富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2024年03月30日富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

第2页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................10

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......................15

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................15

§5托管人报告..............................................15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...............15

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15

§6审计报告...............................................16

6.1审计报告基本信息..........................................16

6.2审计报告的基本内容.........................................16

§7年度财务报表.............................................18

7.1资产负债表.............................................19

7.2利润表...............................................20

7.3净资产变动表............................................22

7.4报表附注..............................................24

§8投资组合报告.............................................51

8.1期末基金资产组合情况........................................51

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................52

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................52

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................66

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................71

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................71

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................71

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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................71

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................71

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................71

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................72

8.12投资组合报告附注.........................................72

§9基金份额持有人信息..........................................73

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................73

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................73

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................74

9.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................74

§10开放式基金份额变动.........................................74

§11重大事件揭示............................................74

11.1基金份额持有人大会决议......................................74

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................75

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................75

11.4基金投资策略的改变........................................75

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................75

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................75

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................76

11.8其他重大事件...........................................76

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................79

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................79

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................80

§13备查文件目录............................................80

13.1备查文件目录...........................................80

13.2存放地点.............................................80

13.3查阅方式.............................................80

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§2基金简介

2.1基金基本情况

富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金名称基金基金简称富荣价值精选混合基金主代码006109基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年08月10日基金管理人富荣基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额92175971.69份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C下属分级基金的交易代码006109006110

报告期末下属分级基金的份额总额1004470.10份91171501.59份

2.2基金产品说明

本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控制风投资目标

险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金通过灵活应用多种量化策略，在充分控制基金财投资策略产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。

业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货风险收益特征币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称富荣基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司信息披姓名任晓伟石立平

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露负责联系电话0755-84356633010-63639180

人电子邮箱 service@furamc.com.cn shiliping@cebbank.com

客户服务电话400-685-560095595

传真0755-83230787010-63639132广州市南沙区横沥镇汇通二北京市西城区太平桥大街25注册地址

街2号3110房号、甲25号中国光大中心深圳市福田区八卦四路52号北京市西城区太平桥大街25办公地址安吉尔大厦24层号中国光大中心邮政编码518038100033法定代表人王亦伟王江

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披

《证券时报》露报纸名称登载基金年度报告正

文的管理人互联网网 http://www.furamc.com.cn/址基金年度报告备置地

基金管理人、基金托管人处点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址安永华明会计师事务所（特殊北京市东城区东长安街1号东方广场会计师事务所普通合伙）安永大楼17层深圳市福田区八卦四路52号安吉尔注册登记机构富荣基金管理有限公司大厦24层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指2023年2022年2021年

标富荣价富荣价值富荣价值富荣价值富荣价值富荣价值

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值精选精选混合C 精选混合A 精选混合C 精选混合A 精选混合C

混合A

本期已实现收益-112220.40-7330252.80-1140425.80-37908628.11-2151094.70-3808390.88

本期利润-128954.07-8064852.05-2470224.77-33993736.19-987721.19-6572503.30加权平均基金份额

-0.1167-0.0871-1.4637-0.3410-0.0367-0.0959本期利润本期加权平均净值

-13.13%-13.06%-123.58%-41.25%-2.53%-8.68%利润率本期基金份额净值

-12.36%-12.63%-32.18%-32.44%-6.48%-6.76%增长率

3.1.2期末数据和指

2023年末2022年末2021年末

标

期末可供分配利润-544681.52-51680395.87-506054.73-48592998.442300549.14-10363194.39期末可供分配基金

-0.5423-0.5668-0.4355-0.48470.0647-0.1042份额利润

期末基金资产净值831490.7856647802.481097480.9571296338.5149518122.36104712950.44

期末基金份额净值0.82780.62130.94450.71111.39271.0525

3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末

基金份额累计净值

28.58%-37.87%46.70%-28.89%116.32%5.25%

增长率

注：*上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

*期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

富荣价值精选混合A份额净值业绩比较业绩比较基份额净值

阶段增长率标基准收益准收益率标*-**-*

增长率*

准差*率*准差*

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过去三个月-2.49%0.88%-3.53%0.43%1.04%0.45%

过去六个月-4.72%0.91%-5.25%0.47%0.53%0.44%

过去一年-12.36%0.91%-4.64%0.46%-7.72%0.45%

过去三年-44.41%0.94%-15.39%0.61%-29.02%0.33%

过去五年63.60%3.09%19.86%0.67%43.74%2.42%自基金合同

28.58%2.99%13.44%0.68%15.14%2.31%

生效起至今

富荣价值精选混合C份额净值业绩比较业绩比较基份额净值

阶段增长率标基准收益准收益率标*-**-*

增长率*

准差*率*准差*

过去三个月-2.57%0.88%-3.53%0.43%0.96%0.45%

过去六个月-4.87%0.91%-5.25%0.47%0.38%0.44%

过去一年-12.63%0.91%-4.64%0.46%-7.99%0.45%

过去三年-44.96%0.94%-15.39%0.61%-29.57%0.33%

过去五年-20.84%1.14%19.86%0.67%-40.70%0.47%自基金合同

-37.87%1.14%13.44%0.68%-51.31%0.46%生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.3过去三年基金的利润分配情况

截止2023年12月31日止，本基金过去三年未进行利润分配。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24楼，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助证券姓名职务理）期限从业说明任职日期离任日期年限

武汉大学硕士，持有基金从业资格证书，中国国籍。曾任信达证券研究所资产管

理部投资经理、益民服务领

投资一部总经理，基黄祥斌2021-11-122023-07-3117先基金基金经理、九泰改革金经理

新动力混合基金基金经理、北信瑞丰基金权益投资二

部总经理，2021年8月3日加入富荣基金。

博士研究生，持有基金从业资格证书，中国国籍。曾任摩根士丹利华鑫数量化投

李黄海基金经理2023-07-31-17

资部投资经理、平安基金量化投资部总监等职务。2020年7月加入富荣基金。

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注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了公司内部的公平交易制度。该制度所规范的范围涵盖旗下各类投资组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公司通过建立科学的投资决策机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和信息技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

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2023年初，投资者对经济复苏怀有较强的憧憬，而后实际的经济数据不达预期；另一方面，美元迟迟没有降息，美元强势导致国内资金外流。因此，2023年上半年，资本市场热点切换较快，较难把握，我们遵循力争稳健的投资思路，主要布局于经济消费复苏主线，重点投资绩优蓝筹股组合。从报告年度第三季度开始，我们逐渐调整策略，采取全市场均衡配置；到了第四个季度，我们充分发挥灵活的特点，运用量化投资的方法，主要以小盘市值因子为配置风格。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富荣价值精选混合A基金份额净值为0.8278元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.36%，同期业绩比较基准收益率为-4.64%；截至报告期末富荣价值精选混合C基金份额净值为0.6213元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.63%，同期业绩比较基准收益率为-4.64%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2023年度已经结束，年度GDP增长也逐渐明朗，至少有两点与往年不同：其一、出

