财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称财通资管鸿睿12个月定开债券基金主代码005684

基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2018年08月10日

报告期末基金份额总额3459132527.44份

在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基投资目标金资产的稳健增值。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支

投资策略持证券投资策略；4、国债期货投资策略；5、开放期投资策略。

业绩比较基准中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收风险收益特征益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人财通证券资产管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司财通资管鸿睿12个月定财通资管鸿睿12个月定下属分级基金的基金简称

开债券A 开债券C下属分级基金的交易代码005684005685

第2页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告报告期末下属分级基金的份额总

3396968542.46份62163984.98份

额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年10月01日-2023年12月31日)主要财务指标财通资管鸿睿12个月财通资管鸿睿12个月

定开债券A 定开债券C

1.本期已实现收益15122621.72256220.04

2.本期利润14959704.39-104557.96

3.加权平均基金份额本期利润0.0048-0.0016

4.期末基金资产净值4190820463.4674993310.44

5.期末基金份额净值1.23371.2064

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通资管鸿睿12个月定开债券A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月0.21%0.06%0.82%0.04%-0.61%0.02%

过去六个月0.94%0.06%0.83%0.04%0.11%0.02%

过去一年4.56%0.06%2.06%0.04%2.50%0.02%

过去三年18.40%0.08%4.74%0.05%13.66%0.03%

过去五年31.74%0.07%6.04%0.06%25.70%0.01%自基金合同

35.66%0.07%7.82%0.06%27.84%0.01%

生效起至今

第3页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

财通资管鸿睿12个月定开债券C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

*

过去三个月0.12%0.06%0.82%0.04%-0.70%0.02%

过去六个月0.73%0.06%0.83%0.04%-0.10%0.02%

过去一年4.14%0.06%2.06%0.04%2.08%0.02%

过去三年16.99%0.08%4.74%0.05%12.25%0.03%

过去五年29.10%0.07%6.04%0.06%23.06%0.01%自基金合同

32.74%0.07%7.82%0.06%24.92%0.01%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第4页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

本基金基金经理、财通资管丰和两年定期开放债券型证券

投资基金、财通资管本科学历、学士学位。曾在鸿安30天滚动持有日信证券有限责任公司、财中短债债券型发起通证券股份有限公司工作。

式证券投资基金、财2014年12月加入财通证券

通资管鸿达纯债债2018-资产管理有限公司，曾任固陈希希-13

券型证券投资基金、08-10定收益部高级交易员、固收

财通资管鸿启90天私募投资部高级交易员、固

滚动持有中短债债收私募投资部投资主办，现券型发起式证券投任固收公募投资部基金经

资基金、财通资管鸿理。

商中短债债券型证

券投资基金、财通资管鸿越3个月滚动持

第5页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告有债券型证券投资

基金、财通资管瑞享

12个月定期开放混

合型证券投资基金和财通资管现金聚财货币市场基金基金经理。

本基金基金经理、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证

券投资基金、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基

金、财通资管瑞享12

硕士研究生学历、硕士学个月定期开放混合位。曾在财通证券股份有限型证券投资基金、财公司工作。2014年12月加入通资管双安债券型2019-

顾宇笛-9财通证券资产管理有限公

证券投资基金、财通03-26司，曾任固收公募投资部基资管双福9个月持有

金经理助理，现任固收公募期债券型发起式证投资部基金经理。

券投资基金、财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金和财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。

本基金基金经理、财

通资管鸿盛12个月硕士研究生学历、硕士学定期开放债券型证位。曾在国金证券股份有限券投资基金、财通资公司工作。2020年3月加入管双福9个月持有期2023-财通证券资产管理有限公

