博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年9月30日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称博时荣丰回报灵活配置混合

基金主代码 009217

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日 2020年5月7日

报告期末基金份额总额 262,736,104.88份

投资目标本基金坚持价值投资理念，充分发挥专业研究与精选个股能力，力争组合资产实现长期稳健的增值。

投资策略本基金为灵活配置混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中，资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，动态调整大类资产配置比例，以争取规避系统性风险。其次，股票投资策略包括行业选择和个股选择，在行业选择层面，主要是结合宏观和政策环境判断，形成行业配置思路。在个股投资层面，本基金将坚持估值与成长相结合，对企业基本面和长期竞争力进行严格评判。其他资产投资策略有债券投资策略、股指期货、国债期货投资策略和资产支持证券投资策略。

业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%

风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人博时基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称博时荣丰回报灵活配置混合A 博时荣丰回报灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 009217 009218

报告期末下属分级基金的份额总额 229,067,052.68份 33,669,052.20份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标报告期 (2023年7月1日-2023年9月30日)

博时荣丰回报灵活配置混合A 博时荣丰回报灵活配置混合C

1.本期已实现收益 -21,667,483.67 -3,140,837.93

2.本期利润 -38,300,613.59 -4,899,035.09

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1632 -0.1497

4.期末基金资产净值 181,844,395.19 26,278,960.24

5.期末基金份额净值 0.7938 0.7805

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时荣丰回报灵活配置混合A：

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 -16.98% 1.18% -2.22% 0.55% -14.76% 0.63%

过去六个月 -14.71% 1.81% -4.37% 0.53% -10.34% 1.28%

过去一年 -15.82% 1.61% 0.83% 0.62% -16.65% 0.99%

过去三年 -30.28% 1.44% -6.80% 0.68% -23.48% 0.76%

自基金合同生效起至今 -20.62% 1.43% 0.52% 0.70% -21.14% 0.73%

2．博时荣丰回报灵活配置混合C：

阶段净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

过去三个月 -17.07% 1.18% -2.22% 0.55% -14.85% 0.63%

过去六个月 -14.92% 1.81% -4.37% 0.53% -10.55% 1.28%

过去一年 -16.23% 1.61% 0.83% 0.62% -17.06% 0.99%

过去三年 -31.31% 1.44% -6.80% 0.68% -24.51% 0.76%

自基金合同生效起至今 -21.95% 1.43% 0.52% 0.70% -22.47% 0.73%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1．博时荣丰回报灵活配置混合A：

2．博时荣丰回报灵活配置混合C：

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明

任职日期离任日期

黄继晨行业研究部总经理助理/基金经理 2021-09-07 - 9.3 黄继晨先生，硕士。2010年至2014年先后在港铁轨道（深圳）有限公司、联讯证券工作。2016年从南开大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、研究部总经理助理。现任行业研究部总经理助理兼博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）(2020年11月4日—至今)、博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金(2021年9月7日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共61次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2023年第三季度，我们持续围绕“弱复苏”+“安全可控”+“创新”三大关键线索构建组合，其中在创新方向我们维持对新一代人工智能技术创新所拉动的算力需求的看好，同时我们也将研究触角延伸至AI应用侧。基于此，我们也对组合做出相应调整：

1）加仓新一代人工智能落地的硬件方向，如：智能驾驶产业链、人形机器人产业链和MR（混合现实）产业链。

2）加仓医药创新相关产业链，基于对24年供给侧优化后创新药走出阿尔法机会的看好。

3）减仓计算机应用和传媒游戏等方向，基于我们对AI应用在这一领域落地进度的担忧。

4）坚持“非线性增长”选股方法不漂移，基于强产业趋势，挖掘个股盈利非线性扩张的投资机会。我们认为科技股最大的魅力在于非线性增长，来源于创新周期/产业周期带来的两条曲线斜率最陡峭的部分。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2023年09月30日，本基金A类基金份额净值为0.7938元，份额累计净值为0.7938元，本基金C类基金份额净值为0.7805元，份额累计净值为0.7805元，报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为-16.98%，本基金C类基金份额净值增长率为-17.07%，同期业绩基准增长率为-2.22%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 171,014,402.12 81.61

其中：股票 171,014,402.12 81.61

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 35,103,927.41 16.75

8 其他各项资产 3,440,809.76 1.64

9 合计 209,559,139.29 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额13,331,801.22元，净值占比6.41%。

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,125,574.00 1.02

B 采矿业 1,272,150.00 0.61

C 制造业 127,594,483.77 61.31

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 6,289.49 0.00

F 批发和零售业 1,857,202.84 0.89

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,511,509.58 4.57

J 金融业 7,694,832.00 3.70

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,227,510.00 1.55

M 科学研究和技术服务业 3,329,566.25 1.60

N 水利、环境和公共设施管理业 22,774.51 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,040,708.46 0.50

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 157,682,600.90 75.76

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）

电信业务 8,639,284.57 4.15

非日常生活消费品 216,679.97 0.10

医疗保健 1,526,821.62 0.73

原材料 2,949,015.06 1.42

合计 13,331,801.22 6.41

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)

1 603197 保隆科技 136,800 8,592,408.00 4.13

2 300308 中际旭创 74,100 8,580,780.00 4.12

3 002463 沪电股份 360,700 8,119,357.00 3.90

4 002126 银轮股份 420,092 7,935,537.88 3.81

5 301308 江波龙 69,100 6,053,160.00 2.91

6 300782 卓胜微 51,700 6,033,390.00 2.90

7 002050 三花智控 175,500 5,212,350.00 2.50

8 002475 立讯精密 168,800 5,033,616.00 2.42

9 1024 快手-W 81,800 4,717,655.12 2.27

10 300567 精测电子 49,600 4,495,248.00 2.16

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 205,156.61

2 应收证券清算款 3,195,929.15

3 应收股利 39,344.00

4 应收利息 -

5 应收申购款 380.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,440,809.76

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目博时荣丰回报灵活配置混合A 博时荣丰回报灵活配置混合C

本报告期期初基金份额总额 238,862,047.58 19,420,376.67

报告期期间基金总申购份额 122,961.47 23,074,741.96

减：报告期期间基金总赎回份额 9,917,956.37 8,826,066.43

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 229,067,052.68 33,669,052.20

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2023年9月30日，博时基金公司共管理356只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾14570亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾5106亿元人民币，累计分红逾1884亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

2、《博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本

6、报告期内博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件