富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第一季度报告

富安达中证500指数增强型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:富安达基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月18日富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

§1重要提示................................................3

§2基金产品概况..............................................3

§3主要财务指标和基金净值表现.......................................4

3.1主要财务指标.............................................4

3.2基金净值表现.............................................4

§4管理人报告...............................................6

4.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................6

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................7

4.3公平交易专项说明...........................................7

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析...................................8

4.5报告期内基金的业绩表现........................................8

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..............................8

§5投资组合报告..............................................8

5.1报告期末基金资产组合情况.......................................8

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...................................9

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细.......................11

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合................................11

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................12

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细........12

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................12

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................12

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................12

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................12

5.11投资组合报告附注.........................................12

§6开放式基金份额变动..........................................13

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.................................13

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况..................................13

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..............................14

§8影响投资者决策的其他重要信息.....................................14

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................14

8.2影响投资者决策的其他重要信息....................................14

§9备查文件目录.............................................14

9.1备查文件目录............................................14

9.2存放地点..............................................15

9.3查阅方式..............................................15

第2页，共15页富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况基金简称富安达中证500指数增强基金主代码007943基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2019年11月19日

报告期末基金份额总额36889937.56份

本基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间投资目标的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的的业绩水平

本基金股票投资比例范围为基金资产的90%－9

5％。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。

基金以量化评估因子为基础，在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动

性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产投资策略配置做出合适调整。

本基金以中证500指数为标的指数，通过量化组合管理方法，从优选个股、风险控制、成本控制等角度优化投资组合，力争在稳定跟踪标的指数外获取超额收益。

中证500指数收益率×95%＋商业银行活期存款利业绩比较基准

率(税后)×5%

第3页，共15页富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

风险收益特征基金。同时，本基金主要投资于标的指数成分股及其备选成分股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人富安达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司富安达中证500指数增富安达中证500指数增下属分级基金的基金简称

强A 强C下属分级基金的交易代码007943019808报告期末下属分级基金的份额总

30584927.80份6305009.76份

额

注：本基金自2023年10月20日起新增C类份额。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024年01月01日-2024年03月31日)主要财务指标富安达中证500指数增富安达中证500指数增

强A 强C

1.本期已实现收益-63645.46125199.11

2.本期利润1411723.12863273.97

3.加权平均基金份额本期利润0.04680.2344

4.期末基金资产净值37337781.067688065.61

5.期末基金份额净值1.22081.2194

注：

*所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

* 本基金自2023年10月20日起新增C类份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

第4页，共15页富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

富安达中证500指数增强A净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月4.04%1.67%-2.45%1.88%6.49%-0.21%

过去六个月-0.64%1.27%-6.70%1.43%6.06%-0.16%

过去一年-5.14%1.01%-15.77%1.15%10.63%-0.14%

过去三年1.85%1.04%-14.52%1.11%16.37%-0.07%自基金合同

22.08%1.15%8.16%1.22%13.92%-0.07%

生效起至今

富安达中证500指数增强C净值表现业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*-**-*

率*率标准差

*率*

过去三个月3.96%1.67%-2.45%1.88%6.41%-0.21%自基金合同

4.43%1.31%-3.03%1.48%7.46%-0.17%

生效起至今

注：本基金自 2023 年 10月 20日起新增 C类份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

第5页，共15页富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

注：本基金自 2023 年 10月 20日起新增 C类份额。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

2019-

纪青本基金的基金经理、-16年硕士。历任中海基金投研中

第6页，共15页富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告指数与量化投资部心金融工程分析师。2013年副经理（主持工作）4月加入富安达基金管理有限公司。现任指数与量化投资部副经理（主持工作）、富安达中证500指数增强型

证券投资基金、富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金的基金经理。曾任富安达健康人生灵活配

置混合型证券投资基金、富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

2022年7月至2022年11月兼任投资经理。

注：

*基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基

金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

*证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达中证500指数增强型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上为基金份额持有

人谋求最大利益无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

第7页，共15页富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年第一季度，A股市场以农历春节为分水岭，走出了先抑后扬的深V型走势。

