泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证
券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：泰康基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2024年3月29日泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期为2023年1月1日起至2023年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................8
3.3其他指标...............................................9
3.4过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告..............................................10
4.1基金管理人及基金经理情况......................................10
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................13
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................14
§5托管人报告..............................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..............15
§6审计报告...............................................16
6.1审计报告基本信息..........................................16
6.2审计报告的基本内容.........................................16
§7年度财务报表.............................................18
7.1资产负债表.............................................18
7.2利润表...............................................19
7.3净资产变动表............................................20
7.4报表附注..............................................23
§8投资组合报告.............................................75
8.1期末基金资产组合情况........................................75
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8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................75
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................76
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................83
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................84
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..............85
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........85
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........85
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..............85
8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................85
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................85
8.14投资组合报告附注.........................................85
§9基金份额持有人信息..........................................87
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................87
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................87
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..................87
9.5发起式基金发起资金持有份额情况...................................87
§10开放式基金份额变动.........................................88
§11重大事件揭示............................................89
11.1基金份额持有人大会决议......................................89
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................89
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................89
11.4基金投资策略的改变........................................89
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................89
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................89
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................89
11.8其他重大事件...........................................94
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................98
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................98
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................98
§13备查文件目录............................................99
13.1备查文件目录...........................................99
13.2存放地点.............................................99
13.3查阅方式.............................................99
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金简称泰康弘实3月定开混合基金主代码006111基金运作方式契约型定期开放式基金合同生效日2018年8月23日基金管理人泰康基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总2989610682.82份额基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人获取稳健的投资收益，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势，综合运用定量分析和定型分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金在权益类资产与固定收益类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。
股票投资方面，本基金在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，将结合市场环境运用多种投资策略，多维度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的投资机会。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，在定性分析的同时结合量化分析方法，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股
投资标的股票，以此构建股票组合。
债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略方面，利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务
质量、融资目的等要素，综合评价其信用等级，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。
业绩比较基准沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*25%+中债综合全价指
数收益率*20%
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风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益与风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称泰康基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披姓名陈玮光张姗
露负责联系电话010-89620366400-61-95555
人 电子邮箱 tkfchenwg06@tkfunds.cn zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话4001895522400-61-95555
传真010-896201000755-83195201注册地址北京市西城区复兴门内大街156深圳市深南大道7088号招商银
号3层1-10内302行大厦办公地址北京市西城区武定侯街2号泰康深圳市深南大道7088号招商银
国际大厦3、5层行大厦邮政编码100033518040法定代表人金志刚缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 w ww.tkfunds.com.cn
基金年度报告备置地点基金管理人办公地、基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心会计师事务所（特殊普通合伙）42楼北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦注册登记机构泰康基金管理有限公司
3、5层
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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期
间数据和2023年2022年2021年指标本期已实
-47330331.61-210748243.741107348133.54现收益
本期利润-576654512.16-604943983.19-300026679.83加权平均
基金份额-0.1929-0.2043-0.1059本期利润本期加权
平均净值-19.48%-19.46%-6.83%利润率本期基金
份额净值-18.15%-15.99%-6.72%增长率
3.1.2期
末数据和2023年末2022年末2021年末指标期末可供
-389623908.50-20615754.44337782580.73分配利润期末可供
分配基金-0.1303-0.00690.1181份额利润期末基金
2599986774.323176641286.483800606243.09
资产净值期末基金
0.86971.06261.3289
份额净值
3.1.3累
计期末指2023年末2022年末2021年末标基金份额
累计净值35.79%65.91%97.50%增长率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
第7页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较业绩比较基准
阶段值增长增长率标基准收益收益率标准差*－**－*
率*准差*率**
过去三个月-6.58%0.78%-4.71%0.70%-1.87%0.08%
过去六个月-11.64%0.94%-8.11%0.74%-3.53%0.20%
过去一年-18.15%0.98%-9.12%0.74%-9.03%0.24%
过去三年-35.87%1.24%-27.50%0.93%-8.37%0.31%
过去五年36.69%1.27%0.68%0.95%36.01%0.32%自基金合同生效
35.79%1.23%-5.63%0.96%41.42%0.27%
起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2018年08月23日生效。
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3其他指标无。
3.4过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元每10份基金份额分再投资形式发放总年度现金形式发放总额年度利润分配合计备注红数额
2023年-----
2022年0.5290-150505192.26150505192.26-
2021年4.0520569037673.50600916168.421169953841.92-
合计4.5810569037673.50751421360.681320459034.18-
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§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）公募事业部，2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021年9月1日，泰康资产获得证监会批准设立子公司泰康基金，2021年10月12日，泰康基金完成工商注册。2022年11月18日，泰康资产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。
泰康基金注册地为北京，注册资本为1.2亿元人民币。截至2023年12月31日，泰康基金共管理77只证券投资基金，已形成包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列，并在养老目标基金、宽基及细分行业主题 ETF、双碳、科技、大健康等方面均进行了战略布局，为广大投资者提供了丰富多元的投资选择。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
桂跃强于2015年8月加入泰康公募，担任公募事业部权益投资负责人。现任泰康基金权益投资部负责人、权益基金经理。
曾任石油化工科学研究院工程师，新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理等职务。2015年12月8日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任本基金基泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金
桂跃金经理、2018年8经理。2016年11月28日至2020年9月-16年强权益投资月23日22日担任泰康策略优选灵活配置混合型部负责人证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年6月20日至2020年7月2日担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2017年12月13日至2020年1月10日
