渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024年03月29日渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经董事会审议，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年01月01日起至12月31日止。
第2页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3其他指标...............................................9
3.4过去三年基金的利润分配情况.....................................10
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......................14
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
§6审计报告...............................................15
6.1审计报告基本信息..........................................15
6.2审计报告的基本内容.........................................15
§7年度财务报表.............................................17
7.1资产负债表.............................................17
7.2利润表...............................................18
7.3净资产变动表............................................19
7.4报表附注..............................................20
§8投资组合报告.............................................45
8.1期末基金资产组合情况........................................45
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................45
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................46
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................50
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................52
第3页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................52
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................52
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................52
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................52
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................52
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................53
8.12投资组合报告附注.........................................53
§9基金份额持有人信息..........................................54
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................54
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................54
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................54
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.....................................................54
9.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................54
§10开放式基金份额变动.........................................55
§11重大事件揭示............................................55
11.1基金份额持有人大会决议......................................55
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................55
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................55
11.4基金投资策略的改变........................................55
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................56
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................56
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................56
11.8其他重大事件...........................................57
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................59
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................60
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................60
§13备查文件目录............................................60
13.1备查文件目录...........................................60
13.2存放地点.............................................60
13.3查阅方式.............................................60
第4页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金简称渤海汇金量化成长混合基金主代码005536基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2021年12月28日基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额40506043.68份
基金合同存续期-
2.2基金产品说明
本基金通过构建数量化投资策略，重点选择具备高成长潜力的优质上市公司，在严格控制组合风险并保持良好流动投资目标
性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
（一）资产配置策略
本基金为混合型基金，其股票投资比例占基金资产的比例为60%-95%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将结合国内外宏观经济走势、财政货币政策、证券
市场发展趋势等因素，合理的分配股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。
（二）股票投资策略
（1）基本面量化策略：深入研究优质成长股具有的财务基
本面特征，并将其进行数量化表达，形成基于基本面的量化投资体系。基本面特征包括但不限于估值、营收、盈利、杠杆、周转率等。通过该体系，筛选基本面优秀，或投资策略者基本面正在好转的成长股构建投资组合。
（2）多因子选股策略：通过对股票历史数据的数量化分析，建立影响股票价格的因子库。通过对各类因子打分构建多因子模型，筛选出收益预期较高的股票组合。本基金使用的因子不仅包括公司盈利能力、成长性、一致预期、
估值等基本面类因子，同时也包括股票价格波动相关的各类技术指标，例如价格波动率、成交量、动量趋势、超买超卖等。本基金通过对量化模型中各类因子的持续跟踪来监控因子的有效性，根据市场状况结合因子变化趋势，动态选取最优因子构建股票多头组合。
（3）事件套利选股策略：通过跟踪分析对投资者行为产生
一定影响，可造成市场短期价格波动的事件来获取超额投
第5页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告资收益。此类事件包括但不限于定向增发、股东增持、股权激励、业绩公告、资产注入等，相关事件信息要素均由上市公司公告等公开渠道获得。
（三）债券投资策略
本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进行债券投资，以提高基金资产的投资收益。
首先，通过对国内外宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场供求关系等因素的分析，结合基金资产的流动性需求，确定债券组合的规模、投资期限、期间的流动性安排。
其次，在上述约束条件下，综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法，结合债券的流动性、信用风险分析等多种因素，对个券进行积极的管理。
此外，本基金根据对可转换债券的发行条款和对应基础证券的估值与价格变化的研究，通过对转债品种的转股溢价率、纯债溢价率、到期收益率等指标分析，寻找具有债性支撑并且兼具一定股性的品种，捕捉其投资机会。可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并
非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。
（四）股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资。本基金将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，选择流动性较强、交易活跃的期货合约进行空头或多头套期保值，以管理投资组合的系统性风险，提高资金使用效率。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和
投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
（五）国债期货投资策略
基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。
（六）资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产池未
