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东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第三季度报告

公告原文类别 2021-10-27

东兴中证消费50指数证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。

§2基金产品概况基金简称东兴中证消费50基金主代码009116基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年04月22日

报告期末基金份额总额75178231.78份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,投资目标以期获得与标的指数收益相似的回报。

本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。同时为实现对标的指投资策略数更好地跟踪,本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)业绩比较基准

×5%

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。

风险收益特征

本基金为指数型基金,跟踪中证消费50指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人东兴基金管理有限公司

第2页,共14页东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告基金托管人浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东兴中证消费50A 东兴中证消费50C下属分级基金的交易代码009116009117报告期末下属分级基金的

50156158.50份25022073.28份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2021年07月01日-2021年09月30日)主要财务指标

东兴中证消费50A 东兴中证消费50C

1.本期已实现收益410609.03190398.22

2.本期利润-8395122.55-4174622.12

3.加权平均基金份额本期利润-0.1702-0.1706

4.期末基金资产净值72845632.5736287650.85

5.期末基金份额净值1.45241.4502注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东兴中证消费50A净值表现净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段·-··-·

率·标准差·准收益率·益率标准差·

过去三个月-10.60%1.87%-13.26%1.96%2.66%-0.09%

过去六个月-5.73%1.66%-14.04%1.72%8.31%-0.06%

过去一年10.01%1.75%1.86%1.79%8.15%-0.04%自基金合同

45.24%1.67%41.19%1.70%4.05%-0.03%

生效起至今

东兴中证消费50C净值表现净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段·-··-·

率·标准差·准收益率·益率标准差·

过去三个月-10.62%1.87%-13.26%1.96%2.64%-0.09%

第3页,共14页东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告

过去六个月-5.78%1.66%-14.04%1.72%8.26%-0.06%

过去一年9.91%1.75%1.86%1.79%8.05%-0.04%自基金合同

45.02%1.67%41.19%1.70%3.83%-0.03%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第4页,共14页东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告

注:1、本基金基金合同生效日为2020年4月22日,根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内,截止本报告期末距建仓期结束不满一年;

2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期

中央财经大学金融学硕士,10年以上证券行业从业经历,10年以上证券投研管理经历。2010年7月至2015年8月,任信达证券金融工程研究员、投资经理;2015年9月李兵本基金

2020-加入东兴证券股份有限公司基金业务部。

伟先基金经-10年

04-22现任东兴量化优享灵活配置混合型证券

生理

投资基金基金经理、东兴中证消费50指数

证券投资基金基金经理、东兴兴晟混合型

证券投资基金基金经理、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴中证消费50指数证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。

第5页,共14页东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,在参与申购之前,各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后,按照价格优先的原则对交易结果进行分配;如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的,可由基金经理协商分配,协商不一致则由投资总监决定;对于银行间市场交易,应按照场外交易流程执行,由各基金经理给出询价区间,交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易,并留存询价交易记录备查。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常

交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下(日内、3日内和5日内)同向交易的价差进行了t分布假设检验,通过对检验结果进行分析,未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

9月下旬以来消费板块出现较为明显的反弹,主要驱动因素为国内外疫情有所缓和,

同时经过前期调整,消费板块性价比逐渐凸显,部分消费龙头公司发布提价信息提振投资热情,主流机构逐渐对消费板块加大配置力度。目前,中证消费50指数成分股市盈率处于历史中位数附近,从估值角度出发消费50指数依旧显现出一定的投资价值。

消费板块的有利因素在逐步积累,一是新冠特效药陆续问世,特效药的推出及新冠疫苗的加速推广,全球范围内新冠疫情大幅缓解有望,后新冠时代逐渐临近。二是共同富裕政策导向将有利于消费复苏,贫富分化及中高收入群体没有足够的消费场景,中低收入群体边际消费意愿下降是社零增速等消费指标疲软的主因,国家主席习近平在主持召开的中央财经委员会第十次会议上发表重要讲话,提出"共同富裕是社会主义的本质

第6页,共14页东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告要求,是中国式现代化的重要特征,要坚持以人民为中心的发展思想,在高质量发展中促进共同富裕",共同富裕政策的加速推出有利于扩大内需,加快转变经济发展方式,对消费板块形成长期利好。

随着三季报的披露,基于消费板块较高的盈利能力和盈利稳定性,板块估值将进一步下降,随着估值切换到2022年,整个板块的投资价值将进一步凸显。

在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,同时,我们动态监控处理基金日常运作中的申购和赎回事件,以尽可能的减少跟踪误差。