担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至2020年
1月10日担任泰康均衡优选混合型证券
第10页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告投资基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至2020年7月24日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2023年2月7日担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日至今担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日至今担任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
陈怡于2016年5月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。曾任万家基金管理有限公司研究部研究员，平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理等职务。2017年4月19日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2017年4月19日至2019年5月8日担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年10月13日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年11月9日至2023年7月25日担任泰康安泰回本基金基2018年8报混合型证券投资基金基金经理。2017陈怡-12年金经理月23日年11月28日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至2019年5月8日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实
3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月22日至2021年12月7日担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日至
2023年7月25日担任泰康申润一年持有
期混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。
注：1、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
第11页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告2、基金管理人已于2024年1月13日发布《关于泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金变更基金经理的公告》，陆建巍先生自2024年1月12日起担任本基金基金经理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人制定了公平交易制度和流程，并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。
投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
本报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
第12页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，2023年是压力逐步呈现的一年，年初由于疫情放开有一定修复，但在此后房地产和消费等压力凸显。四季度通过增发特别国债等方式对冲了经济下行，但全年通胀偏低迷的情况延续。
权益市场方面，2023年全年市场先涨后跌，整体震荡下跌。从大盘和板块上来看，全年上证综指跌3.70%，沪深300下跌11.38%，创业板指下跌19.41%。板块间波动较大，其中，传媒、通信、计算机、电子和汽车等上涨较多，美容护理、电力设备、商贸零售、房地产等下跌较多。
2023年的投资环境较为艰难，我们适度降低了权益仓位，并认真衡量每个品种的业绩确定性
和可能面临的风险，但仍然存在着对困难估计不足的情况。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.8697元本报告期基金份额净值增长率为-18.15%；同期
业绩比较基准增长率为-9.12%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2024年，宏观经济实际增速可能震荡筑底，力保 GDP目标实现，但名义 GDP的压力或将持续较大，改善通胀预期和微观主体盈利的挑战较大。居民部门面临着资产负债表需要修复的约束，房地产和消费信心都需要提振。政策在2024年将继续扮演较为关键的角色。
市场经过连续几年的调整，已经显示出较高的性价比，但市场信心的恢复，还需要一段时间，等待合适的契机。我们将密切关注政策及经济景气度的变化，来采取应对措施。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规、切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：
本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，定期与不定期地对基金的投资、交易、产品、市场销售、信息技术等方面进行事前、事中或事后的监督检查。
同时，公司在产品开发、销售募集、投资交易、运营管理等业务环节，进行事前合规性审核，以有效防范业务风险；公司通过投资交易系统控制和人工审核控制相结合的方式，对基金投资交易情况进行监督，以确保基金投资满足监管法规、基金合同和公司制度的规定；公司设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；公司监察稽核人员日常对基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并定期向风险控制
第13页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告委员会报告。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF及多资产配置部）、监察稽核部等。估值小组成员具有一定的工作经验及专业胜任能力。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。
本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况，出现该情况的时间范围为2021年8月23日至2023年12月31日。
第14页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明:
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第15页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号普华永道中天审字(2024)第25503号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金全体审计报告收件人基金份额持有人
(一)我们审计的内容我们审计了泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投
资基金(以下简称“泰康弘实3月定开混合”)的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
审计意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制，公允反映了泰康弘实3月定开混合2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰康弘实3月定开混合，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项无。
其他事项无。
其他信息无。
泰康弘实3月定开混合的基金管理人泰康基金管理有限公
司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则
和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊管理层和治理层对财务报表的责或错误导致的重大错报。
任在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰康弘实3月定开混合的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算泰康弘实3月定开混合、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督泰康弘实3月定开混合的财务
第16页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，注册会计师对财务报表审计的责但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰康弘实
3月定开混合持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰康弘实3月定开混合不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名赵钰陈玉珊会计师事务所的地址中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼审计报告日期2024年03月27日
第17页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.1159795983.6422083502.69
结算备付金52996576.518100173.23
存出保证金297100.12288685.42
交易性金融资产7.4.7.21886823502.923026110560.21
其中：股票投资1883369924.133025807123.05
基金投资--
债券投资3453578.79303437.16
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4499945281.04122963975.36
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款2791162.8666747.74
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计2602649607.093179613644.65本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付清算款37.32134.24
应付赎回款--
第18页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
应付管理人报酬1761740.892114339.23
应付托管费220217.60264292.39
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费15.541.05
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9680821.42593591.26
负债合计2662832.772972358.17
净资产：
实收基金7.4.7.102989610682.822989610682.82
其他综合收益7.4.7.11--
未分配利润7.4.7.12-389623908.50187030603.66
净资产合计2599986774.323176641286.48
负债和净资产总计2602649607.093179613644.65
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值0.8697元，基金份额总额2989610682.82份。
7.2利润表
会计主体：泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入-549630730.47-576584204.29
1.利息收入8114994.383560380.70
其中：存款利息收入7.4.7.131088333.98691840.97
债券利息收入--资产支持证券利
--息收入买入返售金融资
7026660.402868539.73
产收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以-28421544.30-185949225.33“-”填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-65005838.87-222146421.24
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.152138.691044918.32资产支持证券投
7.4.7.16--
资收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
第19页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.1936582155.8835152277.59以摊余成本计量
的金融资产终止确认产--生的收益
其他投资收益--
3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填7.4.7.20-529324180.55-394195739.45列）4.汇兑收益（损失以--“-”号填列）5.其他收入（损失以
7.4.7.21-379.79“-”号填列）
减：二、营业总支出27023781.6928359778.90
1．管理人报酬7.4.10.2.123767290.0624926257.50
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.22970911.253115782.27
3．销售服务费7.4.10.2.3--
4．投资顾问费--
5．利息支出-11269.11
其中：卖出回购金融资
-11269.11产支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加7.712.62
8．其他费用7.4.7.23285572.67306467.40三、利润总额（亏损总-576654512.16-604943983.19额以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以-576654512.16-604943983.19“-”号填列）
五、其他综合收益的税
--后净额
六、综合收益总额-576654512.16-604943983.19
7.3净资产变动表
会计主体：泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2989610682.3176641286.4
-187030603.66资产828
第20页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
加：会计政策变
----更前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净2989610682.3176641286.4
-187030603.66资产828
三、本期增减变-
动额（减少以“-”---576654512.16号填列）576654512.16
（一）、综合收益-
---576654512.16
总额576654512.16
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数----
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
----购款
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
----资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净2989610682.-2599986774.3
-
资产82389623908.502上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净2859923339.3800606243.0
-940682904.02资产079
加：会计政策变
----更
