诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021年12月31日
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
送出日期：2022年3月30日诺德新盛2021年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2021年01月01日起至12月31日止。
第2页共74页诺德新盛2021年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12
§4管理人报告..............................................13
4.1基金管理人及基金经理情况......................................13
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................15
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................16
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................17
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................17
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................18
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................18
§5托管人报告..............................................19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........19
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................19
§6审计报告...............................................20
6.1审计报告基本信息..........................................20
6.2审计报告的基本内容.........................................20
§7年度财务报表.............................................23
7.1资产负债表.............................................23
7.2利润表...............................................24
7.3所有者权益（基金净值）变动表....................................25
7.4报表附注..............................................26
§8投资组合报告.............................................54
8.1期末基金资产组合情况........................................54
8.2期末按行业分类的股票投资组合....................................54
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................55
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................56
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................62
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................62
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................62
第3页共74页诺德新盛2021年年度报告
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................62
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................62
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................62
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................63
8.12投资组合报告附注.........................................63
§9基金份额持有人信息..........................................65
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................65
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................65
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................65
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品
情况...................................................65
§10开放式基金份额变动.........................................66
§11重大事件揭示............................................67
11.1基金份额持有人大会决议......................................67
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................67
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................67
11.4基金投资策略的改变........................................67
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................67
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................67
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................67
11.8其他重大事件...........................................68
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................73
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................73
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................73
§13备查文件目录............................................74
13.1备查文件目录...........................................74
13.2存放地点.............................................74
13.3查阅方式.............................................74
第4页共74页诺德新盛2021年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金简称诺德新盛基金主代码005290基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年12月20日基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额4689165.91份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称： 诺德新盛 A 诺德新盛 C
下属分级基金的交易代码：005290009710
报告期末下属分级基金的份额总额1966155.19份2723010.72份
2.2基金产品说明
投资目标根据宏观经济周期和市场环境的变化，通过灵活的资产配置和主动的投资管理，在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。
投资策略本基金以对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际
市场变化情况等因素的深入研究为基础，紧密跟踪国内经济动向，把握国内经济的长期发展趋势和周期变动特征，挖掘不同发展阶段下的优势资产及行业投资机会，以灵活动态的投资策略适应市场不同阶段运行特征，并结合对市场估值、市场资金、投资主体行为和市场信心影响等因素的综合判断进行灵活调整，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
业绩比较基准中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称诺德基金管理有限公司宁波银行股份有限公司姓名陈培阳朱广科信息披露负责
联系电话021-689852660574-87050338人
电子邮箱 peiyang.chen@nuodefund.com custody-audit@nbcb.cn
客户服务电话400-888-00090574-83895886
传真021-689851210574-89103213
注册地址中国（上海）自由贸易试验区中国浙江宁波市鄞州区宁东路富城路99号18层345号
第5页共74页诺德新盛2021年年度报告
办公地址中国（上海）自由贸易试验区中国浙江宁波市鄞州区宁东路富城路99号震旦国际大楼18
345号
层邮政编码200120315100法定代表人潘福祥陆华裕
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》登载基金年度报告正文的管理人互联网网
www.nuodefund.com址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特殊中国上海市浦东新区东育路588号
普通合伙)前滩中心42楼
注册登记机构中国（上海）自由贸易试验区富城诺德基金管理有限公司路99号震旦国际大楼18层
第6页共74页诺德新盛2021年年度报告
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数
2021年2020年2019年
据和指标诺德
