天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

天弘弘新混合型发起式证券投资基金

2023年中期报告

2023年06月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

送出日期:2023年08月31日天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年08月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年06月30日止。

第2页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................6

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................7

3.1主要会计数据和财务指标........................................7

3.2基金净值表现.............................................7

§4管理人报告...............................................9

4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................13

§5托管人报告..............................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............14

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14

§6半年度财务会计报告（未经审计）....................................14

6.1资产负债表.............................................14

6.2利润表...............................................16

6.3净资产（基金净值）变动表......................................18

6.4报表附注..............................................20

§7投资组合报告.............................................43

7.1期末基金资产组合情况........................................43

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................44

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................44

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................45

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................46

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................46

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................46

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................46

7.10本基金投资股指期货的投资政策...................................46

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................47

7.12投资组合报告附注.........................................47

§8基金份额持有人信息..........................................48

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................48

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................49

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8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................49

8.4发起式基金发起资金持有份额情况...................................50

§9开放式基金份额变动..........................................50

§10重大事件揭示............................................50

10.1基金份额持有人大会决议......................................50

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................50

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................51

10.4基金投资策略的改变........................................51

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................51

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................51

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................51

10.8其他重大事件...........................................53

§11影响投资者决策的其他重要信息....................................54

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................54

11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................55

§12备查文件目录............................................55

12.1备查文件目录...........................................55

12.2存放地点.............................................56

12.3查阅方式.............................................56

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金简称天弘弘新混合发起基金主代码007781

基金运作方式契约型、开放式、发起式基金合同生效日2019年08月21日基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人国泰君安证券股份有限公司

报告期末基金份额总额50795248.93份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称天弘弘新混合发起A 天弘弘新混合发起C下属分级基金的交易代码007781016509

报告期末下属分级基金的份额总额50703843.70份91405.23份

2.2基金产品说明

在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期投资目标稳健增值。

本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险，把投资策略握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上

的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选具有良好投资价值的个股和个券，构建股票组合和债券组合。主要投资策略包括：大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产

支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、证券公司

短期公司债投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

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本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币风险收益特征

市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人名称天弘基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司信息披姓名童建林帅芳

露负责联系电话022-83310208021-38031815

人电子邮箱 service@thfund.com.cn shuaifang@gtjas.com

客户服务电话95046021-38917599-5

传真022-83865564021-38677819天津自贸试验区（中心商务中国（上海）自由贸易试验区注册地址区）新华路3678号宝风大厦2商城路618号

3层

天津市河西区马场道59号天上海市静安区新闸路669号博

办公地址津国际经济贸易中心A座16华广场19楼层邮政编码300203200041法定代表人韩歆毅贺青

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披证券时报露报纸名称登载基金中期报告正

文的管理人互联网网 www.thfund.com.cn址基金中期报告备置地基金管理人及基金托管人的办公地址点

2.5其他相关资料

项目名称办公地址天津市河西区马场道59号天津国际注册登记机构天弘基金管理有限公司

经济贸易中心A座16层

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元报告期

(2023年01月01日-2023年06月30日)

3.1.1期间数据和指标

天弘弘新混合发起天弘弘新混合发起

A C

本期已实现收益275101.70-5523.05

本期利润3415015.0723131.14

加权平均基金份额本期利润0.04620.0865

本期加权平均净值利润率3.52%6.53%

本期基金份额净值增长率4.05%3.99%报告期末

3.1.2期末数据和指标

(2023年06月30日)

期末可供分配利润17160229.1832332.19

期末可供分配基金份额利润0.33840.3537

期末基金资产净值67864072.88123737.42

期末基金份额净值1.33841.3537报告期末

3.1.3累计期末指标

(2023年06月30日)

基金份额累计净值增长率33.84%1.94%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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天弘弘新混合发起A业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月3.14%0.46%0.65%0.12%2.49%0.34%

过去三个月1.68%0.45%0.91%0.12%0.77%0.33%

过去六个月4.05%0.38%2.46%0.12%1.59%0.26%

过去一年3.36%0.35%1.66%0.14%1.70%0.21%

过去三年22.26%0.39%10.50%0.18%11.76%0.21%自基金合同

生效日起至33.84%0.38%16.05%0.18%17.79%0.20%今

天弘弘新混合发起C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去一个月3.14%0.46%0.65%0.12%2.49%0.34%

