富荣沪深300指数增强型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月22日富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

目录

§1重要提示................................................3

§2基金产品概况..............................................3

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4

3.1主要财务指标.............................................4

3.2基金净值表现.............................................4

§4管理人报告...............................................6

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................6

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................7

4.3公平交易专项说明...........................................7

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...................................8

4.5报告期内基金的业绩表现........................................8

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................8

§5投资组合报告..............................................9

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................9

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................9

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.......................11

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................12

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................12

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.........12

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................12

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................12

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................13

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................13

5.11投资组合报告附注.........................................13

§6开放式基金份额变动..........................................14

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................15

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................15

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................15

§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................15

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................15

8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................15

§9备查文件目录.............................................15

9.1备查文件目录............................................15

9.2存放地点..............................................15

9.3查阅方式..............................................15

第2页富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。

§2基金产品概况基金简称富荣沪深300指数增强基金主代码004788基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年01月24日

报告期末基金份额总额933573108.63份

本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行投资目标积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进

行投资组合优化，在控制与沪深300指数偏离风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收投资策略益。本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8.0%。

沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税业绩比较基准

后)×5%

基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券投风险收益特征

资基金中中高等风险、中高等预期收益的品种。本基金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指

第3页富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人富荣基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C下属分级基金的交易代码004788004789报告期末下属分级基金的份额总

481809834.54份451763274.09份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年01月01日-2024年03月31日)主要财务指标富荣沪深300指数增强富荣沪深300指数增强

A C

1.本期已实现收益-49389789.19-47544243.83

2.本期利润10136618.049643833.17

3.加权平均基金份额本期利润0.02050.0205

4.期末基金资产净值788734513.11734764163.68

5.期末基金份额净值1.63701.6264

注：*上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富荣沪深300指数增强A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月1.68%1.06%2.96%0.98%-1.28%0.08%

过去六个月-6.65%0.97%-3.89%0.87%-2.76%0.10%

第4页富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

过去一年-11.34%0.92%-12.03%0.85%0.69%0.07%

过去三年-14.22%1.09%-28.49%1.01%14.27%0.08%

过去五年89.20%1.22%-7.78%1.12%96.98%0.10%自基金合同

127.23%1.23%12.55%1.15%114.68%0.08%

生效起至今

富荣沪深300指数增强C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月1.65%1.06%2.96%0.98%-1.31%0.08%

过去六个月-6.70%0.96%-3.89%0.87%-2.81%0.09%

过去一年-11.43%0.92%-12.03%0.85%0.60%0.07%

过去三年-14.48%1.09%-28.49%1.01%14.01%0.08%

过去五年88.24%1.22%-7.78%1.12%96.02%0.10%自基金合同

126.01%1.23%12.55%1.15%113.46%0.08%

生效起至今注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

第5页富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限

第6页富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

硕士研究生，持有基金从业资格证书，中国国籍。曾任锦泰期货有限公司宏观和

化工研究员、金东矿业股份有限公司主持上市办公室

研究部总经工作、弘业期货股份有限公

郎骋成2020-07-16-17.5

理、基金经理司投资咨询负责人及研究

所所长、摩根士丹利华鑫基

金另类投资小组副组长/专

户投资经理/专户理财部副总监。2020年6月加入富荣基金。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

公募基金21532367315.482020-07-16

私募资产管理计划248708558.632020-09-22郎骋成

其他组合---

合计41581075874.11-

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

第7页富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，A股主要宽基指数走势分化。其中，上证综指上涨2.23%，上证50指数上涨3.82%，沪深300指数上涨3.1%，而创业板指和科创50则分别下跌3.87%和10.48%。从申万一级行业指数看，银行、石油石化、煤炭分别上涨10.6%、10.58%、10.46%，表现较好；医药生物、计算机、电子分别下跌12.08%、10.51%、10.45%，表现落后。

本基金运用主动量化的方法对沪深300指数成分股进行组合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。在增强策略的选择上，我们参考宏观模型给出结论对行业权重进行调整。个股选择上借鉴主动权益研究的方法，对成分股的企业治理、经营状况进行综合评价，寻找在未来两到三年具有较好估值性价比的公司构建组合。我们也会定期跟踪评估宏观、行业和持仓公司的相关数据，根据评估结果积极调整行业分布和个股选择，以期产生持续稳定的超额收益。报告期内，我们基于底层框架的指引在利润同环比持续修复的行业中配置较多，但市场更加偏好“高股息+AI”的哑铃配置，导致本基金的超额收益表现不佳。

