国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金

2024年第1季度报告

2024年3月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十日

第1页共15页国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2024年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金产品概况

基金简称 国泰中证全指通信设备 ETF联接基金主代码007817基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年9月3日

报告期末基金份额总额842193953.95份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、资产配置策略； 2、目标 ETF投资策略； 3、股票投

资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、

资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略；8、融资与转融通证券出借投资策略。

业绩比较基准中证全指通信设备指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

2国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为股票型指数基金，因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

国泰中证全指通信设备 ETF 国泰中证全指通信设备 ETF下属分级基金的基金简称

联接 A 联接 C下属分级基金的交易代码007817007818报告期末下属分级基金的份

232684004.48份609509949.47份

额总额

2.1.1目标基金基本情况

基金名称国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金基金主代码515880基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2019年8月16日基金份额上市的证券交易上海证券交易所所上市日期2019年9月6日基金管理人名称国泰基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策

投资策略略；4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、融资与转融通证券出借投资策略。

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业绩比较基准中证全指通信设备指数收益率

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混风险收益特征合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

(2024年1月1日-2024年3月31日)主要财务指标国泰中证全指通信设备国泰中证全指通信设备

ETF联接 A ETF联接 C

1.本期已实现收益-502650.13-1355799.08

2.本期利润18369177.4138056156.77

3.加权平均基金份额本期利润0.09800.0847

4.期末基金资产净值266881729.39688915625.97

5.期末基金份额净值1.14701.1303

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、国泰中证全指通信设备 ETF联接 A：

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月11.21%2.71%11.15%2.80%0.06%-0.09%

过去六个月4.09%2.18%3.44%2.25%0.65%-0.07%

过去一年9.99%2.18%7.47%2.25%2.52%-0.07%

过去三年19.89%1.72%13.80%1.76%6.09%-0.04%

4国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

自基金合同

14.70%1.72%10.68%1.81%4.02%-0.09%

生效起至今

2、国泰中证全指通信设备 ETF联接 C：

业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标*－**－*

*标准差*准收益率*

准差*

过去三个月11.12%2.71%11.15%2.80%-0.03%-0.09%

过去六个月3.94%2.18%3.44%2.25%0.50%-0.07%

过去一年9.66%2.18%7.47%2.25%2.19%-0.07%

过去三年18.83%1.72%13.80%1.76%5.03%-0.04%自基金合同

13.03%1.72%10.68%1.81%2.35%-0.09%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019年9月3日至2024年3月31日)

1．国泰中证全指通信设备 ETF联接 A：

注：本基金合同生效日为2019年9月3日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

5国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

2．国泰中证全指通信设备 ETF联接 C：

注：本基金合同生效日为2019年9月3日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期国泰黄硕士。2001年5月至2006年9月金 ETF 在华安基金管理有限公司任量化

联接、分析师；2006年9月至2007年8国泰上月在汇丰晋信基金管理有限公司证180任应用分析师；2007年9月至2007金融年10月在平安资产管理有限公司

艾小军 ETF联 2019-09-03 - 23年 任量化分析师；2007年 10月加入

接、国国泰基金，历任金融工程分析师、泰上证高级产品经理和基金经理助理。

180金2014年1月起任国泰黄金交易型

融开放式证券投资基金、上证180

ETF、国 金融交易型开放式指数证券投资

泰中证基金、国泰上证180金融交易型开

6国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

计算机放式指数证券投资基金联接基金

主题的基金经理，2015年3月至2020ETF联 年 12 月任国泰深证 TMT50 指数

接、国分级证券投资基金的基金经理，泰黄金2015年4月至2021年1月任国泰

ETF、国 沪深 300 指数证券投资基金的基

泰中证金经理，2016年4月起兼任国泰军工黄金交易型开放式证券投资基金

ETF、国 联接基金的基金经理，2016 年 7泰中证月起兼任国泰中证军工交易型开全指证放式指数证券投资基金和国泰中券公司证全指证券公司交易型开放式指

ETF、国 数证券投资基金的基金经理，2017泰国证年3月至2017年5月任国泰保本

航天军混合型证券投资基金的基金经理，工指数2017年3月至2018年12月任国（LOF） 泰策略收益灵活配置混合型证券

、国泰投资基金的基金经理，2017年3中证申月起兼任国泰国证航天军工指数

万证券 证券投资基金（LOF）的基金经理，行业指2017年4月起兼任国泰中证申万数证券行业指数证券投资基金（LOF） （LOF）的基金经理，2017 年 5、芯片月至2023年9月任国泰策略价值ETF、国 灵活配置混合型证券投资基金（由泰中证国泰保本混合型证券投资基金变计算机更而来）的基金经理，2017年5主题月至2018年7月任国泰量化收益

