宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2024年3月29日宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的
审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2023年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................7
2.4信息披露方式.............................................7
2.5其他相关资料.............................................7
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................8
3.1主要会计数据和财务指标........................................8
3.2基金净值表现.............................................9
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................12
§4管理人报告..............................................12
4.1基金管理人及基金经理情况......................................12
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................15
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................15
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................16
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................17
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................17
§5托管人报告..............................................17
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................17
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....17
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............18
§6审计报告...............................................18
6.1审计报告基本信息..........................................18
6.2审计报告的基本内容.........................................18
§7年度财务报表.............................................20
7.1资产负债表.............................................20
7.2利润表...............................................21
7.3净资产变动表............................................22
7.4报表附注..............................................24
§8投资组合报告.............................................62
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8.1期末基金资产组合情况........................................62
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................63
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................64
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................71
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................73
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............73
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........73
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........73
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............73
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................73
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................74
8.12投资组合报告附注.........................................74
§9基金份额持有人信息..........................................75
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................75
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................75
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................75
§10开放式基金份额变动.........................................76
§11重大事件揭示............................................76
11.1基金份额持有人大会决议......................................76
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................76
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................76
11.4基金投资策略的改变........................................76
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................77
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................77
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................77
11.8其他重大事件...........................................79
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................82
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................82
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................82
§13备查文件目录............................................83
13.1备查文件目录...........................................83
13.2存放地点.............................................83
13.3查阅方式.............................................83
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金简称宝盈人工智能股票基金主代码005962基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年8月15日基金管理人宝盈基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份344036210.90份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C金简称下属分级基金的交
005962005963
易代码报告期末下属分级
242198334.67份101837876.23份
基金的份额总额
2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资于人工智能主题优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略（一）大类资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在本基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内（A股）
和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例。
（二）股票投资策略
1、人工智能主题的界定
人工智能（Artificial Intelligence）是研究、开发用于模拟、
延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。其技术体系分为基础层、技术层和应用层，具体内容包括：
1）基础层：核心处理器芯片、底层算法、大数据等；
2）技术层：语音识别、图像识别、生物识别、学习能力、逻辑能力等；
3）应用层：自动驾驶、智能安防、无人系统、服务机器人等。
随着关键技术的突破和产业政策的扶持，人工智能技术与应用的发展出现了向上的拐点。本基金界定的人工智能主题包括以下两类上市公司：
（1）直接提供人工智能基础资源、技术以及应用支持的公司，具体
包括信息采集技术及设备商、人工智能认知技术提供商、人工智能
硬件提供商及相应供应链、人工智能应用支持商以及其他相关领域的上市公司；
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（2）利用人工智能技术提升产品与服务智能化水平的智能制造（高档数控机床、工业机器人、智能传感与控制系统等）、智能物流（无人化仓储、智能装备与配送等）、智能家居（安防系统、照明控制、智能家具等）和智能医疗（辅助诊断系统、临床应用系统等）领域的上市公司。
未来如果由于经济发展、技术进步或政策调整造成人工智能主题的
覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后，可以对上述界定进行调整和修订。
2、子行业配置策略
行业配置方面，本基金着重分析人工智能主题涵盖的各子行业技术成熟度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、
行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素，在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业配置。
3、个股精选策略
本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性与定量相结合的方法精选个股。
4、港股通标的股票投资策略
本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。
本基金将对港股通标的股票进行系统性分析，在采用子行业配置策略和个股精选策略的基础上，结合香港股票市场情况，重点投资于港股通标的股票范围内受惠于我国人工智能产业发展，且处于合理价位的具备核心竞争力的上市公司股票。
5、存托凭证投资策略
本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、
市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例。
（三）债券投资策略
在进行债券投资时，本基金将会分析利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
（五）中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。本基金将综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略，结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。
（六）衍生品投资策略
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1、权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。
2、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准中证人工智能主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×25%+中
证综合债券指数收益率×15%
风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。
本基金可投资于港股通标的股票，会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称宝盈基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司姓名张磊郭明信息披露
联系电话0755-83276688010-66105799负责人
电子邮箱 zhangl@byfunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话400-8888-30095588
传真0755-83515599010-66105798注册地址深圳市深南路6008号特区报业大北京市西城区复兴门内大街55厦1501号办公地址广东省深圳市福田区福华一路北京市西城区复兴门内大街55
115号投行大厦10层号
邮政编码518034100140法定代表人严震陈四清
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 w ww.byfunds.com
基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42会计师事务所（特殊普通合伙）楼广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦注册登记机构宝盈基金管理有限公司
10层
第7页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.2023年2022年2021年
1期
间数宝盈人工智能宝盈人工智能宝盈人工智能宝盈人工智能宝盈人工智能宝盈人工智能
据和 股票 A 股票 C 股票 A 股票 C 股票 A 股票 C指标本期
已实-58137875.-26753792.-141227360.-79260069.9696957062.263155902.现收90488211670益
本期-65845647.-25160725.-281677776.-185955973.391765068.94027579.0利润05858574609加权平均基金
-0.2799-0.2375-1.2374-1.57981.09580.5798份额本期利润本期加权平均
-12.59%-11.07%-45.49%-59.22%36.63%19.57%净值利润率本期基金份额
-11.31%-12.02%-35.87%-36.37%24.75%23.75%净值增长率
3.1.
2期
末数2023年末2022年末2021年末据和指标期末
可供184546448.67623741.1224180719.0355834275.240088513.
97178752.00
分配34472969利润期末
0.76200.66401.01020.92001.63851.5506
可供
第8页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告分配基金份额利润期末
基金483816111.194871094.499844559.7229722008.3762746220.529246556.资产8077480570净值期末基金
1.99761.91352.25232.17493.51223.4181
份额净值
3.1.