过去三个月1.65%0.45%0.91%0.12%0.74%0.33%

过去六个月3.99%0.38%2.46%0.12%1.53%0.26%自基金份额

首次确认日1.94%0.37%1.31%0.15%0.63%0.22%起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第8页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

注：1、本基金合同于2019年08月21日生效。

2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3、本基金自2022年08月17日起增设天弘弘新混合发起C基金份额。天弘弘新混合发

起C基金份额的首次确认日为2022年08月18日。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基

金字[2004]164号文批准，于2004年11月8日正式成立，注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、深圳、四川、浙江设有分公司。公司股权结构为：

截至2023年6月30日，公司共管理运作180只公募基金，公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资等。公司始终秉承“稳健理财，值得信赖”的理念，坚持为投资者带来优质的基金产品和理财服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理）证券姓名职务期限从业说明任职离任年限日期日期男，应用经济学博士。历任泰康资产管理有限责任公司

2021

债券研究员、中国人寿养老

杜广本基金基金经理年10-9年保险股份有限公司债券研究月员。2017年7月加盟本公司，历任投资经理助理等。

2021男，金融专业硕士。历任中

徐凯本基金基金经理助理年10-7年再资产管理股份有限公司评

月审与信用评级部研究员，20

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19年8月加盟本公司，历任固

定收益机构投资部债券研究员。

注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、本基金经理助理协助基金经理进行投资、研究、头寸管理等日常工作。

3、在本报告截止日至报告批准送出日之间，本基金管理人增聘胡彧先生为本基金

基金经理，杜广先生不再担任本基金基金经理。

4、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

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本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为3次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

当前位置对权益市场非常乐观，各个组合都有进攻性的提升。

在中美双重去库存的宏观背景下，经济疲弱虽是事实，但市场对经济的体感温度可能已经到了接近0度，与经济有关的板块估值已经极度便宜，不少传统行业的个股已经跌破重置成本。这意味着只要经济有预期差，这部分股票极有可能带来非常强劲的反弹。

前瞻地看，就业压力驱动的稳增长政策可能是潜在的第一个期权；第二期权在于中美库存周期可能于四季度见底，而复盘库存周期与股市的关系，一般股市会略微领先于库存周期见底。

因此在配置方向上，倾向于主力仓位逆势配置与经济有关的方向，包含消费电子、银行、保险、供给侧有大变化的地产链、大消费里面有较长成长属性的个股，另外基于美国地产基本面的韧性和加息周期的逐步见顶，我们也非常看好美国地产链相关的个股。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2023年06月30日，天弘弘新混合发起A基金份额净值为1.3384元，天弘弘新混合发起C基金份额净值为1.3537元。报告期内份额净值增长率天弘弘新混合发起A为

4.05%，同期业绩比较基准增长率为2.46%；天弘弘新混合发起C为3.99%，同期业绩比

较基准增长率为2.46%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前位置对权益市场非常乐观，各个组合都有进攻性的提升。

因此在配置方向上，倾向于主力仓位逆势配置与经济有关的方向，包含消费电子、银行、保险、供给侧有大变化的地产链、大消费里面有较长成长属性的个股，另外基于

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美国地产基本面的韧性和加息周期的逐步见顶，我们也非常看好美国地产链相关的个股。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会成员由公司分管投资的高级管理人员、督察长、首席风控官、分管估值业务高级管理人员以及研究管理人员组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜

任能力的基金经理（投资经理）、股票/债券研究员、基金运营部、风险管理部和内控合规部的相关人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务协议。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在天弘弘新混合型发起式证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》

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及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会

计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：天弘弘新混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2023年06月30日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年06月30日2022年12月31日