来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时在严格控制风险的情况下，综合运用多个策略和研究方法，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定
第6页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告收益。
业绩比较基准中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股风险收益特征
票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称渤海汇金证券资产管理有限公交通银行股份有限公司司
姓名齐朝晖（代履行总经理职责）陆志俊信息披露负责
联系电话022-2386165595559人
电子邮箱 liujia@bhhjamc.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话400-651-171795559
传真022-23861651021-62701216
注册地址深圳市前海深港合作区桂湾五中国（上海）自由贸易试验区路128号前海深港基金小镇对银城中路188号冲基金中心506
办公地址深圳市前海深港合作区桂湾五中国（上海）长宁区仙霞路18路128号前海深港基金小镇对号冲基金中心506邮政编码518054200336法定代表人齐朝晖任德奇
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名证券时报称
登载基金年度报告正文的管理 https://www.bhhjamc.com人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合上海市黄浦区延安东路222号30楼
伙)注册登记机构渤海汇金证券资产管理有限公司天津市南开区宾水西道8号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
第7页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
金额单位：人民币元
2021年12月28日
3.1.1期间数据和指
2023年2022年（基金合同生效日）-
标
2021年12月31日
本期已实现收益2238820.94-10889598.78-41649.51
本期利润5030042.73-12971327.74397842.35
加权平均基金份额本0.1162-0.24170.0065期利润
本期加权平均净值利13.28%-27.82%0.65%润率
本期基金份额净值增13.78%-22.66%0.65%长率
3.1.2期末数据和指
2023年末2022年末2021年末
标
期末可供分配利润-5641948.54-10521543.43-41649.51
期末可供分配基金份-0.1393-0.2216-0.0007额利润
期末基金资产净值35877008.9836959839.9361496207.53
期末基金份额净值0.88570.77841.0065
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值增-11.43%-22.16%0.65%长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基准
份额净值增业绩比较基*－
阶段长率标准差收益率标准差*－*
长率*准收益率**
**
过去三个月0.92%1.01%-3.40%0.69%4.32%0.32%
过去六个月-2.07%1.02%-7.23%0.68%5.16%0.34%
过去一年13.78%0.97%-4.97%0.66%18.75%0.31%
自基金合同-11.43%1.20%-19.13%0.90%7.70%0.30%生效起至今
注：业绩比较基准：中证500指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
第8页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告较
注：本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同于2021年12月28日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3其他指标注：无。
第9页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
3.4过去三年基金的利润分配情况注：无。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于2016年5月18日。注册地为深圳，注册资本为11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份有限公司的全资子公司。
截至2023年12月31日，本基金管理人共管理15只公募基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、渤海汇金汇裕87个月定期开放债券型证券投资基金、渤海汇金新动能主题
混合型证券投资基金、渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金创新价值
一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金、渤海汇金
兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投
资基金、渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金汇鑫益3个月定期开
放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、渤
海汇金优选进取 6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金优选稳健 6个月持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助证券姓名职务理）期限从业说明任职离任日年限日期期
南开大学数学学士、金融学硕士。2004年2月至2013年10月就职于渤海证券研究所，任金融工程部经理。2013年10
2021-19月至2016年8月就职于渤海
何翔本基金的基金经理-
12-28年证券基金管理总部，任投资研究部经理。2016年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司
公募投资部，任公募投资总监。2023年4月担任公募权益
第10页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告部总经理兼公募权益部量化投
资团队负责人、量化投资总监。2017年7月至2018年12月担任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。2018年2月至2022年12月担任渤海汇金睿选混合基金基金经理。2018年7月至2022年11月担任渤海汇金量化汇盈混合基金基金经理。2021年3月起担任渤海汇金新动能主题混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日起任渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.1.4基金经理薪酬机制
不涉及
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
按照中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《渤海汇金证券资产管理有限公司公募业务公平交易制度》，以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现，结合盘中实时监控，事后分析和信息披露等风险控制措施加强对于公平交易过程和结果的监督。
第11页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实时投资决策方面享有公平的机会。交易员按最优原则，对投资指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投资人得到公平对待。
4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
不涉及
4.3.3异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，报告期内，本基金未发现异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交的单边交易量超过该证券交易当日成交量的5%的情形。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2023年，国内经济在高质量发展引领下逐步恢复。为积极应对结构性问题、周期性矛盾交织叠加带来的挑战，政府加大宏观调控力度，持续出台改善房地产需求、地方政府化债等一揽子稳增长政策，进一步巩固经济回升的基础。国内资本市场制度亦在不断优化完善以更好地激发市场活力。同时我们也面临了复杂多变的国际环境，不稳定性不确定性明显增加，美联储持续加息成为国内资本市场一大掣肘。从 A股市场表现看，2023年市场并未呈现较好的赚钱效应。投资者对结构转型中的阵痛认识不够充分，对市场抱有过高的预期，放大了市场波动，叠加美联储持续加息所带来的资金外流的压力，A股市场震荡调整，风险偏好持续下降。2023 年多数宽基指数呈现下跌且结构分化特征显著。截至2023年12月31日，2023年上证指数、沪深300、创业板指、中证
500、中证1000分别下跌了3.7%、、11.38%、19.41%、7.42%、6.28%，中证2000则上涨了5.57%。
行业方面，31个申万一级行业中约三分之一上涨，三分之二下跌。其中涨幅居前五的行业分别是通信、传媒、计算机、电子、石油石化，跌幅居前五的行业分别是美容护理、商贸零售、房地产、电力设备、建筑材料。
2023年，量化成长基金坚持量化小微盘选股策略，充分发挥量化策略的广度优势，通过分散化配置，积极挖掘在经济缓慢复苏和 A股微观生态变化支持下的小微盘股超额收益，努力为投资者创造较好的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末渤海汇金量化成长混合基金份额净值为0.8857元，本报告期内，基金份额净值增长率为13.78%，同期业绩比较基准收益率为-4.97%。
第12页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年，积极因素在持续积累。国内经济仍在渐进式回暖，经历前期结构转型阵痛，伴随稳增长政策持续发酵，经济基本面中积极因素不断累积。同时 2023年 A股盈利周期底部逐步夯实，2024年需求复苏、价格改善促使盈利增速修复。2024年政策端仍具较大空间也将持续加力，以更为有力地扭转市场预期促进经济发展。海外方面，高利率环境将有所缓和，美联储逐步从停止加息进入降息周期减少了资金压力。此外，当前 A股估值仍处于历史低位为未来估值修复提供空间支持。
我们认为 2024年随着有利因素持续积累，A股市场将呈现更为积极变化，但考虑到市场环境仍复杂多变，A股市场整体或将震荡上升。风格上，在经历了 2023 年极致结构分化后，2024年将缩小风格差异趋于相对均衡。短期大小盘风格切换或将成为常态同时随着企业盈利逐步回升价值风格有望向成长风格转换。
