长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投
资基金
2023年中期报告
2023年6月30日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2023年8月31日长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。
第2页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................7
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14
6.1资产负债表.............................................14
6.2利润表...............................................16
6.3净资产（基金净值）变动表......................................17
6.4报表附注..............................................20
§7投资组合报告.............................................43
7.1期末基金资产组合情况........................................43
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................43
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................44
7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................46
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................47
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............47
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7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........47
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........47
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............47
7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................47
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47
7.12投资组合报告附注.........................................48
§8基金份额持有人信息..........................................48
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................49
§9开放式基金份额变动..........................................49
§10重大事件揭示............................................50
10.1基金份额持有人大会决议......................................50
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................50
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................50
10.4基金投资策略的改变........................................50
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................50
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................50
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51
10.8其他重大事件...........................................54
§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................54
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................54
§12备查文件目录............................................54
12.1备查文件目录...........................................54
12.2存放地点.............................................55
12.3查阅方式.............................................55
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金简称长城久嘉创新成长混合基金主代码004666基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年7月5日基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份2203213342.60份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
长城久嘉创新成长混合 A 长城久嘉创新成长混合 C金简称下属分级基金的交
004666010052
易代码报告期末下属分级
1315858902.40份887354440.20份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金重点投资在我国经济转型过程中具有良好成长性的创新型上市公司，在严格控制投资风险的基础上，力求实现超过业绩比较基准的收益。
投资策略本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素，如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等；
对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基金流动性要求，以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。
本基金所指的创新成长主题相关行业指在中国经济结构转型及产业
升级的进程中，通过技术创新、服务创新、产品创新、商业模式创新等手段实现成长的行业。其中，技术创新是指企业应用新知识、新技术、新工艺，开发生产新的产品，提供新的服务，或提高产品质量、降低产品成本，占据市场并实现市场价值的活动；服务及产品创新是指通过提供全新的产品或服务、开创新的产业领域，或以前所未有的方式提供已有的产品或服务，提升企业的核心竞争优势；
商业模式创新是指企业通过商业模式、市场营销、管理体系、生产
流程等多方面的创新，通过这些创新实现了企业成本的降低、盈利的增加和竞争实力的提高。
业绩比较基准50%×中证800指数收益率＋50%×中债综合财富指数收益率
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风险收益特征本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称长城基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司姓名车君秦一楠信息披露
联系电话0755-29279005010-66060069负责人
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话400-8868-66695599
传真0755-29279000010-68121816注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区北京市东城区建国门内大街69鹏程一路9号广电金融中心36层号
DEF单元、38层、39层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区北京市西城区复兴门内大街28
鹏程一路 9号广电金融中心 36层 号凯晨世贸中心东座 F9
DEF单元、38层、39层邮政编码518046100031法定代表人王军谷澍
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 w ww.ccfund.com.cn基金中期报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址深圳市福田区莲花街道福新社注册登记机构长城基金管理有限公司区鹏程一路9号广电金融中心
36层 DEF单元、38层、39层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据报告期(2023年1月1日-2023年6月30日)
和指标 长城久嘉创新成长混合 A 长城久嘉创新成长混合 C
本期已实现收益-28728335.15-19428524.81
本期利润61631996.7541811183.78加权平均基金份
0.03920.0382
额本期利润
本期加权平均净2.31%2.65%
第6页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告值利润率本期基金份额净
3.31%3.06%
值增长率
3.1.2期末数据
