东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

东兴兴晟混合型证券投资基金

2023年年度报告

2023年12月31日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

送出日期:2024年03月29日东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年3月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基金财务出具了标准无保留意见

的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

第2页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录

§1重要提示及目录.............................................2

1.1重要提示...............................................2

1.2目录.................................................3

§2基金简介................................................5

2.1基金基本情况.............................................5

2.2基金产品说明.............................................5

2.3基金管理人和基金托管人........................................5

2.4信息披露方式.............................................6

2.5其他相关资料.............................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................6

3.1主要会计数据和财务指标........................................6

3.2基金净值表现.............................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................11

§4管理人报告..............................................11

4.1基金管理人及基金经理情况......................................11

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................15

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................15

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................15

§5托管人报告..............................................16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............16

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................16

§6审计报告...............................................16

6.1审计报告基本信息..........................................16

6.2审计报告的基本内容.........................................16

§7年度财务报表.............................................19

7.1资产负债表.............................................19

7.2利润表...............................................20

7.3净资产变动表............................................22

7.4报表附注..............................................23

§8投资组合报告.............................................52

8.1期末基金资产组合情况........................................53

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................53

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................54

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................70

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................78

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................78

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................79

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................79

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................79

8.10本基金投资股指期货的投资政策...................................79

第3页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................79

8.12投资组合报告附注.........................................79

§9基金份额持有人信息..........................................80

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................80

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................80

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................81

§10开放式基金份额变动.........................................81

§11重大事件揭示............................................81

11.1基金份额持有人大会决议......................................81

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................81

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................81

11.4基金投资策略的改变........................................82

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................82

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................82

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................82

11.8其他重大事件...........................................83

§12影响投资者决策的其他重要信息....................................85

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................85

12.2影响投资者决策的其他重要信息...................................85

§13备查文件目录............................................85

13.1备查文件目录...........................................85

13.2存放地点.............................................86

13.3查阅方式.............................................86

第4页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称东兴兴晟混合型证券投资基金基金简称东兴兴晟混合基金主代码009327基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年08月05日基金管理人东兴基金管理有限公司基金托管人浙商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额43788263.33份基金合同存续期不定期

下属分级基金的基金简称东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C下属分级基金的交易代码009327009328

报告期末下属分级基金的份额总额38303811.91份5484451.42份

2.2基金产品说明

在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资投资目标管理，追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

本基金将根据对宏观经济运行情况的预判和对市场运行情况的分析，来确定投资组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

投资策略本基金根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券

市场变化等因素以及基金的风险评估等灵活调整股票等权益类、

债券等固定收益类和现金资产分布，动态调整各类资产在基金投资组合中的比例。

业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基风险收益特征金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

第5页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告项目基金管理人基金托管人名称东兴基金管理有限公司浙商银行股份有限公司信息披姓名李宛霖朱巍

露负责联系电话400-670-18000571-87659806

人电子邮箱 xxpl@dxamc.cn zhuwei@czbank.com

客户服务电话400-670-180095527

传真010-837701220571-88268688北京市丰台区东管头1号院1注册地址杭州市萧山区鸿宁路1788号

号楼1-190室北京市西城区金融大街5号新办公地址杭州市拱墅区环城西路76号

盛大厦B座15层邮政编码100033310006法定代表人牛南洁陆建强

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报登载基金年度报告正文的管理人

http://www.dxamc.cn互联网网址

基金年度报告备置地点北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层

2.5其他相关资料

项目名称办公地址普华永道中天会计师事务所上海市黄浦区湖滨路202号领展企业会计师事务所（特殊普通合伙）广场2座普华永道中心11楼北京市西城区金融大街5号新盛大厦注册登记机构东兴基金管理有限公司

B座15层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据2023年2022年2021年

第6页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告和指标东兴兴晟混东兴兴晟东兴兴晟混东兴兴晟混东兴兴晟混东兴兴晟

合A 混合C 合A 合C 合A 混合C

本期已实现收益-1677197.60-331412.34-950548.74-706290.6315612992.263387301.91

本期利润-425800.08-218119.43-3438234.20-1224197.5018488304.584717403.21加权平均基金份

-0.0101-0.0235-0.1005-0.15690.19300.1721额本期利润本期加权平均净

-0.90%-2.13%-9.05%-14.36%18.31%16.62%值利润率本期基金份额净

1.54%0.93%-11.26%-11.80%21.92%21.19%

值增长率

3.1.2期末数据

2023年末2022年末2021年末

和指标期末可供分配利

3681611.60405216.362819189.24484680.238865316.631651845.32

润期末可供分配基

0.09610.07390.07950.06400.21650.2063

金份额利润期末基金资产净

41985423.515889667.7838261412.948053747.2449805189.329658678.14

值期末基金份额净

1.09611.07391.07951.06401.21651.2063

值

3.1.3累计期末

2023年末2022年末2021年末

指标基金份额累计净

9.61%7.39%7.95%6.40%21.65%20.63%

值增长率注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

东兴兴晟混合A

第7页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去三个月-0.85%0.72%-3.91%0.48%3.06%0.24%

过去六个月-4.46%0.70%-6.15%0.51%1.69%0.19%

过去一年1.54%0.69%-6.03%0.51%7.57%0.18%

过去三年9.85%0.94%-19.85%0.67%29.70%0.27%自基金合同

9.61%0.92%-15.49%0.66%25.10%0.26%

生效起至今

东兴兴晟混合C业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益

阶段增长率标基准收益*-**-*

增长率*率标准差

准差*率*

过去三个月-1.00%0.72%-3.91%0.48%2.91%0.24%

过去六个月-4.75%0.70%-6.15%0.51%1.40%0.19%

过去一年0.93%0.69%-6.03%0.51%6.96%0.18%

过去三年7.89%0.94%-19.85%0.67%27.74%0.27%自基金合同

7.39%0.92%-15.49%0.66%22.88%0.26%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

第8页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

注：1、本基金基金合同生效日为2020年8月5日，根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内；

2、建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

第9页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金基金合同于2020年8月5日生效自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

第10页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过往三年未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

东兴基金管理有限公司（以下简称"东兴基金"）成立于2020年3月，注册地北京，注册资本2亿元。东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）持有东兴基金100%股份，其控股股东为中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"中国东方"），实际控制人为中国财政部。东兴基金系中国东方下属唯一公募基金业务经营主体，是中国东方金融服务平台的重要组成部分。

东兴基金前身为东兴证券基金业务部，先后在主动权益、固定收益、现金管理和指数类产品方面进行了大量布局，积累了丰富的投资运作经验：

特色指数类产品--在行业指数、量化增强方面进行深入研究设计，致力于打造特色精品指数类基金阵列；

主动管理类产品--以追求绝对收益为目标，贯彻自上而下和自下而上相结合的投研思路，坚持价值投资；

固定收益类产品--坚持守住价值、发现价值的原则，在严格把控信用风险的前提下，充分挖掘市场机会。

东兴基金拥有一支行业经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀团队。

公司大部分员工来自于基金、券商、投资、信评等各类金融机构，90%以上员工具有硕士及以上学历。公司承载中国东方的红色基因，践行诚信、创新、激情、专注、协作的企业文化，坚持以投资者利益为上的原则，致力为客户持续创造价值。

截至2023年12月31日，本公司管理东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型

证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴未来价值灵活配置混

合型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型

证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴中证消费50指数证券

投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金、东兴鑫

享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投

资基金、东兴兴源债券型证券投资基金、东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连裕

6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金共18只开放式基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

第11页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告任本基金的证基金经理（助券理）期限从姓名职务说明业任职离任年日期日期限毕业于中国科学院研究生院信号与信息处理专业，硕士研究生学历。2011年7月至2014年1月，任职东兴证券股份有限公司研究所行业研究员、高级行业研究员；2014年2月至2本基金

李晨辉2020-12021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金基金经-

先生08-05年业务部高级研究员、基金经理助理、基金经理理；2021年5月至今，任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理、东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。

毕业于中央财经大学金融学专业，硕士研究生学历。2010年7月至2015年9月，任职信达证券金融工程研究员、投资主办人；2015年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部；2021年5月至今，任职东兴基金本基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任东李兵伟2020-13

基金经-兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基

先生09-07年理金经理、东兴中证消费50指数证券投资基金

基金经理、东兴兴晟混合型证券投资基金基

金经理、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金

基金经理、东兴宸祥量化混合型证券投资基

金基金经理、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

第12页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴兴晟混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《东兴基金管理有限公司公平交易管理办法》。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，在参与申购之前，各基金经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。在获配额度确定后，按照价格优先的原则对交易结果进行分配；如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。债券一级市场申购分配不足最小单位的，可由基金经理协商分配，协商不一致则由分管投资的公司领导决定；对于银行间市场交易，应按照场外交易流程执行，由各基金经理给出询价区间，交易部根据询价区间在银行间市场上应该按照价格优先、时间优先的原则进行询价并完成交易，并留存询价交易记录备查。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常