资产：

银行存款6.4.7.127560104.1123757775.84

结算备付金281437.851883946.96

存出保证金63293.1956140.88

交易性金融资产6.4.7.239865427.0481913658.97

其中：股票投资69760.00111128.00

基金投资--

债券投资39795667.0481802530.97资产支持证券

--投资

贵金属投资--

其他投资--

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衍生金融资产6.4.7.3--

买入返售金融资产6.4.7.422000000.00-

债权投资--

其中：债券投资--资产支持证券

--投资

其他投资--

其他债权投资--

其他权益工具投资--

应收清算款4462329.227425312.71

应收股利--

应收申购款4837.6822814.50

递延所得税资产--

其他资产6.4.7.5--

资产总计94237429.09115059649.86本期末上年度末负债和净资产附注号

2023年06月30日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债6.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款26087857.61-

应付赎回款45067.7484557.33

应付管理人报酬22006.1060031.65

应付托管费5501.5510005.24

应付销售服务费11.99113.99

应付投资顾问费--

应交税费524.181248.07

应付利润--

递延所得税负债--

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其他负债6.4.7.688649.62169652.80

负债合计26249618.79325609.08

净资产：

实收基金6.4.7.750795248.9389185301.12

其他综合收益--

未分配利润6.4.7.817192561.3725548739.66

净资产合计67987810.30114734040.78

负债和净资产总计94237429.09115059649.86

注：报告截止日2023年06月30日，天弘弘新混合型发起式证券投资基金A类基金份额净值1.3384元，天弘弘新混合型发起式证券投资基金C类基金份额净值1.3537元；基金份额总额50795248.93份，其中天弘弘新混合型发起式证券投资基金A类基金份额

50703843.70份，天弘弘新混合型发起式证券投资基金C类基金份额91405.23份。

6.2利润表

会计主体：天弘弘新混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元本期上年度可比期间项目附注号2023年01月01日至2022年01月01日至202

2023年06月30日2年06月30日

一、营业总收入3867520.99-950818.31

1.利息收入275633.58140603.25

其中：存款利息收入6.4.7.9254804.72132846.52

债券利息收入--资产支持证券利息

--收入买入返售金融资产

20828.867756.73

收入

证券出借利息收入--

其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”

407967.58-299431.27

填列）

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其中：股票投资收益6.4.7.10-9403.27174895.92

基金投资收益--

债券投资收益6.4.7.11416470.85-474917.99资产支持证券投资

6.4.7.12--

收益

贵金属投资收益6.4.7.13--

衍生工具收益6.4.7.14--

股利收益6.4.7.15900.00590.80以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的--收益

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失

6.4.7.163168567.56-798499.15以“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”--号填列）5.其他收入（损失以“-”

6.4.7.1715352.276508.86号填列）

减：二、营业总支出429374.78201472.42

1．管理人报酬280360.50101109.84

2．托管费48621.3916851.71

3．销售服务费181.13-

4．投资顾问费--

5．利息支出1612.35470.14

其中：卖出回购金融资产

1612.35470.14

支出

6．信用减值损失6.4.7.18--

7．税金及附加658.06125.77

8．其他费用6.4.7.1997941.3582914.96三、利润总额（亏损总额

3438146.21-1152290.73以“-”号填列）

减：所得税费用--

第17页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告四、净利润（净亏损以“-”

3438146.21-1152290.73号填列）

五、其他综合收益的税后

--净额

六、综合收益总额3438146.21-1152290.73

6.3净资产（基金净值）变动表

会计主体：天弘弘新混合型发起式证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年06月30日

单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净89185301.12-25548739.66114734040.78值）

加：会计政策变

----更前期差错

----更正

其他----

二、本期期初净

资产（基金净89185301.12-25548739.66114734040.78值）

三、本期增减变

动额（减少以-38390052.19--8356178.29-46746230.48“-”号填列）

（一）、综合收

--3438146.213438146.21益总额

（二）、本期基金份额交易产

-38390052.19--11794324.50-50184376.69生的基金净值变动数（净值减

第18页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

少以“-”号填

列）

其中：1.基金申

1736800.99-542904.722279705.71

购款

2.基金

-40126853.18--12337229.22-52464082.40赎回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

----生的基金净值

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益结转留----存收益

四、本期期末净

资产（基金净50795248.93-17192561.3767987810.30值）上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年06月30日实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计

