财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

财通资管价值成长混合型证券投资基金

2023年中期报告

2023年06月30日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023年08月31日财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................16

6.3净资产（基金净值）变动表......................................18

6.4报表附注..............................................20

§7投资组合报告.............................................51

7.1期末基金资产组合情况........................................51

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................52

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................53

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................54

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................56

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................56

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................56

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................56

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................57

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................57

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................57

7.12投资组合报告附注.........................................57

§8基金份额持有人信息..........................................58

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................58

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................59

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................59

§9开放式基金份额变动..........................................60

§10重大事件揭示............................................60

10.1基金份额持有人大会决议......................................60

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................60

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................60

10.4基金投资策略的改变........................................61

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................61

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................61

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................61

10.8其他重大事件...........................................63

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................64

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................64

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................64

§12备查文件目录............................................64

12.1备查文件目录...........................................64

12.2存放地点.............................................64

12.3查阅方式.............................................64

第4页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称财通资管价值成长混合型证券投资基金基金简称财通资管价值成长混合基金主代码005680基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年03月25日基金管理人财通证券资产管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额1549490267.76份基金合同存续期不定期财通资管价值成长混财通资管价值成长混下属分级基金的基金简称

合A 合C下属分级基金的交易代码005680005681

报告期末下属分级基金的份额总额1385740770.83份163749496.93份

2.2基金产品说明

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础

投资目标上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投

投资策略资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略。

沪深300指数收益率×70%＋中债综合指数收益率业绩比较基准

×30%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期风险收益特征收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称财通证券资产管理有限公司中国工商银行股份有限公司

第5页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告信息披姓名刘泉郭明

露负责联系电话021-20568203（010）66105799

人电子邮箱 lq@ctzg.com custody@icbc.com.cn客户服务电话9533695588

传真021-68753502（010）66105798浙江省杭州市上城区白云路2北京市西城区复兴门内大街5注册地址

6号143室5号

上海市浦东新区栖霞路26弄北京市西城区复兴门内大街5办公地址

富汇大厦B座8、9层 5号邮政编码200122100140法定代表人马晓立陈四清

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披上海证券报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.ctzg.com址基金中期报告备置地基金管理人及基金托管人住所点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址浙江省杭州市上城区新业路中国人注册登记机构财通证券资产管理有限公司寿大厦2幢22层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

3.1.1期间数据和指标(2023年01月01日-2023年06月30日)

财通资管价值成长财通资管价值成长

第6页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

混合A 混合C

本期已实现收益-23888796.91-249657.17

本期利润-26483594.36-28354186.67

加权平均基金份额本期利润-0.0178-0.2385

本期加权平均净值利润率-0.69%-9.34%

本期基金份额净值增长率-0.67%-0.81%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2023年06月30日)

期末可供分配利润1905505792.83234121792.68

期末可供分配基金份额利润1.37511.4298

期末基金资产净值3382587829.07397871289.61

期末基金份额净值2.44102.4298报告期末

3.1.3累计期末指标

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率144.10%-23.31%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的

孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通资管价值成长混合A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月0.96%1.28%0.88%0.61%0.08%0.67%

过去三个月-11.74%1.09%-3.32%0.58%-8.42%0.51%

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过去六个月-0.67%1.09%-0.08%0.59%-0.59%0.50%

过去一年-9.32%1.20%-9.67%0.69%0.35%0.51%

过去三年34.95%1.42%-4.97%0.77%39.92%0.65%自基金合同

144.10%1.39%1.22%0.77%142.88%0.62%

生效起至今

财通资管价值成长混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月0.94%1.28%0.88%0.61%0.06%0.67%

过去三个月-11.80%1.09%-3.32%0.58%-8.48%0.51%

过去六个月-0.81%1.09%-0.08%0.59%-0.73%0.50%

过去一年-9.59%1.20%-9.67%0.69%0.08%0.51%自基金合同

-23.31%1.43%-14.87%0.80%-8.44%0.63%生效起至今

注：1、业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%

2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

财通证券资产管理有限公司系财通证券股份有限公司的全资子公司，注册资本2亿元人民币。2015年12月，公司获准开展公开募集证券投资基金管理业务。截至2023年6月30日，公司共管理59只基金，分别为财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐

回报混合型证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管睿智6个

月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基

金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管瑞享12个月定期开放

混合型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿

益中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿利中短债债券型证券投资基金、财通资管鸿

运中短债债券型证券投资基金、财通资管价值成长混合型证券投资基金、财通资管鸿福

短债债券型证券投资基金、财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金、财通资管

价值发现混合型证券投资基金、财通资管行业精选混合型证券投资基金、财通资管鸿盛

12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资

基金、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管优选回报一年持有

期混合型证券投资基金、财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金、财通资管

新添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管宸瑞一年持有期混合型证券

投资基金、财通资管智选核心回报6个月持有期混合型发起式证券投资基金、财通资管

睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管价值精选一年持有期混合型证

券投资基金、财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管

消费升级一年持有期混合型证券投资基金、财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发

起式证券投资基金、财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、财通资管中证有

色金属指数型发起式证券投资基金、财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证

券投资基金、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金、财通资管中证钢铁指数型发起

式证券投资基金、财通资管新能源汽车混合型发起式证券投资基金、财通资管鸿越3个

月滚动持有债券型证券投资基金、财通资管健康产业混合型证券投资基金、财通资管鸿

佳60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管新聚益6个月持有期混合

型发起式证券投资基金、财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金、财通资

管鸿商中短债债券型证券投资基金、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资

基金、财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管稳兴丰益六个

月持有期混合型证券投资基金、财通资管通达未来6个月持有期混合型发起式基金中基

金（FOF）、财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管通达稳健3个月

持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、财通资管通达稳利3个月定期开放债券型发起

式基金中基金（FOF）、财通资管睿盈债券型证券投资基金、财通资管均衡臻选混合型

证券投资基金、财通资管双安债券型证券投资基金、财通资管数字经济混合型发起式证

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券投资基金、财通资管现金聚财货币市场基金、财通资管臻享成长混合型证券投资基金、

财通资管睿兴债券型证券投资基金、财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金和财

通资管博宏积极6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基证

金经理（助理）券期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限

本基金基金经理、财通资管价值发现混合型证券投清华大学工商管理硕士。2资基金、财通资管价值精009年7月加入平安资产管

选一年持有期混合型证券理有限责任公司，历任行投资基金、财通资管均衡业研究员、股票投资经理、

姜永2019-

价值一年持有期混合型证-13股票投资部负责人、股票

明04-18

券投资基金、财通资管科投决会委员；2018年12月技创新一年定期开放混合加入财通证券资产管理有

型证券投资基金和财通资限公司，担任公司总经理管宸瑞一年持有期混合型助理兼权益投资总监。

证券投资基金基金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管价值成长混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管价值成长混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年上半年，受海外加息、欧美金融风险、国内经济弱复苏等内外部多重因素影响，市场在2月下旬左右结束了普涨行情进入到持续的宽幅震荡行情。行业来看，上半年申万一级行业涨跌分化较为严重，有政策和产业驱动向上的TMT涨幅居前，通信和传媒涨幅高达40%以上，其次是计算机和机械涨幅在10%以上，而传统复苏链普遍较弱，社会服务、食品饮料、房地产、商贸零售等跌幅靠前。

报告期内基金业绩略显被动。期间管理人不断地审视市场和组合，思考价值实现路径，客观地判断公司当下股价和长期价值的关系。从今年上半年来看，基金维持了高仓位运作，持仓结构总体稳定，以成长和消费两条主线为主。今年消费是最早作为复苏链条的领涨板块也是最早走弱的板块，目前已经走弱接近4个月，组合中的次高端和高端成长白酒、啤酒、酒店板块受此影响波动较大；成长中计算机、通信板块相对消费有一

定的超额优势，少量增加了军工持仓，以及左侧机会正在慢慢出现的新能源板块和顺周期类资产。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管价值成长混合A基金份额净值为2.4410元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.67%，同期业绩比较基准收益率为-0.08%；截至报告期末财通资管价值成长混合C基金份额净值为2.4298元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.81%，同期业绩比较基准收益率为-0.08%。