马航-4

债券型发起式证券09-22司，曾任固收研究部助理研投资基金、财通资管究员、固收公募投资部基金

新聚益6个月持有期经理助理，现任固收公募投混合型发起式证券资部基金经理。

投资基金和财通资

第6页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

从基本面上看，随着前期出台的宏观调控政策逐步发力显效，四季度经济延续波浪式发展态势，生产端稳中有升，但仍面临有效需求不足、预期偏弱等挑战。生产供给回升，11月份全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比上月加快2.0个百分点；服务业生产指数同比增长9.3%，比上月加快1.6个百分点。11月CPI和PPI同比和环比增速均有所下行，其中CPI同比和环比均下降0.5%，PPI同比和环比分别下降3.0%和0.3%，核心CPI同比上涨0.6%。11月，社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元，

第7页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

社会融资规模存量同比增长9.4%，M2同比增长10%，M1同比增长1.3%。10月到12月制造业采购经理指数（PMI）分别为49.5%、49.4%和49%，连续3个月在临界点以下，其中生产指数仍在临界点以上，新订单指数连续3个月在临界点以下。

政策方面，12月召开的政治局会议强调要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。11月和12月MLF分别超量续作6000亿元和8000亿元。继9月初宣布“认房不认贷”后，京沪两地再次同步降低购房门槛，降低首付比例，调整普通住宅认定标准。12月，国有大行和股份制银行在年内第三次集中下调存款利率，此举有助于改善银行净息差。

海外方面，美联储在11月初的议息会议上维持联邦基金利率不变，并于12月的议息会议上确认加息结束，并启动降息的讨论。受此影响，美元指数从10月份超106的高点回落至年底的101附近，人民币兑美元汇率由7.3一度升至7.1附近，中间价由7.17调至年底的7.08，汇率对货币政策的掣肘有所缓解。

固收部分主要以中高等级债券配置为主，辅以高等级公司债和利率债波段增厚收益，维持合适久期和中性杠杆。

四季度转债市场震荡下行，中证转债指数的收益率为-3.22%。10月以来，在基本面数据没有进一步边际改善的背景下，叠加北向资金持续净流出的影响，主要权益指数震荡下行。

本基金持仓结构较为均衡。对于配置标的的选择，在结合基本面判断的前提下，注重价格保护和赔率投资，主要实施临近回售或者到期的博弈策略+识别发行人有下修预期的博弈策略。展望2024年，转债市场或将迎来修复行情。一方面，转债估值经过前期调整后，部分品种已显现出配置价值；另一方面，在信用债资产荒的背景下，转债相对信用债的性价比有所抬升；同时权益市场的负面因素正在逐渐消退，分母端与分子端均存在修复的可能，后续可着重关注国内经济复苏的斜率。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管鸿睿12个月定开债券A基金份额净值为1.2337元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.21%，同期业绩比较基准收益率为0.82%；截至报告期末财通资管鸿睿12个月定开债券C基金份额净值为1.2064元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.12%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

第8页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资4335773564.2990.55

其中：债券4335773564.2990.55

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

7452377591.239.45

计

8其他资产38842.720.00

9合计4788189998.24100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券1529835834.5635.86

第9页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

其中：政策性金融债256229166.666.01

4企业债券250278126.445.87

5企业短期融资券1142589034.4326.78

6中期票据713402361.9316.72

7可转债（可交换债）550689611.8512.91

8同业存单148978595.083.49

9其他--

10合计4335773564.29101.64

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

20中国银行二级

120280381500000155484590.163.64

01

20邮储银行永续

220280061400000145601331.153.41

债

22光大银行小微

322280091300000133456489.863.13

债

423020523国开051000000104723661.202.45

5222801522浦发银行031000000102689409.842.41

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包含股指期货。

第10页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前

一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。广州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局广东监管局、中国人民银行广东省分行的处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格

