东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2024年03月29日东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................9
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11
§4管理人报告..............................................11
4.1基金管理人及基金经理情况......................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................15
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................16
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................17
§6审计报告...............................................18
6.1审计报告基本信息..........................................18
6.2审计报告的基本内容.........................................18
§7年度财务报表.............................................21
7.1资产负债表.............................................21
7.2利润表...............................................22
7.3净资产变动表............................................24
7.4报表附注..............................................26
§8投资组合报告.............................................61
8.1期末基金资产组合情况........................................62
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................62
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................63
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................67
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................69
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................69
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................70
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................70
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................70
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................70
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8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................70
8.12投资组合报告附注.........................................70
§9基金份额持有人信息..........................................71
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................71
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................72
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................72
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况....................................................72
9.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................72
§10开放式基金份额变动.........................................73
§11重大事件揭示............................................73
11.1基金份额持有人大会决议......................................73
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................73
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................73
11.4基金投资策略的改变........................................73
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................73
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................73
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................74
11.8其他重大事件...........................................75
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................78
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................78
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................78
§13备查文件目录............................................78
13.1备查文件目录...........................................78
13.2存放地点.............................................78
13.3查阅方式.............................................78
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§2基金简介
2.1基金基本情况
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投基金名称资基金基金简称东方阿尔法精选混合基金主代码005358基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年02月08日基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额316630331.04份基金合同存续期不定期
下属分级基金的基金简称 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C下属分级基金的交易代码005358005359
报告期末下属分级基金的份额总额269146813.86份47483517.18份
2.2基金产品说明
在严格控制风险的基础之上，通过灵活、主动的投资投资目标管理方式力求实现组合资产的稳健增值。
本基金的投资策略主要有以下10个方面内容：
1、大类资产配置策略
基金管理人将根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和其他资产之间的大类资产配置比例。
2、个股优选策略
基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的方式投资策略
对上市公司进行分析，建立备选股票池，并以备选股票池成份股未来两年的PE衡量动态性价比作为选择其进入投资组合的重要依据。
3、港股投资策略
本基金港股投资将重点关注A股稀缺性行业个股、A股
缺乏投资标的行业、具有持续领先优势或核心竞争力的企
业、符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股以及与A股
第5页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告同类公司相比具有估值优势的公司。
4、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
5、债券类资产投资策略
本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率
利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风险趋势与收益预期，精选个券进行投资。
6、权证投资策略
采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准，并根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资。
7、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。
8、融资买入股票策略
本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。
9、国债期货的投资策略
基金管理人将结合对宏观经济形势和政策趋势的判
断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。
10、中小企业私募债券投资策略
本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私
募债券品种进行筛选过滤，重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平
等诸多因素，采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发行主体资质优良，估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×业绩比较基准
40%+恒生指数收益率×20%
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型风险收益特征基金、债券型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
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2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称东方阿尔法基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披姓名曾健张姗
露负责联系电话0755-21872900400-61-95555
人 电子邮箱 service@dfa66.com zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话400-930-6677400-61-95555
传真0755-218729020755-83195201深圳市福田区莲花街道紫荆深圳市深南大道7088号招商注册地址社区深南大道6008号深圳特银行大厦
区报业大厦23BC深圳市福田区莲花街道紫荆深圳市深南大道7088号招商办公地址社区深南大道6008号深圳特银行大厦
区报业大厦23BC邮政编码518034518040法定代表人刘明缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披证券时报露报纸名称登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 https://www.dfa66.com址基金年度报告备置地深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报
点 业大厦23BC
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务上海市黄浦区湖滨路202号普华永道会计师事务所所（特殊普通合伙）中心11楼金融运营服务机广东省深圳市南山区高新南九道9号招商证券股份有限公司构金地威新软件科技园6号楼
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2023年2022年2021年
3.1.1期间数据和指东方阿东方阿东方阿东方阿东方阿东方阿
标尔法精尔法精尔法精尔法精尔法精尔法精
选混合A 选混合C 选混合A 选混合C 选混合A 选混合C
-252011-70686-739053-10800-144770-64288本期已实现收益
7.855.8079.93401.5750.9462.72
-449327-75542-105524-15662-342502-11303本期利润
19.4899.50387.90845.2168.61054.13
加权平均基金份额
-0.1615-0.1566-0.3266-0.3221-0.0710-0.1011本期利润本期加权平均净值
-14.35%-14.31%-26.39%-26.61%-5.09%-7.36%利润率本期基金份额净值
-13.52%-13.95%-21.02%-21.41%0.50%-0.01%增长率
3.1.2期末数据和指
2023年末2022年末2021年末
标
101003350095.369134487908121343154238
期末可供分配利润
60.508977.491.22829.2126.66
期末可供分配基金
0.03750.00740.12830.10000.34980.3228
份额利润
279247478336345236571469526954711770
期末基金资产净值
174.3613.07937.4676.75024.2973.97
期末基金份额净值1.03751.00741.19971.17071.51891.4896
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值
3.75%0.74%19.97%17.07%51.89%48.96%
增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方阿尔法精选混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-0.65%1.42%-3.10%0.53%2.45%0.89%
过去六个月-10.89%1.37%-5.42%0.56%-5.47%0.81%
过去一年-13.52%1.37%-5.35%0.56%-8.17%0.81%
过去三年-31.36%1.64%-17.31%0.70%-14.05%0.94%