3累
计期2023年末2022年末2021年末末指标基金份额累计
99.76%91.35%125.23%117.49%251.22%241.81%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈人工智能股票 A份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-7.34%1.24%-2.75%1.09%-4.59%0.15%
过去六个月-17.47%1.29%-12.41%1.18%-5.06%0.11%
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过去一年-11.31%1.35%4.18%1.31%-15.49%0.04%
过去三年-29.04%1.77%-21.57%1.26%-7.47%0.51%
过去五年110.38%1.83%23.16%1.34%87.22%0.49%自基金合同生效
99.76%1.80%5.40%1.35%94.36%0.45%
起至今
宝盈人工智能股票 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值
阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*
增长率*
*率*准差*
过去三个月-7.52%1.24%-2.75%1.09%-4.77%0.15%
过去六个月-17.80%1.29%-12.41%1.18%-5.39%0.11%
过去一年-12.02%1.35%4.18%1.31%-16.20%0.04%
过去三年-30.72%1.77%-21.57%1.26%-9.15%0.51%
过去五年102.14%1.83%23.16%1.34%78.98%0.49%自基金合同生效
91.35%1.80%5.40%1.35%85.95%0.45%
起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”
标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值
混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业
混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混
合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝
盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债
券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝
盈创新驱动股票、宝盈聚福39个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈
盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆9
个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和9个月定
第12页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈新能源产业混合发起式、宝盈国证证券龙头
指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、宝盈半
导体产业混合发起式、宝盈中证同业存单 AAA指数 7天持有、宝盈华证龙头红利 50指数发起式六
十一只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
本基金、宝盈基础产业混合型证券投
资基金、
宝盈智慧张天闻先生，复旦大学金融学硕士。曾在生活混合海通证券股份有限公司、国泰君安证券股张天2023年4型证券投-6年份有限公司担任研究员，2021年3月加入闻月15日
资基金、宝盈基金管理有限公司，曾任行业研究员。
宝盈半导中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
体产业混合型发起式证券投资基金基金经理
本基金、宝盈科技
30灵活配
置混合型张仲维先生，台湾政治大学国际贸易硕士。
证券投资曾任台湾元大宝来证券投资信托股份有限
基金、宝公司国际部研究员、基金经理，华润元大张仲2018年82023年4盈互联网12年基金管理有限公司研究员、基金经理；自维月15日月15日
沪港深灵2015年5月加入宝盈基金管理有限公司，活配置混历任研究部研究员、投资经理。中国台湾合型证券籍，证券投资基金从业人员资格。
投资基
金、宝盈增强收益
第13页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告债券型证券投资基
金、宝盈创新驱动股票型证券投资基
金、宝盈发展新动能股票型证券投资
基金、宝盈智慧生活混合型证券投资
基金、宝盈研究精选混合型证券投资
基金、宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；
海外投资部总经理
注：1、张仲维为首任基金经理，其“任职日期”按照基金合同生效日填写，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期；
2、张天闻为非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年
限的计算截至2023年12月31日。
4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。
在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活
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动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。
公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
4.3.2公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公
平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年在经济复苏的大背景下，市场结构性机会为主。基金经理在接管产品时 AI 行情发酵
相对充分，而新能源行业板块处于股价和市场预期双底部，因此我们一方面暂时保留原有智能汽车持仓，另一方面增加部分处于相对底部的光模块、光芯片公司。
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从中长期角度进行后续展望，我们认为科技板块投资机会仍会持续。ChatGPT 的出现，使得AI在应用端进一步落地，极大强化了市场对于科技的投资热情。本基金主要投资与人工智能相关的行业及公司，我们认为人工智能在各行业应用落地将带动整体 TMT 四大行业（电子、通讯、计算机和传媒互联网）的新一轮发展，在中期我们会进一步增加人工智能相关的持仓。
综上，对于基金的后续运作策略，我们将继续遵循“相对左侧、相对逆向”的思路，努力构建具备“底部+弹性”的投资组合，尽力为持有人寻找较好的投资收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末宝盈人工智能股票 A的基金份额净值为 1.9976元，本报告期基金份额净值增长率为-11.31%;截至本报告期末宝盈人工智能股票 C的基金份额净值为 1.9135元，本报告期基金份额净值增长率为-12.02%。同期业绩比较基准收益率为4.18%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023年随着疫情政策放开，国内消费场景将逐渐恢复，我国将继续坚定不移深化改革扩大开放，优化营商环境，大力提振市场主体信心，更大力度吸引和利用外资，稳定和提升民营企业投资信心。随着经济刺激政策逐步出台，AI带来的科技变革继续演绎：
（1）半导体景气修复及国产替代加速：半导体在2021年第三季度开始出现景气下行周期，但我们认为当前芯片库存已经见顶，景气周期已经开始触底修复，尤其是叠加2023年芯片代工成本有望进入下行周期，部分芯片设计公司有望在需求端和成本端迎来双重利好。其次，虽然美国新一轮出口管制条例对国内半导体产业加大限制，但是国产替代的趋势将继续加速，尤其是利用CHIPLET 等先进工艺有望一定程度摆脱制程限制。我们相信随着国产替代继续加速，会有很多标的具有阿尔法机会。
（2）AI 驱动下的产业变革机会：ChatGPT，美国 OpenAI 研发的聊天机器人程序，于 2022年
11月 30日发布。ChatGPT是人工智能技术驱动的自然语言处理工具，它能够通过学习和理解人类
的语言来进行对话，还能根据聊天的上下文进行互动，真正像人类一样来聊天交流，甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码、写论文等任务。我们认为人工智能在各行业应用落地将带动整体 TMT四大行业（电子、通讯、计算机和传媒互联网）的新一轮发展。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。
第16页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。
本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。
截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
第17页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对宝盈基金管理有限公司编制和披露的本基金2023年年度报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第24547号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告审计报告收件人宝盈人工智能主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人
(一)我们审计的内容
我们审计了宝盈人工智能主题股票型证券投资基金(以下简
称“宝盈人工智能基金”)的财务报表，包括2023年12月
31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
审计意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了宝盈人工智能基金2023年12月
31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈人工智能基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项-
其他事项-
其他信息-
宝盈人工智能基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司(以
下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国管理层和治理层对财务报表的责
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业任
实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
第18页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈人工智能基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈人工智能基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督宝盈人工智能基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，注册会计师对财务报表审计的责但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈人工智能基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝盈人工智能基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名周祎肖菊
会计师事务所的地址中国·上海市审计报告日期2024年03月27日
第19页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1121021846.9460329583.39
结算备付金143477.201040254.97
存出保证金105421.65200947.46
交易性金融资产7.4.7.2558925943.71670624716.90
其中：股票投资558925943.71670624716.90
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款--
应收股利--
应收申购款491207.22446348.11
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计680687896.72732641850.83本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款8.9431.10
应付赎回款577388.42865646.68
第20页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
应付管理人报酬696645.35964387.56
应付托管费116107.56160731.25
应付销售服务费132796.73160252.18
应付投资顾问费--
应交税费--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9477743.15924233.94
负债合计2000690.153075282.71
净资产：
实收基金7.4.7.10344036210.90327547117.60
未分配利润7.4.7.11334650995.67402019450.52
净资产合计678687206.57729566568.12
负债和净资产总计680687896.72732641850.83
注： 报告截止日 2023 年 12 月 31日，宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 A 类基金份额净值人民币 1.9976 元，A 类基金份额 242198334.67 份；C 类基金份额净值人民币 1.9135 元，C 类基金份额101837876.23份；宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金份额总额合计为
344036210.90份。
7.2利润表
会计主体：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-76669494.70-448460558.65
1.利息收入394211.60328347.82
其中：存款利息收入7.4.7.12394211.60328347.82
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
--收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-71259930.22-202539302.14
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.13-77552955.76-205525791.98
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.14--
资产支持证券投资7.4.7.15--
第21页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告收益
贵金属投资收益7.4.7.16--
衍生工具收益7.4.7.17--
股利收益7.4.7.186293025.542986489.84