4.5报告期内基金的业绩表现

2021年7月1日起至2021年9月30日,本基金A类份额净值增长率为-10.60%,业绩比

较基准收益率为-13.26%,高于业绩比较基准2.66%;本基金C类份额净值增长率为-10.62%,业绩比较基准收益率为-13.26%,高于业绩比较基准2.64%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

1权益投资104837922.9994.09

其中:股票104837922.9994.09

2基金投资--

3固定收益投资3390982.403.04

其中:债券3390982.403.04

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中:买断式回购的买入

--返售金融资产银行存款和结算备付金合

72457218.622.21

8其他资产740498.000.66

9合计111426622.01100.00

第7页,共14页东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5239898.80 4.80

B 采矿业 - -

C 制造业 82999251.21 76.05

电力、热力、燃气及水生

D - -产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1239124.00 1.14

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I - -术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 8385000.00 7.68

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N - -理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 647148.00 0.59

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计98510422.0190.27

5.2.2报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 27625.76 0.03

D 电力、热力、燃气及水生 6299875.22 5.77

第8页,共14页东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I - -术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施管

N - -理业

居民服务、修理和其他服

O - -务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计6327500.985.80

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例(%)

1600519贵州茅台720013176000.0012.07

2000858五粮液5805012735589.5011.67

3000333美的集团16318411357606.4010.41

4600887伊利股份2307008697390.007.97

5601888中国中免322508385000.007.68

6000568泸州老窖280076205791.065.69

7000651格力电器1567006072125.005.56

8600809山西汾酒166605256230.004.82

第9页,共14页东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告

9002714牧原股份875604544364.004.16

10603288海天味业344423788620.003.47

5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例(%)

1600905三峡能源9077636299875.225.77

2001218丽臣实业35015928.500.01

3605567春雪食品6297422.200.01

4001217华尔泰2584275.060.00

5-----

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例(%)

1国家债券3390982.403.11

2央行票据--

3金融债券--

其中:政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

9其他--

10合计3390982.403.11

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)

号值比例(%)

101962820国债02339203390982.403.11

2-----

3-----

4-----

第10页,共14页东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告

5-----

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、

证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金60714.68

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息47555.79

5应收申购款632227.53

6其他应收款-

7其他-

8合计740498.00

第11页,共14页东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元序流通受限部分的占基金资产净流通受限情股票代码股票名称

号公允价值值比例(%)况说明

1600905三峡能源6299875.225.77新股限售

2001218丽臣实业15928.500.01新股未上市

3605567春雪食品7422.200.01新股未上市

§6开放式基金份额变动

单位:份

东兴中证消费50A 东兴中证消费50C

报告期期初基金份额总额16631406.2722055757.62

报告期期间基金总申购份额37012234.366503891.25

减:报告期期间基金总赎回份额3487482.133537575.59报告期期间基金拆分变动份额

--(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额50156158.5025022073.28

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

东兴中证消费50A 东兴中证消费50C

报告期期初管理人持有的本基金份额--

报告期期间买入/申购总份额32007263.33-

报告期期间卖出/赎回总份额--

报告期期末管理人持有的本基金份额32007263.33-

报告期期末持有的本基金份额占基金63.82-

第12页,共14页东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告

总份额比例(%)

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号交易方式交易日期交易份额(份)交易金额(元)适用费率

1申购2021-07-0132007263.3352000000.00-

合计32007263.3352000000.00

注:根据《东兴中证消费50指数证券投资基金招募说明书》的规定,该笔交易的费率为1000元/笔。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况者类序持有基金份额比例达到或者超过2期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比

别号0%的时间区间

机构12021年7月1日-2021年9月30日-32007263.33-32007263.3342.58%产品特有风险

1、被动跟踪指数的风险

(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

(2)替代投资风险

在某些情况下(包括指数成份股投资受限制、市场流动性不足等)导致本基金无法投资或者获得足够数量的某种或几种股票时,基金管理人将运用替代投资策略,如买入同行业指数成份股、备选成份股或非成份股等,力求降低基金跟踪偏离度,但无法消除由此引起的基金收益率与业绩比较基准之间的偏离及相应的风险。

(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:

1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差;

2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产

生跟踪偏离度和跟踪误差;

3)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差;

4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与

跟踪误差;

5)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会

对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度;

6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重

可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发

布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2、本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,指数微小的

变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

3、本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券,基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进

行资产支持证券投资,但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险,可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

第13页,共14页东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、东兴中证消费50指数证券投资基金基金合同

2、东兴中证消费50指数证券投资基金托管协议

3、东兴中证消费50指数证券投资基金2021年第3季度报告原文

9.2存放地点

北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心6层

9.3查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.dxamc.cn)查阅。

东兴基金管理有限公司

2021年10月27日

第14页,共14页

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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