华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金2023年年度报告

华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024年3月30日华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年03月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................8

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................16

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................16

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................17

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................18

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................18

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................19

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................19

§5托管人报告..............................................19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............20

§6审计报告...............................................20

6.1审计报告基本信息..........................................20

6.2审计报告的基本内容.........................................20

§7年度财务报表.............................................22

7.1资产负债表.............................................22

7.2利润表...............................................23

7.3净资产变动表............................................24

7.4报表附注..............................................26

§8投资组合报告.............................................59

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8.1期末基金资产组合情况........................................59

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................59

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................60

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................62

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................66

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............66

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........66

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........66

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............66

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................66

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................66

8.12投资组合报告附注.........................................66

§9基金份额持有人信息..........................................67

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................67

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................67

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................68

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况....................................................68

§10开放式基金份额变动.........................................68

§11重大事件揭示............................................69

11.1基金份额持有人大会决议......................................69

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................69

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................69

11.4基金投资策略的改变........................................69

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................69

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................69

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................70

11.8其他重大事件...........................................75

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................76

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................76

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................77

§13备查文件目录............................................77

13.1备查文件目录...........................................77

13.2存放地点.............................................77

13.3查阅方式.............................................77

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金基金简称华泰柏瑞基本面智选基金主代码007306基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年6月5日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

报告期末基金份93318374.09份额总额基金合同存续期不定期下属分级基金的基

华泰柏瑞基本面智选 A 华泰柏瑞基本面智选 C金简称下属分级基金的交

007306007307

易代码报告期末下属分级

68583924.85份24734449.24份

基金的份额总额

2.2基金产品说明

投资目标本基金通过基本面指标精选质地优良的公司，在严控组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。

投资策略1、大类资产配置本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影

响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。

2、股票投资策略本基金选用长期有效且稳定的基本面选股指标对

个股进行筛选，再进一步研究分析加以精选，以选择质地优良、盈利能力突出、增长稳定持续的个股构建投资组合，并合理控制组合的风险暴露，在控制风险的同时最大程度获得收益。

3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性

的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策

与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有

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利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。

5、资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上，

本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

6、股指期货投资策略在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨

慎原则运用股指期货对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。

本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。7、融资业务的投资策略本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。

同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。

业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国银行股份有限公司姓名刘万方许俊信息披露

联系电话021-38601777010-66596688负责人

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话400-888-000195566

传真021-38601799010-66594942注册地址上海市浦东新区民生路1199弄证北京市西城区复兴门内大街1号大五道口广场1号17层办公地址上海市浦东新区民生路1199弄证北京市西城区复兴门内大街1号大五道口广场1号17层邮政编码200135100818法定代表人贾波葛海蛟

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称证券时报

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登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 h ttp://www.huatai-pb.com上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼基金年度报告备置地点

17层及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场会计师事务所（特殊普通合伙）2座普华永道中心11楼上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道注册登记机构华泰柏瑞基金管理有限公司口广场1号17层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.2023年2022年2021年

1期

间数华泰柏瑞基本华泰柏瑞基本华泰柏瑞基本华泰柏瑞基本华泰柏瑞基本华泰柏瑞基本

据和面智选 A 面智选 C 面智选 A 面智选 C 面智选 A 面智选 C指标本期

已实-123752313.-53753679.-65838209.-41774371.23899473.413768838.9现收9188620820益

本期-126683378.-66302170.-55302699.-60858168.18675001.2

8611520.86

利润955446735加权平均基金

-1.0496-1.1209-0.4506-0.81450.35980.3068份额本期利润本期加权平均

-50.63%-50.70%-16.52%-30.24%12.55%10.53%净值利润率本期基金份额

-37.88%-38.04%-16.33%-16.55%25.37%25.06%净值增长率

3.1.2023年末2022年末2021年末

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2期

末数据和指标期末

可供158051257.146067280.125782175.87517081.8

478946.62-311400.71

分配8387021利润期末可供分配

0.0070-0.01261.01260.98381.52211.4939

基金份额利润期末

基金108142883.338396363.9396189811.371970913.250729915.175874056.资产3621425822净值期末基金

1.57681.55232.53842.50533.03403.0021

份额净值

3.1.

3累

计期2023年末2022年末2021年末末指标基金份额累计

57.68%55.23%153.84%150.53%203.40%200.21%

净值增长率

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞基本面智选 A

第8页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月-9.15%1.52%-4.84%0.63%-4.31%0.89%

过去六个月-18.87%1.46%-7.96%0.66%-10.91%0.80%

过去一年-37.88%1.40%-7.41%0.65%-30.47%0.75%

过去三年-34.85%2.01%-22.35%0.85%-12.50%1.16%自基金合同生效

57.68%1.89%4.60%0.92%53.08%0.97%

起至今

华泰柏瑞基本面智选 C份额净值增业绩比较业绩比较基份额净值

阶段长率标准差基准收益准收益率标*－**－*

增长率*

*率*准差*

过去三个月-9.21%1.52%-4.84%0.63%-4.37%0.89%

过去六个月-18.98%1.46%-7.96%0.66%-11.02%0.80%

过去一年-38.04%1.40%-7.41%0.65%-30.63%0.75%

过去三年-35.34%2.01%-22.35%0.85%-12.99%1.16%自基金合同生效

55.23%1.89%4.60%0.92%50.63%0.97%

起至今

第9页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注：A类图示日期为 2019年 6月 5日至 2023年 12 月 31日。C类图示日期为 2019年 6月 5日至

2023年12月31日。

第10页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注：基金合同生效日为2019年6月5日，2019年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3过去三年基金的利润分配情况注：无。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批

第11页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币

市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资

基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华

泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资

基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、

华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升

级混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵

活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优

选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型

开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏

瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华

泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起

式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场

基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证

券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投

资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证

券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型

证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合

型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国

际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI中国 A股国

际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞基

本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基

金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数

证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混

合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴39个月定

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期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放债

券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华

泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中

短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金、华泰柏瑞品质优选混合型证

券投资基金、华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式

指数证券投资基金、华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金、

华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、

华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基

金、华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券

投资基金、华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏

交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰

柏瑞品质成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金

联接基金、华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞质量精选混合型证券投

资基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞港股通时代机遇混

合型证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞

行业严选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基

金、华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞远见智选混合型

证券投资基金、华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏

瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金、

华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金、

华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞锦元债券型证

券投资基金、华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞中证沪港深

品牌消费50交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券

投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞景

气汇选三年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券

投资基金、华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞聚优智选一年持

有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿益30天滚动持有

短债债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数

证券投资基金、华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债

第13页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

券型证券投资基金、华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持

有期证券投资基金、华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中药交易型开放式指

数证券投资基金、华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交

易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金

联接基金(QDII)、华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞景气驱动混合型

证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏

瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基

金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证香港300金融服

务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金、华泰

柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞上证 50 指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金、

