长盛安逸纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

长盛安逸纯债债券型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024年1月20日长盛安逸纯债2023年第4季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2基金产品概况基金简称长盛安逸纯债基金主代码007744基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年1月20日

报告期末基金份额总额9030198609.29份

投资目标在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资策略（一）大类资产配置策略

本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大

类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。

（二）债券组合管理策略

本基金的债券组合管理策略包含：利率策略、类属配置策略、

信用策略、相对价值策略、债券选择策略、资产支持证券等

品种投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准中债综合指数（全价）收益率

风险收益特征本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 长盛安长盛安逸纯债 E

第2页共15页长盛安逸纯债2023年第4季度报告逸纯债

D下属分级基金的交易代码007744007745013456015439

报告期末下属分级基金的份额总2581174536.77703440097.405745583975.12

0.00份

额份份份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）主要财务指标长盛安逸纯债

长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 长盛安逸纯债 E

1.本期已实现收益25800818.006299281.80-51011182.34

2.本期利润40730713.8210251619.20-82694178.08

3.加权平均基金份额本期利

0.01620.0151-0.0166

润

4.期末基金资产净值3084425955.05828649859.69-6865275755.09

5.期末基金份额净值1.19501.17801.19501.1949

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2023年12月31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、本基金自 2021年 09月 02日起增加 D类基金份额，并自该日起接受投资者对 D类基金份额的申购和赎回。自 2021年 09月 02日至 2023年 12月 31日期间 D类基金份额未发生申购业务，D类基金份额为 0，D类基金份额净值参考 A类基金份额净值披露。

5、本基金自 2022年 03月 18日起增加 E类基金份额，并自该日起接受投资者对 E类基金份额的申购和赎回。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛安逸纯债 A净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段净值增长率**－**－*

准差*收益率*收益率标准差

第3页共15页长盛安逸纯债2023年第4季度报告

过去三个月1.37%0.03%0.82%0.04%0.55%-0.01%

过去六个月2.29%0.03%0.83%0.04%1.46%-0.01%

过去一年5.43%0.03%2.06%0.04%3.37%-0.01%

过去三年19.72%0.05%4.74%0.05%14.98%0.00%自基金合同

19.50%0.08%4.49%0.06%15.01%0.02%

生效起至今

长盛安逸纯债 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

过去三个月1.30%0.03%0.82%0.04%0.48%-0.01%

过去六个月2.12%0.04%0.83%0.04%1.29%0.00%

过去一年5.12%0.03%2.06%0.04%3.06%-0.01%

过去三年18.33%0.05%4.74%0.05%13.59%0.00%自基金合同

17.80%0.08%4.49%0.06%13.31%0.02%

生效起至今

长盛安逸纯债 D业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准

阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*

准差*收益率*

过去三个月1.37%0.03%0.82%0.04%0.55%-0.01%

过去六个月2.29%0.03%0.83%0.04%1.46%-0.01%

过去一年5.43%0.03%2.06%0.04%3.37%-0.01%自基金新增

本类份额起13.57%0.04%2.97%0.05%10.60%-0.01%至今

长盛安逸纯债 E

阶段净值增长率*净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准*－**－*

第4页共15页长盛安逸纯债2023年第4季度报告

准差*收益率*收益率标准差

过去三个月1.37%0.03%0.82%0.04%0.55%-0.01%

过去六个月2.28%0.04%0.83%0.04%1.45%0.00%

过去一年5.44%0.03%2.06%0.04%3.38%-0.01%自基金新增

本类份额起8.58%0.04%2.57%0.05%6.01%-0.01%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第5页共15页长盛安逸纯债2023年第4季度报告

第6页共15页长盛安逸纯债2023年第4季度报告

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金证的基金经券理期限姓从职务离说明名业任职任年日期日限期

本基金基金经理，长盛盛裕纯债债券型证券投王贵君先生，硕士。曾任中债资资基金基金经理，长盛盛和纯债债券型证券投信评估有限责任公司评级分析王资基金基金经理，长盛全债指数增强型债券投2021师，上投摩根基金管理有限公司

