华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023年10月25日

1华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称华泰保兴吉年利基金主代码006642基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2018年12月25日

报告期末基金份额总额541760735.94份

通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置，灵活投资目标运用多种投资策略，把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金主要投资策略包括：

（一）封闭期投资策略

本基金遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风

险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大投资策略类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

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业绩比较基准沪深300指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30%

本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高风险收益特征于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人华泰保兴基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期（2023年07月01日-2023年09月30日）

1.本期已实现收益-17469899.45

2.本期利润-39100445.54

3.加权平均基金份额本期利润-0.0722

4.期末基金资产净值455049644.42

5.期末基金份额净值0.8399

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费

用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*-**-*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月-7.92%1.08%-2.75%0.63%-5.17%0.45%

过去六个月-8.80%1.00%-5.96%0.60%-2.84%0.40%

过去一年-14.65%1.01%-1.74%0.68%-12.91%0.33%

过去三年-18.37%1.46%-12.16%0.79%-6.21%0.67%

自基金合同生效起至今82.29%1.51%18.48%0.85%63.81%0.66%

注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*70%+中债总指数（全价）收益率*30%。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

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§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限上海交通大学硕士。历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究

员、投资经理、高级投资经理。

在华泰资产管理有限公司任职期

基金经理、公司总经间，曾管理华泰人寿保险股份有理助理、权益投资总2018年12尚烁徽-13年限公司投连险产品、保险机构相

监、基金中基金（FOF） 月 25日

对收益型委托账户、绝对收益型投资部总经理

委托账户、组合类保险资产管理产品和企业年金计划等。2016年

8月加入华泰保兴基金管理有限公司。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未履行基金合同或其

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他损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度观察到宏观中部分领域有暂停下滑的趋势。三季度我们减持了部分业绩不达预期的个股。从行业层面看，考虑到煤价有企稳的迹象我们减持了部分火电的持仓；观察到三季度整体需求偏弱，库存仍然在堆积，担心国庆中秋后，尤其是2024年春节档白酒需求较差可能存在的行业整体景气下台阶，我们也减持了白酒的持仓；增加了部分创新药的持仓，因为在新的反腐下，我们认为行业中真正在做创新药的公司将因此受益；科技的持仓方面，我们做了部分调整，根据对科技周期的观察，我们认为部分供给收缩需

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求上升的子行业有望受益并进行了加仓，继续看好高科技领域自主可控相关的行业和个股并保持了持仓。

先进制造行业中，我们加仓了部分有技术突破和产品进口替代的子行业，主要跟机器人与部分零部件相关。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末基金份额净值为0.8399元，本报告期内基金份额净值增长率为-7.92%，同期业绩比较基准收益率为-2.75%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资419895339.6190.95

其中：股票419895339.6190.95

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计36258317.767.85

8其他资产5543207.771.20

9合计461696865.14100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 332465997.85 73.06

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15149787.77 3.33

E 建筑业 10403.39 0.00

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F 批发和零售业 66238.21 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 21433429.98 4.71

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11023083.15 2.42

J 金融业 30957655.52 6.80

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 8126931.00 1.79

M 科学研究和技术服务业 625702.82 0.14

N 水利、环境和公共设施管理业 14924.46 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 21185.46 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计419895339.6192.27

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1688012中微公司16422924724675.955.43

2002472双环传动85350024307680.005.34

3002415海康威视66910022615580.004.97

4688072拓荆科技9194821902933.084.81

5002468申通快递203706421389172.004.70

6301308江波龙20590018036840.003.96

7300580贝斯特71670016992957.003.73

8600919江苏银行233020016730836.003.68

9688376美埃科技45756915804433.263.47

10600011华能国际192074015116223.803.32

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内

受到公开谴责、处罚说明

根据公开市场信息显示，本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内被采取行政监管措施、受到行政处罚，详见《中国证券监督管理委员会江苏监管局关于对江苏银行股份有限公司采取责令改正措施的决定（〔2022〕114号）》、中国人民银行行政处罚公示（银罚决字〔2023〕1号）以及《国家金融监督管理总局江苏监管局行政处罚信息公开表（苏金罚决字〔2023〕2号）》。

本基金投资上述证券的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。

5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金245693.44

2应收证券清算款5297514.33

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款-

6其他应收款-

7其他-

8合计5543207.77

8华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额541760745.57

报告期期间基金总申购份额-

减：报告期期间基金总赎回份额9.63

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-

报告期期末基金份额总额541760735.94

注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况本基金发起份额承诺的持有期限已于2021年12月25日届满3年。

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

9华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额比例份额

类别序号达到或者超过20%期初份额申购份额赎回份额持有份额占比的时间区间

机构120230701-20230930458571731.27--458571731.2784.64%产品特有风险

本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。

注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。

9.2影响投资者决策的其他重要信息无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准本基金募集的文件

2、《华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》

4、《华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告

7、中国证监会要求的其他文件

10.2存放地点

基金管理人办公场所及基金托管人住所

10.3查阅方式

1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅

2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅

3、拨打基金管理人客服热线电话400-632-9090（免长途话费）查询

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