华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞轮动

精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏

瑞致远混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金、华泰柏瑞益享债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金、华泰柏

瑞祥泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基

金、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型

开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金、华泰

柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券

投资基金发起式联接基金（QDII）、华泰柏瑞纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式

联接基金（QDII）、华泰柏瑞中证 A股交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证科创板 100

交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金、华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞

鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投

资基金、华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。截至2023年12月31日，公司基金管理规模为3801.46亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理证券从

姓名职务（助理）期限说明业年限任职日期离任日期李飞本基金的2022年2023年88年中国科学技术大学金融工程专业硕士。曾

第14页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告基金经理11月8日月1日担任广发证券股份有限公司研究员。2019助理年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。2023年8月起任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。

复旦大学金融专业硕士。曾任中国太平洋本基金的人寿保险总部管理培训生，天治基金管理姚晨2022年2023年7基金经理9年有限公司研究部研究员。2016年6月加入飞11月8日月28日助理华泰柏瑞基金管理有限公司。2021年12月至2023年7月任基金经理助理。

经济学硕士，FRM。曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任高级金融工程师，2010年9月起担任基金经理，2016年

6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金主动权益管理有限公司2022年1月起任公司主动投资副总权益投资副总监。2018年5月起任华泰柏监、投资

2019年6瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经

牛勇三部副总-15年月5日理。2019年6月起任华泰柏瑞基本面智选监、本基混合型证券投资基金的基金经理。2020年金的基金

11月起任华泰柏瑞成长智选混合型证券投

经理资基金的基金经理。2021年7月起任华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月起任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金的基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间

公募基金63159845703.222018年5月3日私募资产管

1240347383.572021年11月2日

牛勇理计划

其他组合---

合计73400193086.79-

4.1.4基金经理薪酬机制

兼任基金经理所管理的私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩不直接与兼任基金经理薪酬

激励挂钩，公司会根据实际情况对兼任基金经理的公募产品及所管理的私募资产管理计划分别进

第15页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告行考核，并依据考核结果对薪酬激励进行评定和调整。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估，同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3日、

5日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。

4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期内，本产品基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理工作。

公司依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》针对同一基金经理管理的多个投资组合投资交易行为加强管理、监控和分析，防范不公平交易。包括：原则上采取“多基金指令”下达投资指令，以实现“同时同价”，因产品策略、头寸变化等原因导致无法“同时同

第16页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告价”的，公司每日分析交易流水，并定期通过公平交易系统进行价差监控管理，以加强事后分析。

兼任的不同组合间原则上不得进行同日反向交易，遇到特殊情况需要提出申请。风险管理部每日对兼任组合间多个时间窗口下同向及反向交易价差进行监控，强化控制和监测。风险管理部定期对不同投资组合的公平交易情况进行监控和分析，相关投资组合经理对异常交易情况进行说明，风险管理部进行严格复核与独立评估，并结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析，合规法律部对兼任公平交易制度以及其它交易相关规定的贯彻情况进行不定期监察稽核。

本报告期内，未发现本产品基金经理所管理的各个投资组合间存在不公平交易的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有20次，其中4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易其余16次为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的反向交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年初国内宏观经济在防疫政策放松后，出现环比明显改善，期间制造业 PMI显著回升到

51 以上，创疫情以来新高。一季度后受国内地产投资与销售影响，制造业 PMI 回到 50 以下，四

季度仍处于 50以下水平。2023年度，国内货币政策整体平稳，LPR小幅调降。资本市场结构性行情显著，市场一季度关注经济与消费复苏场景板块，随后受海外人工智能突破影响，计算机、通信相关 AI概念板块受到资金的追捧。受资金分流与美债利率走高影响，之前超额收益显著的新能源、医药与食品饮料等业绩成长型板块表现较弱。基金在期间增持了信创、人工智能应用与算力、传媒与游戏中的估值相对合理标的，配置了产品周期向上的新能源整车公司及智能驾驶相关配套公司，以及视觉机器人产业链的配套公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞基本面智选 A的基金份额净值为 1.5768元，本报告期基金份额净值增长率为-37.88%，同期业绩比较基准收益率为-7.41%，截至本报告期末华泰柏瑞基本面智选 C的基金份额净值为1.5523元，本报告期基金份额净值增长率为-38.04%，同期业绩比较基准收益率为-7.41%。

第17页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段，LPR长期利率在 2024年初超预期下调，下半年结合国内经济目标与海外利率动向，国内货币政策调节的空间仍然存在。尽管海外主要经济体当前就业数据仍较好，但随着供给问题缓解，通胀回落后美联储之前偏高的利率水平将回归中性，全年降息方向确定，前期受全球资产配置风格影响的新兴市场成长股或有估值修复，包括前期调整幅度较大的医药、食品饮料、新能源与配套公司可能有一定超额收益。我们比较看好新能源车中将处于产品大周期的整车公司，以及自动驾驶进展带来的个股机会。同时继续看好降息周期下生物医药的估值修复机会。在科技与主题板块中，我们将继续看好视觉人型机器人可能量产配套的产业链公司的机会，以及受益于海外 AI应用需求爆发所对应的传媒个股。对于高股息分红率的个股，我们将重点关注与经济复苏相关性高的细分板块。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范

风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；

对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；

严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。

(3)促进公司各项内部管理制度的完善

按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部门及时

第18页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

(4)通过各种合规培训提高员工合规意识

本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为

规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。本报告期内基金未实施收益分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

第19页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投

资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号普华永道中天审字(2024)第22201号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金全体基金份额持有审计报告收件人人

(一)我们审计的内容

我们审计了华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金(以下

简称“华泰柏瑞基本面智选混合基金”)的财务报表，包括

2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表和净资

产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

审计意见我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业

实务操作编制，公允反映了华泰柏瑞基本面智选混合基金

2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和

净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一

步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础

审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰柏瑞基本面智选混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

华泰柏瑞基本面智选混合基金的基金管理人华泰柏瑞基金管

理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业管理层和治理层对财务报表的责

会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及任

允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

第20页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞基本面智选混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞基本面智选混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞基本面智选混合基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，注册会计师对财务报表审计的责但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

