海富通先进制造股票型证券投资基金2023年第3季度报告

海富通先进制造股票型证券投资基金2023年第3季度报告海富通先进制造股票型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

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§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况基金简称海富通先进制造股票基金主代码008084交易代码008084

基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2019年12月17日

报告期末基金份额总额542939773.30份本基金通过挖掘并投资先进制造相关的高品质上市公司，把握中国制造业升级过程中带来的投资机会，在严投资目标

格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期、稳定增值。

资产配置方面，本基金为股票型基金，股票及存托凭证投资占基金资产的比例为80%-95%，在进行资产配置决策时，在研究宏观经济基本面、政策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种因素的基础上，形成对不同市投资策略

场周期的预测和判断，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，确定股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。

股票投资方面，本基金依托基金管理人的投资研究平

第2页共16页海富通先进制造股票型证券投资基金2023年第3季度报告台，把握我国制造业升级过程中带来的投资机会，在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期、稳定增值。行业配置方面，根据先进制造领域各子行业的特征，从产业发展生命周期、行业增长前景、行业景气度、行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等多角度，综合评估各行业的投资价值。个股精选方面，本基金的股票投资将采用自下而上的基本面研究，再通过定量与定性相结合的分析方法，对备选行业内部企业的基本面、估值水平进行综合研判，精选优质个股进行投资。

中证高端装备制造指数收益率×75%＋恒生指数收益率业绩比较基准

×10%＋中证全债指数收益率×15%

本基金为股票型基金，其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投风险收益特征资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人海富通基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称海富通先进制造股票 A 海富通先进制造股票 C下属两级基金的交易代码

008085008084

报告期末下属两级基金的

192410146.84份350529626.46份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元报告期

主要财务指标(2023年7月1日-2023年9月30日)

海富通先进制造股票 A 海富通先进制造股票 C

1.本期已实现收益-8539684.37-14056779.51

2.本期利润-49845925.25-71926780.17

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3.加权平均基金份额本期利润-0.2655-0.2471

4.期末基金资产净值210699564.50378110546.35

5.期末基金份额净值1.09511.0787

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、海富通先进制造股票 A：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-19.66%2.42%-9.00%0.91%-10.66%1.51%月过去六个

-16.15%2.77%-10.99%0.90%-5.16%1.87%月

过去一年-21.60%2.38%-5.26%0.98%-16.34%1.40%

过去三年8.90%2.44%-8.11%1.23%17.01%1.21%自基金合

同生效起9.51%2.44%11.01%1.33%-1.50%1.11%至今

2、海富通先进制造股票 C：

业绩比较净值增长业绩比较净值增长基准收益

阶段率标准差基准收益*－**－*

率*率标准差

*率*

*过去三个

-19.74%2.42%-9.00%0.91%-10.74%1.51%月过去六个

-16.31%2.77%-10.99%0.90%-5.32%1.87%月

过去一年-21.92%2.38%-5.26%0.98%-16.66%1.40%

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过去三年7.60%2.44%-8.11%1.23%15.71%1.21%自基金合

同生效起7.87%2.44%11.01%1.33%-3.14%1.11%至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较海富通先进制造股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通先进制造股票 A

(2019年12月17日至2023年9月30日)

2．海富通先进制造股票 C

(2019年12月17日至2023年9月30日)

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注：本基金合同于2019年12月17日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二

部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明年限任职日期离任日期硕士，持有基金从业人员资格证书。历任上海从容投资管理有限公司研究员，华泰柏瑞基本基金管理有限公司研究员、高级

金的2023-08-研究员。2015年9月加入海陈林海-12年基金31富通基金管理有限公司，历任经理股票分析师、高级股票分析

师、基金经理助理。2021年4月至2022年08月任海富通添鑫收益债券基金基金经理。

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2022年5月至2023年8月兼

任海富通中证100指数（LOF）基金经理。2022年5月至2023年7月兼任海富通上证周期

ETF、海富通上证周期 ETF

联接、海富通上证非周期 ETF基金基金经理。2022年5月至2023年3月兼任海富通中

证长三角领先ETF基金经理。

2022年5月至2023年5月兼

任海富通中证长三角领先

ETF 联接基金经理。2022 年 8月至2023年8月兼任海富通新内需混合基金经理。2023年7月起兼任海富通富泽混合基金经理。2023年8月起兼任海富通先进制造股票基金经理。

硕士，持有基金从业人员资格证书。历任长江证券研究所分析师，泰达宏利基金管理有限本基公司研究员、基金经理。2014金的年11月至2016年7月任泰达

基金宏利周期混合基金经理，2015经理；年6月至2016年7月兼任泰

2019-12-

吕越超公募-13年达宏利创益混合基金经理。

权益2016年11月起任海富通股票投资混合基金经理。2019年12月二部起兼任海富通先进制造股票总监。基金经理。2020年3月起兼任海富通科技创新混合基金经理。2020年9月起兼任海富通成长甄选混合基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名产品类型产品数量（只）资产净值(元)任职时间

吕越公募基金45446935512.762016/11/25

超私募资产管理计划1466305855.902022/04/27

其他组合15276352861.312018/08/08

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合计611189594229.97

注：表内任职日期为基金经理加入公司以来首次开始管理各类产品的时间。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析三季度，A 股市场经历了一轮调整。以万得全 A 指数来看，当季度跌幅 4.33%。分市场看，沪深300指数下跌3.98%、中证500指数下跌5.13%、科创50指数下跌11.67%、创业板综下跌8.25%、中小综指下跌7.42%。分行业看，申万一级行业表现靠前的板块是非银金融、煤炭、石油石化、钢铁、银行，跌幅较大的板块是电力设备、传媒、计算机、通信。