第12页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从最新数据来看，经济筑底特征初步形成，且随着政治局会议定调后政策拐点显现，传统的稳增长政策可能会重新成为下一阶段重心。其次，会议对资本市场表态超预期，我们对下半年走势总体看好。盈利角度，在需求和基数效应共同作用下PPI年内有望见底回升，CPI在底部的时间将缩短，企业盈利三季度或见底，同时意味着未来名义GDP增长还是有一定弹性。资金层面，美国6月通胀回落推动美元指数和美债利率边际回落，国内汇率压力有所缓解，对全球资本流向新兴国家有正面作用。投资方向上，长期兼顾价值和成长，价值更多是用消费来替代，此次扩大内需的优先级再提升，消费修复态势向好。同时，下半年会增加一些周期成长股，通常PPI同比见底到转正，一般是主动去库至被动补库阶段，化工行业往往超额收益明显，组合也在寻找成长属性更高的化工等顺周期类资产进行积极布局。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。

本基金管理人设有估值工作小组，估值工作小组成员由研究及投资部门、合规稽核部、风险管理部、运营保障部等人员组成。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据及预期信用损失数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内无利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

第13页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——财通证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对财通证券资产管理有限公司编制和披露的本基金2023年中期报告

中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：财通资管价值成长混合型证券投资基金

报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年06月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.1248712646.03306808489.99

结算备付金195986.78872747.55

存出保证金459993.47280076.27

交易性金融资产6.4.7.23547928343.493859582693.94

其中：股票投资3547928343.493859582693.94

基金投资--

债券投资--资产支持证券

--投资

第14页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.4--

债权投资6.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资6.4.7.6--

其他权益工具投资6.4.7.7--

应收清算款17028784.94-

应收股利--

应收申购款2082118.54723981.11

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.8--

资产总计3816407873.254168267988.86本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年06月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款18896202.6591329138.38

应付赎回款10331578.741015784.99

应付管理人报酬4731590.914876010.81

应付托管费788598.47812668.46

应付销售服务费104752.3434990.81

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

第15页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

递延所得税负债--

其他负债6.4.7.91096031.46724334.14

负债合计35948754.5798792927.59

净资产：

实收基金6.4.7.101549490267.761656200359.00

其他综合收益6.4.7.11--

未分配利润6.4.7.122230968850.922413274702.27

净资产合计3780459118.684069475061.27

负债和净资产总计3816407873.254168267988.86

注：报告截止日2023年06月30日，A类基金份额净值2.4410元，C类基金份额净值2.4298元；基金份额总额1549490267.76份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额总额1385740770.83份，C类基金份额总额163749496.93份。

6.2利润表

会计主体：财通资管价值成长混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至2022年01月01日至202

2023年06月30日2年06月30日

一、营业总收入-18325772.81-1053029805.63

1.利息收入464383.71649886.90

其中：存款利息收入6.4.7.13464383.71649886.90

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

--收入

证券出借利息收入--

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

9777049.18-422080095.10

填列）

第16页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

其中：股票投资收益6.4.7.14-11352365.06-436001991.86

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.15--5990993.60资产支持证券投资

--收益

贵金属投资收益--

衍生工具收益6.4.7.16--

股利收益6.4.7.1721129414.2419912890.36以摊余成本计量的

金融资产终止确认--产生的收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.18-30699326.95-636108553.27以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.192132121.254508955.84号填列）

减：二、营业总支出36512008.2246407151.18

1．管理人报酬6.4.10.2.130811558.5339482832.30

2．托管费6.4.10.2.25135259.756580472.04

3．销售服务费6.4.10.2.3448780.57191074.84

4.投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失6.4.7.20--

7．税金及附加-181.15

8．其他费用6.4.7.21116409.37152590.85三、利润总额（亏损总额-54837781.03-1099436956.81以“-”号填列）

减：所得税费用--

第17页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告四、净利润（净亏损以“-”-54837781.03-1099436956.81号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-54837781.03-1099436956.81

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：财通资管价值成长混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

1656200359.02413274702.24069475061.2

资产（基金净-

077

值）

加：会计政策变

----更前期差

----错更正

其他----

二、本期期初净

1656200359.02413274702.24069475061.2

资产（基金净-

077

值）

三、本期增减变

动额（减少以-106710091.24--182305851.35-289015942.59“-”号填列）

（一）、综合收

---54837781.03-54837781.03益总额

（二）、本期基金份额交易产

-106710091.24--127468070.32-234178161.56生的基金净值变动数（净值减

第18页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

少以“-”号填

列）

其中：1.基金申1332852075.5

505272081.83-827579993.72

购款5

2.基金-1567030237.

