诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2024年3月29日诺德新盛2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................16
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................16
§5托管人报告..............................................16
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....16
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............16
§6审计报告...............................................16
6.1审计报告基本信息..........................................16
6.2审计报告的基本内容.........................................17
§7年度财务报表.............................................18
7.1资产负债表.............................................18
7.2利润表...............................................20
7.3净资产变动表............................................21
7.4报表附注..............................................23
§8投资组合报告.............................................53
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8.1期末基金资产组合情况........................................53
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................54
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................55
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................58
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............58
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........58
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........58
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............58
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................58
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................58
8.12投资组合报告附注.........................................58
§9基金份额持有人信息..........................................59
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................59
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................60
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................60
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................60
§10开放式基金份额变动.........................................60
§11重大事件揭示............................................61
11.1基金份额持有人大会决议......................................61
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................61
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................61
11.4基金投资策略的改变........................................61
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................61
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................61
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................61
11.8其他重大事件...........................................62
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................63
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................63
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................64
§13备查文件目录............................................64
13.1备查文件目录...........................................64
13.2存放地点.............................................64
13.3查阅方式.............................................64
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金简称诺德新盛基金主代码005290基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年12月20日基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司
报告期末基金份132408068.07份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
诺德新盛 A 诺德新盛 C金简称下属分级基金的交
005290009710
易代码报告期末下属分级
3919070.28份128488997.79份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标根据宏观经济周期和市场环境的变化，通过灵活的资产配置和主动的投资管理，在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资策略本基金以对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行
状况、国际市场变化情况等因素的深入研究为基础，紧密跟踪国内经济动向，把握国内经济的长期发展趋势和周期变动特征，挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会，以灵活动态的投资策略适应市场不同阶段运行特征，并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
业绩比较基准中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称诺德基金管理有限公司宁波银行股份有限公司姓名陈培阳朱广科信息披露
联系电话021-689852660574-87050338负责人
电子邮箱 peiyang.chen@nuodefund.com custody-audit@nbcb.cn
客户服务电话400-888-00090574-83895886
传真021-689851210574-89103213
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注册地址中国（上海）自由贸易试验区富中国浙江宁波市鄞州区宁东路城路99号18层345号
办公地址中国（上海）自由贸易试验区富中国浙江宁波市鄞州区宁东路城路99号震旦国际大楼18层345号邮政编码200120315100法定代表人潘福祥陆华裕
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.nuodefund.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42会计师事务所
(特殊普通合伙)楼中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦注册登记机构诺德基金管理有限公司国际大楼18层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.2023年2022年2021年
1期
间数
诺德新盛 A 诺德新盛 C 诺德新盛 A 诺德新盛 C 诺德新盛 A 诺德新盛 C据和指标本期
已实-816099.6-26051377.1959770.2
-797296.14953350.61394118.74现收9236益
本期-106507.5-9889825.2-1171495.-7280698.
580282.59186891.53
利润373343加权平均基金
-0.0250-0.0776-0.3148-0.18300.14410.1064份额本期利润本期加权
平均-2.40%-7.79%-25.18%-15.19%9.36%7.01%净值利润
第6页共64页诺德新盛2023年年度报告率本期基金份额
-2.29%-3.74%-27.11%-28.21%6.10%4.53%净值增长率
3.1.
2期
末数2023年末2022年末2021年末据和指标期末
可供-716445.5-15032865.1154114.1632560.
25553.09-957371.24
分配0751165利润期末可供分配
-0.1828-0.11700.0058-0.01230.58700.5995基金份额利润期末
基金3933538.122168586.4530386.076929300.3205652.4355571.资产63199263737净值期末基金
1.00370.95081.02720.98771.63041.5995
份额净值
3.1.
