北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基
金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2022年1月24日北信瑞丰华丰灵活配置2021年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称北信瑞丰华丰灵活配置交易代码005376基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年3月19日
报告期末基金份额总额6578763.93份本基金通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资
投资目标策略，在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金将灵活运用多种投资策略，在对宏观经济趋势进行深入研究的基础上，结合对行业周期、公司发展前景、金融市场行为等分析，动态运用并不断优化资投资策略
产配置策略、行业配置策略、个股精选策略、债券投
资策略等，发挥多种策略的优势，实现基金资产的长期稳健增值。
中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益业绩比较基准
率×40%
本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期风险收益特征收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司基金托管人华夏银行股份有限公司
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2021年10月1日－2021年12月31日）
1.本期已实现收益7820961.97
2.本期利润7820961.97
3.加权平均基金份额本期利润0.1427
4.期末基金资产净值12638239.31
5.期末基金份额净值1.9211
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段收益率标准差*－**－*
*标准差*准收益率*
*
过去三个月33.47%2.83%1.74%0.43%31.73%2.40%
过去六个月33.26%1.99%-0.18%0.56%33.44%1.43%
过去一年38.94%1.48%1.94%0.65%37.00%0.83%
过去三年108.82%1.05%45.12%0.76%63.70%0.29%自基金合同
109.73%0.94%23.45%0.77%86.28%0.17%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期
张文博先生，北京大学金融学硕士从事股票研究相关工作6年。曾任长盛基金管
2021年5月理有限公司研究
张文博基金经理-6年
6日员2016年4月入职北
信瑞丰基金管理有限公司任研究员现任北信瑞丰基金管理有限公司权益投资部基
第4页共10页北信瑞丰华丰灵活配置2021年第4季度报告金经理。
卢平先生，中国人民大学经济学博士。历任国都证券研究员
招商证券研究员、研基金经
2021年10月发部门副总经
卢平理、首席-19年
27日理2020年4月入职北
经济学家信瑞丰基金管理有限公司现任公司首席经济学家兼基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》、《北信瑞丰基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价
第5页共10页北信瑞丰华丰灵活配置2021年第4季度报告格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
本产品的投资策略：本基金严格按照追求稳定的收益为主，主要是对稳健的旧经济大盘蓝筹股进行配置。为了获取稳定的打新收益率，配置到大金融、家电、食品饮料等行业。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.9211元；本报告期基金份额净值增长率为33.47%，业绩比较基准收益率为1.74%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自2021年3月23日至2021年10月13日期间资产净值低于伍仟万元，已经连续六十个工作日以上。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计11387741.7787.79
8其他资产1583753.4412.21
9合计12971495.21100.00
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5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细本基金期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金185805.81
2应收证券清算款71307.88
3应收股利-
4应收利息1221.08
5应收申购款1325418.67
6其他应收款-
7其他-
8合计1583753.44
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
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报告期期初基金份额总额3719794.50
报告期期间基金总申购份额113253241.91
减:报告期期间基金总赎回份额110394272.48
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-
报告期期末基金份额总额6578763.93
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额0.00
报告期期间买入/申购总份额161005.58
报告期期间卖出/赎回总份额0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额161005.58
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）2.45
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率
1申购2021年12月1日161005.58250000.000.08%
合计161005.58250000.00
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期末持有基金报告期内持有基金份额变化情况资情况者持有基金份额比例序期初申购赎回份额
类达到或者超过20%持有份额号份额份额份额占比别的时间区间
120211201-20211205-161005.58-161005.582.45%
机220211001-202110133407634.63-3407634.63-0.00%
构320211014-20211129-52053720.1652053720.16-0.00%
420211014-20211129-52053720.1652053720.16-0.00%
个120211130-2021113034679.14-34679.14-0.00%
人220211207-20211223-1459507.941459507.94-0.00%产品特有风险无
注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情况；
2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过
50%的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额
第9页共10页北信瑞丰华丰灵活配置2021年第4季度报告赎，加强流动性管理；
3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中（超过20%）的情况，持有基金份额比例
集中的投资者（超过20%）申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中（超过20%）而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金的文件。
2、北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金合同。
3、北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
9.2存放地点
北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层
9.3查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站 www.bxrfund.com查阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2022年1月24日