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.19-6114704.52-247146319.86失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.20310928.44896715.53号填列）
减：二、营业总支出14336878.2019173191.94
1．管理人报酬7.4.10.2.110545119.0114057440.13
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.21757519.812342906.69
3．销售服务费7.4.10.2.31822240.642538099.72
4．投资顾问费--
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产
--支出
6．信用减值损失7.4.7.21--
7．税金及附加--
8．其他费用7.4.7.22211998.74234745.40三、利润总额（亏损总额-91006372.90-467633750.59以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-91006372.90-467633750.59号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额-91006372.90-467633750.59
7.3净资产变动表
会计主体：宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净
327547117.60-402019450.52729566568.12
资产
二、本期期初净
327547117.60-402019450.52729566568.12
资产
第22页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
三、本期增减变
动额（减少以“-”16489093.30--67368454.85-50879361.55号填列）
（一）、综合收益
---91006372.90-91006372.90总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数16489093.30-23637918.0540127011.35
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
129719721.34-162473386.23292193107.57
购款
2.基金赎-113230628.0-138835468.1
--252066096.22回款48
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
344036210.90-334650995.67678687206.57
资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净1291992776.7
372007166.89-919985609.86
资产5
二、本期期初净1291992776.7
372007166.89-919985609.86
资产5
三、本期增减变-517966159.3
动额（减少以“-”-44460049.29--562426208.63号填列）4
（一）、综合收益-467633750.5
---467633750.59总额9
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数-44460049.29--50332408.75-94792458.04
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申215592433.88-374447551.32590039985.20
第23页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告购款
2.基金赎-260052483.1-424779960.0
--684832443.24回款77
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
327547117.60-402019450.52729566568.12
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
杨凯张献锦何瑜基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
宝盈人工智能主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]719号《关于准予宝盈人工智能主题股票型证券投资基金注册的批复》注册，由宝盈基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币295271106.55元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0482号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》于2018年8月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为295404342.24份基金份额，其中认购资金利息折合133235.69份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》和《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金招募说明书》的规定，根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时，收取认购/申购费用的，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为宝盈人工智能股票 A；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为宝盈人工智能股票 C。宝盈人工智能股票 A 和宝盈人工智能股票 C 分别设置代
第24页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告码。由于基金费用的不同，宝盈人工智能股票 A 和宝盈人工智能股票 C 将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离
交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债
券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：
股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为
80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于人工智能主题相关上
市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；本基
金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证人工智能主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×25%+中证综合债券指数
收益率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12
第25页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
第26页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
第27页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
第28页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比
例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不
包括本基金的任何影响)。
可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损
益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
第29页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利
率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生
的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；
若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
第30页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566号《关于固定收益品种的估值处理标准》采
用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
根据中国证监会于 2024 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
第31页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
第32页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款121021846.9460329583.39
等于：本金121009232.2160323713.12
加：应计利息12614.735870.27
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计121021846.9460329583.39
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
第33页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
股票590260414.94-558925943.71-31334471.23
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计590260414.94-558925943.71-31334471.23上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票695844483.61-670624716.90-25219766.71
贵金属投资-金交所----黄金合约
交易所市场----
债券银行间市场----
合计----
资产支持证券----
基金----
其他----
合计695844483.61-670624716.90-25219766.71
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额无。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
第34页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费273.89980.69
应付证券出借违约金--
应付交易费用277469.26703253.25
其中：交易所市场277469.26703253.25
银行间市场--
应付利息--
预提费用200000.00220000.00
合计477743.15924233.94
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元
宝盈人工智能股票 A本期项目
2023年1月1日至2023年12月31日
第35页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
基金份额（份）账面金额
上年度末221923628.60221923628.60
本期申购67386696.6167386696.61
本期赎回（以“-”号填列）-47111990.54-47111990.54
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末242198334.67242198334.67
宝盈人工智能股票 C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末105623489.00105623489.00
本期申购62333024.7362333024.73
本期赎回（以“-”号填列）-66118637.50-66118637.50
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末101837876.23101837876.23
7.4.7.11未分配利润
单位：人民币元
宝盈人工智能股票 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末224180719.0753740212.07277920931.14
本期期初224180719.0753740212.07277920931.14
本期利润-58137875.90-7707771.15-65845647.05本期基金份额交易产
18503605.1711038887.8729542493.04
生的变动数
其中：基金申购款59949367.5528958473.2488907840.79
基金赎回款-41445762.38-17919585.37-59365347.75
本期已分配利润---
本期末184546448.3457071328.79241617777.13
宝盈人工智能股票 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末97178752.0026919767.38124098519.38
本期期初97178752.0026919767.38124098519.38
本期利润-26753792.481593066.63-25160725.85本期基金份额交易产
-2801218.38-3103356.61-5904574.99生的变动数
其中：基金申购款49156444.8624409100.5873565545.44
第36页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
基金赎回款-51957663.24-27512457.19-79470120.43
本期已分配利润---
本期末67623741.1425409477.4093033218.54
7.4.7.12存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日
活期存款利息收入364175.29282302.63
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入27030.3240345.72
其他3005.995699.47
合计394211.60328347.82
7.4.7.13股票投资收益
7.4.7.13.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日
股票投资收益——买卖
-77552955.76-205525791.98股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-77552955.76-205525791.98
7.4.7.13.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12日月31日卖出股票成交总
1303368027.751759279934.41
额
减：卖出股票成本
1376833124.291959061101.14
总额
减：交易费用4087859.225744625.25
买卖股票差价收-77552955.76-205525791.98
第37页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告入
7.4.7.13.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
7.4.7.14债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益项目构成无。