诺德新盛 A 诺德新盛 C 诺德新盛 A 诺德新盛 C 诺德新盛 A新
盛C本期已
实现收953350.61394118.743728001.27-73600.435128820.45-益本期利
580282.59186891.533828998.4629794.976008764.53-
润加权平均基金
0.14410.10640.37340.03770.2192-
份额本期利润本期加权平均
9.36%7.01%26.87%2.57%25.25%-
净值利润率本期基金份额
6.10%4.53%50.33%-2.73%35.82%-
净值增长率
3.1.2
期末数
2021年末2020年末2019年末
据和指标期末可
供分配1154114.111632560.653142576.91332908.68-986715.04-利润期末可供分配
0.58700.59950.35310.4599-0.0953-
基金份额利润期末基
金资产3205652.374355571.3713675456.911107717.9310583714.90-净值
期末基1.63041.59951.53671.53021.0222-
第7页共74页诺德新盛2021年年度报告金份额净值
3.1.3
累计期2021年末2020年末2019年末末指标基金份额累计
63.04%1.68%53.67%-2.73%2.22%-
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金合同生效日为2017年12月20日。
5、本基金自 2020 年 8 月 27 日起新增 C 类份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺德新盛 A份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
长率*
准差*率**
过去三个月11.76%1.60%1.45%0.23%10.31%1.37%
过去六个月0.48%1.68%0.71%0.31%-0.23%1.37%
过去一年6.10%1.67%2.63%0.35%3.47%1.32%
过去三年116.64%1.65%29.06%0.38%87.58%1.27%自基金合同
63.04%1.53%26.03%0.38%37.01%1.15%
生效起至今
诺德新盛 C份额净值业绩比较业绩比较基准份额净值增
阶段增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
长率*
准差*率**
过去三个月11.34%1.60%1.45%0.23%9.89%1.37%
过去六个月-0.26%1.68%0.71%0.31%-0.97%1.37%
第8页共74页诺德新盛2021年年度报告
过去一年4.53%1.67%2.63%0.35%1.90%1.32%自基金份额
1.68%1.62%6.81%0.34%-5.13%1.28%
运作日至今
注：本基金业绩比较基准中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
第9页共74页诺德新盛2021年年度报告
注：本基金的合同于2017年12月20日生效，图示时间段为2017年12月20日至2021年12月
31日。
本基金建仓期间自2017年12月20日至2018年6月19日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金从 2020 年 8 月 27 日起新增 C类份额，C 类份额自 2020 年 8 月 27 日起存续。
第10页共74页诺德新盛2021年年度报告
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
第11页共74页诺德新盛2021年年度报告
注：本基金的合同于2017年12月20日生效，图示时间段为2017年12月20日至2021年12月
31日基金净值增长率与业绩基准收益率比较。
本基金从 2020 年 8 月 27 日起新增 C类份额，C 类份额自 2020 年 8 月 27 日起存续。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金成立于2017年12月20日，自基金合同生效以来未发生利润分配事项。
第12页共74页诺德新盛2021年年度报告
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华控股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。
截至本报告期末，公司管理了三十二只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券
投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德周期策略混
合型证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享
灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合
型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基
金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金、诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金、诺德
量化核心灵活配置混合型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新生活混合型证券
投资基金、诺德策略精选混合型证券投资基金、诺德中证研发创新100指数型证券投资基金、诺
德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投
资基金、诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、
诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金、诺德优势产业混合型证券投资基金、诺德安盛
纯债债券型证券投资基金、诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金、诺德价值发现一年持有期混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期姓名职务限证券从业年限说明任职日期离任日期复旦大学金融学硕
士、法国里昂高等商学院数量金融学硕士。2014年7月任本基金基2018年1月上海证券有限责任应颖2021年8月2日6金经理4日公司量化管理岗。
2015年10月加入诺
德基金管理有限公司，担任量化研究员职务，具有基金从业
第13页共74页诺德新盛2021年年度报告资格。
本基金基
金经理、诺德中小盘混合型证券投资
基金、诺上海大学金融学硕德新旺灵士。2011年5月至活配置混
2015年11月任职于
合型证券恒泰证券股份有限投资基
2021年8月公司，担任研究员职
顾钰金、诺德-10
2日务。2015年11月加
新享灵活入诺德基金管理有配置混合限公司，担任研究员型证券投职务，具有基金从业资基金、资格。
诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况无。
4.1.4基金经理薪酬机制不适用。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
第14页共74页诺德新盛2021年年度报告
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为保证各类受托投资资金的安全，保证本公司各项资产管理业务的正常运行，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定，基金管理人制定并实施了《诺德基金管理有限公司公平交易管理办法》，确保在投资管理活动中公平对待所有投资组合，严防直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，其规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体的控制措施包括：
一、实施信息隔离制度：公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；
二、公平分享研究分析报告：所有研究报告均在公司内网平台上发布，但是禁止在其他公开
渠道发布，各组合经理同步获取研究分析报告资料；
三、严格控制同日反向交易：原则上禁止不同投资组合之间的同日反向交易，确实由于投资
组合的投资决策或流动性等需要而发生的同日反向交易，相关投资组合经理应向投资决策委员会提供决策依据并留存记录备案；
四、公平执行交易指令：（1）交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，除需经过公平性审核的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关；（2）不同投资组合参与银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，对于需要分配交易量的交易，应当填写《公平交易审批表》，按比例分配的原则实施分配，保证不同投资组合获得公平的交易机会；（3）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室应按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分
配；（4）对于由于特殊原因无法通过投资交易系统公平交易模块分配的交易，应当实施公平性审核，填写《公平交易审批表》，报公司投资总监或分管投资的高管审批后实施。
五、实施事前审核和事后稽核：公司风险管理部门根据市场公认的第三方信息对各投资组合
与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行事前审查，对公平交易的不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行事中监控，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行事后分析。
第15页共74页诺德新盛2021年年度报告
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本公司在2021年各季度末对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行专项分析。经 T 检验分析和贡献率分析，本投资组合与其他投资组合日内、3 日内、5 日内的同向交易不存在显著占优或占劣的情况，也未发现其他存在利益输送的情况。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况不适用。
4.3.3异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金与其它组合之间未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021年，上证综指震荡上行，涨幅4.80%，最终收于3639.78点。其他指数涨跌互现，沪深
300指数下跌5.20%，创业板指数和科创板指数分别上涨12.02%和0.37%。从行业角度来看分化严重，电气设备、有色金属、采掘领涨，家用电器、非银金融、房地产领跌。
