博时成长优选灵活配置混合型证券投资基
金
2024年第1季度报告
2024年3月31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十二日博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至3月31日止。
§2基金产品概况基金简称博时成长优选灵活配置混合基金主代码008966基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年3月10日
报告期末基金份额总额336667669.05份
本基金遵循成长价值投资理念,优选具备持续成长性、估值合理或被低估的投资目标上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金为灵活配置混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中,资产配置策略即根据经济周投资策略期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例。其次,股票投资策略包括个股选择、行业选择和存托凭证策略。其他资产投资策略有债券投资策略、衍生产品投资策略和资产支持证券投资策略。
中证800指数收益率×50%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)业绩比较基准
指数收益率×40%。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基风险收益特征金产品。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人博时基金管理有限公司
1博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
基金托管人中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时成长优选灵活配置混合 A 博时成长优选灵活配置混合 C下属分级基金的交易代码008966008967报告期末下属分级基金的份
304802214.19份31865454.86份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元报告期
主要财务指标(2024年1月1日-2024年3月31日)
博时成长优选灵活配置混合 A 博时成长优选灵活配置混合 C
1.本期已实现收益-21593828.31-2260493.10
2.本期利润-24638312.11-2565799.33
3.加权平均基金份额本期利润-0.0796-0.0793
4.期末基金资产净值226722003.5623265090.38
5.期末基金份额净值0.74380.7301
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相
关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.博时成长优选灵活配置混合A:
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
过去三个月-9.41%1.73%1.38%0.71%-10.79%1.02%
过去六个月-13.73%1.39%-1.85%0.61%-11.88%0.78%
过去一年-26.08%1.20%-6.32%0.56%-19.76%0.64%
过去三年-42.59%1.25%-12.88%0.64%-29.71%0.61%自基金合同
-7.52%1.27%-0.19%0.68%-7.33%0.59%生效起至今
2.博时成长优选灵活配置混合C:
业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基
阶段准收益率标*-**-*
*标准差*准收益率*
准差*
2博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
过去三个月-9.54%1.73%1.38%0.71%-10.92%1.02%
过去六个月-13.98%1.39%-1.85%0.61%-12.13%0.78%
过去一年-26.52%1.20%-6.32%0.56%-20.20%0.64%
过去三年-43.61%1.25%-12.88%0.64%-30.73%0.61%自基金合同
-9.74%1.27%-0.19%0.68%-9.55%0.59%生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时成长优选灵活配置混合A:
2.博时成长优选灵活配置混合C:
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限
郭康斌基金经理2022-08-04-11.7郭康斌先生,硕士。2012年起先后在华
3博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
泰证券、兴业基金工作。2019年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时时代精选混合型证券投资基金
(2022年9月29日-2023年1月19日)基金经理。现任博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2022年2月23日—至今)、博时成长优选灵
活配置混合型证券投资基金(2022年8月
4日—至今)的基金经理。
陈鹏扬先生,硕士。2008年至2012年在中金公司工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、投资经理、博时睿远定增灵活配置混合
型证券投资基金(2016年4月15日-2017年10月16日)、博时睿利定增灵活配置
混合型证券投资基金(2016年5月31日
-2017年12月1日)、博时睿益定增灵活
配置混合型证券投资基金(2016年8月
19日-2018年2月22日)、博时弘裕18
个月定期开放债券型证券投资基金
(2016年8月30日-2018年5月5日)、博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)(2017 年 12 月 4 日-2018年8月13日)、博时睿丰灵活配置定期
开放混合型证券投资基金(2017年3月权益投资二22日-2018年12月8日)、博时弘康18
陈鹏扬部投资总监2020-03-10-15.7个月定期开放债券型证券投资基金
/基金经理(2017年3月24日-2019年3月9日)、博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)(2017年10月17日-2019年10月30日)、博时睿益事件驱动灵活
配置混合型证券投资基金(LOF)(2018年2月23日-2019年10月30日)的基金
经理、权益投资 GARP 组投资副总监、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金
(2016年8月1日-2021年2月5日)、博时弘泰定期开放混合型证券投资基金
(2016年12月9日-2021年4月13日)
的基金经理、权益投资 GARP 组投资副总监(主持工作)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金
(2020年4月29日-2023年10月17日)、博时成长精选混合型证券投资基金
(2021年4月20日-2023年10月17日)
4博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告的基金经理。现任权益投资二部投资总监兼博时裕隆灵活配置混合型证券投资
基金(2015年8月24日—至今)、博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金
(2020年3月10日—至今)、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资
基金(2021年1月20日—至今)、博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金
(2021年1月21日—至今)、博时恒悦6
个月持有期混合型证券投资基金(2021年3月16日—至今)、博时乐享混合型
证券投资基金(2021年5月28日—至今)、博时成长优势混合型证券投资基金
(2021年8月3日—至今)、博时成长臻
选混合型证券投资基金(2022年1月25日—至今)的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共59次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度,市场演绎得比较极致,1月份由于对经济增长的悲观以及部分金融产品交易结构的问题,