7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入无。
7.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.15资产支持证券投资收益
7.4.7.15.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.15.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.15.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.15.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.16贵金属投资收益
7.4.7.16.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.16.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.16.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.16.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
第38页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.7.17衍生工具收益
7.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.17.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.18股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月
31日31日
股票投资产生的股利
6293025.542986489.84
收益
其中：证券出借权益补
--偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计6293025.542986489.84
7.4.7.19公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-6114704.52-247146319.86
股票投资-6114704.52-247146319.86
债券投资--
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计-6114704.52-247146319.86
7.4.7.20其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022
31日年12月31日
基金赎回费收入306218.67890337.78
第39页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
基金转换费收入4709.776377.75
合计310928.44896715.53
7.4.7.21信用减值损失无。
7.4.7.22其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用80000.00100000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
证券组合费7311.847901.82
银行汇划费用4686.906843.58
合计211998.74234745.40
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项无。
7.4.8.2资产负债表日后事项无。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”)基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商基金托管人、基金销售机构银行”)中国对外经济贸易信托有限公司(“中国基金管理人的股东外贸信托”)
中铁信托有限责任公司(“中铁信托”)基金管理人的股东中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝基金管理人的子公司盈”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
7.4.10.1.2债券交易无。
第40页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费10545119.0114057440.13
其中：应支付销售机构的客户维护
4106974.205640561.70
费
应支付基金管理人的净管理费6438144.818416878.43
注：自2023年1月1日至2023年8月27日，支付基金管理人宝盈基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
根据本基金的基金管理人于2023年8月25日发布的《宝盈基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月28日起，支付基金管理人宝盈基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费1757519.812342906.69
注：自2023年1月1日至2023年8月27日，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
根据本基金的基金管理人于2023年8月25日发布的《宝盈基金管理有限公司关于调低旗下
第41页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告部分基金费率并修订基金合同的公告》，自2023年8月28日起，支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方2023年1月1日至2023年12月31日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C 合计
宝盈基金-28979.1228979.12
中国工商银行-144493.00144493.00
合计-173472.12173472.12上年度可比期间获得销售服务费的各关联方2022年1月1日至2022年12月31日名称当期发生的基金应支付的销售服务费
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C 合计
宝盈基金-114832.81114832.81
中国工商银行-144448.93144448.93
合计-259281.74259281.74
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日本基金 C类份额的基金资产净值 0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费=前一日本基金 C类份额的基金资产净值×0.8%/当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
第42页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期项目
2023年1月1日至2023年12月31日
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C
报告期初持有的基金份额938927.46-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额938927.46-报告期末持有的基金份额
0.39%-
占基金总份额比例上年度可比期间项目
2022年1月1日至2022年12月31日
宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C
报告期初持有的基金份额938927.46-
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份
--额
报告期末持有的基金份额938927.46-报告期末持有的基金份额
0.42%-
占基金总份额比例
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国工商银行121021846.94364175.2960329583.39282302.63
第43页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
证数量成功流通期末证券券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注
代码名期价格位：成本总额总额日类型单价
称股）永
2023新股
达
001239年126个月流通12.0519.921892277.453764.88-
股月4日受限份夏
2023新股
厦
001306年116个月流通53.6375.36643432.324823.04-
精月9日受限密联
2023新股
域
001326年116个月流通41.1848.64994076.824815.36-
股月1日受限份兴2023新股欣年12
0013586个月流通41.0044.16873567.003841.92-
新月14受限材日君
2023新股
逸
301172年7月6个月流通31.3338.1643813722.5416714.08-
数
19日受限
码金
2023新股
杨
301210年6月6个月流通57.8845.4828116264.2812779.88-
股
21日受限
份
301251威20236个月新股28.8834.593219270.4811103.39-
第44页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告尔年8月流通高30日受限恒
2023新股
工
301261年6月6个月流通36.9050.851987306.2010068.30-
精
29日受限
密英2023新股
301272华年7月6个月流通51.3953.381738890.479234.74-
特6日受限明
2023新股
阳
301291年6月6个月流通38.1328.3698537558.0527934.60-
电
21日受限
气海
2023新股
科
301292年6月6个月流通19.9919.3558311654.1711281.05-
新
29日受限
源信
2023新股
音
301329年7月6个月流通21.0022.234589618.0010181.34-
电
5日受限
子蓝
2023新股
箭
301348年8月6个月流通18.0844.5761311083.0427321.41-
电
1日受限
子民
2023新股
爆
301362年7月6个月流通51.0538.5242021441.0016178.40-
光
27日受限
电敷2023新股
301371尔年7月6个月流通55.6837.5848927227.5218376.62-
佳24日受限赛
2023新股
维
301381年7月6个月流通20.4529.6957111676.9516952.99-
时
5日受限
代昊
2023新股
帆
301393年7月6个月流通67.6859.3726017596.8015436.20-
生
5日受限
物
2023
安新股年12
301413培6个月流通33.2558.191645453.009543.16-
月11龙受限日
第45页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告协
2023新股
昌
301418年8月6个月流通51.8850.201899805.329487.80-
科
10日受限
技波
2023新股
长
301421年8月6个月流通29.3859.373329754.1619710.84-
光
16日受限
电盘
2023新股
古
301456年7月6个月流通37.9630.3940715449.7212368.73-
智
6日受限
能丰
2023新股
茂
301459年126个月流通31.9039.842086635.208286.72-
股月6日受限份恒
2023新股
达
301469年8月6个月流通36.5833.0927510059.509099.75-
新
10日受限
材致
2023新股
尚
301486年6月6个月流通57.6647.2548227792.1222774.50-
科
30日受限
技盟2023新股
301487固年8月6个月流通5.3240.968674612.4435512.32-
利1日受限豪
2023新股
恩
301488年6月6个月流通39.7869.0926210422.3618101.58-
汽
26日受限
电思2023新股泉年10
3014896个月流通41.6664.111285332.488206.08-
新月16受限材日乖
2023新股
宝
301498年8月6个月流通39.9938.8155422154.4621500.74-
宠
9日受限
物维
2023新股
科
301499年7月6个月流通19.5028.933717234.5010733.03-
精
13日受限
密
301500飞20236个月新股23.9720.8945510906.359504.95-
第46页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告南年9月流通资13日受限源苏
2023新股
州
301505年7月6个月流通26.3535.811945111.906947.14-
规
12日受限
划民
2023新股
生
301507年8月6个月流通10.0015.858518510.0013488.35-
健
24日受限
康中2023新股机年11
3015086个月流通16.8226.684197047.5811178.92-
认月23受限检日金
2023新股
凯
301509年7月6个月流通56.5662.2326615044.9616553.18-
生
26日受限
科固
2023新股
高
301510年8月6个月流通12.0035.013964752.0013863.96-
科
4日受限
技德
2023新股
福
301511年8月6个月流通28.0022.6798227496.0022261.94-
科
8日受限
技港
2023新股
通
301515年7月6个月流通31.1628.272307166.806502.10-
医
13日受限
疗中2023新股
301516远年126个月流通6.8715.516044149.489368.04-
通月1日受限陕
2023新股
西
301517年106个月流通26.8743.691854970.958082.65-
华月9日受限达长
2023新股
华
301518年7月6个月流通25.7523.013859913.758858.85-
化
26日受限
学舜2023新股
3015196个月20.9320.214429251.068932.82-
禹年7月流通
第47页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告股19日受限份万
2023新股
邦
301520年9月6个月流通67.8852.7416010860.808438.40-
医
18日受限
药儒
2023新股
竞
301525年8月6个月流通99.5781.4623923797.2319468.94-
科
23日受限
技国2023新股际年12
3015266个月流通2.664.45972325863.1843267.35-
复月19受限材日多2023新股
301528浦年8月6个月流通71.8068.9114810626.4010198.68-
乐17日受限福
2023新股
赛
301529年8月6个月流通36.6037.881826661.206894.16-
科
31日受限
技威
2023新股
马
301533年8月6个月流通29.5033.162256637.507461.00-
农
7日受限
机崇
2023新股
德
301548年9月6个月流通66.8058.991369084.808022.64-
科
11日受限
技斯
2023新股
菱
301550年9月6个月流通37.5643.572609765.6011328.20-
股
6日受限
份惠2023新股柏年10
3015556个月流通22.8832.442245125.127266.56-
新月24受限材日三
2023新股
态
301558年9月6个月流通7.3313.40145810687.1419537.20-
股
21日受限
份中2023新股
