创金合信新能源汽车主题股票型发起

式证券投资基金2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2021年10月27日创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2021年第3季度报告

§1重要提示................................................2

§2基金产品概况..............................................2

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................3

3.1主要财务指标.............................................3

3.2基金净值表现.............................................3

§4管理人报告...............................................4

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................4

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................5

4.3公平交易专项说明...........................................5

4.4报告期内基金投资策略和运作分析....................................5

4.5报告期内基金的业绩表现........................................6

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................6

§5投资组合报告..............................................6

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................6

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................7

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细............7

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................8

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............8

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细.....................................................8

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........9

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............9

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...............................9

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................9

5.11投资组合报告附注..........................................9

§6开放式基金份额变动..........................................11

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................11

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................11

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................11

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况................................11

§9影响投资者决策的其他重要信息.....................................11

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................12

9.2影响投资者决策的其他重要信息....................................12

§10备查文件目录............................................12

10.1备查文件目录...........................................12

10.2存放地点.............................................12

10.3查阅方式.............................................12

第1页共12页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2021年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称创金合信新能源汽车股票基金主代码005927交易代码005927基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年5月8日

报告期末基金份额总额1150004466.56份

本基金主要投资新能源汽车主题股票，在严格控制风险的前投资目标提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运投资策略用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。

中证新能源汽车产业指数收益率*90%+人民币活期存款利率业绩比较基准（税后）*10%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高风险收益特征

于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人创金合信基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信新能源汽车股票 A 创金合信新能源汽车股票 C下属分级基金的交易代码005927005928报告期末下属分级基金的份

606517660.69份543486805.87份

额总额

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2021年7月1日－2021年9月30日）主要财务指标

创金合信新能源汽车股票 A 创金合信新能源汽车股票 C

1.本期已实现收益134960949.66115135452.98

2.本期利润43197990.4560200454.55

3.加权平均基金份额本期利

0.11840.1815

润

4.期末基金资产净值2132277180.761864409545.56

5.期末基金份额净值3.51563.4305

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信新能源汽车股票 A份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标·-··-·

长率·准收益率·

·准差·

过去三个月24.48%3.37%10.77%2.66%13.71%0.71%

过去六个月77.46%2.81%57.06%2.41%20.40%0.40%

过去一年145.25%2.70%105.09%2.42%40.16%0.28%

过去三年259.98%2.11%203.06%2.01%56.92%0.10%

自基金合同116.00

251.56%1.97%135.56%1.95%0.02%

生效起至今%

创金合信新能源汽车股票 C份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基

阶段长率标准差准收益率标·-··-·

长率·准收益率·

·准差·

过去三个月24.27%3.37%10.77%2.66%13.50%0.71%

过去六个月76.85%2.81%57.06%2.41%19.79%0.40%

第3页共12页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2021年第3季度报告

过去一年143.56%2.70%105.09%2.42%38.47%0.28%

过去三年252.28%2.11%203.06%2.01%49.22%0.10%

自基金合同107.49

243.05%1.97%135.56%1.95%0.02%

生效起至今%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理证券姓名职务说明期限从业

第4页共12页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2021年第3季度报告任职日期离任日期年限

曹春林先生，中国国籍，厦门大学学士，

1998年7月就职于中国银河证券，从事研究工作。2004年3月就职于茂业集团，本基金从事资本运作、证券投资工作。2010年

2018年5

曹春林基金经-174月加盟第一创业证券股份有限公司，历月8日

理任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。2014年8月加入创金合基金管理有限公司，曾任资管投资部副总监兼投资经理，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和

其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等

各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

第5页共12页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2021年第3季度报告

2021年三季度全球经济加速复苏，部分国家开始解除疫情封锁措施。全球大宗商品特

别是能源价格大幅上涨。在通货膨胀明显上升的情况下，美国退出宽松政策的讨论开始出现，美债收益率也明显上升。受通膨预期影响，全球主要市场在三季度未开始调整。

中国的煤炭价格大幅上涨，一度甚至出现了煤荒和电荒，市场也受到比较大的冲击。

鉴于中国的房地产市场在国家各种调控政策下已于三季度明显降温，我们认为虽然通膨会是市场的一个问题，但是中国的货币政策已经于去年下半年开始回归正常化，为未来的政策预留了较大的空间，从货币政策这个维度看对市场的影响不会太大，且未来大概率中国市场表现会优于国外市场。

三季度新能源汽车行业延续了去年四季度以来的高景气，产业链龙头均处于满产状态。

随着龙头企业产能的释放，行业数据环比开始往上拉升，行业克服了上游成长抬升、缺芯等各种困难实现了快速发展，行业由政策驱动转变为技术驱动和产品驱动。预计未来几年新能源汽车行业会是新兴产业中增速最快的行业之一。