在这个过程中，红利、价值类指数延续2023年四季度的特征继续表现出很强的韧性，而小微盘相关指数则于春节前逆转前期强势的表现，出现快速下跌，虽然春节后收复了相当的跌幅，但一季度整体仍有相对显著的负收益。而本基金长期以来坚持量化策略方式构建组合，通过机器学习模型不断学习相应的市场特征，且对小市值因子保持严格的风险敞口控制，因此在这一轮小盘因子超额收益的大幅回撤中，产品表现出相对较好的抗跌性，整体一季度相对中证500指数获取了较为显著的超额收益。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达中证500指数增强A基金份额净值为1.2208元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.04%，同期业绩比较基准收益率为-2.45%；截至报告期末富安达中证500指数增强C基金份额净值为1.2194元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.96%，同期业绩比较基准收益率为-2.45%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。针对该情形，本基金管理人的解决方案为：稳健运作，做好基金业绩，稳定基金规模；积极沟通，整合资源，有序推进营销工作。上述方案已按《公开募集证券投资基金运作管理办法》要求向中国证监会备案并落实解决措施。

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资41973417.0092.55

其中：股票41973417.0092.55

2基金投资--

第8页，共15页富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

3固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中：买断式回购的买入--返售金融资产银行存款和结算备付金合

73346023.597.38

计

8其他资产32209.220.07

9合计45351649.81100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 603127.00 1.34

B 采矿业 2478695.00 5.51

C 制造业 20240137.00 44.95

电力、热力、燃气及水

D 1553469.00 3.45生产和供应业

E 建筑业 72590.00 0.16

F 批发和零售业 1237600.00 2.75

交通运输、仓储和邮政

G 1050611.00 2.33业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 1889932.00 4.20技术服务业

J 金融业 2932705.00 6.51

K 房地产业 430760.00 0.96

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 444440.00 0.99

第9页，共15页富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 996412.00 2.21

S 综合 - -

合计33930478.0075.36

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5846560.00 12.98

电力、热力、燃气及水

D - -生产和供应业

E 建筑业 398240.00 0.88

F 批发和零售业 455900.00 1.01

交通运输、仓储和邮政

G - -业

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 384144.00 0.85技术服务业

J 金融业 958095.00 2.13

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N - -管理业

居民服务、修理和其他

O - -服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

第10页，共15页富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计8042939.0017.86

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1002422科伦药业21700662935.001.47

2002273水晶光电42600646668.001.44

3601077渝农商行131200611392.001.36

4000878云南铜业44500591850.001.31

5600497驰宏锌锗100200568134.001.26

6600549厦门钨业29100567741.001.26

7002078太阳纸业37800550368.001.22

8600352浙江龙盛63800537834.001.19

9600885宏发股份21200533604.001.19

10601108财通证券71200529728.001.18

5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1600120浙江东方148500553905.001.23

2002296辉煌科技60400460852.001.02

3603031安孚科技9400455900.001.01

4000823超声电子50700430443.000.96

5002382蓝帆医疗74500427630.000.95

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

第11页，共15页富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的

前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金10016.15

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款22193.07

6其他应收款-

7其他-

8合计32209.22

第12页，共15页富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份富安达中证500指数增富安达中证500指数增

强A 强C

报告期期初基金份额总额30113472.1022978.63

报告期期间基金总申购份额885516.627195638.60

减：报告期期间基金总赎回份额414060.92913607.47报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额30584927.806305009.76

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份富安达中证500指数增富安达中证500指数增

强A 强C报告期期初管理人持有的本基金份

3381196.43-

额

报告期期间买入/申购总份额--

报告期期间卖出/赎回总份额--报告期期末管理人持有的本基金份

3381196.43-

额报告期期末持有的本基金份额占基

11.06-

金总份额比例（%）

第13页，共15页富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比者序例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号

20%的时间区间

别

机20240101-2024

116312550.05--16312550.0544.22%

构0331产品特有风险

当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。

注：

*"申购份额"包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况；

*"赎回份额"包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1.2024年1月19日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

2.2024年1月19日，富安达中证500指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告

3.2024年1月30日，富安达基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司

办理旗下基金相关销售业务的公告

4.2024年2月6日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加乾道基金销售有限公

司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

5.2024年3月13日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加众惠基金销售有限

公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

6.2024年3月28日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

7.2024年3月29日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告

8.2024年3月29日，富安达中证500指数增强型证券投资基金2023年年度报告

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

第14页，共15页富安达中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

1、中国证监会准予富安达中证500指数增强型证券投资基金注册的文件：

《富安达中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》；

《富安达中证500指数增强型证券投资基金基金合同》；

《富安达中证500指数增强型证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；

4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

9.3查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司

2024年04月18日

第15页，共15页