301559集年9月6个月流通24.2218.2490521919.1016507.20-
环26日受限
第48页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告科达2023新股利年12
3015666个月流通8.9022.145765126.4012752.64-
凯月22受限普日
2023
思新股年11
301568泰6个月流通23.2335.582465714.588752.68-
月21克受限日辰2023新股奕年12
3015786个月流通48.9468.321185774.928061.76-
智月21受限能日锦2023新股江年11
6010836个月流通11.2511.07112912701.2512498.03-
航月28受限运日宏2023新股盛年12
6010966个月流通1.704.0639186660.6015907.08-
华月15受限源日鼎2023新股龙年12
6030046个月流通16.8031.191953276.006082.05-
科月20受限技日热
2023新股
威
603075年9月6个月流通23.1023.311824204.204242.42-
股
1日受限
份上2023新股海年10
6031076个月流通14.2318.192924155.165311.48-
汽月25受限配日浙
2023新股
江
603119年7月6个月流通15.3223.872263462.325394.62-
荣
21日受限
泰润
2023新股
本
603193年106个月流通17.3816.663035266.145047.98-
股月9日受限份索2023新股
603231宝年126个月流通21.2921.531613427.693466.33-
蛋月6日受限
第49页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告白金
2023新股
帝
603270年8月6个月流通21.7729.581954245.155768.10-
股
25日受限
份天2023新股元年10
6032736个月流通9.5018.971781691.003376.66-
智月16受限能日众
2023新股
辰
603275年8月6个月流通49.9739.701939644.217662.10-
科
16日受限
技恒
2023新股
兴
603276年9月6个月流通25.7324.881343447.823333.92-
新
18日受限
材华
2023新股
勤
603296年8月6个月流通80.8077.7539531916.0030711.25-
技
1日受限
术安2023新股邦年12
6033736个月流通19.1034.75881680.803058.00-
护月13受限卫日光
2023新股
格
688450年7月6个月流通53.0936.421678866.036082.14-
科
17日受限
技广
2023新股
钢
688548年8月6个月流通9.8712.75314931080.6340149.75-
气
8日受限
体中2023新股
688549巨年8月6个月流通5.188.09429422242.9234738.46-
芯30日受限航
2023新股
材
688563年7月6个月流通78.9960.4952941785.7131999.21-
股
12日受限
份信2023新股
688573宇年8月6个月流通23.6828.802856748.808208.00-
人9日受限
688582芯20236个月新股26.7438.6764817327.5225058.16-
第50页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告动年6月流通联21日受限科泰2023新股
688591凌年8月6个月流通24.9828.0268117011.3819081.62-
微18日受限司
2023新股
南
688592年8月6个月流通50.5050.5321610908.0010914.48-
导
7日受限
航康
2023新股
鹏
688602年7月6个月流通8.6611.0610669231.5611789.96-
科
13日受限
技天
2023新股
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688603年6月6个月流通55.0074.141407700.0010379.60-
科
30日受限
技埃
2023新股
科
688610年7月6个月流通73.3351.0027520165.7514025.00-
光
10日受限
电威2023新股
688612迈年7月6个月流通47.2937.9742219956.3816023.34-
斯19日受限精2023新股
688627智年7月6个月流通46.7787.7222210382.9419473.84-
达11日受限誉
2023新股
辰
688638年7月6个月流通83.9059.6814111829.908414.88-
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4日受限
能逸
2023新股
飞
688646年7月6个月流通46.8036.0721910249.207899.33-
激
21日受限
光中
2023新股
邮
688648年116个月流通15.1821.433034599.546493.29-
科月6日受限技盛
2023新股
邦
688651年7月6个月流通39.9046.051787102.208196.90-
安
19日受限
全
第51页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告京2023新股仪年11
6886526个月流通31.9552.2541613291.2021736.00-
装月22受限备日康2023新股希年11
6886536个月流通10.5015.996486804.0010361.52-
通月10受限信日浩
2023新股
辰
688657年9月6个月流通103.4078.2310110443.407901.23-
软
25日受限
件碧
2023新股
兴
688671年8月6个月流通36.1234.302268163.127751.80-
物
2日受限
联锴2023新股
688693威年8月6个月流通40.8343.411787267.747726.98-
特10日受限盛
2023新股
科
688702年9月6个月流通42.6648.1852522396.5025294.50-
通
6日受限
信中
2023新股
研
688716年9月6个月流通29.6636.392677919.229716.13-
股
13日受限
份爱
2023新股
科
688719年9月6个月流通69.9860.1019413576.1211659.40-
赛
20日受限
博艾2023新股森年11
6887206个月流通28.0349.841654624.958223.60-
股月29受限份日
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
第52页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(包括存托凭证及港股通标的股票)、以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
第53页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2023年12月31日，本基金无债券投资(2022年12月31日：同)。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资无。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资无。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资无。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
第54页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为0.18%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
第55页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金121021846.94---121021846.94
结算备付金143477.20---143477.20
存出保证金105421.65---105421.65
交易性金融资产---558925943.71558925943.71
应收申购款---491207.22491207.22
资产总计121270745.79--559417150.93680687896.72负债
应付赎回款---577388.42577388.42
应付管理人报酬---696645.35696645.35
应付托管费---116107.56116107.56
应付清算款---8.948.94
应付销售服务费---132796.73132796.73
其他负债---477743.15477743.15
负债总计---2000690.152000690.15
利率敏感度缺口121270745.79--557416460.78678687206.57上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
第56页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
货币资金60329583.39---60329583.39
结算备付金1040254.97---1040254.97
存出保证金200947.46---200947.46
交易性金融资产---670624716.90670624716.90
应收申购款---446348.11446348.11
资产总计61570785.82--671071065.01732641850.83负债
应付赎回款---865646.68865646.68
应付管理人报酬---964387.56964387.56
应付托管费---160731.25160731.25
应付清算款---31.1031.10
应付销售服务费---160252.18160252.18
其他负债---924233.94924233.94
负债总计---3075282.713075282.71
利率敏感度缺口61570785.82--667995782.30729566568.12
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
-40659969.40-40659969.40产
资产合计-40659969.40-40659969.40以外币计价的负债
第57页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-40659969.40-40659969.40额上年度末
2022年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
-138800353.50-138800353.50产
资产合计-138800353.50-138800353.50以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-138800353.50-138800353.50额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2022年12月31本期末（2023年12月31日）
日）
1.所有外币相对人
2032998.476940017.68
民币升值5%分析
2.所有外币相对人
-2032998.47-6940017.68
民币贬值5%
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境
第58页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略，并在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例；通过对单个证券的定性分析
及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资组合中，股票(包括国内依法发行上市的股票、存托凭证及港股通标的股票)投资占基金资产的比例为80%-95%，其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%，投资于人工智能主题相关上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
558925943.7182.35670624716.9091.92
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计558925943.7182.35670624716.9091.92
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除中证人工智能主题指数收益率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）
31日）
第59页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
1.中证人工智能
主题指数收益率上19021323.5228801065.37
升5%分析
2.中证人工智能
主题指数收益率下-19021323.52-28801065.37
降5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次557695150.81669373366.48
第二层次--
第三层次1230792.901251350.42
合计558925943.71670624716.90
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层
第60页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-1251350.421251350.42
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-2386067.122386067.12
转出第三层次-3074481.233074481.23
当期利得或损失总额-667856.59667856.59
其中：计入损益的利得或损
-667856.59667856.59失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-1230792.901230792.90期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-160006.70160006.70
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-3942745.953942745.95
当期购买-1275284.761275284.76
当期出售/结算---
转入第三层次---
转出第三层次-3249117.853249117.85
当期利得或损失总额--717562.44-717562.44
其中：计入损益的利得或损
--717562.44-717562.44失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-1251350.421251350.42
第61页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
--23934.34-23934.34
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：于2023年12月31日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。于2023年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值
值值技术名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
流通受限股票1230792.90亚式期权预期年化波动率18.55%-219.88%负相关模型不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平均之间的关系值平均价格