过去五年26.35%1.60%8.61%0.71%17.74%0.89%自基金合同
3.75%1.54%-3.27%0.72%7.02%0.82%
生效起至今
东方阿尔法精选混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益
阶段增长率标基准收益*-**-*
增长率*率标准差
准差*率*
*
过去三个月-0.77%1.42%-3.10%0.53%2.33%0.89%
过去六个月-11.11%1.37%-5.42%0.56%-5.69%0.81%
过去一年-13.95%1.37%-5.35%0.56%-8.60%0.81%
过去三年-32.38%1.64%-17.31%0.70%-15.07%0.94%
过去五年23.23%1.60%8.61%0.71%14.62%0.89%自基金合同
0.74%1.54%-3.27%0.72%4.01%0.82%
生效起至今
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注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益
率×40%+恒生指数收益率×20%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3过去三年基金的利润分配情况
过去三年，本基金无利润分配事项。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
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东方阿尔法基金管理有限公司（以下简称"东方阿尔法基金"）于2017年6月24日经中
国证监会批准，2017年7月4日注册成立，公司总部设在广东省深圳市，证券期货业务范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。截至报告期末，注册资本为1亿元人民币。
东方阿尔法基金作为华南地区首家纯员工持股的公募基金管理公司，公司股权结构为刘明、珠海共同成长投资合伙企业（有限合伙）、肖冰、雷振锋、曾健分别持有公司
39.96%、39.56%、13.98%、4.5%和2%的股权。
截至报告期末，东方阿尔法基金管理资产规模65.17亿元，旗下管理8只公开募集证券投资基金和2只私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期
刘明先生，毕业于厦门大学统计专业和金融专业，经济学硕士。曾任厦门证券公司鹭江营业部总经理、厦门产权交易中
基金经心副总经理、香港时富金融服务集团投资
经理、大成基金管理有限公司基金经理、
理、投资
投资部副总监、投资部总监、首席投资官、
经理、公2018-
刘明-23年公司助理总经理、股票投资决策委员会主
司总经02-08
席、公司副总经理并兼任社保组合基金经
理、投资理。2015年5月至2017年6月任东方阿尔法总监基金管理有限公司筹备组组长。现任东方阿尔法基金管理有限公司总经理、投资总
监、基金经理，同时兼任私募资产管理计划投资经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公告确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指公告确定的任职日期和离任日期。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
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姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间
公募基金3923963156.172018-02-08
私募资产管理计划2241158934.552020-05-25刘明
其他组合---
合计51165122090.72-
注："任职时间"为兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理在东方阿尔法基金管理有限公司首次开始管理本类产品的时间。兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理在行业内首次开始管理公募基金的任职时间为2004年10月22日，首次开始管理私募资产管理计划的任职时间为2014年9月29日。
4.1.4基金经理薪酬机制
刘明的薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基
金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）和
《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等有关法律法规的规定，针对股票、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了《东方阿尔法基金管理有限公司公平交易管理制度》、《东方阿尔法基金管理有限公司异常交易监控与报告管理制度》等公
平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
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4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等相关法律法规，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
本报告期内，本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合反向交易和同向交易的交易
价差监控进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
本报告期内，本基金管理人针对同一基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合，加强了对投资指令、交易行为的管理，加强了事后报告机制。同时，本基金管理人按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内、10日内），进一步加强基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合反向交易和同向交易的
交易价差监控的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年，国内GDP同比增长5.2%，完成全年经济增长目标。上半年，随着疫情逐步结束，居民和企业的经济活动回归正常化，政府稳经济政策不断推出，宏观经济整体呈现疫后复苏态势，上证指数随着经济的回暖而温和上涨。在此期间，ChatGPT的发布标志着AI人工智能取得重大突破，AI产业展开了一轮快速发展和迭代，上半年TMT板块中的通信、传媒、计算机行业涨幅领先；下半年，随着地产景气回落，消费不及预期，信贷社融动力不足，宏观经济呈现弱复苏的态势，投资者关注度放在地产、城投债等长期负面因素方面，上证指数表现疲软。在此期间，以煤炭等为代表的高股息行业体现出了供给约束下的盈利韧性和防御属性，逆势上涨。报告期内，上证指数全年下跌3.70%，深证成指下跌13.54%，创业板指下跌19.41%。报告期内，本基金A类份额净值下跌
13.52%，C类份额净值下跌13.95%。
持仓结构上，本基金在2023年继续保持对军工板块的配置。在大国博弈的时代背景之下，以军工等为代表的高端制造行业仍是核心抓手。本基金坚持通过自下而上的深入
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研究挖掘个股的阿尔法机会，围绕军工等行业做深入的研究和前瞻布局，努力把握高端制造业的产业化趋势，致力于为投资人带来超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末东方阿尔法精选混合A基金份额净值为1.0375元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.52%，同期业绩比较基准收益率为-5.35%；截至报告期末东方阿尔法精选混合C基金份额净值为1.0074元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.95%，同期业绩比较基准收益率为-5.35%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，
国内宏观经济有望进一步正常化，在积极财政政策和稳健货币政策的支持之下，宏观经济的增长潜力有望得到释放，社会活力有望得到增强。伴随保障性住房、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设的地产“三大工程”的托底支撑，地产行业对经济的负贡献有望逐渐减小，经济结构正在逐渐从土地财政的老范式向高质量发展的新范式过渡转型。根据政府工作报告，2024年国内生产总值的增长预期目标为5%左右，赤字率拟按
3%安排，赤字规模4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元。为系统解决强国建设进
程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。随着国内经济向好、政策暖风频吹、海外降息周期渐近，我们对2024年的A股市场持乐观积极的态度。
我们继续看好国防工业现代化带来的投资机会。在经济高质量发展、产业结构优化的背景之下，资本市场将蕴含较大的投资机会。政府工作报告提及积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎，全面加强练兵备战，构建现代军事治理体系抓好军队建设“十四五”规划执行，加快实施国防发展重大工程。中国正身处百年未有之大变局当中，大国博弈不断，国家地区之间的地缘紧张持续，保障我国中长期战略安全的需求迫切。军工等高端制造业面临的结构调整带来的不确定性有望在2024年逐步消除，以“新域新质”为代表的细分装备行业将会迎来较好的投资机遇。预计军工行业随着中期调整和人事的落地，规划逐步明朗，采购有望加速，项目得到推进，2024年有望迎来新一轮大订单的确认，并逐渐向产业链上游传导，进而驱动板块业绩反转的拐点。
本基金围绕新的军队建设思想，在航空航天、远火、航海、卫星互联网、军工信息化等领域布局了一批优秀的企业，致力于在一个比较长的产业周期内为投资人创造超额收益。本基金管理人依然持续看好以军工为代表的中国高端制造业的崛起，我们将在这一领域耕耘不止，为持有人不断寻找投资机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
第15页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
本报告期内，本基金管理人秉承"合规创造价值"的理念，坚持一切从合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门完成整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）进一步健全管理制度和业务规章。在已建立的基本管理制度、业务流程、规
章等基础上，根据法律法规的颁布情况和公司的业务发展，对相关管理制度和业务流程规章进行适时修订及更新，从管理制度和业务流程上进行风险控制，进一步强化内部制度的执行力度。
（2）持续地对基金经营业务的合法合规性进行监控。采取实时监控、常规检查和
专项稽核等方式，对发现的问题及时提示并督促改进，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金份额持有人的合法权益。
（3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全面加强了对公
司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出意见和建议。
（5）按照法律法规的要求，认真做好旗下各只基金的信息披露工作，确保有关信
息披露的真实、完整、准确、及时。
（6）引导并监督公司各业务部门根据中国人民银行的监管要求，开展客户身份识
别、客户洗钱风险评级、可疑交易识别、黑名单筛查等反洗钱工作。
（7）内部宣导、外聘律师和远程讲座等多种培训方式相结合，加强合规教育，对
各业务部门进行相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。
本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人已将本基金的基金估值核算业务外包给本基金的金融运营服务机构--
招商证券股份有限公司。本基金金融运营服务机构按照企业会计准则、中国证监会相关
第16页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金金融运营服务机构使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。金融运营服务机构改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人建立了估值小组，成员由运作保障部、公募投资部、专户投资部、研究部和监察稽核部业务骨干组成，负责指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
第17页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第23886号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投审计报告收件人资基金全体基金份额持有人
（一）我们审计的内容我们审计了东方阿尔法精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金的财务报表，包括2023年
12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净
资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。
（二）我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面审计意见按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示
的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监
会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国
基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定
执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务形成审计意见的基础报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
第18页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项无其他事项无其他信息无东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金管理人东方阿尔法基金管理
有限公司(以下简称"基金管理人")管理层负责按
照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责任在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算东方阿尔法精选灵
活配置混合型发起式证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在
由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能注册会计师对财务报表审计的责任
由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
第19页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰
当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的姓名叶尔甸姜爱悦
第20页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告会计师事务所的地址上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期2024-03-27
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.14568023.292488482.93
结算备付金--
存出保证金--
交易性金融资产7.4.7.2323132352.71400880230.75
其中：股票投资306433833.26379353808.42
基金投资--
债券投资16698519.4521526422.33资产支持证券投
--资
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款97648.85109667.36
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计327798024.85403478381.04
第21页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款146632.20298463.98
应付管理人报酬327965.80517032.16
应付托管费54660.9886172.03
应付销售服务费19970.4124769.04
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.6168008.03168029.62
负债合计717237.421094466.83
净资产：
实收基金7.4.7.7316630331.04336574126.31
未分配利润7.4.7.810450456.3965809787.90
净资产合计327080787.43402383914.21
负债和净资产总计327798024.85403478381.04
注：报告截止日2023年12月31日，东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类基金份额净值1.0375元，C类基金份额净值1.0074元，基金总份额316630331.04份，其中A类基金份额269146813.86份，C类基金份额47483517.18份。
7.2利润表
会计主体：东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元
第22页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至22022年01月01日至2
023年12月31日022年12月31日
一、营业总收入-46059582.24-112701150.31
1.利息收入11158.1019226.83
其中：存款利息收入7.4.7.911158.1019226.83
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填
3019939.31-76479578.35
列）
其中：股票投资收益7.4.7.101890732.42-79065684.55
基金投资收益7.4.7.11--
债券投资收益7.4.7.12332687.70410861.26资产支持证券投资
7.4.7.13--
收益
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.16796519.192175244.94
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失
7.4.7.17-49260035.33-36481451.61以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--
填列）5.其他收入（损失以“-”号
7.4.7.18169355.68240652.82
填列）
减：二、营业总支出6427436.748486082.80
1.管理人报酬7.4.10.2.15135266.966874110.33
2.托管费7.4.10.2.2855877.781145685.10
第23页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
3.销售服务费7.4.10.2.3264531.17293840.85
4.投资顾问费--
5.利息支出--
其中：卖出回购金融资产支
--出
6.信用减值损失--
7.税金及附加--
8.其他费用7.4.7.19171760.83172446.52三、利润总额（亏损总额以-52487018.98-121187233.11“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-52487018.98-121187233.11号填列）
五、其他综合收益的税后净
--额
六、综合收益总额-52487018.98-121187233.11
7.3净资产变动表
会计主体：东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
336574126.3165809787.90402383914.21
产
二、本期期初净资
336574126.3165809787.90402383914.21
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-19943795.27-55359331.51-75303126.78填列）
（一）、综合收益--52487018.98-52487018.98
第24页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-19943795.27-2872312.53-22816107.80产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款56724774.946831475.9463556250.88
2.基金赎回
-76668570.21-9703788.47-86372358.68款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
316630331.0410450456.39327080787.43
产上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资
394705479.64203425618.62598131098.26
产
二、本期期初净资
394705479.64203425618.62598131098.26
产
三、本期增减变动
额（减少以“-”号-58131353.33-137615830.72-195747184.05填列）
（一）、综合收益
--121187233.11-121187233.11总额
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-58131353.33-16428597.61-74559950.94产减少以“-”号填
列）
第25页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
其中：1.基金申购款78661352.8417920676.8096582029.64
2.基金赎回
-136792706.17-34349274.41-171141980.58款
（三）、本期向基金份额持有人分配
利润产生的净资产---
变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
336574126.3165809787.90402383914.21
产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:刘明曹渊张珂
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2017]第2013号《关于准予东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由东方阿尔法基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1163778381.98元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2018）第0110号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2018年2月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1164035083.25份基金份额，其中认购资金利息折合256701.27份基金份额。本基金的
基金管理人为东方阿尔法基金管理有限公司，基金金融运营服务机构为招商证券股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》（含更新），本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。
收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，
第26页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
称为A类基金份额；不收取认购/申购费、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象为良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）、债券
（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、证券公司短期融资券、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、
银行存款、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-95%；
其中对港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）的投资比例不超过股票资产的
50%。本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超
过基金资产净值的95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第
3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")
颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
第27页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
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权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加
但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
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金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
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本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金
清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净
资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；
(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转
换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公
允价值变动(不包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基
于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该
基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣
除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价
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值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。
若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩；
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
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根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附
件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，根据中国
证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基
金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》
之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号
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《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含
1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款2256958.872095766.55
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等于：本金2256717.442095553.86
加：应计利息241.43212.69
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个
--月存款期限3个月
--以上
其他存款2311064.42392716.38
等于：本金2310979.87392566.14
加：应计利息84.55150.24
减：坏账准备--
合计4568023.292488482.93
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票345672540.29-306433833.26-39238707.03
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场16525404.84128989.4516698519.4544125.16债
银行间市场----券
合计16525404.84128989.4516698519.4544125.16
第35页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
资产支持证券----
基金----
其他----
合计362197945.13128989.45323132352.71-39194581.87上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票369246980.93-379353808.4210106827.49
贵金属投资-金交
----所黄金合约