任

(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰柏瑞基本面智选混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞基本面智选混合基金不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重

大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名单峰胡莲莲中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道会计师事务所的地址中心11楼

第21页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告审计报告日期2024年03月28日

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.18617143.2444146874.49

结算备付金245008.644509978.70

存出保证金46880.73457452.76

交易性金融资产7.4.7.2136213011.88718483595.73

其中：股票投资136213011.88715646167.67

基金投资--

债券投资-2837428.06

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.4--

债权投资7.4.7.5--

其中：债券投资--

资产支持证券投资--

其他投资--

其他债权投资7.4.7.6--

其他权益工具投资7.4.7.7--

应收清算款2311085.0713018722.54

应收股利-1504.83

应收申购款39956.4776409.22

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.8--

资产总计147473086.03780694538.27本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款90798.85-

第22页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

应付赎回款147954.018821921.54

应付管理人报酬191653.32977123.89

应付托管费31942.23162853.97

应付销售服务费8379.6281105.29

应付投资顾问费--

应交税费34.6634.66

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.9463076.052490774.29

负债合计933838.7412533813.64

净资产：

实收基金7.4.7.1093318374.09304553041.80

其他综合收益7.4.7.11--

未分配利润7.4.7.1253220873.20463607682.83

净资产合计146539247.29768160724.63

负债和净资产总计147473086.03780694538.27

注：报告截止日2023年12月31日，基金份额总额为93318374.09份，其中华泰柏瑞基本面智选 A类基金份额净值 1.5768元，基金份额 68583924.85 份；华泰柏瑞基本面智选 C类基金份额净值1.5523元，基金份额24734449.24份。

7.2利润表

会计主体：华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年1月1日至20232022年1月1日至2022年12月31日年12月31日

一、营业总收入-185882270.99-106199879.65

1.利息收入185279.90161190.95

其中：存款利息收入7.4.7.13185279.90161190.95

债券利息收入--资产支持证券利

--息收入买入返售金融资

--产收入

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”-170738665.83-98072628.05

填列）

其中：股票投资收益7.4.7.14-173219393.18-100338886.76

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.1514546.9443609.41

资产支持证券投7.4.7.16--

第23页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告资收益

贵金属投资收益7.4.7.17--

衍生工具收益7.4.7.18--

股利收益7.4.7.192466180.412222649.30以摊余成本计量

的金融资产终止确认产--生的收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损

7.4.7.20-15479555.70-8548287.49失以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

7.4.7.21150670.64259844.94号填列）

减：二、营业总支出7103278.509960988.54

1．管理人报酬7.4.10.2.15609648.057935751.97

其中：暂估管理人报酬--

2．托管费7.4.10.2.2934941.411322625.37

3．销售服务费7.4.10.2.3338611.37493387.50

4．投资顾问费--

5．利息支出--

其中：卖出回购金融资产

--支出

6．信用减值损失7.4.7.22--

7．税金及附加--

8．其他费用7.4.7.23220077.67209223.70三、利润总额（亏损总额-192985549.49-116160868.19以“-”号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”-192985549.49-116160868.19号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额-192985549.49-116160868.19

7.3净资产变动表

会计主体：华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金

本报告期：2023年1月1日至2023年12月31日

单位：人民币元本期项目2023年1月1日至2023年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净304553041.80-463607682.83768160724.63

第24页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

其他----

二、本期期初净

304553041.80-463607682.83768160724.63

资产

三、本期增减变-211234667.7-410386809.6

动额（减少以“-”--621621477.34号填列）13

（一）、综合收益-192985549.4

---192985549.49总额9

（二）、本期基金

份额交易产生的-211234667.7-217401260.1

净资产变动数--428635927.85

（净资产减少以14“-”号填列）

其中：1.基金申

18511217.69-23568830.8642080048.55

购款

2.基金赎-229745885.4-240970091.0

--470715976.40回款00

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

93318374.09-53220873.20146539247.29

资产上年度可比期间项目2022年1月1日至2022年12月31日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

141222877.56-285381094.24426603971.80

资产

加：会计政策变

----更前期差错更

----正

第25页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

其他----

二、本期期初净

141222877.56-285381094.24426603971.80

资产

三、本期增减变

动额（减少以“-”163330164.24-178226588.59341556752.83号填列）

（一）、综合收益-116160868.1

---116160868.19总额9

（二）、本期基金份额交易产生的

净资产变动数163330164.24-294387456.78457717621.02

（净资产减少以“-”号填列）

其中：1.基金申

265249017.27-458781971.12724030988.39

购款

2.基金赎-101918853.0-164394514.3

--266313367.37回款34

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净

----资产变动（净资产减少以“-”号

填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收----益

四、本期期末净

304553041.80-463607682.83768160724.63

资产报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

韩勇房伟力赵景云基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]373号《关于准予华泰柏瑞基本面智选混合型证券投

第26页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告资基金注册的批复》注册，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币234887888.76元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0320号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金基金合同》于2019年6月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为234977724.58份基金份额，其中认购资金利息折合

89835.82份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国

银行股份有限公司。

根据《华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联

互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、

债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期

融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股

指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。本基金持有的股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60-95%；港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣

除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2024年3月28日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业

第27页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中

国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

第28页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处

于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认

第29页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值

并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最

近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

第30页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按

比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值

变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的

损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何

影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净资产比例计

第31页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利

率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；

若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

7.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产

第32页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

第33页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、

财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年

最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

第34页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根

据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

活期存款8617143.2444146874.49

等于：本金8615663.3244142354.49

加：应计利息1479.924520.00

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以

--内

存款期限1-3个月--

第35页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

存款期限3个月以上--

其他存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

合计8617143.2444146874.49

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票153986720.97-136213011.88-17773709.09

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市----场

债券银行间市----场

合计----

资产支持证券----

基金----

其他----

合计153986720.97-136213011.88-17773709.09上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票717937656.06-715646167.67-2291488.39