交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

第13页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告我们对本报告期内公司管理的不同投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5日内）同向交易的价差进行了t分布假设检验，通过对检验结果进行分析，未发现旗下投资组合之间存在可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2023年权益市场高开低走，全年主要宽基指数均下跌，小盘股相对跌幅较小。东兴

兴晟2023年整体表现好于业绩基准及主要宽基指数，我们的选股组合整体继续表现出一定的超额。

无论从估值、政策还是企业盈利周期来看，权益市场都是一个较好的投资时点，但市场依旧低于大多数人的预期，背后的原因可能主要还是资金问题，简单来说就是供需失衡，权益市场缺乏持续的入市资金，市场反馈持续处于负循环自我加强过程中。

东兴兴晟的投资策略依旧侧重于组合的构建而非择时，底层的选股逻辑为主要基于基本面多因子模型，坦白而言，过去几个季度基于基本面的投资逻辑面临较大的压力，主要是特定市场环境下短期市场底层的驱动因素并非业绩驱动，在这种情况下，我们组合构建过程中的风险控制模块发挥了极大的作用，将我们的回撤控制在一个较低的水平。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2023年1月1日起至2023年12月31日，本基金A类份额净值增长率为 1.54%，业绩比

较基准收益率为 -6.03%，高于业绩比较基准 7.57%；本基金C类份额净值增长率为 0.93%，业绩比较基准收益率为-6.03%，高于业绩比较基准6.96%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年，积极财政政策将继续发力，结构性货币工具将围绕“三大工程”，制造业转型升级等领域精准支持。中央政府“加杠杆”下，基建投资仍将是经济增长重要压舱石。居民部门将继续修复资产负债表，消费延续缓慢复苏走势。但地产投资仍有下行压力，出口面临不确定性。总量经济增速保持稳定下，资本市场仍将面临战略机遇和风险挑战并存的环境。但A股经过三年周期的调整，主要宽基指数估值均已回落至历史较低水平，前期机构重仓行业筹码压力得到消化。同时，2024年是资本市场迈向金融强

第14页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

国建设的起步年，预计资本市场改革将继续推进相关配套制度也将进一步完善。整体看，权益市场在2024年表现有望好于2023年。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。

本报告期内，本基金管理人进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规和职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。

本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应"放松管制、加强监管"的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

第15页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人--东兴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对东兴基金管理有限公司编制和披露的东兴兴晟混合型证券投资基

金2023年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见

审计报告编号普华永道中天审字(2024)第27940号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告审计报告收件人东兴兴晟混合型证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了东兴兴晟混合型证券投资基金(以下简称"东兴

兴晟混合基金")的财务报表，包括2023年12月31日的资产负审计意见债表，2023年度的利润表和净资产变动表以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会

第16页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委

员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以

下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行

业实务操作编制，公允反映了东兴兴晟混合基金2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一

步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的形成审计意见的基础

审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东兴兴晟混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

强调事项无其他事项无

东兴兴晟混合基金的基金管理人东兴基金管理有限公司(以

下简称"基金管理人")管理层对其他信息负责。其他信息包括东兴兴晟混合基金2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式其他信息的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似

乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的管理层和治理层对财务重大错报。在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评报表的责任

估东兴兴晟混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算东兴兴晟混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督东兴兴晟混合基金的

第17页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误

导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务

报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。

由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾

于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二)了解注册会计师对财务报表与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并审计的责任非对内部控制的有效性发表意见。(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东兴兴晟混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东兴兴晟混合基金不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名闫琳、宋昊礼会计师事务所的地址上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心1

第18页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

1楼

审计报告日期2024-03-27

§7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：东兴兴晟混合型证券投资基金

报告截止日：2023年12月31日

单位：人民币元本期末上年度末资产附注号

2023年12月31日2022年12月31日

资产：

货币资金7.4.7.11104194.03306872.62

结算备付金-277831.70

存出保证金9640.2110551.43

交易性金融资产7.4.7.240895828.9939414280.29

其中：股票投资38159455.8436953534.76

基金投资--

债券投资2736373.152460745.53

资产支持证券投资--

贵金属投资--

其他投资--

衍生金融资产7.4.7.3--

买入返售金融资产7.4.7.46007162.326504221.52

应收清算款--

应收股利--

应收申购款12499.83230.49

递延所得税资产--

其他资产7.4.7.5--

资产总计48029325.3846513988.05负债和净资产附注号本期末上年度末

第19页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

2023年12月31日2022年12月31日

负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债7.4.7.3--

卖出回购金融资产款--

应付清算款--

应付赎回款-358.08

应付管理人报酬45405.2941427.42

应付托管费9081.068285.47

应付销售服务费4499.394881.93

应付投资顾问费--

应交税费521.57428.92

应付利润--

递延所得税负债--

其他负债7.4.7.694726.78143446.05

负债合计154234.09198827.87

净资产：

实收基金7.4.7.743788263.3343011290.71

未分配利润7.4.7.84086827.963303869.47

净资产合计47875091.2946315160.18

负债和净资产总计48029325.3846513988.05

注：报告截止日2023年12月31日，东兴兴晟混合A基金份额净值1.0961元，基金份额总额38303811.91份东兴兴晟混合C基金份额净值1.0739元，基金份额总额

5484451.42份。

7.2利润表

会计主体：东兴兴晟混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元项目附注号本期上年度可比期间

第20页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

2023年01月01日至22022年01月01日至2

023年12月31日022年12月31日

一、营业总收入201821.03-3968521.37

1.利息收入170044.9592234.86

其中：存款利息收入7.4.7.98803.0713723.07

债券利息收入--

资产支持证券利息收入--

买入返售金融资产收入161241.8878511.79

其他利息收入--

2.投资收益（损失以“-”填列）-1339926.88-1087665.30

其中：股票投资收益7.4.7.10-2269647.87-1735078.00

基金投资收益--

债券投资收益7.4.7.1165462.5262163.54

资产支持证券投资收益7.4.7.12--

贵金属投资收益7.4.7.13--

衍生工具收益7.4.7.14--

股利收益7.4.7.15864258.47585249.16

其他投资收益--3.公允价值变动收益（损失以

7.4.7.161364690.43-3005592.33“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填--

列）5.其他收入（损失以“-”号填

7.4.7.177012.5332501.40

列）

减：二、营业总支出845740.54693910.33

7.4.10.2.

1.管理人报酬574191.87463836.39

7.4.10.2.

2.托管费114838.5092767.26

7.4.10.2.

3.销售服务费61402.9451291.70

4.投资顾问费--

第21页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

5.利息支出-368.22

其中：卖出回购金融资产支出-368.22

6.信用减值损失7.4.7.18--

7.税金及附加580.45282.66

8.其他费用7.4.7.1994726.7885364.10三、利润总额（亏损总额以“-”-643919.51-4662431.70号填列）

减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号-643919.51-4662431.70

填列）

五、其他综合收益的税后净额--

六、综合收益总额-643919.51-4662431.70

7.3净资产变动表

会计主体：东兴兴晟混合型证券投资基金

本报告期：2023年01月01日至2023年12月31日

单位：人民币元本期项目2023年01月01日至2023年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产43011290.713303869.4746315160.18

二、本期期初净资产43011290.713303869.4746315160.18三、本期增减变动额（减少以

776972.62782958.491559931.11“-”号填列）

（一）、综合收益总额--643919.51-643919.51

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减776972.621426878.002203850.62少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款19875716.633366614.3723242331.00

2.基金赎回款-19098744.01-1939736.37-21038480.38

（三）、本期向基金份额持有

---人分配利润产生的净资产变

第22页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留

---存收益

四、本期期末净资产43788263.334086827.9647875091.29上年度可比期间项目2022年01月01日至2022年12月31日实收基金未分配利润净资产合计

一、上期期末净资产48946705.5110517161.9559463867.46

二、本期期初净资产48946705.5110517161.9559463867.46三、本期增减变动额（减少以-5935414.80-7213292.48-13148707.28“-”号填列）

（一）、综合收益总额--4662431.70-4662431.70

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减-5935414.80-2550860.78-8486275.58少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款26379980.841169199.8727549180.71

2.基金赎回款-32315395.64-3720060.65-36035456.29

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变

---

动（净资产减少以“-”号填列）

（四）、其他综合收益结转留

---存收益

四、本期期末净资产43011290.713303869.4746315160.18报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:牛南洁郝洁王广辉

———————————————————————————基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

第23页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

东兴兴晟混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2020年3月17日中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于准予东兴兴晟混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]455号）的批复，自2020年7月15日至2020年7月31日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集

