天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月22日天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况基金简称天弘弘丰增强回报基金主代码006898基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年03月20日
报告期末基金份额总额2465502875.08份
本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种投资目标的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
主要投资策略有：资产配置策略、固定收益类资产投资策略
投资策略、股票投资策略、衍生产品投资策略。
中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益业绩比较基准
率×20%
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币风险收益特征
市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘弘丰增强回报A 天弘弘丰增强回报C下属分级基金的交易代码006898006899
报告期末下属分级基金的份额总1353066046.79份1112436828.29份
第2页天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年10月01日-2023年12月31日)主要财务指标
天弘弘丰增强回报A 天弘弘丰增强回报C
1.本期已实现收益-10093315.04-11271416.39
2.本期利润-48487265.25-41493465.28
3.加权平均基金份额本期利润-0.0339-0.0352
4.期末基金资产净值1527226464.121231973904.53
5.期末基金份额净值1.12871.1075注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘弘丰增强回报A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-2.86%0.77%-0.76%0.16%-2.10%0.61%
过去六个月-2.97%0.70%-1.52%0.17%-1.45%0.53%
过去一年-0.82%0.71%-0.64%0.17%-0.18%0.54%
过去三年11.44%0.90%-3.85%0.22%15.29%0.68%自基金合同
生效日起至12.87%0.73%3.63%0.23%9.24%0.50%今
天弘弘丰增强回报C净值表现
阶段净值增长净值增长业绩比较业绩比较*-**-*
第3页天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告
率*率标准差基准收益基准收益
*率*率标准差
*
过去三个月-2.95%0.77%-0.76%0.16%-2.19%0.61%
过去六个月-3.16%0.70%-1.52%0.17%-1.64%0.53%
过去一年-1.20%0.71%-0.64%0.17%-0.56%0.54%
过去三年10.13%0.90%-3.85%0.22%13.98%0.68%自基金合同
生效日起至10.75%0.73%3.63%0.23%7.12%0.50%今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
第4页天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告
注：1、本基金合同于2019年03月20日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期男，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公
2020司债券研究员、中国人寿养
杜广本基金基金经理年07-9年老保险股份有限公司债券月研究员。2017年7月加盟本公司，历任投资经理助理等。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
第5页天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
纵向来看，以沪深300为代表的蓝筹股的估值已经接近美国70年代大通胀以及日本股市在2010年经历了20年下跌之后的估值，当前已经计入了太多宏大叙事的利空。横向比较A股优秀公司，与国际市场上同类型龙头公司的估值差异，市场给予A股优秀公司的估值都有巨大的折扣。
人类的大脑在进化的过程中，会有非常多的心理偏差，比如线性外推、损失厌恶、从众、易被恐惧支配等。这些偏差在人类进化的过程中，是有利于个体和种群的生存的。
但在投资的行业里面，这些心理偏差以及几个偏差形成的合奏效应则会造成极大的定价偏差。而当前，我认为这就是在A股正在发生的事情。
投资从来都不容易，聪明人太多，量化的镰刀也悬在头上，我们每个主动管理的二级市场从业人员凭什么会有更好的收益？也许部分的alpha就是要在此刻获取，需要我们付出一些情绪价值，敢于站在市场的对立面，通过逆向思考和操作去实现。
当前时刻，无论对转债还是股票，都需要保持非常乐观和积极的态度，各个组合的弹性均在历史最高附近。
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4.5报告期内基金的业绩表现
截至2023年12月31日，天弘弘丰增强回报A基金份额净值为1.1287元，天弘弘丰增强回报C基金份额净值为1.1075元。报告期内份额净值增长率天弘弘丰增强回报A为-2.86%，同期业绩比较基准增长率为-0.76%；天弘弘丰增强回报C为-2.95%，同期业绩比较基准增长率为-0.76%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资552017561.0615.74
其中：股票552017561.0615.74
2基金投资--
3固定收益投资2878433541.9282.10
其中：债券2878433541.9282.10
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入
--返售金融资产银行存款和结算备付金合
766827746.231.91
计
8其他资产8730140.700.25
9合计3506008989.91100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 332097049.42 12.04
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电力、热力、燃气及水
D 23768388.00 0.86生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9277896.00 0.34
交通运输、仓储和邮政
G 8863455.75 0.32业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I - -技术服务业
J 金融业 164929621.89 5.98
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N - -管理业
居民服务、修理和其他
O - -服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 13081150.00 0.47
S 综合 - -
合计552017561.0620.01
注：本报告期末，因证券市场波动导致本基金投资于权益类资产被动超过基金资产的20%，已在法定时限内调整完毕。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序占基金资产净
股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
号值比例（％）
1600919江苏银行1201233180362494.392.91
2002142宁波银行320325064417357.502.33
3603313梦百合609234063969570.002.32
4002100天康生物581080050960716.001.85