报告期末(2023年6月30日)和指标期末可供分配利
123674565.42366532106.83
润期末可供分配基
0.09400.4131
金份额利润期末基金资产净
2194760476.491253886547.03
值期末基金份额净
1.66791.4131
值
3.1.3累计期末
报告期末(2023年6月30日)指标基金份额累计净
61.56%-10.19%
值增长率
注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城久嘉创新成长混合 A份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月0.50%1.69%0.55%0.42%-0.05%1.27%
过去三个月-4.60%1.63%-1.78%0.40%-2.82%1.23%
过去六个月3.31%1.57%1.42%0.40%1.89%1.17%
过去一年1.63%1.77%-4.33%0.47%5.96%1.30%
过去三年17.85%2.18%4.24%0.58%13.61%1.60%
第7页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告自基金合同生效起
61.56%1.88%19.52%0.60%42.04%1.28%
至今
长城久嘉创新成长混合 C份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去一个月0.46%1.69%0.55%0.42%-0.09%1.27%
过去三个月-4.72%1.63%-1.78%0.40%-2.94%1.23%
过去六个月3.06%1.57%1.42%0.40%1.64%1.17%
过去一年0.98%1.77%-4.33%0.47%5.31%1.30%
过去三年------自基金合同生效起
-10.19%2.01%-7.26%0.54%-2.93%1.47%至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
第8页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
注：*本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资具有创新成长主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%；本基金现金或者到期日在一年以内的政府债
券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
*本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金有：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值
混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基
第9页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混
合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、
长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选
灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合
型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资资金、长城稳固
收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置
混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证
券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基
金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配
置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券
投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城悦
享增利债券型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵
活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资
基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基
金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证
券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基
金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城
嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城量
化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资
基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型
证券投资基金、长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型
证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期2040三年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债 3-5 年
国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券投
资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券投资基金、
长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基
金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费30股票型证券投资基金、长城中
债5-10年国开行债券指数证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金、长城
悦享回报债券型证券投资基金、长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添利
一年持有期混合型证券投资基金、长城科创板两年定期开放混合型证券投资基金、长城兴华优选
第10页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
一年定期开放混合型证券投资基金、长城健康消费混合型证券投资基金、长城恒利纯债债券型证
券投资基金、长城大健康混合型证券投资基金、长城价值领航混合型证券投资基金、长城信利一
年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城新能源股票型发起式证券投资基金、长城优选招益
一年持有期混合型证券投资基金、长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金、长城中证医药
卫生指数增强型证券投资基金、长城瑞利纯债债券型证券投资基金、长城产业成长混合型证券投
资基金、长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、长城产业趋势混合型证券投资基金、
长城远见成长混合型证券投资基金、长城聚利纯债债券型证券投资基金、长城中证同业存单 AAA
指数7天持有期证券投资基金、长城永利债券型证券投资基金、长城数字经济混合型证券投资基
金、长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、长城产业臻选混合型证券投资基金、长
城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII-LOF）、长城创新成长混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期男，中国籍，硕士。2010年7月-2011年
4月曾就职于民生证券济南营业部，2011年4月-2014年12月曾就职于申万宏源证
券济南营业部，2014年12月-2016年3月曾就职于上海宏流投资管理有限公司，
2016年3月-2017年3月曾就职于天元天
2019年财（北京）资产管理有限公司，2017年3
尤国本基金的
10月24-13年月-2019年8月曾就职于北京中金众鑫投
梁基金经理日资管理有限公司。2019年8月加入长城基金管理有限公司，历任北京投资管理部研究员。自2019年10月至2021年5月任“长城双动力混合型证券投资基金”基金经理，自2019年10月至今任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
注：*上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
*证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的
第11页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。
本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年上半年，A 股宽基指数多数小幅上涨，市场呈现出较强的主题投资特征，板块结构分化明显。受益于生成式人工智能行业爆发的通信、传媒、计算机等板块大幅上涨；受经济复苏力度不及预期影响的商贸零售、地产、食品等板块跌幅较大。筹码结构成为市场资金选股的关注重点，去年公募重仓股多数表现不佳。
