富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告

富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

§1重要提示................................................3

§2基金产品概况..............................................3

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4

3.1主要财务指标.............................................4

3.2基金净值表现.............................................4

§4管理人报告...............................................6

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................6

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................7

4.3公平交易专项说明...........................................7

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...................................7

4.5报告期内基金的业绩表现........................................8

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................8

§5投资组合报告..............................................8

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................8

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................8

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...................9

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................10

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................10

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细..........10

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................10

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................10

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................10

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................10

5.11投资组合报告附注.........................................11

§6开放式基金份额变动..........................................11

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................12

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................12

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................12

§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................12

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................13

8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................13

§9备查文件目录.............................................13

9.1备查文件目录............................................13

9.2存放地点..............................................13

9.3查阅方式..............................................13

第2页富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

§2基金产品概况基金简称富荣福鑫混合基金主代码004794基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年02月13日

报告期末基金份额总额3525574.84份

本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控投资目标制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、投资策略税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。

中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*3业绩比较基准

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高风险收益特征于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

第3页富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告基金管理人富荣基金管理有限公司基金托管人平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称富荣福鑫混合A 富荣福鑫混合C下属分级基金的交易代码004794004795报告期末下属分级基金的份额总

1179200.53份2346374.31份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年10月01日-2023年12月31日)主要财务指标

富荣福鑫混合A 富荣福鑫混合C

1.本期已实现收益-67396.50-219357.33

2.本期利润-23467.87-101343.22

3.加权平均基金份额本期利润-0.0190-0.0240

4.期末基金资产净值970042.231928842.04

5.期末基金份额净值0.82260.8221

注：*上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富荣福鑫混合A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月-2.42%1.34%-1.13%0.24%-1.29%1.10%

过去六个月-14.11%1.16%-1.77%0.25%-12.34%0.91%

过去一年-16.50%1.08%0.13%0.25%-16.63%0.83%

过去三年-35.39%1.45%-1.74%0.33%-33.65%1.12%

过去五年-8.63%1.22%23.56%0.36%-32.19%0.86%

第4页富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告自基金合同

-9.39%1.13%21.37%0.36%-30.76%0.77%生效起至今

富荣福鑫混合C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月-2.44%1.34%-1.13%0.24%-1.31%1.10%

过去六个月-14.15%1.16%-1.77%0.25%-12.38%0.91%

过去一年-16.59%1.08%0.13%0.25%-16.72%0.83%

过去三年-35.39%1.45%-1.74%0.33%-33.65%1.12%

过去五年-8.49%1.22%23.56%0.36%-32.05%0.86%自基金合同

-9.45%1.13%21.37%0.36%-30.82%0.77%生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第5页富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

硕士研究生，持有基金从业资格证书，中国国籍。曾任权益投资部总经理、2018-西南证券股份有限公司资

邓宇翔-17

基金经理03-30深投资经理、深圳东新佳投资有限公司投资经理。2017年2月22日加入富荣基金。

北京大学工商管理硕士，厦门大学理学学士，持有基金从业资格证书，中国国籍。

固定收益部总经理2020-

王丹-12曾任寰富投资咨询上海有

助理、基金经理05-12

限公司金融衍生品交易员，长盛基金管理有限公司债

券交易员，嘉实基金管理有

第6页富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

限公司投资经理，华融证券股份有限公司固收研究、交易主管。2019年6月21日加入富荣基金。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，A股主流宽基指数中，仅中证2000上涨1.92%，中证1000（-3.15%）、科创50（-4.03%）、中证500（-4.60%）、创业板指（-5.62%）、沪深300（-7.00%）、上

证50（-7.22%）均向下调整。申万一级行业中，煤炭（+4.18%）、电子（+3.92%）、农林牧渔（+1.73%）领涨，美容护理（-14.55%）、房地产（-14.47%）、建筑装饰（-14.47%）领跌（数据来源：Wind）。市场风格层面，估值、价量类因子表现较好，分析师类因子相对较弱，微盘风格持续表现强势。

福鑫继续秉持价值投资的理念，坚持以宏观视角自上而下的选定行业配比为基础，结合企业长期估值和中短期的成长性，自下而上配置个股权重，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

当前国内宏观环境整体信心偏弱，资本市场在缺少增量资金的情况下仍然处于存量博弈阶段，以万得微盘股指数为代表的微盘风格整体显现出超高的弹性。我们认为，微

第7页富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

盘风格的高涨在一定程度上削弱了大盘成长风格的表现，在宏观经济企稳信号释放之前，高弹性的小微盘风格或将持续强势。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富荣福鑫混合A基金份额净值为0.8226元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.42%，同期业绩比较基准收益率为-1.13%；截至报告期末富荣福鑫混合C基金份额净值为0.8221元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.44%，同期业绩比较基准收益率为-1.13%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基金管理人已向证监会报备，并持续营销。本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资2464587.0083.87

其中：股票2464587.0083.87

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

7325422.2511.07

计

8其他资产148425.495.05

9合计2938434.74100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

第8页富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 240626.00 8.30

C 制造业 1512659.00 52.18

电力、热力、燃气及水生

D - -产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 647207.00 22.33术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 64095.00 2.21

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N - -理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计2464587.0085.02

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1688311盟升电子3000153030.005.28

第9页富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

2300049福瑞股份2800122052.004.21

3300031宝通科技6400118656.004.09

4300036超图软件5600117040.004.04

5300130新国都4800116160.004.01

6601069西部黄金9400113364.003.91

7600256广汇能源15500110670.003.82

8300567精测电子1200105144.003.63

9300779惠城环保2000103200.003.56

10001309德明利100094890.003.27

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

第10页富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，德明利在报告编制日前一年内因未依法

履行其他职责及特定重大事项披露违规被中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所分别出具警示函和监管函。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金4975.30

2应收证券清算款143150.19

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款300.00

6其他应收款-

7其他-

8合计148425.49

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

第11页富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

单位：份

富荣福鑫混合A 富荣福鑫混合C

报告期期初基金份额总额1250303.124816786.02

报告期期间基金总申购份额30965.3641548.28

减：报告期期间基金总赎回份额102067.952511959.99报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额1179200.532346374.31

注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

富荣福鑫混合A 富荣福鑫混合C报告期期初管理人持有的本基金份

-3950147.68额

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额-2430000.00报告期期末管理人持有的本基金份

-1520147.68额报告期期末持有的本基金份额占基

-64.79

金总份额比例（%）

注：1、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。

2、赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率

1赎回2023-11-23600000.00510240.000

2赎回2023-11-24600000.00512160.000

3赎回2023-12-271230000.00972438.000

合计2430000.001994838.00

§8影响投资者决策的其他重要信息

第12页富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例达者序

到或者超过20%的时间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号别区间机

120231001-202312313950147.68-2430000.001520147.6843.12%

构个

120231227-20231231802489.96--802489.9622.76%

人产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；

极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；

如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、基金管理人决定以通讯方式组织召开富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金基

金份额持有人大会，会议投票时间自2023年12月22日起，至2024年1月21日17:00止，并于2024年1月22日审议《关于富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金持续运作有关事项的议案》。

2、督察长任晓伟女士已于2023年12月12日恢复履职，总经理杨小舟先生自2023年

12月12日起不再代为督查长履行职务。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1中国证监会批准富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

9.1.2《富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

9.1.3《富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；