长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基

金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023年10月25日长盛创新驱动混合2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

报告期内，本基金自2023年8月21日起年管理费率由1.5%调整为1.2%，年托管费率由0.25%调整为0.2%。详情参阅2023年8月19日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。

§2基金产品概况基金简称长盛创新驱动混合基金主代码004745基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年8月16日

报告期末基金份额总额315092243.26份投资目标本基金重点投资于具有持续创新能力的上市公司的股票，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。

投资策略本基金将充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，重点投资于创新驱动型上市公司，谋求基金资产的长期稳定增长。

本基金所投资的创新驱动型公司，指创新已经成为或将要成为公司成长驱动力的公司。通过综合考虑公司创新文化、公司创新战略、公司创新管理能力、公司研

发能力、公司研发投入、公司创新项目整体推进等情况，分析创新对公司竞争优势的影响，即创新能否为公司带来先发优势、成本的降低、产品或服务质量的提升、专

有知识的形成或差异化优势的建立等，并结合对公司外部环境的分析，判断创新是否已经成为或将要成为公司成长的驱动力。

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本基金的股票投资策略是以“创新”为主线来进行

行业配置，重点投资创新驱动型企业。具体来看，本基金将结合定性与定量分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，选择创新驱动概念的、具有长期持续增长能力的公司。

业绩比较基准沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛创新驱动混合 A 长盛创新驱动混合 C下属分级基金的交易代码004745018237

报告期末下属分级基金的份额总额314917097.20份175146.06份

注：报告期内，本基金自2023年8月21日起年管理费率由1.5%调整为1.2%，年托管费率由0.25%调整为0.2%。详情参阅2023年8月19日披露的《长盛基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年7月1日-2023年9月30日）主要财务指标

长盛创新驱动混合 A 长盛创新驱动混合 C

1.本期已实现收益-19383585.38-14247.04

2.本期利润-83764986.16-73767.94

3.加权平均基金份额本期利润-0.2615-0.3059

4.期末基金资产净值546198567.33302972.35

5.期末基金份额净值1.73441.7298

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2023年09月30日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、本基金自 2023年 4月 10日起增加 C类基金份额，并自该日起接受投资者对 C类基金份额的申购和赎回。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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长盛创新驱动混合 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-13.09%1.05%-1.60%0.44%-11.49%0.61%

过去六个月-8.58%1.28%-3.27%0.43%-5.31%0.85%

过去一年-12.98%1.49%0.44%0.49%-13.42%1.00%

过去三年22.49%2.17%-3.19%0.56%25.68%1.61%

过去五年113.78%1.99%18.37%0.62%95.41%1.37%自基金合同

73.44%1.84%17.41%0.61%56.03%1.23%

生效起至今

长盛创新驱动混合 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

*

过去三个月-13.22%1.05%-1.60%0.44%-11.62%0.61%自基金新增

本类份额起-12.16%1.12%-3.96%0.43%-8.20%0.69%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限

王远鸿本基金基金经理，长盛2023年4-13年王远鸿先生，硕士。曾任华夏基金管

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高端装备制造灵活配置月12日理有限公司交易员、深圳千合资本管

混合型证券投资基金基理有限公司交易员、江西铜业（北京）金经理，长盛生态环境国际投资有限公司交易员与研究员、主题灵活配置混合型证泓德基金管理有限公司高级研究员

券投资基金基金经理，等。2021年4月加入长盛基金管理长盛创新先锋灵活配置有限公司。

混合型证券投资基金基金经理，长盛盛世灵活配置混合型证券投资基

金基金经理，长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。

具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

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交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度国内经济弱复苏，房地产调控政策在三季度发生较大变化，有望托底经济，制造业投资在下行后有所复苏，其中过去增速较快的新能源相关投资放缓明显，传统制造业有所复苏；消费端，新能源汽车销售保持了较高的同比增速，但整体耐用消费品销售仍较弱，出行、观影等过去受到抑制的需求有明显修复。市场整体震荡下行，一定程度体现了投资者目前对未来经济的弱预期，有关部门针对性地出台了降印花税、降佣金、降管理费，限制减持，调整新股发行及再融资节奏等利好政策。板块上出现了明显分化，上半年受 AI 行业发展刺激表现较好的 TMT 板块在三季度回落明显，分红派息稳定的板块表现较好。