口成为拖累项；其二、我国政府始终坚持“房住不炒”的大政方针，即使在众多房地产

企业经营极端困难、甚至知名房企暴雷的情况下，都没有通过大规模投资拉动经济。

反映到中国A股市场，以沪深300指数为例，2023年度是连续第三个下跌的年度，股市的系统性风险在过去三年或得到了充分的释放。

各种类型的A股基金，如果按体量来排序，依次如下：

最大体量的是货币基金，风险较低，预期收益率最低；

第二大规模的是债券型基金，风险较小，但预期收益率也较低；

第三大规模的就是偏股混合型基金，风险高，同时预期收益率也高。

WIND数据显示，从2010年1月4日至2023年12月29日，万得偏股混合型基金指数

（885001.WI）滚动三年年化收益率大约是+8.7%，这一水平的收益率可能是维持该类型

基金存在的合理收益水平，因为在市场均衡条件下，收益补偿必须与该类型基金所承担的投资风险相匹配。然而，在2023年12月29日，偏股混合型基金过去三年的年化收益率约为-11.2%，即：在过去三年里，市场大多数的偏股混合型基金平均每年亏损-11.2%，而且连续亏了三年。我们不禁要问：其收益水平不能与风险相匹配，或者股市正在出清

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人依据法律法规、监管政策的变化，并结合公司业务发展情况，遵照公司内部控制的整体要求，不断完善内控建设，积极践行合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规政策和公司管理制度的落实，确保基金合同得到严格履行。

第13页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

报告期内，本基金管理人积极贯彻落实新的监管要求，及时进行公司制度、流程的制定和修订，进一步完善公司的内控体系；全面参与各类新产品、新业务的合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，确保各项业务的合规开展；实行入职合规宣导机制并组织开展合规培训不断提高从业人员的合规素质；实时监控投资组合交易，监督投资运作的合规性；定期开展专项稽核工作，保障业务开展的合规有效性。

本基金管理人将继续坚持审慎勤勉的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，加强防范各种风险，切实保护基金资产的安全及基金份额持有人的权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行基金份额净值由本基金管理人完成估值后经本基金托管人复核无误后由本基金

管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内公司制定了证券投资基金的估值政策和程序并由研究部、基金事务部、

监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议可以提议测算某一投资品种的估值调整影响并有权表决

有关议案但仅享有一票表决权从而将其影响程度进行适当限制保证基金估值的公平、合理保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内本基金未签约与估值相关的定价服务。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于A类基金份额不

收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，将导致在可供分配利润上可能有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

第14页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

截止2023年12月31日，根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明无。

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。

该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值

第15页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号安永华明（2024）审字第70036562_H12号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资审计报告收件人基金全体基金份额持有人我们审计了富荣价值精选灵活配置混合型发起

式证券投资基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资审计意见基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计

准则的规定编制，公允反映了富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，形成审计意见的基础我们独立于富荣价值精选灵活配置混合型发起

式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项-

其他事项-

第16页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们其他信息

的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估富荣价值精选灵活配置混合型发管理层和治理层对财务报表的责任

起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总注册会计师对财务报表审计的责任起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作

出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致

的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

第17页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风

险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计

恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表

中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投

资基金不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现

等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名高鹤、黄拥璇北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17会计师事务所的地址层

审计报告日期2024-03-29

§7年度财务报表

第18页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

7.1资产负债表

会计主体：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.15197055.897144215.28

结算备付金732442.32880952.30

存出保证金29981.8599215.08

交易性金融资产7.4.7.251995161.4864349622.89

其中：股票投资51995161.4864349622.89

基金投资--

债券投资--资产支持证券投

--资

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

应收清算款-446000.39

应收股利--

应收申购款659.502549.88

递延所得税资产--

其他资产--

资产总计57955301.0472922555.82本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

第19页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款12326.42697.24

应付管理人报酬29180.4737142.70

应付托管费4863.406190.44

应付销售服务费14377.4218291.92

应付投资顾问费--

应交税费--

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.5415260.07466414.06

负债合计476007.78528736.36

净资产：

实收基金7.4.7.692175971.69101425693.95

未分配利润7.4.7.7-34696678.43-29031874.49

净资产合计57479293.2672393819.46

负债和净资产总计57955301.0472922555.82

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额92175971.69份，其中，下属A类基金份额净值0.8278元，基金份额总额1004470.10份；下属C类基金份额净值0.6213元，基金份额总额91171501.59份。

7.2利润表

会计主体：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至22022年01月01日至2

023年12月31日022年12月31日

一、营业总收入-7390029.42-35323710.80

1.利息收入79841.24166569.24

第20页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

其中：存款利息收入7.4.7.879841.24132289.39

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

-34279.85收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填-6719497.12-38193139.26

列）

其中：股票投资收益7.4.7.9-7608063.90-38970171.64

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.10-28999.36资产支持证券投资

--收益

贵金属投资收益--

衍生工具收益7.4.7.11--

股利收益7.4.7.12888566.78748033.02

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

7.4.7.13-751332.922585092.95以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号--

填列）5.其他收入（损失以“-”号

7.4.7.14959.38117766.27

填列）

减：二、营业总支出803776.701140250.16

1.管理人报酬7.4.10.2.1377740.80508876.42

2.托管费7.4.10.2.262956.8184812.64

3.销售服务费7.4.10.2.3185915.12248022.80

4.投资顾问费--

5.利息支出--

其中：卖出回购金融资产支

--出

第21页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

6.信用减值损失7.4.7.15--

7.税金及附加-0.07

8.其他费用7.4.7.16177163.97298538.23三、利润总额（亏损总额以-8193806.12-36463960.96“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-8193806.12-36463960.96号填列）

五、其他综合收益的税后净

--额

六、综合收益总额-8193806.12-36463960.96

7.3净资产变动表

会计主体：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

101425693.95-29031874.4972393819.46

产

二、本期期初净资

101425693.95-29031874.4972393819.46

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-9249722.26-5664803.94-14914526.20填列）

（一）、综合收益

--8193806.12-8193806.12总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-9249722.262529002.18-6720720.08产减少以“-”号填

列）

第22页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

其中：1.基金申购款1169828.98-315737.38854091.60

2.基金赎回

-10419551.242844739.56-7574811.68款

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产---

变动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合

---收益结转留存收益

四、本期期末净资

92175971.69-34696678.4357479293.26

产上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资

135048293.8019182779.00154231072.80

产

二、本期期初净资

135048293.8019182779.00154231072.80

产

三、本期增减变动

额（减少以“-”号-33622599.85-48214653.49-81837253.34填列）

（一）、综合收益

--36463960.96-36463960.96总额

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资-33622599.85-11750692.53-45373292.38产减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款2233515.24-365948.461867566.78