贵金属投资-金交----所黄金合约

交易所市2801345.0038748.062837428.06-2665.00场

债券银行间市----场

合计2801345.0038748.062837428.06-2665.00

资产支持证券----

基金----

其他----

合计720739001.0638748.06718483595.73-2294153.39

7.4.7.3衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

第36页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

7.4.7.3.2期末基金持有的期货合约情况

注：本基金本报告期末未持有期货合约。

7.4.7.3.3期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明注：无。

7.4.7.5债权投资

7.4.7.5.1债权投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。

7.4.7.5.2债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有债权投资。

7.4.7.6其他债权投资

7.4.7.6.1其他债权投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。

7.4.7.6.2其他债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他债权投资。

7.4.7.7其他权益工具投资

7.4.7.7.1其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。

7.4.7.7.2报告期末其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他权益工具。

7.4.7.8其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.9其他负债

单位：人民币元项目本期末上年度末

第37页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

2023年12月31日2022年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费13.7150.98

应付证券出借违约金--

应付交易费用288062.342315723.31

其中：交易所市场288062.342315723.31

银行间市场--

应付利息--

预提费用175000.00175000.00

合计463076.052490774.29

7.4.7.10实收基金

金额单位：人民币元

华泰柏瑞基本面智选 A本期项目2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末156080360.63156080360.63

本期申购6130265.536130265.53

本期赎回（以“-”号填列）-93626701.31-93626701.31

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末68583924.8568583924.85

华泰柏瑞基本面智选 C本期项目2023年1月1日至2023年12月31日

基金份额（份）账面金额

上年度末148472681.17148472681.17

本期申购12380952.1612380952.16

本期赎回（以“-”号填列）-136119184.09-136119184.09

基金拆分/份额折算前--

基金拆分/份额折算调整--

本期申购--

本期赎回（以“-”号填列）--

本期末24734449.2424734449.24

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.11其他综合收益

注：本基金本报告期末无其他综合收益。

7.4.7.12未分配利润

单位：人民币元

第38页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

华泰柏瑞基本面智选 A项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末158051257.8382058192.75240109450.58

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初158051257.8382058192.75240109450.58

本期利润-123752313.91-2931065.04-126683378.95本期基金份额交易产

-33819997.30-40047115.85-73867113.15生的变动数

其中：基金申购款4389674.423338590.657728265.07

基金赎回款-38209671.72-43385706.50-81595378.22

本期已分配利润---

本期末478946.6239080011.8639558958.48

华泰柏瑞基本面智选 C项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末146067280.8777430951.38223498232.25

加：会计政策变更---

前期差错更正---

其他---

本期期初146067280.8777430951.38223498232.25

本期利润-53753679.88-12548490.66-66302170.54本期基金份额交易产

-92625001.70-50909145.29-143534146.99生的变动数

其中：基金申购款9043998.216796567.5815840565.79

基金赎回款-101668999.91-57705712.87-159374712.78

本期已分配利润---

本期末-311400.7113973315.4313661914.72

7.4.7.13存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年日12月31日

活期存款利息收入101384.43115717.30

定期存款利息收入--

其他存款利息收入--

结算备付金利息收入77743.5142820.57

其他6151.962653.08

合计185279.90161190.95

7.4.7.14股票投资收益

7.4.7.14.1股票投资收益项目构成

单位：人民币元

第39页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日

股票投资收益——买卖

-173219393.18-100338886.76股票差价收入

股票投资收益——赎回

--差价收入

股票投资收益——申购

--差价收入

股票投资收益——证券

--出借差价收入

合计-173219393.18-100338886.76

7.4.7.14.2股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12日月31日卖出股票成交总

3581637290.142637888163.92

额

减：卖出股票成本

3743982216.452729651061.81

总额

减：交易费用10874466.878575988.87买卖股票差价收

-173219393.18-100338886.76入

7.4.7.14.3股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益——证券出借差价收入。

7.4.7.15债券投资收益

7.4.7.15.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月31日日

债券投资收益——利息

15891.9442124.54

收入

债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到-1345.001484.87期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回

--差价收入

第40页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

债券投资收益——申购

--差价收入

合计14546.9443609.41

7.4.7.15.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月312022年1月1日至2022年12月日31日卖出债券（债转股及债

2854640.002545148.04券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本2801345.002494089.50总额

减：应计利息总额54640.0049570.25

减：交易费用-3.42

买卖债券差价收入-1345.001484.87

7.4.7.15.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.15.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。

7.4.7.16资产支持证券投资收益

7.4.7.16.1资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.16.2资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

7.4.7.16.3资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.16.4资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益——申购差价收入。

7.4.7.17贵金属投资收益

7.4.7.17.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

第41页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

7.4.7.17.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

7.4.7.17.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.17.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。

7.4.7.18衍生工具收益

7.4.7.18.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.18.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.19股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022年12月

31日31日

股票投资产生的股利

2466180.412222649.30

收益

其中：证券出借权益补

--偿收入基金投资产生的股利

--收益

合计2466180.412222649.30

7.4.7.20公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年1月1日至2023年2022年1月1日至2022

12月31日年12月31日

1.交易性金融资产-15479555.70-8548287.49

股票投资-15482220.70-8541504.38

债券投资2665.00-6783.11

资产支持证券投资--

基金投资--

贵金属投资--

其他--

2.衍生工具--

权证投资--

3.其他--

第42页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

减：应税金融商品公允价值

--变动产生的预估增值税

合计-15479555.70-8548287.49

7.4.7.21其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年12月2022年1月1日至2022

31日年12月31日

基金赎回费收入126473.45231196.67

基金转换费收入24197.1928648.27

合计150670.64259844.94

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，A类基金份额不低于赎回费总额的 25%归入基金资产，C类基金份额的赎回费全额归入基金资产。

2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出 A类基金

份额赎回费的 25%归入转出基金的基金资产，转出 C类基金份额赎回费全额归入基金资产。

7.4.7.22信用减值损失

注：本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。

7.4.7.23其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年12月31月31日日

审计费用55000.0055000.00

信息披露费120000.00120000.00

证券出借违约金--

证券组合费7549.40619.21

银行间账户服务费18000.0018000.00

银行划款手续费19528.2715604.49

合计220077.67209223.70

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

第43页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告基金”)

中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构

PineBridge Investment LLC 基金管理人的股东苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合基金管理人的股东华泰证券的控股子公司证券”)

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月31

2022年1月1日至2022年12月31日

日关联方名称占当期股票占当期股票成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例例（%）（%）

华泰证券859803270.5612.72244380839.694.29

7.4.10.1.2权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

华泰证券792375.5512.84--上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金

佣金的比例（%）额总额的比例（%）

华泰证券222704.664.24--

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

第44页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的管理费5609648.057935751.97