第21页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告前期差错更
----正
其他----
二、本期期初净2859923339.3800606243.0
-940682904.02资产079
三、本期增减变-
动额（减少以“-”129687343.75--623964956.61号填列）753652300.36
（一）、综合收益-
---604943983.19
总额604943983.19
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数129687343.75-1796875.09131484218.84
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
144521982.20-5983210.06150505192.26
购款
2.基金赎
-14834638.45--4186334.97-19020973.42回款
（三）、本期向基金份额持有人分
配利润产生的净-
---150505192.26资产变动（净资150505192.26产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合
收益结转留存收----益
四、本期期末净2989610682.3176641286.4
-187030603.66资产828报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
金志刚金志刚李俊佑基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
第22页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]957号《关于准予泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3009999000.00元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第1800368号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券基金基金合同》于2018年8月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
3009999000.00份基金份额，未发生认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为泰康基金管
理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10000000.00基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、权证、股指期货、国债期货、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯
债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产比例不低于60%，但在每次开放前10个工作日、开放期及开放结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制（上述比例限制指股票资产占基金资产的比例不低于60%），其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*25%+中
第23页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
债综合全价指数收益率*20%。
本财务报表由本基金的基金管理人泰康基金管理有限公司于2024年3月27日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。
(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
债务工具
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：
以摊余成本计量：
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本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。
权益工具
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。
(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于以摊余成本计量的金融资产和金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
第25页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
第26页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值
变动(不包括本基金的任何影响)。可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。
本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
第27页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
以摊余成本计量的金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
第28页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
1.估值方法及关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
2.外币交易
第29页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
第30页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以
2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款159795983.6422083502.69
等于：本金159773831.3222077553.59
加：应计利息22152.325949.10
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
第31页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月
--以内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
合计159795983.6422083502.69
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票2092528379.55-1883369924.13-
209158455.42
贵金属投资-金----交所黄金合约
交易所市2964600.001762.793453578.79487216.00场
债券银行间市----场
合计2964600.001762.793453578.79487216.00
资产支持证券----
基金----
其他----
合计2095492979.551762.791886823502.92-
208671239.42
上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票2705216576.82-3025807123.05320590546.23
贵金属投资-金----交所黄金合约
交易所市241000.0042.26303437.1662394.90场
债券银行间市----场
合计241000.0042.26303437.1662394.90
资产支持证券----
基金----
其他----
第32页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
合计2705457576.8242.263026110560.21320652941.13
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额无。
7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况无。
7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场499945281.04-
银行间市场--
合计499945281.04-上年度末项目2022年12月31日
账面余额其中：买断式逆回购
交易所市场122963975.36-
银行间市场--
合计122963975.36-
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券无。
7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明无。
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况无。
7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况无。
第33页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况无。
7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况无。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况无。
7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况无。
7.4.7.8其他资产无。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用571821.42484591.26
其中：交易所市场571821.42483576.26
银行间市场-1015.00
应付利息--
预提费用109000.00109000.00
合计680821.42593591.26
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末2989610682.822989610682.82
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末2989610682.822989610682.82
第34页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.11其他综合收益无。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-20615754.44207646358.10187030603.66
加：会计政策变更---
前期差错更正---
其他---
本期期初-20615754.44207646358.10187030603.66
本期利润-47330331.61-529324180.55-576654512.16本期基金份额交易产生
---的变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末-67946086.05-321677822.45-389623908.50
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022日年12月31日
活期存款利息收入588075.03353887.35
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入494910.23331220.13
其他5348.726733.49
合计1088333.98691840.97
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12
31日月31日
股票投资收益——买卖
-65005838.87-222146421.24股票差价收入
股票投资收益——赎回
--差价收入
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股票投资收益——申购
--差价收入
股票投资收益——证券
--出借差价收入
合计-65005838.87-222146421.24
7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年
31日12月31日
卖出股票成交总
3211806861.253382702036.78
额
减：卖出股票成本
3268304399.543598035487.35
总额
减：交易费用8508300.586812970.67买卖股票差价收
-65005838.87-222146421.24入
7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入无。
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日
债券投资收益——利息
2138.6958610.15
收入
债券投资收益——买卖
债券（债转股及债券到-986308.17期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回
--差价收入
债券投资收益——申购
--差价收入
合计2138.691044918.32
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
第36页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日卖出债券（债转股及债券-63321962.36到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及-62118100.00债券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额-216665.76
减：交易费用-888.43
买卖债券差价收入-986308.17
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成无。
7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入无。
7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入无。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成无。
7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入无。
7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入无。
7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入无。
第37页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入无。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益无。
7.4.7.19股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12
31日月31日
股票投资产生的股利
36582155.8835152277.59
收益
其中：证券出借权益
--补偿收入基金投资产生的股利
--收益
合计36582155.8835152277.59
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产-529324180.55-394195739.45
股票投资-529749001.65-394018955.88
债券投资424821.10-176783.57
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价
--值变动产生的预估增值税
合计-529324180.55-394195739.45
7.4.7.21其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022月31日年12月31日
基金赎回费收入-379.79
第38页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
合计-379.79
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中：申购费补差收取
具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