2.基金赎回

-35856115.09-11384744.07-47240859.16款

（三）、本期向基---

第23页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告金份额持有人分配利润产生的净资产

变动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合

---收益结转留存收益

四、本期期末净资

101425693.95-29031874.4972393819.46

产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:杨小舟黄文飞黄文飞

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]2431号文《关于准予富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年8月10日正式生效，首次设立募集规模为20050504.95份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金管理人为富荣基金管理有限公司，登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”)。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、地

方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除

股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

第24页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订

的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》

第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同

现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

第25页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的

结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

第26页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；

本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；

未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如

下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值

计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

第27页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数

据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管

理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

第28页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情

况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债权投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额

计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入企业；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红

利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上可能有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

第29页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

7.4.4.12分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

（1）印花税证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

第30页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

第31页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

活期存款5197055.897144215.28

等于：本金5195911.897142620.81

加：应计利息1144.001594.47

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个

--月存款期限3个月

--以上

第32页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计5197055.897144215.28

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票51682158.63-51995161.48313002.85

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计51682158.63-51995161.48313002.85上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票63285287.12-64349622.891064335.77

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场----债

银行间市场----券

合计----

资产支持证券----

第33页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

基金----

其他----

合计63285287.12-64349622.891064335.77

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费6.50-

应付证券出借违约金--

应付交易费用276253.57326414.06

其中：交易所市场276253.57326414.06

银行间市场--

应付利息--

预提费用139000.00140000.00

合计415260.07466414.06

7.4.7.6实收基金

7.4.7.6.1 富荣价值精选混合A

金额单位：人民币元项目本期

(富荣价值精选混合A) 2023年01月01日至2023年12月31日

第34页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

基金份额（份）账面金额

上年度末1161931.831161931.83

本期申购207886.47207886.47

本期赎回（以“-”号填列）-365348.20-365348.20

本期末1004470.101004470.10

7.4.7.6.2 富荣价值精选混合C

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年12月31日

(富荣价值精选混合C)

基金份额（份）账面金额

上年度末100263762.12100263762.12

本期申购961942.51961942.51

本期赎回（以“-”号填列）-10054203.04-10054203.04

本期末91171501.5991171501.59

注：申购包含基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。

7.4.7.7未分配利润

7.4.7.7.1 富荣价值精选混合A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(富荣价值精选混合A)

上年度末-506054.73441603.85-64450.88

本期期初-506054.73441603.85-64450.88

本期利润-112220.40-16733.67-128954.07本期基金份额交易产

73593.61-53167.9820425.63

生的变动数

其中：基金申购款-95002.2275414.47-19587.75

基金赎回款168595.83-128582.4540013.38

本期已分配利润---

本期末-544681.52371702.20-172979.32

第35页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

7.4.7.7.2 富荣价值精选混合C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(富荣价值精选混合C)

上年度末-48592998.4419625574.83-28967423.61

本期期初-48592998.4419625574.83-28967423.61

本期利润-7330252.80-734599.25-8064852.05本期基金份额交易产

4242855.37-1734278.822508576.55

生的变动数

其中：基金申购款-470241.15174091.52-296149.63

基金赎回款4713096.52-1908370.342804726.18

本期已分配利润---

本期末-51680395.8717156696.76-34523699.11

7.4.7.8存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

活期存款利息收入67458.05107680.80

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入11384.3922022.69

其他998.802585.90

合计79841.24132289.39

注：其他为交易保证金利息收入。

7.4.7.9股票投资收益

7.4.7.9.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目

2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

第36页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

12月31日12月31日

卖出股票成交总额465671567.68915955494.20

减：卖出股票成本总额472150643.03952515043.36

减：交易费用1128988.552410622.48

买卖股票差价收入-7608063.90-38970171.64

7.4.7.10债券投资收益

7.4.7.10.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

债券投资收益——利息收入-24.43

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）-28974.93差价收入

债券投资收益——赎回差价

--收入

债券投资收益——申购差价

--收入

合计-28999.36

7.4.7.10.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月2022年01月01日至2022年12月

31日31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）-145000.00成交总额减：卖出债券（债-116000.00转股及债券到期兑

第37页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

付）成本总额

减：应计利息总额-24.92

减：交易费用-0.15

买卖债券差价收入-28974.93

7.4.7.11衍生工具收益

本基金于本报告期及上年度可比期间均无衍生工具产生的投资收益/损失。

7.4.7.12股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日

股票投资产生的股利收益888566.78748033.02

其中：证券出借权益补偿收入--

基金投资产生的股利收益--

合计888566.78748033.02

7.4.7.13公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年01月01日至2023年122022年01月01日至2022年12月31日月31日

1.交易性金融资产-751332.922585092.95

——股票投资-751332.922585092.95

——债券投资--

——资产支持证券投资--

——贵金属投资--

——其他--

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

第38页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增--值税

合计-751332.922585092.95

7.4.7.14其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

基金赎回费收入959.38117617.85

基金转换费收入-148.42

合计959.38117766.27

注：本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，就A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续

持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；就C

类基金份额，收取的赎回费全额计入基金财产。

7.4.7.15信用减值损失

本基金本报告期内及上年度可比期间内均无信用减值损失。

7.4.7.16其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

审计费用50000.0060000.00

信息披露费80000.00200000.00

证券出借违约金--

汇划手续费963.971338.23

账户维护费45000.0036000.00

查询费1200.001200.00

第39页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

合计177163.97298538.23

7.4.7.17分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系

富荣基金管理有限公司基金管理人、登记机构、基金销售机构中国光大银行股份有限公司基金托管人广州科技金融创新投资控股有限公司基金管理人的股东深圳嘉年实业股份有限公司基金管理人的股东湖南典勤投资开发有限公司基金管理人的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.4债券回购交易

第40页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.5基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。

7.4.10.1.6应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至202022年01月01日至20

23年12月31日22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费377740.80508876.42

其中：应支付销售机构的客户维护费4988.005546.99

应支付基金管理人的净管理费372752.80503329.43

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.60%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费62956.8184812.64

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

第41页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关2023年01月01日至2023年12月31日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 合计

富荣基金管理有限公司0.00183301.76183301.76

合计0.00183301.76183301.76上年度可比期间获得销售服务费的各关2022年01月01日至2022年12月31日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C 合计

富荣基金管理有限公司0.00245524.74245524.74

合计0.00245524.74245524.74

注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。计算方法如下：

H=E×0.30%/当年天数

H为每日C类基金份额应计提的销售服务费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况

第42页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

富荣价值精选混合A

份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至

2023年12月31日2022年12月31日

报告期初持有的基金份额0.000.00

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额--

报告期末持有的基金份额0.000.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比

0.00%0.00%

例

富荣价值精选混合C

份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至

2023年12月31日2022年12月31日

报告期初持有的基金份额8395218.148395218.14

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额8395218.14-

报告期末持有的基金份额0.008395218.14报告期末持有的基金份额占基金总份额比

0.00%8.37%

例

注：1、对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。

2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

3、赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

第43页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国光大银行

5197055.8967458.057144215.28107680.80

股份有限公司

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行保管，并按银行间同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内均未发生在承销期内参与关联方承销的证券的情况。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内无利润分配。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

