长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金
2023年年度报告
2023年12月31日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：2024年3月29日长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”，下同）根据本基金基金合同的规定，于2024年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2023年1月1日至2023年12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................5
2.4信息披露方式.............................................5
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6
3.1主要会计数据和财务指标........................................6
3.2基金净值表现.............................................6
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................8
§4管理人报告...............................................8
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................12
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13
§5托管人报告..............................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............14
§6审计报告...............................................14
6.1审计报告基本信息..........................................14
6.2审计报告的基本内容.........................................14
§7年度财务报表.............................................16
7.1资产负债表.............................................16
7.2利润表...............................................17
7.3净资产变动表............................................19
7.4报表附注..............................................20
§8投资组合报告.............................................44
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8.1期末基金资产组合情况........................................44
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................44
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................45
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............45
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........45
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........45
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............46
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................46
8.11投资组合报告附注.........................................46
§9基金份额持有人信息..........................................48
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................48
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................48
9.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................48
§10开放式基金份额变动.........................................48
§11重大事件揭示............................................48
11.1基金份额持有人大会决议......................................48
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................49
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................49
11.4基金投资策略的改变........................................49
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................49
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................49
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................49
11.8其他重大事件...........................................51
§12影响投资者决策的其他重要信息....................................53
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................53
12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................53
§13备查文件目录............................................53
13.1备查文件目录...........................................53
13.2存放地点.............................................54
13.3查阅方式.............................................54
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称长信稳裕三个月定开债券发起式基金主代码006174交易代码006174基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年8月31日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额1632873921.23份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
投资目标本基金通过投资于债券品种，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化固定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上，适时调整组合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。
业绩比较基准中债综合指数收益率
风险收益特征本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称长信基金管理有限责任公司中国民生银行股份有限公司姓名周永刚罗菲菲信息披露
联系电话021-61009999010-58560666负责人
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@cmbc.com.cn客户服务电话400700556695568
传真021-61009800010-57093382
注册地址中国（上海）自由贸易试验区银北京市西城区复兴门内大街2号城中路68号9楼办公地址上海市浦东新区银城中路68号9北京市西城区复兴门内大街2号
楼、37楼、38楼邮政编码200120100031法定代表人刘元瑞高迎欣
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 w ww.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心38楼，
第5页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告北京市西城区复兴门内大街2号
2.5其他相关资料
项目名称办公地址德勤华永会计师事务所（特殊会计师事务所上海市黄浦区延安东路222号30楼普通合伙）
上海市浦东新区银城中路68号9楼、37楼、注册登记机构长信基金管理有限责任公司
38楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标2023年2022年2021年
本期已实现收益62799771.3526592832.1118340561.88
本期利润76570735.8326860081.1049751012.13
加权平均基金份额本期利润0.06210.03360.0652
本期加权平均净值利润率5.88%3.26%6.06%
本期基金份额净值增长率6.49%3.45%6.30%
3.1.2期末数据和指标2023年末2022年末2021年末
期末可供分配利润59653871.0817641581.9933214681.30
期末可供分配基金份额利润0.03650.01760.0437
期末基金资产净值1722136775.171027456281.05796151719.34
期末基金份额净值1.05471.02341.0486
3.1.3累计期末指标2023年末2022年末2021年末
基金份额累计净值增长率33.29%25.18%21.01%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净份额净值业绩比较基准业绩比较基
阶段值增长增长率标收益率标准差*－**－*
准收益率*
率*准差**
过去三个月0.98%0.04%0.82%0.04%0.16%0.00%
过去六个月2.09%0.05%0.83%0.04%1.26%0.01%
过去一年6.49%0.05%2.06%0.04%4.43%0.01%
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过去三年17.09%0.09%4.74%0.05%12.35%0.04%
过去五年31.27%0.16%6.04%0.06%25.23%0.10%自基金合同生效起
33.29%0.16%8.24%0.06%25.05%0.10%
至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、图示日期为2018年8月31日至2023年12月31日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基
金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元每10份基金份额分再投资形式发放总年度现金形式发放总额年度利润分配合计备注红数额
2023年0.34750042375.750.1550042375.90-
2022年0.60045555529.11-45555529.11-
2021年1.25096157313.82-96157313.82-
合计2.197191755218.680.15191755218.83-
注：本基金本报告期内进行的利润分配情况，详见4.8。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占
31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占4.55%、上海彤骏
投资管理中心（有限合伙）占4.54%。
截至2023年12月31日，本基金管理人共管理90只开放式基金，即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利
动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基
金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、
长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券
投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长
信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘
股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活
配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券
投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放
债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投
资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子
信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、
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长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合
型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投
资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数
增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基
金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两
年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信稳裕三
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价
值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投
资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、
长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基
金（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信稳健精选混合型
证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基
金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期混合型
证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信内需均衡混合型证券投资基金、长信30
天滚动持有短债债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投资基金、长信稳丰债券型证券投资
基金、长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合
型基金中基金（FOF）、长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信稳健增
长一年持有期混合型证券投资基金、长信稳健成长混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有
期混合型证券投资基金、长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳航30天持有期中
短债债券型证券投资基金、长信稳恒债券型证券投资基金、长信中证科创创业50指数增强型证券
投资基金、长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金、长信中证1000指数增强型证券投资基
金、长信均衡优选混合型证券投资基金、长信90天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳固60
天滚动持有债券型证券投资基金、长信汇智量化选股混合型证券投资基金、长信120天滚动持有
债券型证券投资基金、长信中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理证券从
姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期
冯彬长信金葵纯债2019年10-15年厦门大学金融工程学硕士，具有基
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一年定期开放月11日金从业资格，中国国籍。曾任职于债券型证券投平安证券股份有限公司、光大证券
资基金、长信股份有限公司、富国基金管理有限
利保债券型证公司、恒丰银行股份有限公司、创
券投资基金、金合信基金管理有限公司，2019长信稳裕三个年7月加入长信基金管理有限责
月定期开放债任公司，曾任长信纯债一年定期开券型发起式证放债券型证券投资基金、长信稳恒
券投资基金、债券型证券投资基金和长信稳健长信富安纯债纯债债券型证券投资基金的基金
半年定期开放经理，现任固收多策略部总监、长债券型证券投信金葵纯债一年定期开放债券型
资基金、长信证券投资基金、长信利保债券型证
富民纯债一年券投资基金、长信稳裕三个月定期
定期开放债券开放债券型发起式证券投资基金、型证券投资基长信富安纯债半年定期开放债券
金、长信90天型证券投资基金、长信富民纯债一
滚动持有债券年定期开放债券型证券投资基金、型证券投资基长信90天滚动持有债券型证券投
金、长信稳固资基金、长信稳固60天滚动持有
60天滚动持有债券型证券投资基金、长信120
债券型证券投天滚动持有债券型证券投资基金
资基金、长信和长信利鑫债券型证券投资基金
120 天滚动持 (LOF)的基金经理。
有债券型证券投资基金和长信利鑫债券型证券投资基金
(LOF) 的 基 金
经理、固收多策略部总监
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
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4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进
行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价