量化成长基金自2022年四季度以来逐步布局量化小微盘策略。在2024年年初，我们长期看好的小微盘股在市场短时间拥挤踩踏下遭遇了一轮流动性危机，尤其一些杠杆资金的潜在巨大风险的同时暴露和部分高频交易的集中交易行为助推了这轮小微盘股的流动性危机。此轮危机后微盘股估值水平已至过去十年最低，被错杀的很多低估值小微盘股迎来了较好的修复机会。同时未来监管对于场外杠杆交易以及高频交易行为更严格的规范监管也将有利于市场秩序重回正常轨道，促使市场更加良性健康的发展。因此，我们仍然看好量化小微盘策略在一个健康的市场环境下能够发挥出好的效果。仍将坚持基于基本面量化为主的方法在市场众多的小微盘股中去优选出相对好的品种进行分散配置，从而来把握 A股市场小微企业在经济复苏过程中的成长性机会。我们也会努力做好自身风险的管控，让基金持有人有更好的长期持有体验。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的监察稽核工作以法律法规、行业规范和公司制度为依据，对公司经营管理、基金运作和证券资产管理的各项业务环节进行审计监督，协助公司做到防范和控制风险，保证合法合规、健康持续经营，保护投资者合法权益。
公司稽核工作接受公司党总支和董事会的领导和监督。对公司业务、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，完成多个评估、稽核项目，包括合规管理有效性评估、全面风险管理有效性评估、资产证券化业务内部控制有效性评估项目、分公司负责人履职审计、公司首席
信息官履职审计、2023年度反洗钱专项稽核等多个稽核项目。
报告期内，公司监察稽核工作整体平稳开展，根据监管变化和基金业务开展情况，适时调整工作安排，提高监察稽核工作质量，明确监察稽核各业务环节工作职责，规范稽核工作程序，加强对公司各业务条线、各部门的审计和整改督促。基金管理人认真、严格地履行监察稽核职责，不断完善内部控制的制度体系和组织体系，提高监察稽核工作的规范性和有效性，协助防范和控制重大风险，切实保护基金份额持有人的利益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
第13页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，估值委员会成员由公司总经理、分管投资部门的高级管理人员、公募投资部门负责人、财务负责人、产品部及研究部负责人等人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同（第十六部分基金的收益与分配中三、基金收益分配原则）的约定，报告期内
本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，基金托管人在渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，渤海汇金证券资产管理有限公司在渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由渤海汇金证券资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告
第14页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P02392号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金全体持有人
审计意见我们审计了渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金(以
下简称“渤海汇金量化成长混合型基金”)的财务报表，包括
2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、净资
产变动表以及报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)以及中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了渤海汇金量化成长混合型基金
2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和
净资产变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于渤海汇金量化成长混合型基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
其他信息渤海汇金证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括渤海汇金量化成长混合型基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
第15页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责基金管理人管理层负责按照企业会计准则、《资产管理产品相任关会计处理规定》(财会[2022]14号)以及中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估渤海汇金量化成长混合型基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算渤海汇金量化成长混合型基金、终止经营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督渤海汇金量化成长混合型基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
任致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。
第16页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对渤海汇金量化成长混合型基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致渤海汇金量化成长混合型基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名曹丽娜张冠楠会计师事务所的地址上海市黄浦区延安东路222号30楼
审计报告日期2024-03-22
注：会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末2023年12月上年度末2022年12资产附注号
31日月31日
资产：
货币资金7.4.7.12099144.652919939.66
结算备付金4602.481958535.29
存出保证金-397249.20
交易性金融资产7.4.7.233889427.8031871110.09
其中：股票投资33889427.8031783527.00
基金投资--
债券投资-87583.09
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
第17页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款454.46299.64
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.5--
资产总计35993629.3937147133.88本期末2023年12月上年度末2022年12负债和净资产附注号
31日月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款--
应付赎回款4201.051458.84
应付管理人报酬36359.4539286.95
应付托管费6059.916547.81
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费-0.35
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.670000.00140000.00
负债合计116620.41187293.95
净资产：
实收基金7.4.7.740506043.6847481383.36
未分配利润7.4.7.8-4629034.70-10521543.43
净资产合计35877008.9836959839.93
负债和净资产总计35993629.3937147133.88
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.8857元，基金份额总额40506043.68份。
7.2利润表
会计主体：渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2023年01月
2022年01月01日
项目附注号01日至2023年12至2022年12月31月31日日
一、营业总收入5630495.47-12176285.18
第18页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
1.利息收入10541.4438631.95
其中：存款利息收入7.4.7.910541.4414344.51
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入-24287.44
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）2818808.24-10150389.12
其中：股票投资收益7.4.7.102396561.23-10624940.20
基金投资收益7.4.7.11--
债券投资收益7.4.7.1237050.9133.08
资产支持证券投资收益7.4.7.13--
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.1559860.71-64695.51
股利收益7.4.7.16325335.39539213.51
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.172791221.79-2081728.96号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.189924.0017200.95
减：二、营业总支出600452.74795042.56
1．管理人报酬7.4.10.2.1454484.67561060.42
2．托管费7.4.10.2.275747.4493510.01
3．销售服务费7.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．信用减值损失7.4.7.19--
7．税金及附加220.6372.13
8．其他费用7.4.7.2070000.00140400.00三、利润总额（亏损总额以“-”号5030042.73-12971327.74填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填5030042.73-12971327.74列）
五、其他综合收益的税后净额--
六、综合收益总额5030042.73-12971327.74
7.3净资产变动表
会计主体：渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日
单位：人民币元项目本期2023年01月01日至2023年12月31日
第19页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产47481383.36-10521543.4336959839.93
二、本期期初净资产47481383.36-10521543.4336959839.93三、本期增减变动额（减少以-6975339.685892508.73-1082830.95“-”号填列）
（一）、综合收益总额-5030042.735030042.73
（二）、本期基金份额交易产生-6975339.68862466.00-6112873.68的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款3495897.48-420220.693075676.79
2.基金赎回款-10471237.161282686.69-9188550.47
（三）、本期向基金份额持有人---分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产40506043.68-4629034.7035877008.98上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日项目实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产61098365.18397842.3561496207.53