5博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
导致小市值公司出现流动性危机,进而带动成长方向的股票整体下跌,且不少个股跌幅较深,同时基于交易上的避险以及长久期国债收益率的下行,资金在低估值类红利资产上抱团;2月份之后随着流动性风险解除,以及两会产业政策的发布,市场风险偏好回归,各大宽基指数相继修复跌幅,但行业分化较为明显,以有色、石化为代表的上游资源品大幅度跑赢,医药、计算机、电子等偏成长方向的行业跑输较多。
从宏观的视角看,一季度的经济指标出现了一定的复苏,3 月份 PMI 指数回到荣枯线以上且超市场预期,其中新订单指数较为强劲,外需好于预期,发电量、货运量等实物指标也有不错表现,但社融等数据略有隐忧,整体显示经济处在企稳的状态中。从政策角度,两会释放大力推进新质生产力的发展,出台支持一系列新兴行业的顶层设计方案,产业政策明显加码,同时对地产、汽车、家电等扶持政策也在逐步出笼,全年经济增长的实现会好于悲观主义者的预期。但值得警惕的是美联储降息的节奏,从目前看美国经济的各项指标仍然健康,通胀有一定韧性,过于乐观的降息预期可能会存在修正的风险。
展望下一阶段,我们会延续一直以来的方法论,寻找顺应时代趋势的产业,综合多方面的性价比去投资优质企业。虽然这种投资产业成长和公司累积价值的方法论在过去一段时间内遭遇到较大的挑战,但通过横向行业比较以及纵向时间维度比较,越来越多符合标准的公司正在出现,机会区间可能就在当下。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2024 年 03 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 0.7438 元,份额累计净值为 1.0753 元,本基金C 类基金份额净值为 0.7301 元,份额累计净值为 1.0510 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为-9.41%,本基金 C 类基金份额净值增长率为-9.54%,同期业绩基准增长率为 1.38%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资207257735.1781.04
其中:股票207257735.1781.04
2基金投资--
3固定收益投资618651.510.24
其中:债券618651.510.24
资产支持证券--
6博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产17423000.006.81
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计20322420.617.95
8其他各项资产10111513.143.95
9合计255733320.43100.00
注:权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额23309195.47元,净值占比9.32%。
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2473800.00 0.99
B 采矿业 10733580.00 4.29
C 制造业 141334202.21 56.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 39432.00 0.02
F 批发和零售业 7278699.20 2.91
G 交通运输、仓储和邮政业 4144.95 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19573807.44 7.83
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 3097.60 0.00
M 科学研究和技术服务业 26125.41 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 2481650.89 0.99
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计183948539.7073.58
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品2585480.601.03
公用事业6309.590.00日常消费品7730169.983.09
医疗保健12987235.305.20
合计23309195.479.32
注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600519贵州茅台980016688420.006.68
21801信达生物38000012987235.305.20
3300750宁德时代6495112351082.164.94
4002050三花智控4099009726927.003.89
5688190云路股份1154879505734.973.80
6300308中际旭创601009409256.003.76
7301162国能日新1655618186991.453.27
8688301奕瑞科技356867827010.383.13
92367巨子生物2004007730169.983.09
10301015百洋医药2190407278699.202.91
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券--
其中:政策性金融债--
4企业债券--
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债(可交换债)618651.510.25
8同业存单--
9其他--
10合计618651.510.25
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1113050南银转债5410616550.280.25
2118034晶能转债202101.230.00
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的投资决策程序说明
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金101759.18
2应收证券清算款10003183.01
3应收股利-
4应收利息-
5应收申购款6570.95
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计10111513.14
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1113050南银转债616550.280.25
2118034晶能转债2101.230.00
9博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 博时成长优选灵活配置混合A 博时成长优选灵活配置混合C
本报告期期初基金份额总额315815633.2532633943.34
报告期期间基金总申购份额941749.88575225.40
减:报告期期间基金总赎回份额11955168.941343713.88
报告期期间基金拆分变动份额--
本报告期期末基金份额总额304802214.1931865454.86
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2024年3月31日,博时基金公司共管理372只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾15475亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾5694亿元人民币,累计
10博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
分红逾1971亿元人民币,是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、《博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本
6、报告期内博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司博时一线通:95105568(免长途话费)博时基金管理有限公司
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