5603612索通发展240750037051425.001.34
6601233桐昆股份208830031595979.001.15
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7601677明泰铝业267764930364539.661.10
8002884凌霄泵业142731424778171.040.90
9002271东方雨虹118890022826880.000.83
10300435中泰股份156540022510452.000.82
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例（％）
1国家债券138234534.295.01
2央行票据--
3金融债券24428012.800.89
其中：政策性金融债24428012.800.89
4企业债券10338803.840.37
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）2705432190.9998.05
8同业存单--
9其他--
10合计2878433541.92104.32
注:可转债项下包含可交换债85936807.12元。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
号值比例（％）
1113060浙22转债1675040209557921.387.59
2127049希望转21745112182233679.196.60
3123107温氏转债821710104011488.993.77
4 132018 G三峡EB1 556000 85936807.12 3.11
5127063贵轮转债53620875717050.242.74
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券发行主体中，【江苏银行股份有限公司】于2023年02月
06日收到中国人民银行出具公开处罚的通报，于2023年08月10日收到国家金融监督管理
总局江苏监管局出具公开批评、公开处罚的通报；【宁波银行股份有限公司】分别于2023年01月09日、2023年11月27日收到国家金融监督管理总局宁波监管局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金379937.95
2应收证券清算款8258026.25
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款92176.50
6其他应收款-
7其他-
8合计8730140.70
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例(%)号
1113060浙22转债209557921.387.59
2127049希望转2182233679.196.60
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3123107温氏转债104011488.993.77
4 132018 G三峡EB1 85936807.12 3.11
5127063贵轮转债75717050.242.74
6113050南银转债73419848.662.66
7127032苏行转债50751795.041.84
8110068龙净转债41593218.911.51
9110075南航转债39879448.781.45
10113647禾丰转债34555291.811.25
11128081海亮转债34095726.281.24
12111010立昂转债33487187.951.21
13110079杭银转债31655561.551.15
14128128齐翔转228109376.631.02
15113043财通转债27869554.801.01
16127039北港转债27217305.720.99
17123188水羊转债26969398.310.98
18128119龙大转债26550182.530.96
19123169正海转债25355198.880.92
20127075百川转225224245.710.91
21127035濮耐转债23718467.830.86
22118021新致转债23630115.120.86
23123167商络转债23115609.420.84
24127070大中转债21753122.630.79
25128083新北转债21314928.500.77
26127020中金转债20823537.670.75
27123059银信转债20730420.630.75
28128141旺能转债17896067.410.65
29127060湘佳转债17722879.490.64
30111011冠盛转债17277804.760.63
31123194百洋转债17127860.200.62
32111007永和转债16999757.610.62
33123158宙邦转债16864303.330.61
34123184天阳转债16777067.000.61
35118003华兴转债16588344.260.60
第11页天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告
36123163金沃转债16428111.870.60
37113667春23转债16138501.740.58
38127053豪美转债15985142.050.58
39113044大秦转债15812874.690.57
40123176精测转215660829.770.57
41110073国投转债15330322.190.56
42113657再22转债15311653.070.55
43118035国力转债15019258.140.54
44113653永22转债15009851.950.54
45123092天壕转债14941645.670.54
46113631皖天转债14934328.570.54
47113640苏利转债14876228.480.54
48110090爱迪转债14197454.590.51
49127050麒麟转债13878845.810.50
50118028会通转债13843021.210.50
51127033中装转213319476.040.48
52127078优彩转债13218292.020.48
53118029富淼转债13061078.340.47
54113664大元转债12973190.700.47
55128087孚日转债12936604.340.47
56123130设研转债12850675.820.47
57110072广汇转债12786957.940.46
58118016京源转债12630422.740.46
59110067华安转债12508898.630.45
60113027华钰转债12360103.840.45
61127054双箭转债12302155.010.45
62110048福能转债12280987.640.45
63113055成银转债12212352.110.44
64128133奇正转债12195000.820.44
65123190道氏转0212173433.620.44
66123143胜蓝转债11864543.540.43
67113598法兰转债11721267.120.42
68123152润禾转债11375736.770.41
第12页天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告
69113615金诚转债11350520.040.41
70123197光力转债11298492.000.41
71111005富春转债10677699.900.39
72123035利德转债10469861.260.38
73123193海能转债10335484.720.37
74110091合力转债10130817.290.37
75128106华统转债9670966.430.35
76110084贵燃转债9608834.310.35
77113066平煤转债9581330.160.35
78113534鼎胜转债9568934.090.35
79113628晨丰转债9454410.260.34
80123157科蓝转债9297444.980.34
81123182广联转债9283116.770.34
82127018本钢转债9049778.420.33