报告期内，本产品依据合同“创新成长”的风格定位，继续以二十大报告中“统筹安全和发展”的长期战略为指引，基于经济复苏力度相对较弱的宏观背景，延续了去年围绕“安全”主线相关的半导体国产化、国防信息化与智能化方向，以及与“发展”主线相关的数字经济方向进行投资的思路。重点配置了半导体行业中上游国产化领域及下游军用集成电路领域的公司，参与了部分汽车芯片、人工智能算力、卫星通信导航、网络安全及数字经济等方向个股。期间对一些股价涨幅较大、对未来基本面已充分反映的标的兑现了收益，加仓了部分受阶段性利空影响股价跌回低位，但长期逻辑未发生变化、性价比更高的个股。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长城久嘉创新成长混合 A的基金份额净值为 1.6679元，本报告期基金份额净值增长率为 3.31%，同期业绩比较基准收益率为 1.42%；截至本报告期末长城久嘉创新成长混合 C
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的基金份额净值为1.4131元，本报告期基金份额净值增长率为3.06%，同期业绩比较基准收益率为1.42%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年下半年，国内流动性环境维持稳定，海外流动性环境有望随着美联储加息周期进入尾声而边际好转，尽管仍不能排除未来海外股票市场定价经济衰退对国内产生一定影响，但国内经济周期与海外不同，目前已处于相对低位，同时一系列恢复市场信心、促销费稳经济政策已开始陆续出台，随着政策的逐步落地生效，相信下半年 A股市场整体能够企稳回升。
行业层面，上半年调整幅度较大的顺周期板块，已较为充分地反应了市场对经济的悲观预期，有望在下半年随着政策出台与经济预期的回暖迎来反弹修复。而与生成式人工智能相关的品种在上半年大幅上涨后，预计下半年将进入去伪存真的分化阶段，作为未来科技的长期发展方向，其中确定性较强、能够实质性受益的如算力等方向，预计调整后仍有机会。
本产品长期持续跟踪的半导体行业今年下半年也有望迎来新一轮投资机会，该行业经过两年下行周期后，基本面有望在今年下半年见到底部，届时如能有经济复苏带来整体需求上的提振，则有望开启新一轮趋势性上升行情。另外“安全”主线作为二十大报告中指引的长期方向，长期确定性强，其中半导体行业上游国产化空间较大的部分设备、材料、零部件及 EDA，以及下游与国防安全相关的方向，在阶段性利空因素消除后，也有望重回较快增长。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基
金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
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本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服
务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长城基金管理有限公司2023年1月1日至2023年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年6月30日
第14页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
资产：
银行存款6.4.7.1290745408.44269550601.42
结算备付金4729764.2812172551.16
存出保证金1044785.491752127.06
交易性金融资产6.4.7.23202702488.283715394925.56
其中：股票投资3202702488.283712419508.24
基金投资--
债券投资-2975417.32
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
债权投资6.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资6.4.7.6--
其他权益工具投资6.4.7.7--
应收清算款63102261.8220030716.75
应收股利--
应收申购款826171.593455772.07
递延所得税资产--
其他资产6.4.7.8--
资产总计3563150879.904022356694.02本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年6月30日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款69685967.70-
应付赎回款33921973.265920430.21
应付管理人报酬4468263.755377946.95
应付托管费744710.61896324.52
应付销售服务费538495.85732490.86
应付投资顾问费--
应交税费6609.306622.91
应付利润--
第15页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
递延所得税负债--
其他负债6.4.7.95137835.916678231.07
负债合计114503856.3819612046.52
净资产：
实收基金6.4.7.102247119003.482701737035.74
其他综合收益6.4.7.11--
未分配利润6.4.7.121201528020.041301007611.76
净资产合计3448647023.524002744647.50
负债和净资产总计3563150879.904022356694.02
注：报告截止日2023年06月30日基金份额总额2203213342.60份，其中长城久嘉创新成长混合 A 基金份额总额 1315858902.40 份，基金份额净值 1.6679 元；长城久嘉创新成长混合C基金份额总额 887354440.20份，基金份额净值 1.4131元。
6.2利润表
会计主体：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年6月30日年6月30日
一、营业总收入144275865.91-644874784.61
1.利息收入1125050.93941906.64
其中：存款利息收入6.4.7.131125050.93941906.64
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
证券出借利息收入--
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-10258194.20-572883454.61
填列）
其中：股票投资收益6.4.7.14-20187935.31-576220617.33
基金投资收益--
债券投资收益6.4.7.151221069.02-资产支持证券投资
6.4.7.16--
收益
贵金属投资收益6.4.7.17--
衍生工具收益6.4.7.18--
股利收益6.4.7.198708672.093337162.72以摊余成本计量的
--金融资产终止确认产生的
第16页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
6.4.7.20151600040.49-76975501.10失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
6.4.7.211808968.694042264.46号填列）
减：二、营业总支出40832685.3822988618.19
1．管理人报酬6.4.10.2.131532155.1618762500.90
2．托管费6.4.10.2.25255359.213127083.51
3．销售服务费3906887.00960821.24
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失6.4.7.22--
7．税金及附加1.55-
8．其他费用6.4.7.23138282.46138212.54三、利润总额（亏损总额
103443180.53-667863402.80以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
103443180.53-667863402.80号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额103443180.53-667863402.80
6.3净资产（基金净值）变动表
会计主体：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年6月30日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
2701737035.74-1301007611.764002744647.50
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
----期差错
第17页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告更正其
----他
二、本期期初净
2701737035.74-1301007611.764002744647.50
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减-454618032.26--99479591.72-554097623.98少以“-”号填列）
（一）、综合收--103443180.53103443180.53益总额
（二）、本期基金份额交易产生的基
金净值-454618032.26--202922772.25-657540804.51变动数
（净值减少以
“-”号
填列）
其中：1.基金申785306744.84-443823456.491229130201.33购款
2.基金赎-1239924777.10--646746228.74-1886671005.84回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
第18页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
2247119003.48-1201528020.043448647023.52
资产（基金净值）上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年6月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
1531871025.46-1518669635.633050540661.09
资产（基金净值）
加：会计
政策变----更前