3累
计期2023年末2022年末2021年末末指标基金份额累计
16.12%-29.74%18.84%-27.01%63.04%1.68%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
第7页共64页诺德新盛2023年年度报告
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金合同生效日为2017年12月20日。
5、本基金自 2020 年 8 月 27 日起新增 C 类份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺德新盛 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-2.82%0.38%-1.13%0.24%-1.69%0.14%
过去六个月0.36%0.51%-1.77%0.25%2.13%0.26%
过去一年-2.29%0.95%0.13%0.25%-2.42%0.70%
过去三年-24.43%1.57%-1.74%0.33%-22.69%1.24%
过去五年54.29%1.60%23.56%0.36%30.73%1.24%自基金合同生效
16.12%1.53%20.67%0.36%-4.55%1.17%
起至今
诺德新盛 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-3.19%0.38%-1.13%0.24%-2.06%0.14%
过去六个月-0.40%0.51%-1.77%0.25%1.37%0.26%
过去一年-3.74%0.95%0.13%0.25%-3.87%0.70%
过去三年-27.77%1.57%-1.74%0.33%-26.03%1.24%自基金份额运作
-29.74%1.56%2.26%0.33%-32.00%1.23%日至今
第8页共64页诺德新盛2023年年度报告
注：本基金的业绩比较基准为中证全债指数*70%+沪深300指数收益率*30%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金的合同于2017年12月20日生效，图示时间段为2017年12月20日至2023年12月
31日。
本基金建仓期间自2017年12月20日至2018年6月19日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金从 2020 年 8 月 27 日起新增 C类份额，C 类份额自 2020 年 8 月 27 日起存续。
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本图为过去五年/自基金合同生效以来的基金净值增长率与业绩基准收益率比较，基金合同生效当年净值增长率和同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
诺德新盛 A每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计
2023年-----
2022年1.78002745611.9279895.362825507.28-
2021年-----
第10页共64页诺德新盛2023年年度报告
合计1.78002745611.9279895.362825507.28-
诺德新盛 C每10份基金现金形式发放再投资形式发年度利润分配年度备注份额分红数总额放总额合计
2023年-----
12083403.012413749.4
2022年1.7800330346.37-
63
2021年-----
12083403.012413749.4
合计1.7800330346.37-
63
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为天府清源控股有限公司和北京天朗云创信息技术有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。
截至本报告期末，公司管理了四十只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投
资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德周期策略混合
型证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵
活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型
证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化
核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新生活混合型证券投资
基金、诺德策略精选混合型证券投资基金、诺德中证研发创新100指数型证券投资基金、诺德大
类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基
金、诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德
品质消费6个月持有期混合型证券投资基金、诺德优势产业混合型证券投资基金、诺德安盛纯债
债券型证券投资基金、诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金、诺德价值发现一年持有期
混合型证券投资基金、诺德量化先锋一年持有期混合型证券投资基金、诺德新能源汽车混合型证
券投资基金、诺德安元纯债债券型证券投资基金、诺德策略回报股票型证券投资基金、诺德兴新
趋势混合型证券投资基金、诺德中短债债券型证券投资基金、诺德惠享稳健三个月持有期混合型
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基金中基金（FOF）、诺德安承利率债债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务（助理）期限证券从说明业年限任职日期离任日期本基金基
金经理、诺德新享灵活配置上海大学金融学硕士。2011年5月至2015混合型证
年11月任职于恒泰证券股份有限公司，担券投资基2021年8顾钰-12年任研究员职务。2015年11月加入诺德基金、诺德月2日
金管理有限公司，担任研究员职务，具有新宜灵活基金从业资格。
配置混合型证券投资基金的基金经理
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.1.4基金经理薪酬机制
公司用职级管理相关规定作为薪酬管理机制，根据员工不同的工作内容及工作表现，设立不同职务等级。基金经理作为公司运营的核心，设立单独职级序列。基金经理薪酬严格按照职级管理相关规定进行管理。同时，公司根据有关法规要求，建立薪酬递延机制。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为保证各类受托投资资金的安全，保证本公司各项资产管理业务的正常运行，维护投资者的
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合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定，基金管理人制定并实施了《诺德基金管理有限公司公平交易管理办法》，确保在投资管理活动中公平对待所有投资组合，严防直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，其规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体的控制措施包括：
一、实施信息隔离制度：公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；
二、公平分享研究分析报告：所有研究报告均在公司内网平台上发布，但是禁止在其他公开
渠道发布，各组合经理同步获取研究分析报告资料；
三、严格控制同日反向交易：原则上禁止不同投资组合之间的同日反向交易，确实由于投资
组合的投资决策或流动性等需要而发生的同日反向交易，相关投资组合经理应向投资决策委员会提供决策依据并留存记录备案；
四、公平执行交易指令：（1）交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，除需经过公平性审核的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关；（2）不同投资组合参与银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，对于需要分配交易量的交易，应当填写《公平交易审批表》，按比例分配的原则实施分配，保证不同投资组合获得公平的交易机会；（3）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室应按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分
配；（4）对于由于特殊原因无法通过投资交易系统公平交易模块分配的交易，应当实施公平性审核，填写《公平交易审批表》，报公司投资总监或分管投资的高管审批后实施。
五、实施事前审核和事后稽核：公司风险管理部门根据市场公认的第三方信息对各投资组合
与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行事前审查，对不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行事后分析。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本公司在2023年各季度末对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行专项分析。经 T 检验分析和贡献率分析，本投资组合与其他投资组合日内、3 日内、5 日内的同向
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交易不存在显著占优或占劣的情况，也未发现其他存在利益输送的情况。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