本基金坚持“在好行业里选择好公司”的投资理念。“好行业”的要求是：行业真实满足需求，可以提高社会生产效率，或者提高人民生活水平；行业空间足够大，天花板足够高，同时行业处于向上的周期；行业竞争格局好，行业里的公司能够形成壁垒。“好公司”的要求是：具备好的商业模式，能够维持长期差异化；具备良好的企业文化、治理结构和激励机制；管理团队具备优秀的战略判断和执行力，同时诚实可信；公司有较强的产品力以及研发、制造、营销和渠道等综合实力。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2021 年 12 月 31 日，诺德新盛 A类份额净值为 1.6304 元，累计净值为 1.6304 元。本报告期份额净值增长率为 6.10%，同期业绩比较基准增长率为 2.63%。诺德新盛 C 类份额净值为
1.5995元，累计净值为1.5995元。本报告期份额净值增长率为4.53%，同期业绩比较基准增长率为2.63%。
第16页共74页诺德新盛2021年年度报告
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
新冠变异株陆续出现，国内疫情呈现多点阶段性发生但总体可控，目前属于常态化防控、疫苗接种和等待特效药这三者共存的后疫情时代。国内宏观经济方面，出口和投资增速有可能即将见顶，消费缓慢复苏但趋势相对确定。经济存在下行压力，央行货币政策执行报告中释放了未来货币政策的积极信号，预示着未来的流动性可能会走向逐步宽松，稳增长的政策也有望陆续出台。
股票市场增量资金相对有限，整体将大概率呈现存量博弈、结构性行情。
从中长期来看，我国金融开放的力度加大，外资持续流入的趋势不变。国内“房住不炒”的思路延续，叠加理财产品打破刚兑，居民投资面临“资产荒”，权益市场有望承接居民资产配置的需求。结构方面，中长期看好景气度向上的细分行业，如消费、医药、高端制造等。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从保障基金份额持有人利益出发，继续加强了公司内部控制制度体系的建设，积极开展了风险管理及合规培训。公司内部设立专门的监察稽核部门，负责督促投资研究、市场营销、运营保障等业务部门合规运作，并实施定期和不定期检查，确保各项法规和公司管理制度的有效落实，发现潜在违规风险及时与相关业务部门沟通并向管理层报告，定期向公司董事会出具监察稽核报告。
在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）根据公司业务发展情况以及基金监管法律、法规的要求，推动公司各部门完善规章制度
和业务流程建设，确保基金投资研究、销售及运营保障的制度化、规范化。
（2）全面开展了监察稽核工作，保证了公司和基金在合法合规前提下进行投资运作。通过定
期检查、不定期抽查等工作方法，加强了对投资运作的事前、事中及事后的风险控制，确保了本基金在报告期内未出现违法违规的投资行为。
（3）报告期内，通过各部门的积极参与，重点对投资管理人员管理、投资监控措施、基金销
售适用性、反洗钱工作等实际业务运作中存在的潜在风险点进行了梳理、检查，有效地防止了基金和公司投资运作和经营方面的风险。
（4）根据监管部门的要求，完成定期的监察稽核报告及专项监察报告，及时报送中国证监会和董事会审阅。
报告期内，本基金管理人各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用；本基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续贯彻内控优先的经营理念，进一步完善公司内部控制制度体系，加强对公司投资研究、市场营销、运营保障等环节的风险点识别及控制，提高内部监察工作的科学性和有效性，保障基金在合法合规前提下的
第17页共74页诺德新盛2021年年度报告有效运作。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：
基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定；
运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；
投资总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断；
法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。
根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。
第18页共74页诺德新盛2021年年度报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人在诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
第19页共74页诺德新盛2021年年度报告
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2022)第24372号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告
审计报告收件人诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见(一)我们审计的内容我们审计了诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“诺德新盛基金”)的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，
2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了诺德新盛基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺德新盛基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项-
其他事项-
其他信息-管理层和治理层对财务报表的诺德新盛基金的基金管理人诺德基金管理有限公司(以下简称“基责任金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
第20页共74页诺德新盛2021年年度报告使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估诺德新盛基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算诺德新盛基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督诺德新盛基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
第21页共74页诺德新盛2021年年度报告
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对诺德新盛基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致诺德新盛基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名单峰仲文渊会计师事务所的地址中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼审计报告日期2022年3月28日
第22页共74页诺德新盛2021年年度报告
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2021年12月31日2020年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.1892240.621024879.70
结算备付金27161.41143685.02
存出保证金8113.0240470.79
交易性金融资产7.4.7.26701009.0013632301.00
其中：股票投资6701009.0013632301.00
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收证券清算款-101596.92
应收利息7.4.7.5291.90348.07
应收股利--
应收申购款1325.723410.90
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.6--
资产总计7630141.6714946692.40本期末上年度末负债和所有者权益附注号
2021年12月31日2020年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款--
应付赎回款2160.7587841.70
应付管理人报酬3795.618393.22
应付托管费632.601398.88
应付销售服务费5366.631792.02
应付交易费用7.4.7.711961.7033939.41
应交税费--
应付利息--
第23页共74页诺德新盛2021年年度报告
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.845000.6430152.33
负债合计68917.93163517.56
所有者权益：
实收基金7.4.7.94689165.919622966.35
未分配利润7.4.7.102872057.835160208.49
所有者权益合计7561223.7414783174.84
负债和所有者权益总计7630141.6714946692.40
注：报告截止日2021年12月 31日，基金份额总额4689165.91份，其中A类基金份额净值1.6304元，基金份额 1966155.19 份；C 类基金份额净值 1.5995 元，基金份额 2723010.72 份。
7.2利润表
会计主体：诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2021年1月1日至20212020年1月1日至年12月31日2020年12月31日
一、收入1078230.174449535.16
1.利息收入10247.1913011.30
其中：存款利息收入7.4.7.1110247.1913011.30
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入--
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）1630953.104154221.85
其中：股票投资收益7.4.7.121613319.884087810.70
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.13--
资产支持证券投资收益7.4.7.13.5--
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.1617633.2266411.153.公允价值变动收益（损失以7.4.7.17-580295.23204392.59“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填--
列）5.其他收入（损失以“-”号填7.4.7.18
17325.1177909.42
列）
减：二、费用311056.05590741.73
第24页共74页诺德新盛2021年年度报告
1．管理人报酬7.4.10.2.153532.2487682.71
2．托管费7.4.10.2.28922.0214613.74
3．销售服务费7.4.10.2.339566.066073.07
4．交易费用7.4.7.19146035.73434372.21
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．税金及附加--
7．其他费用7.4.7.2063000.0048000.00三、利润总额（亏损总额以“-”
767174.123858793.43号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号