其中：应支付销售机构的客户维护

1792116.382488455.60

费

应支付基金管理人的净管理费3817531.675447296.37

注：注：自2022年1月1日至2023年8月25日，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自

2023年8月26日起，支付基金管理人华泰柏瑞基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%

的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年1月1日至2023年122022年1月1日至2022年月31日12月31日

当期发生的基金应支付的托管费934941.411322625.37

注：自2022年1月1日至2023年8月25日，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

根据《华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告》，自

2023年8月26日起，支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关联方

2023年1月1日至2023年12月31日

名称当期发生的基金应支付的销售服务费

第45页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

华泰柏瑞基本面智选 A 华泰柏瑞基本面智选 C 合计华泰柏瑞基金管理有限公

0.0076155.4476155.44

司

华泰证券股份有限公司0.00648.80648.80

中国银行股份有限公司0.0046969.0846969.08

合计0.00123773.32123773.32上年度可比期间获得销售服务费的各关联方2022年1月1日至2022年12月31日名称当期发生的基金应支付的销售服务费

华泰柏瑞基本面智选 A 华泰柏瑞基本面智选 C 合计华泰柏瑞基金管理有限公

0.00137005.48137005.48

司

华泰证券股份有限公司0.001041.691041.69

中国银行股份有限公司0.0062299.7362299.73

合计0.00200346.90200346.90

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下：

H = E × 0.25% ÷ 当年天数

H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为 C类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照与基金管理人约定的时间从基金资产中一次性支取。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限

第46页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告费率的证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本报告期及上年度，基金管理人未投资本基金。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年1月1日至2023年12月

关联方名称2022年1月1日至2022年12月31日31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

中国银行8617143.24101384.4344146874.49115717.30

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年12月31日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

华泰联合证券301566达利凯普网下申购540948140.10

华泰联合证券301413安培龙网下申购160353299.75上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）

------

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

第47页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量成功流通期末证券证券受限认购（单期末期末估值认购受限估值备注

代码名称期价格位：成本总额总额日类型单价

股）

2023新股

永达

001239年126个月锁定12.0519.921892277.453764.88-

股份月4日期内

2023新股

联域

001326年116个月锁定41.1848.64793253.223842.56-

股份月1日期内

2023

新股兴欣年12

0013586个月锁定41.0044.16612501.002693.76-

新材月14期内日

2023

新股安培年12

3014136个月锁定33.2558.191615353.259368.59-

龙月11期内日

2023新股

丰茂

301459年126个月锁定31.9039.841635199.706493.92-

股份月6日期内

2023

新股思泉年10

3014896个月锁定41.6664.111084499.286923.88-

新材月16期内日

2023新股

飞南

301500年9月6个月锁定23.9720.892405752.805013.60-

资源

13日期内

2023

新股中机年11

3015086个月锁定16.8226.682934928.267817.24-

认检月23期内日

2023新股

中远

301516年126个月锁定6.8715.516044149.489368.04-

通月1日期内

2023新股

陕西

301517年106个月锁定26.8743.691433842.416247.67-

华达月9日期内

2023新股

万邦

301520年9月6个月锁定67.8852.74835634.044377.42-

医药

18日期内

国际2023新股

3015266个月2.664.4532458631.7014440.25-

复材年12锁定

第48页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告月19期内日

2023新股

崇德

301548年9月6个月锁定66.8058.99785210.404601.22-

科技

11日期内

2023

新股惠柏年10

3015556个月锁定22.8832.442245125.127266.56-

新材月24期内日

2023新股

三态

301558年9月6个月锁定7.3313.407885776.0410559.20-

股份

21日期内

2023新股

中集

301559年9月6个月锁定24.2218.242566200.324669.44-

环科

26日期内

2023

新股达利年12

3015666个月锁定8.9022.145414814.9011977.74-

凯普月22期内日

2023

新股思泰年11

3015686个月锁定23.2335.581914436.936795.78-

克月21期内日

2023

新股辰奕年12

3015786个月锁定48.9468.321004894.006832.00-

智能月21期内日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自

发行结束之日起12个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。

第49页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本期末未持有暂时停牌的流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险

控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范

第50页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2023年12月31日，本基金无债券投资(2022年12月31日：本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

第51页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性

风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2023年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易

的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

第52页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1-3个1-55年以

2023年12月311个月以内3个月-1年不计息合计

月年上日资产

货币资金8617143.24-----8617143.24

结算备付金245008.64-----245008.64

存出保证金46880.73-----46880.73交易性金融资

-----136213011.88136213011.88产

应收申购款-----39956.4739956.47

应收清算款-----2311085.072311085.07

资产总计8909032.61----138564053.42147473086.03负债

应付赎回款-----147954.01147954.01应付管理人报

-----191653.32191653.32酬

应付托管费-----31942.2331942.23

应付清算款-----90798.8590798.85应付销售服务

-----8379.628379.62费

应交税费-----34.6634.66

其他负债-----463076.05463076.05

负债总计-----933838.74933838.74利率敏感度缺

8909032.61----137630214.68146539247.29

口上年度末

1-3个1-55年以

2022年12月311个月以内3个月-1年不计息合计

月年上日资产

货币资金44146874.49-----44146874.49

结算备付金4509978.70-----4509978.70

存出保证金457452.76-----457452.76交易性金融资

204041.92-2633386.14--715646167.67718483595.73

产

应收股利-----1504.831504.83

应收申购款-----76409.2276409.22

应收清算款-----13018722.5413018722.54

资产总计49318347.87-2633386.14--728742804.26780694538.27

第53页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告负债

应付赎回款-----8821921.548821921.54应付管理人报

-----977123.89977123.89酬

应付托管费-----162853.97162853.97应付销售服务

-----81105.2981105.29费

应交税费-----34.6634.66

其他负债-----2490774.292490774.29

负债总计-----12533813.6412533813.64利率敏感度缺

49318347.87-2633386.14--716208990.62768160724.63

口

注：注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2023年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2022年12月31日：0.37%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币人民币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

7.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元本期末

2023年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资

-37556163.02-37556163.02产

资产合计-37556163.02-37556163.02以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

-37556163.02-37556163.02汇风险敞口净

第54页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告额上年度末

2022年12月31日

项目美元港币其他币种折合人民合计折合人民币元折合人民币元币元以外币计价的资产交易性金融资

-55203786.75-55203786.75产

资产合计-55203786.75-55203786.75以外币计价的负债

负债合计----资产负债表外

汇风险敞口净-55203786.75-55203786.75额

7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

假设除汇率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）

31日）

分析所有外币相对人民

1877808.152760189.34

币升值5%所有外币相对人民

-1877808.15-2760189.34

币贬值5%

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

第55页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

项目占基金资产净值占基金资产净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资

136213011.8892.95715646167.6793.16

产－股票投资交易性金融资

----

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计136213011.8892.95715646167.6793.16

