长信低碳环保行业量化股票型证券投资基
金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024年4月22日长信低碳环保量化股票2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至2024年3月31日止。
§2基金产品概况基金简称长信低碳环保量化股票基金主代码004925基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年11月9日
报告期末基金份额总额355013313.12份投资目标本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选低碳环保行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息
平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。
业绩比较基准中证环保产业指数收益率*80%+中债综合指数收益率
*20%
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信低碳环保量化股票 A 长信低碳环保量化股票 C下属分级基金的交易代码004925013151
报告期末下属分级基金的份额总额242275924.14份112737388.98份
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)
长信低碳环保量化股票 A 长信低碳环保量化股票 C
1.本期已实现收益-66849070.26-30678562.99
2.本期利润-33046504.07-14978217.42
3.加权平均基金份额本期利润-0.1336-0.1318
4.期末基金资产净值299718973.91138057135.65
5.期末基金份额净值1.23711.2246
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信低碳环保量化股票 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-9.48%2.03%-1.29%1.34%-8.19%0.69%
过去六个月-16.44%1.72%-8.56%1.21%-7.88%0.51%
过去一年-31.06%1.55%-24.32%1.11%-6.74%0.44%
过去三年-24.12%2.03%-16.35%1.38%-7.77%0.65%
过去五年36.09%1.96%9.03%1.39%27.06%0.57%自基金合同
23.71%1.81%-13.99%1.35%37.70%0.46%
生效起至今
长信低碳环保量化股票 C
阶段净值增长率*净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准*-**-*
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准差*收益率*收益率标准差
*
过去三个月-9.58%2.03%-1.29%1.34%-8.29%0.69%
过去六个月-16.61%1.73%-8.56%1.21%-8.05%0.52%
过去一年-31.34%1.55%-24.32%1.11%-7.02%0.44%自份额增加
-55.63%1.93%-38.38%1.32%-17.25%0.61%日起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、基金管理人自2021年8月12日起对长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金进行份额分类,原有基金份额为 A类份额,增设 C类份额。
2、长信低碳环保量化股票 A图示日期为 2017年 11月 9日至 2024年 3月 31日,长信低碳环
保量化股票 C图示日期为 2021年 8月 12日(份额增加日)至 2024年 3月 31日。
3、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期;建仓期结束时,本基
金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明离任日年限任职日期期
长信量化先锋经济学硕士,武汉大学金融工程专业研究混合型证券投生毕业,具有基金从业资格,中国国籍。
资基金、长信2010年7月加入长信基金管理有限责任
量化中小盘股公司,从事量化投资研究和风险绩效分析票型证券投资工作。历任公司数量分析研究员和风险与基金、长信电2017年11绩效评估研究员、量化研究部总监、总经
左金保-14年子信息行业量月9日理助理、长信中证中央企业100指数证券
化灵活配置混 投资基金(LOF)、长信量化多策略股票型
合型证券投资证券投资基金、长信中证一带一路主题指
基金、长信低数分级证券投资基金、长信中证上海改革
碳环保行业量 发展主题指数型证券投资基金(LOF)、长
化股票型证券 信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、
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投资基金、长长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、信量化多策略长信国防军工量化灵活配置混合型证券
股票型证券投投资基金、长信利发债券型证券投资基
资基金、长信金、长信先锐债券型证券投资基金、长信
中证科创创业量化价值精选混合型证券投资基金、长信
50指数增强型先机两年定期开放灵活配置混合型证券
证券投资基投资基金、长信先利半年定期开放混合型
金、长信中证证券投资基金、长信沪深300指数增强型
1000指数增强证券投资基金、长信消费精选行业量化股
型证券投资基票型证券投资基金、长信量化价值驱动混金和长信汇智合型证券投资基金和长信医疗保健行业
量化选股混合 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的型证券投资基基金经理。现任量化投资管理中心总经金的基金经理、量化投资部总监、长信量化先锋混合
理、量化投资型证券投资基金、长信量化中小盘股票型
管理中心总经证券投资基金、长信电子信息行业量化灵
理、量化投资活配置混合型证券投资基金、长信低碳环
部总监保行业量化股票型证券投资基金、长信量
化多策略股票型证券投资基金、长信中证
科创创业50指数增强型证券投资基金、长信中证1000指数增强型证券投资基金和长信汇智量化选股混合型证券投资基金的基金经理。
长信消费精选行业量化股票型证券投资基
金、长信量化
华威大学金融数学硕士毕业,具有基金从价值驱动混合业资格,中国国籍。2015年7月加入长型证券投资基
信基金管理有限责任公司,历任量化研究金、长信低碳
员、量化专户投资经理、基金经理助理,环保行业量化现任长信消费精选行业量化股票型证券股票型证券投2022年1月姚奕帆-9年投资基金、长信量化价值驱动混合型证券
资基金、长信28日
投资基金、长信低碳环保行业量化股票型医疗保健行业