的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金38842.72

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

第11页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

8合计38842.72

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序

债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%)号

1123190道氏转0212398894.330.29

2110067华安转债11425173.140.27

3113054绿动转债11122965.730.26

4110059浦发转债10766589.040.25

5110047山鹰转债10095509.100.24

6127016鲁泰转债9440167.390.22

7127049希望转29398268.490.22

8127056中特转债9290032.450.22

9110087天业转债9224532.590.22

10127042嘉美转债8788680.650.21

11127076中宠转28763673.650.21

12111009盛泰转债8635215.780.20

13123172漱玉转债8581694.110.20

14127077华宏转债8476490.750.20

15123185能辉转债7988819.040.19

16127034绿茵转债7852638.670.18

17118029富淼转债7785043.290.18

18123151康医转债7700301.100.18

19127066科利转债7539138.080.18

20127068顺博转债7500308.320.18

21118032建龙转债7472962.190.18

22113061拓普转债7457452.640.17

23123119康泰转27035156.160.16

24113062常银转债6711072.970.16

25110092三房转债6562938.740.15

26113644艾迪转债6555532.640.15

27127027能化转债6444425.840.15

28127075百川转26280217.000.15

第12页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

29123182广联转债6261826.850.15

30113652伟22转债6173574.250.14

31123146中环转26060813.900.14

32113654永02转债6008410.790.14

33123149通裕转债5889224.540.14

34113606荣泰转债5566127.190.13

35123198金埔转债5323549.930.12

36113623凤21转债5247332.880.12

37127083山路转债5214052.740.12

38113052兴业转债5095547.950.12

39123169正海转债5025730.510.12

40113627太平转债5023832.530.12

41113060浙22转债5004248.770.12

42118020芳源转债4880909.350.11

43127024盈峰转债4804005.820.11

44113532海环转债4765239.450.11

45123193海能转债4542591.470.11

46113516苏农转债4107063.180.10

47123168惠云转债4073607.300.10

48123117健帆转债3800323.610.09

49110063鹰19转债3769265.070.09

50113636甬金转债3701513.570.09

51113609永安转债3553647.950.08

52118018瑞科转债3544857.950.08

53113044大秦转债3489930.410.08

54127040国泰转债3432512.470.08

55123178花园转债3406827.530.08

56113542好客转债3344508.490.08

57123144裕兴转债3264912.330.08

58123113仙乐转债3243128.630.08

59110082宏发转债2994421.520.07

60128116瑞达转债2965957.420.07

61123128首华转债2570042.470.06

第13页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

62127052西子转债2535879.810.06

63128132交建转债2339761.370.05

64113066平煤转债2333116.110.05

65128136立讯转债2198139.450.05

66113616韦尔转债2166441.430.05

67110079杭银转债2165149.040.05

68128105长集转债2140136.160.05

69113046金田转债2127794.520.05

70111001山玻转债2087086.250.05

71113045环旭转债1994179.570.05

72127078优彩转债1894990.070.04

73127082亚科转债1872166.710.04

74123010博世转债1679371.800.04

75118034晶能转债1465010.080.03

76113670金23转债1287373.120.03

77127081中旗转债1267676.270.03

78110088淮22转债1265094.520.03

79111005富春转债1222404.110.03

80128044岭南转债1141176.990.03

81123049维尔转债1049715.890.02

82113641华友转债1039326.580.02

83127067恒逸转21030548.360.02

84128129青农转债1024652.880.02

85113024核建转债534686.580.01

86127022恒逸转债508027.600.01

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

第14页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告财通资管鸿睿12个月定财通资管鸿睿12个月定

开债券A 开债券C

报告期期初基金份额总额685320011.5880153891.96

报告期期间基金总申购份额2969563721.2274001201.69

减：报告期期间基金总赎回份额257915190.3491991108.67报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额3396968542.4662163984.98

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份财通资管鸿睿12个月财通资管鸿睿12个月

定开债券A 定开债券C报告期期初管理人持有的本基金份

27552351.21-

额

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基金份

27552351.21-

额报告期期末持有的本基金份额占基

0.80-

金总份额比例（%）

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无

第15页，共16页财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金托管协议

4、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同

5、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2存放地点

上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层浙江省杭州市上城区新业路300号中国人寿大厦2幢22层

9.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：400-116-7888

公司网址：www.ctzg.com财通证券资产管理有限公司

2024年01月22日

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