范围内的，系统自动将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合且不同投资经理针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例达到5：1或以上的，根据市场情况审核后通过人工分发给不同交易员豁免公平交易。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组
合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，系统已强制开启公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。
5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，
申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，
应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
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4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023 年，宏观经济整体表现平稳，GDP 增速超额完成全年目标。债券市场下半年略有波折，
全年表现亮眼；权益市场相对偏弱。
本基金在2023年较好地抓住了债券市场的盈利机会，在上半年采取了较为积极的投资策略，下半年则回归中性策略。在可转债投资方面，全年策略取向相对偏防御，全年维持了较低的仓位，同时以短期交易为主要投资策略。在四季度后期，则加仓了银行类可转债。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2023年12月31日，长信稳裕三个月定开债券发起式份额净值为1.0547元，份额累计净值为1.3044元，本报告期内长信稳裕三个月定开债券发起式净值增长率为6.49%，同期业绩比较基准收益率为2.06%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2024年，美国大选对全球经济和政治均有一定的影响，全球地缘政治紧张态势难以实质性缓解。美联储预计将进入降息通道，我国货币政策空间也将随之打开。债券市场虽然收益率已经处于较低水平，但是依旧具备配置价值；权益市场随着风险的释放和后续经济预期的转强，配置价值已经显现。宏观基本面或将继续保持平稳运行，权益资产整体或维持震荡行情，债券类资产表现可能会相对平稳。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本年度内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规，时刻以合规运作、防范风险为核心，以维护基金持有人利益为宗旨，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作，对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本年度内，为确保监管要求的有效实施，公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求以及公司内部控制执行情况，积极开展公司业务流程及风险梳理的工作，适时组织召开内部控制委员会会议，对各项监管要求进行解读，并对各业务部门业务流程及制度规范的调整进行深入探讨，加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。
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本年度内，监察稽核部以组合压力测试为主要方式，定期对投资组合的风险状况进行检测，对投资组合整体流动性情况进行分析，并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临的风险进行沟通、讨论，防范组合风险事件发生。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则，秉持风控优先、内控从严的理念，不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系，做好各项内控工作，努力防范和控制各种风险，确保基金资产的规范运作，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研
究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。
对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人根据相关法律法规和本基金基金合同约定已于2023年9月25日进行了利润分配，每10份基金份额派发红利0.347元。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
第13页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真
实、准确和完整。
§6审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P00692号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题审计报告长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金全体持审计报告收件人有人我们审计了长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资
基金的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、净资产变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准审计意见则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职形成审计意见的基础业道德守则，我们独立于长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
其他信息长信基金管理有限责任公司(以下简称“基金管理人”)管理
第14页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告层对其他信息负责。其他信息包括长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估长信稳裕三任个月定期开放债券型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算长信稳裕三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、终止经营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
注册会计师对财务报表审计的责险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适任当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金持续经营能力产生
第15页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名汪芳冯适会计师事务所的地址上海市黄浦区延安东路222号30楼审计报告日期2024年3月27日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2023年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
资产：
货币资金7.4.7.11629612.231638054.09
结算备付金3681734.834339564.82
存出保证金54210.8630211.01
交易性金融资产7.4.7.22206209077.411525129095.65
其中：股票投资--
基金投资--
债券投资2206209077.411525129095.65
资产支持证券投资--
贵金属投资--
其他投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中：债券投资--
资产支持证券投资--
其他投资--
其他债权投资7.4.7.6--
第16页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
其他权益工具投资7.4.7.7--
应收清算款2782348.683830599.85
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
其他资产7.4.7.8--
资产总计2214356984.011534967525.42本期末上年度末负债和净资产附注号
2023年12月31日2022年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款488194375.86503725830.20
应付清算款3080820.373144905.57
应付赎回款--
应付管理人报酬430352.89261351.73
应付托管费143450.9887117.24
应付销售服务费--
应付投资顾问费--
应交税费173671.38106751.13
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.9197537.36185288.50
负债合计492220208.84507511244.37
净资产：
实收基金7.4.7.101632873921.231003932362.70
未分配利润7.4.7.1289262853.9423523918.35
净资产合计1722136775.171027456281.05
负债和净资产总计2214356984.011534967525.42
注：报告截止日2023年12月31日，基金份额净值1.0547元，基金份额总额1632873921.23份。
7.2利润表
