长信富海纯债一年定期开放债券型证券投
资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
报告送出日期:2024年1月22日长信富海纯债一年定开债券2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称长信富海纯债一年定开债券基金主代码519953基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年9月30日
报告期末基金份额总额492808825.16份
投资目标本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。
投资策略本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略
(2)类属配置策略
(3)个券选择策略
(4)骑乘策略
(5)息差策略
(6)利差策略
(7)资产支持证券的投资策略
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准中证综合债指数收益率
风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合
第2页共12页长信富海纯债一年定开债券2023年第4季度报告型基金和股票型基金。
基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人渤海银行股份有限公司长信富海纯债一年定开债券长信富海纯债一年定开债券下属分级基金的基金简称
A C下属分级基金的交易代码005068519953
报告期末下属分级基金的份额总额483196101.65份9612723.51份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2023年10月1日-2023年12月31日)
长信富海纯债一年定开债券 A 长信富海纯债一年定开债券 C
1.本期已实现收益11759924.47262261.40
2.本期利润3245611.7369721.50
3.加权平均基金份额本期利润0.00670.0064
4.期末基金资产净值520335942.4310356035.87
5.期末基金份额净值1.07691.0773
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信富海纯债一年定开债券 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月0.61%0.04%1.33%0.05%-0.72%-0.01%
过去六个月0.91%0.05%2.03%0.05%-1.12%0.00%
过去一年4.98%0.05%4.81%0.04%0.17%0.01%
过去三年13.57%0.04%15.45%0.05%-1.88%-0.01%
第3页共12页长信富海纯债一年定开债券2023年第4季度报告
过去五年24.47%0.05%32.79%0.03%-8.32%0.02%自份额增加
31.99%0.05%46.24%0.03%-14.25%0.02%
日起至今
长信富海纯债一年定开债券 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月0.58%0.04%1.33%0.05%-0.75%-0.01%
过去六个月0.89%0.05%2.03%0.05%-1.14%0.00%
过去一年4.94%0.05%4.81%0.04%0.13%0.01%
过去三年12.64%0.04%15.45%0.05%-2.81%-0.01%
过去五年23.14%0.05%32.79%0.03%-9.65%0.02%自基金合同
38.91%0.08%66.77%0.02%-27.86%0.06%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共12页长信富海纯债一年定开债券2023年第4季度报告
注:1、基金管理人自2017年8月16日起对长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金进行
份额分类,原有基金份额为 C类份额,增设 A类份额。
2、长信富海纯债一年定开债券 C 图示日期为 2015年 9月 30日至 2023年 12月 31 日,长信
富海纯债一年定开债券 A图示日期为 2017年 8月 16日(份额增加日)至 2023年 12 月 31日。
3、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期;建仓期结束时,本基
金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理证券从业姓名职务期限说明年限任职日期离任日期
长信纯债壹 高级工商管理硕士,上海财经大学 EMBA号债券型证毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾券投资基金、任湖北证券公司交易一部交易员、长江证
长信利鑫债券有限责任公司资产管理事业部主管、债
券型证券投券事业总部投资部经理、固定收益总部交资基金2016年12易部经理。2004年9月加入长信基金管张文琍-29年(LOF)、长信 月 13日 理有限责任公司,历任长信利息收益开放富平纯债一式证券投资基金交易员、基金经理助理、
年定期开放固定收益部副总监、固定收益部总监、长
债券型证券信中短债证券投资基金、长信利息收益开
投资基金、长放式证券投资基金、长信长金通货币市场
信稳益纯债基金、长信富民纯债一年定期开放债券型
第5页共12页长信富海纯债一年定开债券2023年第4季度报告债券型证券证券投资基金和长信稳势纯债债券型证
投资基金、长券投资基金的基金经理。现任固收多策略信富海纯债部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资
一年定期开基金、长信利鑫债券型证券投资基金
放债券型证 (LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券
券投资基金型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证
和长信富全券投资基金、长信富海纯债一年定期开放纯债一年定债券型证券投资基金和长信富全纯债一期开放债券年定期开放债券型证券投资基金的基金型证券投资经理。
基金的基金
经理、固收多策略部副总监
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写;
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未
第6页共12页长信富海纯债一年定开债券2023年第4季度报告发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度以来,“宽信用”政策密集落地,前期10年国债收益率在2.65%-2.72%的高位区间波动;进入12月后,存款挂牌利率下调带动政策利率降息预期发酵,债市震荡走强,10年期国债收益率收于2.56%。
本季度,我们根据市场变化相应调整策略,选择中性灵活的久期,组合保持平稳。
展望2024年,经济内生动能延续修复,政策“稳增长”的诉求偏强,财政政策大概率积极发力。当前的化债措施是通过广谱利率下行进行的,从真实利率高企和利息成压力来看都需进一步降息。海外方面,美联储降息预期放松了对我国利率的制约,汇率面临的外部约束降低,也给国内货币政策维持宽松释放了空间。向后看,债券震荡增强的因素逐步增多,需密切关注资金面变化,动态调整组合。
我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,加大对信用风险的审慎判断。适度调整组合久期,密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的前提下,为投资者获取更好的收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2023年 12月 31 日,长信富海纯债一年定开债券 A 基金份额净值为 1.0769 元,份额累计净值为 1.2914元,本报告期内长信富海纯债一年定开债券 A净值增长率为 0.61%;长信富海纯债一年定开债券 C 基金份额净值为 1.0773 元,份额累计净值为 1.3460 元,本报告期内长信富海纯债一年定开债券 C净值增长率为 0.58%,同期业绩比较基准收益率为 1.33%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资--
其中:股票--
2基金投资--
3固定收益投资276102032.7951.99
其中:债券276102032.7951.99
资产支持证券--
第7页共12页长信富海纯债一年定开债券2023年第4季度报告
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产200289443.4837.71
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计54669796.2510.29
8其他资产52108.000.01
9合计531113380.52100.00
注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券72295330.6013.62
其中:政策性金融债72295330.6013.62
4企业债券21698141.534.09
5企业短期融资券51141366.129.64
6中期票据30998852.465.84
7可转债(可交换债)--
8同业存单99968342.0818.84
9其他--
10合计276102032.7952.03
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
121020221国开0250000051471424.669.70
201238139323济南高新50000051141366.129.64
第8页共12页长信富海纯债一年定开债券2023年第4季度报告
SCP002
23上海银行
311231615150000049994219.359.42
CD151
23广州农村商业
411239641150000049974122.739.42
银行 CD033
22上饶城投
510220016730000030998852.465.84
MTN002
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
第9页共12页长信富海纯债一年定开债券2023年第4季度报告
5.10.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款52108.00
6其他应收款-
7其他-
8合计52108.00
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份长信富海纯债一年定开债长信富海纯债一年定开债项目
券 A 券 C
报告期期初基金份额总额483857008.5710892449.51
报告期期间基金总申购份额357098.37130458.53
减:报告期期间基金总赎回份额1018005.291410184.53报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额483196101.659612723.51
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
第10页共12页长信富海纯债一年定开债券2023年第4季度报告
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比者期初申购赎回
序号例达到或者超过持有份额份额占比(%)类份额份额份额
20%的时间区间
别
2023年10月1
机
1日至2023年12472678200.040.000.00472678200.0495.92
构月31日产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3、《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式
第11页共12页长信富海纯债一年定开债券2023年第4季度报告
长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2024年1月22日