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设除中证800指数以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变影响金额（单位：人民币元）上年度末（2022年12月动本期末（2023年12月31日）

31日）

分析中证800指数上升

9277626.9341726197.68

中证800指数下降

-9277626.93-41726197.68

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

第56页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第一层次136079958.13715646167.67

第二层次-2837428.06

第三层次133053.75-

合计136213011.88718483595.73

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的

不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是

第三层次。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2023年1月1日至2023年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额---

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-92480.3092480.30

转出第三层次---

当期利得或损失总额-40573.4540573.45

其中：计入损益的利得或损

-40573.4540573.45失计入其他综合收益

---的利得或损失

第57页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

期末余额-133053.75133053.75期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

-40573.4540573.45

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额---

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次-907243.20907243.20

转出第三层次-1350784.321350784.32

当期利得或损失总额-443541.12443541.12

其中：计入损益的利得或损

-443541.12443541.12失计入其他综合收益

---的利得或损失

期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未

---

实现利得或损失的变动—

—公允价值变动损益

注：本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。

7.4.14.2.3.2使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元不可观察输入值本期末公允采用的估值项目与公允价值之

价值技术名称范围/加权平均间的关系值证券交易所上平均价格亚

市但尚在限售133053.75预期波动率0.2716~2.1752负相关式期权模型期内的股票不可观察输入值上年度末公采用的估值项目

允价值技术与公允价值之名称范围/加权平均间的关系值

第58页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

------

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月

31日：同)。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例（%）

1权益投资136213011.8892.36

其中：股票136213011.8892.36

2基金投资--

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计8862151.886.01

8其他各项资产2397922.271.63

9合计147473086.03100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币37556163.02元，占基金资产净值的比例为25.63%。

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

第59页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

B 采矿业 942139.00 0.64

C 制造业 88418004.77 60.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业--

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 10559.20 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业9273951.236.33

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 12194.66 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计98656848.8667.32