第44页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

截至本报告期末，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。本基金投资于基金合同和相关法律法规及监管机构允许范围内的投资品种。本基金在日常经营活动面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、经理层、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资

金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了内部评级体系和交易对手库对投资品种进行内部评级

并分散化投资，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。

于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资和交易性资产支持证券。（2022年12月31日：同）

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

第45页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健

全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、

流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测

试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于交易所或银行间市场上市的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能变现。

第46页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年12月31日

资产

货币资金5197055.89---5197055.89

结算备付金732442.32---732442.32

存出保证金29981.85---29981.85

交易性金融资产---51995161.4851995161.48

应收申购款---659.50659.50

资产总计5959480.06--51995820.9857955301.04负债

应付赎回款---12326.4212326.42

应付管理人报酬---29180.4729180.47

应付托管费---4863.404863.40

应付销售服务费---14377.4214377.42

其他负债---415260.07415260.07

负债总计---476007.78476007.78

利率敏感度缺口5959480.06--不适用不适用上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2022年12月31日

第47页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告资产

货币资金7144215.28---7144215.28

结算备付金880952.30---880952.30

存出保证金99215.08---99215.08

交易性金融资产---64349622.8964349622.89

应收清算款---446000.39446000.39

应收申购款---2549.882549.88

资产总计8124382.66--64798173.1672922555.82负债

应付赎回款---697.24697.24

应付管理人报酬---37142.7037142.70

应付托管费---6190.446190.44

应付销售服务费---18291.9218291.92

其他负债---466414.06466414.06

负债总计---528736.36528736.36

利率敏感度缺口8124382.66--不适用不适用

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。（2022年12月31日：同）

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

第48页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

51995161.4890.4664349622.8988.89

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

----

产－债券投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计51995161.4890.4664349622.8988.89

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投假设

资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

分析基金业绩比较基准上升

4523461.385152448.33

5％

基金业绩比较基准下降

-4523461.38-5152448.33

5％

第49页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

注：本基金的业绩比较基准=沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二

层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第一层次51995161.4864349622.89

第二层次--

第三层次--

合计51995161.4864349622.89

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况无。

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况无。

第50页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（1）承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

（2）其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

（3）财务报表的批准本财务报表已于2024年3月29日经本基金的基金管理人批准。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资51995161.4889.72

其中：股票51995161.4889.72

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

7银行存款和结算备付金合计5929498.2110.23

第51页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

8其他各项资产30641.350.05

9合计57955301.04100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 409114.00 0.71

B 采矿业 412809.00 0.72

C 制造业 37572156.32 65.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 494672.00 0.86

E 建筑业 2710153.00 4.72

F 批发和零售业 1391717.00 2.42

G 交通运输、仓储和邮政业 754319.00 1.31

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2029517.16 3.53

J 金融业 - -

K 房地产业 767963.00 1.34

L 租赁和商务服务业 417594.00 0.73

M 科学研究和技术服务业 1922243.00 3.34

N 水利、环境和公共设施管理业 2591259.00 4.51

O 居民服务、修理和其他服务业 132808.00 0.23

P 教育 257195.00 0.45

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 131642.00 0.23

合计51995161.4890.46

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

第52页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1002748世龙实业14600171550.000.30

