金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月22日金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
目录
§1重要提示................................................3
§2基金产品概况..............................................3
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4
3.1主要财务指标.............................................4
3.2基金净值表现.............................................4
§4管理人报告...............................................5
4.1基金经理(或基金经理小组)简介....................................5
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................6
4.3公平交易专项说明...........................................6
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...................................7
4.5报告期内基金的业绩表现........................................7
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................7
§5投资组合报告..............................................8
5.1报告期末基金资产组合情况.......................................8
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................8
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...................9
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................9
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................10
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.........10
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................10
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................10
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................10
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................11
5.11投资组合报告附注.........................................11
§6开放式基金份额变动..........................................12
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................13
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................13
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................13
§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................13
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................13
8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................13
§9备查文件目录.............................................13
9.1备查文件目录............................................13
9.2存放地点..............................................14
9.3查阅方式..............................................14
第2页,共14页金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称金元顺安元启灵活配置混合基金主代码004685基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年11月14日
报告期末基金份额总额355034497.61份
通过积极灵活的资产配置,在严格控制投资组投资目标合风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金通过发掘经济发展及结构转型过程中所
显现的投资机会,力争获取持续稳健的投资超额收益。在资产配置方面,本基金根据国内外宏观经济、政策环境、市场运行趋势等因素确定基金的大类资产配置比例。在权益资产投资方面,采用"自上而下"的方式,选择与政策调投资策略
控、经济发展,深化改革具有相关性较高的行业中的个股进行配置;同时,结合"自下而上"的方式,精选上市公司股票作为投资方向。在债券投资方面,选择具有票息优势的债券品种作为主要的债券投资标的。最后,在综合考量投资组合的风险收益特征基础上,本基金完成
第3页,共14页金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告组合构建。
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益业绩比较基准
率×50%
本基金系混合型基金,属于中等风险、中等收风险收益特征益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人金元顺安基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2023年10月01日-2023年12月31日)
1.本期已实现收益117724572.58
2.本期利润102715337.61
3.加权平均基金份额本期利润0.2866
4.期末基金资产净值1566202484.80
5.期末基金份额净值4.4114
注:
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);
3、表中的"期末"均指报告期最后一日,即12月31日;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月6.96%0.76%-3.12%0.40%10.08%0.36%
第4页,共14页金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
过去六个月14.08%0.71%-5.00%0.42%19.08%0.29%
过去一年25.45%0.72%-4.68%0.42%30.13%0.30%
过去三年137.89%0.95%-16.00%0.56%153.89%0.39%
过去五年305.76%0.95%12.49%0.60%293.27%0.35%自基金合同
341.14%0.86%-1.19%0.61%342.33%0.25%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注:
1、本基金合同生效日为2017年11月14日,业绩基准累计增长率以2017年11月13日指数
为基准;
2、本基金的投资组合比例为股票及存托凭证资产占基金资产的比例为0%-95%,权证
投资比例占基金资产净值的比例不超过3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3、本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%”。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名职务任本基金的基证券说明
第5页,共14页金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告金经理期限从业任职离任年限日期日期
总经理助理,金元顺安元启灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理,复旦大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理,宝盈基金管理有限公司研究员,金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理,联合证券有限责任总经理助理、本基金2017-
缪玮彬-25年公司高级投资经理,华宝信基金经理11-14托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司,历任金元顺安价值增长混合型证券投资基金和金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理。25年基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
注:
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效
日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
第6页,共14页金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内,本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督,确保公平交易制度的执行和实现。
本报告期内,本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度,制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及
非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式,建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度,形成定期交易监控报告,按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内,未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年四季度,发达经济体的经济表现依然良好,并且通胀压力有所缓解,美联储