7.4.7.22信用减值损失无。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用100000.00100000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
银行费用28372.6727267.40
债券帐户维护费36000.0036000.00
其他1200.0023200.00
合计285572.67306467.40
7.4.7.24分部报告无。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
泰康基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人泰康保险集团股份有限公司基金管理人的最终控股母公司泰康资产管理有限责任公司基金管理人控股股东
嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第39页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易无。
7.4.10.1.2债券交易无。
7.4.10.1.3债券回购交易无。
7.4.10.1.4权证交易无。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费23767290.0624926257.50
其中：应支付销售机构的客户维
--护费
应支付基金管理人的净管理费23767290.0624926257.50
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费2970911.253115782.27
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
第40页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
7.4.10.2.3销售服务费无。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况无。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况无。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日基金合同生效日（2018年8月--
23日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额-14834638.45
报告期间申购/买入总份额--
报告期间因拆分变动份额--
减：报告期间赎回/卖出总份额-14834638.45
报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额
--占基金总份额比例
注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入及自动升降级调增份额，期间赎回/卖出总份额含转换出及自动升降级调减份额；
2.基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付；
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
第41页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月
关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行159795983.64588075.0322083502.69353887.35
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明无。
7.4.11利润分配情况无。
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
流证通数量成功期末证券券受限受认购（单期末期末估值总认购估值备注
代码名期限价格位：成本总额额日单价称类股）型新股锁永2023定达年12
0012396个月期12.0519.921892277.453764.88-
股月4流份日通受限新股锁夏2023定厦年11
0013066个月期53.6375.36643432.324823.04-
精月9流密日通受限
第42页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告新股锁联2023定域年11
0013266个月期41.1848.64994076.824815.36-
股月1流份日通受限新股锁兴2023定欣年12
0013586个月期41.0044.16873567.003841.92-
新月14流材日通受限新股锁德2023定冠年10
0013786个月期31.6831.272056494.406410.35-
新月23流材日通受限新股锁威2023定力年8
3009046个月期35.4161.5330410764.6418705.12-
传月2流动日通受限新股君2023锁逸年7定
3011726个月31.3338.1643813722.5416714.08-
数月19期码日流通受
第43页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告限新股锁朗2023定威年6
3012026个月期25.8231.803067900.929730.80-
股月28流份日通受限新股锁金2023定杨年6
3012106个月期57.8845.4828116264.2812779.88-
股月21流份日通受限新股锁
2023
威定年8
301251尔6个月期28.8834.593219270.4811103.39-
月30高流日通受限新股锁恒2023定工年6
3012616个月期36.9050.851987306.2010068.30-
精月29流密日通受限新股
2023
英锁年7
301272华6个月定51.3953.381738890.479234.74-
月6特期日流通
第44页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告受限新股锁明2023定阳年6
3012916个月期38.1328.36120645984.7834202.16-
电月21流气日通受限新股锁海2023定科年6
3012926个月期19.9919.3558311654.1711281.05-
新月29流源日通受限新股锁信2023定音年7
3013296个月期21.0022.234589618.0010181.34-
电月5流子日通受限新股锁蓝2023定箭年8
3013486个月期18.0844.5761311083.0427321.41-
电月1流子日通受限新民2023股爆年7锁
3013626个月51.0538.5242021441.0016178.40-
光月27定电日期流
第45页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告通受限新股锁
2023
敷定年7
301371尔6个月期55.6837.5856431403.5221195.12-
月24佳流日通受限新股锁赛2023定维年7
3013816个月期20.4529.6957111676.9516952.99-
时月5流代日通受限新股锁昊2023定帆年7
3013936个月期67.6859.3726017596.8015436.20-
生月5流物日通受限新股锁仁2023定信年6
3013956个月期26.6818.6952013873.609718.80-
新月21流材日通受限新
2023
安股年12
301413培6个月锁33.2558.191645453.009543.16-
月11龙定日期
第46页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告流通受限新股锁协2023定昌年8
3014186个月期51.8850.201899805.329487.80-
科月10流技日通受限新股锁波2023定长年8
3014216个月期29.3859.373329754.1619710.84-
光月16流电日通受限新股锁盘2023定古年7
3014566个月期37.9630.3940715449.7212368.73-
智月6流能日通受限新股锁丰2023定茂年12
3014596个月期31.9039.842086635.208286.72-
股月6流份日通受限博2023新盈年7股
3014686个月47.5830.2259828452.8418071.56-
特月12锁焊日定
第47页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告期流通受限新股锁恒2023定达年8
3014696个月期36.5833.0927510059.509099.75-
新月10流材日通受限新股锁致2023定尚年6
3014866个月期57.6647.2548227792.1222774.50-
科月30流技日通受限新股锁
2023
盟定年8
301487固6个月期5.3240.968674612.4435512.32-
月1利流日通受限新股锁豪2023定恩年6
3014886个月期39.7869.0926210422.3618101.58-
汽月26流电日通受限思2023新
301489泉年106个月股41.6664.111285332.488206.08-
新月16锁
第48页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告材日定期流通受限新股锁乖2023定宝年8
3014986个月期39.9938.8155422154.4621500.74-
宠月9流物日通受限新股锁维2023定科年7
3014996个月期19.5028.933717234.5010733.03-
精月13流密日通受限新股锁飞2023定南年9
3015006个月期23.9720.8945510906.359504.95-
资月13流源日通受限新股锁苏2023定州年7
3015056个月期26.3535.811945111.906947.14-
规月12流划日通受限民2023新
3015076个月10.0015.858518510.0013488.35-
生年8股
第49页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告健月24锁康日定期流通受限新股锁中2023定机年11
3015086个月期16.8226.684197047.5811178.92-
认月23流检日通受限新股锁金2023定凯年7
3015096个月期56.5662.2326615044.9616553.18-
生月26流科日通受限新股锁固2023定高年8
3015106个月期12.0035.013964752.0013863.96-
科月4流技日通受限新股锁德2023定福年8
3015116个月期28.0022.6798227496.0022261.94-
科月8流技日通受限
301515港20236个月新31.1628.272307166.806502.10-
第50页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告通年7股医月13锁疗日定期流通受限新股锁
2023
中定年12
301516远6个月期6.8715.516044149.489368.04-
月1通流日通受限新股锁陕2023定西年10
3015176个月期26.8743.691854970.958082.65-
华月9流达日通受限新股锁长2023定华年7
3015186个月期25.7523.013859913.758858.85-
化月26流学日通受限新股锁舜2023定禹年7
3015196个月期20.9320.214429251.068932.82-
股月19流份日通受限
第51页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告新股锁万2023定邦年9
3015206个月期67.8852.7416010860.808438.40-
医月18流药日通受限新股锁儒2023定竞年8
3015256个月期99.5781.4626626485.6221668.36-
科月23流技日通受限新股锁国2023定际年12
3015266个月期2.664.45972325863.1843267.35-
复月19流材日通受限新股锁
2023
多定年8
301528浦6个月期71.8068.9114810626.4010198.68-
月17乐流日通受限新股福2023锁赛年8定
3015296个月36.6037.881826661.206894.16-
科月31期技日流通受
第52页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告限新股锁威2023定马年8
3015336个月期29.5033.162256637.507461.00-
农月7流机日通受限新股锁崇2023定德年9
3015486个月期66.8058.991369084.808022.64-
科月11流技日通受限新股锁斯2023定菱年9
3015506个月期37.5643.572609765.6011328.20-
股月6流份日通受限新股锁惠2023定柏年10
3015556个月期22.8832.442245125.127266.56-
新月24流材日通受限新股中2023锁集年9
3015596个月定24.2218.24131531849.3023985.60-
环月26期科日流通
第53页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告受限新股锁达2023定利年12
3015666个月期8.9022.145765126.4012752.64-
凯月22流普日通受限新股锁
2023
思定年11
301568泰6个月期23.2335.582465714.588752.68-
月21克流日通受限新股锁辰2023定奕年12
3015786个月期48.9468.321185774.928061.76-
智月21流能日通受限新股锁锦2023定江年11
6010836个月期11.2511.07126314208.7513981.41-
航月28流运日通受限新宏2023股盛年12锁
6010966个月1.704.0639186660.6015907.08-
华月15定源日期流
第54页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告通受限新股锁鼎2023定龙年12
6030046个月期16.8031.191953276.006082.05-
科月20流技日通受限新股锁麦2023定加年10
6030626个月期58.0857.811267318.087284.06-
芯月31流彩日通受限新股锁热2023定威年9
6030756个月期23.1023.311824204.204242.42-
股月1流份日通受限新股锁上2023定海年10
6031076个月期14.2318.192924155.165311.48-
汽月25流配日通受限新浙2023股江年7
6031196个月锁15.3223.872263462.325394.62-
荣月21定泰日期
第55页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告流通受限新股锁润2023定本年10
6031936个月期17.3816.663035266.145047.98-
股月9流份日通受限新股锁索2023定宝年12
6032316个月期21.2921.531613427.693466.33-
蛋月6流白日通受限新股锁金2023定帝年8
6032706个月期21.7729.581954245.155768.10-
股月25流份日通受限新股锁天2023定元年10
6032736个月期9.5018.971781691.003376.66-
智月16流能日通受限众2023新辰年8股
6032756个月49.9739.701939644.217662.10-
科月16锁技日定
第56页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告期流通受限新股锁恒2023定兴年9
6032766个月期25.7324.881343447.823333.92-
新月18流材日通受限新股锁华2023定勤年8
6032966个月期80.8077.7559347914.4046105.75-
技月1流术日通受限新股锁安2023定邦年12
6033736个月期19.1034.75881680.803058.00-
护月13流卫日通受限新股锁光2023定格年7
6884506个月期53.0936.421678866.036082.14-
科月17流技日通受限广2023新
688548钢年86个月股9.8712.75404839953.7651612.00-
气月8锁
第57页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告体日定期流通受限新股锁
2023
中定年8
688549巨6个月期5.188.09429422242.9234738.46-