会计主体：长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日
一、营业总收入94275068.4535892315.47
1.利息收入241642.17227823.73
第17页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
其中：存款利息收入7.4.7.13160987.44112242.68
债券利息收入--资产支持证券利息
--收入买入返售金融资产
80654.73115581.05
收入
其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”
80262461.8035397242.75
填列）
其中：股票投资收益7.4.7.14-429160.70-
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.1580691622.5035397242.75资产支持证券投资
7.4.7.16--
收益
贵金属投资收益7.4.7.17--
衍生工具收益7.4.7.18--
股利收益7.4.7.19--
其他投资收益--3.公允价值变动收益（损
7.4.7.2013770964.48267248.99失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”
7.4.7.21--号填列）
减：二、营业总支出17704332.629032234.37
1．管理人报酬7.4.10.2.13889474.802469891.57
其中：暂估管理人报酬--
2．托管费7.4.10.2.21296491.67823297.26
3．销售服务费--
4．投资顾问费--
5．利息支出12073776.765394273.80
其中：卖出回购金融资产
12073776.765394273.80
支出
6．信用减值损失7.4.7.22--
7．税金及附加208581.20130269.41
8．其他费用7.4.7.23236008.19214502.33三、利润总额（亏损总额
76570735.8326860081.10以“-”号填列）
减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”
76570735.8326860081.10号填列）
五、其他综合收益的税后
--净额
六、综合收益总额76570735.8326860081.10
第18页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
7.3净资产变动表
会计主体：长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日
单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
项目其他综合收实收基金未分配利润净资产合计益
一、上期期末净
1003932362.70-23523918.351027456281.05
资产
二、本期期初净
1003932362.70-23523918.351027456281.05
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-”628941558.53-65738935.59694680494.12号填列）
（一）、综合收益
--76570735.8376570735.83总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数628941558.53-39210575.66668152134.19
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
1317525064.73-83471951.391400997016.12
购款
2.基金赎
-688583506.20--44261375.73-732844881.93回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---50042375.90-50042375.90资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
1632873921.23-89262853.941722136775.17
资产上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
项目其他综合收实收基金未分配利润净资产合计益
一、上期期末净
759258817.05-36892902.29796151719.34
资产
二、本期期初净
759258817.05-36892902.29796151719.34
资产
三、本期增减变244673545.65--13368983.94231304561.71
第19页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
动额（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益
--26860081.1026860081.10总额
（二）、本期基金份额交易产生的
净资产变动数244673545.65-5326464.07250000009.72
（净资产减少以“-”号填列）
其中：1.基金申
244673545.65-5326464.07250000009.72
购款
2.基金赎
----回款
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净
---45555529.11-45555529.11资产变动（净资产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净
1003932362.70-23523918.351027456281.05
资产报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
刘元瑞覃波孙红辉基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人
长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2018]1038号文批准公开募集。
本基金为契约型、定期开放式、发起式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为
310000000.00份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)
字(18)第00019号验资报告。基金合同于2018年8月31日正式生效。本基金的基金管理人为长
信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
第20页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产、
资产支持证券、债券回购、同业存单、可转换债券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银
行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票以及因所持股票派发的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%；但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投
资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。
7.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
第21页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量
的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
(2)金融负债的分类本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
第22页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认
后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层
次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值
是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采
第23页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人
估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
(1)利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
第24页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2)投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
(3)公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值
变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
(4)信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
(5)其他收入
本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率逐日计提。
第25页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根
据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的范围内调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