384935258.14元人民币，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）"德师报(验)字(20)第00353号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东兴兴晟混合型证券投资基金基金合同》于2020年8月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为384994177.87份，其中认购资金利息折合58919.73份。本基金基金管理人为东兴基金管理有限公司（本基金原基金管理人为东兴证券股份有限公司，自2021年5月24日起变更为东兴基金管理有限公司），基金托管人为浙商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东兴兴晟混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融

债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为35%-80%；本基金每

个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

7.4.2会计报表的编制基础本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号-年度报告和中期报告》、《证券投资基金信息披露编报

规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。

第24页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2023年12月31日的财务状况以及2023年1月1日至2023年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。本期财务报表的实际编制期间为

2023年1月1日至2023年12月31日。首期年度财务报表的编制期间从基金合同生效日起至

相关年度的12月31日止，末期年度财务报表的编制期间从相关年度的1月1日起至基金合同终止日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

1、金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。在通常情况下，本基金所持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。

基金持有的股票投资、债券投资、基金投资、资产支持证券投资等金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

基金持有的以摊余成本计量的、按照返售协议约定先买入再按固定价格返售的票

据、证券等金融资产所融出的资金分类为买入返售金融资产。

基金采用买入并持有至到期策略的金融资产，即到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产，在债权投资中核算。

基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、其他各类应收款项等。

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2、金融负债的分类

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及以摊余成本计量的金融负债两类。基金持有的未划分为以摊余成本计量的金融负债通常以公允价值

第25页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作为初始确认金额。取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的利息或现金股利，确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数

据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在

估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

第26页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。

7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

分类为以摊余成本计量的金融资产利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产利息收入。其中：贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入；买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。

（2）投资收益股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本和对应投资品种产生的交易费用的差额确认。

债券、资产支持证券、同业存单等固定收益类金融资产的投资收益分为：

*持有期间的利息收入：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

利息收入在持有期内，按金融资产的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由

第27页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

金融资产发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认金融资产投资收益。其中：

贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认投资收益；

*交易日按卖出金融资产交易日的成交总额扣除应结转的投资成本与应计利息(若

有)和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认投资收益。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本和对应投资品种产生的交易费用后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。

（3）公允价值变动损益

公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易

性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）其他收入

其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确认。

7.4.4.10费用的确认和计量

（1）根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率逐日计提；

（2）根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提；

（3）根据基金合同，基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提；

（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基

金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费用；基金份额持有人大会费用、基金的证

券交易或结算费用；基金的银行汇划费用；证券账户开户费用、银行账户维护费用、按

照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

7.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每

次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利

或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；选择采取红利再投资形式的，分红资金将按红利发放日的基金份额净

第28页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

值转成相应的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份

额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎

回的基金份额享受当次分红；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

7.4.4.12分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财

税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收

第29页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2015】101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》、

财税【2016】140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税【2017】2号《财政部、国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税【2017】56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规

和实务操作、财税【2017】90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税【2023】39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，主要税项列示如下：

1.于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。自2018年1月1日起，在基金运营过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.对基金取得的股票股息、红利收入，自2015年9月8日起，基金从公开发行和转让

市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代

缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5.对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券

(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收。

6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现

金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1货币资金

单位：人民币元项目本期末上年度末

第30页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

2023年12月31日2022年12月31日

活期存款770964.97306872.62

等于：本金770921.19306807.62

加：应计利息43.7865.00

减：坏账准备--

定期存款--

等于：本金--

加：应计利息--

减：坏账准备--

其中：存款期限1个月以内--

存款期限1-3个月--

存款期限3个月以上--

其他存款333229.06-

等于：本金333152.85-

加：应计利息76.21-

减：坏账准备--

合计1104194.03306872.62

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券资金账户的证券交易结算资金。

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票38337656.63-38159455.84-178200.79

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场2701615.0035863.152736373.15-1105.00债

银行间市场----券

合计2701615.0035863.152736373.15-1105.00

资产支持证券----

第31页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

基金----

其他----

合计41039271.6335863.1540895828.99-179305.79上年度末项目2022年12月31日成本应计利息公允价值公允价值变动

股票38495746.64-36953534.76-1542211.88

贵金属投资-金交

----所黄金合约

交易所市场2413543.1448986.732460745.53-1784.34债

银行间市场----券

合计2413543.1448986.732460745.53-1784.34

资产支持证券----

基金----

其他----

合计40909289.7848986.7339414280.29-1543996.22

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元本期末项目2023年12月31日

账面余额其中：买断式逆回购

交易所市场6007162.32-

银行间市场--

合计6007162.32-上年度末项目2022年12月31日

账面余额其中：买断式逆回购

第32页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

交易所市场6504221.52-

银行间市场--

合计6504221.52-

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5其他资产

本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。

7.4.7.6其他负债

单位：人民币元本期末上年度末项目

2023年12月31日2022年12月31日

应付券商交易单元保证金--

应付赎回费--

应付证券出借违约金--

应付交易费用-64581.95

其中：交易所市场-64581.95

银行间市场--

应付利息--

预提费用94726.7878864.10

合计94726.78143446.05

注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。

7.4.7.7实收基金

7.4.7.7.1 东兴兴晟混合A

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年12月31日

(东兴兴晟混合A)

基金份额（份）账面金额

上年度末35442223.7035442223.70

第33页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

本期申购13111743.4313111743.43

本期赎回（以“-”号填列）-10250155.22-10250155.22

本期末38303811.9138303811.91

7.4.7.7.2 东兴兴晟混合C

金额单位：人民币元本期项目

2023年01月01日至2023年12月31日

(东兴兴晟混合C)

基金份额（份）账面金额

上年度末7569067.017569067.01

本期申购6763973.206763973.20

本期赎回（以“-”号填列）-8848588.79-8848588.79

本期末5484451.425484451.42

7.4.7.8未分配利润

7.4.7.8.1 东兴兴晟混合A

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

(东兴兴晟混合A)

上年度末6469929.44-3650740.202819189.24

本期期初6469929.44-3650740.202819189.24

本期利润-1677197.601251397.52-425800.08本期基金份额交易产

883994.71404227.731288222.44

生的变动数

其中：基金申购款2921465.15-513676.282407788.87

基金赎回款-2037470.44917904.01-1119566.43

本期已分配利润---

本期末5676726.55-1995114.953681611.60

7.4.7.8.2 东兴兴晟混合C

单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

第34页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

(东兴兴晟混合C)

上年度末1256246.64-771566.41484680.23

本期期初1256246.64-771566.41484680.23

本期利润-331412.34113292.91-218119.43本期基金份额交易产

-235066.89373722.45138655.56生的变动数

其中：基金申购款1353415.51-394590.01958825.50

基金赎回款-1588482.40768312.46-820169.94

本期已分配利润---

本期末689767.41-284551.05405216.36

7.4.7.9存款利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

活期存款利息收入3179.127430.36

定期存款利息收入--

其他存款利息收入708.74-

结算备付金利息收入4707.255864.36

其他207.96428.35

合计8803.0713723.07

注：1、其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券资金账户的证券交易结算资金的利息收入。

2、其他为结算保证金利息收入。

7.4.7.10股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

卖出股票成交总额331782159.27268618999.18

第35页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

减：卖出股票成本总额333249009.86269659374.53

减：交易费用802797.28694702.65

买卖股票差价收入-2269647.87-1735078.00

7.4.7.11债券投资收益

7.4.7.11.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

债券投资收益——利息收入59767.6683033.10

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）5694.86-20869.56差价收入

债券投资收益——赎回差价

--收入

债券投资收益——申购差价

--收入

合计65462.5262163.54

7.4.7.11.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年12月2022年01月01日至2022年12月

31日31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）7338306.3218171032.49成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑7204600.1417700234.16

付）成本总额

减：应计利息总额128011.32491652.00

第36页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

减：交易费用-15.89

买卖债券差价收入5694.86-20869.56

7.4.7.12资产支持证券投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。

7.4.7.13贵金属投资收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益。

7.4.7.14衍生工具收益

本报告期及上年度可比期间，本基金无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至20232022年01月01日至2022年12月31日年12月31日

股票投资产生的股利收益864258.47585249.16

其中：证券出借权益补偿收入--

基金投资产生的股利收益--

合计864258.47585249.16

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元本期上年度可比期间项目名称2023年01月01日至2023年122022年01月01日至2022年12月31日月31日