基金经理严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易相关制
度要求执行，对公平交易进行管理，独立确定投资组合的交易价格和数量。报告期内，不存在违反公平交易制度的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金与其它组合之间未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年，上证综指呈现震荡行情，最终下跌 3.70%。A 股市场指数普跌，沪深 300 指数、创
业板指数和科创50指数分别下跌11.38%、19.41%和11.24%。从行业角度来看，通信、传媒和计算机等行业领涨，美容护理、商业零售和房地产等行业领跌。
报告期内，本基金秉承“在控制风险的前提下，坚持长期投资，保持低换手率”的投资风格。
在权益投资方面，我们继续自上而下选择行业，自下而上选择个股，以景气度高、核心竞争力强、估值合理甚至低估的优质公司为主。
报告期内，一方面，我国政府持续推出“稳增长”的经济政策，市场信心逐渐恢复。另一方面，美联储的货币政策影响全球市场的流动性，目前来看加息进程大概率已经停止。A 股市场的整体估值已经处于历史相对底部区域，如果宏观经济能够企稳向上，未来 A 股市场也有望迎来盈利和估值双击的机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2023 年 12 月 31 日，诺德新盛 A份额净值为 1.0037 元，累计净值为 1.1817 元。本报告期基金份额净值增长率为-2.29%，同期业绩比较基准收益率为 0.13%。诺德新盛 C 份额净值为
0.9508元，累计净值为1.1288元。本报告期基金份额净值增长率为-3.74%，同期业绩比较基准
收益率为0.13%。
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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从中长期来看，我国金融开放和外资流入的趋势或将不变。居民投资可能依旧面临一定程度的“资产荒”，权益市场有望承接居民资产配置的需求。从结构方面来看，本基金中长期看好景气度向上的细分行业，如能源、消费、科技、高端制造等行业。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从保障基金份额持有人利益出发，继续加强了公司内部控制制度体系的建设，积极开展了风险管理及合规培训。公司内部设立专门的合规稽核部门，负责督促投资研究、市场营销、运营保障等业务部门合规运作，并实施定期和不定期检查，确保各项法规和公司管理制度的有效落实，发现潜在违规风险及时与相关业务部门沟通并向管理层报告，定期向公司董事会出具稽核报告。
在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）根据公司业务发展情况以及基金监管法律、法规的要求，推动公司各部门完善规章制度
和业务流程建设，确保基金投资研究、销售及运营保障的制度化、规范化。
（2）全面开展了监察稽核工作，保证了公司和基金在合法合规前提下进行投资运作。通过定
期检查、不定期抽查等工作方法，加强了对投资运作的事前、事中及事后的风险控制，确保了本基金在报告期内未出现违法违规的投资行为。
（3）报告期内，通过各部门的积极参与，重点对投资管理人员管理、投资监控措施、基金销
售适用性、反洗钱工作等实际业务运作中存在的潜在风险点进行了梳理、检查，有效地防止了基金和公司投资运作和经营方面的风险。
（4）根据监管部门的要求，完成定期的稽核报告及专项监察报告，及时报送中国证监会和董事会审阅。
报告期内，本基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用；本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续贯彻内控优先的经营理念，进一步完善公司内部控制制度体系，加强对公司投资研究、市场营销、运营保障等环节的风险点识别及控制，提高内部监察工作的科学性和有效性，保障基金在合法合规前提下的有效运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关
指引和基金合同关于估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价
第15页共64页诺德新盛2023年年度报告
现有估值政策和程序的适用性以及确保估值政策和程序的一贯性。估值委员会由投资、研究、风控、合规、清算等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的业务负责人员或相关指定人员担任。
估值委员会成员中不包含基金经理，基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。上述各方不存在任何重大利益冲突。
基金日常估值由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第20493号
第16页共64页诺德新盛2023年年度报告
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人
(一)我们审计的内容
我们审计了诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简
称“诺德新盛基金”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
审计意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了诺德新盛基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺德新盛基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项无其他事项无其他信息无
诺德新盛基金的基金管理人诺德基金管理有限公司(以下简
称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导管理层和治理层对财务报表的责致的重大错报。
任在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估诺德新盛基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算诺德新盛基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督诺德新盛基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则注册会计师对财务报表审计的责执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于任
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
第17页共64页诺德新盛2023年年度报告
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诺德新盛基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致诺德新盛基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名魏佳亮顾俊懿会计师事务所的地址中国上海市审计报告日期2024年3月25日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.154635428.265468609.20
结算备付金106967.11119421.86
存出保证金97666.7467602.60
第18页共64页诺德新盛2023年年度报告
交易性金融资产7.4.7.277921710.8075857323.74
其中：股票投资77921710.8075857323.74
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款-270105.49
应收股利--
应收申购款7693.4915068.24
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计132769466.4081798131.13本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款6272921.72-
应付赎回款8372.61101245.96
应付管理人报酬63480.7544186.41
应付托管费10580.107364.40
应付销售服务费153717.49103833.48
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9158268.9181814.53
负债合计6667341.58338444.78
净资产：
实收基金7.4.7.10132408068.0782297291.44
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12-6305943.25-837605.09
净资产合计126102124.8281459686.35
第19页共64页诺德新盛2023年年度报告
负债和净资产总计132769466.4081798131.13
注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 132408068.07 份，其中诺德新盛 A 类基金份额净值 1.0037 元，基金份额 3919070.28 份；诺德新盛 C 类基金份额净值 0.9508 元，基金份额128488997.79份。
7.2利润表
会计主体：诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-7034377.78-7314861.06