月30芯流日通受限新股锁航2023定材年7
6885636个月期78.9960.491501118563.9990795.49-
股月12流份日通受限新股锁
2023
信定年8
688573宇6个月期23.6828.802856748.808208.00-
月9人流日通受限新股锁芯2023定动年6
6885826个月期26.7438.6764817327.5225058.16-
联月21流科日通受限泰2023新
6885916个月24.9828.0268117011.3819081.62-
凌年8股
第58页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告微月18锁日定期流通受限新股锁司2023定南年8
6885926个月期50.5050.5321610908.0010914.48-
导月7流航日通受限新股锁康2023定鹏年7
6886026个月期8.6611.0610669231.5611789.96-
科月13流技日通受限新股锁天2023定承年6
6886036个月期55.0074.141407700.0010379.60-
科月30流技日通受限新股锁埃2023定科年7
6886106个月期73.3351.0027520165.7514025.00-
光月10流电日通受限
688612威20236个月新47.2937.9742219956.3816023.34-
第59页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告迈年7股斯月19锁日定期流通受限新股锁
2023
精定年7
688627智6个月期46.7787.7222210382.9419473.84-
月11达流日通受限新股锁誉2023定辰年7
6886386个月期83.9059.6814111829.908414.88-
智月4流能日通受限新股锁逸2023定飞年7
6886466个月期46.8036.0721910249.207899.33-
激月21流光日通受限新股锁中2023定邮年11
6886486个月期15.1821.433034599.546493.29-
科月6流技日通受限
第60页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告新股锁京2023定仪年11
6886526个月期31.9552.2541613291.2021736.00-
装月22流备日通受限新股锁康2023定希年11
6886536个月期10.5015.996486804.0010361.52-
通月10流信日通受限新股锁浩2023定辰年9
6886576个月期103.4078.2310110443.407901.23-
软月25流件日通受限新股锁碧2023定兴年8
6886716个月期36.1234.302268163.127751.80-
物月2流联日通受限新股
2023锁
锴年8定
688693威6个月40.8343.411787267.747726.98-
月10期特日流通受
第61页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告限新股锁盛2023定科年9
6887026个月期42.6648.1854923420.3426450.82-
通月6流信日通受限新股锁中2023定研年9
6887166个月期29.6636.392677919.229716.13-
股月13流份日通受限新股锁爱2023定科年9
6887196个月期69.9860.1019413576.1211659.40-
赛月20流博日通受限新股锁艾2023定森年11
6887206个月期28.0349.841654624.958223.60-
股月29流份日通受限
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
流证通数量成功期末证券券受限受认购（单期末期末估值总认购估值备注
代码名期限价格位：成本总额额日单价称类张）型
第62页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告配神2023债
1个月
码年12流
127100内100.00100.019926992600.00992671.79-
转月21通
（含）债日受限
注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自
发行结束之日起12个月内不得转让。
4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购无。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购无。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
第63页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据
第64页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告等。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 3453578.79 303437.16
未评级0.000.00
合计3453578.79303437.16
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
第65页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2023年12月31日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且
于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基
金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的
第66页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票
不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2023年12月31日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
第67页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2023年12月31日
资产
货币资金159795983.64---159795983.64
结算备付金52996576.51---52996576.51
存出保证金297100.12---297100.12
交易性金融资产-253812.293199766.501883369924.131886823502.92
买入返售金融资产499945281.04---499945281.04
应收清算款---2791162.862791162.86
资产总计713034941.31253812.293199766.501886161086.992602649607.09负债
应付管理人报酬---1761740.891761740.89
应付托管费---220217.60220217.60
应付清算款---37.3237.32
应交税费---15.5415.54
其他负债---680821.42680821.42
负债总计---2662832.772662832.77
利率敏感度缺口713034941.31253812.293199766.501883498254.222599986774.32上年度末
1年以内1-5年5年以上不计息合计
2022年12月31日
资产
货币资金22083502.69---22083502.69
结算备付金8100173.23---8100173.23
存出保证金288685.42---288685.42
交易性金融资产--303437.163025807123.053026110560.21
买入返售金融资产122963975.36---122963975.36
应收清算款---66747.7466747.74
资产总计153436336.70-303437.163025873870.793179613644.65负债
应付管理人报酬---2114339.232114339.23
应付托管费---264292.39264292.39
应付清算款---134.24134.24
应交税费---1.051.05
其他负债---593591.26593591.26
负债总计---2972358.172972358.17
利率敏感度缺口153436336.70-303437.163022901512.623176641286.48
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
第68页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券假设公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31上年度末（2022年12月动日）31日）分析市场利率上调
0.00-4385.18
0.25%
市场利率下调
0.004463.67
0.25%
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
于2023年12月31日，本基金持有以港币计价的资产折合人民币303847416.13元，无以外币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额303847416.13元（于2022年12月31日，本基金持有以港币计价的资产折合人民币631676435.79元，无以外币计价的负债，资产负债表外汇风险敞口净额631676435.79元）。
假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的股票公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响。若港币相对人民币升值1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为3038474.16元；若港币相对人民币贬值1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为-3038474.16元（于2022年12月31日，若港币相对人民币升值1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为6316764.36元；若港币相对人民币贬值1%，对资产负债表日基金资产净值的影响金额为-6316764.36元）。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民折合人民币元折合人民币元
第69页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告币元以外币计价的资产交易性金融资
-303847416.13-303847416.13产
资产合计-303847416.13-303847416.13以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-303847416.13-303847416.13额上年度末
2022年12月31日
项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资
-631676435.79-631676435.79产
资产合计-631676435.79-631676435.79以外币计价的负债
负债合计----资产负债表外
汇风险敞口净-631676435.79-631676435.79额
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的假设股票公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）本期末（2023年12月31上年度末（2022年12月动分析日）31日）
市场汇率上升1%3038474.166316764.36
市场汇率下降1%-3038474.16-6316764.36
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
第70页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产占基金资产比例不低于60%，但在每次开放前10个工作日、开放期及开放结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制（上述比例限制指股票资产占基金资产的比例不低于60%），其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净公允价值公允价值比例（%）值比例（%）交易性金融资
1883369924.1372.443025807123.0595.25
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计1883369924.1372.443025807123.0595.25
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准中的权益指数以外的其他市场变量保持不变
第71页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）动本期末（2023年12月31上年度末（2022年12月分析日）31日）业绩比较基准中的
99887204.24162063864.33
权益指数上涨5%业绩比较基准中的
-99887204.24-162063864.33
权益指数下跌5%
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次1884450795.033025540748.49
第二层次992671.79-
第三层次1380036.10569811.72
合计1886823502.923026110560.21
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
第72页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-569811.72569811.72
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-3769558.363769558.36
转出第三层次-2686847.572686847.57
当期利得或损失总额--272486.41-272486.41
其中：计入损益的利得或
--272486.41-272486.41损失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-1380036.101380036.10期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-122832.29122832.29
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目交易性金融资产合计债券投资股票投资
期初余额-3375511.013375511.01
当期购买---
当期出售/结算---
转入第三层次-531127.66531127.66
转出第三层次-3241324.323241324.32
当期利得或损失总额--95502.63-95502.63
其中：计入损益的利得或--95502.63-95502.63
第73页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告损失计入其他综合收益
---的利得或损失
期末余额-569811.72569811.72期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未
-38684.0638684.06
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
注：本基金持有的第三层次的交易性金融资产（若有）均为证券交易所上市交易但尚在限售期内的股票投资。本基金从第三层次转出的交易性金融资产（若有）均为限售期结束可正常交易的股票投资。
计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
单位：人民币元不可观察输入值本期末公允价采用的估项目与公允价值
值值技术名称范围/加权平之间的关系均值平均价格
14.62%-
锁定期股票1380036.10亚式期权预期年化波动率负相关
219.88%
模型不可观察输入值上年度末公允采用的估项目
价值值技术与公允价值名称范围/加权平之间的关系均值平均价格
20.63%-
锁定期股票569811.72亚式期权预期年化波动率负相关
247.56%
模型
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成