流通受限股票1251350.42亚式期权预期年化波动率18.91%-247.56%负相关模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月
31日：同)。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
第62页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资558925943.7182.11
其中：股票558925943.7182.11
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计121165324.1417.80
8其他各项资产596628.870.09
9合计680687896.72100.00
注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为40659969.40元，占基金资产净值比例5.99%。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 39841.77 0.01
C 制造业 372331267.53 54.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业59050.170.01
E 建筑业 35859.72 0.01
F 批发和零售业 667890.61 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 153036.77 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业143721712.9021.18
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 54800.74 0.01
M 科学研究和技术服务业 549548.17 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 392027.58 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 253939.60 0.04
第63页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
R 文化、体育和娱乐业 6998.75 0.00
S 综合 - -
合计518265974.3176.36
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
原材料--
非周期性消费品--
周期性消费品--
能源--
金融--
医疗--
工业--
信息科技--
电信服务40659969.405.99
公用事业--
房地产--
合计40659969.405.99
注：以上分类采用国际通用的行业分类标准。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1300308中际旭创53770060711707.008.95
2002230科大讯飞100550046635090.006.87
3601689拓普集团63164046425540.006.84
4688111金山办公14209244929490.406.62
500700腾讯控股15281940659969.405.99
6300502新易盛74170036580644.005.39
7002920德赛西威24550431795223.044.68
8688409富创精密40172331458928.134.64
9300750宁德时代16934427647101.444.07
10300496中科创达34196127377397.664.03
11002156通富微电103220023864464.003.52
12688498源杰科技13146819586102.642.89
13601728中国电信357651919348967.792.85
14000977浪潮信息52640017476480.002.58
15600601方正科技500210014456069.002.13
16300757罗博特科13600011069040.001.63
17301205联特科技9990010464525.001.54
18300782卓胜微655009235500.001.36
19000625长安汽车4333007292439.001.07
20688252天德钰1717153427431.400.51
第64页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
21688981中芯国际459832438018.660.36
22688249晶合集成48003828051.750.12
23688361中科飞测7373548772.390.08
24301526国际复材97225527153.410.08
25688469芯联集成90248453044.960.07
26688548广钢气体31482410178.730.06
27688472阿特斯29562373368.060.06
28301487盟固利8662364071.570.05
29688549中巨芯42933358533.280.05
30688352颀中科技22193341994.130.05
31688484南芯科技8286330197.100.05
32688563航材股份5286323127.610.05
33301383天键股份4925320125.000.05
34603296华勤技术3950314720.200.05
35301348蓝箭电子6124282976.700.04
36301291明阳电气9843279147.480.04
37688531日联科技2710273926.800.04
38688507索辰科技1998273226.500.04
39688702盛科通信5248265931.350.04
40688146中船特气7675261026.750.04
41688582芯动联科6476250426.920.04
42688652京仪装备4157247131.250.04
43688147微导纳米6293245364.070.04
44301307美利信6865238146.850.04
45301246宏源药业9055235248.900.03
46688570天玛智控8491231040.110.03
47301486致尚科技4820230694.840.03
48688543国科军工4094228854.600.03
49301511德福科技9813227052.830.03
50301498乖宝宠物5531219635.110.03
51301262海看股份6917215464.550.03
52301558三态股份14578215025.200.03
53601096宏盛华源39171213323.880.03
54301387光大同创3070207839.000.03
55301293三博脑科3324207484.080.03
56301421波长光电3315205939.530.03
57688362甬矽电子7779203732.010.03
58688581安杰思1629203315.490.03
59301525儒竞科技2387200717.180.03
60301310鑫宏业4089198929.850.03
61688591泰凌微6806197135.370.03
62688627精智达2212196942.040.03
63301371敷尔佳4885186347.780.03
第65页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
64301488豪恩汽电2618182173.420.03
65688562航天软件7254174096.000.03
66301381赛维时代5710172613.300.03
67301559中集环科9050170121.900.03
68688458美芯晟2206169773.760.03
69301172君逸数码4376169705.380.03
70301509金凯生科2657167520.920.02
71301362民爆光电4191164604.960.02
72688612威迈斯4218163877.540.02
73301397溯联股份3618163461.240.02
74301566达利凯普5755162891.850.02
75301345涛涛车业2652161506.800.02
76301322绿通科技3906160770.960.02
77301393昊帆生物2597155679.570.02
78688629华丰科技7073154898.700.02
79688334西高院8879153873.070.02
80688535华海诚科1607149097.460.02
81301382蜂助手4080145329.600.02
82688610埃科光电2747142371.240.02
83301510固高科技3957142024.350.02
84688593新相微9584141076.480.02
85301508中机认检4186140801.390.02
86301408华人健康8784140104.800.02
87301507民生健康8509139845.350.02
88601083锦江航运11283139321.490.02
89301439泓淋电力9486138685.320.02
90301332德尔玛11211136998.420.02
91301305朗坤环境7523135790.150.02
92688433华曙高科4171130343.750.02
93301210金杨股份2801127389.480.02
94688653康希通信6478127078.120.02
95688523航天环宇4717126509.940.02
96688623双元科技1776126060.480.02
97301360荣旗科技1340125424.000.02
98301456盘古智能4061124911.930.02
99301516中远通6033124517.130.02
100688719爱科赛博1939123723.300.02
101301141中科磁业2617121795.180.02
102688620安凯微10157120055.740.02
103301550斯菱股份2600119857.400.02
104688602康鹏科技10653119451.970.02
105301315威士顿2253119093.580.02
106301225恒勃股份3324118999.200.02
第66页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
107301413安培龙1633118542.960.02
108301320豪江智能6416118503.520.02
109688631莱斯信息3357118334.250.02
110301281科源制药3367114612.680.02
111301251威尔高3207114566.490.02
112301292海科新源5824113480.550.02
113301399英特科技2925111939.750.02
114688592司南导航2154111496.680.02
115301568思泰克2456109572.880.02
116301499维科精密3709108903.610.02
117301528多浦乐1478107940.380.02
118688716中研股份2668104555.630.02
119688603天承科技1391104179.580.02
120301329信音电子4577103682.640.02
121301429森泰股份4989101975.160.02
122301261恒工精密1973101693.800.01
123301517陕西华达1841100653.050.01
124301376致欧科技4192100272.640.01
125301500飞南资源455098243.600.01
126688720艾森股份164497348.140.01
127301418协昌科技188697069.970.01
128301386未来电器377696023.680.01
129301357北方长龙190095912.000.01
130301489思泉新材127895146.080.01
131301459丰茂股份207795083.080.01
132301272英华特172993756.660.01
133301469恒达新材274392493.470.01
134301555惠柏新材223591587.790.01
135301519舜禹股份441490914.900.01
136301518长华化学385089939.850.01
137301578辰奕智能117589662.160.01
138301428世纪恒通228988469.850.01
139301520万邦医药159687849.200.01
140301203国泰环保224387207.840.01
141301355南王科技562485203.600.01
142688573信宇人284484466.200.01
143301323新莱福227784226.230.01
144688638誉辰智能140184216.480.01
145688651盛邦安全177883492.900.01
146688657浩辰软件100882656.170.01
147301548崇德科技135182246.990.01
148688646逸飞激光219080116.770.01
149301232飞沃科技164379669.070.01
第67页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
150688671碧兴物联225378595.450.01
151688693锴威特177378592.830.01
152688648中邮科技302578163.550.01
153603275众辰科技192977952.740.01
154688479友车科技331877375.760.01
155301533威马农机224377344.340.01
156301170锡南科技249675953.280.01
157688429时创能源345273147.880.01
158301529福赛科技181672009.060.01
159301295美硕科技214671225.740.01
160301337亚华电子231870953.980.01
161301505苏州规划193470283.140.01
162300804广康生化225769651.020.01
163603004鼎龙科技194869190.050.01
164603107上海汽配292066438.760.01
165301515港通医疗229465573.780.01
166688450光格科技166261217.740.01
167603270金帝股份194359431.700.01
168001306夏厦精密63156221.590.01
169603193润本股份302254479.400.01
170603119浙江荣泰225354448.020.01
171001326联域股份98653715.670.01
172001239永达股份188744228.220.01
173603075热威股份181243802.520.01
174603273天元智能177243322.300.01
175001358兴欣新材86741281.920.01
176001328登康口腔144540907.950.01
177001282三联锻造104537797.650.01
178603231索宝蛋白161037546.810.01
179603373安邦护卫87636981.400.01
180301165锐捷网络96536563.850.01
181001314亿道信息50836540.440.01
182603276恒兴新材133634970.560.01
183301358湖南裕能97433067.300.00
184001286陕西能源376732207.850.00
185301267华厦眼科97431255.660.00
186001360南矿集团176230641.180.00
187301301川宁生物357430021.600.00
188301330熵基科技90229856.200.00
189301109军信股份183829040.400.00
190301260格力博164028503.200.00
