门处罚情况：
2023年10月30日，禾望电气股票发行主体因违反外汇登记管理规定的行为，国家外汇管理局
深圳市分局对其罚款4.4万元。
本基金对禾望电气所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。
除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金73116.89
2应收清算款147518.24
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款2376084.57
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2596719.70
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
第61页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份户均持有持有人结构持有人户的基金份机构投资者个人投资者份额级别数（户）额持有份额占总份额比持有份额占总份额比例例
前海联合51558307.278099.610.02%42815857.0199.98%泳隆混合
A
前海联合545957322.55438275.370.11%399336502.2899.89%泳隆混合
C
合计592537469.64446374.980.10%442152359.2999.90%
注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人 前海联合泳隆混合 A 6537.81 0.0153%
员持有本基金 前海联合泳隆混合 C 62975.43 0.0158%
合计69513.240.0157%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
第62页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
本公司高级管理人员、基金投资和研究前海联合泳隆混0~10
部门负责人持有本开放式基金 合 A
前海联合泳隆混0~10
合 C
合计0~10本基金基金经理持有本开放式基金前海联合泳隆混0
合 A
前海联合泳隆混0~10
合 C
合计0~10
§10开放式基金份额变动
单位：份
前海联合泳隆混合 A 前海联合泳隆混合 C
基金合同生效日（2017年08月29日）基金份207992743.91-额总额
本报告期期初基金份额总额71047722.69657905999.04
本报告期基金总申购份额37988208.06842350674.44
减：本报告期基金总赎回份额66211974.131100481895.83本报告期基金拆分变动份额（份额减少以--“-”填列）
本报告期期末基金份额总额42823956.62399774777.65
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议无。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
第63页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
11.4基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未有重大改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金提供审计服务的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，本年度应支付的审计费用为47000.00元。该事务所自2021年5月28日起为本基金提供审计服务至今，本报告期内无改聘会计师事务所的事项。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金备注数量成交金额成交总额的佣金总量的比例比例
长江证券1254899883.8952.62%186407.1652.62%-股份有限公司
华创证券2170431560.5735.18%124636.3435.18%-有限责任公司
中信建投159063881.5012.19%43193.9912.19%-证券股份有限公司
东北证券2-----股份有限公司
中原证券1-----股份有限公司
华西证券1-----股份有限
第64页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告公司注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了《交易单元及券商研究服务评价管理办法》：
（1）券商选择标准：
1）实力雄厚，信誉良好；内部管理规范，严格；注册资本符合证监会相关要求；
2）研究实力较强，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；
3）券商利用其他专业研究咨询机构为公司提供研究与支持服务的，对该券商研究方面的要求按照上
述第2点规定执行；
（2）券商选择程序：
1）券商研究质量与研究服务评价；
2）拟定租用对象。由研究发展部根据券商选择标准拟定备选的券商；
3）上报批准。研究发展部将拟定租用对象上报分管领导批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
2、本报告期内，新租交易单元：无，退租交易单元：中原证券股份有限公司(1个)。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元基金交债券交易债券回购交易权证交易易占当期基券商名成金占当期债券回占当期权称成交金占当期债券成成交金交成成交金额购成交总额的证成交总额交总额的比例额金交比例额的比例额总额的比例
长江证--18000000.00100.00%----券股份有限公司
华创证--------券有限责任公
第65页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告司
中信建--------投证券股份有限公司
东北证--------券股份有限公司
中原证--------券股份有限公司
华西证--------券股份有限公司
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期新疆前海联合泳隆灵活配置混
中国证券报、中国证监会基金电
1合型证券投资基金2022年第四2023-01-28
子披露网站及基金管理人网站季度报告及提示性公告新疆前海联合泳隆灵活配置混
中国证券报、中国证监会基金电
2合型证券投资基金2022年年度2023-03-30
子披露网站及基金管理人网站报告及提示性公告新疆前海联合基金管理有限公
司关于提醒投资者及时更新已中国证券报、中国证监会基金电
32023-04-18
过期身份证件及完善身份信息子披露网站及基金管理人网站的公告新疆前海联合泳隆灵活配置混
中国证券报、中国证监会基金电
4合型证券投资基金2023年第一2023-04-22
子披露网站及基金管理人网站季度报告及提示性公告新疆前海联合泳隆灵活配置混
中国证券报、中国证监会基金电
5合型证券投资基金2023年第二2023-07-21
子披露网站及基金管理人网站季度报告及提示性公告新疆前海联合泳隆灵活配置混
中国证券报、中国证监会基金电
6合型证券投资基金2023年中期2023-08-30
子披露网站及基金管理人网站报告及提示性公告新疆前海联合基金管理有限公
司关于终止南京途牛基金销售中国证券报、中国证监会基金电
72023-09-15
有限公司办理本公司旗下基金子披露网站及基金管理人网站相关销售业务的公告
第66页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告新疆前海联合基金管理有限公
中国证券报、中国证监会基金电
8司关于北京分公司营业场所变2023-09-21
子披露网站及基金管理人网站更的公告新疆前海联合基金管理有限公
中国证券报、中国证监会基金电
9司关于提醒投资者防范金融诈2023-09-26
子披露网站及基金管理人网站骗的公告新疆前海联合泳隆灵活配置混
中国证券报、中国证监会基金电
10合型证券投资基金2023年第三2023-10-25
子披露网站及基金管理人网站季度报告及提示性公告新疆前海联合基金管理有限公
司关于提醒投资者及时更新已中国证券报、中国证监会基金电
112023-11-22
过期身份证件及其他身份基本子披露网站及基金管理人网站信息的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会核准新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
2、《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
13.2存放地点
除上述第6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等存放于基金管理人处。
第67页，共68页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
13.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二四年三月三十日
第68页，共68页