期差错----更正其
----他
二、本期期初净
1531871025.46-1518669635.633050540661.09
资产（基金净值）
三、本期增减变
动额（减17239655.36--597571059.21-580331403.85少以“-”号填列）
（一）、综合收---667863402.80-667863402.80益总额
（二）、本期基金份额交易产
生的基17239655.36-70292343.5987531998.95金净值变动数
（净值减少以
第19页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
“-”号
填列）
其中：1.基金申956898102.66-603761356.831560659459.49购款
2.基金赎-939658447.30--533469013.24-1473127460.54回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产
----生的基金净值
变动（净值减少
以“-”号填列）
（四）、其他综
合收益----结转留存收益
四、本期期末净
1549110680.82-921098576.422470209257.24
资产（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
王军邱春杨赵永强基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），是根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）2017年4月13日证监许可[2017]516号文“关于准予久嘉证券投资基金变更注册的批复”及原久嘉证券投资基金（以下简称“基金久嘉”）基金份额持有人
第20页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
大会2017年5月23日决议通过的《关于久嘉证券投资基金转型有关事项的议案》，由原基金久嘉转型而来。原基金久嘉为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易上市，存续期限为15年期，发行规模为20亿份基金份额。根据深交所深证上[2017]419号《终止上市通知书》，自2017年7月5日起，原基金久嘉终止上市，并更名为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金，原《久嘉证券投资基金基金合同》终止，《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。
根据《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金集中申购结果暨原久嘉证券投资基金份额折算结果公告》，本基金以
2017年8月3日为原基金久嘉的基金份额折算基准日，经基金管理人计算并经基金托管人复核的折算前基金份额净值为人民币0.9677元，精确到小数点后第9位为0.967689850（小数点后第10位舍去），本基金管理人按照0.967689850的折算比例对折算基准日登记在册的由原基金久嘉转型而来的本基金基金份额进行折算，折算后的基金份额净值为人民币1.0000元，折算后的基金份额数为折算前的基金份额数乘以折算比例，采用循环进位的方式保留到小数点后两位，由原基金久嘉基金份额折算后的基金份额总额为1935379700.18份。基金管理人已根据上述折算比例，对各原基金久嘉份额持有人的基金份额进行了计算，并由登记机构进行投资人相应基金份额的过户登记。
本基金于基金合同生效后自2017年7月5日至2017年8月1日期间内开放集中申购，共募集人民币153708770.19元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息人民币68710.05元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2017）验字第 60737541_H04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。上述集中申购募集资金已按基金份额净值
1.0000元折合为153708770.19份基金份额。
根据基金管理人长城基金管理有限公司于2021年7月7日发布的《关于长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金增设基金份额并相应修改基金合同的公告》及《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，本基金于 2021 年 7 月 8 日起增设 C类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基
第21页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、国债、金融债、次级债、央
行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支
持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资具有创新成长主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%；本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计
不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：50%×中证800指数收益率＋50%×中债综合财富指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年6月30日的财务状况以及自2023年1月1日起至2023年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下文6.4.5.1会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
第22页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6税项
6.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰。
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
第23页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
6.4.6.3城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.6.4企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.5个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
第24页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.6.6境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
活期存款290745408.44
等于：本金290697165.24
加：应计利息48243.20
减：坏账准备-
定期存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
其中：存款期限1个月以内-
存款期限1-3个月-
存款期限3个月以上-
其他存款-
等于：本金-
加：应计利息-
减：坏账准备-
合计290745408.44
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第25页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告本期末项目2023年6月30日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票3202457071.16-3202702488.28245417.12
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计3202457071.16-3202702488.28245417.12
6.4.7.3衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额注：无。
6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况注：无。
6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况注：无。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额注：无。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：无。
6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
6.4.7.5债权投资
6.4.7.5.1债权投资情况注：无。
6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况注：无。
第26页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
6.4.7.6其他债权投资
6.4.7.6.1其他债权投资情况注：无。
6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况注：无。
6.4.7.7其他权益工具投资
6.4.7.7.1其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况注：无。
6.4.7.8其他资产注：无。
6.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末项目
2023年6月30日
应付券商交易单元保证金250000.00
应付赎回费24279.74
应付证券出借违约金-
应付交易费用4760336.62
其中：交易所市场4760336.62
银行间市场-
应付利息-
预提审计费34712.18
预提信息披露费59507.37