二、本期期初净资产61098365.18397842.3561496207.53三、本期增减变动额（减少以-13616981.82-10919385.78-24536367.60“-”号填列）
（一）、综合收益总额--12971327.74-12971327.74
（二）、本期基金份额交易产生-13616981.822051941.96-11565039.86的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款826326.43-123215.82703110.61
2.基金赎回款-14443308.252175157.78-12268150.47
（三）、本期向基金份额持有人---分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产47481383.36-10521543.4336959839.93
注：此处为 PDF文件中的章节数或者页数。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:齐朝晖边燕萍刘云鹏
———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]第3170号《关于准予渤海汇金量化成长混合型发起
第20页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告式证券投资基金注册的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币61075929.00元，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(21)第00699号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》于2021年12月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为61098365.18份基金份额，其中认购资金利息折合
22436.18份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司，基金托管人为交
通银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发
行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、公开
发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、股指期
货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60-95%；每个交易日日终在扣除
国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本财务报表由本基金的基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司于2024年3月22日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则及相
关规定(以下简称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14号)以及
中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14
号)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金
第21页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的
利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
(2)金融负债的分类本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的
第22页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产
支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的
风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第
第23页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产
或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金
融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估
值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
第24页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量
(1)利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2)投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
(3)公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变
动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
第25页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
(4)信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12外币交易
本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
第26页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》
(中基协字[2022]566号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种
用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年
9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品
第27页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过
1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
活期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款2099144.652919939.66
等于：本金2098846.752919560.47
加：应计利息297.90379.19
减：坏账准备--
合计2099144.652919939.66
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
第28页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末2023年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票32740443.11-33889427.801148984.69
贵金属投资-金交所黄金合----约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计32740443.11-33889427.801148984.69上年度末2022年12月31日项目成本应计利息公允价值公允价值变动
股票33356193.10-31783527.00-
1572666.10
贵金属投资-金交所黄金合----约
交易所市场77000.0034.0987583.0910549.00
债券银行间市场----
合计77000.0034.0987583.0910549.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计33433193.1034.0931871110.09-
1562117.10
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元本期末2023年12月31日
项目合同/名义金公允价值备注额资产负债
利率衍生工具----
货币衍生工具----
权益衍生工具----
其他衍生工具----
合计----项目上年度末2022年12月31日
第29页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
合同/名义金公允价值备注额资产负债
利率衍生工具----
货币衍生工具----
权益衍生工具2416880.00---
其中：股指期货投资2416880.00---
其他衍生工具----
合计2416880.00---
注：本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.6其他负债
单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用--
其中：交易所市场--
银行间市场--
应付利息--
预提费用70000.00140000.00
合计70000.00140000.00
7.4.7.7实收基金
金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日项目
基金份额（份）账面金额
上年度末47481383.3647481383.36
本期申购3495897.483495897.48
本期赎回（以“-”号填列）-10471237.16-10471237.16
第30页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
本期末40506043.6840506043.68
注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-8784540.55-1737002.88-10521543.43
本期期初-8784540.55-1737002.88-10521543.43
本期利润2238820.942791221.795030042.73
本期基金903771.07-41305.07862466.00份额交易产生的变动数
其中：基-460865.3740644.68-420220.69金申购款
基1364636.44-81949.751282686.69金赎回款
本期已分---配利润
本期末-5641948.541012913.84-4629034.70
7.4.7.9存款利息收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01月项目
2023年12月31日01日至2022年12月31日
活期存款利息收入--
定期存款利息收入--
其他存款利息收入10541.4414344.51
结算备付金利息收入--
其他--
合计10541.4414344.51
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
7.4.7.10股票投资收益
7.4.7.10.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01月项目
2023年12月31日01日至2022年12月31日
卖出股票成交总额220242745.73438877599.04
减：卖出股票成本总额217298657.60448369596.15
减：交易费用547526.901132943.09
第31页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