767174.123858793.43
填列）
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基
9622966.355160208.4914783174.84金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利-767174.12767174.12润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-4933800.44-3055324.78-7989125.22
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款5573327.243003057.848576385.08
2.基金赎回款-10507127.68-6058382.62-16565510.30
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
---净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
4689165.912872057.837561223.74金净值）
第25页共74页诺德新盛2021年年度报告上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
项目实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基
10353787.99229926.9110583714.90金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利-3858793.433858793.43润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-730821.641071488.15340666.51
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款18843811.378458915.6027302726.97
2.基金赎回款-19574633.01-7387427.45-26962060.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
---净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
9622966.355160208.4914783174.84金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______罗凯____________罗凯__________高奇____基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]964号《关于准予诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币231111768.59元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第1105号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年12月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为231148974.98份基金份额，其中认购资金利息折合
第26页共74页诺德新盛2021年年度报告
37206.39份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司。
根据诺德基金管理有限公司《关于诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》的规定，自 2020 年 8 月 27 日起，本基金将增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。原有的基金份额在增加 C 类基金份额后，全部自动转换为诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额。投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。新增的 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，在投资者申购时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存
款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于2022年3月28日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
第27页共74页诺德新盛2021年年度报告规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2021年12月31日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2021年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
-
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
第28页共74页诺德新盛2021年年度报告
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
第29页共74页诺德新盛2021年年度报告
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。
第30页共74页诺德新盛2021年年度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
第31页共74页诺德新盛2021年年度报告
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
第32页共74页诺德新盛2021年年度报告
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》，本基金于2021年1月1日起执行。本基金在编制2021年度财务报表时已采用该准则，该准则的采用未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及
第33页共74页诺德新盛2021年年度报告
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
活期存款892240.621024879.70
定期存款--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
合计：892240.621024879.70
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2021年12月31日成本公允价值公允价值变动
股票6376237.416701009.00324771.59
贵金属投资-金交所
---黄金合约
第34页共74页诺德新盛2021年年度报告
交易所市场---债券
银行间市场---
合计---
资产支持证券---
基金---
其他---
合计6376237.416701009.00324771.59上年度末项目2020年12月31日成本公允价值公允价值变动
股票12727234.1813632301.00905066.82
贵金属投资-金交所
---黄金合约
交易所市场---债券
银行间市场---
合计---
资产支持证券---
基金---
其他---
合计12727234.1813632301.00905066.82
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
应收活期存款利息274.41256.88
应收定期存款利息--
应收其他存款利息--
应收结算备付金利息13.4271.17
应收债券利息--
第35页共74页诺德新盛2021年年度报告
应收资产支持证券利息--
应收买入返售证券利息--
应收申购款利息--
应收黄金合约拆借孳息--
应收出借证券利息--
其他4.0720.02
合计291.90348.07
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
交易所市场应付交易费用11961.7033939.41
银行间市场应付交易费用--
合计11961.7033939.41
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费0.64152.33
应付证券出借违约金--
预提费用45000.0030000.00
合计45000.6430152.33
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
诺德新盛 A本期项目2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末8899052.668899052.66
本期申购1367128.891367128.89
本期赎回（以“-”号填列）-8300026.36-8300026.36
第36页共74页诺德新盛2021年年度报告
-基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算变动份额--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末1966155.191966155.19
金额单位：人民币元
诺德新盛 C本期项目2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末723913.69723913.69
本期申购4206198.354206198.35
本期赎回（以“-”号填列）-2207101.32-2207101.32
-基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算变动份额--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末2723010.722723010.72
注：
1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 根据诺德基金管理有限公司《关于诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》的规定，自 2020 年 8 月 27 日起，本基金将增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。原有的基金份额在增加 C 类基金份额后，全部自动转换为诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
诺德新盛 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末3142576.911633827.344776404.25
本期利润953350.61-373068.02580282.59本期基金份额交易
-2941813.41-1175376.25-4117189.66产生的变动数
其中：基金申购款646500.63111467.74757968.37
基金赎回款-3588314.04-1286843.99-4875158.03
本期已分配利润---
第37页共74页诺德新盛2021年年度报告
本期末1154114.1185383.071239497.18
单位：人民币元