-611982173.07--955048064.04赎回款11

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

----生的基金净值

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益结转留----存收益

四、本期期末净

1549490267.72230968850.93780459118.6

资产（基金净-

628

值）上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

1820373947.03940644736.55761018683.6

资产（基金净-

392

值）

加：会计政策变

----更前期差

----错更正

其他----

二、本期期初净

1820373947.03940644736.55761018683.6

资产（基金净-

392

值）

三、本期增减变-22297019.68--899009938.23-921306957.91

第19页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

动额（减少以“-”号填列）

（一）、综合收-1099436956.-1099436956.

--益总额8181

（二）、本期基金份额交易产生的基金净值

-22297019.68-200427018.58178129998.90变动数（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申1555153499.72444131967.9

888978468.17-

购款41

2.基金-1354726481.-2266001969.

-911275487.85-赎回款1601

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

----生的基金净值

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益结转留----存收益

四、本期期末净

1798076927.33041634798.34839711725.7

资产（基金净-

561

值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:钱慧刘博刘博

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

第20页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

财通资管价值成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2018]1292号《关于准予财通资管鑫源混合型证券投资基金变更注册的批复》注册，由财通证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管价值成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。

本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币480197111.30元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0122号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《财通资管价值成长混合型证券投资基金基金合同》于2019年3月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为480437691.44份基金份额，其中认购资金利息折合240580.14份基金份额。本基金的基金管理人为财通证券资产管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《财通资管价值成长混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的基金份额类别，称为A类基金份额；在投资人申购基金时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《财通资管价值成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证

券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市场工具以及经中国证监会允许基

金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为

45%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中债综合指数收益率×30%。

本财务报表由本基金的基金管理人财通证券资产管理有限公司于2023年8月30日批准报出。

6.4.2会计报表的编制基础

第21页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第

3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")

颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《财通资管价值成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年6月

30日的财务状况以及2023年1月1日至6月30日的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下文6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计的变更外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

第22页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

第23页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加

但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定

公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交

易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其

他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有

第24页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣

除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况

下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴

纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

第25页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为

基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

6.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理

人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键

假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基

第26页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股

份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附

件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101

号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服

第27页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣

代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年06月30日

活期存款248712646.03

等于：本金248687513.90

加：应计利息25132.13

减：坏账准备-

定期存款-

第28页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计248712646.03

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

4147699279.73547928343.4

股票--599770936.25

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

4147699279.73547928343.4

合计--599770936.25

6.4.7.3衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

第29页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无

6.4.7.5债权投资

6.4.7.5.1债权投资情况

本基金本报告期末未持有债权投资。

6.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未持有债权投资。

6.4.7.6其他债权投资

6.4.7.6.1其他债权投资情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。

6.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。

6.4.7.7其他权益工具投资

6.4.7.7.1其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。

第30页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。

6.4.7.8其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.9其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费17952.81

应付证券出借违约金-

应付交易费用968484.26

其中：交易所市场968484.26

银行间市场-

应付利息-

预提费用109588.57

应付转出费5.82

合计1096031.46

6.4.7.10实收基金

6.4.7.10.1 财通资管价值成长混合A

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

(财通资管价值成长混合A)

基金份额（份）账面金额

上年度末1599407299.521599407299.52

本期申购281948721.00281948721.00

本期赎回（以“-”号填列）-495615249.69-495615249.69

本期末1385740770.831385740770.83

第31页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.10.2 财通资管价值成长混合C

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

(财通资管价值成长混合C)

基金份额（份）账面金额

上年度末56793059.4856793059.48

本期申购223323360.83223323360.83

本期赎回（以“-”号填列）-116366923.38-116366923.38

本期末163749496.93163749496.93

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.12未分配利润

6.4.7.12.1 财通资管价值成长混合A

单位：人民币元项目

(财通资管价值成长混已实现部分未实现部分未分配利润合计

合A)