一、上期期末净

资产（基金净29676748.46-9125963.9538802712.41值）

加：会计政策变

----更前期差错

----更正

其他----

二、本期期初净

资产（基金净29676748.46-9125963.9538802712.41值）

三、本期增减变-16163638.29--5141553.08-21305191.37

第19页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

动额（减少以“-”号填列）

（一）、综合收

---1152290.73-1152290.73益总额

（二）、本期基金份额交易产生的基金净值

-16163638.29--3989262.35-20152900.64变动数（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申

2104045.73-577989.452682035.18

购款

2.基金

-18267684.02--4567251.80-22834935.82赎回款

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产

----生的基金净值

变动（净值减少以“-”号填列）

（四）、其他综

合收益结转留----存收益

四、本期期末净

资产（基金净13513110.17-3984410.8717497521.04值）报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

韩歆毅（代）薄贺龙薄贺龙

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

第20页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

天弘弘新混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1291号《关于准予天弘弘新混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由天弘基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式、发起式基金，存续期限不定，首次募集期间为2019年8月20日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10010219.80元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0499号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同》于2019年8月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10010219.80份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10000000.00份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘弘新混合型发起式证券投资基金招募说明书》及《天弘基金管理有限公司关于天弘弘新混合型发起式证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告》的有关约定，本基金自2022年8月

17日增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票)、

存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府

债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、短期

融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括但不

限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的0%-30%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，

第21页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

本基金的投资范围会做相应调整。本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%＋中证全债指数收益率×85%。

6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板

第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)

颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2023年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2023年06月30日的财务状况以及2023年度上半年的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所

采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101

号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于

第22页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股

息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣

代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元本期末项目

2023年06月30日

活期存款27560104.11

等于：本金27546437.42

加：应计利息13666.69

减：坏账准备-

定期存款-

等于：本金-

加：应计利息-

第23页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

减：坏账准备-

其中：存款期限1个月以内-

存款期限1-3个月-

存款期限3个月以上-

其他存款-

等于：本金-

加：应计利息-

减：坏账准备-

合计27560104.11

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年06月30日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票54020.00-69760.0015740.00

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场40107035.0891724.2239795667.04-403092.26债

银行间市场----券

合计40107035.0891724.2239795667.04-403092.26

资产支持证券----

基金----

其他----

合计40161055.0891724.2239865427.04-387352.26

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

第24页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告本期末项目2023年06月30日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场22000000.00-

银行间市场--

合计22000000.00-

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末项目

2023年06月30日

应付券商交易单元保证金-

应付赎回费8.27

应付证券出借违约金-

应付交易费用-

其中：交易所市场-

银行间市场-

应付利息-

预提费用88641.35

合计88649.62

6.4.7.7实收基金

6.4.7.7.1 天弘弘新混合发起A

金额单位：人民币元项目本期

(天弘弘新混合发起A) 2023年01月01日至2023年06月30日

第25页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

基金份额（份）账面金额

上年度末88363565.7688363565.76

本期申购1593309.031593309.03

本期赎回（以“-”号填列）-39253031.09-39253031.09

本期末50703843.7050703843.70

6.4.7.7.2 天弘弘新混合发起C

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

(天弘弘新混合发起C)

基金份额（份）账面金额

上年度末821735.36821735.36

本期申购143491.96143491.96

本期赎回（以“-”号填列）-873822.09-873822.09

本期末91405.2391405.23

注：赎回含转换转出份额。

6.4.7.8未分配利润

6.4.7.8.1 天弘弘新混合发起A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(天弘弘新混合发起A)

本期期初36795003.34-11494158.0525300845.29

本期利润275101.703139913.373415015.07本期基金份额交易产

-15469999.163914367.98-11555631.18生的变动数

其中：基金申购款655450.06-158905.80496544.26

基金赎回款-16125449.224073273.78-12052175.44

本期已分配利润---

本期末21600105.88-4439876.7017160229.18

6.4.7.8.2 天弘弘新混合发起C

第26页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(天弘弘新混合发起C)

