富安达富利纯债债券型证券投资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024年01月19日富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
目录
§1重要提示................................................3
§2基金产品概况..............................................3
§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4
3.1主要财务指标.............................................4
3.2基金净值表现.............................................4
§4管理人报告...............................................6
4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................6
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................7
4.3公平交易专项说明...........................................7
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...................................7
4.5报告期内基金的业绩表现........................................8
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................8
§5投资组合报告..............................................8
5.1报告期末基金资产组合情况.......................................8
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................9
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...................9
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合.................................9
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................9
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细........10
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................10
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................10
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................10
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................10
5.11投资组合报告附注.........................................10
§6开放式基金份额变动..........................................11
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................11
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................11
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................11
§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................11
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................11
8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................12
§9备查文件目录.............................................12
9.1备查文件目录............................................12
9.2存放地点..............................................12
9.3查阅方式..............................................13
第2页，共13页富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况基金简称富安达富利纯债债券基金主代码007520基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年07月23日
报告期末基金份额总额178157780.59份
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为投资目标份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观
市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、
物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分投资策略析，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，构建和调整固定收益证券投资组合。
在进行固定收益类资产配置时本基金首先通过久
期配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收益类资产的配置。
业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率
本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收风险收益特征益高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人富安达基金管理有限公司
第3页，共13页富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告基金托管人交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 富安达富利纯债债券A 富安达富利纯债债券C下属分级基金的交易代码007520012603报告期末下属分级基金的份额总
177525467.85份632312.74份
额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年10月01日-2023年12月31日)主要财务指标富安达富利纯债债券富安达富利纯债债券
A C
1.本期已实现收益1253322.864242.26
2.本期利润1317490.594484.53
3.加权平均基金份额本期利润0.00710.0069
4.期末基金资产净值187666076.14675566.30
5.期末基金份额净值1.05711.0684
注：
*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富安达富利纯债债券A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.69%0.04%0.82%0.04%-0.13%0.00%
过去六个月1.11%0.04%0.83%0.04%0.28%0.00%
过去一年2.67%0.04%2.06%0.04%0.61%0.00%
第4页，共13页富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
过去三年9.30%0.04%4.74%0.05%4.56%-0.01%自基金合同
13.98%0.04%5.53%0.06%8.45%-0.02%
生效起至今
富安达富利纯债债券C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益
阶段率标准差基准收益*-**-*
率*率标准差
*率*
*
过去三个月0.66%0.04%0.82%0.04%-0.16%0.00%
过去六个月1.06%0.04%0.83%0.04%0.23%0.00%
过去一年2.57%0.04%2.06%0.04%0.51%0.00%自基金合同
8.43%0.08%4.17%0.05%4.26%0.03%
生效起至今
注：本基金自 2021年 6 月 15日起新增 C类份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
第5页，共13页富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
注：本基金自 2021年 6 月 15日起新增 C类份额。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期硕士。历任工银安盛人寿保险有限公司财务部投资分析，泰信基金管理有限公司基金会计；浦银安盛基金管
理有限公司基金会计、债券
交易员、货币基金经理、专
本基金的基金经理、户投资经理；南洋商业银行
2021-
康佳燕固定收益部总监助-17年固定收益部投资经理。2021理年加入富安达基金管理有限公司。2021年12月起任富安达富利纯债债券型证券
投资基金、富安达稳健配置
6个月持有期混合型证券投
资基金、富安达现金通货币
市场证券投资基金、富安达
第6页，共13页富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
中证同业存单AAA指数7天
持有期证券投资基金、富安达富祥利率债债券型证券
投资基金、富安达富禧纯债
30天持有期债券型证券投
资基金的基金经理。
注：
*基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基
金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；
*证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有人
谋求最大利益无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
第7页，共13页富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告四季度，经济基本面修复动能略有回落，通货膨胀负区间运行；中央经济工作会议召开，提出“稳中求进、以进促稳、先立后破”。政策端看，财政政策保持积极，通过增发国债和特殊再融资债来稳增长和支持地方隐性债务化解。资金面受债券供给及汇率压力影响下，银行间流动性持续收敛至11月底，利率熊平。12月在央行加力呵护下，资金面好转，曲线开始变陡，利率牛陡。
报告期内，本基金主要配置利率债。本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。密切关注经济基本面、流动性、相关政策边际变化带来的投资机会，根据利率曲线结构进行调仓、波段及骑乘交易，增厚组合收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达富利纯债债券A基金份额净值为1.0571元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.69%，同期业绩比较基准收益率为0.82%；截至报告期末富安达富利纯债债券C基金份额净值为1.0684元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
0.66%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号项目金额(元)
（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资185532596.0698.35
其中：债券185532596.0698.35
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入--返售金融资产
7银行存款和结算备付金合3104158.471.65
第8页，共13页富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告计
8其他资产7133.040.00
9合计188643887.57100.00
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号债券品种公允价值(元)
值比例（％）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券185532596.0698.51
其中：政策性金融债185532596.0698.51
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计185532596.0698.51
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序占基金资产净
债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)
号值比例（％）
123030223进出0270000071115237.7037.76
219020419国开0440000042382158.9022.50
第9页，共13页富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
322031322进出1330000030241426.2316.06
422020422国开0420000020881967.2111.09
519021019国开1010000010759385.255.71
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金255.48
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款6877.56
6其他应收款-
7其他-
8合计7133.04
第10页，共13页富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
§6开放式基金份额变动
单位：份
富安达富利纯债债券A 富安达富利纯债债券C
报告期期初基金份额总额186194839.88646740.65
报告期期间基金总申购份额117910.5311138.44
减：报告期期间基金总赎回份额8787282.5625566.35报告期期间基金拆分变动份额
--（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额177525467.85632312.74
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比者序例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号
20%的时间区间
别
20231001-20231
197228001.94-8728246.0788499755.8749.67%
机231
构20231001-20231
288499755.87--88499755.8749.67%
231
产品特有风险
第11页，共13页富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。
注：
*“申购份额”包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况；
*“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
1.2023年10月24日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2.2023年10月24日，富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
3.2023年10月30日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加长城证券股份有限
公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
4.2023年11月30日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
5.2023年12月2日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任
公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
6.2023年12月13日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投证券
股份有限公司为销售机构的公告
7.2023年12月27日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海陆享基金销售
有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
8.2023年12月28日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公
告
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准富安达富利纯债债券型证券投资基金设立的文件：
《富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书》；
《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》；
《富安达富利纯债债券型证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
3、基金管理人业务资格批件和营业执照；
4、基金托管人业务资格批件和营业执照；
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
第12页，共13页富安达富利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
9.3查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。
富安达基金管理有限公司
2024年01月19日
第13页，共13页