证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配灵活配置混合
置混合型证券投资基金(LOF)和长信中型证券投资基证科创创业50指数增强型证券投资基金金(LOF)和长的基金经理。
信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写;
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
今年一季度,市场经历了调整,开启复苏周期,新能源板块同样一波三折,一度引领市场的反转趋势。从供需上来看,一方面各大车企的降价潮仍在延续,叠加新车发布,国内一季度预计新能源车销量超过200万辆,同比增长26%。终端需求的持续旺盛也带动了上游产业链的复苏,3月行业锂电产业链排产环比增长50-80%,已恢复至2023年高点的90%,龙头产能利用率恢复至
70-80%,我们预计二季度有望进一步环比增长30%。从产业链利润分配来看,电池仍然是新能源
车整车成本的主要组成部分,电池、结构件等环节的龙头盈利能力仍十分亮眼,其余环节盈利基本见底,其中上游碳酸锂实际供给低于预期,高于预期,铁锂正极、电解液、负极、隔膜等产业链各环节价格均已基本见底。从预期上来看,由于国内油电平价、政策不断刺激、渗透率持续提升,叠加海外2025-2026年降息预期的需求持续旺盛,新能源车仍将维持20%以上的复合增速。
同时,需求提升也不断推动新技术的快速迭代,智能化车载平台已陆续落地普通款车型,快充、锰铁锂、复合集流体、固态电池登记书均有所突破,预计2024-2025年将陆续放量投产。
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展望未来,新能源汽车产业已经成为中国制造业的一张新名片,智能驾驶、智能制造等已经构成中国新质生产力的重要组成部分。在全球市场的驱动下,随着新技术的不断迭代突破和智能化率的不断提升,新能源车相对传统燃油车的领先优势将会逐渐放大,产业长期景气趋势不变。
策略层面,我们仍将坚持以基本面量化为主的系统化投资模式,继续重点关注具备供应链优势、技术优势、成本优势、具备高确定性、高成长空间的各环节龙头公司以及布局领先技术的企业。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2024年 3月 31日,长信低碳环保量化股票 A基金份额净值为 1.2371元,份额累计净值为 1.2371元,本报告期内长信低碳环保量化股票 A净值增长率为-9.48%;长信低碳环保量化股票C 基金份额净值为 1.2246 元,份额累计净值为 1.2246 元,本报告期内长信低碳环保量化股票 C净值增长率为-9.58%,同期业绩比较基准收益率为-1.29%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资410064054.5393.25
其中:股票410064054.5393.25
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计29421061.066.69
8其他资产243449.860.06
9合计439728565.45100.00
注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 771600.00 0.18
C 制造业 397038240.76 90.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业1838.000.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 18980.94 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12233346.39 2.79
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 48.44 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计410064054.5393.67
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1300750宁德时代19544037164870.408.49
2002466天齐锂业55020026393094.006.03
3002594比亚迪10700021727420.004.96
4603799华友钴业79249021492328.804.91
5002709天赐材料95700021274110.004.86
6300124汇川技术31470019265934.004.40
7300073当升科技46675918301620.394.18
8002850科达利21150017347230.003.96
9002756永兴材料33960016209108.003.70
10600699均胜电子86640014971392.003.42
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
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报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金108076.30
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款135373.56
6其他应收款-
7其他-
8合计243449.86
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 长信低碳环保量化股票 A 长信低碳环保量化股票 C
报告期期初基金份额总额252738863.28114672596.66
报告期期间基金总申购份额7895942.372275449.22
减:报告期期间基金总赎回份额18358881.514210656.90报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额242275924.14112737388.98
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
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单位:份
项目 长信低碳环保量化股票 A 长信低碳环保量化股票 C
报告期期初管理人持有的本基金份额148231.95-
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额148231.95-报告期期末持有的本基金份额占基金总
0.04-
份额比例(%)
注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金合同》;
3、《长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。
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