本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第74页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元占基金总资产的比例序号项目金额
（%）
1权益投资1883369924.1372.36
其中：股票1883369924.1372.36
2基金投资--
3固定收益投资3453578.790.13
其中：债券3453578.790.13
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产499945281.0419.21
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计212792560.158.18
8其他各项资产3088262.980.12
9合计2602649607.09100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为303847416.13元，占期末资产净值比例为11.69%。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元占基金资产净值比例
代码行业类别公允价值（元）
（%）
A 农、林、牧、渔业 94282.00 0.00
B 采矿业 38688338.00 1.49
C 制造业 1159303123.68 44.59
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业40688555.001.56
E 建筑业 48435545.60 1.86
F 批发和零售业 22743182.99 0.87
G 交通运输、仓储和邮政业 23474555.90 0.90
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服
务业148133606.555.70
J 金融业 53162864.08 2.04
K 房地产业 - -
第75页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
L 租赁和商务服务业 30014896.32 1.15
M 科学研究和技术服务业 1083004.46 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 8932.82 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 13691620.60 0.53
S 综合 - -
合计1579522508.0060.75
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 113553410.80 4.37
C 消费者常用品 2626619.31 0.10
D 能源 12783467.52 0.49
E 金融 25311911.40 0.97
F 医疗保健 1644910.00 0.06
G 工业 - -
H 信息技术 2159370.00 0.08
I 电信服务 145767727.10 5.61
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计303847416.1311.69
注：以上行业分类标准来源于财汇。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元股票代占基金资产净值比例
序号股票名称数量（股）公允价值（元）码（%）
1600519贵州茅台107270185148020.007.12
200700腾讯控股541270144015708.905.54
3000333美的集团2564390140092625.705.39
4600809山西汾酒467188107794287.244.15
5000858五粮液69617797680594.873.76
601797东方甄选295846274523657.782.87
7000568泸州老窖38427168945902.822.65
8601668中国建筑1006976048435545.601.86
9002410广联达259677944508792.061.71
10600570恒生电子124015735666915.321.37
11002311海大集团71233731991054.671.23
12600900长江电力135050031520670.001.21
13603179新泉股份54380027576098.001.06
第76页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
1400388香港交易所10422025311911.400.97
15002463沪电股份109790024285548.000.93
16002920德赛西威18440023881644.000.92
17601138工业富联152540023064048.000.89
18002142宁波银行110828822287671.680.86
19002230科大讯飞45810021246678.000.82
20300679电连技术50540020974100.000.81
21001215千味央厨39131420665292.340.79
22002027分众传媒325400120565286.320.79
23002475立讯精密58582320181602.350.78
24002156通富微电86800020068160.000.77
25688111金山办公6271419830166.800.76
26000066中国长城189441619171489.920.74
27688110东芯股份52907418216017.820.70
28600584长电科技59853017872105.800.69
29000938紫光股份90740017558190.000.68
30002371北方华创7030017273413.000.66
31002517恺英网络152985017088424.500.66
32000001平安银行174546016389869.400.63
33000034神州数码48450014491395.000.56
34600028中国石化252450014086710.000.54
3509987百胜中国4295012930097.500.50
36002304洋河股份11690512847859.500.49
3700883中国海洋石油108518412783467.520.49
金沙中国有限
380192861405312717037.630.49
公司
39688205德科立22221010994950.800.42
40002436兴森科技73630010845699.000.42
41600031三一重工77225810633992.660.41
42688372伟测科技13060010239040.000.39
43000895双汇发展37640010053644.000.39
44605589圣泉集团4282009583116.000.37
45600350山东高速13797859575707.900.37
46002032苏泊尔1794009509994.000.37
47000157中联重科14285009328105.000.36
48601000唐山港26265009192750.000.35
49600901江苏金租18843009120012.000.35
50601857中国石油12914009117284.000.35
51600282南钢股份24558009086460.000.35
52600398海澜之家12199009051658.000.35
53600177雅戈尔13590008901450.000.34
54688033天宜上佳4995478442344.300.32
55002818富森美6752008412992.000.32
56000063中兴通讯3121008264408.000.32
第77页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
57603818曲美家居14832908009766.000.31
58688041海光信息1102617826325.780.30
59300750宁德时代454807425064.800.29
60601098中南传媒6773006888141.000.26
61 09868 小鹏汽车-W 131100 6735918.00 0.26
62300373扬杰科技1300004771000.000.18
63000937冀中能源6591004705974.000.18
64601088中国神华1500004702500.000.18
65601006大秦铁路6507794692116.590.18
66002267陕天然气6374004672142.000.18
67600724宁波富达11723004654031.000.18
68002601龙佰集团2669004571997.000.18
69600066宇通客车3422004534150.000.17
70001696宗申动力6795004505085.000.17
71603115海星股份3077004504728.000.17
72601158重庆水务7929004495743.000.17
73300760迈瑞医疗154694495291.400.17
74002004华邦健康9383004372478.000.17
75300741华宝股份1998004277718.000.16
76600305恒顺醋业3361493095932.290.12
77 03690 美团-W 41621 3089110.62 0.12
78603008喜临门1695972884844.970.11
79301171易点天下1440002846880.000.11
80000729燕京啤酒3032662617185.580.10
8109922九毛九4157862299296.580.09
82300251光线传媒2785042269807.600.09
83300033同花顺144002258928.000.09
84600085同仁堂402002158740.000.08
8500981中芯国际1045001881000.000.07
86000550江铃汽车876001667028.000.06
8701579颐海国际1448671628305.080.06
88603516淳中科技711001597617.000.06
89000513丽珠集团454001589454.000.06
90000988华工科技532641585136.640.06
91300782卓胜微112001579200.000.06
9201896猫眼娱乐1848301504516.200.06
93601001晋控煤业1175001448775.000.06
94002223鱼跃医疗396001369368.000.05
9509863零跑汽车388001255180.000.05
96002429兆驰股份2243001251594.000.05
97000625长安汽车740001245420.000.05
98002543万和电气1390001239880.000.05
99603518锦泓集团1234001236468.000.05
第78页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
100603238诺邦股份889001222375.000.05
101603657春光科技753001211577.000.05
102002609捷顺科技1059771210257.340.05
103002035华帝股份1925001195425.000.05
104003041真爱美家714001188810.000.05
105002674兴业科技957001164669.000.04
106603096新经典590001161120.000.04
107300217东方电热2152001157776.000.04
108601019山东出版1234001157492.000.04
109002241歌尔股份539001132439.000.04
110301221光庭信息194001131020.000.04
111688060云涌科技241001130049.000.04
112601811新华文轩825001126950.000.04
113601939建设银行1726001123626.000.04
114603365水星家纺776001115888.000.04
115600755厦门国贸1593001110321.000.04
116002419天虹股份2004001108212.000.04
117000026飞亚达1003001099288.000.04
118601398工商银行2289001094142.000.04
119688352颀中科技707571090365.370.04
120603877太平鸟638001089704.000.04
121300860锋尚文化199001087137.000.04
122002029七匹狼1893001084689.000.04
123301195北路智控266001079428.000.04
124300693盛弘股份359231074456.930.04
125600710苏美达1505001067045.000.04
126300845捷安高科587201061070.400.04
127600285羚锐制药618001057398.000.04
128603859能科科技280001056440.000.04
129600583海油工程1771001051974.000.04
130000501武商集团1230001047960.000.04
131603195公牛集团109001042585.000.04
132000417合肥百货2075001035425.000.04
133601808中海油服707001033634.000.04
134301102兆讯传媒540001033560.000.04
135000923河钢资源615001033200.000.04
136600968海油发展3624001032840.000.04
137600276恒瑞医药225001017675.000.04
138600690海尔智家481001010100.000.04
139605336帅丰电器66700992496.000.04
140002705新宝股份65200949964.000.04
141300487蓝晓科技17800944468.000.04
142601688华泰证券63700888615.000.03
第79页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
143301376致欧科技37000885040.000.03
144600859王府井55200881544.000.03
145688012中微公司5683872908.800.03
146603808歌力思92500848225.000.03
147603369今世缘16800819000.000.03
14809926康方生物19000798950.000.03
149301339通行宝38700780966.000.03
150600993马应龙31400759252.000.03
151000596古井贡酒3200744960.000.03
15209633农夫山泉17800728376.000.03
153603198迎驾贡酒10100669529.000.03
15401177中国生物制药187000587180.000.02
155603893瑞芯微9000570600.000.02
156002294信立泰15800516028.000.02
157300248新开普51100490049.000.02
158601699潞安环能21700475447.000.02
159002345潮宏基49800339138.000.01
160001269欧晶科技6160329252.000.01
161002567唐人神37800283500.000.01
162002078太阳纸业22900278693.000.01
16300268金蝶国际27000278370.000.01
16402367巨子生物8200264532.000.01
16501530三生制药38000258780.000.01
16600772阅文集团9400247502.000.01
167300979华利集团4500236880.000.01
168688169石头科技771218154.450.01
169605499东鹏饮料1100200761.000.01
170600887伊利股份6400171200.000.01
171300498温氏股份470094282.000.00
172688563航材股份150190795.490.00
173002840华统股份400083160.000.00
174688548广钢气体404851612.000.00
175603296华勤技术59346105.750.00
176301526国际复材972343267.350.00
