易方达科融混合型证券投资基金2021年第4季度报告易方达科融混合型证券投资基金

2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称易方达科融混合基金主代码006533交易代码006533基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年3月26日

报告期末基金份额总额630887935.64份

投资目标本基金在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金将在地区配置、行业配置的基础上，重点投资于满足基金管理人分析标准的公司。债券投资方面，

第2页共12页易方达科融混合型证券投资基金2021年第4季度报告本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准60%×中证500指数收益率+20%×中证港股通综合

指数收益率＋20%×中债总指数收益率

风险收益特征本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期主要财务指标

(2021年10月1日-2021年12月31日)

1.本期已实现收益77621786.20

2.本期利润119313918.60

3.加权平均基金份额本期利润0.2630

4.期末基金资产净值2081882775.36

5.期末基金份额净值3.2999

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注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值

变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准

阶段长率标收益率*-**-*

长率*收益率

准差*标准差

*

*过去三个

9.48%1.29%0.99%0.55%8.49%0.74%

月过去六个

33.21%1.78%1.43%0.72%31.78%1.06%

月

过去一年58.03%1.82%6.85%0.76%51.18%1.06%

过去三年------

过去五年------自基金合

同生效起229.99%1.58%19.01%0.97%210.98%0.61%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较易方达科融混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2019年3月26日至2021年12月31日）

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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为229.99%，同期业绩比较基准收益率为19.01%。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券姓金经理期限职务从业说明名任职离任年限日期日期

硕士研究生，具有基金从业资格。曾任广发基金管理有本基金的基金经理、易方

刘限公司研究部研究员，国泰达科讯混合型证券投资2020-

健-7年基金管理有限公司研究部

基金的基金经理、投资一06-06

维研究员，易方达基金管理有部总经理助理

限公司行业研究员、基金经理助理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次，其中

9次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不

同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2021年四季度上证指数上涨2.01%，创业板指数上涨2.40%，中证500指数

上涨3.60%，四季度市场总体表现平稳，但不同行业走势分化较大。细分领域方面，国防军工板块在需求景气以及国企改革的驱动下走势较强，以传媒为代表的科技板块表现较好。市场高低切换趋势明显，前期涨幅较大的新能源板块出现波动和分化，前三季度表现强势的钢铁、煤炭、石化等周期板块回调幅度较大，消费医药总体表现平稳。

本基金四季度采取了较为积极的投资策略，在组合仓位和行业配置层面都作出了积极的调整。由于新能源车和光伏板块前期涨幅较大，我们判断其短期投资

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风险收益比不高，适当降低了相关个股的配置比例，在板块主流品种下跌时一定程度上控制了组合的回撤幅度；此外，我们适当增配了部分市场预期不高但有一定向上弹性的电力和券商以及港股资产，获取了一定超额收益。希望通过自身的勤勉尽责以及投研体系的持续完善，为投资人贡献持续优异的回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为3.2999元，本报告期份额净值增长率为

9.48%，同期业绩比较基准收益率为0.99%。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资1749853165.2380.90

其中：股票1749853165.2380.90

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售

--金融资产

6银行存款和结算备付金合计394017047.4018.22

7其他资产19015027.480.88

8合计2162885240.11100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为60862372.93元，占净值比例2.92%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

73672523.363.54

B 采矿业

C 制造业 1368998364.15 65.76

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 9943192.00 0.48业

E 建筑业 31327175.99 1.50

F 批发和零售业 39754.52 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 4608.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 112468.19 0.01

J 金融业 167259741.44 8.03

K 房地产业 25661680.00 1.23

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 11928896.39 0.57

N 水利、环境和公共设施管理业 15811.84 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18161.78 0.00

R 文化、体育和娱乐业 8414.64 0.00

S 综合 - -

合计1688990792.3081.13

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

能源--

材料12519876.100.60

工业16853286.910.81

非必需消费品--

必需消费品--

保健--

金融--

信息技术--

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电信服务--

公用事业31489209.921.51

房地产--

合计60862372.932.92

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细占基金资产

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）净值比例

（％）

1600438通威股份2841721127763776.166.14

2002013中航机电426747777582731.863.73

3002466天齐锂业72434877505236.003.72

4300476胜宏科技255012877141372.003.71

5000792盐湖股份211290074775531.003.59

6601012隆基股份86740074769880.003.59

7600711盛屯矿业686603273672523.363.54

8002180纳思达138902566339834.003.19

9002497雅化集团208970059890802.002.88

10603678火炬电子78488459376474.602.85

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

第9页共12页易方达科融混合型证券投资基金2021年第4季度报告本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，青海盐湖工业股份有限公司在

报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。胜宏科技(惠州)股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到惠州市生态环境局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金560911.14

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息81422.06

5应收申购款18372694.28

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计19015027.48

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额397214364.65

报告期期间基金总申购份额290756414.89

减：报告期期间基金总赎回份额57082843.90报告期期间基金拆分变动份额（份额减少-以“-”填列）

报告期期末基金份额总额630887935.64

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达科融混合型证券投资基金注册的文件；

2.《易方达科融混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易方达科融混合型证券投资基金托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

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二〇二二年一月二十一日