中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月24日中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。
§2基金产品概况基金简称中科沃土沃安中短利率债券基金主代码004596基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年03月18日
报告期末基金份额总额42186279.16份
本基金通过重点投资中短期利率债券，在严格控制投资目标风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资中短期利率债，通过对国内外宏观经济状况、货币政策、市场资金供求情况进行综合投资策略分析，主要在剩余期限不超过三年的国债、央行票据、政策性金融债中进行配置和选择。
业绩比较基准中债1-3年政策性金融债指数收益率。
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益风险收益特征率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人中科沃土基金管理有限公司基金托管人广州农村商业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称中科沃土沃安中短利率中科沃土沃安中短利率
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债券A 债券C下属分级基金的交易代码004596007034报告期末下属分级基金的份额总
20691466.66份21494812.50份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年07月01日-2023年09月30日)主要财务指标中科沃土沃安中短利中科沃土沃安中短利
率债券A 率债券C
1.本期已实现收益134227.97116922.30
2.本期利润92997.4880057.34
3.加权平均基金份额本期利润0.00450.0028
4.期末基金资产净值26278028.5122751814.36
5.期末基金份额净值1.27001.0585
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土沃安中短利率债券A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.36%0.03%-0.11%0.03%0.47%0.00%
过去六个月1.18%0.03%0.48%0.04%0.70%-0.01%
过去一年26.38%1.57%0.06%0.05%26.32%1.52%
过去三年29.95%0.91%1.75%0.04%28.20%0.87%
自基金合同34.64%0.74%1.64%0.05%33.00%0.69%
第3页，共10页中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金2023年第3季度报告生效起至今
中科沃土沃安中短利率债券C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.25%0.03%-0.11%0.03%0.36%0.00%
过去六个月0.98%0.03%0.48%0.04%0.50%-0.01%
过去一年5.38%0.25%0.06%0.05%5.32%0.20%
过去三年11.73%0.21%1.75%0.04%9.98%0.17%自基金合同
15.17%0.17%1.64%0.05%13.53%0.12%
生效起至今
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期金融学硕士。曾任北京康思资本管理有限公司债券交
易员、投资经理、投资总监，首建投信和（北京）资产管
理有限公司常务副总经理，北京康思资本管理有限公
司副总经理，现任中科沃土固定收益部基金经2022-基金管理有限公司中科沃
董清源-10年理05-26土沃盛纯债债券型证券投
资基金、中科沃土沃嘉灵活
配置混合型证券投资基金、
中科沃土货币市场基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。中国国籍，具有基金从业资格。
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注：1.此处的“任职日期”为公告确定的聘任日期；
2.证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度宏观经济整体呈现出由弱转好，稳步复苏的态势。期间，人民币兑美元汇率贬值，银行间市场资金面整体趋于紧平衡，国债收益率触及阶段低点后开始调整。
7月份，经济供需两弱格局继续演绎，需求不足是核心制约。生产端，规模以上工
业增加值较6月份走低；需求端，基建、制造业和房地产三大投资疲软，社零增速下降，消费不足，出口不及预期。此外，社融、信贷等金融数据回落、信贷结构显著弱化。政策方面，政治局会议前稳增长政策缺乏，市场对增量政策期待降低。流动性方面，跨半年底后资金面重返宽松态势，3年期国债利率下破2.2%。政治局会议基调积极，未提“房住不炒”，首次提出“活跃资本市场”，提振市场信心。债市收益率短暂回调。
8月份，时隔两月，央行再次降息，叠加LPR非对称调降，利率维持低位，符合之前投资预期。当月下旬，认房不认贷、支持股市，活跃资本市场等多项增量政策如期而至，利率步入调整。
进入9月份，通胀数据、金融数据、经济数据均有明显改善，信贷投放加速、政府债发行提速，对债市形成压力。止盈力量和赎回力量加大了债市调整的空间。在美国加息，人民币贬值压力加大的背景下，季末资金面趋于收敛，3年期国债收益率上行调整至2.4%左右。
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操作方面，本基金积极的采用多种投资策略，辅以交易手段，在防范风险，增强持有基金的体验感的同时，提高组合的收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中科沃土沃安中短利率债券A基金份额净值为1.2700元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.36%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%；截至报告期末中科沃土沃安中短利率债券C基金份额净值为1.0585元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.25%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，无相关预警说明。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资42272772.1185.56
其中：债券42272772.1185.56
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产5443603.8811.02
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
7710499.751.44
计
8其他资产982538.381.99
9合计49409414.12100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本报告期末本基金未持有股票。
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本报告期末本基金未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例（％）
1国家债券42219969.0086.11
2央行票据--
3金融债券52803.110.11
其中：政策性金融债52803.110.11
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计42272772.1186.22
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
号值比例（％）
101969122国债2618400018743424.6638.23
201969322国债28970009875251.1020.14
301969623国债03600006105399.4512.45
401968822国债23500005077009.5910.35
501970623国债13190001904783.843.88
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本报告期本基金未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金本报告期内未持有股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金19293.14
2应收证券清算款208794.65
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款754450.59
6其他应收款-
7其他-
8合计982538.38
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份中科沃土沃安中短利率中科沃土沃安中短利率
债券A 债券C
报告期期初基金份额总额18180552.5028257066.23
报告期期间基金总申购份额12168864.0732721984.11
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减：报告期期间基金总赎回份额9657949.9139484237.84报告期期间基金拆分变动份额
--（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额20691466.6621494812.50
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会准予中科沃土沃安债券型证券投资基金募集的文件；
2.《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》；
3.《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件、营业执照；
5.基金托管人业务资格批件、营业执照；
6.关于申请募集注册中科沃土沃安债券型证券投资基金之法律意见书；
7.中国证监会要求的其他文件。
8.2存放地点基金管理人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中科沃土基金管理有限公司
2023年10月24日
第10页，共10页