177688295中复神鹰126438311.840.00
178301487盟固利86735512.320.00
179688549中巨芯429434738.460.00
180301291明阳电气120634202.160.00
181301348蓝箭电子61327321.410.00
182688702盛科通信54926450.820.00
183688582芯动联科64825058.160.00
184301559中集环科131523985.600.00
185301486致尚科技48222774.500.00
第80页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
186301511德福科技98222261.940.00
187688652京仪装备41621736.000.00
188301525儒竞科技26621668.360.00
189301498乖宝宠物55421500.740.00
190301371敷尔佳56421195.120.00
191301421波长光电33219710.840.00
192688627精智达22219473.840.00
193688591泰凌微68119081.620.00
194300904威力传动30418705.120.00
195301488豪恩汽电26218101.580.00
196301468博盈特焊59818071.560.00
197301381赛维时代57116952.990.00
198301172君逸数码43816714.080.00
199301509金凯生科26616553.180.00
200301397溯联股份36216355.160.00
201301362民爆光电42016178.400.00
202688612威迈斯42216023.340.00
203601096宏盛华源391815907.080.00
204301393昊帆生物26015436.200.00
205688610埃科光电27514025.000.00
206601083锦江航运126313981.410.00
207301510固高科技39613863.960.00
208301507民生健康85113488.350.00
209301210金杨股份28112779.880.00
210301566达利凯普57612752.640.00
211301456盘古智能40712368.730.00
212688631莱斯信息33611844.000.00
213688602康鹏科技106611789.960.00
214688719爱科赛博19411659.400.00
215301550斯菱股份26011328.200.00
216301292海科新源58311281.050.00
217301508中机认检41911178.920.00
218301251威尔高32111103.390.00
219688592司南导航21610914.480.00
220301499维科精密37110733.030.00
221688603天承科技14010379.600.00
222688653康希通信64810361.520.00
223301528多浦乐14810198.680.00
224301329信音电子45810181.340.00
225301261恒工精密19810068.300.00
226301202朗威股份3069730.800.00
227301395仁信新材5209718.800.00
228688716中研股份2679716.130.00
第81页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
229301413安培龙1649543.160.00
230301500飞南资源4559504.950.00
231301418协昌科技1899487.800.00
232301516中远通6049368.040.00
233301272英华特1739234.740.00
234301469恒达新材2759099.750.00
235301519舜禹股份4428932.820.00
236301518长华化学3858858.850.00
237301568思泰克2468752.680.00
238301520万邦医药1608438.400.00
239688638誉辰智能1418414.880.00
240301459丰茂股份2088286.720.00
241688720艾森股份1658223.600.00
242688573信宇人2858208.000.00
243301489思泉新材1288206.080.00
244301517陕西华达1858082.650.00
245301578辰奕智能1188061.760.00
246301548崇德科技1368022.640.00
247688657浩辰软件1017901.230.00
248688646逸飞激光2197899.330.00
249688671碧兴物联2267751.800.00
250688693锴威特1787726.980.00
251603275众辰科技1937662.100.00
252301533威马农机2257461.000.00
253688429时创能源3467331.740.00
254603062麦加芯彩1267284.060.00
255301555惠柏新材2247266.560.00
256301295美硕科技2157135.850.00
257301505苏州规划1946947.140.00
258301529福赛科技1826894.160.00
259301515港通医疗2306502.100.00
260688648中邮科技3036493.290.00
261001378德冠新材2056410.350.00
262688450光格科技1676082.140.00
263603004鼎龙科技1956082.050.00
264603270金帝股份1955768.100.00
265603119浙江荣泰2265394.620.00
266603107上海汽配2925311.480.00
267603193润本股份3035047.980.00
268001306夏厦精密644823.040.00
269001326联域股份994815.360.00
270603075热威股份1824242.420.00
271001358兴欣新材873841.920.00
第82页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
272001239永达股份1893764.880.00
27302319蒙牛乳业1913634.730.00
274603231索宝蛋白1613466.330.00
275603273天元智能1783376.660.00
276603276恒兴新材1343333.920.00
277603373安邦护卫883058.000.00
278603605珀莱雅201988.000.00
27906618京东健康501771.500.00
28009869海伦司5001725.000.00
28102333长城汽车1511387.690.00
282000719中原传媒100973.000.00
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码
1000568泸州老窖140853398.164.43
2601668中国建筑93759484.002.95
3600809山西汾酒77696064.902.45
400700腾讯控股64582508.262.03
5600276恒瑞医药51571975.861.62
6688981中芯国际42657009.541.34
600981中芯国际2021295.010.06
7000333美的集团39629817.001.25
8000977浪潮信息37039741.001.17
901797东方甄选35368775.151.11
10600584长电科技34988817.971.10
11603179新泉股份34967909.361.10
12002607中公教育33907241.011.07
13002230科大讯飞33564959.001.06
14300766每日互动33234285.701.05
15601138工业富联30718570.000.97
16600900长江电力30254620.000.95
17002920德赛西威29647865.160.93
18600633浙数文化27982668.560.88
19601939建设银行27643639.910.87
20000938紫光股份27408502.000.86
注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
（2）“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第83页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元股票代
序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码
101797东方甄选112724466.653.55
200700腾讯控股89497009.222.82
3600519贵州茅台86248909.002.72
4600809山西汾酒66608220.742.10
5002410广联达62546701.081.97
6300760迈瑞医疗59951512.311.89
7000729燕京啤酒58558974.321.84
8002142宁波银行58345445.781.84
9000333美的集团54779904.681.72
10000858五粮液54053096.991.70
11600521华海药业48530491.101.53
12600276恒瑞医药47468185.361.49
13603345安井食品43403845.441.37
14600233圆通速递42588594.371.34
15000568泸州老窖42465126.401.34
16300308中际旭创41091764.001.29
17002607中公教育41041572.581.29
18603008喜临门40444923.531.27
19600570恒生电子39839329.581.25
20300251光线传媒39433801.161.24
注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额2655616202.27
卖出股票收入（成交）总额3211806861.25
注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
（2）“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
第84页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中：政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）3453578.790.13
8同业存单--
9其他--
10合计3453578.790.13
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元债券代数量占基金资产净值比例序号债券名称公允价值码（张）（%）
1113675新23转债173102207094.710.08
2127100神码转债9926992671.790.04
3113661福22转债2410253812.290.01
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2本期国债期货投资评价无。
8.12投资组合报告附注
8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编
第85页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
制前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金297100.12
2应收清算款2791162.86
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计3088262.98
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1113661福22转债253812.290.01
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。
第86页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户户均持有的基金份机构投资者个人投资者数（户）额占总份额比占总份额比持有份额持有份额例（%）例（%）
12989610682.822989610682.82100.000.000.00
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.0000
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
0
部门负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
本基金成立后有10000000份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2018年8月23日至
2021年8月22日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0份。
第87页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年8月23日）
3009999000.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额2989610682.82
本报告期基金总申购份额-
减：本报告期基金总赎回份额-
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额2989610682.82
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
第88页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2023年3月15日，泰康基金管理有限公司成立上海分公司，金志刚担任上海分公司负责人。2023年4月19日，泰康基金管理有限公司成立深圳分公司，金志刚担任深圳分公司负责人。2023年12月3日，金志刚不再担任上海分公司负责人及深圳分公司负责人，并聘任吴辉担任上海分公司负责人，代胜伟担任深圳分公司负责人。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期本基金无投资策略的变化。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为100000.00元；截至2023年12月31日，该审计机构向本基金提供审计服务不满6年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商名称备注元数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
东方证券21590700527.261280697.327.18-
第89页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
20.846
10378213
德邦证券217.79845392.9417.94-
64.83
675019639
兴业证券211.57544453.9511.55-.45
618571759
浙商证券210.60498382.7110.58-.83
453933798
华泰证券27.78366449.847.78-.23
418840094
海通证券27.18342679.167.27-.83
371733198
开源证券26.37298546.656.34-.22
251025774
华鑫证券24.30202860.494.30-.56
148699804
财通证券22.55119722.062.54-.66
125129506
国海证券42.14100484.302.13-.45
71919866.
国盛证券21.2357827.631.23-
90
46623372.
东兴证券20.8037377.360.79-
76
12198282.
中信证券30.217654.490.16-
13
10171705.
华安证券20.178340.110.18-
70
2113258.9
华福证券20.041735.350.04-
4
安信证券2-----
长江证券2-----
东北证券2-----
东吴证券2-----东亚前海
2-----
证券
方正证券4-----
光大证券4-----
广发证券2-----
国金证券2-----
国联证券2-----国泰君安
