东兴兴晟混合型证券投资基金2023年第三季度报告

东兴兴晟混合型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日东兴兴晟混合型证券投资基金2023年第3季度报告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2基金产品概况基金简称东兴兴晟混合基金主代码009327基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年08月05日

报告期末基金份额总额52834822.58份

在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配投资目标置和投资管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

本基金将根据对宏观经济运行情况的预判和对市场运行

情况的分析，来确定投资组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

投资策略本基金根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估

值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估等灵活调

整股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布，动态调整各类资产在基金投资组合中的比例。

业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于风险收益特征债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。

第2页，共12页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年第3季度报告基金管理人东兴基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C下属分级基金的交易代码009327009328报告期末下属分级基金的份

42914199.36份9920623.22份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日-2023年09月30日)主要财务指标

东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C

1.本期已实现收益-1411652.45-333609.79

2.本期利润-1893757.04-439392.30

3.加权平均基金份额本期利润-0.0433-0.0435

4.期末基金资产净值47441603.8710761298.74

5.期末基金份额净值1.10551.0847注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东兴兴晟混合A净值表现净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段*-**-*

率*标准差*准收益率*益率标准差*

过去三个月-3.64%0.69%-2.34%0.54%-1.30%0.15%

过去六个月-5.15%0.68%-4.99%0.52%-0.16%0.16%

过去一年4.61%0.76%-1.30%0.59%5.91%0.17%

过去三年13.44%0.95%-9.66%0.68%23.10%0.27%自基金合同

10.55%0.94%-12.05%0.68%22.60%0.26%

生效起至今

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东兴兴晟混合C净值表现净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

阶段*-**-*

率*标准差*准收益率*益率标准差*

过去三个月-3.80%0.69%-2.34%0.54%-1.46%0.15%

过去六个月-5.43%0.68%-4.99%0.52%-0.44%0.16%

过去一年3.98%0.76%-1.30%0.59%5.28%0.17%

过去三年11.41%0.95%-9.66%0.68%21.07%0.27%自基金合同

8.47%0.94%-12.05%0.68%20.52%0.26%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

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注：1、本基金基金合同生效日为2020年8月5日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内；

2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基证券金经理期限姓名职务从业说明任职离任年限日期日期毕业于中国科学院研究生院信号与信息处理专业，硕士研究生学历。2011年7月至2014年1月，任职东兴证券股份有限公司研究所行本基业研究员、高级行业研究员；2014年2月至2李晨

金基2020-021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金辉先-11年金经08-05业务部高级研究员、基金经理助理、基金经生理理；2021年5月至今，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理、东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。

李兵本基2020--12年毕业于中央财经大学金融学专业，硕士研究

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伟先金基09-07生学历。2010年7月至2015年9月，任职信达生金经证券金融工程研究员、投资主办人；2015年9理月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部；2021年5月至今，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基

金经理、东兴中证消费50指数证券投资基金

基金经理、东兴兴晟混合型证券投资基金基

金经理、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金

基金经理、东兴宸祥量化混合型证券投资基

金基金经理、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴兴晟混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投

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资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经理协商分配，协商不一致则由投资总监决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常

交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度国内一揽子稳增长政策持续落地，主要经济指标出现边际改善，消费方面，因去年低基数叠加国家促消费政策发力，8月社零环比增速改善，消费需求回暖；出口方面，在外部压力的影响下我国外贸逐渐恢复活力，8月出口同比降幅较7月明显收窄；

投资方面，制造业投资增速加快，基础设施投资持续增长，但房地产投资持续承压，行业仍处于筑底阶段。整体而言，随着稳增长政策持续落地，宏观经济数据逐步向好，市场对经济复苏的担忧有所减弱，但整体的风险偏好依然偏低，A股呈现弱势震荡走势。

东兴兴晟在投资策略方面采用分散化投资的理念，重点关注兼具估值和成长的公司，从历史上看，目前的估值处于相对较低水平，具有较大投资价值。在选股层面，通过多方面筛选，重点选择成长性好，盈利能力强的公司，结合估值预期形成投资组合。

4.5报告期内基金的业绩表现

2023年7月1日起至2023年9月30日，本基金A类份额净值增长率为-3.64%，业绩比较

基准收益率为-2.34%，低于业绩比较基准1.30%；本基金C类份额净值增长率为-3.80%，业绩比较基准收益率为-2.34%，低于业绩比较基准1.46%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例

序号项目金额(元)

（%）

1权益投资46452417.5379.48

其中：股票46452417.5379.48

2基金投资--

3固定收益投资3444807.515.89

其中：债券3444807.515.89

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产7753895.7213.27

其中：买断式回购的买入返--售金融资产

7银行存款和结算备付金合计772005.211.32

8其他资产19145.620.03

9合计58442271.59100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码行业类别公允价值(元)比例（%）

A 农、林、牧、渔业 68604.00 0.12

B 采矿业 787269.52 1.35

C 制造业 32107751.98 55.17

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1327393.42 2.28

E 建筑业 1002267.10 1.72

F 批发和零售业 1037989.37 1.78

G 交通运输、仓储和邮政业 645918.97 1.11

H 住宿和餐饮业 48862.00 0.08

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3495609.36 6.01

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J 金融业 3239926.38 5.57

K 房地产业 925421.64 1.59

L 租赁和商务服务业 834470.49 1.43

M 科学研究和技术服务业 137408.90 0.24

N 水利、环境和公共设施管理业 134254.00 0.23

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 44908.00 0.08

Q 卫生和社会工作 24944.00 0.04

R 文化、体育和娱乐业 570122.40 0.98

S 综合 19296.00 0.03

合计46452417.5379.81

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序占基金资产净

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)

号值比例（％）

1600642申能股份149900951865.001.64

2600104上汽集团43900649720.001.12

3688687凯因科技24755603031.801.04

4688510航亚科技32995581041.951.00

5600271航天信息47400580176.001.00

6002027分众传媒80700577005.000.99

7688599天合光能18684571169.880.98

8300389艾比森35300557387.000.96

9300118东方日升29000552160.000.95

10605218伟时电子37400548658.000.94

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号债券品种公允价值(元)

值比例（％）

1国家债券3444807.515.92

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

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5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债（可交换债）--

8同业存单--

9其他--

10合计3444807.515.92

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)

号值比例（％）

101968822国债23260002640044.994.54

201967822国债138000804762.521.38

3-----

4-----

5-----

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

第10页，共12页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年第3季度报告本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金18097.02

2应收证券清算款-

3应收股利-

4应收利息-

5应收申购款1048.60

6其他应收款-

7其他-

8合计19145.62

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C

报告期期初基金份额总额44591364.3310264615.16

报告期期间基金总申购份额88722.57797195.84

减：报告期期间基金总赎回份额1765887.541141187.78报告期期间基金拆分变动份额

--（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额42914199.369920623.22

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期本基金管理人未持有过本基金份额。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

第11页，共12页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年第3季度报告

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况者类序持有基金份额比例达到或者超过2申购赎回期初份额持有份额份额占比

别号0%的时间区间份额份额

机构12023年7月1日-2023年9月30日14606096.02--14606096.0227.64%产品特有风险

1、本基金为混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。在调整资产配置比例时，不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

2、本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，

指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

3、本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，基金管理人将本着谨慎和控制

风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、东兴兴晟混合型证券投资基金基金合同

2、东兴兴晟混合型证券投资基金托管协议

3、东兴兴晟混合型证券投资基金2023年第3季度报告原文

9.2存放地点