1.交易性金融资产1364690.43-3005592.33

——股票投资1364011.09-3007769.69

——债券投资679.342177.36

——资产支持证券投资--

——贵金属投资--

——其他--

第37页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

2.衍生工具--

——权证投资--

3.其他--

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增--值税

合计1364690.43-3005592.33

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

基金赎回费收入6879.5132491.55

转换费收入133.029.85

合计7012.5332501.40

7.4.7.18信用减值损失

本报告期及上年度可比期间，本基金无信用减值损失。

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2023年2022年01月01日至2022年

12月31日12月31日

审计费用19000.0019000.00

信息披露费75726.7859864.10

证券出借违约金--

账户维护费-6200.00

其他-300.00

合计94726.7885364.10

注：其他为银行间账户查询费。

第38页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生改变。

关联方名称与本基金的关系中国东方资产管理股份有限公司基金管理人的实际控制人

东兴证券股份有限公司基金管理人的控股股东、基金销售机构

东兴基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

浙商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构

与基金管理人同一实际控制人的关联方、基金销售大连银行股份有限公司机构

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名占当期占当期称股票成股票成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例东兴证券

股份有限215043184.0532.34%--公司

7.4.10.1.2权证交易

第39页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名占当期占当期称债券成债券成成交金额成交金额交总额交总额的比例的比例东兴证券

股份有限4695820.0052.82%--公司

7.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元本期上年度可比期间

2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日

占当期占当期关联方名债券回债券回称成交金额购成交成交金额购成交总额的总额的比例比例东兴证券

股份有限235850000.0047.02%--公司

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元本期

2023年01月01日至2023年12月31日

关联方名称占当期佣金占期末应当期佣金期末应付佣金余额总量的比例付佣金总

第40页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告额的比例东兴证券股

171413.9834.45%--

份有限公司上年度可比期间

2022年01月01日至2022年12月31日

关联方名称占期末应占当期佣金当期佣金期末应付佣金余额付佣金总总量的比例额的比例东兴证券股

----份有限公司

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目2023年01月01日至202022年01月01日至20

23年12月31日22年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费574191.87463836.39

其中：应支付销售机构的客户维护费238622.18203530.20

应支付基金管理人的净管理费335569.69260306.19

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.00%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元本期上年度可比期间项目

2023年01月01日至20232022年01月01日至2022

第41页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告年12月31日年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费114838.5092767.26

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元本期获得销售服务费的各关2023年01月01日至2023年12月31日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C 合计

东兴证券股份有限公司0.0014249.5614249.56

浙商银行股份有限公司0.0038761.9038761.90

大连银行股份有限公司0.00875.91875.91

合计0.0053887.3753887.37上年度可比期间获得销售服务费的各关2022年01月01日至2022年12月31日联方名称当期发生的基金应支付的销售服务费

东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C 合计

东兴证券股份有限公司0.0020060.0020060.00

浙商银行股份有限公司0.0023606.7523606.75

大连银行股份有限公司0.00345.31345.31

合计0.0044012.0644012.06

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.60%的年费率计提。C类基金份额销售服务费的计算方法如下：

第42页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

H＝E×0.60%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的C类基金份额基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期和上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情

况

本基金本报告期及上年度可比期间，未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

东兴兴晟混合A

份额单位：份本期上年度可比期间项目2023年01月01日至2022年01月01日至

2023年12月31日2022年12月31日

报告期初持有的基金份额-12999000.00

报告期间申购/买入总份额--

报告期间因拆分变动份额--

减：报告期间赎回/卖出总份额-12999000.00

第43页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

报告期末持有的基金份额--报告期末持有的基金份额占基金总份额比

--例

注：基金管理人运用固有资金投资本基金的交易费用按招募说明书中规定的费率收取；

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元本期上年度可比期间关联方名

2023年01月01日至2023年12月31日2022年01月01日至2022年12月31日

称期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入浙商银行

股份有限770964.973179.12306872.627430.36公司

7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。

7.4.10.8其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项的说明。

7.4.11利润分配情况--固定净值型货币市场基金之外的基金

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2023年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

第44页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由风险控制委员会、投资决策委员会、风险管理部门组成的风险管理组织体系，该体系通过分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金均投资于具有良好信用等级的证券；本基金持有一家公司发行的证券市值不

超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。

除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

第45页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

本基金本报告期末和上年度末持有债券为国债，未包含在按短期信用评级列示的债券投资中。

7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。

7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。

7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末和上年度末持有债券为国债，未包含在按长期信用评级列示的债券投资中。

7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末未持有按同业存单。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的

10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券

不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管

第46页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

理人的投资意图，以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2023年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告所称流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付

投资者赎回款项的风险，风险管理的目标是确保基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。基金管理人在报告期内综合考虑投资标的流动性、投资策略、投资限制、销售渠道、潜在投资者类型与风险偏好、投资者结构等因素，综合进行流动性风险管理。

基金管理人坚持按照"组合管理、分散投资"的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制进行投资管理，通过灵活配置的二级市场投资策略、分散化的投资原则、严格的投资比例限制等投资安排，使基金组合资产的流动性安排与基金申赎安排相匹配，报告期内未发生流动性风险事件。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

第47页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

2023年12月

31日

资产

货币资金1104074.04----119.991104194.03

存出保证金9635.37----4.849640.21交易性金融

--2700510.00--38195318.9940895828.99资产买入返售金

6000000.00----7162.326007162.32

融资产

应收申购款-----12499.8312499.83

资产总计7113709.41-2700510.00--38215105.9748029325.38负债应付管理人

-----45405.2945405.29报酬

应付托管费-----9081.069081.06应付销售服

-----4499.394499.39务费

应交税费-----521.57521.57

其他负债-----94726.7894726.78

负债总计-----154234.09154234.09利率敏感度

7113709.41-2700510.00--38060871.8847875091.29

缺口上年度末

2022年12月1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计

31日

资产

货币资金306807.62----65.00306872.62

结算备付金277694.20----137.50277831.70

存出保证金10546.15----5.2810551.43交易性金融

2411758.80----37002521.4939414280.29

资产买入返售金

6500000.00----4221.526504221.52

融资产

应收申购款-----230.49230.49

资产总计9506806.77----37007181.2846513988.05负债

应付赎回款-----358.08358.08应付管理人

-----41427.4241427.42报酬

应付托管费-----8285.478285.47

第48页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告应付销售服

-----4881.934881.93务费

应交税费-----428.92428.92

其他负债-----143446.05143446.05

负债总计-----198827.87198827.87利率敏感度

9506806.77----36808353.4146315160.18

缺口

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

本报告期末及上年度末，市场利率上升或下降25个基点，对本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元本期末上年度末

2023年12月31日2022年12月31日

项目占基金资产占基金资公允价值净值比例公允价值产净值比

(%)例(%)交易性金融资产

38159455.8479.7136953534.7679.79

－股票投资

第49页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告交易性金融资产

----

－基金投资交易性金融资产

2736373.155.722460745.535.31

－债券投资交易性金融资产

----

－贵金属投资

衍生金融资产－

----权证投资

其他----

合计40895828.9985.4239414280.2985.10

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

市场其他变量保持不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合假设

理、可能的变动；

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析

2023年12月31日2022年12月31日

业绩比较基准变动+5%2660562.022384048.73

业绩比较基准变动-5%-2660562.02-2384048.73

7.4.14公允价值

7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二

层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元本期末上年度末公允价值计量结果所属的层次

2023年12月31日2022年12月31日

第50页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

第一层次38159455.8436953534.76

第二层次2736373.152460745.53

第三层次--

合计40895828.9939414280.29

7.4.14.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本报告期内不存在持有的金融工具公允价值所属层次间发生重大变动的情况。

7.4.14.2.3第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元本期

2023年01月01日至2023年12月31日

项目交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额---

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次---

转出第三层次---

当期利得或损失总额---

其中：计入损益的利

---得或损失计入其他综合

---收益的利得或损失

期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期

损益的未实现利得或---

损失的变动——公允价值变动损益项目上年度可比期间

第51页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

2022年01月01日至2022年12月31日

交易性金融资产合计债券投资股票投资

期初余额-776503.77776503.77

当期购买---

当期出售/结算---

转入第三层次---

转出第三层次-772866.75772866.75

当期利得或损失总额--3637.02-3637.02

其中：计入损益的利

--3637.02-3637.02得或损失计入其他综合

---收益的利得或损失

期末余额---期末仍持有的第三层次金融资产计入本期

损益的未实现利得或---

损失的变动——公允价值变动损益

7.4.14.3非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期内不存在持有非持续以公允价值计量的金融工具的情况。

7.4.14.4不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、存出保证金、买入返售金

融资产、应收申购款和其他应付款项，其账面价值与公允价值相若。

7.4.15有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至本报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§8投资组合报告

第52页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元占基金总资产的序号项目金额

比例(%)

1权益投资38159455.8479.45

其中：股票38159455.8479.45

2基金投资--

3固定收益投资2736373.155.70

其中：债券2736373.155.70

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产6007162.3212.51

其中：买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计1104194.032.30

8其他各项资产22140.040.05

9合计48029325.38100.00

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码行业类别公允价值（元）

例(%)

A 农、林、牧、渔业 26087.00 0.05

B 采矿业 2254468.20 4.71

C 制造业 25530522.00 53.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1687967.05 3.53

