新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金
2024年第1季度报告
2024年03月31日
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2024年04月22日新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2基金产品概况基金简称前海联合泳隆混合基金主代码004128基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年08月29日
报告期末基金份额总额398198458.55份
本基金在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优投资目标
化配置及组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险与收益的投资策略平衡。本基金将精选具有较高投资价值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳健增长。
业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金风险收益特征与货币市场基金,低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 前海联合泳隆混合 A 前海联合泳隆混合 C下属分级基金的交易代码004128007040
报告期末下属分级基金的份额总额42124314.59份356074143.96份
§3主要财务指标和基金净值表现
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3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024年01月01日-2024年03月31日)主要财务指标
前海联合泳隆混合 A 前海联合泳隆混合 C
1.本期已实现收益-1959569.85-18362524.08
2.本期利润-3233492.00-30373472.37
3.加权平均基金份额本期利润-0.0772-0.0798
4.期末基金资产净值38363472.62319607796.69
5.期末基金份额净值0.91070.8976
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金自 2019年 2月 22日起,增加 C类基金份额并设置对应基金代码。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合泳隆混合 A净值表现业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基准
阶段收益率标准差*-**-*
*标准差*收益率*
*
过去三个月-7.19%2.11%2.30%0.51%-9.49%1.60%
过去六个月-9.72%1.69%-0.89%0.46%-8.83%1.23%
过去一年-21.31%1.52%-4.86%0.44%-16.45%1.08%
过去三年-41.88%1.71%-12.94%0.53%-28.94%1.18%
过去五年-15.52%1.41%1.04%0.59%-16.56%0.82%
自基金合同6.26%1.37%4.41%0.60%1.85%0.77%生效起至今
前海联合泳隆混合 C净值表现业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基准
阶段收益率标准差*-**-*
*标准差*收益率*
*
过去三个月-7.28%2.10%2.30%0.51%-9.58%1.59%
过去六个月-9.89%1.68%-0.89%0.46%-9.00%1.22%
过去一年-21.62%1.52%-4.86%0.44%-16.76%1.08%
过去三年-42.56%1.71%-12.94%0.53%-29.62%1.18%
过去五年-16.70%1.41%1.04%0.59%-17.74%0.82%
自基金合同-16.58%1.40%7.19%0.60%-23.77%0.80%生效起至今
注:1、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。
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2、本基金自 2019年 2月 22日起,增加 C类基金份额并设置对应基金代码。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金自 2019 年 2 月 22 日起,增加 C 类基金份额并设置对应基金代码。前海联合泳隆混合 C基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为2019年2月22日。
3.3其他指标无。
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§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经证理期限券从姓名职务说明离任业任职日期日期年限
张磊先生,清华大学硕士,10年证券基金投资研究经验。曾任华润元大基金管理有限公司
投资管理部研究员、新疆前海联合基金管理有限公司研究
员、基金经理助理、新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金基金经理(自2020年7月
107日至2023年4月6日)。现任
张磊本基金的基金经理2021-03-05-年新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金基金经理(自
2020年6月8日起任职)、新疆
前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自
2020年7月7日起任职)和新
疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理(自2021年3月5日起任职)。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合
第5页,共11页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。
本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2024年一季度,经过1月份深度回调,2、3月触底反弹,指数分化明显,大盘股显著优于小盘股,上证50上涨3.82%,沪深300上涨3.1%,科创50下跌10.48%,创业板下跌3.87%,中证1000下跌7.58%。分行业来看,石油石化、家电、银行、煤炭、有色等行业涨幅靠前,医药、电子、房地产、计算机、基础化工等行业跌幅靠前。
一季度国内经济压力仍在,社会消费品零售和汽车消费数据同比增长,但增速回落,地产政策逐步宽松,不过地产消费仍旧低迷。好消息是 CPI 数据转正说明事情在好转。美国的科技封锁不断加码,预计后面会持续升温,这也给中国科技公司创造了成长空间,我们继续看好未来科技产业的发展。风电行业招标和装机都在加速,我们继续看好海风发展。报告期内,本基金继续加大配置风电行业,希望未来伴随着风电行业的成长,能够为投资者带来投资收益。
本基金坚定看好风电行业的长期发展,未来风电的发展将加速。本基金将根据风电细分板块的增速和估值情况,合理调整板块和个股权重。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海联合泳隆混合 A基金份额净值为 0.9107元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-7.19%,同期业绩比较基准收益率为 2.30%;截至报告期末前海联合泳隆混合 C 基金份额净值为0.8976元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-7.28%,同期业绩比较基准收益率为
2.30%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
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§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资337766192.2590.57
其中:股票337766192.2590.57
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计34684471.829.30
8其他资产486632.070.13
9合计372937296.14100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 296809544.64 82.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供 32070059.82 8.96应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 25975.08 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 6569.70 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务 2201027.67 0.61业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业 6599350.21 1.84
N 水利、环境和公共设施管理业 6746.35 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
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Q 卫生和社会工作 43821.18 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计337766192.2594.36
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
比例(%)
1603606东方电缆70510031221828.008.72
2002531天顺风能224795022794213.006.37
3002487大金重工98356821146712.005.91
4603218日月股份170391820106232.405.62
5002080中材科技130327520057402.255.60
6300274阳光电源15460016047480.004.48
7603063禾望电气63300014546340.004.06
8300443金雷股份69370014470582.004.04
9002483润邦股份255680011863552.003.31
10600483福能股份104950011051235.003.09
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
第8页,共11页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形说明
禾望电气股票发行主体受到监管部门处罚情况:2023年10月30日,禾望电气股票发行主体因违反外汇登记管理规定的行为,国家外汇管理局深圳市分局对其罚款4.4万元。
本基金对禾望电气的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。
除上述主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金46077.24
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款440554.83
6其他应收款-
第9页,共11页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
7其他-
8合计486632.07
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
前海联合泳隆混合 A 前海联合泳隆混合 C
报告期期初基金份额总额42823956.62399774777.65
报告期期间基金总申购份额6173337.6479791122.40
减:报告期期间基金总赎回份额6872979.67123491756.09报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以--“-”填列)
报告期期末基金份额总额42124314.59356074143.96
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
第10页,共11页新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会核准新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
9.2存放地点
除上述第6项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件存放于基金管理人处。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二四年四月二十二日
第11页,共11页