7.4.4.12外币交易
本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个
经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未
第26页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中
基协字[2022]566号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定，对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用自建或由第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失模型参数或减值计量结果。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税
第27页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1货币资金
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
活期存款1629612.231638054.09
等于：本金1628840.761637698.00
加：应计利息771.47356.09
减：坏账准备--
定期存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
其中：存款期限1个月以
--内
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
等于：本金--
加：应计利息--
减：坏账准备--
第28页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
合计1629612.231638054.09
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市场1175993098.5114446310.151198689801.278250392.61债
银行间市场978780288.3617189176.141007519276.1411549811.64券
合计2154773386.8731635486.292206209077.4119800204.25
资产支持证券----
基金----
其他----
合计2154773386.8731635486.292206209077.4119800204.25上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动
股票----
贵金属投资-金交----所黄金合约
交易所市场930428903.8513870297.47943168232.42-1130968.90债
银行间市场564700891.3310099763.23581960863.237160208.67券
合计1495129795.1823970060.701525129095.656029239.77
资产支持证券----
基金----
其他----
合计1495129795.1823970060.701525129095.656029239.77
7.4.7.3衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
第29页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
7.4.7.5债权投资
7.4.7.5.1债权投资情况
本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.6其他债权投资
7.4.7.6.1其他债权投资情况
本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。
7.4.7.7其他权益工具投资
7.4.7.7.1其他权益工具投资情况
本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.8其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.9其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2023年12月31日2022年12月31日
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
应付交易费用8237.365988.50
其中：交易所市场--
银行间市场8237.365988.50
应付利息--
预提账户维护费9300.009300.00
预提审计费60000.0050000.00
预提信息披露费120000.00120000.00
合计197537.36185288.50
7.4.7.10实收基金
金额单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末1003932362.701003932362.70
本期申购1317525064.731317525064.73
本期赎回（以“-”号填列）-688583506.20-688583506.20
基金拆分/份额折算前--
基金拆分/份额折算调整--
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
第30页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
本期末1632873921.231632873921.23
注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额；本期赎回含转换出份(金)额。
7.4.7.11其他综合收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他综合收益。
7.4.7.12未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末17641581.995882336.3623523918.35
本期期初17641581.995882336.3623523918.35
本期利润62799771.3513770964.4876570735.83本期基金份额交易
29254893.649955682.0239210575.66
产生的变动数
其中：基金申购款62445201.5821026749.8183471951.39
基金赎回款-33190307.94-11071067.79-44261375.73
本期已分配利润-50042375.90--50042375.90
本期末59653871.0829608982.8689262853.94
7.4.7.13存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日
活期存款利息收入47798.4842499.34
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入84180.2464339.10
其他29008.725404.24
合计160987.44112242.68
注：其他为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。
7.4.7.14股票投资收益
7.4.7.14.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2022年1月1日至2022年12
2023年12月31日月31日
卖出股票成交总额6890823.20-
减：卖出股票成本总额7306133.24-
减：交易费用13850.66-
买卖股票差价收入-429160.70-
第31页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
7.4.7.15债券投资收益
7.4.7.15.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2022年1月1日至2022年12月31
2023年12月31日日
债券投资收益——利息收入66276216.5543808578.52债券投资收益——买卖债券（债转股
14415405.95-8411335.77及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入--
债券投资收益——申购差价收入--
合计80691622.5035397242.75
7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月年12月31日31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
2248836930.911057019172.21
成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑
2188230734.521039354045.93
付）成本总额
减：应计利息总额46122941.8626053443.82
减：交易费用67848.5823018.23
买卖债券差价收入14415405.95-8411335.77
7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资赎回差价收入。
7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资申购差价收入。
7.4.7.16资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.17贵金属投资收益
7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
第32页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
7.4.7.18衍生工具收益
7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.19股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.20公允价值变动收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022