ETF、国 灵活配置混合型证券投资基金的

泰中证基金经理，2017年8月起至2019全指通年5月任国泰宁益定期开放灵活信设备配置混合型证券投资基金的基金

ETF、国 经理，2018年 5月至 2022年 3月泰中证任国泰量化成长优选混合型证券

全指通投资基金的基金经理，2018年5信设备月至2019年7月任国泰量化价值

ETF联 精选混合型证券投资基金的基金

接、国经理，2018年8月至2019年4月泰中证任国泰结构转型灵活配置混合型

全指证证券投资基金的基金经理，2018券公司年12月至2019年3月任国泰量化ETF联 策略收益混合型证券投资基金（由接、国国泰策略收益灵活配置混合型证泰纳斯券投资基金变更而来）的基金经

7国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告达克理，2019年4月至2019年11月

100任国泰沪深300指数增强型证券（QDII 投资基金（由国泰结构转型灵活配-ETF）、 置混合型证券投资基金变更而来）

国泰标的基金经理，2019年5月至2019普年11月任国泰中证500指数增强500ETF 型证券投资基金（由国泰宁益定期、国泰开放灵活配置混合型证券投资基中证半金变更注册而来）的基金经理，导体材 2019年 5月起兼任国泰 CES半导料设备体芯片行业交易型开放式指数证主题 券投资基金（由国泰 CES 半导体ETF的 行业交易型开放式指数证券投资基金经基金更名而来）的基金经理，2019理、投年7月至2021年1月任上证5年资总监期国债交易型开放式指数证券投

（量资基金和上证10年期国债交易型化）、金开放式指数证券投资基金的基金

融工程经理，2019年7月起兼任国泰中总监证计算机主题交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理，2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理，2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金的基金经理，2020年

12月起兼任国泰中证计算机主题

交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金转型而来）的

基金经理，2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接

基金的基金经理，2023年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普

500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理，2023年7月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监（量化）、金融工程总监。

8国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度，A股市场在国内外多重因素的影响下，呈现出了较大的波动性。国内经济在新冠疫情常态化管理后逐步恢复，但复苏过程中仍面临一些挑战。经历了短期流动性风险的释放，上证指数一度跌到 2635点低点，在中央汇金持续大力增持场内宽基 ETF 并将增持标的扩大到包括中证 1000等中小盘成长性标的 ETF，市场流动性危机逐步缓解。国内外在人工智能技术领域的大规模投入和进步，对相关板块带来持续的提振。

9国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

全季度来看，上证指数宽幅震荡小幅收涨2.23%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50指数上涨

3.82%，沪深300指数上涨3.1%，成长性中盘股表征指数如中证500下跌2.64%，小盘股表征指

数中证1000下跌7.58%。板块上新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指下跌3.87%，硬科技占比较高的科创板50大幅下挫10.48%。

在行业表现上，申万一级行业中表现靠前的为银行、石油石化、煤炭等高分红高股息防御板块，表现落后的为医药生物、计算机、电子等成长性板块。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金 A类本报告期内的净值增长率为 11.21%，同期业绩比较基准收益率为 11.15%。

本基金 C类本报告期内的净值增长率为 11.12%，同期业绩比较基准收益率为 11.15%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为国内经济将继续稳步恢复，政策层面的支持和市场信心的逐步修复将为A股市场提供支撑。同时，科技创新仍然是推动经济发展的关键力量，特别是在人工智能、半导体等前沿技术领域，预计将持续吸引投资者的关注。

在全球层面，地缘政治的不确定性仍然是影响市场的重要因素。我们将持续关注全球政治经济形势的变化，以及其对 A股市场的潜在影响。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号项目金额(元)

比例(%)

1权益投资--

其中：股票--

2基金投资888027939.3786.88

3固定收益投资--

10国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入返售金融

--资产

7银行存款和结算备付金合计105157622.2410.29

8其他各项资产28992396.122.84

9合计1022177957.73100.00

5.2期末投资目标基金明细

占基金基金资产净序号基金名称运作方式管理人公允价值类型值比例

（%）国泰中证全指通信设备国泰基金股票交易型开

1交易型开放式指数证券管理有限888027939.3792.91

型 放式(ETF)投资基金公司

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

11国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.12投资组合报告附注

5.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前

一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.12.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金19109.54

2应收证券清算款337934.48

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款26258667.81

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他2376684.29

9合计28992396.12

12国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份国泰中证全指通信设备国泰中证全指通信设备项目

ETF联接A ETF联接C

本报告期期初基金份额总额165407289.48371882023.65

报告期期间基金总申购份额180414025.10854657864.98

减：报告期期间基金总赎回份额113137310.10617029939.16

报告期期间基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额232684004.48609509949.47

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额10000000.00

报告期期间买入/申购总份额-

报告期期间卖出/赎回总份额-

报告期期末管理人持有的本基金份额10000000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）1.19

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

13国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额持有份额占发起份额发起份额占发起份额承诺项目持有期限总数基金总份额总数基金总份额比例比例

基金管理人固有资金10000001.19%10000001.19%3年

0.000.00

基金管理人高级管理人-----员

基金经理等人员-----

基金管理人股东-----

其他-----

合计10000001.19%10000001.19%-

0.000.00

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、关于准予国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批

复

2、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同

3、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

9.2存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

15-20层。

基金托管人住所。

9.3查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

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公司网址：http://www.gtfund.com国泰基金管理有限公司

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