交易所市场21139264.03428532.3321526422.33-41374.03债
银行间市场----券
合计21139264.03428532.3321526422.33-41374.03
资产支持证券----
基金----
其他----
合计390386244.96428532.33400880230.7510065453.46
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
本基金本报告期末未及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元
第36页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费8.0329.62
应付证券出借违约金--
应付交易费用--
其中：交易所市场--
银行间市场--
应付利息--
预提费用168000.00168000.00
合计168008.03168029.62
7.4.7.7实收基金
7.4.7.7.1东方阿尔法精选混合A
金额单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年12月31日
(东方阿尔法精选混合A)
基金份额（份）账面金额
上年度末287759793.32287759793.32
本期申购21565759.9421565759.94
本期赎回（以“-”号填列）-40178739.40-40178739.40
本期末269146813.86269146813.86
7.4.7.7.2东方阿尔法精选混合C
金额单位：人民币元本期项目
2023年01月01日至2023年12月31日
(东方阿尔法精选混合C)
基金份额（份）账面金额
上年度末48814332.9948814332.99
本期申购35159015.0035159015.00
本期赎回（以“-”号填列）-36489830.81-36489830.81
第37页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
本期末47483517.1847483517.18
注:申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
7.4.7.8.1东方阿尔法精选混合A
单位：人民币元项目
(东方阿尔法精选混合已实现部分未实现部分未分配利润合计
A)
上年度末36913477.4920563666.6557477144.14
本期期初36913477.4920563666.6557477144.14
本期利润-2520117.85-42412601.63-44932719.48本期基金份额交易产
-2432866.21-11197.95-2444064.16生的变动数
其中：基金申购款2817513.01-212646.502604866.51
基金赎回款-5250379.22201448.55-5048930.67
本期已分配利润---
本期末31960493.43-21860132.9310100360.50
7.4.7.8.2东方阿尔法精选混合C
单位：人民币元项目
(东方阿尔法精选混合已实现部分未实现部分未分配利润合计
C)
上年度末4879081.223453562.548332643.76
本期期初4879081.223453562.548332643.76
本期利润-706865.80-6847433.70-7554299.50本期基金份额交易产
-124370.41-303877.96-428248.37生的变动数
其中：基金申购款3494099.29732510.144226609.43
基金赎回款-3618469.70-1036388.10-4654857.80
本期已分配利润---
第38页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
本期末4047845.01-3697749.12350095.89
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
活期存款利息收入7265.309248.21
定期存款利息收入--
其他存款利息收入3892.809978.62
结算备付金利息收入--
其他--
合计11158.1019226.83
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
卖出股票成交总额128710248.32691443130.32
减：卖出股票成本总额126556613.01768577752.52
减：交易费用262902.891931062.35
买卖股票差价收入1890732.42-79065684.55
7.4.7.11基金投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。
7.4.7.12债券投资收益
7.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元项目本期上年度可比期间
第39页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
债券投资收益——利息收入318479.22530175.69
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）14208.48-119314.43差价收入
债券投资收益——赎回差价
--收入
债券投资收益——申购差价
--收入
合计332687.70410861.26
7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月2022年01月01日至2022年12月
31日31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）45473017.4235951712.38成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑44670936.1935326479.97
付）成本总额
减：应计利息总额786937.42743298.38
减：交易费用935.331248.46
买卖债券差价收入14208.48-119314.43
7.4.7.13资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
第40页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日
股票投资产生的股利收益796519.192175244.94
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计796519.192175244.94
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年01月01日至2023年122022年01月01日至2022年12月31日月31日
1.交易性金融资产-49260035.33-36481451.61
——股票投资-49345534.52-36530077.58
——债券投资85499.1948625.97
——资产支持证券投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增--值税
合计-49260035.33-36481451.61
第41页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
基金赎回费收入166710.58235133.94
转换费收入2645.105518.88
合计169355.68240652.82
注: 1.本基金的赎回费率按持有期间递减，其中A类份额不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类份额赎回费全部归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出
基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年
12月31日12月31日
审计费用48000.0048000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
汇划手续费3760.834446.52
合计171760.83172446.52
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
第42页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
东方阿尔法基金管理有限公司(“东方阿尔法基金”)基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金销售机构
珠海共同成长投资合伙企业(有限合伙)基金管理人股东刘明基金管理人股东肖冰基金管理人股东雷振锋基金管理人股东曾健基金管理人股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至202022年01月01日至20
23年12月31日22年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费5135266.966874110.33
第43页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
其中：应支付销售机构的客户维护费1296536.971621609.25应支付基金管理人的净管理
3838729.995252501.08
费
注：自2022年1月1日至2023年8月20日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
根据东方阿尔法基金管理有限公司2023年8月19日发布的《东方阿尔法基金管理有限公司关于调低旗下基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月21日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日当期发生的基金应支付的托管
855877.781145685.10
费
注：自2022年1月1日至2023年8月20日，支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
根据东方阿尔法基金管理有限公司2023年8月19日发布的《东方阿尔法基金管理有限公司关于调低旗下基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月21日起，支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
第44页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
名称 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 合计
招商银行-18436.9118436.91东方阿尔
-15454.9915454.99法基金
合计-33891.9033891.90获得销售上年度可比期间服务费的2022年01月01日至2022年12月31日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 合计
招商银行-16384.3216384.32东方阿尔
-17202.5517202.55法基金
合计-33586.8733586.87
注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.5%。
2、本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理
人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：
H=E×0.5%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
第45页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情
况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
东方阿尔法精选混合A
份额单位：份本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
关联方名持有的基金份持有的基金份称持有的基金份额额占基金总份持有的基金份额额占基金总份额的比例额的比例珠海共同成长投资
合伙企业8724272.903.24%9049272.903.14%
(有限合
伙)
刘明566.580.00%566.580.00%
注:1.以上表中"持有的基金份额占基金总份额的比例"的计算中，对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。
2.上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率执行。
3.报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资"东方阿尔法精选混合C"。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元关联方名本期上年度可比期间称2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日
第46页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行2256958.877265.302095766.559248.21
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票证券代证券名成功认流通受认购价期末估数量（单期末成期末估受限期备注码称购日限类型格值单价位：股）本总额值总额非公开
2023-11499917274
688333铂力特6个月发行锁94.50108.83158730-
2-28985.00585.90
定新股未
艾罗能2023-1上市且2802428024
6887176个月55.6655.665035-
源2-26流通受8.108.10限
艾罗能2023-15个交新股未1200512005
68871755.6655.662157-
源2-26易日上市8.628.62
2023-0新股流4612.435512.
301487盟固利6个月5.3240.96867-
8-01通受限432
国际复2023-1新股流15095.25253.
3015266个月2.664.455675-
材2-19通受限5075
波长光2023-0新股流9754.119710.
3014216个月29.3859.37332-
电8-16通受限684
2023-0新股流11877.18550.
688549中巨芯6个月5.188.092293-
8-30通受限7437
2023-0新股流9634.618070.
688627精智达6个月46.7787.72206-
7-11通受限232
688563航材股2023-06个月新股流78.9960.4928122196.16997.-
第47页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
份7-12通受限1969
三态股2023-0新股流9287.116977.
3015586个月7.3313.401267-
份9-21通受限180
广钢气2023-0新股流13097.16919.
6885486个月9.8712.751327-
体8-08通受限4925
芯动联2023-0新股流11685.16898.
6885826个月26.7438.67437-
科6-21通受限3879
君逸数2023-0新股流13722.16714.
3011726个月31.3338.16438-
码7-19通受限5408
2023-0新股流12664.14206.
688591泰凌微6个月24.9828.02507-
8-18通受限8614
京仪装2023-1新股流8562.614003.
6886526个月31.9552.25268-
备1-22通受限000
民爆光2023-0新股流18480.13944.