基金组合三季度主要持仓高景气度的新能源汽车行业的龙头个股。本产品将继续配置新能源汽车行业中竞争格局好、业绩增长快的龙头个股。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信新能源汽车股票 A基金份额净值为 3.5156 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为24.48%，同期业绩比较基准收益率为10.77%；截至本报告期末创金合信新能源汽车股票 C 基金份额净值为 3.4305 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为24.27%，同期业绩比较基准收益率为10.77%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资3697060435.3489.53

其中：股票3697060435.3489.53

2基金投资--

3固定收益投资215617844.005.22

第6页共12页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2021年第3季度报告

其中：债券215617844.005.22

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

7银行存款和结算备付金合计119226941.972.89

8其他资产97313743.032.36

9合计4129218964.34100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元占基金资产净值比例

代码行业类别公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 18116.82 0.00

B 采矿业 576972882.86 14.44

C 制造业 2891678251.28 72.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23046750.22 0.58

E 建筑业 20183.39 0.00

F 批发和零售业 61969.47 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 40233.44 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 120750.84 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 902811.69 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 59132.67 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 8952.62 0.00

S 综合 204130400.04 5.11

合计3697060435.3492.50

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

第7页共12页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2021年第3季度报告

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）比例（％）

1002466天齐锂业3597896365474275.689.14

2600884杉杉股份10335688354617455.288.87

3002460赣锋锂业1989803324218500.828.11

4000792盐湖股份9595460287192117.807.19

5000762西藏矿业5097224282335237.367.06

6688388嘉元科技1869922258604615.426.47

7002192融捷股份1577374209790742.005.25

8000009中国宝安10642878204130400.045.11

9300750宁德时代362860190766387.804.77

10603799华友钴业1816583187834682.204.70

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

1国家债券16067844.000.40

2央行票据--

3金融债券199550000.004.99

其中：政策性金融债199550000.004.99

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计215617844.005.39

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元占基金资产净值

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）比例（％）

121030621进出06100000099830000.002.50

221040721农发07100000099720000.002.50

301964921国债0116055016067844.000.40

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

浙江华友钴业股份有限公司于2020年12月30日收到中国证券监督管理委员会浙江监

管局下发的《关于对浙江华友钴业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]110号），要求公司对检查中发现的相关问题进行整改。收到上述《决定》后，公司董事会高度重视，对《决定》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，同时对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律法规和规章制度的规定并结合公司实际情况，按照《决定》中的要求逐项梳理并认真落实整改措施。

本基金投研人员分析认为，在受到责令整改后，华友钴业公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为钴行业

第9页共12页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2021年第3季度报告

龙头之一，随着需求好转钴价回升，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对华友钴业进行了投资。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）2021年9月27日

公告于近日收到国家市场监督管理总局下发的《行政处罚告知书》（市监处罚【2021】71号）：

经查，公司销售钾肥产品时，其生产成本未发生显著变化的情况下，大幅度上调销售价格，违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第（三）项的规定。经研究，国家市场监督管理总局依据《中华人民共和国价格法》第四十条、《价格违法行为行政处罚规定》第六条之规定，责令公司立即改正，且处以160万元罚款。针对此次行政处罚决定，公司高度重视，已及时缴纳罚款。结合国家市场监督管理总局对公司的要求，及时做好相关工作，并加强法律法规和相关规范制度的学习，强化相关人员的法律意识。

本基金投研人员分析认为，在受到责令整改后，盐湖股份公司改正态度积极，并迅速做出反应，查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。该公司公司作为国内最大的钾肥和盐湖提锂生产企业，随着需求好转，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对盐湖股份进行了投资。

5.11.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3其他资产构成

金额单位：人民币元

序号名称金额（元）

1存出保证金912219.15

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息743811.82

5应收申购款95657712.06

6其他应收款-

7其他-

8合计97313743.03

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称

允价值（元）值比例（%）说明大宗交易流通

1688388嘉元科技63925000.001.60

受限

第10页共12页创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2021年第3季度报告

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 创金合信新能源汽车股票 A 创金合信新能源汽车股票 C

报告期期初基金份额总额90554983.12108612840.80

报告期期间基金总申购份额966491728.261006574602.17

减：报告期期间基金总赎回

450529050.69571700637.10

份额报告期期间基金拆分变动份

--额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额606517660.69543486805.87

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占发起份额占发起份额承项目持有份额总数基金总份额发起份额总数基金总份额诺持有期限比例（%）比例（%）基金管理人

-----固有资金基金管理人

高级管理人23214.670.00---员基金经理等

-----人员基金管理人

-----股东

其他-----

合计23214.670.000.000.00-

§9影响投资者决策的其他重要信息

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9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于2014年7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东

由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的7家投资合伙企业构成。

秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至2021年9月30日，创金合信基金共管理

74只公募基金，公募管理规模686亿元。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金托管协议》；

3、创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投资基金2021年3季度报告原文。

10.2存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A座 36-38楼

10.3查阅方式

www.cjhxfund.com创金合信基金管理有限公司

2021年10月27日