2-----
证券
国信证券2-----
华创证券2-----
第90页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
华西证券2-----汇丰前海
2-----
证券申万宏源
2-----
证券
天风证券2-----
西部证券2-----
西南证券2-----
信达证券2-----野村东方
2-----
国际证券
招商证券2-----
中金公司4-----
中泰证券2-----中信建投
4-----
证券
中邮证券2-----
注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序
交易单元租用券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，包括但不限于满足以下条件：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为，未受监管机构重大处罚；
（2）财务状况和经营状况良好；
（3）内部管理规范，具备健全的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能提供质量较高的市场研究报告，并能根据基金投资需求提供专门的研究报告；
（5）能及时提供准确的信息资讯服务；
（6）满足基金运作的保密要求；
（7）符合中国证监会规定的其他条件。
本基金管理人依据以上标准，定期或者不定期对候选券商研究实力和服务质量进行评估，确定租用交易单元的券商，基金管理人与被选择的券商签订相关协议并通知托管行。
3、本报告期内本基金新增租用36个交易单元，国信证券上海证券交易所交易单元1个，国
泰君安证券上海证券交易所交易单元1个，华安证券上海证券交易所交易单元1个，中信建投证券上海证券交易所交易单元1个，开源证券深圳证券交易所交易单元1个，国盛证券深圳证券交易所交易单元1个，国金证券深圳证券交易所交易单元1个，国海证券深圳证券交易所交易单元
第91页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
1个，中泰证券深圳证券交易所交易单元1个，中信建投深圳证券交易所交易单元2个，申万宏
源证券深圳证券交易所交易单元1个，东吴证券深圳证券交易所交易单元1个，华创证券深圳证券交易所交易单元1个，华西证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，东方证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，国联证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，华福证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，中邮证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，汇丰前海证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，财通证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，海通证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，东亚前海证券上海、深圳证券交易所交易单元各
1个，西南证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，野村东方国际证券上海、深圳证券交易
所交易单元各1个。本报告期内本基金减少租用73个交易单元，安信证券上海、深圳证券交易所交易单元各2个，东方证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，东吴证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，光大证券上海、深圳证券交易所交易单元各2个，国盛证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，华创证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，华泰证券上海、深圳证券交易所交易单元各2个，开源证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，申万宏源证券上海、深圳证券交易所交易单元各2个，天风证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，兴业证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，招商证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，浙商证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，中泰证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，中信建投证券上海、深圳证券交易所交易单元各2个，中信证券上海、深圳、北京证券交易所交易单元各1个，德邦证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，信达证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，汇丰前海证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，西部证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，东北证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，华西证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，国金证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，华鑫证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，财通证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，民生证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，华安证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，广发证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，国信证券上海、深圳证券交易所交易单元各1个，海通证券上海、深圳证券交易所交易单元各2个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易券商名占当期债占当期债券占当期权称成交金额券成交金额回购成交总成交金额证成交总额额的比例成交总额
第92页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
的比例(%)(%)的比例
(%)东方证913617800
--12.35--
券0.00德邦证166200000
--22.46--
券00.00兴业证357700000
--4.83--
券0.00浙商证625800000
--8.46--
券0.00华泰证284229200
--3.84--
券0.00海通证947500000
--12.81--
券0.00开源证281053200
--3.80--
券0.00华鑫证630000000
--8.51--
券0.00财通证591900000
--8.00--
券0.00国海证141200000
--1.91--
券0.00国盛证363758800
--4.92--
券0.00东兴证153000000
--2.07--
券0.00中信证
------券华安证397000000
--5.37--
券0.00
华福证500000000.--0.68--券00安信证
------券长江证
------券东北证
------券东吴证
------券东亚前
------海证券方正证
------券
第93页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告光大证
------券广发证
------券国金证
------券国联证
------券国泰君
------安证券国信证
------券华创证
------券华西证
------券汇丰前
------海证券申万宏
------源证券天风证
------券西部证
------券西南证
------券信达证
------券野村东
方国际------证券招商证
------券中金公
------司中泰证
------券中信建
------投证券中邮证
------券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1关于泰康基金管理有限公司旗下部《上海证券报》;中国2023年01月18日
第94页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
分基金2023年“春节”期间不开放证监会基金电子披露网申购赎回等交易类业务的提示性公站及基金管理人网站告
泰康弘实3个月定期开放混合型发《上海证券报》;中国
2起式证券投资基金2022年第四季度证监会基金电子披露网2023年01月19日
报告站及基金管理人网站
泰康弘实3个月定期开放混合型发《上海证券报》;中国
3起式证券投资基金开放申购、赎回证监会基金电子披露网2023年02月15日
及转换业务公告站及基金管理人网站关于泰康基金管理有限公司旗下部
《上海证券报》;中国分基金在2023年度新增港股通交易
4证监会基金电子披露网2023年03月10日
日照常开放申购赎回等交易类业务站及基金管理人网站的公告
《上海证券报》;中国泰康基金管理有限公司关于设立上
5证监会基金电子披露网2023年03月17日
海分公司的公告站及基金管理人网站
《上海证券报》;中国泰康弘实3个月定期开放混合型发
6证监会基金电子披露网2023年03月30日
起式证券投资基金2022年年度报告站及基金管理人网站关于泰康基金管理有限公司旗下部
《上海证券报》;中国分基金2023年“香港耶稣受难节、
7证监会基金电子披露网2023年04月04日复活节”期间不开放申购赎回等交站及基金管理人网站易类业务的提示性公告
《上海证券报》;中国泰康基金管理有限公司关于设立深
8证监会基金电子披露网2023年04月21日
圳分公司的公告站及基金管理人网站
泰康弘实3个月定期开放混合型发《上海证券报》;中国
9起式证券投资基金2023年第一季度证监会基金电子披露网2023年04月21日
报告站及基金管理人网站
泰康弘实3个月定期开放混合型发《上海证券报》;中国
10起式证券投资基金开放申购、赎回证监会基金电子披露网2023年05月19日
及转换业务公告站及基金管理人网站关于泰康基金管理有限公司旗下部
《上海证券报》;中国
分基金2023年“香港佛诞日”期间
11证监会基金电子披露网2023年05月24日
不开放申购赎回等交易类业务的提站及基金管理人网站示性公告
《上海证券报》;中国泰康基金管理有限公司关于旗下部
12证监会基金电子披露网2023年06月28日
分基金产品风险等级调整的公告站及基金管理人网站
关于泰康基金管理有限公司旗下部《上海证券报》;中国
13分基金因香港交易所休市暂停申购证监会基金电子披露网2023年07月18日
赎回等交易类业务的公告站及基金管理人网站
泰康弘实3个月定期开放混合型发《上海证券报》;中国
142023年07月20日
起式证券投资基金2023年第二季度证监会基金电子披露网
第95页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告报告站及基金管理人网站
《上海证券报》;中国泰康弘实3个月定期开放混合型发
15证监会基金电子披露网2023年08月30日
起式证券投资基金2023年中期报告站及基金管理人网站
泰康弘实3个月定期开放混合型发《上海证券报》;中国
16起式证券投资基金开放申购、赎回证监会基金电子披露网2023年08月30日
及转换业务公告站及基金管理人网站
关于泰康基金管理有限公司旗下部《上海证券报》;中国
17分基金因香港交易所休市暂停申购证监会基金电子披露网2023年09月02日
赎回等交易类业务的公告站及基金管理人网站
泰康基金管理有限公司关于终止凤《上海证券报》;中国
18凰金信（海口）基金销售有限公司证监会基金电子披露网2023年09月08日
办理旗下基金相关销售业务的公告站及基金管理人网站
关于泰康基金管理有限公司旗下部《上海证券报》;中国
19分基金因香港交易所休市暂停申购证监会基金电子披露网2023年09月09日
赎回等交易类业务的公告站及基金管理人网站
泰康弘实3个月定期开放混合型发《上海证券报》;中国
20起式证券投资基金暂停申购和赎回证监会基金电子披露网2023年09月09日
业务及顺延开放期的公告站及基金管理人网站关于泰康基金管理有限公司旗下部
《上海证券报》;中国
分基金2023年“香港重阳节”期间
21证监会基金电子披露网2023年10月20日
不开放申购赎回等交易类业务的提站及基金管理人网站示性公告
泰康弘实3个月定期开放混合型发《上海证券报》;中国
22起式证券投资基金2023年第三季度证监会基金电子披露网2023年10月24日
报告站及基金管理人网站关于泰康基金管理有限公司旗下部
《上海证券报》;中国分开放式基金参加上海万得基金销
23证监会基金电子披露网2023年11月08日
售有限公司转换费率优惠活动的公站及基金管理人网站告
关于泰康基金管理有限公司旗下部《上海证券报》;中国
24分开放式基金参加平安银行股份有证监会基金电子披露网2023年11月27日
限公司转换费率优惠活动的公告站及基金管理人网站
关于泰康基金管理有限公司旗下部《上海证券报》;中国
25分开放式基金参加嘉实财富管理有证监会基金电子披露网2023年11月29日
限公司转换费率优惠活动的公告站及基金管理人网站
泰康弘实3个月定期开放混合型发《上海证券报》;中国
26起式证券投资基金更新招募说明书证监会基金电子披露网2023年12月08日
(2023年第1次更新)站及基金管理人网站
泰康弘实3个月定期开放混合型发《上海证券报》;中国
27起式证券投资基金基金产品资料概证监会基金电子披露网2023年12月08日
要更新站及基金管理人网站
泰康弘实3个月定期开放混合型发《上海证券报》;中国
282023年12月08日
起式证券投资基金开放申购、赎回证监会基金电子披露网
第96页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告及转换业务公告站及基金管理人网站
《上海证券报》;中国泰康基金管理有限公司关于深圳分
29证监会基金电子披露网2023年12月15日
公司负责人变更的公告站及基金管理人网站
《上海证券报》;中国泰康基金管理有限公司关于上海分
30证监会基金电子披露网2023年12月16日
公司负责人及注册地址变更的公告站及基金管理人网站关于泰康基金管理有限公司旗下部
《上海证券报》;中国
分基金2023年“圣诞节”期间不开
31证监会基金电子披露网2023年12月21日
放申购赎回等交易类业务的提示性站及基金管理人网站公告
第97页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份份额类别额比例达到期初申购赎回序号持有份额占比
或者超过20%份额份额份额
（%）的时间区间
20230101-29896102989610682100.0
机构10.000.00
20231231682.82.820
个人-------产品特有风险
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。
12.2影响投资者决策的其他重要信息无。
第98页共99页泰康弘实3月定开混合2023年年度报告
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
（一）中国证监会准予泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金注册的文件；
（二）《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；
（三）《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
（四）《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；
（五）《泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金产品资料概要》。
13.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所。
13.3查阅方式
投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。
泰康基金管理有限公司
2024年3月29日