本期期初356195.30-108300.93247894.37

本期利润-5523.0528654.1923131.14本期基金份额交易产

-310225.1471531.82-238693.32生的变动数

其中：基金申购款60877.87-14517.4146360.46

基金赎回款-371103.0186049.23-285053.78

本期已分配利润---

本期末40447.11-8114.9232332.19

6.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

活期存款利息收入248940.04

定期存款利息收入-

其他存款利息收入-

结算备付金利息收入5312.80

其他551.88

合计254804.72

6.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

卖出股票成交总额109746.00

减：卖出股票成本总额118956.00

减：交易费用193.27

买卖股票差价收入-9403.27

第27页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.11债券投资收益

6.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

债券投资收益——利息收入217491.53债券投资收益——买卖债券（债转股

198979.32及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入-

债券投资收益——申购差价收入-

合计416470.85

6.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日卖出债券（债转股及债券到期兑付）358339263.05成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑357215580.15

付）成本总额

减：应计利息总额898261.05

减：交易费用26442.53

买卖债券差价收入198979.32

6.4.7.12资产支持证券投资收益

本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。

6.4.7.13贵金属投资收益

本基金本报告期未取得贵金属投资收益。

6.4.7.14衍生工具收益

第28页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期未取得买卖权证差价收入。

6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期未取得其他衍生工具投资收益。

6.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

股票投资产生的股利收益900.00

其中：证券出借权益补偿收入-

基金投资产生的股利收益-

合计900.00

6.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期项目名称

2023年01月01日至2023年06月30日

1.交易性金融资产3168567.56

——股票投资23568.00

——债券投资3144999.56

——资产支持证券投资-

——贵金属投资-

——其他-

2.衍生工具-

——权证投资-

3.其他-

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增-值税

合计3168567.56

第29页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

基金赎回费收入15145.01

基金转换费收入207.26

合计15352.27

6.4.7.18信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年06月30日

审计费用29752.78

信息披露费49588.57

证券出借违约金-

银行间账户维护费18600.00

合计97941.35

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

第30页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告关联方名称与本基金的关系

天弘基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构国泰君安证券股份有限公司基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022022年01月01日至202

3年06月30日2年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费280360.50101109.84

其中：支付销售机构的客户维护费28417.732884.23

注:1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%/0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、自2023年05月31日起，本基金管理费率由0.60%调整为0.40%。管理费率调整公告详见官网。

3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售

机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

第31页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年06月30日年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费48621.3916851.71

注:支付基金托管人国泰君安证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值

0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前

一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元获得销售本期服务费的2023年01月01日至2023年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称天弘弘新混合发起A 天弘弘新混合发起C 合计天弘基金

管理有限-28.7728.77公司

合计-28.7728.77获得销售上年度可比期间服务费的2022年01月01日至2022年06月30日各关联方当期发生的基金应支付的销售服务费

名称天弘弘新混合发起A 天弘弘新混合发起C 合计

----

合计---

注：1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日各级基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给天弘基金管理有限公司，再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。天弘弘新混合发起C按0.10%计提销售服务费。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日各级基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2、天弘弘新混合发起A不收取销售服务费。

第32页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

天弘弘新混合发起A

份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至

2023年06月30日2022年06月30日

报告期初持有的基金份额40126534.6110000000.00

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额11400000.00-

报告期末持有的基金份额28726534.6110000000.00报告期末持有的基金份额占基金总份额比

56.66%74.00%

例

注：1、基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

2、报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级

别的份额总额计算。

6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

第33页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2023年01月01日至2023年06月30日2022年01月01日至2022年06月30日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入国泰君安

证券股份27560104.11248940.0417435.64130900.74有限公司

注：本基金由基金托管人国泰君安证券股份有限公司保管的银行存款，存放在具有基金托管资格的银行，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。

6.4.10.8其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12期末（2023年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

第34页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2023年06月30日，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金为主动投资的混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及短期金融工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增长。本基金的基金管理人奉行全面风险管理理念，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、内控合规部、风险管理部、内审部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在全面风险管理体系的框架下，董事会负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理，从而控制公司的整体运营风险。在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施；组织实施经董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司就重大风险管理作出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程。在业务操作层面风险管理职责主要由内控合规部和风险管理部负责，内控合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；内控合规部对公司总经理负责，并由督察长分管。风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易

