广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

1广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 广发中证基建工程 ETF 联接基金主代码005223基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年2月1日

报告期末基金份额总额3687298435.07份

投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪中证基建工程指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为 ETF 联接基金，主要通过投资于目标ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之

2广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告

间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

业绩比较基准中证基建工程指数收益率×95%+银行活期存款利

率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中证基建工程 ETF 广发中证基建工程 ETF

称 联接 A 联接 C下属分级基金的交易代

005223005224

码报告期末下属分级基金

1575284732.02份2112013703.05份

的份额总额

2.1.1目标基金基本情况

基金名称广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金基金主代码516970基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2021年6月23日基金份额上市的证券交上海证券交易所易所上市日期2021年7月5日基金管理人名称广发基金管理有限公司

3广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告

基金托管人名称交通银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的投资目标净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

投资策略具体包括：1、股票（含存托凭证）投资策略；2、

债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股

指期货投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准中证基建工程指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型风险收益特征基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2023年7月1日-2023年9月30日)主要财务指标广发中证基建工程广发中证基建工程

ETF 联接 A ETF 联接 C

4广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告

1.本期已实现收益-717361.51-1866184.50

2.本期利润-88528869.43-117514936.37

3.加权平均基金份额本期利润-0.0543-0.0526

4.期末基金资产净值1308170133.541738494957.22

5.期末基金份额净值0.83040.8231

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发中证基建工程 ETF 联接 A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-6.35%1.19%-7.26%1.20%0.91%-0.01%月过去六个

-5.90%1.36%-7.25%1.36%1.35%0.00%月

过去一年9.12%1.37%8.15%1.37%0.97%0.00%

过去三年12.28%1.36%10.57%1.37%1.71%-0.01%

过去五年1.69%1.40%-8.52%1.42%10.21%-0.02%自基金合

同生效起-16.96%1.39%-31.05%1.40%14.09%-0.01%至今

2、广发中证基建工程 ETF 联接 C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*

过去三个-6.39%1.19%-7.26%1.20%0.87%-0.01%

5广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告

月过去六个

-6.00%1.36%-7.25%1.36%1.25%0.00%月

过去一年8.89%1.37%8.15%1.37%0.74%0.00%

过去三年11.61%1.36%10.57%1.37%1.04%-0.01%

过去五年0.92%1.40%-8.52%1.42%9.44%-0.02%自基金合

同生效起-17.69%1.39%-31.05%1.40%13.36%-0.01%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年2月1日至2023年9月30日)

1、广发中证基建工程 ETF 联接 A：

2、广发中证基建工程 ETF 联接 C：

6广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金的基金经霍华明先生，理学硕士，持理；广发中证全指有中国证券投资基金业从业信息技术交易型开证书。曾任广发基金管理有放式指数证券投资限公司注册登记部核算专

基金的基金经理；员、数量投资部数据分析

广发中证全指信息 员、ETF 基金助理兼研究

技术交易型开放式员、广发中证京津冀协同发

指数证券投资基金2021-展主题交易型开放式指数证

霍华明-15年发起式联接基金的07-27券投资基金发起式联接基金

基金经理；广发中基金经理(自2018年4月19证全指医药卫生交日至2021年6月29日)、广易型开放式指数证发中证基建工程指数型发起

券投资基金的基金式证券投资基金基金经理(自经理；广发中证全2018年2月1日至2021年7指医药卫生交易型月26日)、广发中证京津冀开放式指数证券投协同发展主题交易型开放式

7广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告

资基金发起式联接指数证券投资基金基金经理

基金的基金经理；(自2018年4月19日至2021

广发中证军工交易年11月23日)、广发中小企型开放式指数证券业300交易型开放式指数证投资基金的基金经券投资基金联接基金基金经理；广发中证军工理(自2019年11月14日至