3013626个月51.0538.52362-
电7-27通受限1024
固高科2023-0新股流4752.013863.
3015106个月12.0035.01396-
技8-04通受限096
金凯生2023-0新股流12499.13752.
3015096个月56.5662.23221-
科7-26通受限7683
埃科光2023-0新股流19725.13719.
6886106个月73.3351.00269-
电7-10通受限7700
明阳电2023-0新股流18340.13641.
3012916个月38.1328.36481-
气6-21通受限5316
民生健2023-0新股流8260.013092.
3015076个月10.0015.85826-
康8-24通受限010
达利凯2023-1新股流5126.412752.
3015666个月8.9022.14576-
普2-22通受限064
华勤技2023-0新股流13089.12595.
6032966个月80.8077.75162-
术8-01通受限6050
乖宝宠2023-0新股流12116.11759.
3014986个月39.9938.81303-
物8-09通受限9743
宏盛华2023-1新股流4838.211554.
6010966个月1.704.062846-
源2-15通受限076
盛科通2023-0新股流10110.11418.
6887026个月42.6648.18237-
信9-06通受限4266
海科新2023-0新股流11654.11281.
3012926个月19.9919.35583-
源6-29通受限1705
昊帆生2023-0新股流12859.11280.
3013936个月67.6859.37190-
物7-05通受限2030
中机认2023-1新股流7047.511178.
3015086个月16.8226.68419-
检1-23通受限892
2023-0新股流9270.411103.
301251威尔高6个月28.8834.59321-
8-30通受限839
第48页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
金杨股2023-0新股流14064.11051.
3012106个月57.8845.48243-
份6-21通受限8464
德福科2023-0新股流13608.11017.
3015116个月28.0022.67486-
技8-08通受限0062
康鹏科2023-0新股流8616.711004.
6886026个月8.6611.06995-
技7-13通受限070
维科精2023-0新股流7234.510733.
3014996个月19.5028.93371-
密7-13通受限003
博盈特2023-0新股流16843.10697.
3014686个月47.5830.22354-
焊7-12通受限3288
天承科2023-0新股流7700.010379.
6886036个月55.0074.14140-
技6-30通受限060
康希通2023-1新股流6804.010361.
6886536个月10.5015.99648-
信1-10通受限052
盘古智2023-0新股流12754.10211.
3014566个月37.9630.39336-
能7-06通受限5604
信音电2023-0新股流9618.010181.
3013296个月21.0022.23458-
子7-05通受限034
2023-0新股流10395.10069.
301372科净源6个月45.0043.59231-
8-03通受限0029
恒工精2023-0新股流7306.210068.
3012616个月36.9050.85198-
密6-29通受限030
朗威股2023-0新股流7900.99730.8
3012026个月25.8231.80306-
份6-28通受限20
仁信新2023-0新股流13873.9718.8
3013956个月26.6818.69520-
材6-21通受限600
中研股2023-0新股流7919.29716.1
6887166个月29.6636.39267-
份9-13通受限23
2023-1新股流5453.09543.1
301413安培龙6个月33.2558.19164-
2-11通受限06
协昌科2023-0新股流9805.39487.8
3014186个月51.8850.20189-
技8-10通受限20
斯菱股2023-0新股流8150.59454.6
3015506个月37.5643.57217-
份9-06通受限29
2023-1新股流4149.49368.0
301516中远通6个月6.8715.51604-
2-01通受限84
2023-0新股流8890.49234.7
301272英华特6个月51.3953.38173-
7-06通受限74
恒达新2023-0新股流10059.9099.7
3014696个月36.5833.09275-
材8-10通受限505
爱科赛2023-0新股流10427.8954.9
6887196个月69.9860.10149-
博9-20通受限020
第49页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
舜禹股2023-0新股流9251.08932.8
3015196个月20.9320.21442-
份7-19通受限62
长华化2023-0新股流9913.78858.8
3015186个月25.7523.01385-
学7-26通受限55
2023-1新股流5714.58752.6
301568思泰克6个月23.2335.58246-
1-21通受限88
誉辰智2023-0新股流11829.8414.8
6886386个月83.9059.68141-
能7-04通受限908
2023-0新股流12360.8342.7
301371敷尔佳6个月55.6837.58222-
7-24通受限966
丰茂股2023-1新股流6635.28286.7
3014596个月31.9039.84208-
份2-06通受限02
艾森股2023-1新股流4624.98223.6
6887206个月28.0349.84165-
份1-29通受限50
2023-0新股流6748.88208.0
688573信宇人6个月23.6828.80285-
8-09通受限00
思泉新2023-1新股流5332.48206.0
3014896个月41.6664.11128-
材0-16通受限88
盛邦安2023-0新股流7102.28196.9
6886516个月39.9046.05178-
全7-19通受限00
陕西华2023-1新股流4970.98082.6
3015176个月26.8743.69185-
达0-09通受限55
儒竞科2023-0新股流9857.48064.5
3015256个月99.5781.4699-
技8-23通受限34
辰奕智2023-1新股流5774.98061.7
3015786个月48.9468.32118-
能2-21通受限26
飞南资2023-0新股流9180.58000.8
3015006个月23.9720.89383-
源9-13通受限17
中集环2023-0新股流10559.7952.6
3015596个月24.2218.24436-
科9-26通受限924
碧兴物2023-0新股流8163.17751.8
6886716个月36.1234.30226-
联8-02通受限20
2023-0新股流7267.77726.9
688693锴威特6个月40.8343.41178-
8-10通受限48
威马农2023-0新股流6637.57461.0
3015336个月29.5033.16225-
机8-07通受限00
2023-0新股流9174.27366.1
688612威迈斯6个月47.2937.97194-
7-19通受限68
万邦医2023-0新股流9367.47278.1
3015206个月67.8852.74138-
药9-18通受限42
惠柏新2023-1新股流5125.17266.5
3015556个月22.8832.44224-
材0-24通受限26
第50页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
浩辰软2023-0新股流9202.66962.4
6886576个月103.4078.2389-
件9-25通受限07
苏州规2023-0新股流5111.96947.1
3015056个月26.3535.81194-
划7-12通受限04
福赛科2023-0新股流6661.26894.1
3015296个月36.6037.88182-
技8-31通受限06
崇德科2023-0新股流7748.86842.8
3015486个月66.8058.99116-
技9-11通受限04
港通医2023-0新股流7166.86502.1
3015156个月31.1628.27230-
疗7-13通受限00
德冠新2023-1新股流6494.46410.3
0013786个月31.6831.27205-
材0-23通受限05
锦江航2023-1新股流6041.25944.5
6010836个月11.2511.07537-
运1-28通受限59
金帝股2023-0新股流4245.15768.1
6032706个月21.7729.58195-
份8-25通受限50
鼎龙科2023-1新股流2990.45551.8
6030046个月16.8031.19178-
技2-20通受限02
浙江荣2023-0新股流3462.35394.6
6031196个月15.3223.87226-
泰7-21通受限22
夏厦精2023-1新股流3432.34823.0
0013066个月53.6375.3664-
密1-09通受限24
联域股2023-1新股流4076.84815.3
0013266个月41.1848.6499-
份1-01通受限26
麦加芯2023-1新股流4123.64104.5
6030626个月58.0857.8171-
彩0-31通受限81
上海汽2023-1新股流3144.84019.9
6031076个月14.2318.19221-
配0-25通受限39
兴欣新2023-1新股流3567.03841.9
0013586个月41.0044.1687-
材2-14通受限02
永达股2023-1新股流2277.43764.8
0012396个月12.0519.92189-
份2-04通受限58
润本股2023-1新股流3875.73715.1
6031936个月17.3816.66223-
份0-09通受限48
热威股2023-0新股流3349.53379.9
6030756个月23.1023.31145-
份9-01通受限05
天元智2023-1新股流1691.03376.6
6032736个月9.5018.97178-
能0-16通受限06
恒兴新2023-0新股流3447.83333.9
6032766个月25.7324.88134-
材9-18通受限22
索宝蛋2023-1新股流3172.23207.9
6032316个月21.2921.53149-
白2-06通受限17
第51页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
安邦护2023-1新股流1680.83058.0
6033736个月19.1034.7588-
卫2-13通受限00
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有因参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和交易所回购等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的三级风险防控体系。一级风险防范指基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。二级风险防范指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。公司经理层设投
第52页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