从已经公布的宏观数据来看，国内经济的恢复尚不稳固。统计局数据显示，2024年前2个月规模以上工业企业营收和利润同比分别增长4.5%和10.2%，延续了正增长的趋势。但按两年复合计算，营收和利润同比增速分别为1.6%和-7.8%，表现并不突出。我们认为，前2个月工业企业经营数据中“营收增速向上，利润增速向下”、PMI数据中“生产数据向上，出厂价格向下”、宏观读数中“工业增加值（量）累计同比7%，PPI（价）累计同比-2.6%”相互验证，表明企业正通过以价换量的方式争取订单。同时，由于原材料价格持续处于高位区间，工业企业利润率恢复较慢，2024年1-2月较2023年同期仅提升了0.1个百分点。不过，以价换量的效果似乎已经有所体现，产成品周转天数在2月底来到22.1天，同比减少0.5天，库销出现改善。我们相信，随着海外补库需求继续释放、国内设备更新和以旧换新政策的逐步落实，工业企业盈利修复的趋势有望延续，待PPI企稳回升，新一轮库存周期或将正式确立。

展望二季度，过去半年国内累积的政策效果大概率会逐步在经济数据上得以兑现，配合着财政政策的积极发力，市场风险偏好有望抬升。我们看好全年的A股的表现，短期内将增加对成长行业的关注程度。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富荣沪深300指数增强A基金份额净值为1.6370元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.68%，同期业绩比较基准收益率为2.96%；截至报告期末富荣沪深300指数增强C基金份额净值为1.6264元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为

1.65%，同期业绩比较基准收益率为2.96%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

第8页富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资1377784083.7390.06

其中：股票1377784083.7390.06

2基金投资--

3固定收益投资76123486.314.98

其中：债券76123486.314.98

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

772428196.564.73

计

8其他资产3592216.240.23

9合计1529927982.84100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 68428390.00 4.49

C 制造业 801192452.68 52.59

电力、热力、燃气及水

D 44721022.00 2.94生产和供应业

E 建筑业 15903000.00 1.04

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 68797260.00 4.52

第9页富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告业

H 住宿和餐饮业 8868204.00 0.58

信息传输、软件和信息

I 15874681.76 1.04技术服务业

J 金融业 309506120.00 20.32

K 房地产业 24464160.00 1.61

L 租赁和商务服务业 19581516.00 1.29

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N - -管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1377336806.4490.41

5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 420162.42 0.03

电力、热力、燃气及水

D - -生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 11556.45 0.00业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 12460.82 0.00技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第10页富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

L 租赁和商务服务业 3097.60 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N - -管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计447277.290.03

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1600519贵州茅台60700103366030.006.78

2300750宁德时代35820068115312.004.47

3601318中国平安150000061215000.004.02

4000858五粮液38150058564065.003.84

5600309万华化学64780053637840.003.52

6002142宁波银行236102048707842.603.20

7000001平安银行443780046685656.003.06

8601658邮储银行944470044862325.002.94

9300122智飞生物87080039133752.002.57

10600887伊利股份124980034869420.002.29

5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1301587中瑞股份305666406.880.00

第11页富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

2301526国际复材972339475.380.00

3001389广合科技221938677.170.00

4301559中集环科131521250.400.00

5688709成都华微104520273.000.00

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券76123486.315.00

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计76123486.315.00

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

101972723国债2438300038811541.102.55

201970323国债1036600037311945.212.45

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第12页富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行在报告编制日前一年内因未依

法履行其他职责、违反反洗钱管理规定、违法经营受到国家金融监督管理总局及中国人民银行处分。宁波银行在报告编制日前一年内因未依法履行其他职责受到国家金融监督管理总局处分。邮储银行在报告编制日前一年内因未依法履行其他职责、提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假受到国家金融监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会及中国人民银行处分。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金162251.41

2应收证券清算款868320.51

3应收股利-

4应收利息-

第13页富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

5应收申购款2561644.32

6其他应收款-

7其他-

8合计3592216.24

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元序流通受限部分的占基金资产净流通受限情况说股票代码股票名称

号公允价值值比例（％）明

1301587中瑞股份66406.880.00新股未上市

2301526国际复材39475.380.00创业板打新限售

3001389广合科技38677.170.00新股未上市

4301559中集环科21250.400.00创业板打新限售

5688709成都华微20273.000.00科创板打新限售

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

富荣沪深300指数增强A 富荣沪深300指数增强C

报告期期初基金份额总额521431041.70510306410.99

报告期期间基金总申购份额40465777.7552131638.23

减：报告期期间基金总赎回份额80086984.91110674775.13报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额481809834.54451763274.09

注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。

第14页富荣沪深300指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1中国证监会批准富荣沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件；

9.1.2《富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》；

9.1.3《富荣沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》；

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

9.1.5报告期内富荣沪深300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。

富荣基金管理有限公司

2024年04月22日