E 建筑业 263922.70 0.55

F 批发和零售业 308209.06 0.64

G 交通运输、仓储和邮政业 226719.81 0.47

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2024697.47 4.23

J 金融业 2990346.82 6.25

第53页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

K 房地产业 617483.36 1.29

L 租赁和商务服务业 272379.20 0.57

M 科学研究和技术服务业 1692953.17 3.54

N 水利、环境和公共设施管理业 70806.00 0.15

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 173086.00 0.36

S 综合 19808.00 0.04

合计38159455.8479.71

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元占基金资序

股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)产净值比号

例(%)

1601857中国石油97900691174.001.44

2600642申能股份107000686940.001.43

3600098广州发展124500668565.001.40

4301096百诚医药9800637980.001.33

5600028中国石化110000613800.001.28

6000858五粮液3700519147.001.08

7688819天能股份18428514509.761.07

8603089正裕工业41500476420.001.00

9002732燕塘乳业24500470400.000.98

10601077渝农商行112500459000.000.96

11600941中国移动4300427764.000.89

12603579荣泰健康20000416600.000.87

13300073当升科技10800412560.000.86

14600566济川药业13100411733.000.86

15002478常宝股份73400400030.000.84

第54页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

16001218丽臣实业18400397624.000.83

17603926铁流股份31340392063.400.82

18300219鸿利智汇46200389004.000.81

19603611诺力股份20200382386.000.80

20301208中亦科技9700378688.000.79

21301235华康医疗14400369072.000.77

22300246宝莱特35300363590.000.76

23300452山河药辅25500363120.000.76

24688018乐鑫科技3501360427.950.75

25688601力芯微6841358399.990.75

26603676卫信康34200356706.000.75

27688401路维光电11603356444.160.74

28688621阳光诺和5067353423.250.74

29002275桂林三金24200350658.000.73

30002880卫光生物9900347787.000.73

31601388怡球资源131300344006.000.72

32000737北方铜业58400338720.000.71

33688510航亚科技19002334815.240.70

34002968新大正26700334017.000.70

35601958金钼股份34200323190.000.68

36300897山科智能9400321480.000.67

37688092爱科科技10289316489.640.66

38605288凯迪股份6700315704.000.66

39002879长缆科技19700315594.000.66

40600066宇通客车23700314025.000.66

41301222浙江恒威10400309192.000.65

42603093南华期货25500306000.000.64

43688599天合光能10705305413.650.64

44600918中泰证券43500298410.000.62

45688501青达环保17281289111.130.60

46300618寒锐钴业10100285729.000.60

第55页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

47603238诺邦股份20600283250.000.59

48688550瑞联新材7067280418.560.59

49600060海信视像13400280060.000.58

50000166申万宏源61600273504.000.57

51688687凯因科技7693268177.980.56

52603368柳药集团14100266772.000.56

53 000100 TCL科技 61200 263160.00 0.55

54300908仲景食品6300260001.000.54

55600985淮北矿业15500257765.000.54

56300218安利股份19000257450.000.54

57301102兆讯传媒13400256476.000.54

58301195北路智控6300255654.000.53

59600312平高电气19800251262.000.52

60605167利柏特25800244842.000.51

61002829星网宇达9040244441.600.51

62601311骆驼股份30200241902.000.51

63002155湖南黄金21100235054.000.49

64688100威胜信息8077233586.840.49

65600325华发股份31100224231.000.47

66300971博亚精工8900221610.000.46

67000932华菱钢铁43000221450.000.46

68002993奥海科技5800220980.000.46

69300543朗科智能19900217308.000.45

70300687赛意信息9940216493.200.45

71600285羚锐制药12600215586.000.45

72000404长虹华意36300213807.000.45

73300389艾比森12200211548.000.44

74002580圣阳股份24360211201.200.44

75603228景旺电子9300209808.000.44

76301037保立佳10500209265.000.44

77688618三旺通信3527206682.200.43

第56页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

78300922天秦装备11800201426.000.42

79002085万丰奥威40600200564.000.42

80603589口子窖4300194790.000.41

81300433蓝思科技14400190080.000.40

82603102百合股份4900190022.000.40

83688239航宇科技3874185060.980.39

84688389普门科技8168183861.680.38

85000733振华科技3100182404.000.38

86000513丽珠集团5200182052.000.38

87000568泸州老窖1000179420.000.37

88600582天地科技32900178976.000.37

89600480凌云股份19200174912.000.37

90603508思维列控11000172700.000.36

91300130新国都7100171820.000.36

92600369西南证券41200168508.000.35

93603045福达合金10600167374.000.35

94600482中国动力9200165692.000.35

95600557康缘药业7700158004.000.33

96003036泰坦股份12500155000.000.32

97600372中航机载11700154206.000.32

98600901江苏金租31300151492.000.32

99600219南山铝业50900149646.000.31

100301219腾远钴业3800149606.000.31

101601688华泰证券10700149265.000.31

102601229上海银行25000149250.000.31

103601318中国平安3700149110.000.31

104601555东吴证券20200147662.000.31

105601390中国中铁25200143136.000.30

106300852四会富仕3700142598.000.30

107603320迪贝电气8900141599.000.30

108300017网宿科技17900140515.000.29

第57页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

109601766中国中车26200137812.000.29

110300138晨光生物9900132957.000.28

111600875东方电气8800128656.000.27

112002913奥士康4000122600.000.26

113601579会稽山11300121362.000.25

114000728国元证券17500119525.000.25

115601211国泰君安7700114576.000.24

116600999招商证券8300113212.000.24

117600377宁沪高速10800110700.000.23

118000521长虹美菱19600110348.000.23

119002203海亮股份9800109270.000.23

120600727鲁北化工16200106596.000.22

121600483福能股份12520103540.400.22

122300406九强生物5400103140.000.22

123601169北京银行22400101472.000.21

124601098中南传媒980099666.000.21

125603156养元饮品450095670.000.20

126688002睿创微纳213394321.260.20

127002237恒邦股份860092708.000.19

128603218日月股份730090301.000.19

129002643万润股份540089586.000.19

130300900广联航空350086380.000.18

131002179中航光电220085800.000.18

132002409雅克科技150083595.000.17

133601669中国电建1700083130.000.17

134002053云南能投760073112.000.15

135688315诺禾致源280465445.360.14

136600517国网英大1340063918.000.13

137600461洪城环境670061238.000.13

138002594比亚迪30059400.000.12

139002063远光软件890055002.000.11

第58页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

140601921浙版传媒680051952.000.11

141600059古越龙山550051150.000.11

142300224正海磁材380044536.000.09

143002807江阴银行1130040115.000.08

144002249大洋电机790039263.000.08

145300791仙乐健康110038126.000.08

146600685中船防务140035770.000.07

147600967内蒙一机420034692.000.07

148000725京东方Ａ850033150.000.07

149601918新集能源590031093.000.06

150688016心脉医疗14628415.980.06

151301076新瀚新材80027136.000.06

152002236大华股份140025830.000.05

153002394联发股份310025761.000.05

154000589贵州轮胎420025704.000.05

155688037芯源微17823782.580.05

156002156通富微电100023120.000.05

157688390固德威17622982.080.05

158002955鸿合科技70022617.000.05

159600621华鑫股份160022512.000.05

160002276万马股份220022484.000.05

161603040新坐标85022227.500.05

162600348华阳股份225021960.000.05

163603535嘉诚国际120021600.000.05

164603317天味食品162021529.800.04

165000960锡业股份150021480.000.04

166003004声迅股份70021329.000.04

167300514友讯达130021190.000.04

168601231环旭电子140021154.000.04

169600436片仔癀8721053.130.04

170600475华光环能200020800.000.04

第59页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

171000975银泰黄金138420760.000.04

172002990盛视科技60020718.000.04

173600150中国船舶70020608.000.04

174600997开滦股份270020601.000.04

175600908无锡银行400020200.000.04

175600497驰宏锌锗400020200.000.04

177603365水星家纺140020132.000.04

178688799华纳药厂41120114.340.04

179002842翔鹭钨业230020056.000.04

180600761安徽合力110020031.000.04

181300719安达维尔150019995.000.04

182600236桂冠电力360019944.000.04