等场外交易的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、大类风险的识别、计量和控制。风险管理部向公司首席风控官进行汇报。

内审部对公司内部控制和风险管理的有效性，经营效率和效果等方面开展独立评价活动，向总经理和督察长汇报。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、

第35页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和定期存款存放在本基金的托管人国泰君安证券股份有限公司开立于具有基金托管资格的银行的托管账户及其他具有基金托管资格的国有银行和大型股份制银行，并实施不同区间的额度管理，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

新金融工具准则将金融工具所处的信用风险状况划分为三个阶段。本基金在参考历史违约率、市场信息及行业实践的基础上，选取隐含评级AA级为低信用风险阈值，并将减值阶段划分如下：在资产负债表日，若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级不低于初始确认隐含评级，或不低于低信用风险阈值，则处于第一阶段；

若相关债券/资产支持证券投资的发行主体的中债市场隐含评级低于初始确认隐含评级，且低于低信用风险阈值，则处于第二阶段；若相关债券/资产支持证券投资的发行主体中债市场隐含评级下调至C，或出现其他认定为违约的情形时，则处于第三阶段。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级

2023年06月30日2022年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级4558410.00911556.74

合计4558410.00911556.74

第36页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

注：未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。

6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有短期信用评级的同业存单。

6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级

2023年06月30日2022年12月31日

AAA 3973817.31 2868194.01

AAA以下 31263439.73 78022780.22

未评级--

合计35237257.0480890974.23

6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。

6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法

第37页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

于2023年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金

组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的

10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发

行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认

定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%。本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进

行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。本期末，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了交易对手管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中

第38页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的管理人定期对组合中债券投资和资产支持证券投资部分面临的利率风险

进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元本期末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2023年06月30日

资产

27560104.27560104.1

银行存款---

111

结算备付金281437.85---281437.85

存出保证金63293.19---63293.19

4558410.019009904.16227352.39865427.0

交易性金融资产69760.00

016884

22000000.22000000.0

买入返售金融资产---

000

应收清算款---4462329.224462329.22

应收申购款---4837.684837.68

54463245.19009904.16227352.94237429.0

资产总计4536926.90

1516889

负债

26087857.626087857.6

应付清算款---

应付赎回款---45067.7445067.74

应付管理人报酬---22006.1022006.10

应付托管费---5501.555501.55

应付销售服务费---11.9911.99

第39页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

应交税费---524.18524.18

其他负债---88649.6288649.62

26249618.726249618.7

负债总计---

54463245.19009904.16227352.-21712691.67987810.3

利率敏感度缺口

151688890

上年度末

1年以内1-5年5年以上不计息合计

2022年12月31日

资产

23757775.23757775.8

银行存款---

844

1883946.9

结算备付金---1883946.96

存出保证金56140.88---56140.88

3772815.454329575.23700140.81913658.9

交易性金融资产111128.00

417367

应收清算款---7425312.717425312.71

应收申购款---22814.5022814.50

29470679.54329575.23700140.115059649.

资产总计7559255.21

12173686

负债

应付赎回款---84557.3384557.33

应付管理人报酬---60031.6560031.65

应付托管费---10005.2410005.24

应付销售服务费---113.99113.99

应交税费---1248.071248.07

其他负债---169652.80169652.80

负债总计---325609.08325609.08

29470679.54329575.23700140.114734040.

利率敏感度缺口7233646.13

12173678

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

假设除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动分析本期末上年度末

2023年06月30日2022年12月31日

市场利率下降25个基点401535.03803594.32

第40页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

市场利率上升25个基点-395927.99-792643.02

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例为0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年06月30日2022年12月31日

占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例

(%)(%)交易性金融资

69760.000.10111128.000.10

产－股票投资

交易性金融资----

第41页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

产－基金投资交易性金融资

产－贵金属投----资衍生金融资产

----

－权证投资

其他----

合计69760.000.10111128.000.10

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

于2023年06月30日，本基金持有的交易性权益类投资占基金净资产的比例为

0.10%(2022年12月31日：0.10%)，因此其他价格风险对于本基金净资产无重大影响(2022年12月31日：同)。

6.4.14公允价值

6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年06月30日2022年12月31日

第一层次35307017.0481002102.23

第二层次4558410.00911556.74

第三层次--

合计39865427.0481913658.97

6.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

第42页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估

值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2023年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022年12月31日：同)。