预提中债登债券账户维护费4500.00
预提上清所债券账户维护费4500.00
合计5137835.91
6.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
长城久嘉创新成长混合 A本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1510194407.551560588111.61
本期申购419824842.76433832131.03
本期赎回（以“-”号填列）-614160347.91-634655679.36
基金拆分/份额折算前--
第27页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1315858902.401359764563.28
长城久嘉创新成长混合 C本期项目2023年1月1日至2023年6月30日
基金份额（份）账面金额
上年度末1141148924.131141148924.13
本期申购351474613.81351474613.81
本期赎回（以“-”号填列）-605269097.74-605269097.74
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末887354440.20887354440.20
注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
6.4.7.11其他综合收益注：无。
6.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
长城久嘉创新成长混合 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末176847513.78700648248.66877495762.44
本期利润-28728335.1590360331.9061631996.75本期基金份额交易产生
-24444613.21-79687232.77-104131845.98的变动数
其中：基金申购款49605631.18228181012.74277786643.92
基金赎回款-74050244.39-307868245.51-381918489.90
本期已分配利润---
本期末123674565.42711321347.79834995913.21
长城久嘉创新成长混合 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末747228366.85-323716517.53423511849.32
本期利润-19428524.8161239708.5941811183.78本期基金份额交易产生
-167302676.2168511749.94-98790926.27的变动数
其中：基金申购款230224896.02-64188083.45166036812.57
基金赎回款-397527572.23132699833.39-264827738.84
本期已分配利润---
本期末560497165.83-193965059.00366532106.83
第28页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
6.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入1051730.20
定期存款利息收入-
其他存款利息收入-
结算备付金利息收入61044.60
其他12276.13
合计1125050.93
6.4.7.14股票投资收益
6.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入-20187935.31
股票投资收益——赎回差价收入-
股票投资收益——申购差价收入-
股票投资收益——证券出借差价收入-
合计-20187935.31
6.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额5874854904.47
减：卖出股票成本总额5877968052.01
减：交易费用17074787.77
买卖股票差价收入-20187935.31
6.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入注：无。
6.4.7.15债券投资收益
6.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入430.47债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
1220638.55到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入-
第29页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
债券投资收益——申购差价收入-
合计1221069.02
6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
4196667.16
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
2975000.00
本总额
减：应计利息总额860.71
减：交易费用167.90
买卖债券差价收入1220638.55
6.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.16资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成注：无。
6.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入注：无。
6.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入注：无。
6.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.17贵金属投资收益
6.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成注：无。
6.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：无。
6.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：无。
第30页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
6.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入注：无。
6.4.7.18衍生工具收益
6.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：无。
6.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益注：无。
6.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益8708672.09
其中：证券出借权益补偿收
-入
基金投资产生的股利收益-
合计8708672.09
6.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产151600040.49
股票投资151600040.49
债券投资-
资产支持证券投资-
基金投资-
贵金属投资-
其他-
2.衍生工具-
权证投资-
3.其他-
减：应税金融商品公允价值变动
-产生的预估增值税
合计151600040.49
6.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
基金赎回费收入1808968.69
合计1808968.69
第31页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
6.4.7.22信用减值损失注：无。
6.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期项目
2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用34712.18
信息披露费59507.37
证券出借违约金-
银行费用25462.91
上清所债券账户服务费9000.00
中债登债券账户服务费9000.00
上清所查询费600.00
合计138282.46
6.4.7.24分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
长城基金管理有限公司(“长城基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司(“中国农业基金托管人、基金销售机构银行”)
第32页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
长城证券股份有限公司(“长城证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“东方证券”)基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
2022年1月1日至2022年6月30日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
长城证券800170390.857.222344076345.8219.96
东方证券84578029.980.7676530889.570.65
6.4.10.1.2债券交易注：无。
6.4.10.1.3债券回购交易注：无。
6.4.10.1.4权证交易注：无。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
东方证券78767.530.7678767.531.65
长城证券745199.497.22351313.007.38上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
东方证券71272.740.65--
长城证券2183042.1419.961054344.3223.88
注：（1）上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与对方签订的席