12月31日年12月31日
1.交易性金融资产13770964.48267248.99
股票投资--
债券投资13770964.48267248.99
资产支持证券投资--
基金投资--
贵金属投资--
其他--
2.衍生工具--
权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值
--变动产生的预估增值税
合计13770964.48267248.99
7.4.7.21其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.22信用减值损失
本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。
7.4.7.23其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日
审计费用60000.0050000.00
信息披露费120000.00120000.00
证券出借违约金--
账户维护费35400.0036780.00
第33页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
其他费用20608.197722.33
合计236008.19214502.33
注：其他费用为银行汇划费。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银基金托管人行”）
长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)基金管理人的股东上海海欣集团股份有限公司（以下简称“海欣集团”)基金管理人的股东武汉钢铁有限公司（以下简称“武钢有限”)基金管理人的股东上海彤胜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤胜基金管理人的股东投资”）上海彤骏投资管理中心（有限合伙）（以下简称“彤骏基金管理人的股东投资”)上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财基金管理人的子公司富”)
长江期货股份有限公司(以下简称“长江期货”)基金管理人的股东的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31
2022年1月1日至2022年12月31日
日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）
长江证券6890823.20100.00--
7.4.10.1.2债券交易
金额单位：人民币元
第34页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31
2022年1月1日至2022年12月31日
日关联方名称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）
长江证券2056470794.3081.05997842960.7083.44
7.4.10.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2023年1月1日至2023年12月31
2022年1月1日至2022年12月31日
日关联方名称占当期债券回购占当期债券回购成交金额成交总额的比例成交金额成交总额的比例
（%）（%）
长江证券10770993000.0097.379419382000.0099.61
7.4.10.1.4权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
长江证券6417.39100.00--上年度可比期间
2022年1月1日至2022年12月31日
关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金
佣金的比例（%）额总额的比例（%）
-----
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的管理费3889474.802469891.57
其中：应支付销售机构的客户维护
--费
应支付基金管理人的净管理费3889474.802469891.57
注：支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提，逐
第35页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×
0.30%÷当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日
当期发生的基金应支付的托管费1296491.67823297.26
注：支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×
0.10%÷当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名称2023年1月1日至2023年12月
2022年1月1日至2022年12月31日
31日
第36页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国民生银行1629612.2347798.481638054.0942499.34
注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于
中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2023年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2022年12月31日：同）。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
单位：人民币元除息日每10再投资权益份基金现金形式形式本期利润分配序号备注登记日场内场外份额分发放总额发放总合计红数额
20232023
1年9月-年9月0.34750042375.750.1550042375.90-
25日25日
合计---0.34750042375.750.1550042375.90-
7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2023年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额488194375.86元，于2024年1月2日、2024年1月3日、2024年1月4日、2024年1月5日、2024年1月8日、2024年1月9日、2024年1月16日、2024年1月22日、2024年1月26日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
第37页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内
部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽
核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国民生银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
第38页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级183818438.3945243820.28
合计183818438.3945243820.28
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级-9901366.37
合计-9901366.37
注：本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2023年12月31日2022年12月31日
AAA 1180982985.87 1027989018.45
AAA 以下 343109886.42 315081863.97
未评级498297766.73126913026.58
合计2022390639.021469983909.00
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现
第39页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告投资的风险。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制。
本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析，定期开展压力测试，评估在不同的压力情境下资产变现情况的变化。
基金管理人持续监测本基金开放期内的赎回情况，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整投资组合资产结构及比例，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。
同时，针对兑付赎回资金的流动性风险，基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2023年126个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计
月31日资产
货币资金1629612.23----1629612.23结算备付
3681734.83----3681734.83
金存出保证
54210.86----54210.86
金交易性金
479706630.80637912032.041088590414.57--2206209077.41
融资产应收清算
----2782348.682782348.68款
资产总计485072188.72637912032.041088590414.57-2782348.682214356984.01
第40页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告负债应付管理
