长信沪深300指数增强型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年1月22日长信沪深300指数2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称长信沪深300指数基金主代码005137基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年5月16日
报告期末基金份额总额323549925.44份
投资目标本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过
7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基
金资产的长期增值。
投资策略本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资
组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金为股票指数增强型证券投资基金,投资股票的资产不低于基金资产的80%,其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。
大类资产配置不作为本基金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、
申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。
业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混
第2页共13页长信沪深300指数2023年第4季度报告
合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信沪深 300 指数 A 长信沪深 300 指数 C下属分级基金的交易代码005137007448
报告期末下属分级基金的份额总额193057829.84份130492095.60份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2023年10月1日-2023年12月31日)
长信沪深 300指数 A 长信沪深 300 指数 C
1.本期已实现收益-16274405.66-16099025.86
2.本期利润-14817939.20-16254420.96
3.加权平均基金份额本期利润-0.0779-0.0850
4.期末基金资产净值191855782.16127085514.32
5.期末基金份额净值0.99380.9739
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信沪深 300指数 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-7.31%0.68%-6.65%0.75%-0.66%-0.07%
过去六个月-9.82%0.77%-10.17%0.81%0.35%-0.04%
过去一年-6.56%0.79%-10.79%0.80%4.23%-0.01%
第3页共13页长信沪深300指数2023年第4季度报告
过去三年-24.98%1.09%-32.59%1.06%7.61%0.03%自基金合同
27.39%1.13%-7.14%1.11%34.53%0.02%
生效起至今
长信沪深 300指数 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*-**-*
准差*收益率*
*
过去三个月-7.41%0.68%-6.65%0.75%-0.76%-0.07%
过去六个月-10.00%0.77%-10.17%0.81%0.17%-0.04%
过去一年-6.93%0.79%-10.79%0.80%3.86%-0.01%
过去三年-25.88%1.09%-32.59%1.06%6.71%0.03%自基金合同
24.84%1.13%-7.14%1.11%31.98%0.02%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第4页共13页长信沪深300指数2023年第4季度报告
注:1、图示日期为2019年5月16日至2023年12月31日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期;建仓期结束时,本基
金各项投资比例已符合基金合同中的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限
长信中证500理学硕士,上海交通大学应用数学指数增强型证研究生毕业,具有基金从业资格,券投资基金、中国国籍。曾担任海通期货股份有长信国防军工限公司研究员、前海开源基金管理量化灵活配置有限公司投资经理助理和西部证混合型证券投券股份有限公司研究员。2016年9资基金、长信月加入长信基金管理有限责任公
沪深300指数司,历任量化投资部研究员、基金增强型证券投2019年5月经理助理、量化投资部副总监、长
宋海岸-9年资基金、长信16日信中证一带一路主题指数分级证
先进装备三个券投资基金、长信中证能源互联网
月持有期混合 主题指数型证券投资基金(LOF)、型证券投资基长信价值优选混合型证券投资基
金和长信电子金、长信先优债券型证券投资基金信息行业量化和长信医疗保健行业灵活配置混
灵活配置混合 合型证券投资基金(LOF)的基金
型证券投资基经理,现任量化研究部总监、长信金的基金经中证500指数增强型证券投资基
第5页共13页长信沪深300指数2023年第4季度报告
理、量化研究金、长信国防军工量化灵活配置混
部总监合型证券投资基金、长信沪深300
指数增强型证券投资基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金和长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写;
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度继续坚持团队的多因子模型,期间在基本面因子上不断有新因子的加入,增强了模型的解释度和预测能力。同时积极开发和迭代深度学习模型,在经历了样本外跟踪和验证后,四季度纳入实盘,对组合的收益和信息比率都有一定的提升。模型层面,尝试了分域建模的思想。风
第6页共13页长信沪深300指数2023年第4季度报告
险约束层面,为了最求更高的信息比率,尝试优化组合的风格因子暴露,预计可以提高组合的稳定性。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2023年 12月 31 日,长信沪深 300指数 A 基金份额净值为 0.9938元,份额累计净值为
1.2744元,本报告期内长信沪深 300指数 A净值增长率为-7.31%;长信沪深 300指数 C基金份额
净值为 0.9739 元,份额累计净值为 1.2511 元,本报告期内长信沪深 300 指数 C 净值增长率为-7.41%,同期业绩比较基准收益率为-6.65%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资300286608.7193.42
其中:股票300286608.7193.42
2基金投资--
3固定收益投资7645717.812.38
其中:债券7645717.812.38
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计13411916.974.17
8其他资产76252.040.02
9合计321420495.53100.00
注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2006.00 0.00
B 采矿业 11174552.00 3.50
第7页共13页长信沪深300指数2023年第4季度报告
C 制造业 137571467.52 43.13
电力、热力、燃气及水生产和
D 14118120.00 4.43供应业
E 建筑业 11984479.80 3.76
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4606104.00 1.44
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 4808886.20 1.51务业
J 金融业 63744372.44 19.99
K 房地产业 3195720.00 1.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计251205707.9678.76
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3143070.00 0.99
C 制造业 30353856.37 9.52
电力、热力、燃气及水生产和
D
供应业--
E 建筑业 1749.00 0.00
F 批发和零售业 12135.58 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I
务业8829093.802.77
J 金融业 192984.00 0.06
K 房地产业 4582433.00 1.44
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1965579.00 0.62
S 综合 - -
第8页共13页长信沪深300指数2023年第4季度报告
合计49080900.7515.39
5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台1390023991400.007.52
2601318中国平安32978613290375.804.17
3000858五粮液7330210285003.623.22
4000333美的集团18430010068309.003.16
5600900长江电力3928009167952.002.87
6601398工商银行16721007992638.002.51
7 000725 京东方 A 1993300 7773870.00 2.44
8000568泸州老窖425007625350.002.39
9002415海康威视2183007579376.002.38
10601288农业银行19220006996080.002.19
5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600141兴发集团1836003350700.001.05
2002152广电运通2717743331949.241.04
3300645正元智慧1826003321494.001.04
4002422科伦药业1137003302985.001.04
5600325华发股份4579003301459.001.04
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券7645717.812.40
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
第9页共13页长信沪深300指数2023年第4季度报告
10合计7645717.812.40
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
101969423国债01750007645717.812.40
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
第10页共13页长信沪深300指数2023年第4季度报告
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款76252.04
6其他应收款-
7其他-
8合计76252.04
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 长信沪深 300 指数 A 长信沪深 300 指数 C
报告期期初基金份额总额181662896.18208375600.15
报告期期间基金总申购份额16652865.9710959921.37
减:报告期期间基金总赎回份额5257932.3188843425.92报告期期间基金拆分变动份额(份额减--少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额193057829.84130492095.60
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
第11页共13页长信沪深300指数2023年第4季度报告
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 长信沪深 300 指数 A 长信沪深 300 指数 C
报告期期初管理人持有的本基金份额52162.7156812.64
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额52162.7156812.64报告期期末持有的本基金份额占基金总
0.020.02
份额比例(%)
注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》;
3、《长信沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》;
4、《长信沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。
第12页共13页长信沪深300指数2023年第4季度报告长信基金管理有限责任公司
2024年1月22日