本期期初2220028141.46110914736.582330942878.04

本期利润-23888796.91-2594797.45-26483594.36本期基金份额交易产

-290633551.72-16978673.72-307612225.44生的变动数

其中：基金申购款387590909.1878806219.89466397129.07

基金赎回款-678224460.90-95784893.61-774009354.51

本期已分配利润---

本期末1905505792.8391341265.411996847058.24

6.4.7.12.2 财通资管价值成长混合C

单位：人民币元

第32页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告项目

(财通资管价值成长混已实现部分未实现部分未分配利润合计

合C)

本期期初104792093.05-22460268.8282331824.23

本期利润-249657.17-28104529.50-28354186.67本期基金份额交易产

194862966.79-14718811.67180144155.12

生的变动数

其中：基金申购款406909308.14-45726443.49361182864.65

基金赎回款-212046341.3531007631.82-181038709.53

本期已分配利润---

本期末299405402.67-65283609.99234121792.68

6.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入446845.74

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入14636.23

其他2901.74

合计464383.71

注：其他包括存出保证金利息收入。

6.4.7.14股票投资收益

6.4.7.14.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额1444127308.95

减：卖出股票成本总额1452219240.86

减：交易费用3260433.15

第33页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

买卖股票差价收入-11352365.06

6.4.7.14.2股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益—证券出借差价收入。

6.4.7.15债券投资收益

6.4.7.15.1债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益—买卖债券差价收入。

6.4.7.16衍生工具收益

6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益—买卖权证差价收入。

6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益—其他投资收益。

6.4.7.17股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益21129414.24

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计21129414.24

6.4.7.18公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产-30699326.95

第34页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

——股票投资-30699326.95

——债券投资-

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计-30699326.95

6.4.7.19其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入2117014.96

转换费收入15106.29

合计2132121.25

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基

金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.20信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.21其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用49588.57

第35页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

信息披露费60000.00

证券出借违约金-

汇划手续费6820.80

合计116409.37

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

财通证券资产管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构

财通证券股份有限公司基金管理人的控股股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例

第36页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告财通证券

股份有限1303466051.3749.94%1671823708.0048.96%公司

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的回购交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年01月01日至2023年06月30日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例财通证券

股份有限651733.0840.55%380436.9139.28%公司上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名占当期占期末应称佣金总当期佣金期末应付佣金余额付佣金总量的比额的比例例财通证券

股份有限835913.9439.46%299034.5930.18%公司

第37页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022022年01月01日至202

3年06月30日2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费30811558.5339482832.30

其中：支付销售机构的客户维护费8417902.548458530.83

注：基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.50%的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：每日应计提基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数。基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费5135259.756580472.04

注：基金托管费按基金前一日的资产净值乘以0.25%的托管费年费率来计算，具体计算方法如下：每日应计提基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数。基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称财通资管价值成长混合A 财通资管价值成长混合C 合计

第38页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告中国工商

银行股份-15.3415.34有限公司财通证券

资产管理-350585.66350585.66有限公司财通证券

股份有限-4072.034072.03公司

合计-354673.03354673.03获得销售上年度可比期间服务费的2022年01月01日至2022年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称财通资管价值成长混合A 财通资管价值成长混合C 合计中国工商

银行股份---有限公司财通证券

资产管理-149471.52149471.52有限公司财通证券

股份有限-375.78375.78公司

合计-149847.30149847.30

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基

金份额的基金资产净值的0.30%的年费率计提，具体计算方法如下：每日C类基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×年费率÷当年天数。基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

第39页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人于本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商

银行股份248712646.03446845.74319536393.47603564.66有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