诺德新盛 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末332908.6850895.56383804.24
本期利润394118.74-207227.21186891.53本期基金份额交易
1093646.16-31781.281061864.88
产生的变动数
其中：基金申购款2429294.67-184205.202245089.47
基金赎回款-1335648.51152423.92-1183224.59
本期已分配利润---
本期末1820673.58-188112.931632560.65注：根据诺德基金管理有限公司《关于诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》的规定，自 2020 年 8 月 27 日起，本基金将增加 C 类基金份额并分别设置对应的基金代码。原有的基金份额在增加 C 类基金份额后，全部自动转换为诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年12月31
12月31日日
活期存款利息收入8881.079817.59
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入980.672590.42
其他385.45603.29
合计10247.1913011.30
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至20212020年1月1日至2020年12月31日年12月31日
卖出股票成交总额79930752.76218657422.37
第38页共74页诺德新盛2021年年度报告
减：卖出股票成本总额78317432.88214569611.67
买卖股票差价收入1613319.884087810.70
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益—买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益—赎回差价收入。
7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益—申购差价收入。
7.4.7.13.5资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益—买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益—赎回差价收入。
7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益—申购差价收入。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益—买卖权证差价收入。
第39页共74页诺德新盛2021年年度报告
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益—其他投资收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月月31日31日
股票投资产生的股利收益17633.2266411.15
其中：证券出借权益补偿收
--入
基金投资产生的股利收益--
合计17633.2266411.15
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2021年1月1日至20212020年1月1日至2020年年12月31日12月31日
1.交易性金融资产-580295.23204392.59
——股票投资-580295.23204392.59
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减:应税金融商品公允价-
值变动产生的预估增-值税
合计-580295.23204392.59
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年12
12月31日月31日
基金赎回费收入15240.4174988.41
基金转换费收入2084.702921.01
第40页共74页诺德新盛2021年年度报告
合计17325.1177909.42
注：1.本基金对持续持有基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于30日(含)但少于90日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于90日(含)但少于180日(含)的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。
2.本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回 C 类基金份额时收取，对 C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
3.本基金的转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取
情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年2020年1月1日至2020年12
12月31日月31日
交易所市场交易费用146035.73434372.21
银行间市场交易费用--
交易基金产生的费用--
其中：申购费--
赎回费--
合计146035.73434372.21
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至20212020年1月1日至2020年年12月31日12月31日
审计费用45000.0030000.00
信息披露费--
证券出借违约金--
银行间债券帐户维护费18000.0018000.00
合计63000.0048000.00
7.4.7.21分部报告不适用。
第41页共74页诺德新盛2021年年度报告
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
诺德基金管理有限公司(“诺德基金”)基金管理人、登记机构、基金销售机构
宁波银行股份有限公司(“宁波银行”)基金托管人
清华控股有限公司(“清华控股”)基金管理人的股东宜信惠民投资管理(北京)有限公司(“宜基金管理人的股东信惠民”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
第42页共74页诺德新盛2021年年度报告
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月31月31日日当期发生的基金应支付
53532.2487682.71
的管理费
其中：支付销售机构的客
18875.2023609.01
户维护费
注：支付基金管理人诺德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60 %/ 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年122020年1月1日至2020年12月31月31日日当期发生的基金应支付
8922.0214613.74
的托管费
注：支付基金托管人宁波银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 x 0.10% / 当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称
诺德新盛 A 诺德新盛 C 合计
诺德基金0.0019782.4419782.44
合计0.0019782.4419782.44上年度可比期间
2020年1月1日至2020年12月31日
获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费各关联方名称
诺德新盛 A 诺德新盛 C 合计
第43页共74页诺德新盛2021年年度报告
诺德基金0.003036.463036.46
合计0.003036.463036.46
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给诺德基金，再由诺德基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率为 1.50%。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 x1.50%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方
2021年1月1日至2021年12月31日2020年1月1日至2020年12月31日
名称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
宁波银行892240.628881.071024879.709817.59
注：本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管，按银行同业利率计息。
第44页共74页诺德新盛2021年年度报告
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
第45页共74页诺德新盛2021年年度报告
本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统”、“执行系统”和“监督系统”三个
方面：(1)决策系统由股东会、董事会、公司经营层下设的投资决策委员会和风险管理委员会组
成；(2)执行系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营管理、风险控制、基金投资运作活
动和具体工作，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；(3)监督系统由监事会、董事会及其下设的审计委员会、督察长、稽核风控部组成。各自监督的内容和对象分别由公司章程及相应的专门制度加以明确规定。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人宁波银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2021年12月31日，本基金无债券投资(2020年12月31日：同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
第46页共74页诺德新盛2021年年度报告理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2021年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
第47页共74页诺德新盛2021年年度报告
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2021年12月31日，本基金无流动性受限资产。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金组合资产中经确认的当日净赎回金额不超过7个工作日可变现资产的账面价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
第48页共74页诺德新盛2021年年度报告久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
3个月-1
2021年12月311个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计
年日资产
银行存款892240.62-----892240.62
结算备付金27161.41-----27161.41
存出保证金8113.02-----8113.02