位租用协议进行约定，并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费及证券结
第33页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
算风险基金后的净额列示，其中债券、回购及权证交易不计佣金。
（2）该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的管理费31532155.1618762500.90
其中：支付销售机构的客户维护费7022924.995272800.25
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年62022年1月1日至2022年月30日6月30日
当期发生的基金应支付的托管费5255359.213127083.51
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称长城久嘉创新成长混合长城久嘉创新成长混合合计
A C
第34页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
长城基金管理有限公司-1641372.201641372.20
东方证券-17.4717.47
合计-1641389.671641389.67上年度可比期间
2022年1月1日至2022年6月30日
获得销售服务费的各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费名称长城久嘉创新成长混合长城久嘉创新成长混合合计
A C
长城基金管理有限公司-43301.1843301.18
合计-43301.1843301.18
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：无。
6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况注：无。
6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况注：无。
6.4.10.5各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金，于本期末及上年度可比期末亦未持有本基金份额。
6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第35页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年6月30
关联方名称2022年1月1日至2022年6月30日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行290745408.441051730.20643702809.14852187.26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。
6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：无。
6.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
6.4.11利润分配情况
注：本基金于本期未进行利润分配。
本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况请参阅本财务报表
6.4.8.2资产负债表日后事项。
6.4.12期末（2023年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量证券证券成功流通受认购期末估期末期末估值总受限期（单备注代码名称认购日限类型价格值单价成本总额额位：股）
2023年
海森新股锁
0013673月306个月44.4839.48552446.402171.40-
药业定日
2023年
朗威1-6个新股未
3012026月2825.8225.82306079009.2079009.20-
股份月（含）上市日
2023年
海科1-6个新股未
3012926月2919.9919.995824116421.76116421.76-
新源月（含）上市日
2023年
美利新股锁
3013074月146个月32.3431.8668722217.5821887.82-
信定日
2023年
威士新股锁
3013156月136个月32.2951.122267297.5411553.12-
顿定日湖南2023年新股锁
3013586个月23.7742.89202348086.7186766.47-
裕能2月1定
第36页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告日
2023年
柏诚新股锁
6011333月316个月11.6612.266647742.248140.64-
股份定日
2023年
中船新股锁
6881464月136个月36.1538.13101136547.6538549.43-
特气定日
2023年
时创新股锁
6884296月206个月19.2025.533466643.208833.38-
能源定日
2023年
华曙新股锁
6884334月76个月26.6631.5041811143.8813167.00-
高科定日
2023年
智翔新股锁
6884436月136个月37.8829.493033114890.0489443.17-
金泰定日
2023年
阿特新股锁
6884726月26个月11.1017.04626169497.10106687.44-
斯定日
2023年
友车新股锁
6884795月46个月33.9929.4933211284.689790.68-
科技定日
2023年
天玛新股锁
6885705月296个月30.2625.3388426749.8422391.72-
智控定日
2023年
双元新股锁
6886235月316个月125.8886.7917822406.6415448.62-
科技定日
2023年
莱斯新股锁
6886316月196个月25.2829.873368494.0810036.32-
信息定日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：无。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2023年06月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年06月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币0.00元，无质押债券。
第37页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券注：无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券市值的10%。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产
第38页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-33个月1-5
2023年6月1个月以内5年以上不计息合计
个月-1年年
30日
资产
银行存款290745408.44-----290745408.44
结算备付金4729764.28-----4729764.28
存出保证金1044785.49-----1044785.49交易性金融
-----3202702488.283202702488.28资产
应收申购款-----826171.59826171.59
应收清算款-----63102261.8263102261.82
资产总计296519958.21----3266630921.693563150879.90
第39页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告负债
应付赎回款-----33921973.2633921973.26应付管理人
-----4468263.754468263.75报酬
应付托管费-----744710.61744710.61
应付清算款-----69685967.7069685967.70应付销售服
-----538495.85538495.85务费
应交税费-----6609.306609.30
其他负债-----5137835.915137835.91
负债总计-----114503856.38114503856.38利率敏感度
296519958.21----
缺口上年度末
1-33个月1-5
2022年121个月以内5年以上不计息合计
个月-1年年月31日资产
银行存款269550601.42-----269550601.42
结算备付金12172551.16-----12172551.16
存出保证金1752127.06-----1752127.06交易性金融
----2975417.323712419508.243715394925.56资产
应收申购款-----3455772.073455772.07
应收清算款-----20030716.7520030716.75
资产总计283475279.64---2975417.323735905997.064022356694.02负债
应付赎回款-----5920430.215920430.21应付管理人
-----5377946.955377946.95报酬
应付托管费-----896324.52896324.52应付销售服
-----732490.86732490.86务费
应交税费-----6622.916622.91
其他负债-----6678231.076678231.07
负债总计-----19612046.5219612046.52利率敏感度
283475279.64---2975417.32
缺口
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值无重大影响。
第40页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口注:无。
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析注：无。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，其中投资具有创新成长主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%；本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计
