博时军工主题股票型证券投资基金2023年第4季度报告

博时军工主题股票型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称博时军工主题股票

基金主代码 004698

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2017年7月4日

报告期末基金份额总额 2,059,741,373.09份

投资目标本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资，把握中国军工产业发展带来的投资机会，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略本基金主要投资策略是资产配置策略、股票投资策略和其他投资策略。资产配置策略是指本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。股票投资策略是指本基金对于军工主题所界定行业的上市公司，通过公司基本状况分析、股票估值分析进行个股精选。其他投资策略有债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略和融资交易策略。

业绩比较基准中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。

风险收益特征本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。

基金管理人博时基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称博时军工主题股票A 博时军工主题股票C

下属分级基金的交易代码 004698 011592

报告期末下属分级基金的份额总额 1,806,381,244.90份 253,360,128.19份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期 (2023年10月1日-2023年12月31日)

博时军工主题股票A 博时军工主题股票C

1.本期已实现收益 -79,220,228.07 -11,580,203.59

2.本期利润 -95,974,444.77 -14,170,650.37

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0525 -0.0537

4.期末基金资产净值 2,626,543,466.45 362,456,384.74

5.期末基金份额净值 1.454 1.431

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时军工主题股票A：

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 -3.45% 1.24% -3.10% 0.93% -0.35% 0.31%

过去六个月 -14.02% 1.18% -11.35% 0.92% -2.67% 0.26%

过去一年 -19.93% 1.18% -7.99% 0.94% -11.94% 0.24%

过去三年 -28.34% 1.80% -16.77% 1.42% -11.57% 0.38%

过去五年 94.65% 1.82% 52.44% 1.49% 42.21% 0.33%

自基金合同生效起至今 45.40% 1.71% 14.08% 1.45% 31.32% 0.26%

2．博时军工主题股票C：

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 -3.57% 1.23% -3.10% 0.93% -0.47% 0.30%

过去六个月 -14.21% 1.17% -11.35% 0.92% -2.86% 0.25%

过去一年 -20.37% 1.18% -7.99% 0.94% -12.38% 0.24%

自基金合同生效起至今 -21.97% 1.75% -10.92% 1.36% -11.05% 0.39%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1．博时军工主题股票A：

2．博时军工主题股票C：

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明

任职日期离任日期

曾鹏公司董事总经理/权益投研一体化总监/权益投资四部投资总监/境外投资部总经理/权益投资四部总经理/基金经理 2022-06-29 - 18.8 曾鹏先生，硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理、权益投资主题组负责人、权益投资总部一体化投研总监、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2021年2月9日-2022年7月9日)基金经理。现任公司董事总经理兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、权益投资四部投资总监、境外投资部总经理、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）(2019年6月27日—至今)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日—至今)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时消费创新混合型证券投资基金(2021年11月8日—至今)、博时时代领航混合型证券投资基金(2022年1月25日—至今)、博时军工主题股票型证券投资基金(2022年6月29日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共45次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

行业四季度整体平稳，随着部分龙头公司订单的公告，预期市场关注的中期调整即将落地，任务量开始出现修复，行业有望触底回升。报告期内组合持仓总体稳定，适当提升卫星产业链和信息安全的投资比例。基金净值在四季度整体也处于相对平稳状态。展望2024年1季度，我们看好军工行业的超跌反弹机会。一方面，从宏观格局来看，预期国内经济动能将逐步复苏并叠加流动性宽松的市场环境，宏观环境整体有利于军工行业的估值修复。另一方面，从产业周期来看，军工行业进入十四五期末的最后两年往往都是军工任务集中完成的时间段。产业周期和宏观周期有望实现共振。同时，当前军工行业无论是动态估值还是指数历史所处分位均处于历史低位，属于行业基本面进入右侧但情绪仍在左侧阶段，预计2024年军工行业整体有望迎来一轮上涨行情。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2023年12月31日，本基金A类基金份额净值为1.454元，份额累计净值为1.454元，本基金C类基金份额净值为1.431元，份额累计净值为1.431元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-3.45%，本基金C类基金份额净值增长率为-3.57%，同期业绩基准增长率为-3.10%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,667,706,094.89 87.49

其中：股票 2,667,706,094.89 87.49

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 130,581,767.76 4.28

其中：债券 130,581,767.76 4.28

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 71,252,948.65 2.34

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 88,442,706.33 2.90

8 其他各项资产 91,080,653.85 2.99

9 合计 3,049,064,171.48 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,262,482,435.24 75.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,158,944.00 1.68

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 56,342.59 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 268,191,480.51 8.97

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 13,490,920.32 0.45

N 水利、环境和公共设施管理业 8,932.82 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 73,300,000.00 2.45

合计 2,667,706,094.89 89.25

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 600416 湘电股份 17,851,015 283,474,118.20 9.48

2 600760 中航沈飞 6,696,415 282,454,784.70 9.45

3 600038 中直股份 5,136,561 197,911,695.33 6.62

4 688568 中科星图 3,738,299 183,400,948.94 6.14

5 300034 钢研高纳 7,504,432 152,715,191.20 5.11

6 600893 航发动力 4,069,838 152,130,544.44 5.09

7 688048 长光华芯 2,047,297 128,304,102.99 4.29

8 300395 菲利华 3,388,945 123,899,829.20 4.15

9 688636 智明达 1,896,535 123,654,082.00 4.14

10 300101 振芯科技 4,050,801 92,479,786.83 3.09

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 130,581,767.76 4.37

其中：政策性金融债 130,581,767.76 4.37

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 130,581,767.76 4.37

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）

1 230306 23进出06 1,300,000 130,581,767.76 4.37

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会厦门监管局、大连监管局的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 370,993.37

2 应收证券清算款 89,054,983.88

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,654,676.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 91,080,653.85

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目博时军工主题股票A 博时军工主题股票C

本报告期期初基金份额总额 1,848,370,744.67 274,907,831.76

报告期期间基金总申购份额 57,921,132.25 27,354,940.20

减：报告期期间基金总赎回份额 99,910,632.02 48,902,643.77

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,806,381,244.90 253,360,128.19

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2023年12月31日，博时基金公司共管理367只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾14668亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾5478亿元人民币，累计分红逾1936亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时军工主题股票型证券投资基金设立的文件

2、《博时军工主题股票型证券投资基金基金合同》

3、《博时军工主题股票型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时军工主题股票型证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时军工主题股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件