183000833粤桂股份320019808.000.04

184600873梅花生物206919758.950.04

185300532今天国际120019704.000.04

186002910庄园牧场180019692.000.04

187300105龙源技术290019691.000.04

188002182宝武镁业100019660.000.04

189603206嘉环科技110019591.000.04

190601985中国核电260019500.000.04

191002286保龄宝240019488.000.04

192601166兴业银行120019452.000.04

193603966法兰泰克237619435.680.04

194603699纽威股份140019404.000.04

195300823建科机械90019359.000.04

196603118共进股份216019353.600.04

197600063皖维高新450019350.000.04

198002768国恩股份90019278.000.04

199002332仙琚制药150019155.000.04

200000778新兴铸管500019100.000.04

201002826易明医药160018992.000.04

第60页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

202300970华绿生物110018986.000.04

203002262恩华药业70018984.000.04

204300035中科电气180018972.000.04

205603809豪能股份160018960.000.04

206688669聚石化学101118946.140.04

207002881美格智能70018942.000.04

208300401花园生物160018896.000.04

209300476胜宏科技102418892.800.04

210002790瑞尔特180018792.000.04

211603738泰晶科技114818769.800.04

212603871嘉友国际118318762.380.04

213002216三全食品140018760.000.04

214603993洛阳钼业360018720.000.04

214600096云天化120018720.000.04

216688345博力威59518718.700.04

217600883博闻科技220018700.000.04

218002206海利得370018574.000.04

219300639凯普生物198818567.920.04

220603999读者传媒270018549.000.04

221601512中新集团240018504.000.04

222600803新奥股份110018502.000.04

223000933神火股份110018480.000.04

224300541先进数通120018468.000.04

225002003伟星股份170018445.000.04

226688028沃尔德74118443.490.04

227600820隧道股份320018432.000.04

228603233大参林74018426.000.04

229603968醋化股份129618416.160.04

230002073软控股份280018396.000.04

231688233神工股份52118386.090.04

232603136天目湖100018370.000.04

第61页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

233000629钒钛股份560018368.000.04

234603630拉芳家化120018360.000.04

235000534万泽股份140018326.000.04

236000906浙商中拓250018275.000.04

237300573兴齐眼药10018232.000.04

238003002壶化股份120018228.000.04

239688698伟创电气50018165.000.04

240002953日丰股份143018161.000.04

241601138工业富联120018144.000.04

242002661克明食品190018107.000.04

243300109新开源100018040.000.04

244300833浩洋股份20018020.000.04

245603855华荣股份90017964.000.04

246688006杭可科技76417938.720.04

247002327富安娜200017900.000.04

248300777中简科技60017898.000.04

249002318久立特材90017892.000.04

250300815玉禾田122017812.000.04

251600760中航沈飞42017715.600.04

252603279景津装备80017688.000.04

253603305旭升集团89617678.080.04

254002412汉森制药260017628.000.04

255603938三孚股份98017620.400.04

256603161科华控股110017578.000.04

257300952恒辉安防80017424.000.04

258688628优利德44217414.800.04

259688106金宏气体72217392.980.04

260688557兰剑智能47117346.930.04

261002985北摩高科50017340.000.04

262600328中盐化工221017282.200.04

263002824和胜股份84017278.800.04

第62页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

264002448中原内配260017264.000.04

265603919金徽酒70017234.000.04

266603538美诺华90017208.000.04

267603301振德医疗70017150.000.04

268600888新疆众和236017086.400.04

269601137博威合金110017083.000.04

270600023浙能电力370017057.000.04

271002407多氟多112017046.400.04

272600665天地源450017010.000.04

272600167联美控股300017010.000.04

274601998中信银行320016928.000.04

275002687乔治白317516922.750.04

276000001平安银行180016902.000.04

277600969郴电国际260016900.000.04

278002850科达利20016892.000.04

279688556高测股份43316882.670.04

280000153丰原药业180016866.000.04

281002202金风科技210016800.000.04

282002466天齐锂业30016737.000.03

283688656浩欧博48116719.560.03

284000407胜利股份460016652.000.03

285601601中国太保70016646.000.03

286600508上海能源120016632.000.03

287002315焦点科技50016565.000.03

288601066中信建投70016562.000.03

289601869长飞光纤60016476.000.03

290601908京运通360016452.000.03

291601000唐山港470016450.000.03

292600765中航重机86016434.600.03

293688586江航装备147416346.660.03

294601615明阳智能130016302.000.03

第63页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

295600015华夏银行290016298.000.03

296002833弘亚数控91616249.840.03

297603896寿仙谷50016120.000.03

298600362江西铜业90016074.000.03

299002484江海股份100016060.000.03

300000830鲁西化工160016048.000.03

301601012隆基绿能70016030.000.03

302688329艾隆科技64315984.980.03

303600101明星电力190015979.000.03

304601872招商轮船270015876.000.03

305603360百傲化学150015855.000.03

306600116三峡水利210015813.000.03

306600067冠城大通630015813.000.03

308603059倍加洁70015792.000.03

309601838成都银行140015764.000.03

310603585苏利股份110015741.000.03

311688131皓元医药30115670.060.03

312601658邮储银行360015660.000.03

313600368五洲交通396015642.000.03

314002054德美化工230015640.000.03

315688096京源环保165115469.870.03

316601117中国化学240015264.000.03

317688711宏微科技36615185.340.03

318688558国盛智科53115080.400.03

319603267鸿远电子30015060.000.03

320600438通威股份60015018.000.03

321600305恒顺醋业160014736.000.03

322603639海利尔92014444.000.03

323688777中控技术31614330.600.03

324603901永创智能120014280.000.03

324601975招商南油510014280.000.03

第64页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

326605376博迁新材50014100.000.03

327688196卓越新能42014099.400.03

328688199久日新材51814001.540.03

329603359东珠生态180013824.000.03

330300474景嘉微15010606.500.02

331300953震裕科技1819987.580.02

332605168三人行1459187.200.02

333002028思源电气1708846.800.02

334300785值得买3758197.500.02

335002335科华数据2807750.400.02

336300770新媒股份2007736.000.02

337300747锐科激光3257647.250.02

338300604长川科技2007598.000.02

339002987京北方4007432.000.02

340300625三雄极光5007410.000.02

341002752昇兴股份14007252.000.02

342300845捷安高科4007228.000.02

343002772众兴菌业9007101.000.01

344600622光大嘉宝26926945.360.01

345300630普利制药3006786.000.01

346300705九典制药2006646.000.01

347300482万孚生物2206637.400.01

348300759康龙化成2256520.500.01

349000507珠海港12006312.000.01

350300806斯迪克4486303.360.01

351002803吉宏股份3006168.000.01

352300587天铁股份10466108.640.01

353688099晶晨股份966012.480.01

354002922伊戈尔4005940.000.01

355 002129 TCL中环 375 5865.00 0.01

356002422科伦药业2005810.000.01

第65页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

357000027深圳能源8895734.050.01

358002027分众传媒9005688.000.01

359603995甬金股份2855480.550.01

360301007德迈仕3225445.020.01

361300629新劲刚2505407.500.01

362002322理工能科4005120.000.01

363301010晶雪节能2725083.680.01

364300363博腾股份2005030.000.01

365301302华如科技2005022.000.01

366688314康拓医疗1504936.500.01

367603456九洲药业2004842.000.01

368600176中国巨石4894806.870.01

369300327中颖电子2094765.200.01

370300453三鑫医疗6004578.000.01

371002381双箭股份6004548.000.01

372300995奇德新材2094445.430.01

373300870欧陆通1004427.000.01

374002391长青股份7004410.000.01

375603985恒润股份1694199.650.01

376002540亚太科技6003966.000.01

377600486扬农化工603787.200.01

378603529爱玛科技1503756.000.01

379600380健康元3003729.000.01

380002438江苏神通3003585.000.01

381002557洽洽食品1003482.000.01

382603013亚普股份2003456.000.01

383000885城发环境3003402.000.01

384300750宁德时代203265.200.01

385600479千金药业3003231.000.01

386603385惠达卫浴4003204.000.01

387000719中原传媒3002919.000.01

第66页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

388300693盛弘股份962871.360.01

389605090九丰能源1002793.000.01

