广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

1广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称广发电子信息传媒股票基金主代码005310基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年12月11日

报告期末基金份额总额2206587263.85份

本基金重点关注电子信息传媒（TMT）产业上市公

司的投资机会，通过自下而上的深度挖掘，精选个投资目标股，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。

本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等

投资策略多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影

2广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。

中证全指信息技术指数收益率×80%+中证全指电业绩比较基准信业务指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×10%

本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于风险收益特征货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于高收益风险特征的基金。

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简广发电子信息传媒股票广发电子信息传媒股票

称 A C下属分级基金的交易代

005310010236

码报告期末下属分级基金

751127447.76份1455459816.09份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2023年10月1日-2023年12月31日)主要财务指标广发电子信息传媒股广发电子信息传媒股

票 A 票 C

1.本期已实现收益-92852244.13-183684603.43

3广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

2.本期利润-49352053.45-100698877.93

3.加权平均基金份额本期利润-0.0692-0.0715

4.期末基金资产净值1580079099.813025670393.04

5.期末基金份额净值2.10362.0788

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发电子信息传媒股票 A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-2.76%1.45%-2.01%1.15%-0.75%0.30%月过去六个

-19.04%1.57%-11.77%1.23%-7.27%0.34%月

过去一年26.14%2.01%4.59%1.38%21.55%0.63%

过去三年18.12%1.82%-21.11%1.39%39.23%0.43%

过去五年217.43%1.85%33.27%1.59%184.16%0.26%自基金合

同生效起110.36%1.85%-11.20%1.62%121.56%0.23%至今

2、广发电子信息传媒股票 C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-2.86%1.44%-2.01%1.15%-0.85%0.29%月

4广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

过去六个

-19.21%1.57%-11.77%1.23%-7.44%0.34%月

过去一年25.65%2.01%4.59%1.38%21.06%0.63%

过去三年16.73%1.82%-21.11%1.39%37.84%0.43%自基金合

同生效起21.68%1.80%-24.74%1.38%46.42%0.42%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年12月11日至2023年12月31日)

1、广发电子信息传媒股票 A：

2、广发电子信息传媒股票 C：

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

冯骋先生，理学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。

本基金的基金经曾任中国信息通信研究院工

2020-

冯骋理；研究发展部总-8年程师，招商证券股份有限公司经理助理研究发展中心分析师，广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、

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勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有19次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年四季度市场处于震荡下行走势，期间沪深300、中小综指、创业板指的涨

幅分别为-7%、-3.3%、-5.6%。TMT的四大板块各有涨跌，电子、计算机、通信、传媒区间涨跌幅分别为3.92%、-3.26%、-6.58%、-3.09%。

四季度电子板块表现相对较好，主要由于国产化趋势和周期复苏双重驱动，消费电子（MR、折叠屏、AI PC等创新）、国产化 AI 芯片均有较好表现。此外数据要素、

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AI应用等方向也均有主题性机会。华为产业链的回归和创新也带动了 TMT 各个行业的预期变化。四季度，我们相对更看好电子行业周期拐点上行下的创新方向，同时在数据要素、AI等方向上也配置了一些具备较好技术能力的核心标的。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-2.76%，C 类基金份额净值增长率为-2.86%，同期业绩比较基准收益率为-2.01%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额(元)

的比例(%)

1权益投资4107512996.9686.28

其中：普通股4107512996.9686.28

存托凭证--

2固定收益投资49426347.241.04

其中：债券49426347.241.04

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计515557965.4010.83

7其他资产88413973.911.86

8广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

8合计4760911283.51100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业

C 制造业 2676574210.45 58.11

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 154014147.69 3.34

G 交通运输、仓储和邮政业 13981.41 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1088810100.91 23.64

J 金融业 56807489.97 1.23

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 67981360.54 1.48

N 水利、环境和公共设施管理业 19002.11 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 63292703.88 1.37

S 综合 - -

合计4107512996.9689.18

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)净值比例

(％)

1688088虹软科技5596108229664272.324.99

2300502新易盛4631745228437663.404.96

3000503国新健康16792879221330145.224.81

4300738奥飞数据17039930180452858.703.92

5002955鸿合科技5519440178333106.403.87

6688110东芯股份4903608168831223.443.67

7300567精测电子1825982159992542.843.47

8688012中微公司894700137425920.002.98

9300115长盈精密9129388120964391.002.63

10300679电连技术2725000113087500.002.46

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号债券品种公允价值(元)

净值比例(％)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）49426347.241.07

8同业存单--

9其他--

10合计49426347.241.07

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)净值比例

（％）

10广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

1118004博瑞转债38334049426347.241.07

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，电连技术股份有限公司在报告编制

日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金1930557.62

2应收证券清算款83985471.40

3应收股利-

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4应收利息-

5应收申购款2497944.89

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计88413973.91

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号债券代码债券名称公允价值(元)

净值比例(%)

1118004博瑞转债49426347.241.07

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份广发电子信息传媒广发电子信息传媒项目

股票A 股票C

报告期期初基金份额总额691938965.031328756902.64

报告期期间基金总申购份额162687681.07454095449.16

减：报告期期间基金总赎回份额103499198.34327392535.71报告期期间基金拆分变动份额（份--额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额751127447.761455459816.09

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

12广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额10001600.16

报告期期间买入/申购总份额-

报告期期间卖出/赎回总份额5001600.16

报告期期末管理人持有的本基金份额5000000.00报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比

0.23例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率

1赎回2023-12-26-2500000.00-5132750.000.00%

2赎回2023-12-27-2501600.16-5018710.240.00%

合计-5001600.16-10151460.24

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额发起份额占持有份发起份发起份额承项目占基金总基金总份额额总数额总数诺持有期限份额比例比例

500000100016

基金管理人固有资金0.23%0.45%三年

0.0000.16

基金管理人高级管理

-----人员

46771.6

基金经理等人员0.00%---

基金管理人股东-----

其他-----

504677100016

合计0.23%0.45%三年

1.6500.16

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情投资者报告期内持有基金份额变化情况况类别序号持有基金份额期初申购赎回份持有份额份额占

13广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

比例达到或者份额份额额比

超过20%的时间区间

20231020-202340374783

451582069

机构1121120231225-44817256.-20.47%.73

202312313.7003

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作

及净值表现产生较大影响；

2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的

赎回申请，可能带来流动性风险；

3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分

延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；

4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有

人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；

5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者

可能拥有较大话语权。

本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足广大投资者的理财需求，本基金管理人决定自2023年12月18日起，对本基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及本基金基金合同等法律文件的约定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定修订本基金基金合同等法律文件，删除“本基金不同基金份额类别之间不得互相转换”的相关约定。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告》《广发基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同等法律文件的公告》。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

14广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

1.中国证监会注册广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金的文件

2.《广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

10.2存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

10.3查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；