2605178时空科技6100169153.000.29

3000890法尔胜30700166701.000.29

4002862实丰文化7600160512.000.28

5603332苏州龙杰13800158148.000.28

6603188亚邦股份36800155664.000.27

7001366播恩集团9400154818.000.27

8002633申科股份13200154308.000.27

9301118恒光股份6300153909.000.27

10603021山东华鹏23300153547.000.27

11300883龙利得20700152145.000.26

12300262巴安水务46600151916.000.26

13300387富邦股份18200151788.000.26

14301131聚赛龙3000151500.000.26

15300849锦盛新材11400150936.000.26

16000619海螺新材21800150856.000.26

17300405科隆股份23300150518.000.26

18600319亚星化学26000150280.000.26

19603608天创时尚26700149787.000.26

20600421华嵘控股13400149142.000.26

21603137恒尚节能7600149112.000.26

22688517金冠电气9400148426.000.26

23003017大洋生物6100148352.000.26

24603329上海雅仕9300148242.000.26

25300069金利华电9200148120.000.26

26300716泉为科技12800148096.000.26

27300808久量股份9500148010.000.26

第53页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

28301040中环海陆7800147966.000.26

29002513蓝丰生化21300147396.000.26

30002114罗平锌电19700147356.000.26

31000668荣丰控股11600147320.000.26

32301003江苏博云5900147264.000.26

33300929华骐环保12100147257.000.26

34603389亚振家居22200147186.000.26

35300956英力股份7900147177.000.26

36300321同大股份7600147060.000.26

37002856美芝股份9800147000.000.26

38688659元琛科技11800146910.000.26

39301032新柴股份14500146885.000.26

40300626华瑞股份13500146475.000.25

41000856冀东装备15300146421.000.25

42002205国统股份13500146205.000.25

43300594朗进科技7000146160.000.25

44300886华业香料5900146143.000.25

45003027同兴环保8000146080.000.25

46300865大宏立6500145925.000.25

47301068大地海洋4800145920.000.25

48300449汉邦高科21700145824.000.25

49002809红墙股份13400145792.000.25

50688090瑞松科技4500145755.000.25

51603079圣达生物10000145700.000.25

52301125腾亚精工7700145684.000.25

53002842翔鹭钨业16700145624.000.25

54600243青海华鼎30500145485.000.25

55301024霍普股份4800145440.000.25

56002295精艺股份17800145426.000.25

57603041美思德10800145368.000.25

58300478杭州高新11500145360.000.25

第54页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

59002871伟隆股份13000145340.000.25

60300117嘉寓股份50100145290.000.25

61603045福达合金9200145268.000.25

62301098金埔园林12300145263.000.25

63301023江南奕帆3500145250.000.25

63300644南京聚隆7000145250.000.25

65301113雅艺科技4500145215.000.25

66002211宏达新材36300145200.000.25

66002209达意隆13200145200.000.25

68301002崧盛股份7000145180.000.25

69603828柯利达38000145160.000.25

70603221爱丽家居14600145124.000.25

71300022吉峰科技29400144942.000.25

72301008宏昌科技4800144912.000.25

73301053远信工业5200144872.000.25

74300670大烨智能18500144855.000.25

75002058威尔泰10400144768.000.25

76688528秦川物联13100144755.000.25

77300923研奥股份5900144668.000.25

78300995奇德新材6800144636.000.25

79300749顶固集创15600144612.000.25

80603717天域生态18800144572.000.25

81603172万丰股份8200144566.000.25

82301107瑜欣电子4500144405.000.25

83003011海象新材6800144364.000.25

84300907康平科技6500144235.000.25

85000702正虹科技23000144210.000.25

86002620瑞和股份26800144184.000.25

87300960通业科技6500144170.000.25

88300906日月明5700144153.000.25

89300823建科机械6700144117.000.25

第55页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

90603709中源家居8000144000.000.25

91688501青达环保8600143878.000.25

92002105信隆健康22200143856.000.25

93001231农心科技6900143727.000.25

94300126锐奇股份20100143715.000.25

95301359东南电子5400143694.000.25

96688681科汇股份9300143685.000.25

97300243瑞丰高材14700143619.000.25

98300163先锋新材37400143616.000.25

99605033美邦股份8000143600.000.25

100301161唯万密封7100143562.000.25

101300665飞鹿股份16600143424.000.25

102300901中胤时尚14000143360.000.25

103688616西力科技10500143220.000.25

104300640德艺文创22300143166.000.25

105300610晨化股份12700143129.000.25

106300515三德科技12400143096.000.25

107300816艾可蓝5800143086.000.25

108301429森泰股份7000143080.000.25

109605180华生科技10200142800.000.25

110003001中岩大地7900142753.000.25

111002778中晟高科9500142690.000.25

112300876蒙泰高新5700142614.000.25

113002963豪尔赛9200142600.000.25

114001211双枪科技5900142544.000.25

115003003天元股份12400142476.000.25

116300992泰福泵业6600142428.000.25

117002921联诚精密8700142419.000.25

118301300远翔新材4500142335.000.25

119300838浙江力诺8700142332.000.25

120301209联合化学5700142272.000.25

第56页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

120002247聚力文化60800142272.000.25

122600193创兴资源27500142175.000.25

123605255天普股份8100142155.000.25

124300836佰奥智能5000142100.000.25

125688655迅捷兴9400141940.000.25

126300971博亚精工5700141930.000.25

127002857三晖电气8600141900.000.25

128301079邵阳液压8200141860.000.25

129300535达威股份8100141831.000.25

130300417南华仪器11300141815.000.25

131300931通用电梯16800141792.000.25

132002836新宏泽16200141750.000.25

133603268松发股份8200141696.000.25

134603238诺邦股份10300141625.000.25

135605081太和水10200141576.000.25

136300819聚杰微纤9100141505.000.25

137688092爱科科技4600141496.000.25

138300658延江股份20900141493.000.25

139603958哈森股份15600141492.000.25

140688096京源环保15100141487.000.25

141002278神开股份24100141467.000.25

142002830名雕股份9500141455.000.25

143301156美农生物7500141450.000.25

144002629仁智股份35900141446.000.25

145301027华蓝集团11300141363.000.25

146300611美力科技12300141327.000.25

147301055张小泉9800141316.000.25

148002719麦趣尔12200141276.000.25

149600356恒丰纸业17700141246.000.25

150300947德必集团9000141210.000.25

151002715登云股份8700141201.000.25

第57页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

152603090宏盛股份6000141120.000.25

152000929兰州黄河14400141120.000.25

154600883博闻科技16600141100.000.25

155603159上海亚虹8600141040.000.25

156688178万德斯7800141024.000.25

156600202哈空调22600141024.000.25

158300329海伦钢琴18900140805.000.24

159301043绿岛风4300140739.000.24

160001336楚环科技4900140728.000.24

161301273瑞晨环保5100140709.000.24

162600165宁科生物41600140608.000.24

163002144宏达高科12100140602.000.24

164000622恒立实业32100140598.000.24

165001202炬申股份8000140560.000.24

166688669聚石化学7500140550.000.24

167000695滨海能源13000140530.000.24

168300703创源股份12500140500.000.24

169603073彩蝶实业7000140490.000.24

170300385雪浪环境20900140448.000.24

171301167建研设计8300140436.000.24

172603810丰山集团10500140385.000.24

173002789建艺集团10200140352.000.24

174300950德固特8700140331.000.24

175 300076 GQY视讯 25700 140322.00 0.24

176605303园林股份11500140300.000.24

177301182凯旺科技6000140280.000.24

178688565力源科技16600140270.000.24

179300743天地数码10100140188.000.24

180300621维业股份12200140178.000.24

181301010晶雪节能7500140175.000.24

182002188中天服务21300140154.000.24

第58页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

183600778友好集团22400140000.000.24

184300564筑博设计10400139984.000.24

185300152新动力47900139868.000.24

186301081严牌股份12600139860.000.24

187300970华绿生物8100139806.000.24

188002802洪汇新材10900139629.000.24

189300854中兰环保8000139600.000.24

190003008开普检测5000139550.000.24

191301057汇隆新材8300139440.000.24

192688081兴图新科8100139401.000.24

193300717华信新材8300139357.000.24

194002820桂发祥12200139324.000.24

195688355明志科技7000139300.000.24

196300955嘉亨家化6300139293.000.24

197301105鸿铭股份3700139231.000.24

198603616韩建河山24900139191.000.24

199688069德林海7000139160.000.24

200605287德才股份8200139154.000.24

201300013新宁物流36800139104.000.24

202000605渤海股份21700139097.000.24

203688218江苏北人7000139090.000.24

204002652扬子新材43600139084.000.24

205603822嘉澳环保5000139050.000.24

206002696百洋股份21000139020.000.24

207603838四通股份19300138960.000.24

207301049超越科技6000138960.000.24

209002910庄园牧场12700138938.000.24

210002357富临运业18400138920.000.24