390300775三角防务1002790.000.01

391000425徐工机械5002730.000.01

392300656民德电子1102698.300.01

393600548深高速3002697.000.01

394688166博瑞医药772695.000.01

395605218伟时电子1002617.000.01

396002821凯莱英202322.000.00

397603203快克智能802312.800.00

398603600永艺股份2002208.000.00

399000783长江证券4002152.000.00

400688128中国电研1042134.080.00

401000968蓝焰控股3002133.000.00

402300811铂科新材402114.800.00

403002801微光股份962088.000.00

404 000553 安道麦A 300 2082.00 0.00

405300881盛德鑫泰802046.400.00

406600392盛和资源2002036.000.00

406301185鸥玛软件1002036.000.00

408601609金田股份3002031.000.00

409600572康恩贝4002020.000.00

410600123兰花科创1801987.200.00

411603192汇得科技1001965.000.00

412002384东山精密1001818.000.00

413688560明冠新材971806.140.00

414600998九州通2521766.520.00

415601607上海医药1001673.000.00

416600885宏发股份601658.400.00

417000951中国重汽1201603.200.00

418601665齐鲁银行4001564.000.00

第67页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

419600637东方明珠2001504.000.00

420601009南京银行2001476.000.00

421600030中信证券701425.900.00

422603309维力医疗1001423.000.00

423002536飞龙股份1001391.000.00

424000090天健集团3001380.000.00

425600104上汽集团1001353.000.00

426002049紫光国微201349.000.00

427600795国电电力3001248.000.00

428603810丰山集团841123.080.00

429002885京泉华601087.200.00

430688369致远互联311072.910.00

431300711广哈通信801068.000.00

432300699光威复材401066.800.00

433600271航天信息1001064.000.00

434300642透景生命601059.000.00

435688521芯原股份211049.160.00

436002889东方嘉盛401028.000.00

437603883老百姓341016.260.00

438603056德邦股份69998.430.00

439002184海得控制65994.500.00

440688093世华科技54983.340.00

441600223福瑞达100963.000.00

442300059东方财富68954.720.00

443600267海正药业100936.000.00

444688616西力科技63859.320.00

445688577浙海德曼9847.800.00

446000990诚志股份100821.000.00

447300034钢研高纳40814.000.00

448603043广州酒家40781.200.00

449300638广和通40761.200.00

第68页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

450601186中国铁建100761.000.00

451600039四川路桥100749.000.00

452002849威星智能40746.400.00

453002728特一药业40716.800.00

454300636同和药业68716.720.00

455600284浦东建设100630.000.00

456002886沃特股份30614.700.00

457002825纳尔股份71605.630.00

458603878武进不锈80604.000.00

459300772运达股份56595.840.00

460002648卫星化学40590.000.00

461002507涪陵榨菜40571.600.00

462002039黔源电力40551.600.00

463002001新和成32542.720.00

464688257新锐股份21525.840.00

465603659璞泰来25523.250.00

466300593新雷能35516.950.00

467000625长安汽车30504.900.00

468002763汇洁股份60504.600.00

469002777久远银海20502.200.00

470003017大洋生物20486.400.00

471603086先达股份80470.400.00

472600295鄂尔多斯48465.600.00

473600731湖南海利70459.900.00

474603955大千生态30440.700.00

475002498汉缆股份100400.000.00

476603697有友食品40372.000.00

477300737科顺股份60368.400.00

478688663新风光13364.520.00

479300696爱乐达20348.200.00

480002228合兴包装100343.000.00

第69页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

481300789唐源电气15338.100.00

482600928西安银行100333.000.00

483688611杭州柯林10327.800.00

484605189富春染织20324.000.00

485003019宸展光电14316.400.00

486600705中航产融100311.000.00

487603939益丰药房7280.280.00

488688132邦彦技术13278.590.00

489603386骏亚科技20276.000.00

490603889新澳股份36256.320.00

491688559海目星6214.200.00

492002873新天药业16199.360.00

493600390五矿资本40187.200.00

494688087英科再生7168.560.00

495688260昀冢科技390.900.00

496688518联赢激光481.920.00

497688625呈和科技278.440.00

498688358祥生医疗275.560.00

499688123聚辰股份161.230.00

500688722同益中461.200.00

501688122西部超导153.230.00

502688596正帆科技139.630.00

503688004博汇科技129.370.00

504688659元琛科技224.900.00

505688067爱威科技123.810.00

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元序占期初基金股票代码股票名称本期累计买入金额号资产净值比

第70页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

例(%)

1600098广州发展2135199.004.61

2600582天地科技2078341.004.49

3600999招商证券2046484.004.42

4688819天能股份2024473.414.37

5600875东方电气2012288.054.34

6603611诺力股份1973548.004.26

7000858五粮液1902443.004.11

8601007金陵饭店1894964.004.09

9600642申能股份1873948.004.05

10603676卫信康1866795.004.03

11688621阳光诺和1854355.934.00

12600285羚锐制药1841115.003.98

13688239航宇科技1838708.683.97

14603309维力医疗1776747.003.84

15300908仲景食品1729558.003.73

16601211国泰君安1689693.003.65

17600566济川药业1679398.003.63

18601169北京银行1660572.003.59

19603579荣泰健康1638529.003.54

20688092爱科科技1580895.793.41

21300452山河药辅1566429.003.38

22002237恒邦股份1565999.003.38

23300130新国都1549655.003.35

24600057厦门象屿1528586.003.30

25603508思维列控1478721.003.19

26002461珠江啤酒1471695.003.18

27603657春光科技1449431.003.13

28601229上海银行1445758.003.12

29605218伟时电子1442197.003.11

30600489中金黄金1427692.003.08

第71页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

31600066宇通客车1422366.003.07

32002732燕塘乳业1421646.003.07

33605287德才股份1408003.003.04

34601688华泰证券1384843.002.99

35000733振华科技1383057.002.99

36603527众源新材1352827.002.92

37000513丽珠集团1345061.002.90

38688687凯因科技1339295.942.89

39600901江苏金租1320913.002.85

40002649博彦科技1286788.002.78

41605266健之佳1280041.182.76

42603589口子窖1274401.002.75

43600908无锡银行1265963.002.73

44688599天合光能1262458.842.73

45002179中航光电1248975.002.70

46600362江西铜业1245684.002.69

47600060海信视像1243478.002.68

48301026浩通科技1239227.002.68

49688100威胜信息1228734.282.65

50000878云南铜业1227777.002.65

51688589力合微1207325.092.61

52000728国元证券1198894.002.59

53000404长虹华意1191140.002.57

54301096百诚医药1178861.002.55

55002155湖南黄金1172690.002.53

56000630铜陵有色1171746.002.53

57601098中南传媒1170918.002.53

58688138清溢光电1165332.312.52

59603456九洲药业1159301.002.50

60300884狄耐克1153068.002.49

61600941中国移动1153055.002.49

第72页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

62003043华亚智能1137781.002.46

63601311骆驼股份1137213.002.46

64002815崇达技术1136848.002.45

65601390中国中铁1136128.002.45

66603506南都物业1126399.002.43

67603712七一二1125897.002.43

68300750宁德时代1125268.002.43

69002085万丰奥威1121831.002.42

70000915华特达因1121473.002.42

71603368柳药集团1119662.002.42

72601857中国石油1119357.002.42

73603158腾龙股份1106659.002.39

74300389艾比森1099531.002.37

75002605姚记科技1094903.002.36

76603093南华期货1083534.002.34

77600479千金药业1075582.002.32

78002025航天电器1075511.002.32

79300504天邑股份1071889.002.31

80002993奥海科技1070941.002.31

81300791仙乐健康1068813.002.31

82002276万马股份1064567.002.30

83300073当升科技1051486.002.27

84300407凯发电气1050582.002.27

85002275桂林三金1050155.002.27

86000568泸州老窖1007947.002.18

87600967内蒙一机1004744.002.17

88600548深高速998168.002.16

89002829星网宇达987741.002.13

90002643万润股份981914.002.12

91000156华数传媒975253.002.11

92002020京新药业974834.002.10

第73页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

93300900广联航空973096.002.10

94301222浙江恒威963390.002.08

95600741华域汽车955880.002.06

96600926杭州银行954083.002.06

97000027深圳能源953470.202.06

98605166聚合顺948712.002.05

99300453三鑫医疗948634.002.05

100688517金冠电气940792.042.03

101000507珠海港927147.002.00

102600583海油工程926933.002.00

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

2、"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元占期初基金序股票代码股票名称本期累计卖出金额资产净值比号

例(%)