1.利息收入271247.3065653.81
其中：存款利息收入7.4.7.13271247.3062724.49
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
-2929.32收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-24868768.181556390.84
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-29281192.74-797731.82
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.15404946.37-资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.194007478.192354122.66以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的--收益
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.2016871144.12-9614667.88失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.21691998.98677762.17号填列）
减：二、营业总支出2961955.021137332.70
第20页共64页诺德新盛2023年年度报告
1．管理人报酬7.4.10.2.1782967.89307777.73
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.2130494.5951296.37
3．销售服务费7.4.10.2.31890492.54700258.60
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.23158000.0078000.00三、利润总额（亏损总额-9996332.80-8452193.76以“‐”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-9996332.80-8452193.76号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-9996332.80-8452193.76
7.3净资产变动表
会计主体：诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
82297291.44--837605.0981459686.35
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
82297291.44--837605.0981459686.35
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”50110776.63--5468338.1644642438.47号填列）
（一）、综合收益
---9996332.80-9996332.80总额
（二）、本期基金
50110776.63-4527994.6454638771.27
份额交易产生的
第21页共64页诺德新盛2023年年度报告净资产变动数
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
180514424.24-13728586.76194243011.00
购款
2.基金赎-130403647.6
--9200592.12-139604239.73回款1
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
132408068.07--6305943.25126102124.82
资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
4689165.91-2872057.837561223.74
资产
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净
4689165.91-2872057.837561223.74
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”77608125.53--3709662.9273898462.61号填列）
（一）、综合收益
---8452193.76-8452193.76总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数77608125.53-19981787.5597589913.08
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
174266918.52-42041757.74216308676.26
购款
第22页共64页诺德新盛2023年年度报告
2.基金赎
-96658792.99--22059970.19-118718763.18回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---15239256.71-15239256.71资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净
82297291.44--837605.0981459686.35
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
罗凯罗凯高奇基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]964号《关于准予诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币231111768.59元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第1105号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为231148974.98份基金份额，其中认购资金利息折合
37206.39份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。
根据诺德基金管理有限公司《关于诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》的规定，自 2020 年 8 月 27 日起，本基金将增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。原有的基金份额在增加 C 类基金份额后，全部自动转换为诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额。投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类
第23页共64页诺德新盛2023年年度报告
基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。新增的 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存
款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2024年3月25日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
第24页共64页诺德新盛2023年年度报告
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
第25页共64页诺德新盛2023年年度报告
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
第26页共64页诺德新盛2023年年度报告
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
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近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该
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工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价
值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
第29页共64页诺德新盛2023年年度报告
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
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(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上
第31页共64页诺德新盛2023年年度报告市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023
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年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款54635428.265468609.20
等于：本金54624664.875467379.97
加：应计利息10763.391229.23
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计54635428.265468609.20
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票70340462.97-77921710.807581247.83