6.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额

例(%)

1权益投资69760.000.07

其中：股票69760.000.07

2基金投资--

3固定收益投资39795667.0442.23

其中：债券39795667.0442.23

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产22000000.0023.35

其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

第43页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

7银行存款和结算备付金合计27841541.9629.54

8其他各项资产4530460.094.81

9合计94237429.09100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 69760.00 0.10

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计69760.000.10

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资

第44页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告号产净值比

例(%)

1002555三七互娱200069760.000.10

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计买入金额资产净值比号

例(%)

1002555三七互娱54020.000.05

注：本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1 600547 XD山东黄 109746.00 0.10

注：本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额54020.00

卖出股票收入（成交）总额109746.00注：本项"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

第45页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券4558410.006.70

其中：政策性金融债4558410.006.70

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)35237257.0451.83

8同业存单--

9其他--

10合计39795667.0458.53

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值

号值比例(%)

1018021国开2303450004558410.006.70

2123153英力转债298603402919.235.01

3127054双箭转债192302481312.763.65

4113656嘉诚转债190002146225.423.16

5113638台21转债178402048239.733.01

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

第46页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1本基金投资的前十名证券发行主体中，【浙江台华新材料股份有限公司】于2022年11月07日收到上海证券交易所出具通报批评的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

7.12.2基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金63293.19

2应收清算款4462329.22

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款4837.68

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计4530460.09

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元序占基金资产净值债券代码债券名称公允价值

号比例（%）

1123153英力转债3402919.235.01

2127054双箭转债2481312.763.65

3113656嘉诚转债2146225.423.16

4113638台21转债2048239.733.01

5113021中信转债1993785.392.93

第47页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

6127039北港转债1980031.922.91

7127069小熊转债1965848.802.89

8127075百川转21951081.352.87

9128119龙大转债1785297.922.63

10113659莱克转债1414571.512.08

11113577春秋转债1358004.322.00

12123122富瀚转债1343569.411.98

13110086精工转债1326339.731.95

14127059永东转21178754.771.73

15113625江山转债1114257.301.64

16127037银轮转债1016974.581.50

17113061拓普转债996479.341.47

18110090爱迪转债991665.591.46

19113637华翔转债723584.241.06

20128091新天转债654199.370.96

21113648巨星转债5552.720.01

22127076中宠转2370.650.00

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持持有人结构有机构投资者个人投资者份额户均持有的人级别基金份额占总占总份户持有份额持有份额份额额比例数

第48页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

(户)比例天弘

弘新1288.1

41526.4944675878.376027965.3311.89%

混合211%

发起A天弘

弘新100.0

481904.28--91405.23

混合0%

发起C

1287.9

合计40217.9344675878.376119370.5612.05%

635%

注：机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中，针对分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总数占基金总份额比项目份额级别

（份）例天弘弘新混合

24481.250.05%

发起A基金管理人所有从业人员持天弘弘新混合

有本基金1582.121.73%

发起C

合计26063.370.05%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的数量区项目份额级别间（万份）天弘弘新混合发起

本公司高级管理人员、基金投资 A和研究部门负责人持有本开放式天弘弘新混合发起

基金 C合计0天弘弘新混合发起本基金基金经理持有本开放式基0

第49页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告金天弘弘新混合发起

C合计0

8.4发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立后有10000000.00份为发起份额，发起份额承诺的持有期限为2019年08月21日至2022年08月21日。截至本报告期末，发起资金持有份额为0.00份。

§9开放式基金份额变动

单位：份

天弘弘新混合发起A 天弘弘新混合发起C

基金合同生效日(2019年08月21

10010219.80-

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额88363565.76821735.36

本报告期基金总申购份额1593309.03143491.96

减：本报告期基金总赎回份额39253031.09873822.09

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额50703843.7091405.23

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

在本报告截止日至报告批准送出日之间，韩歆毅先生代任公司总经理，郭树强先生不再担任公司总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