1600582天地科技2123560.004.59

2603611诺力股份2121569.004.58

3603676卫信康1969623.004.25

4300908仲景食品1929417.004.17

5601007金陵饭店1913161.004.13

6600999招商证券1908077.004.12

7688589力合微1864222.224.03

8600875东方电气1783688.003.85

9688621阳光诺和1780951.913.85

10002649博彦科技1752306.003.78

11600285羚锐制药1718318.563.71

第74页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

12603309维力医疗1666532.003.60

13688239航宇科技1650278.473.56

14688819天能股份1625656.653.51

15601211国泰君安1550554.003.35

16600057厦门象屿1544253.003.33

17601169北京银行1527782.003.30

18605266健之佳1510068.013.26

19605218伟时电子1500576.003.24

20600098广州发展1481151.003.20

21600489中金黄金1478127.003.19

22000915华特达因1471862.003.18

23603657春光科技1466840.003.17

24300130新国都1463753.003.16

25000878云南铜业1440119.003.11

26002155湖南黄金1438831.003.11

27002461珠江啤酒1434089.003.10

28688138清溢光电1427795.283.08

29605287德才股份1424327.003.08

30002237恒邦股份1424115.003.07

31300453三鑫医疗1421120.003.07

32603527众源新材1410612.003.05

33688687凯因科技1397297.283.02

34002605姚记科技1355299.002.93

35000728国元证券1338503.002.89

36603300华铁应急1318978.642.85

37688092爱科科技1312672.862.83

38600566济川药业1298875.002.80

39600967内蒙一机1296029.002.80

40601229上海银行1289608.002.78

41000733振华科技1281235.002.77

42003020立方制药1262202.942.73

第75页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

43600908无锡银行1245933.002.69

44600362江西铜业1232556.002.66

45603508思维列控1229701.002.66

46000858五粮液1219416.002.63

47300750宁德时代1216969.002.63

48300452山河药辅1209414.002.61

49603579荣泰健康1205128.002.60

50600901江苏金租1200254.002.59

51601688华泰证券1196629.002.58

52301026浩通科技1177141.002.54

53603712七一二1175892.002.54

54000513丽珠集团1172075.002.53

55603456九洲药业1166273.002.52

56600642申能股份1165658.002.52

57002179中航光电1165461.782.52

58603896寿仙谷1150863.002.48

59603158腾龙股份1149483.002.48

60002815崇达技术1141673.002.47

61000550江铃汽车1140775.002.46

62000630铜陵有色1135945.002.45

63603506南都物业1135134.002.45

64300884狄耐克1131604.002.44

65002025航天电器1120714.002.42

66600479千金药业1114260.002.41

67003043华亚智能1103337.002.38

68300504天邑股份1101513.002.38

69600066宇通客车1099377.002.37

70002391长青股份1098483.002.37

71300705九典制药1091416.002.36

72002276万马股份1087651.002.35

73300407凯发电气1083565.002.34

第76页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

74300532今天国际1083328.002.34

75601098中南传媒1072891.002.32

76601898中煤能源1070772.002.31

77300775三角防务1058841.002.29

78603993洛阳钼业1052844.002.27

79002732燕塘乳业1051844.002.27

80603589口子窖1043221.002.25

81605166聚合顺1031846.002.23

82601390中国中铁1021484.002.21

83600741华域汽车1019074.002.20

84605088冠盛股份1007390.002.18

85002020京新药业998927.602.16

86600548深高速998013.002.15

87000027深圳能源997997.002.15

88600060海信视像996675.002.15

89688100威胜信息966824.942.09

90000156华数传媒966143.002.09

91000885城发环境964582.002.08

92002768国恩股份956735.002.07

93600583海油工程956482.002.07

94603096新经典955225.402.06

95688278特宝生物951806.792.06

96300791仙乐健康944894.002.04

97688335复洁环保938686.032.03

98688517金冠电气937226.872.02

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

第77页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额333090919.85

卖出股票收入（成交）总额331782159.27

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权

等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

2、"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)

1国家债券2736373.155.72

2央行票据--

3金融债券--

其中：政策性金融债--

4企业债券--

5企业短期融资券--

6中期票据--

7可转债(可交换债)--

8同业存单--

9其他--

10合计2736373.155.72

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元序占基金资产净

债券代码债券名称数量（张）公允价值

号值比例(%)

101970323国债10190001926974.794.03

201967822国债138000809398.361.69

3-----

4-----

第78页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

5-----

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查。重庆农村商业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元序号名称金额

1存出保证金9640.21

2应收清算款-

3应收股利-

4应收利息-

第79页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

5应收申购款12499.83

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计22140.04

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份持有持有人结构份额级人户户均持有的机构投资者个人投资者别数基金份额占总份占总份持有份额持有份额

(户)额比例额比例东兴兴

67157084.6722984144.6560.00%15319667.2640.00%

晟混合A东兴兴

27919657.530.000.00%5484451.42100.00%

晟混合C

合计95046092.9122984144.6552.49%20804118.6847.51%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有份额总占基金总份项目份额级别数（份）额比例

东兴兴晟混合A 150697.08 0.39%

基金管理人所有从业人员持有本基金东兴兴晟混合C - 0.00%

合计150697.080.34%

第80页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

持有基金份额总量的项目份额级别

数量区间（万份）

东兴兴晟混合A 0~10

本公司高级管理人员、基金投资和研究

东兴兴晟混合C 0部门负责人持有本开放式基金

合计0~10

东兴兴晟混合A 0~10

本基金基金经理持有本开放式基金东兴兴晟混合C 0

合计0~10

§10开放式基金份额变动

单位：份

东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C

基金合同生效日(2020年08月05日)基金

281613922.92103380254.95

份额总额

本报告期期初基金份额总额35442223.707569067.01

本报告期基金总申购份额13111743.436763973.20

减：本报告期基金总赎回份额10250155.228848588.79

本报告期基金拆分变动份额--

本报告期期末基金份额总额38303811.915484451.42

§11重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人总经理王青于2023年8月2日离任，同日起由董事长牛南洁代任总经理。

基金托管人于2023年5月17日发布公告，自2023年5月10日起丁文忠先生不再担任基金托管部门总经理；自2023年5月10日起聘任赵刚先生为基金托管部门总经理。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

第81页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未更换会计师事务所。本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用19000.00元。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.6.2托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣备券商名称单元成交金额票成交总佣金金总量的注数量额的比例比例广发证券股份

1130596550.7619.64%95507.4619.19%-

有限公司兴业证券股份

1177249845.7926.66%127849.7725.69%-

有限公司长江证券股份

282702364.0112.44%59899.4412.04%-

有限公司天风证券股份

259281134.518.92%42959.448.63%-

有限公司东兴证券股份

2215043184.0532.34%171413.9834.45%-

有限公司

第82页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告

注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计不单指股票交易佣金。

2、交易单元的选择标准和程序

券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财务状况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无重大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价意见为主要判断依据。

券商选择程序：*对符合选择标准的券商的服务进行评价；*拟定租用对象：由

投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；*签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。

3、本基金本报告期内新增租用2个交易单元，分别为东兴证券股份有限公司上海交

易所交易单元及深圳交易所交易单元。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易基金交易占当期占当期债占当期占当期权券商名称债券成券回购成成交成交基金成成交金额成交金额证成交总交总额交总额的金额金额交总额额的比例的比例比例的比例广发证券股份

--------有限公司兴业证券股份

3392107.0038.15%198900000.0039.66%----

有限公司长江证券股份

803040.009.03%66800000.0013.32%----

有限公司天风证券股份

--------有限公司东兴证券股份

4695820.0052.82%235850000.0047.02%----

有限公司

11.8其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期东兴兴晟混合型证券投资基

1指定网站2023-01-20

金2022年第4季度报告

2关于增加中证金牛（北京）指定报刊、指定网站2023-01-30

第83页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告基金销售有限公司为东兴基金管理有限公司公开募集证券投资基金的销售机构的公告关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为东兴基金管理

3指定报刊、指定网站2023-03-15

有限公司公开募集证券投资基金的销售机构的公告东兴兴晟混合型证券投资基

4指定网站2023-03-31

金2022年年度报告东兴兴晟混合型证券投资基

5指定网站2023-04-21

金2023年第1季度报告东兴兴晟混合型证券投资基

6指定网站2023-05-24

金基金产品资料概要更新东兴兴晟混合型证券投资基

7金基金招募说明书（更新）指定网站2023-05-24

（2023年第1号）关于增加麦高证券有限公司为东兴基金管理有限责任公

8指定报刊、指定网站2023-05-25

司公开募集证券投资基金的销售机构的公告东兴兴晟混合型证券投资基

9指定网站2023-07-21

金2023年第2季度报告东兴基金管理有限公司高级

10指定报刊、指定网站2023-08-04

管理人员变更公告东兴兴晟混合型证券投资基

11金证券交易模式转换有关事指定报刊、指定网站2023-08-17

项的公告东兴兴晟混合型证券投资基

12指定网站2023-08-31

金2023年中期报告东兴兴晟混合型证券投资基

13金基金招募说明书（更新）指定网站2023-09-13

（2023年第2号）

第84页，共86页东兴兴晟混合型证券投资基金2023年年度报告关于东兴兴晟混合型证券投

14资基金证券交易模式转换完指定报刊、指定网站2023-09-13

成的公告东兴兴晟混合型证券投资基

15指定网站2023-10-25

金2023年第3季度报告

§12影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比者序例达到或者超过期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比类号

20%的时间区间

别

机2023年1月1日-

114606096.02--14606096.0233.36%

构2023年12月31产品特有风险

1、本基金为混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的变化将影响到基金业绩表现。在

调整资产配置比例时，不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。此外，由于本基金还可以投资其他品种，这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。

2、本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，指数微小

的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

3、本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则

进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿还风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。

12.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§13备查文件目录

13.1备查文件目录

一、中国证监会核准东兴兴晟混合型证券投资基金募集的文件

二、《东兴兴晟混合型证券投资基金基金合同》

三、《东兴兴晟混合型证券投资基金托管协议》

四、《东兴兴晟混合型证券投资基金招募说明书》