191001324长青科技113127449.370.00
192301297富乐德101527364.400.00
第68页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
193603137恒尚节能138227114.840.00
194301389隆扬电子126924212.520.00
195301327华宝新能31524066.000.00
196301216万凯新材168023738.400.00
197001337四川黄金79521965.850.00
198603172万丰股份122021508.600.00
199301303真兰仪表105820832.020.00
200301311昆船智能83220217.600.00
201601061中信金属258919961.190.00
202001287中电港95619913.480.00
203301171易点天下98519473.450.00
204301139元道通信56619136.460.00
205301219腾远钴业48619133.820.00
206301127天源环保168518518.150.00
207301339通行宝91318424.340.00
208301377鼎泰高科77018210.500.00
209001376百通能源80417897.040.00
210601121宝地矿业253217875.920.00
211301102兆讯传媒93117819.340.00
212301150中一科技52517461.500.00
213301280珠城科技41917212.520.00
214301363美好医疗44516376.000.00
215301396宏景科技47515983.750.00
216301368丰立智能33715886.180.00
217603153上海建科74015636.200.00
218001300三柏硕76315473.640.00
219301103何氏眼科50715199.860.00
220301256华融化学183115069.130.00
221301338凯格精机36014760.000.00
222301151冠龙节能70314390.410.00
223301328维峰电子28714051.520.00
224603190亚通精工47013761.600.00
225603162海通发展77413715.280.00
226301277新天地65913713.790.00
227301230泓博医药37713496.600.00
228301132满坤科技46813436.280.00
229301379天山电子44913285.910.00
230301335天元宠物58812583.200.00
231301398星源卓镁25512568.950.00
232301248杰创智能70812467.880.00
233001229魅视科技34712353.200.00
234301361众智科技51712325.280.00
235301115建科股份68512261.500.00
第69页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
236001278一彬科技47312260.160.00
237301419阿莱德33012243.000.00
238301121紫建电子29012052.400.00
239301137哈焊华通64411778.760.00
240301365矩阵股份77411702.880.00
241301148嘉戎技术51611377.800.00
242301318维海德30910941.690.00
243301282金禄电子43410845.660.00
244301298东利机械63410778.000.00
245301296新巨丰104210732.600.00
246001260坤泰股份48410681.880.00
247603073彩蝶实业53010637.100.00
248001366播恩集团64510623.150.00
249301259艾布鲁62810380.840.00
250603135中重科技62810274.080.00
251301306西测测试25510095.450.00
252601065江盐集团87510010.000.00
253301258富士莱2959522.600.00
254001333光华股份4269431.640.00
255301181标榜股份3349428.820.00
256301220亚香股份2859419.250.00
257301176逸豪新材5449122.880.00
258001238浙江正特3749114.380.00
259301326捷邦科技2279104.970.00
260301290东星医疗3309104.700.00
261301285鸿日达5659028.700.00
262001299美能能源5768945.280.00
263301313凡拓数创2478906.820.00
264001368通达创智3518806.590.00
265001230劲旅环境3758797.500.00
266001256炜冈科技4748773.740.00
267601133柏诚股份6648744.880.00
268301359东南电子3288728.080.00
269301125腾亚精工4588665.360.00
270301288清研环境4528578.960.00
271301265华新环保8198394.750.00
272301135瑞德智能3388389.160.00
273301270汉仪股份2108347.500.00
274301316慧博云通3598343.160.00
275301373凌玮科技2778213.050.00
276301110青木股份2028122.420.00
277603151邦基科技5358073.150.00
278603182嘉华股份5468064.420.00
第70页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
279603065宿迁联盛5818006.180.00
280301237和顺科技2617952.670.00
281301283聚胶股份2357726.800.00
282301163宏德股份2777506.700.00
283001231农心科技3557394.650.00
284301279金道科技2967337.840.00
285301388欣灵电气2927121.880.00
286301233盛帮股份1587018.360.00
287301231荣信文化2756998.750.00
288301161唯万密封3466996.120.00
289301319唯特偶1156717.150.00
290301130西点药业2376607.560.00
291301309万得凯2286372.600.00
292301201诚达药业2456230.350.00
293301228实朴检测3736184.340.00
294301198喜悦智行4435378.020.00
295603125常青科技1604803.200.00
296301158德石股份1792880.110.00
297001367海森药业552417.800.00
298301116益客食品1772269.140.00
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1300308中际旭创112389895.8715.41
2688409富创精密69062525.289.47
3002230科大讯飞62361356.468.55
4688111金山办公58350477.058.00
5002555三七互娱46920881.576.43
6601728中国电信46456938.716.37
700839中教控股43505161.185.96
8688498源杰科技41895480.515.74
9300757罗博特科41291329.005.66
10300502新易盛38473661.805.27
11600050中国联通37971203.005.20
12600601方正科技36554391.855.01
13688981中芯国际35363063.124.85
14 03690 美团-W 34627835.31 4.75
15000977浪潮信息32021620.844.39
16 01024 快手-W 28767478.93 3.94
17002156通富微电26253580.323.60
1800772阅文集团25805613.323.54
第71页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
19300884狄耐克24325225.843.33
20300628亿联网络23302238.833.19
21300604长川科技22747786.003.12
22300634彩讯股份22732130.453.12
23000625长安汽车21907297.593.00
2400700腾讯控股21847942.622.99
25601689拓普集团19153304.242.63
26300624万兴科技19152351.522.63
27300059东方财富16205369.002.22
28300299富春股份16079717.282.20
29300496中科创达15763801.002.16
30002384东山精密15316285.002.10
31002261拓维信息15171292.082.08
32688008澜起科技15094892.932.07
3301357美图公司14957119.352.05
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
1 03690 美团-W 79146512.13 10.85
2300604长川科技72581717.399.95
3300308中际旭创52407463.007.18
4002050三花智控50115424.006.87
5688008澜起科技45060936.536.18
6002555三七互娱44227678.686.06
7600050中国联通40007145.155.48
8300014亿纬锂能39512795.105.42
9002371北方华创37202002.405.10
10002472双环传动34884380.774.78
1100839中教控股34767621.814.77
12300750宁德时代31578391.854.33
13002475立讯精密31415690.004.31
14688981中芯国际30510841.744.18
15688498源杰科技30318772.054.16
1600700腾讯控股28280402.153.88
17002121科陆电子27289967.823.74
1800772阅文集团27250381.483.74
19300757罗博特科25261291.973.46
20 01024 快手-W 25244804.21 3.46
21601689拓普集团21508921.002.95
第72页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
22601728中国电信21291570.002.92
23300634彩讯股份20483564.132.81
24300884狄耐克19471117.772.67
25002729好利科技19373923.242.66
26300624万兴科技19270877.232.64
27000625长安汽车19112581.002.62
28300299富春股份18728489.002.57
29688409富创精密17498258.482.40
30603290斯达半导17049111.402.34
31688661和林微纳16219854.162.22
32600601方正科技15939625.722.18
33688521芯原股份15563038.282.13
34002261拓维信息15514016.222.13
35300174元力股份15097340.432.07
36300628亿联网络14601001.402.00
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额1271249055.62
卖出股票收入（成交）总额1303368027.75
注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
第73页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。
8.11.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金105421.65
2应收清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款491207.22
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计596628.87
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
第74页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构机构投资者个人投资者持有人户均持有的基份额级别户数占总金份额占总份
（户）份额持有份额额比例持有份额比例
（%）
（%）宝盈人工
智能股票287768416.6854149661.8422.36188048672.8377.64
A宝盈人工
智能股票278283659.553107608.123.0598730268.1196.95
C
合计566046077.9557257269.9616.64286778940.9483.36
注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。
2、户均持有的基金份额合计数＝期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）基金管理
116768.940.0482
人所有从 宝盈人工智能股票 A业人员持
8595.140.0084
有本基金 宝盈人工智能股票 C
合计125364.080.0364
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基0~10
宝盈人工智能股票 A金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0
宝盈人工智能股票 C
合计0~10本基金基金经理持有本0
第75页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
开放式基金 宝盈人工智能股票 A
0
宝盈人工智能股票 C合计0
§10开放式基金份额变动
单位：份
项目 宝盈人工智能股票 A 宝盈人工智能股票 C基金合同生效日
（2018年8月15日）41592292.01253812050.23基金份额总额本报告期期初基金份
221923628.60105623489.00
额总额本报告期基金总申购
67386696.6162333024.73
份额
减：本报告期基金总
47111990.5466118637.50
赎回份额本报告期基金拆分变
--动份额本报告期期末基金份
242198334.67101837876.23
额总额
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下：
宝盈基金管理有限公司股东中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司以股
东直接作出决定的方式通过宝盈基金管理有限公司独立董事变更事项，同意王汀汀辞去宝盈基金管理有限公司独立董事职务，何茵担任宝盈基金管理有限公司独立董事职务。
2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，
第76页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告未发生显著改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费80000.00元，目前事务所已连续6年为本基金提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
782894970.
平安证券130.71721282.8531.66-
90
469959560.