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
第33页共64页诺德新盛2023年年度报告
合计70340462.97-77921710.807581247.83上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票85147220.03-75857323.74-9289896.29
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计85147220.03-75857323.74-9289896.29
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况
本基金本报告期末及上年度末未持有期货合约。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末及上年度末未计提债权投资减值准备。
第34页共64页诺德新盛2023年年度报告
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期末及上年度末未计提其他债权投资减值准备。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具投资。
7.4.7.8其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费1.72180.95
应付证券出借违约金--
应付交易费用18267.1921633.58
其中：交易所市场18267.1921633.58
银行间市场--
应付利息--
预提费用140000.0060000.00
合计158268.9181814.53
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
诺德新盛 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末4410619.944410619.94
本期申购3904589.243904589.24
本期赎回（以“-”号填列）-4396138.90-4396138.90
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
第35页共64页诺德新盛2023年年度报告
本期末3919070.283919070.28
诺德新盛 C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末77886671.5077886671.50
本期申购176609835.00176609835.00
本期赎回（以“-”号填列）-126007508.71-126007508.71
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末128488997.79128488997.79
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益不适用。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元
诺德新盛 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末25553.0994213.06119766.15
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初25553.0994213.06119766.15
本期利润-816099.69709592.16-106507.53本期基金份额交易产
74101.10-72891.371209.73
生的变动数
其中：基金申购款-339312.34631471.36292159.02
基金赎回款413413.44-704362.73-290949.29
本期已分配利润---
本期末-716445.50730913.8514468.35
诺德新盛 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末6112571.05-7069942.29-957371.24
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初6112571.05-7069942.29-957371.24
本期利润-26051377.2316161551.96-9889825.27
本期基金份额交易产4905940.43-379155.524526784.91
第36页共64页诺德新盛2023年年度报告生的变动数
其中：基金申购款13919383.67-482955.9313436427.74
基金赎回款-9013443.24103800.41-8909642.83
本期已分配利润---
本期末-15032865.758712454.15-6320411.60
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日
活期存款利息收入236858.1554245.32
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入26154.862422.78
其他8234.296056.39
合计271247.3062724.49
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日
股票投资收益——买卖
-29281192.74-797731.82股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-29281192.74-797731.82
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12日月31日卖出股票成交总
432659428.36130747051.55
额
减：卖出股票成本
461100208.95131243223.60
总额
第37页共64页诺德新盛2023年年度报告
减：交易费用840412.15301559.77买卖股票差价收
-29281192.74-797731.82入
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日
债券投资收益——利
172343.07-
息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债
232603.30-券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎
--回差价收入
债券投资收益——申
--购差价收入
合计404946.37-
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日卖出债券（债转股及债
94963572.47-券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本94115337.70-总额
减：应计利息总额615631.47-
减：交易费用--
买卖债券差价收入232603.30-
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入。
第38页共64页诺德新盛2023年年度报告
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益-其他投资收益。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
股票投资产生的股利
4007478.192354122.66
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入
基金投资产生的股利--
第39页共64页诺德新盛2023年年度报告收益
合计4007478.192354122.66
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产16871144.12-9614667.88
股票投资16871144.12-9614667.88
债券投资--
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计16871144.12-9614667.88
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022
31日年12月31日
基金赎回费收入20115.62677277.32
基金转换费收入671883.36484.85
合计691998.98677762.17
注：1.本基金对持续持有基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于30日(含)但少于90日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于90日(含)但少于180日(含)的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。
2.本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回 C 类基金份额时收取，对 C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3.本基金的转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取
情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
第40页共64页诺德新盛2023年年度报告
7.4.7.22信用减值损失
本基金本报告期内及上年度可比期间未计提信用减值损失。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用60000.0060000.00
信息披露费80000.00-
证券出借违约金--
账户维护费18000.0018000.00
合计158000.0078000.00