83123129锦鸡转债8743954.770.32
84110083苏租转债8727424.110.32
85123022长信转债8672136.370.31
86123156博汇转债8671314.550.31
87113639华正转债8573081.770.31
88128130景兴转债8445343.700.31
89113662豪能转债8433795.170.31
90113601塞力转债8335323.880.30
91123168惠云转债8310573.020.30
92113624正川转债7851556.740.28
93123085万顺转27665088.510.28
94113594淳中转债7491815.220.27
95113648巨星转债7465416.960.27
96127043川恒转债7327873.970.27
97113524奇精转债7270236.440.26
98123087明电转债7228991.340.26
99123160泰福转债7019501.090.25
100111012福新转债6763444.800.25
101123120隆华转债6680277.060.24
第13页天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告
102127087星帅转26568800.640.24
103111002特纸转债6487983.050.24
104113545金能转债6425095.110.23
105127034绿茵转债6419350.680.23
106113600新星转债6401074.040.23
107123091长海转债6118226.240.22
108123135泰林转债6066042.250.22
109127084柳工转26000136.990.22
110110077洪城转债5988502.130.22
111128118瀛通转债5787149.830.21
112123010博世转债5615050.040.20
113127069小熊转债5607284.070.20
114123174精锻转债5546897.590.20
115127027能化转债5519382.530.20
116113660寿22转债5471822.900.20
117113593沪工转债5419844.180.20
118113588润达转债5008228.770.18
119118023广大转债4958883.560.18
120128042凯中转债4867089.490.18
121123170南电转债4812132.600.17
122123162东杰转债4585648.220.17
123128044岭南转债4564547.950.17
124128049华源转债4431308.140.16
125113530大丰转债4431226.320.16
126113636甬金转债4288104.570.16
127123142申昊转债4123875.890.15
128113039嘉泽转债4078670.710.15
129123198金埔转债3977451.400.14
130113606荣泰转债3891099.420.14
131123146中环转23889133.890.14
132113064东材转债3835212.330.14
133123171共同转债3809015.510.14
134127061美锦转债3740508.660.14
第14页天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告
135123063大禹转债3628262.070.13
136118024冠宇转债3627468.490.13
137123166蒙泰转债3567623.340.13
138127038国微转债3563722.430.13
139128109楚江转债3531110.960.13
140123099普利转债3421591.210.12
141123124晶瑞转23288029.590.12
142127028英特转债3268824.600.12
143113610灵康转债3259521.180.12
144113566翔港转债3198224.280.12
145128121宏川转债3152481.210.11
146127071天箭转债3137833.060.11
147123153英力转债3127440.330.11
148113663新化转债3121931.510.11
149128066亚泰转债3103730.150.11
150127012招路转债3068353.260.11
151113629泉峰转债2884153.730.10
152123078飞凯转债2823632.200.10
153113618美诺转债2686826.500.10
154127077华宏转债2683389.140.10
155123076强力转债2629872.200.10
156118006阿拉转债2523286.040.09
157118012微芯转债2411734.250.09
158118013道通转债2362221.550.09
159118018瑞科转债2300908.120.08
160128105长集转债2247163.970.08
161110062烽火转债2234967.120.08
162123113仙乐转债2162065.750.08
163127045牧原转债2120990.890.08
164113651松霖转债2104462.020.08
165123089九洲转22099460.180.08
166110087天业转债2047166.580.07
167123131奥飞转债2023628.150.07
第15页天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告
168123150九强转债1965041.100.07
169113609永安转债1898832.550.07
170127074麦米转21841833.660.07
171113637华翔转债1604536.750.06
172113602景20转债1531840.850.06
173123050聚飞转债1514935.070.05
174113563柳药转债1375804.110.05
175127047帝欧转债1331838.750.05
176123141宏丰转债1282780.000.05
177113669景23转债838179.920.03
178123187超达转债830738.150.03
179113589天创转债749012.790.03
180123133佩蒂转债719348.560.03
181113656嘉诚转债590884.790.02
182128125华阳转债448857.100.02
183123178花园转债1022.020.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
天弘弘丰增强回报A 天弘弘丰增强回报C
报告期期初基金份额总额1435300829.861296389837.19
报告期期间基金总申购份额365066500.25304418819.39
减：报告期期间基金总赎回份额447301283.32488371828.29报告期期间基金拆分变动份额
--（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额1353066046.791112436828.29
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
第16页天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，高阳先生担任公司总经理，韩歆毅先生不再代任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金合同
3、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金托管协议
4、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
9.2存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn天弘基金管理有限公司
第17页天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告
二〇二四年一月二十二日