交易性金融资产-----6701009.006701009.00
应收利息-----291.90291.90
应收申购款-----1325.721325.72
资产总计927515.05----6702626.627630141.67负债
应付赎回款-----2160.752160.75
应付管理人报酬-----3795.613795.61
应付托管费-----632.60632.60
应付销售服务费-----5366.635366.63
应付交易费用-----11961.7011961.70
其他负债-----45000.6445000.64
负债总计-----68917.9368917.93
利率敏感度缺口927515.05----6633708.697561223.74上年度末
3个月-1
2020年12月311个月以内1-3个月1-5年5年以上不计息合计
年日资产
银行存款1024879.70-----1024879.70
结算备付金143685.02-----143685.02
存出保证金40470.79-----40470.79
交易性金融资产-----13632301.0013632301.00
应收证券清算款-----101596.92101596.92
应收利息-----348.07348.07
应收申购款-----3410.903410.90
资产总计1209035.51----13737656.8914946692.40
第49页共74页诺德新盛2021年年度报告负债
应付赎回款-----87841.7087841.70
应付管理人报酬-----8393.228393.22
应付托管费-----1398.881398.88
应付销售服务费-----1792.021792.02
应付交易费用-----33939.4133939.41
其他负债-----30152.3330152.33
负债总计-----163517.56163517.56
利率敏感度缺口1209035.51----13574139.3314783174.84
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2021年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2020年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不
第50页共74页诺德新盛2021年年度报告
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2021年12月31日2020年12月31日
占基金项目占基金资资产净公允价值公允价值产净值比值比例例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资6701009.0088.6213632301.0092.21
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资----
交易性金融资产－贵金属投
----资
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计6701009.0088.6213632301.0092.21
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（2021年12月上年度末（2020年12月分析
31日）31日）
沪深300指数上升5%300520.84708705.40
沪深300指数下降5%-300520.84-708705.40
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第51页共74页诺德新盛2021年年度报告
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为6701009.00元，无属于第二或第三层次的余额(2020年12月31日：第一
层次13632301.00元，无第二或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
第52页共74页诺德新盛2021年年度报告23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。截至2021年12月31日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。
本基金将自2022年1月1日起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初所有者权益，2021年的比较数据将不作重述。
(3)除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第53页共74页诺德新盛2021年年度报告
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资6701009.0087.82
其中：股票6701009.0087.82
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计919402.0312.05
8其他各项资产9730.640.13
9合计7630141.67100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比代码行业类别公允价值例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4186065.00 55.36
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 1242561.00 16.43业
J 金融业 111330.00 1.47
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 78329.00 1.04
M 科学研究和技术服务业 391314.00 5.18
第54页共74页诺德新盛2021年年度报告
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 691410.00 9.14
S 综合 - -
合计6701009.0088.62
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值比例（％）
1600519贵州茅台200410000.005.42
2603259药明康德3300391314.005.18
3002821凯莱英800348000.004.60
4000858五粮液1500333990.004.42
5300413芒果超媒5000286100.003.78
6300760迈瑞医疗700266560.003.53
7000568泸州老窖1000253870.003.36
8601012隆基股份2800241360.003.19
9002594比亚迪900241308.003.19
10603501韦尔股份400124308.001.64
11002475立讯精密2500123000.001.63
12300059东方财富3000111330.001.47
13002241歌尔股份2000108200.001.43
14 000725 京东方 A 21000 106050.00 1.40
15002415海康威视2000104640.001.38
16000681视觉中国400095600.001.26
17300571平治信息150087840.001.16
18002635安洁科技500085150.001.13
19002920德赛西威60084906.001.12
20603444吉比特20084370.001.12
21300182捷成股份1300082290.001.09
22603236移远通信40081560.001.08
23300394天孚通信220080520.001.06
24002036联创电子330080058.001.06
第55页共74页诺德新盛2021年年度报告
25300738奥飞数据350079450.001.05
26300115长盈精密400079360.001.05
27688080映翰通90078930.001.04
28300058蓝色光标730078329.001.04
29002045国光电器520078000.001.03
30300459汤姆猫1400077700.001.03
31002425凯撒文化800077120.001.02
32300251光线传媒600077100.001.02
33300088长信科技580077024.001.02
34300308中际旭创180076500.001.01
35600640新国脉500076250.001.01
36603466风语筑280076160.001.01
37300440运达科技780075660.001.00
38688008澜起科技90075483.001.00
39300570太辰光420075390.001.00
40600373中文传媒600074160.000.98
41002751易尚展示320073248.000.97
42002384东山精密270073170.000.97
43002555三七互娱270072954.000.96
44300315掌趣科技1500072900.000.96
45300036超图软件240072120.000.95
46300620光库科技140072114.000.95
47300418昆仑万维310071765.000.95
48300296利亚德700071750.000.95
49000977浪潮信息200071660.000.95
50688195腾景科技220071456.000.95
51002273水晶光电400069560.000.92
52300496中科创达50069210.000.92
53300433蓝思科技300068940.000.91
54002602世纪华通800067120.000.89
55300031宝通科技240066120.000.87
56300113顺网科技400065240.000.86
57002624完美世界320064992.000.86
58600556天下秀500061750.000.82
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
第56页共74页诺德新盛2021年年度报告占期初基金资产净序号股票代码股票名称本期累计买入金额
值比例（％）
1002074国轩高科2212533.0014.97
2000301东方盛虹1288434.008.72
3002594比亚迪1251428.008.47
4603236移远通信1155503.007.82
5688188柏楚电子1081501.767.32
6600316洪都航空998328.006.75
7002430杭氧股份993780.006.72
8300274阳光电源993101.006.72
9000858五粮液882456.005.97
10603259药明康德874986.155.92
11600079人福医药873640.005.91
12300037新宙邦859854.005.82
13600438通威股份859082.005.81
14688005容百科技854374.255.78
15000516国际医学852240.005.76
16300073当升科技845888.005.72
17000636风华高科837730.005.67
18600885宏发股份837043.005.66
19300285国瓷材料815602.005.52
20603659璞泰来812235.005.49
21603187海容冷链790900.005.35
22002285世联行787850.005.33
23000568泸州老窖780166.005.28
24002833弘亚数控763850.005.17