8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

10能源--

15原材料--

20工业--

25可选消费4102349.192.80

30主要消费1723825.101.18

35医药卫生31726006.0321.65

40金融--

45信息技术--

50通信服务3982.700.00

55公用事业--

合计37556163.0225.63

注：以上分类采用中证行业分类标准。

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）金斯瑞生物科

10154866558111978813.488.17

技

203759康龙化成74249610644719.957.26

第60页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

3000625长安汽车5053528505074.165.80

4002919名臣健康3233948291822.165.66

502269药明生物1995185351893.183.65

6600418江淮汽车3283005302045.003.62

7300474景嘉微738005218398.003.56

8301045天禄科技1865005072800.003.46

9603596伯特利723005010390.003.42

10300896爱美客166004885878.003.33

11002821凯莱英403004678830.003.19

12002846英联股份4197004595715.003.14

13300031宝通科技2316294294401.662.93

14002475立讯精密1231004240795.002.89

15688127蓝特光学1636253810826.252.60

16688121卓然股份1877433798040.892.59

17300748金力永磁1832003704304.002.53

18000568泸州老窖183003283386.002.24

19600200江苏吴中3994003283068.002.24

2000175吉利汽车3930003059280.912.09

21600702舍得酒业254002456180.001.68

22300406九强生物1083002068530.001.41

23688111金山办公62601979412.001.35

24002241歌尔股份860001806860.001.23

2502367巨子生物534331723825.101.18

2609995荣昌生物460001561145.191.07

27688332中科蓝讯193001455606.000.99

28300969恒帅股份157001410959.000.96

29601799星宇股份107001402877.000.96

3001066威高股份1876001293752.300.88

31603986兆易创新140001293460.000.88

32 09868 小鹏汽车-W 20300 1043068.28 0.71

33601225陕西煤业45100942139.000.64

34301397溯联股份20500926190.000.63

35 02162 康诺亚-B 20000 889908.04 0.61

36600809山西汾酒3500807555.000.55

37300494盛天网络47140745283.400.51

38688031星环科技11204729044.280.50

39688001华兴源创20601720004.950.49

40688152麒麟信安9725681430.750.47

41300002神州泰岳47900423915.000.29

42600633浙数文化37819418278.140.29

43688313仕佳光子11298143597.580.10

44603605珀莱雅60059640.000.04

45688700东威科技58935940.780.02

第61页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

46688333铂力特28633147.400.02

47301526国际复材324514440.250.01

48301566达利凯普54111977.740.01

49301558三态股份78810559.200.01

50301413安培龙1619368.590.01

51301516中远通6049368.040.01

52301508中机认检2937817.240.01

53301568思泰克2077525.700.01

54301555惠柏新材2247266.560.00

55301489思泉新材1086923.880.00

56301578辰奕智能1006832.000.00

57301459丰茂股份1636493.920.00

58301517陕西华达1436247.670.00

5900013和黄医药2225773.890.00

60300693盛弘股份1695054.790.00

61301500飞南资源2405013.600.00

62301559中集环科2564669.440.00

63301548崇德科技784601.220.00

64301520万邦医药834377.420.00

65 01024 快手-W 83 3982.70 0.00

66001326联域股份793842.560.00

67001239永达股份1893764.880.00

68001358兴欣新材612693.760.00

69300785值得买1002186.000.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)码

103759康龙化成46078189.796.00

1300759康龙化成39527031.495.15

203347泰格医药43220477.325.63

2300347泰格医药32098822.594.18

3605117德业股份68863190.828.96

4300274阳光电源63863875.098.31

5000799酒鬼酒61460338.358.00

金斯瑞生物科

60154854288311.757.07

技

7002919名臣健康54023215.047.03

8603260合盛硅业48977933.616.38

9300474景嘉微48677204.806.34

1002269药明生物47874516.436.23

11002602世纪华通46364326.526.04

第62页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

12300059东方财富46240205.096.02

13002756永兴材料44325018.945.77

14002368太极股份41964019.505.46

15002240盛新锂能39039600.135.08

16002624完美世界36914986.764.81

17300494盛天网络35594181.854.63

18601336新华保险34908674.164.54

19688390固德威33761965.384.40

20300769德方纳米32554797.004.24

21300438鹏辉能源32135028.604.18

22300896爱美客30943499.164.03

23300308中际旭创30321992.143.95

24300750宁德时代30178546.003.93

25002142宁波银行29152173.533.80

26002558巨人网络28910488.723.76

27300693盛弘股份28195040.583.67

28300253卫宁健康27149678.923.53

29300659中孚信息27035373.403.52

30002821凯莱英26179923.203.41

31 02137 腾盛博药-B 26107010.88 3.40

3200013和黄医药25924317.583.37

33601398工商银行25060111.263.26

34000568泸州老窖23557167.003.07

35600702舍得酒业23475103.643.06

36601318中国平安23443593.063.05

37688256寒武纪23398481.773.05

38688063派能科技23347153.293.04

39300763锦浪科技22293592.102.90

40601818光大银行22158914.002.88

41300073当升科技21139097.942.75

42300031宝通科技20593135.082.68

43300280紫天科技20488063.002.67

44 09868 小鹏汽车-W 20328478.18 2.65

45000625长安汽车19790620.772.58

46603589口子窖19733059.572.57

47688202美迪西19421593.562.53

48002738中矿资源19001733.342.47

49300299富春股份18930348.002.46

50002056横店东磁18309684.742.38

51000719中原传媒18154178.612.36

5202013微盟集团17914185.952.33

53688519南亚新材17837499.642.32

54300123亚光科技17234114.002.24

第63页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

55300533冰川网络16482145.002.15

56603283赛腾股份16306053.792.12

57603259药明康德16235499.672.11

58000636风华高科16149774.122.10

59601689拓普集团16044635.922.09

60002539云图控股15651023.012.04

6109995荣昌生物15613447.242.03

62301045天禄科技15531090.362.02

注：不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元股票代

序号股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)码

1688390固德威97374148.6312.68

2300750宁德时代88764980.5611.56

3002865钧达股份71046364.949.25

4000568泸州老窖69076798.968.99

5605117德业股份63417855.718.26

6300274阳光电源61691333.328.03

7300769德方纳米61449834.958.00

8000799酒鬼酒59420240.777.74

9600199金种子酒57316392.737.46

10300347泰格医药31880296.004.15

1003347泰格医药25140260.393.27

11600809山西汾酒56968024.507.42

12688348昱能科技50254797.436.54

13300759康龙化成34761469.454.53

1303759康龙化成15226231.731.98

14002368太极股份47443800.006.18

15300474景嘉微45572614.345.93

16300659中孚信息45331939.895.90

17688700东威科技44955831.085.85

18300059东方财富44451903.565.79

19300014亿纬锂能44430730.615.78

20002602世纪华通43977523.705.73

21603260合盛硅业42725868.945.56

22002756永兴材料41237537.255.37

23002919名臣健康40680630.805.30

2402269药明生物38334085.114.99

金斯瑞生物科

250154838328997.574.99

技

26002240盛新锂能37670741.014.90

27300693盛弘股份35208658.534.58

第64页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

28300308中际旭创32809939.154.27

29601336新华保险32708345.934.26

30002558巨人网络30050808.003.91

31300438鹏辉能源29669499.973.86

32 02015 理想汽车-W 29203577.93 3.80

3300013和黄医药28927574.383.77

34002142宁波银行28659431.133.73

35002812恩捷股份27054379.003.52

36300494盛天网络26845993.653.49

37002624完美世界26335939.603.43

38300253卫宁健康25593783.003.33

3906600赛生药业25566603.053.33

40601398工商银行23668898.003.08

41688256寒武纪23550015.413.07

42300299富春股份23317797.603.04

43601318中国平安23299839.603.03

44003029吉大正元21269757.002.77

45688063派能科技21073529.542.74

46300280紫天科技20713122.002.70

47300896爱美客20664645.002.69

48601818光大银行20392434.282.65

49300073当升科技20012528.152.61

50002121科陆电子19959701.252.60

51 09868 小鹏汽车-W 19883700.62 2.59

52002335科华数据19806109.302.58

53300763锦浪科技19395532.802.52

54603589口子窖19189687.722.50

55002738中矿资源19132306.012.49

56300123亚光科技19110930.922.49

57002056横店东磁19023474.002.48

58002821凯莱英18964186.732.47

59600702舍得酒业18782761.002.45

60603773沃格光电18449438.002.40

61688519南亚新材18316909.522.38

62000636风华高科17986107.002.34

63000719中原传媒17776772.172.31

64603259药明康德16174641.012.11

65300533冰川网络16171010.002.11

66688202美迪西15996552.812.08

67300002神州泰岳15983514.262.08

68002612朗姿股份15537289.242.02

69002315焦点科技15397061.882.00

注：不考虑相关交易费用。

第65页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本（成交）总额3180031281.36

卖出股票收入（成交）总额3581637290.14

注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

第66页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告序号名称金额

1存出保证金46880.73

2应收清算款2311085.07

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款39956.47

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计2397922.27

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有人结构持有人机构投资者个人投资者户均持有的基份额级别户数金份额占总份占总份

（户）持有份额额比例持有份额额比例

（%）（%）华泰柏瑞

基本面智552712408.890.000.0068583924.85100.00

选 A华泰柏瑞

基本面智95252596.795276.770.0224729172.4799.98

选 C

合计145356420.255276.770.0193313097.3299.99

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例（%）

第67页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

基金管理华泰柏瑞基本面智选 A 487037.79 0.7101人所有从

业人员持华泰柏瑞基本面智选 C 1498705.01 6.0592有本基金

合计1985742.802.1279

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基华泰柏瑞基本面智选 A 0~10金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金华泰柏瑞基本面智选 C >100

合计0~10

本基金基金经理持有本华泰柏瑞基本面智选 A 10~50

开放式基金华泰柏瑞基本面智选 C 0

合计10~50

9.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管

理的产品情况

基金经理姓名产品类型持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）

公募基金>100

牛勇私募资产管理计划-

合计>100

§10开放式基金份额变动

单位：份

项目华泰柏瑞基本面智选 A 华泰柏瑞基本面智选 C基金合同生效日

（2019年6月5日）158199210.2576778514.33基金份额总额本报告期期初基金份

156080360.63148472681.17

额总额本报告期基金总申购

6130265.5312380952.16

份额

减：本报告期基金总

93626701.31136119184.09

赎回份额本报告期基金拆分变

--动份额本报告期期末基金份

68583924.8524734449.24

额总额

第68页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2023年4月18日，经公司董事会批准董元星先生不再担任公司副总经理。

上述人事变动已按相关规定备案、报告。

报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为55000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了5年的审计服务。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施1内容受到稽查或处罚等措施的主体管理人及督察长受到稽查或处罚等措施的时间2023年11月29日采取稽查或处罚等措施的机构中国证券监督管理委员会上海监管局受到的具体措施类型警示函受到稽查或处罚等措施的原因私募资产管理业务与投资顾问业务未能有效分离管理人采取整改措施的情况（如已整改完成提出整改意见）

其他/

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

第69页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单元占当期股票成占当期佣金券商名称备注数量成交金额交总额的比例佣金总量的比例

(%)(%)

172773677

申港证券225.561603723.9625.99-

3.26

123823782

广发证券218.321153207.0818.69-

3.04

859803270.