贵资基金基金经理，长盛稳鑫63个月定期开放年1月-债券研究员，2017年6月加入长年

君债券型证券投资基金基金经理，长盛盛逸9个13日盛基金管理有限公司，历任投资月持有期债券型证券投资基金基金经理，固定经理、专户理财部副总监、基金收益部副总经理。经理等。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

第7页共15页长盛安逸纯债2023年第4季度报告本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。

具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

2023年四季度，经济动能延续偏弱的格局，债市收益率先高位盘整而后转为下行，影响债市

的主线在于资金面以及“宽信用”预期，市场大致分为二个阶段：

第一阶段：10月-11月债市收益率高位盘整。10月开始，特殊再融资债加速发行，银行负债

端压力加大，资金面边际收敛，存单发行提价，债市收益率不断上行，短端利率受制于资金面上行幅度相对更大。11月上旬，跨月后资金压力缓解，配置需求带动收益率有所下行，但存单利率仍然处于高位水平，年内面临一万亿国债增发，市场对资金面稳定性担忧延续；此外年底政治局会议、中央经济工作会议陆续召开，地产政策优化，宽信用的政策预期也制约着长端利率做多情绪，因此收益率下行幅度有限。11月中下旬，伴随着资金价格再次走高，带动收益率上行，曲线极为平坦。

第二阶段：12月债市收益率单边下行至接近年内低点。一方面，伴随前期财政缴款资金回流、央行逆回购投放相对积极，资金面维持平稳；另一方面，政治局会议、中央经济工作会议等重要会议陆续落地，市场对于政策的担忧基本缓解，收益率震荡下行。12月下旬国有大行存款利率调降引发降息预期，做多情绪再度升温，长端利率受到配置盘青睐率先下行，中短端利率随后补降。

信用债方面，信用债配置需求较好，具备相对高票息的个券利差被逐步压缩，全市场信用利差整体震荡下行。

2、报告期内本基金投资策略分析

报告期内，本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合。组合持仓以信用债为主，

11月中下旬开始组合久期和杠杆均有所抬升。考虑到信用溢价收敛较多，组合新增配置以高等级

信用债和利率债为主。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛安逸纯债 A的基金份额净值为 1.1950元，本报告期基金份额净值增长率为 1.37%，同期业绩比较基准收益率为 0.82%；截至本报告期末长盛安逸纯债 C的基金份额净值为

1.1780元，本报告期基金份额净值增长率为1.30%，同期业绩比较基准收益率为0.82%；截至本

报告期末长盛安逸纯债 D的基金份额净值为 1.1950元，本报告期基金份额净值增长率为 1.37%，同期业绩比较基准收益率为 0.82%；截至本报告期末长盛安逸纯债 E的基金份额净值为 1.1949元，本报告期基金份额净值增长率为1.37%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

第9页共15页长盛安逸纯债2023年第4季度报告本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资--

3固定收益投资13699008258.5498.84

其中：债券13699008258.5498.84

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融资

--产

7银行存款和结算备付金合计116917361.610.84

8其他资产43374359.500.31

9合计13859299979.65100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内投资股票。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

1国家债券301903278.692.80

2央行票据--

3金融债券5018796407.1346.56

其中：政策性金融债637760448.095.92

4企业债券1931956656.5517.92

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5企业短期融资券1053627568.309.78

6中期票据5392724347.8750.03

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计13699008258.54127.10

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）

20农业银行二级

120280133500000359086803.283.33

223002023附息国债203000000301903278.692.80

21工商银行二级

321280022700000288192821.922.67

21建设银行二级

421280252500000257439754.102.39

22海淀国资

51022822402300000233259338.802.16

MTN001

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

报告期内，本基金在进行国债期货投资时，根据风险管理原则，本着谨慎原则，适度参与国债期货投资，投资以套期保值为主要目的，参与流动性好、交易活跃的国债期货合约。通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，根据基金组合的实际情况及估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码名称持仓量（买/卖）合约市值(元)公允价值变动风险指标说明