7.4.7.24分部报告不适用。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
诺德基金管理有限公司(“诺德基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
宁波银行股份有限公司(“宁波银行”)基金托管人、基金代销机构
天府清源控股有限公司(“天府清控”)基金管理人的股东北京天朗云创信息技术有限公司(“天朗基金管理人的股东云创”)
注：1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.于2023年4月3日，诺德基金管理有限公司的股东宜信惠民投资管理(北京)有限公司名称变更
为宜信惠民科技发展(北京)有限公司。于2023年9月22日，宜信惠民科技发展(北京)有限公司名称变更为北京天朗云创信息技术有限公司。
3.根据诺德基金管理有限公司于2024年1月12日发布的公告，经中国证券监督管理委员会证监
许可〔2024〕38号文核准，诺德基金管理有限公司实际控制人变更为四川省能源投资集团有限责任公司。本次实际控制人变更不涉及诺德基金管理有限公司注册资本变更、不涉及诺德基金管理有限公司股权结构变更。
第41页共64页诺德新盛2023年年度报告
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费782967.89307777.73
其中：应支付销售机构的客户维护
16459.5419133.12
费
应支付基金管理人的净管理费766508.35288644.61
注：支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费130494.5951296.37
注：支付基金托管人宁波银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
第42页共64页诺德新盛2023年年度报告
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联2023年1月1日至2023年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
诺德新盛 A 诺德新盛 C 合计
诺德基金-1877012.971877012.97
合计-1877012.971877012.97上年度可比期间获得销售服务费的各关联2022年1月1日至2022年12月31日方名称当期发生的基金应支付的销售服务费
诺德新盛 A 诺德新盛 C 合计
诺德基金-679094.31679094.31
合计-679094.31679094.31
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给诺德基金，再由诺德基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率为 1.5%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类的基金资产净值 x1.5% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
第43页共64页诺德新盛2023年年度报告
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
宁波银行54635428.26236858.155468609.2054245.32
注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
第44页共64页诺德新盛2023年年度报告
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个
方面：(1)决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组
成；(2)执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活
动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3)监督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、合规稽核部、风险控制部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人宁波银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年12月31日，本基金未持有债券投资(2022年12月31日：同)。
第45页共64页诺德新盛2023年年度报告
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
第46页共64页诺德新盛2023年年度报告
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析无。
7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公
司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额不超过7个工作日可变现资产的账面价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
第47页共64页诺德新盛2023年年度报告时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1-3个3个月-11-55年以
2023年12月311个月以内不计息合计
月年年上日资产
货币资金54635428.26-----54635428.26
结算备付金106967.11-----106967.11
存出保证金97666.74-----97666.74
交易性金融资产-----77921710.8077921710.80
应收申购款-----7693.497693.49
资产总计54840062.11----77929404.29132769466.40负债
应付赎回款-----8372.618372.61
应付管理人报酬-----63480.7563480.75
应付托管费-----10580.1010580.10
应付清算款-----6272921.726272921.72
应付销售服务费-----153717.49153717.49
其他负债-----158268.91158268.91
负债总计-----6667341.586667341.58
利率敏感度缺口54840062.11----71262062.71126102124.82上年度末
1-3个3个月-11-55年以
2022年12月311个月以内不计息合计
月年年上日
第48页共64页诺德新盛2023年年度报告资产
货币资金5468609.20-----5468609.20
结算备付金119421.86-----119421.86
存出保证金67602.60-----67602.60
交易性金融资产-----75857323.7475857323.74
应收申购款-----15068.2415068.24
应收清算款-----270105.49270105.49
资产总计5655633.66----76142497.4781798131.13负债
应付赎回款-----101245.96101245.96
应付管理人报酬-----44186.4144186.41
应付托管费-----7364.407364.40
应付销售服务费-----103833.48103833.48
其他负债-----81814.5381814.53
负债总计-----338444.78338444.78
利率敏感度缺口5655633.66----75804052.6981459686.35
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的到期日予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
第49页共64页诺德新盛2023年年度报告
的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
77921710.8061.7975857323.7493.12
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计77921710.8061.7975857323.7493.12
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
分析沪深300指数上升
3097068.193687680.00
5%
沪深300指数下降
-3097068.19-3687680.00
5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第50页共64页诺德新盛2023年年度报告
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次77921710.8075791255.36
第二层次--
第三层次-66068.38
合计77921710.8075857323.74
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资基金投资
期初余额-66068.38-66068.38
当期购买----
当期出售/结算----
转入第三层次----
转出第三层次-169658.30-169658.30
第51页共64页诺德新盛2023年年度报告
当期利得或损失总额-103589.92-103589.92
其中：计入损益的利
-103589.92-103589.92得或损失计入其他综
----合收益的利得或损失
期末余额----期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或----
损失的变动——公允价值变动损益上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资基金投资