----430352.89430352.89人报酬应付托管
----143450.98143450.98费应付清算
----3080820.373080820.37款卖出回购
金融资产488194375.86----488194375.86款
应交税费----173671.38173671.38
其他负债----197537.36197537.36
负债总计488194375.86---4025832.98492220208.84利率敏感
-3122187.14637912032.041088590414.57--1243484.301722136775.17度缺口上年度末
2022年126个月以内6个月-1年1-5年5年以上不计息合计
月31日资产
货币资金1638054.09----1638054.09结算备付
4339564.82----4339564.82
金存出保证
30211.01----30211.01
金交易性金
500252723.03315940758.82654137451.8054798162.00-1525129095.65
融资产应收清算
----3830599.853830599.85款
资产总计506260552.95315940758.82654137451.8054798162.003830599.851534967525.42负债应付管理
----261351.73261351.73人报酬应付托管
----87117.2487117.24费应付清算
----3144905.573144905.57款卖出回购
金融资产503725830.20----503725830.20款
应交税费----106751.13106751.13
其他负债----185288.50185288.50
负债总计503725830.20---3785414.17507511244.37利率敏感
2534722.75315940758.82654137451.8054798162.0045185.681027456281.05
度缺口
第41页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动上年度末（2022年12月本期末（2023年12月31日）分析31日）
市场利率上升27个基点-8705416.30-7628376.95
市场利率下降27个基点8705416.307628376.95
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于12月31日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2023年12月31日2022年12月31日
项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资
----
产－股票投资交易性金融资
----
产－基金投资交易性金融资
2206209077.41128.111525129095.65148.44
产－债券投资
第42页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告交易性金融资
产－贵金属投----资衍生金融资产
----
－权证投资
其他----
合计2206209077.41128.111525129095.65148.44
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
本基金主要投资债券等固定收益品种，无重大其他价格风险，因此未进行其他价格风险的敏感性分析。
7.4.14公允价值
7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次
2023年12月31日2022年12月31日
第一层次400235453.53149237556.71
第二层次1805973623.881375891538.94
第三层次--
合计2206209077.411525129095.65
7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第43页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资2206209077.4199.63
其中：债券2206209077.4199.63
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计5311347.060.24
8其他各项资产2836559.540.13
9合计2214356984.01100.00
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
第44页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期内未买入股票。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1601881中国银河6890823.200.67
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本（成交）总额-
卖出股票收入（成交）总额6890823.20
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券175566875.4110.19
其中：政策性金融债--
4企业债券838455248.8148.69
5企业短期融资券183818438.3910.67
6中期票据604703854.1535.11
7可转债（可交换债）403664660.6523.44
8同业存单--
9其他--
10合计2206209077.41128.11
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）
1110059浦发转债1000830107755253.106.26
2202300520平安人寿1000000103441912.576.01
3113052兴业转债80034081563416.854.74
4113056重银转债77058078829552.864.58
22三亚旅投
510228128960000061858800.003.59
MTN001
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
第45页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.2本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11投资组合报告附注
8.11.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于2023年5月8日收到中国证券监督管理委员会福建监管局《关于对兴业银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕18号），经查，兴业银行股份有限公司基金销售业务在销售产品准入集中统一管理、基金销售业务数据统计质量等方面存在不足。上述行为违反了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第二十七条第一款、第四十二条第一款的相关规定，根据《基金销售办法》第五十三条规定，中国证券监督管理委员会福建监管局决定对兴业银行股份有限公司采取责令改正的措施。
报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体重庆银行股份有限公司于2023年10月31日收到国家金融监督管理总局重庆监管局行政处罚信息公开表（渝金管罚决字〔2023〕24号），经查，重庆银行股份有限公司存在投资业务调查、审查、审批不尽职；资金投放不合规的情况，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，国家金融监督管理总局重庆监管局决定对重庆银行股份有限公司罚款150万元并对相关人员进行警告。
对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的
第46页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告情形。
8.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金54210.86
2应收清算款2782348.68
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计2836559.54
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）
1110059浦发转债107755253.106.26
2113052兴业转债81563416.854.74
3113056重银转债78829552.864.58
4127061美锦转债26575920.281.54
5113042上银转债21049938.201.22
6128129青农转债20653607.151.20
7127006敖东转债8738301.370.51
8113065齐鲁转债6522030.550.38
9110072广汇转债6373431.000.37
10113650博22转债5314703.010.31
11118005天奈转债5126523.910.30
12127017万青转债5047487.670.29
13118023广大转债5013431.280.29
14128108蓝帆转债4170021.590.24
15 132026 G三峡 EB2 3429207.12 0.20
16113652伟22转债3332701.160.19
17123056雪榕转债3307139.950.19
18110047山鹰转债3293087.670.19
19113641华友转债3117979.730.18
20127044蒙娜转债1783829.510.10
21123176精测转21609553.980.09
22110085通22转债867381.260.05
23113060浙22转债190161.450.01
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