交易型开放式指数2021年11月23日)、广发中证券投资基金发起小企业300交易型开放式指

式联接基金的基金数证券投资基金基金经理(自经理；广发中证养2019年11月14日至2021年老产业指数型发起11月23日)、广发恒生科技

式证券投资基金的 指数证券投资基金（QDII）

基金经理；广发中基金经理(自2021年11月23证基建工程交易型日至2023年3月7日)、广开放式指数证券投发中证环保产业交易型开放资基金的基金经式指数证券投资基金发起式理；广发恒生科技联接基金基金经理(自2019交易型开放式指数年11月14日至2023年5月证券投资基金联接15日)、广发中证环保产业交

基金(QDII)的基金 易型开放式指数证券投资基经理；广发中证医金基金经理(自2019年11月疗交易型开放式指14日至2023年5月15日)、数证券投资基金联广发上海金交易型开放式证

接基金（LOF）的 券投资基金基金经理(自 2020基金经理；广发沪年7月8日至2023年7月24深300交易型开放日)、广发上海金交易型开放式指数证券投资基式证券投资基金联接基金基

金的基金经理；广金经理(自2020年8月5日

发沪深300交易型至2023年7月24日)、广发开放式指数证券投中证医疗指数证券投资基金

资基金联接基金的 （LOF）基金经理(自 2022 年基金经理；广发国11月15日至2023年9月14证2000交易型开日)。

放式指数证券投资基金的基金经理；

广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发国证信息技术创新主题交易

8广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告

型开放式指数证券投资基金的基金经理

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。

金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有23次，其中

19次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余4次为

9广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告

不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证基建工程 ETF 及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。2023年3季度，国际环境复杂严峻，世界经济复苏乏力，单边主义、保护主义抬头，国际经贸发展面临不少挑战。国内经济恢复则呈现出一个波浪式发展、曲折式前进的过程，体现了我国经济韧性强、潜力大、活力足，经济内生增长动能依然较强。政府在3季度加大宏观政策调控力度，着力扩大内需、提振信心、防范风险，不断推动经济运行持续好转。从近期政策变动情况看，地方专项债发行节奏加快，贷款市场报价利率（LPR）在 8 月份继续调降，全国一些核心城市也陆续优化房地产政策。A 股市场方面，上证指数下跌2.86%，深证成指下跌8.32%，创业板指数下跌9.53%，沪深300指数下跌3.98%，中证基建工程指数下跌7.65%。重大基础设施及新型基础设施建设是国内基建未来的方向，基建投资依然有较大发展空间。在全球经济下行的背景下，经济增长的压力仍存，基建依然是稳经济增长的重要工具之一。另外，基建企业的海外业务发展较好，部分东南亚和中东国家的经济发展较快，驱动了当地基建需求提升，国内基建工程企业主动“走出去”满足海外市场需求。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-6.35%，C 类基金份额净值增长率为-6.39%，同期业绩比较基准收益率为-7.26%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

10广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资1302.000.00

其中：普通股1302.000.00

存托凭证--

2基金投资2892116503.3194.15

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计162392796.895.29

8其他资产17236052.740.56

9合计3071746654.94100.00

5.2期末投资目标基金明细

占基金序基金运作公允价值资产净基金名称管理人

号类型方式（元）值比例

（%）广发中证基建工程交易广发基金股票

1交易型开放式指数型开管理有限2892116503.3194.93

型证券投资基金放式公司

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

11广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告

5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产

代码行业类别公允价值（元）净值比例

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业--

E 建筑业 1302.00 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计1302.000.00

5.3.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

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1600667太极实业2001302.000.00

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.12投资组合报告附注

5.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报

告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.12.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.12.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金1111761.59

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2应收证券清算款10162829.90

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款5961461.25

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计17236052.74

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份广发中证基建工程广发中证基建工程项目

ETF联接A ETF联接C

报告期期初基金份额总额1703369743.512449382589.08

报告期期间基金总申购份额176425571.48956995763.57

减：报告期期间基金总赎回份额304510582.971294364649.60报告期期间基金拆分变动份额（份--额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额1575284732.022112013703.05

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

14广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度报告

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额10000800.08

报告期期间买入/申购总份额-

报告期期间卖出/赎回总份额-

报告期期末管理人持有的本基金份额10000800.08报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比

0.27例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

（一）中国证监会注册广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金募集的文件

（二）《广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

（五）法律意见书

（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

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