25002709天赐材料742500.005.02
26002821凯莱英729906.004.94
27600519贵州茅台729827.004.94
28603128华贸物流727893.004.92
29688099晶晨股份721363.114.88
30300829金丹科技715859.004.84
31601919中远海控712977.004.82
32603378亚士创能709399.004.80
33603906龙蟠科技700623.004.74
34603319湘油泵692668.004.69
第57页共74页诺德新盛2021年年度报告
35603661恒林股份654024.004.42
36601012隆基股份653530.004.42
37603129春风动力641381.004.34
38603456九洲药业639216.004.32
39601968宝钢包装638633.004.32
40300760迈瑞医疗636257.004.30
41002803吉宏股份592194.004.01
42300816艾可蓝562240.003.80
43002444巨星科技556251.003.76
44002466天齐锂业543360.003.68
45002460赣锋锂业528074.003.57
46688686奥普特515755.753.49
47300767震安科技514349.003.48
48002541鸿路钢构505504.003.42
49002967广电计量500173.003.38
50000708中信特钢496958.003.36
51300124汇川技术492903.503.33
52002812恩捷股份483405.003.27
53300014亿纬锂能482878.003.27
54300750宁德时代477401.003.23
55000157中联重科475300.003.22
56002597金禾实业468000.003.17
57600031三一重工461874.733.12
58603787新日股份455787.003.08
59603799华友钴业455467.003.08
60601717郑煤机453543.003.07
61603181皇马科技449945.003.04
62300747锐科激光445633.003.01
63600143金发科技440125.002.98
64002254泰和新材429063.002.90
65002698博实股份426730.002.89
66000913钱江摩托424512.802.87
67603916苏博特422859.002.86
68603919金徽酒415562.002.81
69000681视觉中国411785.002.79
70688006杭可科技411021.752.78
第58页共74页诺德新盛2021年年度报告
71002315焦点科技406355.002.75
72000951中国重汽403196.002.73
73002930宏川智慧401230.002.71
74300347泰格医药401176.002.71
75601636旗滨集团400660.002.71
76000661长春高新384993.002.60
77603185上机数控381960.002.58
78600882妙可蓝多380358.002.57
79605358立昂微363875.002.46
80688536思瑞浦346678.112.35
81300955嘉亨家化345339.312.34
82300573兴齐眼药338521.002.29
83300791仙乐健康330301.002.23
84300132青松股份306366.002.07
85300671富满微304752.002.06
86688007光峰科技299084.282.02
87300680隆盛科技296076.002.00
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
值比例（％）
1002074国轩高科2181238.0014.75
2000301东方盛虹1509394.7110.21
3603128华贸物流1458345.009.86
4600316洪都航空1442359.009.76
5600031三一重工1246412.008.43
6603661恒林股份1171733.007.93
7601968宝钢包装1127067.007.62
8688188柏楚电子1099457.397.44
9002594比亚迪1046415.007.08
10603906龙蟠科技1037665.007.02
11600882妙可蓝多1016708.006.88
12603236移远通信1015944.006.87
13002430杭氧股份1001711.476.78
14300274阳光电源967790.006.55
第59页共74页诺德新盛2021年年度报告
15300037新宙邦958183.006.48
16688006杭可科技948706.986.42
17002803吉宏股份945235.006.39
18300073当升科技944107.006.39
19002444巨星科技936306.246.33
20000516国际医学907128.006.14
21002930宏川智慧897203.006.07
22002285世联行871728.005.90
23002833弘亚数控871141.005.89
24603185上机数控867477.005.87
25603659璞泰来866287.025.86
26600885宏发股份855843.195.79
27601919中远海控828359.605.60
28603501韦尔股份823246.805.57
29002709天赐材料821925.005.56
30688099晶晨股份816170.205.52
31600079人福医药812635.005.50
32600438通威股份806422.005.45
33688005容百科技801877.035.42
34000636风华高科781525.005.29
35603187海容冷链716941.004.85
36300285国瓷材料714238.404.83
37603456九洲药业711724.784.81
38002891中宠股份624400.004.22
39300829金丹科技622920.004.21
40300408三环集团616022.004.17
41300816艾可蓝614977.004.16
42603378亚士创能614252.004.16
43603319湘油泵607614.004.11
44002541鸿路钢构603831.354.08
45000066中国长城596601.004.04
46300750宁德时代585963.003.96
47000858五粮液575442.003.89
48000568泸州老窖571644.003.87
49002967广电计量561701.683.80
50 000725 京东方 A 560510.00 3.79
51300014亿纬锂能559345.003.78
52300806斯迪克556100.003.76
第60页共74页诺德新盛2021年年度报告
53002597金禾实业541073.003.66
54600456宝钛股份538183.003.64
55688200华峰测控527952.003.57
56688686奥普特525427.003.55
57000708中信特钢521368.003.53
58603129春风动力507702.003.43
59002466天齐锂业507357.003.43
60002812恩捷股份499152.003.38
61603259药明康德497162.003.36
62688357建龙微纳483512.913.27
63000157中联重科480257.003.25
64002414高德红外478050.003.23
65300767震安科技470720.003.18
66300298三诺生物463755.003.14
67000913钱江摩托462682.003.13
68002460赣锋锂业461271.003.12
69603313梦百合450220.003.05
70603799华友钴业448301.003.03
71002698博实股份437494.002.96
72002254泰和新材435268.002.94
73300747锐科激光434692.002.94
74603181皇马科技432565.002.93
75601012隆基股份426220.002.88
76603787新日股份425266.002.88
77002850科达利420712.002.85
78603919金徽酒417909.002.83
79688023安恒信息414392.002.80
80002985北摩高科412000.002.79
81000951中国重汽403858.002.73
82000661长春高新400397.002.71
83300124汇川技术387542.002.62
84300760迈瑞医疗384991.752.60
85603916苏博特382688.002.59
86600519贵州茅台381398.002.58
87300347泰格医药368125.002.49
88300888稳健医疗367329.002.48
89002315焦点科技366551.002.48
90002821凯莱英355624.812.41
第61页共74页诺德新盛2021年年度报告
91688536思瑞浦352100.002.38
92605358立昂微351880.002.38
93300791仙乐健康343220.002.32
94601717郑煤机340365.002.30
95600143金发科技336552.002.28
96000681视觉中国336072.002.27
97300887谱尼测试332790.702.25
98300132青松股份319384.002.16
99601636旗滨集团319340.002.16
100300573兴齐眼药304526.002.06
101688122西部超导301190.402.04
102300955嘉亨家化300402.002.03
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额71966436.11
卖出股票收入（成交）总额79930752.76
注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
第62页共74页诺德新盛2021年年度报告
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金8113.02
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息291.90
5应收申购款1325.72
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计9730.64
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
第63页共74页诺德新盛2021年年度报告
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第64页共74页诺德新盛2021年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人份额户均持有的机构投资者个人投资者户数级别基金份额
(户)占总份额比占总份持有份额持有份额例额比例诺德
11541703.7761.030.00%1966094.16100.00%
新盛 A诺德
3617542.970.000.00%2723010.72100.00%
新盛 C
合计15153095.1661.030.00%4689104.88100.00%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目份额级别持有份额总数（份）比例诺德新盛