资决策委员会，对涉及基金投资的重大问题进行决策，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门，对各岗位、各部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。本基金在交易所进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金目前暂未开展银行间同业市场业务，无此类信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
(2022年12月31日：同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
第53页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，监察稽核部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过监察稽核部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持的证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计占基金资产净值的比例为5.68%（2022年12月31日：12.06%）。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
第54页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月31日资产货币资
4568023.29-----4568023.29
金交易性
金融资--16698519.45--306433833.26323132352.71产应收申
-----97648.8597648.85购款
资产总4568023.29-16698519.45--306531482.11327798024.85
第55页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告计负债应付赎
-----146632.20146632.20回款应付管
理人报-----327965.80327965.80酬应付托
-----54660.9854660.98管费应付销
售服务-----19970.4119970.41费其他负
-----168008.03168008.03债负债总
-----717237.42717237.42计利率敏
感度缺4568023.29-16698519.45--305814244.69327080787.43口上年度末
2022年1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
12月31日资产货币资
2488482.93-----2488482.93
金交易性
金融资21526422.33----379353808.42400880230.75产应收申
-----109667.36109667.36购款资产总
24014905.26----379463475.78403478381.04
计负债应付赎
-----298463.98298463.98回款应付管
理人报-----517032.16517032.16酬应付托
-----86172.0386172.03管费
第56页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告应付销
售服务-----24769.0424769.04费其他负
-----168029.62168029.62债负债总
-----1094466.831094466.83计利率敏
感度缺24014905.26----378369008.95402383914.21口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为
5.11%(2022年12月31日：5.35%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响
(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中对港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）的投资比例不超过股票资产的50%。本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府
第57页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
(%)(%)交易性金融资
306433833.2693.69379353808.4294.28
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计306433833.2693.69379353808.4294.28
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2023年12月31日2022年12月31日
1.沪深300指数上升5%12911642.7914765528.10
2.沪深300指数下降5%-12911642.79-14765528.10
7.4.14公允价值
第58页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次287854007.62330833649.68
第二层次17098826.1721526422.33
第三层次18179518.9248520158.74
合计323132352.71400880230.75
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估
值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年01月01日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-48520158.7448520158.74
第59页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
当期购买-14999985.0014999985.00
当期出售/结算---
转入第三层次-1847804.351847804.35
转出第三层次-51909949.2351909949.23
当期利得或损失总额-4721520.064721520.06
其中：计入损益的利
-4721520.064721520.06得或损失计入其他综
---合收益的利得或损失
期末余额-18179518.9218179518.92期末仍持有的第三层次金融资产计入本期
损益的未实现利得或-2405041.162405041.16
损失的变动——公允价值变动损益上年度可比期间
2022年01月01日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-749420.95749420.95
当期购买-46849995.2046849995.20
当期出售/结算---
转入第三层次-2505639.062505639.06
转出第三层次-1284161.641284161.64
当期利得或损失总额--300734.83-300734.83
其中：计入损益的利
--300734.83-300734.83得或损失计入其他综
---合收益的利得或损失
期末余额-48520158.7448520158.74期末仍持有的第三层
--280721.76-280721.76次金融资产计入本期
第60页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告损益的未实现利得或
损失的变动——公允价值变动损益
于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值
本期末公允价采用的估值范围/加项目与公允价值之间值技术名称权平均的关系值
流动性折扣估值处于平均价格亚预期年化波14.62%~
18179518.92负相关
限售期的股票投资式期权模型动率219.88%不可观察输入值
上年度末公允采用的估值范围/加项目与公允价值之间价值技术名称权平均的关系值
流动性折扣估值处于平均价格亚预期年化波20.63%~
48520158.74负相关
限售期的股票投资式期权模型动率247.56%
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2022年12月31日：同）。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
第61页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额
例(%)
1权益投资306433833.2693.48
其中：股票306433833.2693.48
2基金投资--
3固定收益投资16698519.455.09
其中：债券16698519.455.09
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计4568023.291.39
8其他各项资产97648.850.03
9合计327798024.85100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比
代码行业类别公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 274685138.54 83.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16977.80 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5944.59 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
第62页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31678308.04 9.69
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 25404.18 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 19002.11 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计306433833.2693.69
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资序
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号
例(%)
1688333铂力特27845531150713.409.52
2002389航天彩虹136840025452240.007.78
3688776国光电气25252824593701.927.52
4301117佳缘科技44469524240324.457.41
5688132邦彦技术110228023621860.407.22
6600416湘电股份141063522400883.806.85
7000738航发控制110140021917860.006.70
8688122西部超导33584617877082.585.47
9688281华秦科技12045516340925.305.00
10600435北方导航136230015993402.004.89
11688239航宇科技33447015977631.904.88
第63页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
12688270臻镭科技18677212771469.363.90
13603712七一二36780011589378.003.54
14688283坤恒顺维1324819092171.032.78
15002446盛路通信9161007603630.002.32