第40页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

成功流通期末数量期末期末证券证券受限认购认购受限估值（单成本估值备注代码名称期价格日类型单价位：股）总额总额大宗

60395864

6033安井2023-6个交易147.3143.041000

300230-

45食品02-09月流通030

0.000.00

受限

109126

6883云天2023-6个新股

43.9250.6724961628477-

43励飞03-28月限售

7.123.87

3013湖南2023-6个新股48088676

23.7742.892023-

58裕能02-01月限售6.716.47

3012格力2023-6个新股96287374

30.8523.633121-

60博01-20月限售2.859.23

6884南芯2023-6个新股40303700

39.9936.711008-

84科技03-28月限售9.923.68

6010中信2023-6个新股26423044

6.587.584016-

61金属03-30月锁定5.281.28

0012中电2023-6个新股16462913

11.8821.021386-

87港03-30月锁定5.683.72

3013真兰2023-6个新股28352361

26.8022.321058-

03仪表02-13月限售4.404.56

3013鑫磊2023-6个新股14341816

20.6726.17694-

17股份01-12月限售4.981.98

3014华人2023-6个新股14271489

16.2416.95879-

08健康02-22月限售4.969.05

3014阿莱2023-6个新股8181447

24.8043.85330-

19德02-02月限售4.000.50

第41页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

3013凌玮2023-6个新股934882

33.7331.85277-

73科技01-20月限售3.212.45

3012科源2023-6个新股1064845

31.5925.10337-

81制药03-28月限售7.388.70

6885华海2023-6个新股563824

35.0051.23161-

35诚科03-28月限售5.008.03

3012国泰2023-6个新股1037774

46.1334.40225-

03环保03-28月限售9.250.00

6031常青2023-6个新股415392

25.9824.53160-

25科技03-30月锁定6.804.80

0013海森2023-6个新股244217

44.4839.4855-

67药业03-30月锁定6.401.40

3013川宁2022-6个新股17873202

5.008.963574-

01生物12-20月限售0.003.04

注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的2020年2月14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。

2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行

人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于6个月的限售期。

4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

第42页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

5、限售证券受限期为对应证券发行公告中的限售期，未上市的证券受限期以成功认购日为起始日。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立规范科学有效的内部风险管理体系结构。董事会是公司风险管理的最高决策机构，授权公司经营管理层建立责任明确、程序清晰的组织结构，制定公司风险管理的具体规章制度，组织实施各类风险的识别与评估工作；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，风险管理部负责拟定公司的风险管理政策、风险管理流程和具体制度，并具体实施，确保公司整体风险得到有效的识别、监控和管理，确保公司各项内部管理制度得到有效执行。基金管理业务合规负责人对董事会负责并报告工作，负责监督检查公募基金业务的合法合规性并对内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。

第43页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分

析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司。对于定期银行存款，本基金通过选择具备适当信用水平的银行作为交易对手、平衡信用风险与投资收益率、

综合参考内外部信用评级信息评价及调整投资限额，管理相关信用风险并定期评估减值损失。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的债券。

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

第44页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发

行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认

定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。

第45页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管

产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年0

1年以内1-5年5年以上不计息合计

6月30日资产银行存

248712646.03---248712646.03

款

第46页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告结算备

195986.78---195986.78

付金存出保

459993.47---459993.47

证金交易性

金融资---3547928343.493547928343.49产应收清

---17028784.9417028784.94算款应收申

---2082118.542082118.54购款资产总

249368626.28--3567039246.973816407873.25

计负债应付清

---18896202.6518896202.65算款应付赎

---10331578.7410331578.74回款应付管

理人报---4731590.914731590.91酬应付托

---788598.47788598.47管费应付销

售服务---104752.34104752.34费其他负

---1096031.461096031.46债负债总

---35948754.5735948754.57计利率敏

感度缺249368626.28--3531090492.403780459118.68口上年度末

2022年11年以内1-5年5年以上不计息合计

2月31日资产银行存

306808489.99---306808489.99

款结算备

872747.55---872747.55

付金存出保

280076.27---280076.27

证金

第47页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告交易性

金融资---3859582693.943859582693.94产应收申

---723981.11723981.11购款资产总

307961313.81--3860306675.054168267988.86

计负债应付清

---91329138.3891329138.38算款应付赎

---1015784.991015784.99回款应付管

理人报---4876010.814876010.81酬应付托

---812668.46812668.46管费应付销

售服务---34990.8134990.81费其他负

---724334.14724334.14债负债总

---98792927.5998792927.59计利率敏

感度缺307961313.81--3761513747.464069475061.27口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2023年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2022年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响（2022年12月31日：同）。

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

第48页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例范围为45%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年06月30日2022年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

3547928343.4993.853859582693.9494.84

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计3547928343.4993.853859582693.9494.84

第49页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除“上证综指、中小板指、创业板指”以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末

2023年06月30日2022年12月31日

分析

1.上证综指、中小板指、

147312995.60201646165.70

创业板指均上升5%

2.上证综指、中小板指、-147312995.60-201646165.70

创业板指均下降5%

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险无。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日2022年12月31日