期初余额----
当期购买-51813.48-51813.48
当期出售/结算----
转入第三层次----
转出第三层次----
当期利得或损失总额-14254.90-14254.90
其中：计入损益的利
-14254.90-14254.90得或损失计入其他综
----合收益的利得或损失
期末余额-66068.38-66068.38期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或-14254.90-14254.90
损失的变动——公允价值变动损益
注：于2023年12月31日，本基金未持有第三层次的交易性金融资产(2022年12月31日：本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资)。于
2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资
(2022年度：同)。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元项目本期末公允采用的估值不可观察输入值
第52页共64页诺德新盛2023年年度报告价值技术与公允价值
名称范围/加权平均之间的关系值
------不可观察输入值上年度末公采用的估值项目
允价值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值平均价格亚
股票投资66068.38预期波动率64.60%-119.05%负相关式期权模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2022年12月31日：同）。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资77921710.8058.69
其中：股票77921710.8058.69
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计54742395.3741.23
8其他各项资产105360.230.08
9合计132769466.40100.00
第53页共64页诺德新盛2023年年度报告
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 52832442.62 41.90
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业--
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业--
J 金融业 25089268.18 19.90
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计77921710.8061.79
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1600938中国海油59300012435210.009.86
2601899紫金矿业87418110892295.268.64
3601857中国石油11672008240432.006.53
4600547山东黄金3498007999926.006.34
5600028中国石化11887006632946.005.26
6600489中金黄金6450006424200.005.09
7601318中国平安1563006298890.005.00
8601336新华保险2019006285147.004.98
9601601中国太保2638316273901.184.98
第54页共64页诺德新盛2023年年度报告
10601628中国人寿2198006231330.004.94
11601088中国神华4585143739.750.11
12601225陕西煤业304963693.610.05
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601225陕西煤业17582327.5721.58
2000807云铝股份16308807.4320.02
3600188兖矿能源15992319.0019.63
4000933神火股份12853533.6015.78
5000975银泰黄金12707776.0015.60
6601699潞安环能12705311.0015.60
7601336新华保险12568056.0015.43
8601318中国平安12464978.0015.30
9601688华泰证券12311077.0015.11
10601601中国太保12295177.0415.09
11601088中国神华12204882.0014.98
12600519贵州茅台12090284.0014.84
13600958东方证券11152871.0013.69
14000960锡业股份11001737.6813.51
15600546山煤国际10718117.0013.16
16600938中国海油10672155.0013.10
17600030中信证券10486428.4712.87
18600256广汇能源9894397.0012.15
19000983山西焦煤9871134.0012.12
20601666平煤股份7201143.008.84
21002155湖南黄金7003266.708.60
22600547山东黄金6999168.008.59
23600123兰花科创6840163.008.40
24600988赤峰黄金6718793.008.25
25600028中国石化6637644.008.15
26601857中国石油6637264.008.15
27600941中国移动6518604.008.00
28600023浙能电力6483111.007.96
29600050中国联通6456089.007.93
30000543皖能电力6406660.007.86
31600489中金黄金6399690.007.86
32600048保利发展6384752.007.84
33000776广发证券6349640.047.79
34601881中国银河6299370.007.73
35600985淮北矿业6296471.507.73
第55页共64页诺德新盛2023年年度报告
36601628中国人寿6282628.007.71
37000736中交地产6279684.007.71
38601155新城控股6268324.007.70
39002532天山铝业6239117.007.66
40000629钒钛股份6098184.007.49
41601958金钼股份5598397.006.87
42000630铜陵有色5399896.286.63
43000603盛达资源5399708.006.63
44002493荣盛石化5398967.006.63
45000923河钢资源5398885.006.63
46601898中煤能源4999311.006.14
47600096云天化4998140.006.14
48000858五粮液4998043.006.14
49000568泸州老窖4992141.006.13
50301162国能日新4989882.006.13
51600863内蒙华电4846746.005.95
52002128电投能源4648732.005.71
53600036招商银行4399845.005.40
54601975招商南油3519225.004.32
55601899紫金矿业2103814.002.58
56601872招商轮船1719117.002.11
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1601225陕西煤业23348289.8328.66
2600188兖矿能源19432344.2123.86
3601088中国神华16289791.7420.00
4601699潞安环能15814430.9119.41
5000983山西焦煤15681500.0519.25
6000807云铝股份15568664.9119.11
7600546山煤国际15382000.5918.88
8600256广汇能源13997079.8717.18
9000975银泰黄金13031942.2716.00
10601688华泰证券12587621.5615.45
11600519贵州茅台12299931.0015.10
12600958东方证券11163151.0013.70
13600030中信证券11057555.7013.57
14000933神火股份10802009.4013.26
15000960锡业股份10071758.0212.36
16600123兰花科创10061583.0312.35
17600938中国海油9799407.5812.03
第56页共64页诺德新盛2023年年度报告
18601898中煤能源8420907.0610.34
19601872招商轮船6874666.318.44
20601666平煤股份6794856.678.34
21000776广发证券6678422.008.20
22600050中国联通6602330.008.11
23601975招商南油6456282.007.93
24601318中国平安6452235.007.92
25600048保利发展6421487.297.88
26600026中远海能6337782.307.78
27600023浙能电力6322339.667.76
28000543皖能电力6283522.317.71
29601601中国太保6209694.407.62
30600941中国移动6156791.407.56
31601336新华保险6119488.007.51
32600985淮北矿业5914633.027.26
33002532天山铝业5834153.697.16
34002493荣盛石化5687102.166.98
35000629钒钛股份5662703.406.95
36601155新城控股5641819.366.93
37601881中国银河5612645.006.89
38000736中交地产5504195.036.76
39000630铜陵有色5331516.746.54