买卖股票差价收入2396561.23-10624940.20
7.4.7.10.2股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无股票投资收益—证券出借差价收入。
7.4.7.11基金投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。
7.4.7.12债券投资收益
7.4.7.12.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01月项目
2023年12月31日01日至2022年12月31日
债券投资收益——利息收入39.7233.08
债券投资收益——买卖债券37011.19-（债转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收--入
债券投资收益——申购差价收--入
合计37050.9133.08
7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01月项目
2023年12月31日01日至2022年12月31日卖出债券（债转股及债券到期140094.77-兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券103000.00-到期兑付）成本总额
减：应计利息总额75.16-
减：交易费用8.42-
买卖债券差价收入37011.19-
7.4.7.12.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益—赎回差价收入。
7.4.7.12.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益—申购差价收入。
第32页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.13资产支持证券投资收益
7.4.7.13.1资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
7.4.7.13.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.13.4资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
7.4.7.14贵金属投资收益
7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益-申购差价收入。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01月项目
2023年12月31日01日至2022年12月31日
国债期货投资收益0.000.00
股指期货投资收益59860.71-64695.51
第33页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01月项目
2023年12月31日01日至2022年12月31日
股票投资产生的股利收益325335.39539213.51
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计325335.39539213.51
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01月项目名称
2023年12月31日01日至2022年12月31日
1.交易性金融资产2711101.79-2001608.96
——股票投资2721650.79-2012157.96
——债券投资-10549.0010549.00
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具80120.00-80120.00
——权证投资--
——期货投资80120.00-80120.00
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变--动产生的预估增值税
合计2791221.79-2081728.96
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01月项目
2023年12月31日01日至2022年12月31日
基金赎回费收入9924.0017200.95
合计9924.0017200.95
7.4.7.19信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无信用减值损失。
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
第34页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01月项目
2023年12月31日01日至2022年12月31日
审计费用20000.0020000.00
信息披露费50000.00120000.00
证券出借违约金--
其他费用-400.00
合计70000.00140400.00
7.4.7.21分部报告无。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系渤海汇金证券资产管理有限公司(“渤海汇金资基金管理人、注册登记机构、基金销售机构管”)
交通银行股份有限公司(“交通银行”)基金托管人
渤海证券股份有限公司(“渤海证券”)基金管理人的独资股东、基金销售机构、基金证券经纪商
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金开展的债券交易、债券回购交易均由本基金管理人渤海汇金资管行使投资人权利，并通过本基金管理人的独资股东渤海证券的交易席位进行。本基金的银行存款均存放于本基金托管人交通银行。上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年上年度可比期间2022年01月01日
12月31日至2022年12月31日
关联方名称占当期股票成交占当期股票成交成交金额成交金额总额的比例总额的比例
渤海证券436925653.34100.00%867558668.05100.00%
第35页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.1.2权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间2022年01月01
2023年01月01日至2023年12月
日至2022年12月31日关联方名称31日成交金额占当期债券买卖成交成交金额占当期债券买卖成交总额的比例总额的比例
渤海证券140094.77100.00%77000.00100.00%
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元上年度可比期间本期2023年01月01日至2023
2022年01月01日至2022年12月31年12月31日关联方名称日成交金额占当期债券回购成成交金额占当期债券回购成交总额的比例交总额的比例
渤海证券--133500000.00100.00%
7.4.10.1.5基金交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的基金交易。
7.4.10.1.6应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年12月31日关联方名称占当期佣金总量的期末应付占期末应付佣金总额当期佣金比例佣金余额的比例
渤海证券315146.48100.00%0.000.00%上年度可比期间2022年01月01日至2022年12月31日关联方名称占当期佣金总量的期末应付占期末应付佣金总额当期佣金比例佣金余额的比例
渤海证券621887.93100.00%0.00-
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
第36页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01月项目
2023年12月31日01日至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的管理454484.67561060.42费
其中：应支付销售机构的客户168246.22221671.45维护费
应支付基金管理人的净286238.45339388.97管理费
注：支付基金管理人渤海汇金资管的管理人报酬按前一日基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01月项目
2023年12月31日01日至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的托管75747.4493510.01费
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无销售服务费。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方发生重大转融通证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方发生重大转融通证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
第37页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份项目本期2023年01月01日至上年度可比期间2022年01月
2023年12月31日01日至2022年12月31日基金合同生效日（2021年12--月28日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额10000527.8310000527.83
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份--额
报告期末持有的基金份额10000527.8310000527.83
报告期末持有的基金份额占基24.69%21.06%金总份额比例
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金基金合同和招募说明书的规定执行。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期2023年01月01日至2023年上年度可比期间2022年01月01日关联方名称12月31日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
渤海证券2099144.6510541.442919939.6614344.51
注：(1)本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
(2)本基金的其他存款为本基金存放于渤海证券基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
第38页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元股票代股票名停牌停牌期末复牌复牌数量期末成本总期末估值总备
码称日期原因估值日期开盘(股)额额注单价单价
300096 ST易 2023- 其他 6.82 2024- 5.46 46600 301027.00 317812.00 -
联众12-29风险01-02警示
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券余额。
7.4.13金融工具风险及管理
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人建立了以董事会为风险管理的最高决策机构，以经营层负责风险管理主体责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险管理委员会为风险管理工作指导机构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管理、支持与保障部门及业务部门、各分支机构为风险管理的具体落实部门，由稽核部门为风险管理的督导审计部门的多层级的全面风险管理体系。