第一层次3487653663.773856394859.50

第二层次-385863.40

第三层次60274679.722801971.04

合计3547928343.493859582693.94

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

第50页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估

值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月

31日：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资3547928343.4992.97

其中：股票3547928343.4992.97

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金--

第51页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告融资产

7银行存款和结算备付金合计248908632.816.52

8其他各项资产19570896.950.51

9合计3816407873.25100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 38453317.05 1.02

C 制造业 2431745204.57 64.32

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 74474.05 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 362394143.06 9.59

I 信息传输、软件和信息技术服务业 715230617.11 18.92

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 22847.65 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 7740.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计3547928343.4993.85

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

第52页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1000063中兴通讯7928166361048679.649.55

2603345安井食品2323192339498885.608.98

3600862中航高科11144554282068661.747.46

4300451创业慧康33385784279772869.927.40

5002410广联达8540804277490721.967.34

6600702舍得酒业2207602273632267.907.24

7600754锦江酒店5796854245438798.366.49

8300207欣旺达13738902224218880.645.93

9300408三环集团6626959194501246.655.14

10688208道通科技4696068142337821.083.77

11002180纳思达3978939136278660.753.60

12603906龙蟠科技7254374131666888.103.48

13600132重庆啤酒1421541131009218.563.47

14300378鼎捷软件3789600129793800.003.43

15600258首旅酒店6171786116955344.703.09

16002648卫星化学411094261499692.321.63

17300037新宙邦113608058951191.201.56

18002475立讯精密119630038819935.001.03

19603505金石资源164682338453317.051.02

20000568泸州老窖17270036192739.000.96

21688099晶晨股份31912326908451.360.71

22603688石英股份16610018908824.000.50

23688343云天励飞249611264773.870.03

24688498源杰科技2215631275.000.02

第53页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

25688143长盈通251994966.300.00

26301358湖南裕能202386766.470.00

27301260格力博312173749.230.00

28688484南芯科技100837003.680.00

29301301川宁生物357432023.040.00

30601061中信金属401630441.280.00

31001287中电港138629133.720.00

32301303真兰仪表105823614.560.00

33301368丰立智能33723317.030.00

34301297富乐德101522847.650.00

35301317鑫磊股份69418161.980.00

36301280珠城科技41914983.440.00

37301408华人健康87914899.050.00

38301419阿莱德33014470.500.00

39301290东星医疗33010576.500.00

40301398星源卓镁2559562.500.00

41301265华新环保8199516.780.00

42301373凌玮科技2778822.450.00

43301281科源制药3378458.700.00

44688535华海诚科1618248.030.00

45301203国泰环保2257740.000.00

46603125常青科技1603924.800.00

47001367海森药业552171.400.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计买入金额

(%)

1688208道通科技121542949.072.99

2603345安井食品121370342.002.98

第54页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

3300207欣旺达105368712.572.59

4600702舍得酒业84968462.682.09

5002410广联达71624125.421.76

6600862中航高科66362040.841.63

7002291遥望科技63805009.511.57

8600559老白干酒61972004.431.52

9300037新宙邦57939610.221.42

10600754锦江酒店53428683.911.31

11002036联创电子42073760.001.03

12603505金石资源38355937.980.94

13002475立讯精密37689618.050.93

14000568泸州老窖37602405.000.92

15600132重庆啤酒35155361.880.86

16601689拓普集团32652686.000.80

17688099晶晨股份25663266.640.63

18002648卫星化学25277156.600.62

19300451创业慧康21306306.000.52

20002739万达电影19253199.500.47

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金资产净值比例序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

(%)

1002230科大讯飞311457844.957.65

2000063中兴通讯195193062.584.80

3603345安井食品118089696.942.90

4002212天融信116158843.602.85

5002180纳思达101508731.082.49

6300378鼎捷软件75029699.571.84

7002291遥望科技57322351.211.41

第55页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

8600559老白干酒49125225.581.21

9300768迪普科技45015039.001.11

10601689拓普集团40034279.410.98

11605499东鹏饮料39721468.280.98

12603039泛微网络32494368.180.80

13002036联创电子27879052.000.69

14002648卫星化学24664432.540.61

15600702舍得酒业24534255.850.60

16600754锦江酒店24156219.000.59

17300451创业慧康23465912.200.58

18002410广联达20431949.000.50

19600862中航高科17587490.290.43

20002739万达电影17342169.500.43

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额1171264217.36

卖出股票收入（成交）总额1444127308.95

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

第56页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

7.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，欣旺达电子股份有限公司在报告编制日

前一年内曾受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格

的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。

7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第57页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告序号名称金额

