银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投
资基金
2021年第3季度报告
2021年9月30日
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2021年10月26日银河文体娱乐混合2021年第3季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况基金简称银河文体娱乐混合
场内简称-交易代码005585基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年4月19日
报告期末基金份额总额20042645.81份本基金主要投资于文体娱乐主题相关行业中的优质
投资目标上市公司,在控制风险、保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报
1、资产配置策略
灵活配置股票投资,投资比例范围为0-95%;适度配置债券。
2、股票投资策略
(1)主题界定本基金通过对文体娱乐主题领域相关行业及其子行
业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该投资策略类型股票的投资价值分享居民日益增长的文化体育消费需求的成长。
(2)精选个股策略通过较多类型的估值模型优选质地和成长性俱佳的优质文体娱乐企业进行投资。
3、债券投资策略:适度投资文体娱乐相关企业债券。
4、股指期货投资策略:未投资。
5、国债期货投资策略:未投资。
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6、权证投资策略:未投资。
7、资产支持证券投资策略:未投资。
8、存托凭证投资策略:未投资
中证文体休闲指数收益率×70%+上证国债指数收益业绩比较基准
率×30%本基金为权益类资产主要投资于文体娱乐主题的混合基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中风险收益特征
等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2021年7月1日-2021年9月30日)
1.本期已实现收益-1881222.67
2.本期利润-1407701.77
3.加权平均基金份额本期利润-0.0631
4.期末基金资产净值28510932.55
5.期末基金份额净值1.4225
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段收益率标准差·-··-·
·标准差·准收益率·
·
过去三个月-4.36%1.35%-8.84%1.11%4.48%0.24%
过去六个月1.84%1.14%-8.39%0.94%10.23%0.20%
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过去一年-7.72%1.09%-18.97%0.96%11.25%0.13%
过去三年42.52%1.56%-1.12%1.18%43.64%0.38%自基金合同
42.25%1.45%-15.44%1.16%57.69%0.29%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、本基金合同于2018年4月19日生效。
2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定:基金股票投资比例为基金资产的0-95%,其中,投资于本基金定义的文体娱乐主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货等其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金各项资产配置符合合同约定。
3.3其他指标
注:无
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§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期
博士研究生学历,13年证券从业经历。曾就职于建设银行。
2008年7月加入银河
基金管理有限公司,历任研究员、基金经
理助理等职,现担任基金经理。2012年12月起担任银河消费驱动混合型证券投资基
金的基金经理,2017年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经
2018年4月理、银河睿利灵活配
卢轶乔基金经理-13
19日置混合型证券投资基
金的基金经理,2017年7月起担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2017年10月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2018年4月起担任银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
注:1、上表中任职日期为基金合同生效之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。
针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。
针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4报告期内基金投资策略和运作分析
上证指数在2021年三季度略有波动全季度下跌了0.64%,深成指下跌了0.62%。板块方面,三季度市场顺周期、能源等板块涨幅较大大消费板块大幅调整,传媒和社服行业继续调整。
操作层面上,本基金少量调整持仓行业,将持仓逐步向传媒行业调整。目前基金权益仓位适中,除因个别新股限售导致持有其他行业个股外,主要持仓未偏离基准权重行业。
我们认为文体娱乐基金的两大基准行业中,社服行业基本面趋势明朗,企业基本面在疫苗和药物的不断进展下即将出现持续改善;传媒行业则是基本面见底,估值存在修复趋势,加上受益于 VR等技术进步,存在基本面突变的可能。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.4225元;本报告期基金份额净值增长率为-4.36%,业绩比较基准收益率为-8.84%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金于2020年7月16日至2021年9月30日期间,已连续297个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。根据法律法规及本基金《基金合同》规定,我公司已向中国证券监督管理委员会报告并上报相关解决方案。我公司决定采取持续营销方案,通过多层次的持续营销策略,消除本基金基金规模持续低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资25467032.0687.08
其中:股票25467032.0687.08
2基金投资--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
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5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售
--金融资产
7银行存款和结算备付金合计3649062.0812.48
8其他资产130781.600.45
9合计29246875.74100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7066216.00 24.78
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 3569929.06 12.52业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4785301.00 16.78
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1820000.00 6.38
M 科学研究和技术服务业 1275000.00 4.47
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 6950586.00 24.38
S 综合 - -
合计25467032.0689.32
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
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5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)比例(%)
1600905三峡能源5143993569929.0612.52
2002291星期六1150002584050.009.06
3002555三七互娱1200002518800.008.83
4600158中体产业2000002416000.008.47
5300413芒果超媒500002179500.007.64
6601888中国中免70001820000.006.38
7002241歌尔股份398001715380.006.02
8000681视觉中国1213001603586.005.62
9002425凯撒文化2221001512501.005.30
10002154报喜鸟2799001435887.005.04
5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金未进行贵金属投资。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金报告期内未持有股指期货合约。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金未对股指期货进行投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金19140.99
2应收证券清算款-
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3应收股利-
4应收利息522.95
5应收申购款111117.66
6其他应收款-
7其他-
8合计130781.60
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的占基金资产序号股票代码股票名称流通受限情况说明
公允价值(元)净值比例(%)
1600905三峡能源3569929.0612.52新股锁定
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额23087447.41
报告期期间基金总申购份额9712452.83
减:报告期期间基金总赎回份额12757254.43报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"-
填列)
报告期期末基金份额总额20042645.81
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§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金的文件
2、《银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
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9.2存放地点
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层
9.3查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话:(021)38568888/400-820-0860
公司网址:http://www.galaxyasset.com银河基金管理有限公司
2021年10月26日