第39页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理制度，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元长期信用评级本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - 87583.09
未评级--
合计-87583.09
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日及2022年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
第40页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风
险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
第41页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
6个月6个月
2023年121-5年5年以上不计息合计
以内-1年月31日资产
货币资金2098846.75---297.902099144.65
结算备付金----4602.484602.48
交易性金融----33889427.8033889427.80资产
应收申购款----454.46454.46
资产总计2098846.75---33894782.6435993629.39负债
应付赎回款----4201.054201.05
应付管理人----36359.4536359.45报酬
应付托管费----6059.916059.91
其他负债----70000.0070000.00
负债总计----116620.41116620.41
利率敏感度2098846.75---33778162.2335877008.98缺口上年度末
6个月6个月
2022年121-5年5年以上不计息合计
以内-1年月31日资产
结算备付金1958535.29----1958535.29
存出保证金397249.20----397249.20
货币资金2919560.47---379.192919939.66
交易性金融---87549.0031783561.0931871110.09资产
应收清算款------
应收申购款----299.64299.64
其他资产------
资产总计5275344.96--87549.0031784239.9237147133.88负债
应付赎回款----1458.841458.84
应付管理人----39286.9539286.95报酬
第42页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
应付托管费----6547.816547.81
应交税费----0.350.35
其他负债----140000.00140000.00
负债总计----187293.95187293.95
利率敏感度5275344.96--87549.0031596945.9736959839.93缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元项目本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日公允价值占基金资产净公允价值占基金资产净
值比例(%)值比例(%)
交易性金融资产－股票投资33889427.8094.4631783527.0085.99
交易性金融资产－基金投资----
交易性金融资产－债券投资--87583.090.24
交易性金融资产－贵金属投----资
衍生金融资产－权证投资----
其他----
合计33889427.8094.4631871110.0986.23
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
第43页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日分析
1.业绩比较基准上升3190216.411301712.09
5%
2.业绩比较基准下降-3190216.41-1301712.09
5%
7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元公允价值计量结果所属的层次本期末2023年12月31日上年度末2022年12月31日
第一层次33571615.8031783527.00
第二层次317812.0087583.09
第三层次--
合计33889427.8031871110.09
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
第44页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金及应付款项等，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例(%)
1权益投资33889427.8094.15
其中：股票33889427.8094.15
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金--融资产
7银行存款和结算备付金合计2103747.135.84
8其他各项资产454.460.00
9合计35993629.39100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 160518.00 0.45
B 采矿业 - -
C 制造业 26165686.00 72.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 556666.00 1.55业
E 建筑业 1383264.00 3.86
F 批发和零售业 473523.00 1.32
G 交通运输、仓储和邮政业 198912.00 0.55
H 住宿和餐饮业 - -
第45页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2645733.00 7.37
J 金融业 171808.00 0.48
K 房地产业 823185.00 2.29
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 331222.80 0.92
N 水利、环境和公共设施管理业 790450.00 2.20
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 188460.00 0.53
合计33889427.8094.46
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元公允价值占基金资产净值比
序号股票代码股票名称数量（股）
（元）例(%)
1300093金刚光伏22000657140.001.83
2300853申昊科技20500557600.001.55
3300644南京聚隆26500549875.001.53
4002835同为股份29100522054.001.46
5300389艾比森30000520200.001.45
6300817双飞集团30000507900.001.42
7002884凌霄泵业29000503440.001.40
8300243瑞丰高材50600494362.001.38
9002666德联集团90000486000.001.35
10300545联得装备14000483700.001.35
11603660苏州科达53600471144.001.31
12300533冰川网络17000470900.001.31
13000533顺钠股份100000469000.001.31
14600980北矿科技26000459940.001.28
15600571信雅达32600448250.001.25
16300254仟源医药45800441054.001.23
17603283赛腾股份5700413592.001.15
18603332苏州龙杰34400394224.001.10
19603045福达合金23300367907.001.03
20603111康尼机电66000367620.001.02
21300195长荣股份53800365840.001.02
22002753永东股份43500358875.001.00
第46页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
23600469风神股份58100358477.001.00
24300808久量股份23000358340.001.00
25605288凯迪股份7400348688.000.97
26000625长安汽车20500345015.000.96
27000880潍柴重机31800338034.000.94
28002392北京利尔88400334152.000.93
29002067景兴纸业97000328830.000.92
30300823建科机械15200326952.000.91
31300441鲍斯股份47000323830.000.90
32002755奥赛康29500319190.000.89
33 300096 ST易联众 46600 317812.00 0.89
34300842帝科股份4500317475.000.88
35600778友好集团50100313125.000.87
36603955大千生态21000308490.000.86
37002208合肥城建48100308321.000.86
38002615哈尔斯42000307860.000.86
39601003柳钢股份95300302101.000.84
40002870香山股份8300297721.000.83
41000717中南股份114000289560.000.81
42000421南京公用33400233466.000.65
43300621维业股份20300233247.000.65
44002442龙星化工32500223275.000.62
45600686金龙汽车29300221801.000.62
46300535达威股份12600220626.000.61
47603926铁流股份16400205164.000.57
48600470六国化工34200199728.000.56
49603167渤海轮渡22400198912.000.55
50300387富邦股份23600196824.000.55
51002512达华智能30700194331.000.54
52603897长城科技9400192512.000.54
53000619海螺新材27700191684.000.53
54000551创元科技18000188460.000.53
55600448华纺股份55100181830.000.51
56000782美达股份32900180621.000.50
57300624万兴科技1900179740.000.50
58002989中天精装11000179520.000.50
59603278大业股份14100177660.000.50
60605158华达新材23100175560.000.49
61003017大洋生物7200175104.000.49
62600768宁波富邦14700174195.000.49
63688517金冠电气11000173690.000.48
64300693盛弘股份5800173478.000.48
65002811郑中设计17500172375.000.48
第47页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
66603657春光科技10700172163.000.48
67603323苏农银行41300171808.000.48
68300789唐源电气7600171304.000.48
69600288大恒科技15000170700.000.48