1存出保证金459993.47

2应收清算款17028784.94

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款2082118.54

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计19570896.95

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元序流通受限部分的占基金资产流通受限情况说股票代码股票名称

号公允价值净值比例(%)明大宗交易流通受

1603345安井食品58642300.001.55

限

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额户均持有的人占总级别基金份额占总份户持有份额份额持有份额额比例数比例

第58页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

(户)财通资管16

36.4

价值938183.19504348007.65881392763.1863.60%

成长40

混合A财通资管

2862.9

价值5745.60103116765.7760632731.1637.03%

5007%

成长

混合C

39.2

合计787832.04607464773.42942025494.3460.80%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例财通资管价值成

4192308.410.30%

长混合A基金管理人所有从业人员财通资管价值成

持有本基金17618.210.01%

长混合C

合计4209926.620.27%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）财通资管价值成长

本公司高级管理人员、基金投资50~100

混合A和研究部门负责人持有本开放式财通资管价值成长基金0

混合C

第59页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

合计50~100财通资管价值成长

>100

混合A本基金基金经理持有本开放式基财通资管价值成长金0

混合C

合计>100

§9开放式基金份额变动

单位：份财通资管价值成长混合财通资管价值成长混合

A C

基金合同生效日(2019年03月25

480437691.44-

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额1599407299.5256793059.48

本报告期基金总申购份额281948721.00223323360.83

减：本报告期基金总赎回份额495615249.69116366923.38

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额1385740770.83163749496.93

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内，2023年6月21日，周志远离任本基金管理人副总经理，担任FICC投资总监。

2、报告期内，无基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

第60页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告

10.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量安信

1192933682.207.39%141090.328.78%-

证券长江

1136553565.105.23%99864.506.21%-

证券德邦

1-----

证券东北

1-----

证券东方

1-----

证券东吴

1-----

证券光大

1-----

证券广发

1-----

证券

国金1-----

第61页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告证券国盛

1-----

证券国泰

君安1-----证券海通

1587617323.4422.52%429709.4426.74%-

证券华安

1-----

证券华宝

1-----

证券华创

1-----

证券华金

1-----

证券华泰

1-----

证券华西

1-----

证券开源

1-----

证券申万

宏源1-----证券天风

1-----

证券西部

1-----

证券兴业

1-----

证券银河

1-----

证券中金

1-----

公司中泰

1153467407.115.88%112229.176.98%-

证券中信

建投1-----证券

中信1235776745.939.03%172420.7210.73%-

第62页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告证券财通

31303466051.3749.94%651733.0840.55%-

证券

注：a.本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。

基金交易单元的选择标准如下：

1、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3、具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业

分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

b.基金交易单元的选择程序如下：

1、本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2、基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

c.本报告期内本基金减少华金证券、华泰证券各一个交易单元，新增银河证券一个交易单元。

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期关于财通证券资产管理有限上海证券报、管理人网站（w公司旗下部分基金在直销渠 ww.ctzg.com）和中国证监会

12023-03-10道开通基金转换业务及费率基金电子披露网站（http://ei优惠的公告 d.csrc.gov.cn/fund）关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在上海中

2欧财富基金销售有限公司新同上2023-03-31

增定期定额投资业务和基金转换业务的公告关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在兴业银

3行股份有限公司新增定期定同上2023-04-06

额投资业务和基金转换业务的公告

第63页，共64页财通资管价值成长混合型证券投资基金2023年中期报告财通证券资产管理有限公司

4基金行业高级管理人员变更同上2023-06-22

公告

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、财通资管价值成长混合型证券投资基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管价值成长混合型证券投资基金托管协议

4、财通资管价值成长混合型证券投资基金基金合同

5、财通资管价值成长混合型证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

12.2存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层浙江省杭州市上城区新业路中国人寿大厦2幢22层

12.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：95336

公司网址：www.ctzg.com财通证券资产管理有限公司

二〇二三年八月三十一日

第64页，共64页