16600363联创光电2168007371200.002.25
17002985北摩高科1769756137493.001.88
18688682霍莱沃1116635327441.731.63
19688311盟升电子676693451795.691.06
20688507索辰科技151172067249.750.63
21688717艾罗能源7192400306.720.12
22301566达利凯普5755162891.850.05
23301487盟固利86735512.320.01
24301526国际复材567525253.750.01
25301421波长光电33219710.840.01
26688549中巨芯229318550.370.01
27688627精智达20618070.320.01
28688563航材股份28116997.690.01
29301558三态股份126716977.800.01
30688548广钢气体132716919.250.01
31688582芯动联科43716898.790.01
32301172君逸数码43816714.080.01
33688591泰凌微50714206.140.00
34688652京仪装备26814003.000.00
35301362民爆光电36213944.240.00
36301510固高科技39613863.960.00
37301509金凯生科22113752.830.00
38688610埃科光电26913719.000.00
39301291明阳电气48113641.160.00
40301507民生健康82613092.100.00
41603296华勤技术16212595.500.00
42301498乖宝宠物30311759.430.00
第64页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
43601096宏盛华源284611554.760.00
44688702盛科通信23711418.660.00
45301292海科新源58311281.050.00
46301393昊帆生物19011280.300.00
47301508中机认检41911178.920.00
48301251威尔高32111103.390.00
49301210金杨股份24311051.640.00
50301511德福科技48611017.620.00
51688602康鹏科技99511004.700.00
52301499维科精密37110733.030.00
53301468博盈特焊35410697.880.00
54688603天承科技14010379.600.00
55688653康希通信64810361.520.00
56301456盘古智能33610211.040.00
57301329信音电子45810181.340.00
58301372科净源23110069.290.00
59301261恒工精密19810068.300.00
60301202朗威股份3069730.800.00
61301395仁信新材5209718.800.00
62688716中研股份2679716.130.00
63301413安培龙1649543.160.00
64301418协昌科技1899487.800.00
65301550斯菱股份2179454.690.00
66301516中远通6049368.040.00
67301272英华特1739234.740.00
68301469恒达新材2759099.750.00
69688719爱科赛博1498954.900.00
70301519舜禹股份4428932.820.00
71301518长华化学3858858.850.00
72301568思泰克2468752.680.00
73688638誉辰智能1418414.880.00
第65页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
74301371敷尔佳2228342.760.00
75301459丰茂股份2088286.720.00
76688720艾森股份1658223.600.00
77688573信宇人2858208.000.00
78301489思泉新材1288206.080.00
79688651盛邦安全1788196.900.00
80301517陕西华达1858082.650.00
81301525儒竞科技998064.540.00
82301578辰奕智能1188061.760.00
83301500飞南资源3838000.870.00
84301559中集环科4367952.640.00
85688671碧兴物联2267751.800.00
86688693锴威特1787726.980.00
87301533威马农机2257461.000.00
88688612威迈斯1947366.180.00
89301520万邦医药1387278.120.00
90301555惠柏新材2247266.560.00
91688657浩辰软件896962.470.00
92301505苏州规划1946947.140.00
93301529福赛科技1826894.160.00
94301548崇德科技1166842.840.00
95301515港通医疗2306502.100.00
96001378德冠新材2056410.350.00
97601083锦江航运5375944.590.00
98603270金帝股份1955768.100.00
99603004鼎龙科技1785551.820.00
100603119浙江荣泰2265394.620.00
101001306夏厦精密644823.040.00
102001326联域股份994815.360.00
103603062麦加芯彩714104.510.00
104603107上海汽配2214019.990.00
第66页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
105001358兴欣新材873841.920.00
106001239永达股份1893764.880.00
107603193润本股份2233715.180.00
108603075热威股份1453379.950.00
109603273天元智能1783376.660.00
110603276恒兴新材1343333.920.00
111603231索宝蛋白1493207.970.00
112603373安邦护卫883058.000.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号
例(%)
1688333铂力特14999985.003.73
2600435北方导航14654015.003.64
3603712七一二11094177.002.76
4688270臻镭科技10398490.222.58
5688283坤恒顺维8719205.162.17
6002446盛路通信8657477.002.15
7002985北摩高科7975832.501.98
8688311盟升电子3574179.590.89
9688507索辰科技2519880.310.63
10600416湘电股份1999066.000.50
11688776国光电气1599874.920.40
12688249晶合集成470542.980.12
13688717艾罗能源400306.720.10
14001286陕西能源361603.200.09
15688469芯联集成250081.190.06
16301203国泰环保248179.400.06
第67页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
17301260格力博239611.950.06
18301246宏源药业235650.000.06
19688563航材股份221645.940.06
20301310鑫宏业214892.320.05
注："买入"包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号
例(%)
1001270铖昌科技33649873.508.36
2688333铂力特24167349.936.01
3688281华秦科技14123056.373.51
4600416湘电股份8998065.002.24
5688682霍莱沃7799910.661.94
6300395菲利华5325175.001.32
7301117佳缘科技3122835.000.78
8000738航发控制2998065.000.75
9688143长盈通2885779.810.72
10001286陕西能源483675.190.12
11688249晶合集成463508.010.12
12688047龙芯中科365564.820.09
13688502茂莱光学348684.450.09
14688409富创精密331665.740.08
15688435英方软件310764.500.08
16301260格力博282294.660.07
17688372伟测科技279785.870.07
18301526国际复材279218.040.07
第68页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
19688205德科立276527.510.07
20688469芯联集成264144.700.07
注："卖出"包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额102982172.37
卖出股票收入（成交）总额128710248.32注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1国家债券16698519.455.11
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)--
8同业存单--
9其他--
10合计16698519.455.11
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值
号值比例(%)
第69页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
101970923国债1615300015380063.014.70
201970323国债10130001318456.440.40
注：截止至报告期末，本基金仅持有上述债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
第70页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
4应收利息-
5应收申购款97648.85
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计97648.85
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元序流通受限部分的占基金资产流通受限情况说股票代码股票名称
号公允价值净值比例(%)明
1688333铂力特17274585.905.28非公开发行锁定
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有户均持有机构投资者个人投资者份额级别人户的基金份
数()占总份占总份额户额持有份额持有份额额比例比例东方阿尔
法精选混1442918653.1960073516.3722.32%209073297.4977.68%
合A东方阿尔
法精选混75816263.491005077.472.12%46478439.7197.88%
合C
合计2201014385.7561078593.8419.29%255551737.2080.71%
第71页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
注:本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属不同类别的基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。