不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
于本期末及上年度末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年6月30日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
3202702488.2892.873712419508.2492.75
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
--2975417.320.07
产－债券投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
第41页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
合计3202702488.2892.873715394925.5692.82
注：“交易性金融资产－债券投资”含资产支持证券投资。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年6月30日）
31日）
沪深300指数上升
135330193.64187588557.75
5%
分析沪深300指数下降
-135330193.64-187588557.75
5%
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险注：无。
6.4.14公允价值
6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年6月30日2022年12月31日
第一层次3202062190.113712344500.00
第二层次195430.962975417.32
第三层次444867.2175008.24
合计3202702488.283715394925.56
第42页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属
第二层次或第三层次。
6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明无。
6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项注：无。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资3202702488.2889.88
其中：股票3202702488.2889.88
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计295475172.728.29
8其他各项资产64973218.901.82
9合计3563150879.90100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
第43页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
B 采矿业 - -
C 制造业 2645720858.93 76.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 65808140.64 1.91
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业491173488.7114.24
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计3202702488.2892.87
7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）码
1688439振华风光2800000307496000.008.92
2301269华大九天2400000294816000.008.55
3002151北斗星通6000058210962039.286.12
4688311盟升电子3000000209820000.006.08
5300395菲利华3000000147600000.004.28
6300101振芯科技7000000135730000.003.94
7300123亚光科技15000000109200000.003.17
8688381帝奥微3100000100068000.002.90
9300474景嘉微110000098989000.002.87
10300260新莱应材249992398796956.962.86
11688084晶品特装110000095557000.002.77
12300114中航电测190000093385000.002.71
13600435北方导航800000091920000.002.67
14301312智立方85000090236000.002.62
第44页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
15301302华如科技220000080960000.002.35
16603516淳中科技350000077175000.002.24
17688143长盈通200000075400000.002.19
18688636智明达130000071500000.002.07
19600764中国海防250000068050000.001.97
20688297中无人机130000066677000.001.93
21 000032 深桑达 A 2000000 65800000.00 1.91
22688507索辰科技50000065315000.001.89
23688270臻镭科技100000064930000.001.88
24600877电科芯片400000059760000.001.73
25001270铖昌科技60000052380000.001.52
26301357北方长龙100000052080000.001.51
27688523航天环宇150000040335000.001.17
28688375国博电子50000039600000.001.15
29688552航天南湖150000037935000.001.10
30301050雷电微力49997832463571.540.94
31002025航天电器50000031900000.000.93
32002544普天科技100000022900000.000.66
33688173希荻微100000022880000.000.66
34688522纳睿雷达40000021408000.000.62
35002446盛路通信200000018900000.000.55
36688282理工导航30000017265000.000.50
37688387信科移动200000016700000.000.48
38000733振华科技1000009585000.000.28
39688259创耀科技500003957500.000.11
40688443智翔金泰30329933162.530.03
41688570天玛智控8837234259.640.01
42688623双元科技1776162256.880.00
43301315威士顿2253132828.530.00
44301292海科新源5824116421.760.00
45688631莱斯信息3357108400.080.00
46688472阿特斯6261106687.440.00
47688479友车科技3318103760.100.00
48688429时创能源345298752.080.00
49301358湖南裕能202386766.470.00
50301202朗威股份306079009.200.00
51688146中船特气101138549.430.00
52301356天振股份110524199.500.00
53301307美利信68721887.820.00
54688433华曙高科41813167.000.00
55601133柏诚股份6648140.640.00
56001367海森药业552171.400.00
第45页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300114中航电测365073999.679.12
2688439振华风光327737426.288.19
3002151北斗星通232505499.015.81
4301269华大九天225982921.075.65
5300474景嘉微204223485.285.10
6300101振芯科技177480657.474.43
7688515裕太微151252471.983.78
8600764中国海防131929184.383.30
9301302华如科技131604347.433.29
10688507索辰科技128048879.463.20
11300123亚光科技122096032.423.05
12688561奇安信104321204.522.61
13 000032 深桑达 A 98756761.50 2.47
14603516淳中科技96738874.522.42
15600877电科芯片90707741.862.27
16301095广立微90408015.442.26
17688270臻镭科技89493263.622.24
18688636智明达88182777.192.20
19688143长盈通77074607.621.93
20000021深科技75393756.951.88
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1301269华大九天362494909.109.06
2002049紫光国微275418610.606.88
3300474景嘉微271621900.806.79
4300114中航电测256612355.626.41
5688409富创精密252426606.076.31
6 000032 深桑达 A 243426122.84 6.08
7688561奇安信226015797.735.65
8002439启明星辰176496971.074.41
9301095广立微160058491.944.00
10688439振华风光133751435.303.34
11688001华兴源创123989588.463.10
12688777中控技术122174824.363.05