211002207准油股份19900138902.000.24

212300804广康生化4500138870.000.24

213001259利仁科技4900138768.000.24

第59页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

214603269海鸥股份10300138741.000.24

215300810中科海讯6800138720.000.24

216603183建研院29700138699.000.24

217300746汉嘉设计13800138690.000.24

218300899上海凯鑫5100138618.000.24

219688607康众医疗6800138584.000.24

220688679通源环境10800138564.000.24

221301288清研环境7300138554.000.24

222300334津膜科技17900138546.000.24

223300521爱司凯10000138500.000.24

224300877金春股份8000138480.000.24

225688701卓锦股份15300138465.000.24

226002231奥维通信21200138436.000.24

227600493凤竹纺织20600138432.000.24

227000638万方发展20600138432.000.24

229300103达刚控股21800138430.000.24

230301198喜悦智行11400138396.000.24

231688379华光新材7000138390.000.24

232688638誉辰智能2300138368.000.24

233600448华纺股份41900138270.000.24

234301163宏德股份5100138210.000.24

235688067爱威科技5800138098.000.24

236300675建科院9100137865.000.24

237003023彩虹集团6800137768.000.24

238301192泰祥股份6000137760.000.24

239300371汇中股份11300137747.000.24

240688309恒誉环保6900137724.000.24

241301233盛帮股份3100137702.000.24

242688021奥福环保6600137610.000.24

243603716塞力医疗12400137516.000.24

244605069正和生态14000137480.000.24

第60页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

245301036双乐股份6200137454.000.24

246300871回盛生物9500137370.000.24

247688129东来技术8300137365.000.24

247002899英派斯8300137365.000.24

249300753爱朋医疗8000137360.000.24

250688455科捷智能10800137268.000.24

251000573粤宏远Ａ40600137228.000.24

252688011新光光电5800137170.000.24

253301197工大科雅7300137167.000.24

254300635中达安10900137122.000.24

255600107美尔雅22400137088.000.24

256300984金沃股份4900137004.000.24

257600235民丰特纸22300136922.000.24

257002072凯瑞德22300136922.000.24

259300912凯龙高科7600136876.000.24

260300897山科智能4000136800.000.24

261603272联翔股份8100136728.000.24

262301065本立科技6000136500.000.24

263301022海泰科5000136400.000.24

264002861瀛通通讯9200136344.000.24

264002494华斯股份24700136344.000.24

266002883中设股份11100136308.000.24

267600082海泰发展39500136275.000.24

268600539狮头股份19000136230.000.24

269603316诚邦股份20200136148.000.24

270001209洪兴股份7600136116.000.24

271301295美硕科技4100136079.000.24

272688163赛伦生物6800135932.000.24

273301336趣睡科技3100135749.000.24

274300649杭州园林8100135675.000.24

275688395正弦电气5900135641.000.24

第61页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

276300689澄天伟业7000135590.000.24

277300948冠中生态9400135454.000.24

278603059倍加洁6000135360.000.24

279603655朗博科技6500135330.000.24

280002826易明医药11400135318.000.24

281600156华升股份27500135300.000.24

282000590启迪药业15100135296.000.24

283688109品茗科技4800135216.000.24

284300270中威电子17500135100.000.24

285000608阳光股份46900135072.000.23

286002848高斯贝尔11500135010.000.23

287600444国机通用9000135000.000.23

288605318法狮龙8400134988.000.23

289003041真爱美家8100134865.000.23

290600137浪莎股份7400134828.000.23

291300935盈建科4900134309.000.23

292301228实朴检测8100134298.000.23

293603214爱婴室8200134152.000.23

294002199东晶电子14300134134.000.23

295688056莱伯泰科4000134040.000.23

296301130西点药业4800133824.000.23

297002193如意集团20200133724.000.23

298002760凤形股份6100133712.000.23

299000953河化股份24400133468.000.23

300688335复洁环保10400133432.000.23

301300462华铭智能11300133227.000.23

302300736百邦科技10400132808.000.23

303688171纬德信息5900132750.000.23

304002828贝肯能源12700132461.000.23

305600697欧亚集团10400132392.000.23

306688217睿昂基因3700132386.000.23

第62页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

307001210金房能源6700132325.000.23

308688420美腾科技5100131784.000.23

309688115思林杰3800131746.000.23

310600455博通股份5300131705.000.23

311600232金鹰股份21700131502.000.23

312600692亚通股份21100131453.000.23

313603139康惠制药7000131390.000.23

314600889南京化纤22800131328.000.23

315000632三木集团28700131159.000.23

316300844山水比德3800131138.000.23

317600561江西长运20400130968.000.23

318688193仁度生物2900130848.000.23

319301075多瑞医药4900130683.000.23

320300106西部牧业13600130288.000.23

321300845捷安高科7200130104.000.23

321002780三夫户外10400130104.000.23

323000679大连友谊23500129720.000.23

324000004国华网安8000129040.000.22

325301234五洲医疗3800128744.000.22

326603161科华控股8000127840.000.22

327301001凯淳股份5000127700.000.22

328688329艾隆科技5100126786.000.22

329301178天亿马3900126477.000.22

330300338开元教育28200125490.000.22

331688229博睿数据2600124982.000.22

332300807天迈科技3900122772.000.21

333603860中公高科3800117990.000.21

334688004博汇科技4000117480.000.20

335603789星光农机930099789.000.17

336603829洛凯股份530086549.000.15

337688611杭州柯林260085228.000.15

第63页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

338600615丰华股份690083559.000.15

339600149廊坊发展1480083324.000.14

340600791京能置业1700082620.000.14

341 000571 新大洲A 27700 81992.00 0.14

342002591恒大高新1150081765.000.14

343603725天安新材730081249.000.14

344300637扬帆新材770080157.000.14

345600969郴电国际1230079950.000.14

346600802福建水泥1530079254.000.14

347600099林海股份760077672.000.14

348300254仟源医药800077040.000.13

349002377国创高新3030076659.000.13

350600148长春一东460075900.000.13

351000985大庆华科460074428.000.13

352600234科新发展790068414.000.12

353603226菲林格尔940065424.000.11

354002890弘宇股份420064890.000.11

355603356华菱精工440064372.000.11

356603657春光科技400064360.000.11

357001226拓山重工180064044.000.11

358603150万朗磁塑220063910.000.11

359605258协和电子230063871.000.11

360600768宁波富邦530062805.000.11

361603580艾艾精工420062538.000.11

362688251井松智能214662405.680.11

363603320迪贝电气390062049.000.11

364600847万里股份520061984.000.11

365688597煜邦电力680061880.000.11

366301037保立佳310061783.000.11

367300169天晟新材860061748.000.11

368301226祥明智能270061641.000.11

第64页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

369002136安纳达530061586.000.11

370301006迈拓股份340061574.000.11

371300509新美星850061455.000.11

372603499翔港科技570061332.000.11

373002718友邦吊顶360061236.000.11

374300721怡达股份410061213.000.11

375688215瑞晟智能170061115.000.11

376300920润阳科技290061045.000.11

377301388欣灵电气250060975.000.11

378301237和顺科技200060940.000.11

379300789唐源电气270060858.000.11

380000691亚太实业1200060840.000.11

381300991创益通350060830.000.11

382603022新通联590060770.000.11

383688367工大高科340060656.000.11

384002853皮阿诺470060583.000.11

385603182嘉华股份410060557.000.11

386301066万事利470060536.000.11

387605155西大门390060372.000.11

388688026洁特生物350060340.000.10

389603955大千生态410060229.000.10

390603080新疆火炬360059976.000.10

391300930屹通新材250059800.000.10

392603679华体科技400059720.000.10

393688350富淼科技360059508.000.10

394603900莱绅通灵890059452.000.10

395603637镇海股份660059400.000.10

396605298必得科技380059242.000.10

397605003众望布艺300059220.000.10

398688038中科通达410059081.000.10

399688013天臣医疗280059080.000.10

第65页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

400688656浩欧博168958709.640.10

401688466金科环境330058575.000.10

402600051宁波联合810058482.000.10

403688296和达科技322858007.160.10

404301287康力源160057664.000.10

405603506南都物业530057611.000.10

406600857宁波中百610057523.000.10

407688393安必平230057431.000.10

408301314科瑞思130056732.000.10

409603813原尚股份350056525.000.10

410600793宜宾纸业470054614.000.10

411000609中迪投资750049650.000.09

412002767先锋电子2003216.000.01

413002691冀凯股份4002996.000.01

414300281金明精机5002995.000.01

415300927江天化学1001685.000.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1688111金山办公8519804.3411.77