户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例
东方阿尔法精选混合A 7772.99 0.00%基金管理人所有从业人员
东方阿尔法精选混合C 26243.66 0.06%持有本基金
合计34016.650.01%
注:基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属不同类别基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）
本公司高级管理人员、基金 东方阿尔法精选混合A 0~10
投资和研究部门负责人持有 东方阿尔法精选混合C -
本开放式基金合计0~10
东方阿尔法精选混合A 0~10本基金基金经理持有本开放
东方阿尔法精选混合C -式基金
合计0~10
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的
产品情况持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万基金经理姓名产品类型
份）
公募基金>100
刘明私募资产管理计划>100
合计>100
9.5发起式基金发起资金持有份额情况
本基金成立后有10005850.58份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2018年2月8日至2021年2月8日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。
第72页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
§10开放式基金份额变动
单位：份
东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C
基金合同生效日(2018年02月08
651144745.16512890338.09日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额287759793.3248814332.99
本报告期基金总申购份额21565759.9435159015.00
减：本报告期基金总赎回份额40178739.4036489830.81
本报告期基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额269146813.8647483517.18
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本年度应付的审计费用为48000.00元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本报告期内无改聘会计师事务所的事项。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
第73页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易单占当期股占当期佣备券商名称元成交金额票成交总佣金金总量的注数额的比例比例量
中信证券2174432206.7187.26%135947.0984.90%-中信证券
325470239.3112.74%24187.2915.10%-
(山东)
注：
1、本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。
本报告期内本基金与证券经纪商不存在关联方关系。
2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。
证券经纪商的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用证券公司交易结算模式进行证券交易和结算的需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和
行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；
4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提
供能满足证券公司交易结算模式下T+0估值的时效性要求。
3、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定
证券经营机构，然后基金管理人、基金托管人和证券经纪商签订证券经纪服务协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
第74页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当占当占当期债占当期期权期基券回券商名称债券成成交成交证成成交金成成交金额购成交总额金额金额交总金额交总交总的比例额的额的额的比例比例比例
中信证券46770339.74100.00%------中信证券
--------
(山东)
注：该表格中的债券成交金额是按全价计算的金额。
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期东方阿尔法基金管理有限公司
证券时报、中国证券报、上海
1旗下全部基金2022年4季度报2023-01-18
证券报、证券日报告提示性公告东方阿尔法精选灵活配置混合
基金管理人的官方网站、中国
2型发起式证券投资基金2022年2023-01-18
证监会基金电子披露网站
第4季度报告
东方阿尔法基金管理有限公司基金管理人的官方网站、中国
关于旗下基金增加北京创金启证监会基金电子披露网站、证
32023-02-22
富基金销售有限公司为销售机券时报、中国证券报、上海证
构的公告券报、证券日报
基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
证监会基金电子披露网站、证
4关于旗下基金增加宁波银行股2023-02-23
券时报、中国证券报、上海证份有限公司为销售机构的公告
券报、证券日报
基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
证监会基金电子披露网站、证
5关于旗下基金增加华西证券股2023-02-24
券时报、中国证券报、上海证份有限公司为销售机构的公告
券报、证券日报
东方阿尔法基金管理有限公司基金管理人的官方网站、中国
62023-03-20
关于旗下基金增加东北证券股证监会基金电子披露网站、证
第75页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
份有限公司为销售机构的公告券时报、中国证券报、上海证
券报、证券日报东方阿尔法基金管理有限公司
证券时报、中国证券报、上海
7旗下基金2022年年度报告提示2023-03-29
证券报、证券日报性公告东方阿尔法精选灵活配置混合
基金管理人的官方网站、中国
8型发起式证券投资基金2022年2023-03-29
证监会基金电子披露网站年度报告东方阿尔法基金管理有限公司
证券时报、中国证券报、上海
9旗下全部基金2023年1季度报2023-04-21
证券报、证券日报告提示性公告东方阿尔法精选灵活配置混合
基金管理人的官方网站、中国
10型发起式证券投资基金2023年2023-04-21
证监会基金电子披露网站
第1季度报告
基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
证监会基金电子披露网站、证
11关于旗下基金增加海通证券股2023-05-11
券时报、中国证券报、上海证份有限公司为销售机构的公告
券报、证券日报
基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
证监会基金电子、披露网站、
12关于持续完善客户身份信息的2023-06-08
证券时报、中国证券报、上海提示
证券报、证券日报
基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
证监会基金电子披露网站、证
13关于旗下基金增加光大证券股2023-06-09
券时报、中国证券报、上海证份有限公司为销售机构的公告
券报、证券日报东方阿尔法基金管理有限公司
证券时报、中国证券报、上海
14旗下全部基金2023年2季度报2023-07-15
证券报、证券日报告提示性公告东方阿尔法精选灵活配置混合
基金管理人的官方网站、中国
15型发起式证券投资基金2023年2023-07-15
证监会基金电子披露网站
第2季度报告
东方阿尔法基金管理有限公司基金管理人的官方网站、中国
关于旗下部分基金增加腾安基证监会基金电子披露网站、证
162023-08-01
金销售（深圳）有限公司为销券时报、中国证券报、上海证
售机构的公告券报、证券日报
第76页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
17证监会基金电子披露网站、证2023-08-02
关于公司董事变更的公告券时报
基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
证监会基金电子披露网站、证
18关于调低旗下基金费率并修订2023-08-19
券时报、中国证券报、上海证基金合同的公告
券报、证券日报东方阿尔法精选灵活配置混合
基金管理人的官方网站、中国
19型发起式证券投资基金基金合2023-08-19
证监会基金电子披露网站
同（2023年8月修订）东方阿尔法精选灵活配置混合
基金管理人的官方网站、中国
20型发起式证券投资基金招募说2023-08-21
证监会基金电子披露网站明书（更新）（2023年第1期）东方阿尔法精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金产基金管理人的官方网站、中国
212023-08-21品资料概要更新（A类份额/C类 证监会基金电子披露网站份额）东方阿尔法基金管理有限公司
证券时报、中国证券报、上海
22旗下证券投资基金招募说明书2023-08-21
证券报、证券日报更新的提示性公告东方阿尔法基金管理有限公司
证券时报、中国证券报、上海
23旗下基金2023年中期报告提示2023-08-28
证券报、证券日报性公告东方阿尔法精选灵活配置混合
基金管理人的官方网站、中国
24型发起式证券投资基金2023年2023-08-28
证监会基金电子披露网站中期报告东方阿尔法精选灵活配置混合
基金管理人的官方网站、中国
25型发起式证券投资基金2023年2023-10-24
证监会基金电子披露网站
第3季度报告东方阿尔法基金管理有限公司
证券时报、中国证券报、上海
26旗下基金2023年第3季度报告2023-10-24
证券报、证券日报提示性公告
基金管理人的官方网站、中国东方阿尔法基金管理有限公司
证监会基金电子披露网站、证
27关于旗下部分基金投资非公开2023-12-30
券时报、中国证券报、上海证发行股票的公告
券报、证券日报
第77页，共78页东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金设立的文件；
2、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》（含更新）；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照。
13.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
13.3查阅方式
1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司，客户服务电话：400-930-6677（免长途话费）。
3、投资者可通过中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）和基金
管理人网站（https://www.dfa66.com）查阅本报告书。
东方阿尔法基金管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
第78页，共78页