第46页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
13688515裕太微120658100.973.01
14300260新莱应材120016154.303.00
15688636智明达112896310.952.82
16688031星环科技95313068.772.38
17688233神工股份93663832.902.34
18688234天岳先进93500060.672.34
19301302华如科技92762524.622.32
20300820英杰电气89672577.202.24
21300034钢研高纳85421513.002.13
22000021深科技83081909.612.08
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额5216650991.56
卖出股票收入（成交）总额5874854904.47
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合注：无。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：无。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：无。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。
7.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。
第47页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
7.11.2本期国债期货投资评价无。
7.12投资组合报告附注
7.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金1044785.49
2应收清算款63102261.82
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款826171.59
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计64973218.90
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：无。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人户均持有的基持有人结构份额级别户数金份额机构投资者个人投资者
第48页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
（户）占总占总份份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）长城久嘉
创新成长9483513875.25615435463.0946.77700423439.3153.23
混合 A长城久嘉
创新成长3258027236.17730583383.4982.33156771056.7117.67
混合 C
合计12741517291.631346018846.5861.09857194496.0238.91
注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 长城久嘉创新成长混合 A 771679.77 0.0586人所有从
业人员持 长城久嘉创新成长混合 C 124297.69 0.0140有本基金
合计895977.460.0407
注：上述基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基长城久嘉创新成长混合 A 10~50金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 长城久嘉创新成长混合 C 0~10
合计10~50
本基金基金经理持有本 长城久嘉创新成长混合 A 10~50
开放式基金 长城久嘉创新成长混合 C 0
合计10~50
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 长城久嘉创新成长混合 A 长城久嘉创新成长混合 C
第49页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告基金合同生效日
（2017年7月5日）2000000000.00-基金份额总额本报告期期初基金份
1510194407.551141148924.13
额总额本报告期基金总申购
419824842.76351474613.81
份额
减：本报告期基金总
614160347.91605269097.74
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
1315858902.40887354440.20
额总额
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人重大人事变动：
自2023年2月6日起，张勇先生担任公司副总经理。
自2023年4月10日起，何小乐女士担任公司副总经理。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况在本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第50页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
177028035
西南证券115.971648662.6915.97-
5.66
123510297
世纪证券111.141150250.5611.14-
5.22
107950955
财信证券29.741005356.499.74-
4.35
904176430.
中泰证券28.16842057.588.16-
55
893286509.
德邦证券28.06831916.818.06-
83
830641777.
中信建投17.49773581.627.49-
38
800170390.
长城证券37.22745199.497.22-
85
723864097.
国泰君安26.53674135.946.53-
82
629899283.
大同证券15.68586630.425.68-
71
473097887.
中信证券24.27440597.714.27-
85
354729290.
粤开证券23.20330360.063.20-
03
330491738.
申万宏源22.98307788.562.98-
70
华安证券
253986122.
股份有限12.29236538.272.29-
45
公司
225436506.
国信证券12.03209949.412.03-
96
211047980.
信达证券11.90196548.681.90-
52
166460006.
国盛证券11.50155025.871.50-
12
第51页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
120013973.
光大证券11.08111768.801.08-
80
84578029.9
东方证券10.7678767.530.76-
8
长江证券1-----
东方财富2-----
东兴证券1-----
方正证券2-----
国联证券1-----
华金证券2-----
华西证券1-----新时代证
1-----
券
银河证券2-----招商证券
股份有限2-----公司
中金公司1-----
中银国际1-----
注：
1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：本报告期内交易单元无变化，截止本报告期末
共计44个交易单元。2、专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易券商名占当期债占当期债券占当期权称成交金额成交金额成交金额券回购成交总证
第52页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
成交总额额的比例(%)成交总额
的比例(%)的比例(%)
西南证4196667.1
100.00----
券6世纪证
------券财信证
------券中泰证
------券德邦证
------券中信建
------投长城证
------券国泰君
------安大同证
------券中信证
------券粤开证
------券申万宏
------源华安证券股份
------有限公司国信证
------券信达证
------券国盛证
------券光大证
------券东方证
------券长江证
------券东方财
------富
第53页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告东兴证
------券方正证
------券国联证
------券华金证
------券华西证
------券新时代
------证券银河证
------券招商证券股份
------有限公司中金公
------司中银国
------际
10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期长城基金管理有限公司关于提醒投资中国证监会规定报刊及
12023年1月19日
者谨防金融诈骗的风险提示公告网站长城基金管理有限公司关于高级管理中国证监会规定报刊及
22023年2月6日
人员变更的公告网站长城基金管理有限公司关于高级管理中国证监会规定报刊及
32023年4月10日
人员变更的公告网站
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
无
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
（一）中国证监会准予久嘉证券投资基金变更注册的文件
第54页共55页长城久嘉创新成长混合2023年中期报告
（二）《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
12.2存放地点
基金管理人及基金托管人住所
12.3查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：0755-29279188
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