的降息预期也逐步提升,10年期美国国债收益率大幅下行,美元指数也有所下行,我国的外部经济环境良好且货币带来的压力明显减轻。受经济政策和外部需求的影响,我国经济运行较为平稳,房地产的持续下行依然给经济带来了一定的下行压力,四季度国内房地产政策继续稳健地进行相应调整,未来地产市场的逐步趋缓和企稳依然可期。虽然食品价格带来了物价的下行压力,但是剔除食品后的各消费物价指数未显示通缩压力。
在此经济背景下,货币政策继续保持偏宽松的状态,给经济创造了良好的运行环境。四季度股票市场延续调整趋势,债券收益率先上后下,政策上继续给予股票市场一定的支持力度。本基金在报告期内继续看好股票资产,仓位保持在中高水平并坚持分散化投资,在股票和行业选择上除了选择行业复苏导向的低估值品种外,对于一些持续盈利能力表现良好的公司亦进行了一定程度地配置。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安元启灵活配置混合基金份额净值为4.4114元,本报告期内,基金份额净值增长率为6.96%,同期业绩比较基准收益率为-3.12%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
第7页,共14页金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
(%)
1权益投资1181120164.5375.03
其中:股票1181120164.5375.03
2基金投资--
3固定收益投资169158689.8710.75
其中:债券169158689.8710.75
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产191988459.3112.20
其中:买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
723852203.141.52
计
8其他资产8140486.420.52
9合计1574260003.27100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 30195502.00 1.93
C 制造业 728894804.36 46.54
电力、热力、燃气及水生
D 114730092.70 7.33产和供应业
E 建筑业 42784376.36 2.73
F 批发和零售业 85009444.86 5.43
G 交通运输、仓储和邮政业 19751004.55 1.26
第8页,共14页金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 42317060.00 2.70术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 17489327.07 1.12
L 租赁和商务服务业 11284973.36 0.72
M 科学研究和技术服务业 17462687.55 1.11
水利、环境和公共设施管
N 66211865.72 4.23理业
居民服务、修理和其他服
O - -务业
P 教育 4989026.00 0.32
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计1181120164.5375.41
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例(%)
1002743富煌钢构302620018096676.001.16
2603183建研院373644017449174.801.11
3002187广百股份269710017018701.001.09
4605006山东玻纤245006016905414.001.08
5000803山高环能286641216653853.721.06
6600939重庆建工505426216577979.361.06
7601058赛轮轮胎134020015747350.001.01
8600961株冶集团186420015584712.001.00
9603979金诚信41150015538240.000.99
10600845宝信软件31140015196320.000.97
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
第9页,共14页金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例(%)
1国家债券169158689.8710.80
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计169158689.8710.80
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
号值比例(%)
101970923国债161255000126156726.038.05
201970323国债1042400043001963.842.75
3-----
4-----
5-----
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
第10页,共14页金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
1、重庆建工(600939.SH)
重庆证监局与上海证券交易所上市公司管理一部分别于2023年5月18日与2023年8月16日对重庆建工发布警示决定。经查,重庆建工集团股份有限公司(以下简称重庆建工或公司)存在以下问题:
重庆建工存在未及时披露关联方非经营性资金占用情况。2023年4月29日,重庆建工发布《关于关联方非经营性资金占用情况及整改情况的公告》,披露公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司的关联方存在非经营性占用重庆建工资金的行为。根据竞选邀请约定,在中选单位确定后,新城置业应在不迟于2022年5月30日退还未中选单位的诚意金。但新城置业对上述诚意金未能按时退还,构成非经营性资金占用,2022年度发生额及年末余额为2.5亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.80%。
本基金管理人做出说明如下:
(1)投资决策程序:通过对公司的基本面进行分析,认为公司和行业的基本面发
展比较稳定,公司的区域地位和行业地位比较突出,经营业务比较稳定,业绩表现符合预期,当前估值水平比较具有优势;
(2)因为公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司的关联方存在非经营性占
用重庆建工资金的行为,重庆证监局与上海证券交易所上市公司管理一部分别对重庆建工发布警示决定。公司对资金占用事项已进行了全面自查整改以及清收,已于2023年4月27日前收回占用资金及利息。经过分析,我们认为该事项对公司影响可控,经公司改正后公司的业务和经营继续正常运行,因此继续持有该公司股票。
2、山高环能(000803.SZ)
第11页,共14页金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告四川证监局于2023年4月20日对山高环能作出采取责令改正行政监管措施的决定。
主要内容如下:
经查,公司2022年第一次临时股东大会审议事项包括限制性股票激励计划的议案,公司董事长匡志伟作为相关议案关联股东,担任了此次股东大会的计票人,不符合《上市公司股东大会规则》第三十七条的规定。
本基金管理人做出说明如下:
(1)投资决策程序:通过对公司的基本面进行分析,认为公司业务发展前景良好,符合相关产业政策,公司经营处于上升趋势,业绩表现良好,未来业务发展具备一定的增长空间;
(2)因为公司2022年第一次临时股东大会审议事项包括限制性股票激励计划的议案,公司董事长匡志伟作为相关议案关联股东,担任了此次股东大会的计票人,不符合《上市公司股东大会规则》相关规定,收到责令改正行政监管措施。经过分析,我们认为该事项对公司影响较小,经公司改正后经营继续正常运行,因此继续持有该公司股票。
5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金277451.46
2应收证券清算款7863034.96
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7其他-
8合计8140486.42
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
第12页,共14页金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
单位:份
报告期期初基金份额总额361941561.99
报告期期间基金总申购份额-
减:报告期期间基金总赎回份额6907064.38报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-“-”填列)
报告期期末基金份额总额355034497.61
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、2023年10月11日,在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理
有限公司旗下部分基金增上海证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告;
2、2023年10月25日,在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安基金管理
有限公司旗下证券投资基金2023年第三季度报告;
3、2023年11月04日,在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安元启灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书[2023年11月04日更新];
4、2023年11月04日,在《证券时报》和www.jysa99.com上公布金元顺安元启灵活
配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新[2023年11月04日更新]。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》;
第13页,共14页金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
4、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、关于申请募集注册金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
金元顺安基金管理有限公司中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询,或登录本基金管理人网站www.jysa99.com查阅。投资者对本报告书存有疑问,可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司,本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。
金元顺安基金管理有限公司
2024年01月22日
第14页,共14页