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（元）

------

公允价值变动总额合计（元）-

国债期货投资本期收益（元）-4452861.90

国债期货投资本期公允价值变动（元）666096.66

注：本基金本报告期末无国债期货持仓。

5.9.3本期国债期货投资评价

报告期内，本基金运用国债期货工具调节组合的期限结构以及久期水平。报告期内，产品根据市场环境，择机通过国债期货交易，管理产品的利率风险，符合既定的投资策略和投资目标。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

20农业银行二级01：

2023年8月15日，金罚决字(2023)8号显示，中国农业银行股份有限公司存在农户贷款发放

后流入房地产企业等19项违法违规事实，被处没收违法所得并处罚款4420.184584万元。2023年12月1日，金罚决字(2023)21号显示，中国农业银行股份有限公司存在流动资金贷款被用于固定资产投资等13项违法违规事实，没收违法所得并处罚款合计2710.9738万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

21建设银行二级01：

2023年2月17日，银保监罚决字(2023)10号显示，中国建设银行股份有限公司存在公司治

理和内部控制制度与监管规定不符等38项违法违规事实，被处没收违法所得并处罚款合计

19891.5626万元。

2023年12月13日，因贷前调查不尽职；贷后管理不到位；内部控制制度执行不到位，国家

金融监督管理总局深圳监管局对中国建设银行深圳市分行进行罚款130万元处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

20民生银行二级：

2023年2月17日，银保监罚决字(2023)2号显示，中国民生银行股份有限公司存在小微企业

贷款风险分类不准确等14项违法违规事实，被处罚款合计8970万元，没收违法所得2.462万元。

2023年8月16日，中国银行间市场交易商协会自律处分信息显示，中国民生银行股份有限公司

存在推荐撮合资产管理计划投资业务，客观上协助了相关企业债券的非市场化发行和规避交易监

第12页共15页长盛安逸纯债2023年第4季度报告

管等4项违法违规事实，被处警告，责令整改。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

22交通银行二级01：

2023年1月18日，中国银行间市场交易商协会自律处分信息显示，交通银行股份有限公司

存在多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其他投资人的正常投标，违背了公平公正原则，并影响了发行利率，对市场正常秩序造成了一定不良影响等

2项违法违规事实，被处警告，责令整改。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法

律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

20徽商银行二级01：

2023年5月30日，合银罚决字(2023)16号显示，徽商银行股份有限公司存在未按规定开展

持续的客户身份识别等6项违法违规事实，被处罚款431.33万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金83680.14

2应收证券清算款10920000.00

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款32370504.36

6其他应收款175.00

7其他-

8合计43374359.50

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

第13页共15页长盛安逸纯债2023年第4季度报告

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份长盛安长盛安逸纯债

项目长盛安逸纯债 A 逸长盛安逸纯债 E

C纯债

报告期期初基金份额总额2522349597.64693548733.11-4875459521.99

报告期期间基金总申购份额243230229.66106356503.23-1532251389.02

减:报告期期间基金总赎回份额184405290.5396465138.94-662126935.89报告期期间基金拆分变动份额（份额减----少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额2581174536.77703440097.40-5745583975.12

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目长盛安逸纯债 A 长盛安逸纯债 C 长盛安逸纯债 D 长盛安逸纯债 E报告期期初管理人持有的

---111652501.99本基金份额

报告期期间买入/申购总份

----额

报告期期间卖出/赎回总份

----额报告期期末管理人持有的

---111652501.99本基金份额报告期期末持有的本基金

---1.94

份额占基金总份额比例（%）

注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

第14页共15页长盛安逸纯债2023年第4季度报告

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、长盛安逸纯债债券型证券投资基金相关批准文件；

2、《长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛安逸纯债债券型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛安逸纯债债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2024年1月20日