40000923河钢资源5255862.576.45
41000603盛达资源5169342.636.35
42600988赤峰黄金5034614.306.18
43601958金钼股份4981517.516.12
44002155湖南黄金4963553.086.09
45000568泸州老窖4954457.806.08
46000858五粮液4918912.466.04
47600096云天化4855452.605.96
48002128电投能源4539642.825.57
49301162国能日新4274830.505.25
50600036招商银行4256305.395.23
51600863内蒙华电4172698.005.12
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额446293451.89
卖出股票收入（成交）总额432659428.36
注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第57页共64页诺德新盛2023年年度报告
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，新华保险
（601336）的发行主体新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）存在被监管公开处罚的情形。
1、新华保险（601336）
根据2023年12月11日的行政处罚决定，新华保险因：一、未按照规定使用经备案的保险条款；二、未按照规定使用经备案的保险费率，被国家金融监督管理总局罚款八十万元。
根据2023年3月31日的行政处罚决定，新华保险因：财务业务数据不真实、利用开展保险业务为其他机构或者个人牟取不正当利益，被中国银行保险监督管理委员会贵州监管局罚款八十万元。
对新华保险（601336）投资决策程序的说明：
本基金管理人长期跟踪研究该股票我们认为该处罚事项未对上述机构的长期企业经营和投
第58页共64页诺德新盛2023年年度报告资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程符合法律法规和公司制度的规定。
除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金97666.74
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款7693.49
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计105360.23
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份
（户）持有份额额比例持有份额额比例
（%）（%）
诺德新盛15242571.5770.620.003918999.66100.00
第59页共64页诺德新盛2023年年度报告
A诺德新盛
208617735.57126906348.9498.771582648.851.23
C
合计173276448.08126906419.5695.845501648.514.16
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理 诺德新盛 A 361664.31 9.23人所有从
业人员持 诺德新盛 C 0.87 0.00有本基金
合计361665.180.27
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基诺德新盛 A 10~50金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金 诺德新盛 C 0
合计10~50
本基金基金经理持有本 诺德新盛 A 0
开放式基金 诺德新盛 C 0合计0
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况无。
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺德新盛 A 诺德新盛 C基金合同生效日
（2017年12月20231148974.98-日）基金份额总额本报告期期初基金份
4410619.9477886671.50额总额
本报告期基金总申购
3904589.24176609835.00份额
减：本报告期基金总
4396138.90126007508.71赎回份额
本报告期基金拆分变
--动份额
本报告期期末基金份3919070.28128488997.79
第60页共64页诺德新盛2023年年度报告额总额
注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
（2）本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2023年度的基
金审计机构，报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币6万元，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供连续7年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
申万宏源2701731699.79.86303119.7083.59-
第61页共64页诺德新盛2023年年度报告
59
177019713.
银河证券220.1459492.6816.41-
08
注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全、在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市
场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本报告期内基金管理人新租交易单元：无，退租交易单元：无。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)申万宏
------源银河证188463278
100.00----
券.70
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期诺德新盛灵活配置混合型证券投资基
1指定互联网网站2023年1月20日
金2022年第4季度报告
诺德基金管理有限公司旗下部分基金四大报、指定互联网网
22023年1月20日
2022年第4季度报告提示性公告站
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基
3指定互联网网站2023年3月31日
金2022年年度报告
诺德基金管理有限公司旗下部分基金四大报、指定互联网网
42023年3月31日
2022年年度报告提示性公告站
5关于诺德新盛灵活配置混合型证券投证券时报、指定互联网2023年4月11日
第62页共64页诺德新盛2023年年度报告资基金恢复大额申购（含转换转入、网站定期定额投资）业务的公告诺德新盛灵活配置混合型证券投资基
6指定互联网网站2023年4月22日
金2023年第1季度报告
诺德基金管理有限公司旗下部分基金四大报、指定互联网网
72023年4月22日
2023年第1季度报告提示性公告站
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基
8指定互联网网站2023年7月21日
金2023年第2季度报告
诺德基金管理有限公司旗下部分基金四大报、指定互联网网
92023年7月21日
2023年第2季度报告提示性公告站
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基
10指定互联网网站2023年8月31日
金2023年中期报告
诺德基金管理有限公司旗下部分基金四大报、指定互联网网
112023年8月31日
2023年中期报告提示性公告站
诺德基金管理有限公司关于旗下部分
四大报、指定互联网网
12证券投资基金招募说明书更新提示性2023年9月28日
站公告诺德新盛灵活配置混合型证券投资基
13指定互联网网站2023年9月28日
金基金产品资料概要（更新）诺德新盛灵活配置混合型证券投资基
14指定互联网网站2023年9月28日
金招募说明书（更新）（2023年9月）诺德新盛灵活配置混合型证券投资基
15指定互联网网站2023年10月25日
金2023年第3季度报告
诺德基金管理有限公司旗下部分基金四大报、指定互联网网
162023年10月25日
2023年3季度报告提示性公告站
诺德基金管理有限公司关于旗下公开
四大报、指定互联网网
17募集证券投资基金可投资于北京证券2023年12月7日
站交易所股票的公告
注：指定互联网网站包括基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站。
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
202301017579585511104126906348.9
10.0095.84
-202312317.3591.594机构
202302021254531254530
20.000.000.00
-20230208024.8124.81产品特有风险
第63页共64页诺德新盛2023年年度报告
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
3、《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
5、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告原文。
6、诺德基金管理有限公司董事会决议。
13.2存放地点
基金管理人及基金托管人住所，并登载于基金管理人网站：www.nuodefund.com。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话
400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。
诺德基金管理有限公司
2024年3月29日