70002209达意隆15500170500.000.48
71300262巴安水务52300170498.000.48
72301156美农生物9000169740.000.47
73300204舒泰神16700169672.000.47
74603151邦基科技股11200169008.000.47
份
75301040中环海陆8900168833.000.47
76600667太极实业24000168720.000.47
77002774快意电梯20300168490.000.47
78301125腾亚精工8900168388.000.47
79600356恒丰纸业21100168378.000.47
80300668杰恩设计6800167280.000.47
81002443金洲管道24400167140.000.47
82600307酒钢宏兴112000166880.000.47
83688679通源环境13000166790.000.46
84002718友邦吊顶9800166698.000.46
85003023彩虹集团8200166132.000.46
86002887绿茵生态19100165788.000.46
87605259绿田机械7300165710.000.46
88002899英派斯10000165500.000.46
89300838浙江力诺10100165236.000.46
90300335迪森股份29500165200.000.46
91001209洪兴股份9200164772.000.46
92688367工大高科9200164128.000.46
93601005重庆钢铁118000164020.000.46
94600493凤竹纺织24400163968.000.46
95300564筑博设计12180163942.800.46
96605336帅丰电器11000163680.000.46
97605287德才股份9600162912.000.45
98002394联发股份19600162876.000.45
99002144宏达高科14000162680.000.45
100301077星华新材8000162640.000.45
101688379华光新材8200162114.000.45
102002517恺英网络14500161965.000.45
103300752隆利科技8900161713.000.45
104003011海象新材7600161348.000.45
105600569安阳钢铁75500160815.000.45
106000727冠捷科技60000160800.000.45
107000014沙河股份14600160746.000.45
第48页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
108300970华绿生物9300160518.000.45
109600697欧亚集团12600160398.000.45
110688163赛伦生物8000159920.000.45
111688178万德斯环保8800159104.000.44
112688335复洁环保科12400159092.000.44
技
113300520科大国创7300158702.000.44
114001210金房能源8000158000.000.44
115002775文科股份39500158000.000.44
116300532今天国际9500155990.000.43
117600232金鹰股份25700155742.000.43
118300893松原股份5300154919.000.43
119300719安达维尔11600154628.000.43
120301227森鹰窗业5700154299.000.43
121688329苏州艾隆科6200154132.000.43
技
122300698万马科技4200153300.000.43
123688336三生国健6800153068.000.43
124603927中科软5100152898.000.43
125688309恒誉环保7600151696.000.42
126002098浔兴股份22700151636.000.42
127688368晶丰明源半1400151116.000.42
导体
128600510黑牡丹26600150290.000.42
129600066宇通客车11300149725.000.42
130002367康力电梯19800148896.000.42
131000680山推股份29800147212.000.41
132600222太龙药业23900146507.000.41
133300286安科瑞5600145208.000.40
134002555三七互娱7500141075.000.39
135002919名臣健康5500141020.000.39
136000911广农糖业17200140180.000.39
137002827高争民爆8200137350.000.38
138000949新乡化纤42400136952.000.38
139002316亚联发展26100135981.000.38
140603197保隆科技2400135360.000.38
141002437誉衡药业52600132026.000.37
142300103达刚控股20200128270.000.36
143300478杭州高新10000126400.000.35
144603506南都物业10000108700.000.30
145000868安凯客车20000104000.000.29
146002377国创高新3760095128.000.27
147300705九典制药200066460.000.19
第49页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
148300638广和通200038060.000.11
149002456欧菲光310027001.000.08
150000921海信家电100020400.000.06
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(％)
1603536惠发食品1437911.003.89
2688335复洁环保科技1288345.243.49
3300644南京聚隆1273531.003.45
4300097智云股份1271808.003.44
5600060海信视像1248465.003.38
6603499翔港科技1214616.003.29
7000521长虹美菱1184506.003.20
8603828柯利达1161097.003.14
9600863内蒙华电1158590.003.13
10002066瑞泰科技1141123.003.09
11600469风神股份1089925.002.95
12000533顺钠股份1088391.002.94
13300597吉大通信1083700.002.93
14300169天晟新材997486.002.70
15301106骏成科技995886.002.69
16600973宝胜股份970641.002.63
17300132青松股份965425.002.61
18300378鼎捷软件952929.002.58
19688566吉贝尔药业946787.052.56
20603725天安新材939680.002.54
21601003柳钢股份928696.002.51
22000680山推股份917359.002.48
23300721怡达股份899738.002.43
24000679大连友谊897336.002.43
25002290禾盛新材897333.002.43
26002583海能达888395.002.40
27300449汉邦高科878390.002.38
28600448华纺股份873853.002.36
29002775文科股份827224.002.24
30603045福达合金807153.002.18
31300823建科机械779991.002.11
32600421华嵘控股774796.002.10
33603035常熟汽饰772471.002.09
34688260昀冢科技772349.002.09
第50页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
35000921海信家电771744.002.09
36002718友邦吊顶765236.002.07
37600285羚锐制药763326.002.07
38300701森霸传感739911.462.00
注：本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(％)
1300097智云股份1850088.005.01
2603536惠发食品1800675.004.87
3603828柯利达1476596.004.00
4600060海信视像1416496.003.83
5002066瑞泰科技1321761.003.58
6603499翔港科技1291580.003.49
7603725天安新材1279381.003.46
8603083剑桥科技1233176.003.34
9600863内蒙华电1225700.003.32
10000521长虹美菱1215016.003.29
11300644南京聚隆1205414.003.26
12000921海信家电1202276.003.25
13600469风神股份1137126.003.08
14300597吉大通信1095755.002.96
15688566吉贝尔药业1067667.002.89
16301106骏成科技1041992.002.82
17300311任子行1034946.002.80
18002290禾盛新材1031448.002.79
19688335复洁环保科技1016543.742.75
20300169天晟新材984934.002.66
21600421华嵘控股953932.002.58
22600761安徽合力950550.002.57
23000533顺钠股份950005.002.57
24688229博睿宏远数据927417.202.51
25300378鼎捷软件925180.002.50
26600973宝胜股份907569.002.46
27000679大连友谊879331.002.38
28002583海能达877173.002.37
29300449汉邦高科874738.002.37
30300132青松股份865021.002.34
31002856美芝股份802254.002.17
32300721怡达股份799222.502.16
第51页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
33301007德迈仕786209.002.13
34000680山推股份781255.002.11
35300321同大股份780599.002.11
36600883博闻科技766793.002.07
37 603030 *ST全筑 753180.00 2.04
38603035常熟汽饰748562.742.03
39300567精测电子743883.002.01
注：本项的“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额216682907.61
卖出股票收入（成交）总额220242745.73注：本项的“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许范围内，本基金基于谨慎原则，以套期保值为目的参与股指期货投资，以降低组合风险、提高投资效率，从而更好地实现本基金的投资目标。
第52页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
无
8.11.2本期国债期货投资评价
无
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形说明
本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况
本报告期内不存在所投资的前十名股票超出基金合同规定之备选股票库的情况。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金-