在这个过程中，本基金进行了一定幅度的行业和个股调整。新能源相关板块，景气的行业继续聚焦储能，重点是其中的温控子行业，由于竞争格局变化产品对逆变器板块进行了减持，并在其余的光伏、锂电池、海上风电等子行业寻找左侧布局机会。基于竞争格局和行业周期的考虑，我倾向于认为海上风电和锂电池有机会率先走出谷底，三季度末进行了一定的布局。半导体设计板块，组合继续聚焦 CPU、FPGA、接口芯片设计公司，对半年度经营表现不及预期的个股进行了减持，其余逐渐的进行了一定幅度的增持。军工板块，由于订单预期较为不稳定，进行了一定的减持以回避风险。消费电子板块，半年报已经能够明显的观察到，元器件、模组、代工等环节开始出现微弱复苏的情况，同环比都有转好迹象，除了本身行业周期完成触底之外，我认为在 AI

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需求带动下，PC、手机等传统消费电子产品明年还有可能迎来新的换机周期，因此适度增加了对消费电子相关的芯片、元器件、代工等环节的布局。高端设备方面，增加了自动化装备、核能装备、仪器仪表等行业的投资。AI 方面，持续保持关注，保持对光模块、PCB 等跟算力相关的投资。

机器人板块，更加注重估值，对估值较高、业务相对单薄的中小型公司进行了减持，同时，一些经营稳健的大型公司开始布局人形机器人行业，三季度增加了这类投资。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛创新驱动混合 A的基金份额净值为 1.7344元，本报告期基金份额净值增长率为-13.09%，同期业绩比较基准收益率为-1.60%；截至本报告期末长盛创新驱动混合 C的基金份额净值为1.7298元，本报告期基金份额净值增长率为-13.22%，同期业绩比较基准收益率为-1.60%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资475762834.3686.58

其中：股票475762834.3686.58

2基金投资--

3固定收益投资1695543.020.31

其中：债券1695543.020.31

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计69202251.7012.59

8其他资产2841782.330.52

9合计549502411.41100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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代码行业类别公允价值（元）例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 383077720.06 70.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业1492066.300.27

E 建筑业 7086.15 0.00

F 批发和零售业 67198.51 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 85227311.36 15.60

J 金融业 5822262.00 1.07

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 33100.04 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 14924.46 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21165.48 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计475762834.3687.06

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1603596伯特利66630048973050.008.96

2688047龙芯中科47999841702226.247.63

3688262国芯科技91418226301016.144.81

4002475立讯精密74020022072764.004.04

5600941中国移动19700019073540.003.49

6688107安路科技45013018639883.303.41

7688182灿勤科技83030918341525.813.36

8300750宁德时代9020018313306.003.35

9688008澜起科技34843117317020.703.17

10002837英维克59999015767737.202.89

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）1695543.020.31

8同业存单--

9其他--

10合计1695543.020.31

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1118031天23转债109501153267.500.21

2113053隆22转债3770399830.500.07

3128136立讯转债1281142445.020.03

注：本基金本报告期末仅持有上述3只债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

第10页共13页长盛创新驱动混合2023年第3季度报告本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金309444.77

2应收证券清算款2429383.03

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款102954.53

6其他应收款-

7其他-

8合计2841782.33

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1118031天23转债1153267.500.21

2113053隆22转债399830.500.07

3128136立讯转债142445.020.03

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛创新驱动混合 A 长盛创新驱动混合 C

报告期期初基金份额总额325331016.17170677.90

报告期期间基金总申购份额5378754.43285104.86

减:报告期期间基金总赎回份额15792673.40280636.70报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额314917097.20175146.06

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

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9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

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2023年10月25日