2601318中国平安7460857.0010.31

3600941中国移动6553188.009.05

4000568泸州老窖6297956.008.70

5300059东方财富6094104.208.42

6000858五粮液6031772.008.33

7600519贵州茅台5359533.007.40

8600036招商银行5238160.007.24

第66页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

9601888中国中免4696172.006.49

10600585海螺水泥4412338.006.09

11000063中兴通讯4041807.005.58

12600276恒瑞医药3977111.405.49

13600887伊利股份3901696.005.39

14601728中国电信3896396.005.38

15601857中国石油3779878.005.22

16000538云南白药3634746.805.02

17603986兆易创新3467501.004.79

18002415海康威视3435038.004.74

19603501韦尔股份3332036.004.60

20002756永兴材料3283999.404.54

21601088中国神华3278994.004.53

22603259药明康德3213568.004.44

23600050中国联通3022906.004.18

24000977浪潮信息3009517.004.16

25600309万华化学2957239.604.08

26000338潍柴动力2915823.364.03

27002027分众传媒2845253.003.93

28600779水井坊2754602.043.81

29300036超图软件2434475.003.36

30000066中国长城2414825.003.34

31600809山西汾酒2308291.003.19

32002594比亚迪2253589.003.11

33002373千方科技2234830.773.09

34601012隆基绿能2216417.863.06

35000002万科Ａ2194459.003.03

36600188兖矿能源2189092.003.02

37601800中国交建2129435.002.94

38601360三六零2126948.002.94

39688711宏微科技2061754.222.85

第67页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

40002466天齐锂业2016738.002.79

41300842帝科股份1973063.522.73

42688002睿创微纳1954165.612.70

43002304洋河股份1937593.002.68

44002938鹏鼎控股1914332.002.64

45600867通化东宝1872310.002.59

46000997新大陆1852391.002.56

47601669中国电建1838354.002.54

48601628中国人寿1802281.002.49

49301236软通动力1754718.002.42

50601100恒立液压1724566.002.38

51688080映翰通1715943.762.37

52002142宁波银行1698802.002.35

53002389航天彩虹1643287.002.27

54600487亨通光电1582582.602.19

55002555三七互娱1581008.002.18

56601225陕西煤业1580982.002.18

57688047龙芯中科1580040.532.18

58300661圣邦股份1486703.002.05

59688008澜起科技1483331.002.05

60002179中航光电1482998.662.05

61600048保利发展1480212.002.04

62605123派克新材1450238.002.00

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1600519贵州茅台10975121.0015.16

第68页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

2601318中国平安10686885.8014.76

3000858五粮液10274878.0014.19

4688111金山办公9735909.0613.45

5600887伊利股份7353297.6310.16

6300059东方财富7325240.4010.12

7600036招商银行7236284.0010.00

8600941中国移动7093755.919.80

9600585海螺水泥6862966.009.48

10000568泸州老窖6289310.008.69

11000538云南白药5875102.888.12

12601888中国中免5483688.397.57

13600309万华化学5033768.806.95

14002415海康威视4950064.006.84

15000338潍柴动力4808379.006.64

16002027分众传媒4475215.006.18

17000002万科Ａ4275088.005.91

18000063中兴通讯4268858.235.90

19600690海尔智家4217618.005.83

20601857中国石油4044051.005.59

21600809山西汾酒3905662.005.40

22600276恒瑞医药3752489.005.18

23603986兆易创新3642937.005.03

24601728中国电信3582366.004.95

25002756永兴材料3452316.774.77

26603501韦尔股份3332657.304.60

27601088中国神华3262088.004.51

28000001平安银行3136649.004.33

29600436片仔癀3045690.004.21

30000977浪潮信息3040011.004.20

31600048保利发展2962837.824.09

32000333美的集团2893427.004.00

第69页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

33002142宁波银行2828958.503.91

34603259药明康德2797170.003.86

35601636旗滨集团2564153.123.54

36600050中国联通2497578.003.45

37000895双汇发展2470888.823.41

38601012隆基绿能2407393.643.33

39600056中国医药2307332.943.19

40600009上海机场2268348.003.13

41600779水井坊2223144.003.07

42300036超图软件2191174.003.03

43000066中国长城2138238.002.95

44300842帝科股份2102279.102.90

45600188兖矿能源2099547.002.90

46002594比亚迪2041120.002.82

47002373千方科技2004167.002.77

48300015爱尔眼科1997179.202.76

49601360三六零1991245.002.75

50600867通化东宝1987845.002.75

51601800中国交建1985646.002.74

52002466天齐锂业1961276.002.71

53601668中国建筑1946585.002.69

54688002睿创微纳1928487.912.66

55600754锦江酒店1907821.002.64

56002304洋河股份1890610.002.61

57688711宏微科技1865253.842.58

58601166兴业银行1824602.002.52

59000997新大陆1724743.002.38

60002555三七互娱1702998.002.35

61601100恒立液压1699715.012.35

62601628中国人寿1684054.002.33

63601669中国电建1635500.002.26

第70页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

64301236软通动力1630272.002.25

65688080映翰通1624540.552.24

66002938鹏鼎控股1586367.002.19

67601225陕西煤业1559009.002.15

68601111中国国航1549000.002.14

69688047龙芯中科1546812.252.14

70002179中航光电1507739.642.08

71002389航天彩虹1489198.002.06

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额460547514.54

卖出股票收入（成交）总额465671567.68

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

第71页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.2本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，世龙实业在报告编制日前一年内因定期报告披露违规、未依法履行职责及特定重大事项披露违规被深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会出具监管关注函及立案调查。时空科技在报告编制日前一年内因未依法履行职责及信息披露不准确被上海证券交易所及中国证券监督管理委员会出具警示函。申科股份在报告编制日前一年内因未依法履行其他职责分别被深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会江苏监管局出具监管函及警示函。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金29981.85

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款659.50

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计30641.35

第72页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有持有人结构人户户均持有的机构投资者个人投资者份额级别数基金份额占总份额占总份额

()持有份额持有份额户比例比例富荣价值精

3033315.0847713.324.7501%956756.7895.2499%

选混合A富荣价值精

656138980.9590260701.9099.001%910799.690.999%

选混合C

合计92299973.9490308415.2297.9739%1867556.472.0261%

注：*分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

*户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总占基金总份项目份额级别数（份）额比例

富荣价值精选混合A 126.24 0.01%

基金管理人所有从业人员持有本基金富荣价值精选混合C - -

合计126.240.00%

第73页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

注：（1）分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

（2）期末基金管理人的从业人员持有本基金占基金总份额比例展示为0，为保留位数导致。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量项目份额级别