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款454.46
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计454.46
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第53页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
（户）基金份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
75953367.6510000527.8324.69%30505515.8575.31%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有869138.982.15%本基金
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负50~100责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金10~50
9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理
的产品情况
注：无
9.5发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例比例
基金管理人10000527.8324.69%10000527.8324.69%自合同生效固有资金之日起不少于三年
基金管理人69981.800.17%---高级管理人员
基金经理等423230.781.04%---人员
基金管理人-----股东
第54页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
其他-----
合计10493740.4125.91%10000527.8324.69%自合同生效之日起不少于三年
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2021年12月28日）基金份额总额61098365.18
本报告期期初基金份额总额47481383.36
本报告期基金总申购份额3495897.48
减：本报告期基金总赎回份额10471237.16
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-
本报告期期末基金份额总额40506043.68
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于2023年3月9日发布公告，自2023年3月7日起，吕传红先生担任渤海
汇金证券资产管理有限公司的合规总监，原合规总监徐海军先生离任。
2、本基金管理人于2023年9月21日发布公告，自2023年9月19日起，齐朝晖先生代任渤
海汇金证券资产管理有限公司的总经理，原总经理麻众志先生离任。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
报告期内未发生基金投资策略的改变。
第55页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为其审计机构。本报告期应支付德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用20000.00元。截至本报告期末，该审计机构已为本基金提供审计服务2年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受到稽查或处罚的情况。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金券商名交易单占当期股票占当期佣金备注称元数量成交金额成交总额的佣金总量的比例比例
渤海证2436925653.34100.00%315146.48100.00%-券
注：1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准：券商经营行为规范；具有较强的研究服务能力，包括研究及投资建议质量、报告的及时性及服务质量；交易佣金收费合理。
（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、本基金本报告期内无新增券商交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元基金交债券交易债券回购交易权证交易易券商名占当期债券回占当期权成占称占当期债券成成交金成交金成交金额购成交总额的证成交总交当交总额的比例额额比例额的比例金期
第56页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告额基金成交总额的比例
渤海证140094.77100.00%------券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳
1众禄基金销售股份有限公司为公司网站、证券时报2023-01-06
代销机构并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加浦领
2基金销售有限公司为代销机构公司网站、证券时报2023-01-10
并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加济安
3财富（北京）基金销售有限公公司网站、证券时报2023-01-12
司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金量化成长混合型发起
4式证券投资基金2022年第4公司网站2023-01-20
季度报告渤海汇金证券资产管理有限公
5司旗下基金2022年第4季度证券时报2023-01-20
报告的提示性公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加东方
6财富证券股份有限公司为代销公司网站、证券时报2023-02-07
机构并参与基金费率优惠活动的公告
2023年度渤海汇金证券资产管
7理有限公司高级管理人员(合公司网站、证券时报2023-03-09
规总监)变更公告
第57页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告渤海汇金量化成长混合型发起
8式证券投资基金2022年年度公司网站2023-03-31
报告渤海汇金证券资产管理有限公
9司旗下基金2022年年度报告证券时报2023-03-31
的提示性公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加国金
10证券股份有限公司为代销机构公司网站、证券时报2023-03-31
并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金量化成长混合型发起
11式证券投资基金2023年第1公司网站2023-04-22
季度报告渤海汇金证券资产管理有限公
12司旗下基金2023年第1季度证券时报2023-04-22
报告的提示性公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加财咨
道信息技术有限公司、上海攀
13公司网站、证券时报2023-05-19
赢基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加博时
14财富基金销售有限公司为代销公司网站、证券时报2023-06-29
机构并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金量化成长混合型发起
15式证券投资基金2023年第2公司网站2023-07-21
季度报告渤海汇金证券资产管理有限公
16司旗下基金2023年第2季度证券时报2023-07-21
报告的提示性公告渤海汇金量化成长混合型发起
17式证券投资基金2023年中期公司网站2023-08-31
报告渤海汇金证券资产管理有限公
18司旗下基金2023年中期报告证券时报2023-08-31
的提示性公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加乾道
19公司网站、证券时报2023-09-06
基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公
第58页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加大河
20财富基金销售有限公司为代销公司网站、证券时报2023-09-08
机构并参与基金费率优惠活动的公告
2023年度渤海汇金证券资产管
21理有限公司高级管理人员(总公司网站、证券时报2023-09-21
经理)变更公告渤海汇金量化成长混合型发起
22式证券投资基金基金产品资料公司网站2023-10-13概要（更新）渤海汇金量化成长混合型发起
23式证券投资基金招募说明书公司网站2023-10-13（更新）（2023年第1号）渤海汇金证券资产管理有限公司旗下部分基金招募说明书及
24证券时报2023-10-13
基金产品资料概要更新提示性公告渤海汇金量化成长混合型发起
25式证券投资基金2023年第3公司网站2023-10-25
季度报告渤海汇金证券资产管理有限公
26司旗下基金2023年第3季度证券时报2023-10-25
报告的提示性公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海
27陆享基金销售有限公司为代销公司网站、证券时报2023-11-08
机构并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加北京
28新浪仓石基金销售有限公司为公司网站、证券时报2023-11-23
代销机构并参与基金费率优惠活动的公告渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加万家
29财富基金销售（天津）有限公公司网站、证券时报2023-12-12
司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
第59页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例达者序申购份赎回份份额占
到或者超过20%的时期初份额持有份额类号额额比间区间别机
120230101-2023123110000527.830.000.0010000527.8324.69%
构产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。由此可能导致的特有风险主要包括：
1.单一大额投资者大额赎回对基金净值波动的影响。
2.单一大额投资者大额赎回时为应对赎回证券变现产生的冲击成本的风险。
3.单一大额投资者退出后，可能出现迷你基金的情形，可能影响投资目标的实现。
4.单一大额投资者可能对持有人大会施加重大影响。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金设立的文件；
2、《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金在指定报刊上的各项公告。
13.2存放地点
基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。
13.3查阅方式
上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。
客服电话：400-651-1717
第60页，共61页渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
管理人网站：https://www.bhhjamc.com
中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund渤海汇金证券资产管理有限公司
二〇二四年三月二十九日
第61页，共61页
