长城中债1-3年政策性金融债指数证券投
资基金
2023年第4季度报告
2023年12月31日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2024年1月19日长城中债1-3年政金债指数2023年第4季度报告
§1重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称长城中债1-3年政金债指数基金主代码008652基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年8月11日
报告期末基金份额总额10755508129.21份
投资目标本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争使日均偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存
款利率（税后）×5%
风险收益特征本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
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本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长城中债 1-3年政金债指数 A 长 城中债 1-3年政金债指数 C下属分级基金的交易代码008652008653
报告期末下属分级基金的份额总额9840206394.86份915301734.35份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2023年10月1日-2023年12月31日）主要财务指标
长城中债 1-3年政金债指数 A 长城中债 1-3 年政金债指数 C
1.本期已实现收益51259596.56874474.96
2.本期利润64344271.735401988.62
3.加权平均基金份额本期利润0.00700.0358
4.期末基金资产净值10453942017.541442116673.62
5.期末基金份额净值1.06241.5756
注：*本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
*上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城中债 1-3年政金债指数 A业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月0.66%0.04%0.32%0.04%0.34%0.00%
过去六个月1.08%0.04%0.22%0.03%0.86%0.01%
过去一年2.48%0.03%0.32%0.04%2.16%-0.01%
过去三年56.51%1.81%1.32%0.04%55.19%1.77%
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过去五年------自基金合同
57.88%1.70%1.95%0.04%55.93%1.66%
生效起至今
长城中债 1-3年政金债指数 C业绩比较基准净值增长率标业绩比较基准
阶段净值增长率*收益率标准差*－**－*
准差*收益率*
*
过去三个月0.61%0.04%0.32%0.04%0.29%0.00%
过去六个月1.01%0.04%0.22%0.03%0.79%0.01%
过去一年2.35%0.03%0.32%0.04%2.03%-0.01%
过去三年56.26%1.81%1.32%0.04%54.94%1.77%
过去五年------自基金合同
57.56%1.70%1.95%0.04%55.61%1.66%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：*本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期为1-3年的标的
指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
*本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限男，中国籍，硕士。2014年7月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理。自2017年9月至
2019年1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2017年9月至2020年7月任“长本基金的2020年8月11张棪-9年城久信债券型证券投资基金”基金经理，基金经理日自2021年3月至2022年7月任“长城稳利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2021年11月至2022年12月任“长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理。自2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城
第5页共11页长城中债1-3年政金债指数2023年第4季度报告增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理，自2019年8月至今任“长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2020年2月至今任“长城泰利纯债债券型证券投资基金”基金经理，自2020年7月至今任“长城久悦债券型证券投资基金”基金经理，自2020年8月至今任“长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2020年11月至今任“长城中债
3-5年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2021年7月至今任“长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金”基金经理，自2023年3月至今任“长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2023年8月至今任“长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金”基金经理。
注：*上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
*证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况注：无。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了相关法律法规和公司制度的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。
本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年四季度，国内经济环境边际企稳，但仍表现出一定压力。在这样的基本面背景下，债
券市场收益率整体呈现窄幅震荡、中枢下行的特征。分阶段来看，10月和11月受到债券供给冲击和资金面边际收紧影响，收益率震荡上行为主。12月以来，随着供给落地、资金面宽松和存款利率下调等影响，收益率整体震荡下行。组合进一步优化持仓机构，净值表现平稳。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长城中债 1-3年政金债指数 A的基金份额净值为 1.0624元，本报告期基金份额净值增长率为 0.66%;截至本报告期末长城中债 1-3 年政金债指数 C 的基金份额净值为 1.5756元，本报告期基金份额净值增长率为0.61%。同期业绩比较基准收益率为0.32%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资11345615428.4595.35
其中：债券11345615428.4595.35
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资
--产
7银行存款和结算备付金合计453048329.733.81
8其他资产100067684.540.84
9合计11898731442.72100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合注：无。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：无。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：无。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
1国家债券100852968.740.85
2央行票据--
3金融债券11244762459.7194.53
其中：政策性金融债11244762459.7194.53
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计11345615428.4595.37
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）
121020321国开039000000943208852.467.93
223020223国开028500000876086849.327.36
320021220国开128400000866128131.157.28
423040523农发057600000776167442.626.52
521020821国开085900000602412084.705.06
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细注：无。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
第8页共11页长城中债1-3年政金债指数2023年第4季度报告注：无。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：无。
5.9.3本期国债期货投资评价无。
5.10投资组合报告附注
5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.10.3其他资产构成
序号名称金额（元）
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款100067684.54
6其他应收款-
7其他-
8合计100067684.54
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。
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5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：无。
5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
长城中债1-3年政金债指数长城中债1-3年政金债指项目
A 数 C
报告期期初基金份额总额9747783208.3025190200.73
报告期期间基金总申购份额4897971722.43922827867.35
减:报告期期间基金总赎回份额4805548535.8732716333.73报告期期间基金拆分变动份额（份额减--少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额9840206394.86915301734.35
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
长城中债1-3年政金债指数长城中债1-3年政金债指数项目
A C
报告期期初管理人持有的本基金份额3946450.89-
报告期期间买入/申购总份额--
报告期期间卖出/赎回总份额--
报告期期末管理人持有的本基金份额3946450.89-报告期期末持有的本基金份额占基金总
0.04-
份额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
第10页共11页长城中债1-3年政金债指数2023年第4季度报告无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（一）中国证监会准予长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金注册的文件
（二）《长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》
（三）《长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
9.2存放地点
基金管理人及基金托管人住所
9.3查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话：0755-29279188
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