的数量区间（万份）

富荣价值精选混合A 0

本公司高级管理人员、基金投资和研

富荣价值精选混合C 0究部门负责人持有本开放式基金合计0

富荣价值精选混合A 0

本基金基金经理持有本开放式基金富荣价值精选混合C 0合计0

9.4发起式基金发起资金持有份额情况

本基金本报告期末无发起资金、基金管理人高级管理人员等持有份额。

§10开放式基金份额变动

单位：份

富荣价值精选混合A 富荣价值精选混合C

基金合同生效日(2018年08月10

49504.9520001000.00日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额1161931.83100263762.12

本报告期基金总申购份额207886.47961942.51

减：本报告期基金总赎回份额365348.2010054203.04

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额1004470.1091171501.59

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

第74页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人公告：

1、董事长杨小舟自2023年2月1日起代行首席信息官职务，董事长杨小舟自2023年2月13日起转任总经理，王亦伟自2023年4月6日起担任董事长职务，总经理杨小舟自2023年6月13日起代行督察长职务，总经理杨小舟自6月14日起兼任首席信息官，史克新自2023年6月16日起担任副总经理职务，督察长任晓伟已于2023年12月12日起恢复履职，

总经理杨小舟自2023年12月12日起不再代行督察长职务。上述人事变动已按相关规定备案。

2、公司法定代表人变更为王亦伟，上述变动已完成工商变更登记。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内，未出现变化。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，报告期内支付报酬50000.00元人民币。截止本报告期末，该事务所向本基金提供审计服务6年。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人及相关高级管理人员受到稽查或处罚等措施的时间2023年09月06日采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会深圳监管局

受到的具体措施类型责令改正，相关高级管理人员被出具警示函受到稽查或处罚等措施的原因内控管理不完善管理人采取整改措施的情况（如提管理人已及时整改并报告，整改措施主要包括完出整改意见）善内控制度、优化管控流程。

其他无

第75页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期佣备券商名称单元占当期股票成成交金额佣金金总量的注数量交总额的比例比例

华创证券1160176203.7117.30%120340.5717.15%-

开源证券1220857233.9623.85%168542.5024.02%-

招商证券1-----

中国国际金融1-----

方正证券2-----

广发证券2544893715.5858.85%412910.6558.84%-

金元证券2-----

平安证券2-----

中信证券2-----

注：（1）基金交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及

时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。（2）基金交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。(3）报告期内证券交易单元未发生变化。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期富荣基金管理有限公司旗下

证券时报、基金管理人网站、

1全部基金2022年第4季度报2023-01-20

中国证监会基金电子披露网站告提示性公告

第76页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

富荣基金管理有限公司高级证券时报、基金管理人网站、

22023-02-03

管理人员变更公告中国证监会基金电子披露网站

富荣基金管理有限公司高级证券时报、基金管理人网站、

32023-02-15

管理人员变更公告中国证监会基金电子披露网站富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增华宝证券股份

有限公司为销售机构、开通

证券时报、基金管理人网站、

4基金定期定额投资业务和基2023-03-15

中国证监会基金电子披露网站金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告富荣基金管理有限公司旗下

证券时报、基金管理人网站、

5全部基金2022年年度报告提2023-03-31

中国证监会基金电子披露网站示性公告

富荣基金管理有限公司高级证券时报、基金管理人网站、

62023-04-07

管理人员变更公告中国证监会基金电子披露网站

富荣基金管理有限公司住所证券时报、基金管理人网站、

72023-04-12

变更公告中国证监会基金电子披露网站富荣基金管理有限公司旗下

证券时报、基金管理人网站、

8全部基金2023年第1季度报2023-04-24

中国证监会基金电子披露网站告提示性公告富荣基金管理有限公司关于

证券时报、基金管理人网站、

9总经理代为履行督察长职务2023-06-14

中国证监会基金电子披露网站的公告

富荣基金管理有限公司高级证券时报、基金管理人网站、

102023-06-15

管理人员变更公告中国证监会基金电子披露网站

富荣基金管理有限公司基金证券时报、基金管理人网站、

112023-06-17

行业高级管理人员变更公告中国证监会基金电子披露网站富荣基金管理有限公司旗下

证券时报、基金管理人网站、

12全部基金2023年第2季度报2023-07-21

中国证监会基金电子披露网站告提示性公告

富荣价值精选灵活配置混合证券时报、基金管理人网站、

132023-08-01

型发起式证券投资基金基金中国证监会基金电子披露网站

第77页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告经理变更公告富荣基金管理有限公司关于

旗下部分公开募集证券投资证券时报、基金管理人网站、

142023-08-03

基金更新招募说明书及产品中国证监会基金电子披露网站资料概要的提示性公告富荣基金管理有限公司旗下

证券时报、基金管理人网站、

15全部基金2023年中期报告提2023-08-31

中国证监会基金电子披露网站示性公告富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机

证券时报、基金管理人网站、

16构、开通基金定期定额投资2023-09-08

中国证监会基金电子披露网站业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告富荣价值精选灵活配置混合

型发起式证券投资基金招募证券时报、基金管理人网站、

172023-09-16

说明书更新及产品资料概要中国证监会基金电子披露网站更新的提示性公告富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机

证券时报、基金管理人网站、

18构、开通基金定期定额投资2023-10-13

中国证监会基金电子披露网站业务和基金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告富荣基金管理有限公司旗下

证券时报、基金管理人网站、

19全部基金2023年第3季度报2023-10-25

中国证监会基金电子披露网站告提示性公告富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海中正达广

证券时报、基金管理人网站、

20基金销售有限公司为销售机2023-11-01

中国证监会基金电子披露网站

构、开通基金定期定额投资业务和基金转换业务并参加

第78页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告富荣基金管理有限公司关于

提醒投资者防范不法分子假证券时报、基金管理人网站、

212023-11-09

冒本公司名义从事诈骗活动中国证监会基金电子披露网站的公告富荣基金管理有限公司关于

提醒投资者防范不法分子假证券时报、基金管理人网站、

222023-11-14

冒本公司名义从事诈骗活动中国证监会基金电子披露网站的公告富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增国金证券股份

有限公司为销售机构、开通

证券时报、基金管理人网站、

23基金定期定额投资业务和基2023-11-20

中国证监会基金电子披露网站金转换业务并参加申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告

富荣基金管理有限公司关于证券时报、基金管理人网站、

242023-12-12

督察长恢复履行职务的公告中国证监会基金电子披露网站

富荣基金管理有限公司关于证券时报、基金管理人网站、

252023-12-14

系统升级维护的公告中国证监会基金电子披露网站

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者序

达到或者超过20%的期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号时间区间别机

120230101-2023123190260701.900.000.0090260701.9097.92%

构产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；若发生巨额赎回，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额30%以上的部分，基金管理人有权进行延期办理，可能影响投资者赎回业务办理；《基金合同》生效三年后继续存续的，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低

第79页富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年年度报告

于五千万元情形的本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算后终止，且无需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

管理人公司住所变更为广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房，上述变动已完成工商变更登记。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

13.1.1中国证监会批准富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件；

13.1.2《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；

13.1.3《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；

13.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

13.1.5报告期内富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。