三季度美国经济、通胀仍然超越市场预期。美非农就业数据持续表现强劲，呈现出较强的韧性，其他诸如制造业 PMI、失业率数据也都好于预期。在此背景下，美联储停止加息甚至降息的预期不断落空。美债利率持续上行，人民币贬值压力加大，都对 A股市场的资金面和估值面产生了较大压力，也影响了市场风险偏好。因此，三季度风险偏好较高且前期涨幅较大的 TMT 板块有较大幅度的调整。

国内因素方面，三季度最大的变化是经济逐步探底回升，政策端逐步发力。政策端，

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七月政治局会议政策转向稳增长，在房地产、地方债务化解、活跃资本市场等方面的表述超出市场预期。八月下旬以来，在房地产、化债、活跃资本市场三个领域的政策推进速度明显加快。九月央行宣布下调存款准备金率。此外，房地产方面，更多的二线城市宣布全面放开限购。明年城中村改造纳入专项债支持范围。总体来看，三季度财政发力和货币政策配合的组合逐步出现。经济端，6 月以来制造业 PMI 持续回升，9 月重回扩张区域至 50.2%。PPI 在 6 月触底后连续两个月的同比抬升也正式确认了降价去库行为的结束。经济内生增长动能企稳回升，逆周期政策持续发力的情形下，三季度传统工业、基建投资需求表现较优。在此背景下，受益于活跃资本市场政策的非银行金融以及经济周期相关的顺周期品种如煤炭、石油石化、钢铁、银行表现较优，取得正收益。

在三季度的操作中，本基金在继续看好 AIGC 产业浪潮的大背景下，适当增加了国内算力和科技自立方向的配置权重，并加大了这一细分方向上个股的挖掘力度。

4.5报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通先进制造股票 A 净值增长率为-19.66%，同期业绩比较基准收益率为-9.00%，基金净值跑输业绩比较基准 10.66 个百分点。海富通先进制造股票 C 净值增长率为-19.74%，同期业绩比较基准收益率为-9.00%，基金净值跑输业绩比较基准

10.74个百分点。跑输业绩比较基准主要原因是3季度市场风险偏好显著降低，而本基

金在 TMT 上总体配置权重较高，因此短期承受了一定的波动和回撤。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号项目金额（元）

的比例（%）

1权益投资551971443.9790.00

其中：股票551971443.9790.00

2固定收益投资--

其中：债券--

资产支持证券--

3贵金属投资--

4金融衍生品投资--

5买入返售金融资产--

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其中：买断式回购的买入返售金

--融资产

6银行存款和结算备付金合计55034102.768.97

7其他资产6282969.751.02

8合计613288516.48100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码行业类别公允价值（元）

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 363016494.74 61.65

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -应业

E 建筑业 699717.00 0.12

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 167053265.77 28.37业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 10232575.00 1.74

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 10969391.46 1.86

S 综合 - -

合计551971443.9793.74

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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

净值比例(％)

1300502新易盛85736039438560.006.70

2002463沪电股份137650030985015.005.26

3300624万兴科技29740029606170.005.03

4002315焦点科技88335028620540.004.86

5000977浪潮信息75500028395550.004.82

6301191菲菱科思19924027072731.204.60

7603496恒为科技80020023797948.004.04

8300548博创科技68400023085000.003.92

9300308中际旭创18690021643020.003.68

10002230科大讯飞42180021368388.003.63

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

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5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额（元）

1存出保证金223894.38

2应收证券清算款3929960.58

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款2129114.79

6其他应收款-

7其他-

8合计6282969.75

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份海富通先进制造股票海富通先进制造股票项目

A C

本报告期期初基金份额总额185641817.30265627758.44

本报告期基金总申购份额30057466.07145266312.15

减：本报告期基金总赎回份额23289136.5360364444.13

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额192410146.84350529626.46

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期末持有基金情报告期内持有基金份额变化情况况投资者持有基金份额类别比例达到或者期初申购赎回份份额占序号持有份额

超过20%的时份额份额额比间区间

2023/7/1-2023/91061106102293

机构1--19.54%

/260229.92

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3.92

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引

发基金净值剧烈波动的风险；

2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能

无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于

5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

4、其他可能的风险。

另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。

从2003年8月开始，海富通先后募集成立了110只公募基金。截至2023年9月

30日，海富通管理的公募基金资产规模约1505亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年12月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年9月，中国保监会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2020年3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，

海富通荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年7月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通荣获“金基金*股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金*偏股混合型基金三年期奖”。

2021年7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金*偏股混合型基金三年期奖”。2021年9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，

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海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。

2022年7月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁

发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022年8月，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022年11月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

2023年3月，海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金荣获上海证券交易

所颁发的“上交所 2022 年度债券旗舰 ETF”。2023 年 6 月，海富通收益增长混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发的“五年持续回报灵活配置型明星基金奖”。2023年8月，海富通荣获《上海证券报》颁发的“上证·中国基金投教创新案例奖”。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通先进制造股票型证券投资基金的文件

(二)海富通先进制造股票型证券投资基金基金合同

(三)海富通先进制造股票型证券投资基金招募说明书

(四)海富通先进制造股票型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

9.2存放地点中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层

1901-1908室