山西证券118.43436848.2719.18-
24
369821115.
东方证券114.51341241.9514.98-
26
国泰君安357372635.
114.02297330.1713.05-
证券01
211915361.
海通证券28.31166123.767.29-
90
168897109.
中泰证券36.63155836.756.84-
41
77055637.7
粤开证券13.0270992.143.12-
0
49814104.7
浙商证券11.9539851.291.75-
4
39638844.7
世纪证券11.5529170.371.28-
4
12017957.6
中信证券10.4711247.610.49-
0
广发证券19984067.890.397987.820.35-
长城证券1-----
第77页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
川财证券1-----东方财富
2-----
证券东亚前海
1-----
证券
方正证券1-----
光大证券1-----
国信证券1-----
华安证券2-----
华创证券1-----
注：1、本基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，财务状况良好，内控制度健全，在业内有良好的信誉。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要。
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面的向公司提供高质量的信息服务；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
（4）本基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，并与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。
2、本基金本报告期交易单元变更情况：
（1）本报告期内新租山西证券深圳交易单元一个。新租粤开证券深圳交易单元一个。
（2）本报告期内退租华福证券上海、深圳交易单元各一个。退租华金证券上海、深圳交易单元各一个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额
额的比例(%)
的比例(%)的比例(%)平安证
------券山西证
------券东方证
------券国泰君
------安证券
第78页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告海通证
------券中泰证
------券粤开证
------券浙商证
------券世纪证
------券中信证
------券广发证
------券长城证
------券川财证
------券东方财
------富证券东亚前
------海证券方正证
------券光大证
------券国信证
------券华安证
------券华创证
------券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
1国证券会基金电子披露2023-11-18
金更新招募说明书网站宝盈人工智能主题股票型证券投资基本基金管理人网站中
2 金（宝盈人工智能股票 A份额）基金 国证券会基金电子披露 2023-11-18
产品资料概要（更新）网站宝盈人工智能主题股票型证券投资基本基金管理人网站中
3 金（宝盈人工智能股票 C份额）基金 国证券会基金电子披露 2023-11-18
产品资料概要（更新）网站
4宝盈基金管理有限公司关于旗下部分上海证券报证券日报2023-11-06
第79页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告基金参与平安银行股份有限公司费率证券时报中国证券报优惠活动的公告本基金管理人网站中国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
5国证券会基金电子披露2023-10-25
金2023年第3季度报告网站宝盈基金管理有限公司旗下59只基上海证券报证券日报
62023-10-25
金2023年第3季度报告提示性公告证券时报中国证券报上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于终止凤凰证券时报中国证券报
7金信（海口）基金销售有限公司办理本基金管理人网站中2023-09-06
本公司旗下基金相关销售业务的公告国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
8国证券会基金电子披露2023-08-30
金2023年中期报告网站宝盈基金管理有限公司旗下59只基上海证券报证券日报
92023-08-30
金2023年中期报告提示性公告证券时报中国证券报上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于旗下基金证券时报中国证券报
10参加金元证券股份有限公司手续费率本基金管理人网站中2023-08-30
优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于终止杭州证券时报中国证券报
11科地瑞富基金销售有限公司办理本公本基金管理人网站中2023-08-28
司旗下基金相关销售业务的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于终止浙江证券时报中国证券报
12金观诚基金销售有限公司办理本公司本基金管理人网站中2023-08-28
旗下基金相关销售业务的公告国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
13国证券会基金电子披露2023-08-25
金托管协议网站本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
14国证券会基金电子披露2023-08-25
金更新招募说明书网站宝盈人工智能主题股票型证券投资基本基金管理人网站中
15 金（宝盈人工智能股票 A份额）基金 国证券会基金电子披露 2023-08-25
产品资料概要（更新）网站
16宝盈人工智能主题股票型证券投资基本基金管理人网站中2023-08-25
第80页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告金（宝盈人工智能股票 C份额）基金 国证券会基金电子披露
产品资料概要（更新）网站本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
17国证券会基金电子披露2023-08-25
金基金合同网站上海证券报证券日报证券时报中国证券报宝盈基金管理有限公司关于调低旗下
18本基金管理人网站中2023-08-25
部分基金费率并修订基金合同的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于旗下部分证券时报中国证券报
19基金参与腾安基金赎回费率优惠活动本基金管理人网站中2023-08-25
的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于旗下部分证券时报中国证券报
20基金参与腾安基金赎回费率优惠活动本基金管理人网站中2023-08-22
的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于新增银泰证券时报中国证券报
21证券有限责任公司为旗下基金代销机本基金管理人网站中2023-08-21
构及参与相关费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于新增上海证券时报中国证券报陆享基金销售有限公司为旗下基金代
22本基金管理人网站中2023-08-17
销机构及参与相关费率优惠活动的公国证券会基金电子披露告网站本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
23国证券会基金电子披露2023-07-21
金2023年第2季度报告网站宝盈基金管理有限公司旗下59只基上海证券报证券日报
242023-07-21
金2023年第2季度报告提示性公告证券时报中国证券报本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
25国证券会基金电子披露2023-04-21
金2023年第1季度报告网站宝盈基金管理有限公司旗下59只基上海证券报证券日报
262023-04-21
金2023年第1季度报告提示性公告证券时报中国证券报上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于新增中欧证券时报中国证券报
27财富为旗下基金代销机构及参与相关2023-04-21
本基金管理人网站中费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露
第81页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告网站本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
28国证券会基金电子披露2023-04-19
金更新招募说明书网站宝盈人工智能主题股票型证券投资基本基金管理人网站中
29 金（宝盈人工智能股票 A份额）基金 国证券会基金电子披露 2023-04-19
产品资料概要（更新）网站宝盈人工智能主题股票型证券投资基本基金管理人网站中
30 金（宝盈人工智能股票 C份额）基金 国证券会基金电子披露 2023-04-19
产品资料概要（更新）网站证券日报本基金管理宝盈人工智能主题股票型证券投资基
31人网站中国证券会基2023-04-15
金基金经理变更公告金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
32国证券会基金电子披露2023-03-30
金2022年年度报告网站宝盈基金管理有限公司旗下56只基上海证券报证券日报
332023-03-30
金2022年年度报告提示性公告证券时报中国证券报上海证券报证券日报证券时报中国证券报宝盈基金管理有限公司关于增加新华
34本基金管理人网站中2023-03-14
信通为旗下部分基金代销机构的公告国证券会基金电子披露网站上海证券报证券日报宝盈基金管理有限公司关于新增华夏证券时报中国证券报
35财富为旗下基金代销机构及参与相关本基金管理人网站中2023-03-03
费率优惠活动的公告国证券会基金电子披露网站本基金管理人网站中宝盈人工智能主题股票型证券投资基
36国证券会基金电子披露2023-01-20
金2022年第4季度报告网站宝盈基金管理有限公司旗下57只基上海证券报证券日报
372023-01-20
金2022年第4季度报告提示性公告证券时报中国证券报宝盈人工智能主题股票型证券投资基证券日报本基金管理
38金暂停申购、赎回、定期定额投资及人网站中国证券会基2023-01-18
转换业务的公告金电子披露网站
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
第82页共83页宝盈人工智能主题股票型证券投资基金2023年年度报告
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
中国证监会批准宝盈人工智能主题股票型证券投资基金设立的文件。
《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同》。
《宝盈人工智能主题股票型证券投资基金托管协议》。
法律意见书。
基金管理人业务资格批件、营业执照。
基金托管人业务资格批件、营业执照。
中国证监会要求的其他文件。
13.2存放地点
基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层
基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
13.3查阅方式
上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
宝盈基金管理有限公司
2024年3月29日