1258.860.06%
A基金管理人所有从业人员诺德新盛
--
持有本基金 C
合计1258.860.03%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 诺德新盛 A 0
投资和研究部门负责人持 诺德新盛 C 0有本开放式基金合计0
诺德新盛 A 0本基金基金经理持有本开
诺德新盛 C 0放式基金合计0
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况不适用。
第65页共74页诺德新盛2021年年度报告
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺德新盛 A 诺德新盛 C
基金合同生效日（2017年12月20日）基
231148974.98-
金份额总额
本报告期期初基金份额总额8899052.66723913.69
本报告期基金总申购份额1367128.894206198.35
减:本报告期基金总赎回份额8300026.362207101.32本报告期基金拆分变动份额（份额减少以--"-"填列）
本报告期期末基金份额总额1966155.192723010.72
注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额包含转换出份额。
第66页共74页诺德新盛2021年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）本基金管理人2021年7月27日发布公告，梁明亮先生、冯奕先生自2021年7月26日起担任公司副总经理。
本基金管理人2021年9月17日发布公告，尚栋良先生自2021年9月16日起担任公司副总经理。
本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。
（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2021年度的基金审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币4.5万元，目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供5年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票券商名称占当期佣金备注数量成交金额成交总额的比佣金总量的比例例
银河证券2128837448.9984.82%42684.0681.10%-
申万宏源223059739.8815.18%9945.8618.90%-
第67页共74页诺德新盛2021年年度报告
注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全、在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本报告期内基金管理人无新租交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债券占当期权证券商名称券回购成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的成交总额例比例的比例
银河证券------
申万宏源------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期诺德新盛灵活配置混合型证
1券投资基金2020年第4季度指定互联网网站2021年1月22日
报告诺德基金管理有限公司旗下
四大报、指定互联网
2部分基金2020年第4季度报2021年1月22日
网站告提示性公告诺德基金管理有限公司关于
终止包商银行股份有限公司四大报、指定互联网
32021年2月8日
办理本公司旗下基金销售业网站务的公告诺德基金管理有限公司关于
四大报、指定互联网
4旗下部分基金参加珠海盈米2021年2月23日
网站基金销售有限公司申购（含定
第68页共74页诺德新盛2021年年度报告期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告诺德基金管理有限公司关于
旗下基金所持停牌股票采用四大报、指定互联网
52021年3月10日
指数收益法进行估值的提示网站性公告诺德新盛灵活配置混合型证
6指定互联网网站2021年3月30日
券投资基金2020年年度报告诺德基金管理有限公司旗下
四大报、指定互联网
7部分基金2020年年度报告提2021年3月30日
网站示性公告诺德新盛灵活配置混合型证
8券投资基金2021年第1季度指定互联网网站2021年4月22日
报告诺德基金管理有限公司旗下
四大报、指定互联网
9部分基金2021年第1季度报2021年4月22日
网站告提示性公告诺德基金管理有限公司关于
四大报、指定互联网
10调整微信网上直销业务优惠2021年4月22日
网站费率的公告诺德基金管理有限公司关于
四大报、指定互联网
11旗下基金投资资产支持证券2021年4月24日
网站的公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿保险股份有限公司开通申购（含四大报、指定互联网
122021年5月18日定期定额投资）、赎回、转换网站业务并参与费率优惠活动的公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加通华财富
四大报、指定互联网
13（上海）基金销售有限公司2021年5月29日
网站申购（含定期定额投资）业务费率优惠活动的公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海爱建基金销售有限公司开通申购（含四大报、指定互联网
142021年6月22日定期定额投资）、赎回、转换网站业务并参与费率优惠活动的公告诺德基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加上海基煜四大报、指定互联网
152021年7月2日基金销售有限公司申购（含定网站期定额投资）、转换业务费率
第69页共74页诺德新盛2021年年度报告优惠活动的公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京汇成
四大报、指定互联网16基金销售有限公司申购（含定2021年7月6日网站期定额投资）、转换业务费率优惠活动的公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海钜派钰
茂基金销售有限公司开通申四大报、指定互联网
172021年7月14日购（含定期定额投资）、赎回、网站转换业务并参与费率优惠活动的公告诺德新盛灵活配置混合型证
18券投资基金2021年第2季度指定互联网网站2021年7月21日
报告诺德基金管理有限公司旗下
四大报、指定互联网
19部分基金2021年第2季度报2021年7月21日
网站告提示性公告
诺德基金管理有限公司基金四大报、指定互联网
202021年7月27日
行业高级管理人员变更公告网站
诺德基金管理有限公司基金四大报、指定互联网
212021年7月27日
行业高级管理人员变更公告网站诺德新盛灵活配置混合型证
证券时报、指定互联
22券投资基金基金经理变更公2021年7月31日
网网站告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券
四大报、指定互联网23股份有限公司申购（含定期定2021年7月31日网站额投资）业务费率优惠活动的公告诺德新盛灵活配置混合型证
证券时报、指定互联24券投资基金招募说明书（更2021年8月5日网网站
新）提示性公告诺德新盛灵活配置混合型证
25券投资基金基金产品资料概指定互联网网站2021年8月5日要（更新）诺德新盛灵活配置混合型证26券投资基金招募说明书（更指定互联网网站2021年8月5日新）（2021年8月）诺德新盛灵活配置混合型证
27指定互联网网站2021年8月28日
券投资基金2021年中期报告诺德基金管理有限公司旗下
四大报、指定互联网
28部分基金2021年中期报告提2021年8月28日
网站示性公告
第70页共74页诺德新盛2021年年度报告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金在泰信财富基金销售有限公司开通申购（含四大报、指定互联网
292021年9月10日定期定额投资）、赎回、转换网站业务并参与费率优惠活动的公告
诺德基金管理有限公司基金四大报、指定互联网
302021年9月17日
行业高级管理人员变更公告网站诺德基金管理有限公司关于
四大报、指定互联网
31旗下部分证券投资基金招募2021年9月30日
网站说明书更新提示性公告诺德新盛灵活配置混合型证
32券投资基金基金产品资料概指定互联网网站2021年9月30日要（更新）诺德新盛灵活配置混合型证33券投资基金招募说明书（更指定互联网网站2021年9月30日新）（2021年9月）诺德新盛灵活配置混合型证
34券投资基金2021年第3季度指定互联网网站2021年10月27日
报告诺德基金管理有限公司旗下
四大报、指定互联网
35部分基金2021年第3季度报2021年10月27日
网站告提示性公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资
四大报、指定互联网
36基金参与北京证券交易所股2021年11月16日
网站票投资及相关风险提示的公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金在阳光人寿保险股份有限公司开通申购（含四大报、指定互联网
372021年11月18日定期定额投资）、赎回、转换网站业务并参与费率优惠活动的公告诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浙江同花
四大报、指定互联网38顺基金销售有限公司申购（含2021年11月20日网站定期定额投资）业务费率优惠活动的公告诺德基金管理有限公司关于
提请投资者及时更新已过期四大报、指定互联网
392021年11月26日
身份证件及其他身份基本信网站息的公告
40诺德基金管理有限公司关于四大报、指定互联网2021年12月17日
第71页共74页诺德新盛2021年年度报告旗下部分基金在国信证券股网站份有限公司开通申购（含定期定额投资）、赎回、转换业务并参与费率优惠活动的公告
注：指定互联网网站包括基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站。
第72页共74页诺德新盛2021年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回份额占序号持有份额
超过20%的时间份额份额份额比区间
20210111-
机构11649689.31-1649689.310.000.00%
20210623
-------个人产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第73页共74页诺德新盛2021年年度报告
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
3、《诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
5、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告原文。
6、诺德基金管理有限公司董事会决议。
13.2存放地点
基金管理人及基金托管人住所，并登载于基金管理人网站：www.nuodefund.com。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话
400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。
诺德基金管理有限公司
2022年3月30日