华泰证券412.72792375.5512.84-

454491399.

中金公司26.72420189.716.81-

451801448.

中泰证券36.68451801.467.32-

438181730.

信达证券26.48316618.065.13-

331855917.

长江证券44.91305738.774.96-

241172206.

东北证券33.57175702.702.85-

234441805.

中信证券53.47209427.053.39-

134613481.

东方证券31.99125011.022.03-

75196906.8

国信证券21.1170030.611.13-

66389995.8

光大证券20.9862275.451.01-

59469127.6

银河证券40.8855384.280.90-

55562992.2

海通证券20.8255562.950.90-

55509000.5

瑞银证券20.8252179.720.85-

51103026.8

兴业证券30.7647384.500.77-

50061770.5

万联证券20.7447671.570.77-

46185858.5

安信证券30.6845288.210.73-

第70页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

30704723.4

国联证券20.4529797.890.48-

26448188.6

民生证券10.3924752.260.40-

21503170.2

中银国际30.3221503.160.35-

19967654.0

国泰君安10.3019939.520.32-

东方财富16588090.5

20.2515593.830.25-

证券6

16254923.7

财通证券30.2415212.750.25-

14255947.3

西南证券10.2113482.840.22-

13185209.2

国金证券10.2012348.160.20-

12760305.0

华安证券20.1911905.490.19-

长城证券18845647.360.138244.060.13-中金财富

17061005.400.106608.310.11-

证券

国海证券11353163.000.021260.350.02-

北京高华1-----

渤海证券1-----

大同证券2-----

东吴证券2-----

东兴证券2-----

方正证券3-----

国都证券1-----

国元证券1-----

恒泰证券1-----

华创证券1-----

华福证券2-----

华龙证券1-----

华融证券1-----

华鑫证券1-----

申万宏源3-----

天风证券2-----

西部证券1-----

西藏同信1-----

湘财证券1-----新时代证

2-----

券

招商证券1-----

第71页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

浙商证券2-----

中信建投3-----

注：注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作

高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，

并能为基金提供全面的信息服务。

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期权券商名占当期债券券证称成交金额成交金额回购成交总成交金额成交总额成交总额

额的比例(%)

的比例(%)的比例(%)申港证

------券广发证

------券华泰证

------券中金公

------司中泰证

------券

第72页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告信达证

------券长江证

------券东北证

------券中信证

------券东方证

------券国信证

------券光大证

------券银河证

------券海通证

------券瑞银证

------券兴业证

------券万联证

------券安信证

------券国联证

------券民生证

------券中银国

------际国泰君

------安东方财

------富证券财通证

------券西南证

------券国金证

------券华安证

------券

第73页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告长城证

------券中金财

------富证券国海证

------券北京高

------华渤海证

------券大同证

------券东吴证

------券东兴证

------券方正证

------券国都证

------券国元证

------券恒泰证

------券华创证

------券华福证

------券华龙证

------券华融证

------券华鑫证

------券申万宏

------源天风证

------券西部证

------券西藏同

------信湘财证

------券

第74页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告新时代

------证券招商证

------券浙商证

------券中信建

------投

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

1北京增财基金销售有限公司办理旗下证监会规定报刊和网站2023年12月26日

基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

2基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2023年12月23日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

3部分基金参与贵州省贵文文化基金销证监会规定报刊和网站2023年12月16日

售有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

4基金投资关联方承销期内承销证券的证监会规定报刊和网站2023年12月13日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于运用

5证监会规定报刊和网站2023年11月08日

固有资金投资旗下公募基金的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

6北京辉腾汇富基金销售有限公司办理证监会规定报刊和网站2023年09月20日

旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

7尚智逢源(北京)基金销售有限公司办证监会规定报刊和网站2023年09月19日

理旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

8凤凰金信（海口）基金销售有限公司证监会规定报刊和网站2023年09月07日

办理旗下基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

9深圳富济基金销售有限公司办理旗下证监会规定报刊和网站2023年09月07日

基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

10南京途牛基金销售有限公司办理旗下证监会规定报刊和网站2023年09月07日

基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于调低

11旗下部分基金费率并修订基金合同的证监会规定报刊和网站2023年08月26日

公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

12证监会规定报刊和网站2023年08月22日

部分基金参与深圳市前海排排网基金

第75页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告销售有限责任公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

13部分基金参与深圳新华信通基金销售证监会规定报刊和网站2023年08月08日

有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

14部分基金参与深圳新华信通基金销售证监会规定报刊和网站2023年08月05日

有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止

15上海汇付基金销售有限公司办理旗下证监会规定报刊和网站2023年07月12日

基金相关业务公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

16部分基金继续参与中国人寿保险股份证监会规定报刊和网站2023年06月27日

有限公司费率优惠活动的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级

17证监会规定报刊和网站2023年04月19日

管理人员变更的公告华泰柏瑞基金管理有限公司修订基金

18投顾服务协议、业务规则与风险揭示证监会规定报刊和网站2023年03月30日

书的公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下

19部分基金参与博时财富基金销售有限证监会规定报刊和网站2023年02月08日

公司费率优惠活动的公告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资者持有基金份额份额类别比例达到或者期初申购赎回序号持有份额占比

超过20%的时份额份额份额

（%）间区间

20230728-20226739402673940

10.000.000.00

31225;7.297.29

机构20230317-202

51680305168030

230407;2023050.000.000.00

3.373.37

09-20230516;

产品特有风险

本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、

第76页共77页华泰柏瑞基本面智选2023年年度报告

交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

12.2影响投资者决策的其他重要信息注：无。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

13.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层托管人住所

13.3查阅方式