第47页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构持有人户数户均持有的基机构投资者个人投资者
（户）金份额占总份额比占总份额比例持有份额持有份额例（%）（%）
2197456045.301632873921.23100.00-0.00
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.00
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
0
负责人持有本开放式基金本基金基金经理持有本开放式基金0
9.4发起式基金发起资金持有份额情况
本基金管理人已赎回本基金。
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2018年8月31日）基金份额总额310000000.00
本报告期期初基金份额总额1003932362.70
本报告期基金总申购份额1317525064.73
减：本报告期基金总赎回份额688583506.20
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额1632873921.23
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
第48页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人无重大人事变动。
11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。报告期应支付给德勤华永会计师事务所审计的报酬为人民币60000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为6年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例
(%)(%)
长江证券26890823.20100.006417.39100.00-
长城证券1-----
光大证券1-----
国信证券1-----
国元证券1-----
海通证券2-----
民生证券1-----
申港证券1-----
兴业证券1-----
第49页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
浙商证券1-----中国国际
金融股份2-----有限公司
中航证券1-----中银国际
1-----
证券
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况本报告期内本基金租用中航证券交易单元1个。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期占当期债券债券回权证券商名称成交金成交金额成交总成交金额购成交成交总额额的比总额的额的比
例(%)比例(%)例(%)
长江证券2056470794.3081.0510770993000.0097.37--
长城证券------
光大证券------
国信证券------
国元证券------
海通证券------
第50页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
民生证券------
申港证券------
兴业证券480925700.1118.95291054000.002.63--
浙商证券------中国国际
金融股份------有限公司
中航证券------中银国际
------证券
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
长信稳裕三个月定期开放债券型发起中国证监会电子披露网站、
12023-1-20
式证券投资基金2022年第4季度报告公司网站
上证报、中证报、证券时报、长信基金管理有限责任公司旗下全部
2证券日报、中国证监会电子2023-1-20
基金2022年第四季度报告提示性公告
披露网站、公司网站长信基金管理有限责任公司关于长信
中证报、中国证监会电子披
3稳裕三个月定期开放债券型发起式证2023-2-22
露网站、公司网站
券投资基金开放申购、赎回业务的公告长信基金管理有限责任公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分开
上证报、中国证监会电子披
4放式基金代销机构并开通转换、定期定2023-3-13
露网站、公司网站
额投资业务及参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
长信稳裕三个月定期开放债券型发起中国证监会电子披露网站、
52023-3-31
式证券投资基金2022年年度报告公司网站
上证报、中证报、证券时报、长信基金管理有限责任公司旗下全部
6证券日报、中国证监会电子2023-3-31
基金2022年年度报告提示性公告
披露网站、公司网站长信基金管理有限责任公司关于增加博时财富基金销售有限公司为旗下部
上证报、中国证监会电子披
7分开放式基金代销机构并开通转换、定2023-4-20
露网站、公司网站期定额投资业务及参加申购（含定投申购）、转换费率优惠活动的公告
长信稳裕三个月定期开放债券型发起中国证监会电子披露网站、
82023-4-21
式证券投资基金2023年第1季度报告公司网站
上证报、中证报、证券时报、长信基金管理有限责任公司旗下全部
9证券日报、中国证监会电子2023-4-21
基金2023年第一季度报告提示性公告
披露网站、公司网站长信基金管理有限责任公司关于长信
中证报、中国证监会电子披
10稳裕三个月定期开放债券型发起式证2023-5-23
露网站、公司网站
券投资基金开放申购、赎回业务的公告
第51页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告长信基金管理有限责任公司关于增加五矿证券有限公司为旗下部分开放式
上证报、中国证监会电子披
11基金代销机构并开通转换、定期定额投2023-5-25
露网站、公司网站
资业务及参加申购（含定投申购）、转换费率优惠活动的公告
长信稳裕三个月定期开放债券型发起中国证监会电子披露网站、
122023-7-21
式证券投资基金2023年第2季度报告公司网站
上证报、中证报、证券时报、长信基金管理有限责任公司旗下全部
13证券日报、中国证监会电子2023-7-21
基金2023年第二季度报告提示性公告
披露网站、公司网站长信基金管理有限责任公司关于增加国元证券股份有限公司为旗下部分开
上证报、中国证监会电子披
14放式基金代销机构并开通转换、定期定2023-8-11
露网站、公司网站
额投资业务及参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公告长信基金管理有限责任公司关于增加西南证券股份有限公司为旗下部分开
上证报、中国证监会电子披
15放式基金代销机构并开通转换、定期定2023-8-14
露网站、公司网站
额投资业务及参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公告长信基金管理有限责任公司关于长信
中证报、中国证监会电子披
16稳裕三个月定期开放债券型发起式证2023-8-24
露网站、公司网站
券投资基金开放申购、赎回业务的公告长信基金管理有限责任公司关于增加江海证券有限公司为旗下部分开放式
上证报、中国证监会电子披
17基金代销机构并开通转换、定期定额投2023-8-29
露网站、公司网站
资业务及参加申购（含定投申购）费率优惠活动的公告
长信稳裕三个月定期开放债券型发起中国证监会电子披露网站、
182023-8-31
式证券投资基金2023年中期报告公司网站
上证报、中证报、证券时报、长信基金管理有限责任公司旗下全部
19证券日报、中国证监会电子2023-8-31
基金2023年中期报告提示性公告
披露网站、公司网站长信基金管理有限责任公司关于长信
中证报、中国证监会电子披
20稳裕三个月定期开放债券型发起式证2023-9-22
露网站、公司网站券投资基金的分红公告长信稳裕三个月定期开放债券型发起
式证券投资基金更新的招募说明书中国证监会电子披露网站、
212023-9-28
（2023年第【1】号）及基金产品资料公司网站概要（更新）
长信稳裕三个月定期开放债券型发起中国证监会电子披露网站、
222023-10-25
式证券投资基金2023年第3季度报告公司网站
长信基金管理有限责任公司旗下全部上证报、中证报、证券时报、
232023-10-25
基金2023年第三季度报告提示性公告证券日报、中国证监会电子
第52页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
披露网站、公司网站长信基金管理有限责任公司关于长信
中证报、中国证监会电子披
24稳裕三个月定期开放债券型发起式证2023-11-29
露网站、公司网站
券投资基金开放申购、赎回业务的公告
§12影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比
超过20%的时份额份额份额
（%）间区间
2023年1月1
75925856876240
1日至2023年80.0071634498.154.39
10.5712.42月28日
2023年8月29
463134463134494.2
机构2日至2023年0.000.0028.36
494.266
12月31日
2023年1月1
24467358534311098104606
3日至2023年0.0067.25
35.85070.94.79
12月31日
产品特有风险
1、基金净值大幅波动的风险
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。
2、赎回申请延期办理的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§13备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
第53页共54页长信稳裕三个月定开债券发起式2023年年度报告
4、《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
13.2存放地点
基金管理人的办公场所。
13.3查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2024年3月29日