第50页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期内，未发生涉及基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略没有改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未发生受稽查或处罚的情况。

10.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元交股票交易应支付该券商的佣金易占当期占当期券商单备股票成佣金总名称元成交金额佣金注交总额量的比数的比例例量安信

3-----

证券东方

财富2-----证券方正

5109746.0067.01%47.3367.03%-

证券光大

2-----

证券广发

2-----

证券

国盛1-----

第51页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告证券国泰

君安8-----证券海通

3-----

证券恒泰

2-----

证券华鑫

1-----

证券江海

2-----

证券开源

154020.0032.99%23.2832.97%-

证券首创

2-----

证券西部

1-----

证券信达

1-----

证券银河

2-----

证券中金

1-----

财富中泰

1-----

证券中信

建投2-----证券

注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。

2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定

选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。

3、本基金报告期内新租用交易单元：无。

4、本基金报告期内停止租用交易单元：无。

第52页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期占当期占当期债券回券商名称债券成成交金权证成成交金基金成成交金额成交金额购成交交总额额交总额额交总额总额的的比例的比例的比例比例

安信证券--------东方财富

--------证券

1706049820677100

方正证券25.45%87.91%----

1.030.00

光大证券--------

广发证券--------

国盛证券--------国泰君安

--------证券

海通证券--------

恒泰证券--------

华鑫证券--------

江海证券--------

32504962

开源证券48.49%------

3.10

首创证券--------

55353417.

西部证券8.26%------

1193549728447000.

信达证券17.80%12.09%----

4.2500

银河证券--------

中金财富--------

中泰证券--------中信建投

--------证券

10.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期天弘弘新混合型发起式证券

1投资基金2022年第4季度报中国证监会规定媒介2023-01-28

告天弘基金管理有限公司关于

2中国证监会规定媒介2023-02-25

基金经理助理的任职公告天弘基金管理有限公司关于

3中国证监会规定媒介2023-03-24

防范不法分子冒用公司名义

第53页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告进行诈骗活动的风险提示天弘弘新混合型发起式证券

4中国证监会规定媒介2023-03-31

投资基金2022年年度报告天弘基金管理有限公司关于

5中国证监会规定媒介2023-04-01

高级管理人员变更的公告天弘弘新混合型发起式证券

6投资基金2023年第1季度报中国证监会规定媒介2023-04-23

告天弘基金管理有限公司关于天弘弘新混合型发起式证券

7中国证监会规定媒介2023-05-30

投资基金调低管理费并相应修改相关法律文件的公告天弘弘新混合型发起式证券

8中国证监会规定媒介2023-05-31

投资基金基金合同天弘弘新混合型发起式证券

9中国证监会规定媒介2023-05-31

投资基金托管协议天弘弘新混合型发起式证券

10中国证监会规定媒介2023-05-31

投资基金招募说明书（更新）天弘弘新混合型发起式证券

11 投资基金（A类份额）基金产中国证监会规定媒介 2023-06-01

品资料概要（更新）天弘弘新混合型发起式证券

12 投资基金（C类份额）基金产中国证监会规定媒介 2023-06-01

品资料概要（更新）

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例者序达到或者期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

类号超过20%别的时间区间

第54页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

20230417-15949341594934

1--31.40%

202306303.763.76

机20230101-21974042197404

2---

构202305079.309.30

20230101-401265311400002872653

3-56.55%

202306304.610.004.61

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：

（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；

（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；

（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；

（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项

进行投票表决时，可能拥有较大话语权；

（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其

赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。

注：份额占比精度处理方式为四舍五入。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》等相关规定，经与基金托管人协商一致，调低本基金的管理费并相应修订法律文件，修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》自2023年5月31日正式生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于天弘弘新混合型发起式证券投资基金调低管理费并相应修改相关法律文件的公告》。

§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准天弘弘新混合型发起式证券投资基金募集的文件

2、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金合同

3、天弘弘新混合型发起式证券投资基金托管协议

4、天弘弘新混合型发起式证券投资基金招募说明书

第55页天弘弘新混合型发起式证券投资基金2023年中期报告

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件

12.2存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

12.3查阅方式