华夏常阳三年定期开放混合型
证券投资基金
2023年第2季度报告
2023年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。
1华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告
§2基金产品概况基金简称华夏常阳三年定开混合基金主代码007207交易代码007207基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年9月20日
报告期末基金份额总额837815261.77份
在控制风险的前提下,力争控制本基金的回撤水平,实现投资目标基金资产的长期稳健增值。
封闭期投资策略:主要包括资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、
股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策投资策略略等。
开放期投资策略:开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种。
中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率业绩比较基准
×10%+中债综合指数收益率×40%。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于风险收益特征
股票基金,高于债券基金、货币市场基金。
基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元报告期主要财务指标
(2023年4月1日-2023年6月30日)
2华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告
1.本期已实现收益26103714.61
2.本期利润-29092901.29
3.加权平均基金份额本期利润-0.0347
4.期末基金资产净值710385331.30
5.期末基金份额净值0.8479
注:*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月-3.93%0.87%-2.44%0.49%-1.49%0.38%
过去六个月1.59%0.90%0.52%0.50%1.07%0.40%
过去一年-12.28%0.94%-6.24%0.59%-6.04%0.35%
过去三年-11.50%1.27%-2.48%0.68%-9.02%0.59%自基金合同
4.85%1.26%1.58%0.70%3.27%0.56%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年9月20日至2023年6月30日)
3华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限姓名职务证券从业年限说明任职日期离任日期硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司。历任研本基金究员、基金经理
的基金助理、华夏优势
孙轶佳经理、投2021-11-02-15年增长混合型证委会成券投资基金基员金经理(2015年11月19日至
2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至
4华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2020年6月12日期间)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金
经理(2021年
11月2日至
2023年3月16日期间)等。
注:*上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的,其“任职日期”为基金合同生效日。
*证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量(只)资产净值(元)任职时间
公募基金57739110381.532018-11-07私募资产管理计
118559332.242022-09-07
孙轶佳划
其他组合---
合计67757669713.77-
注:报告期内,孙轶佳于2023年4月6日离任其原管理的2只公募基金。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
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报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有61次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2023年第二季度,国内经济复苏低于市场预期,市场出现一定幅度的调整。同时,由
于货币依然较为宽松,市场出现一定幅度的分化,经济复苏相关板块出现一定幅度调整,但人工智能引领了二季度市场的行情。2023年第二季度,上证指数下跌2.16%,创业板指数下跌7.89%。
本基金整体依然按照成长投资框架进行配置,组合希望基于长周期的维度,在全市场范围内寻找远期具有配置价值的成长类资产。我们重点配置以下几个方向:(1)能源行业以及围绕能源行业进行服务的相关产业;(2)医药行业的修复机会;(3)科技创新周期带动的机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2023年6月30日,本基金份额净值为0.8479元,本报告期份额净值增长率为-3.93%,同期业绩比较基准增长率为-2.44%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资486082164.4168.22
其中:股票486082164.4168.22
2基金投资--
3固定收益投资135277962.9718.99
其中:债券135277962.9718.99
资产支持证券--
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4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金
--融资产
7银行存款和结算备付金合计80561900.6111.31
8其他资产10609149.551.49
9合计712531177.54100.00
注:本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为82081373.67元,占基金资产净值比例为11.55%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值
代码行业类别公允价值(元)比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 23651963.23 3.33
C 制造业 309070150.55 43.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35447.47 0.00
E 建筑业 11257977.64 1.58
F 批发和零售业 2092870.15 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 23212128.79 3.27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21451075.48 3.02
J 金融业 10283470.00 1.45
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 22566.57 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
7华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告
Q 卫生和社会工作 23782.86 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2899358.00 0.41
合计404000790.7456.87
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
占基金资产净值比例
行业类别公允价值(人民币)
(%)
材料51820623.487.29
保健13730523.531.93
通讯服务8684024.741.22
信息技术7456291.971.05
非必需消费品389909.950.05
必需消费品--
房地产--
工业--
公用事业--
金融--
能源--
合计82081373.6711.55
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
占基金资产净
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
值比例(%)
1603105芯能科技212250035849025.005.05
2000807云铝股份241974930803404.774.34
301258中国有色矿业745900025445080.633.58
4603816顾家家居57813622055888.403.10
5002532天山铝业340609220402491.082.87
6000729燕京啤酒130910916324589.232.30
7601872招商轮船263230115241022.792.15
8601168西部矿业131107313779377.231.94
9300181佐力药业110180013452978.001.89
10002130沃尔核材160440013027728.001.83
注:所用证券代码采用当地市场代码。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例(%)
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1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券27258667.893.84
6中期票据9995875.411.41
7可转债(可交换债)--
8同业存单98023419.6713.80
9其他--
10合计135277962.9719.04
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
值比例(%)
23中信银行
1112308110100000098023419.6713.80
CD110
23招商局
201230021420000020201499.182.84
SCP001
23汇金
31023815461000009995875.411.41
MTN004
23中化股
4012380556700007057168.710.99
SCP005
5-----
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金100887.46
2应收证券清算款8990586.88
3应收股利1517675.21
4应收利息-
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计10609149.55
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额837815261.77
报告期期间基金总申购份额-
减:报告期期间基金总赎回份额-
报告期期间基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额837815261.77
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额10015279.31
报告期期间买入/申购总份额-
报告期期间卖出/赎回总份额-
报告期期末管理人持有的本基金份额10015279.31
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)1.20
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内披露的主要事项
2023年4月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2023年4月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2023年4月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
11华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2023年4月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2023年5月13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2023年5月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2023年5月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。
2、其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只
沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管
理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF
基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联
互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投
资管理人、公募 REITs 管理人,国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》;
3、《华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
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