易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
2021年年度报告
2021年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：二〇二二年三月三十日易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录.............................................2
1.1重要提示...............................................2
1.2目录.................................................3
§2基金简介................................................5
2.1基金基本情况.............................................5
2.2基金产品说明.............................................5
2.3基金管理人和基金托管人........................................6
2.4信息披露方式.............................................6
2.5其他相关资料.............................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................7
3.1主要会计数据和财务指标........................................7
3.2基金净值表现.............................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................9
§4管理人报告...............................................9
4.1基金管理人及基金经理情况.......................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................12
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..............................14
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................14
§5托管人报告..............................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................15
§6审计报告...............................................15
6.1审计意见..............................................15
6.2形成审计意见的基础.........................................15
6.3管理层和治理层对财务报表的责任...................................15
6.4注册会计师对财务报表审计的责任...................................16
§7年度财务报表.............................................17
7.1资产负债表.............................................17
7.2利润表...............................................19
7.3所有者权益（基金净值）变动表....................................20
7.4报表附注..............................................22
§8投资组合报告.............................................53
8.1期末基金资产组合情况........................................53
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合..................................54
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................55
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...................................57
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合..................................59
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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................59
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............59
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............59
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................59
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.............................59
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.............................59
8.12投资组合报告附注.........................................59
§9基金份额持有人信息..........................................60
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................60
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..............................60
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......................60
§10开放式基金份额变动.........................................61
§11重大事件揭示............................................61
11.1基金份额持有人大会决议......................................61
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................61
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................61
11.4基金投资策略的改变........................................61
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................61
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................61
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................62
11.8其他重大事件...........................................63
§12备查文件目录............................................65
12.1备查文件目录...........................................65
12.2存放地点.............................................65
12.3查阅方式.............................................65
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金简称易方达优质企业三年持有混合基金主代码009342交易代码009342基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年6月17日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额7911184750.16份基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明
本基金重点挖掘优质企业投资机会，在控制风险的前提下，追求超越业绩投资目标比较基准的投资回报。
本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金重点挖掘具备竞争优势、具备可持续增长动力的优质企业投资机会，通过对企业价值的挖掘和判断，寻找具备竞争优势、估值相对合理的优质企业。本基金界定的优质企业包括以下特征：具备竞争优势、具备长期增长能力、公司治理良好、投资策略
财务状况良好、估值水平相对合理。在个股选择的基础上，本基金将结合对各行业基本面及未来发展趋势的分析进行行业的选择，动态寻找行业与个股的最佳结合点，实现优势个股与景气行业的契合投资。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数业绩比较基准
收益率×20%
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高风险收益特征于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联
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互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司招商银行股份有限公司姓名张南张燕信息披露
联系电话020-851026880755-83199084负责人
电子邮箱 service@efunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com客户服务电话400881808895555
传真020-387988120755-83195201广东省珠海市横琴新区荣粤道深圳市深南大道7088号招商银行大注册地址
188号6层厦
广州市天河区珠江新城珠江东深圳市深南大道7088号招商银行大办公地址
路30号广州银行大厦40-43楼厦邮政编码510620518040法定代表人刘晓艳缪建民
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大基金年度报告备置地点厦43楼
2.5其他相关资料
项目名称办公地址
普华永道中天会计师事务所(特殊会计师事务所上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
普通合伙)注册登记机构易方达基金管理有限公司广州市天河区珠江新城珠江东路30号广
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州银行大厦40-43楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元2020年6月17日（基金合同
3.1.1期间数据和指标2021年生效日）至2020年12月31日
本期已实现收益1158205203.82198149445.26
本期利润-887549738.392893364541.58
加权平均基金份额本期利润-0.11220.3657
本期加权平均净值利润率-8.27%32.08%
本期基金份额净值增长率-8.22%36.57%
3.1.2期末数据和指标2021年末2020年末
期末可供分配利润1356354649.08198149445.26
期末可供分配基金份额利润0.17140.0250
期末基金资产净值9916999553.3510804549291.74
期末基金份额净值1.25351.3657
3.1.3累计期末指标2021年末2020年末
基金份额累计净值增长率25.35%36.57%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本基金合同于2020年6月17日生效合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增业绩比较基份额净值增业绩比较基
阶段长率标准差准收益率标*－**－*
长率*准收益率*
*准差*
过去三个月-0.09%1.20%-1.48%0.61%1.39%0.59%
过去六个月-15.22%1.59%-8.75%0.84%-6.47%0.75%
过去一年-8.22%1.79%-7.05%0.90%-1.17%0.89%
过去三年------
过去五年------
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25.35%1.63%9.15%0.90%16.20%0.73%
效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2020年6月17日至2021年12月31日）
注：自基金合同生效至报告期末基金份额净值增长率为25.35%同期业绩比较基准收益率为
9.15%。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
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注：本基金合同生效日为2020年6月17日合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2020年6月17日）至本报告期末未发生利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人成立于2001年4月17日，注册资本
13244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老
保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的证券姓职务基金经理（助从业说明名
理）期限年限
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本基金的基金经理、易方达中小盘混合型证券投资基金的基金经理
（自2012年09月28日至2021年
09月09日）、易方达亚洲精选股票
型证券投资基金的基金经理、易方
硕士研究生，具有基金从业资格。曾达新丝路灵活配置混合型证券投资
张2020-任易方达基金管理有限公司行业研基金的基金经理（自2015年11月-13年坤06-17究员、基金经理助理、研究部总经理
07日至2021年02月10日）、易方
助理达蓝筹精选混合型证券投资基金的
基金经理、易方达优质精选混合型
证券投资基金的基金经理、副总经
理级高级管理人员、权益投资决策委员会委员
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交
易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。
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公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序
和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有30次，其中27次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易，3次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年，A 股市场呈现结构分化，沪深 300 指数下跌 5.20%，上证指数上涨 4.80%，而创业板
指数上涨12.02%。香港市场震荡下跌，恒生指数下跌14.08%，恒生中国企业指数下跌23.30%。
2021年，货币政策保持较为宽松的状态，经济方面，随着下半年地产销售转弱，以及部分民营
开发企业出现信用风险，经济面临一定的下行压力。全球来看，随着疫苗的接种，各国的企业经营
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活动也开始缓慢恢复。股票市场方面，市场分化较为明显，电力设备、有色金属、煤炭、基础化工、钢铁等行业表现较好，而非银金融、家电等行业表现相对落后。
本基金在2021年股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整。行业方面，增加了金融等行业的配置，降低了医药等行业的配置；个股方面，增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.2535元，本报告期份额净值增长率为-8.22%，同期业绩比较基准收益率为-7.05%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们始终相信，企业的价值是其生命周期内所有自由现金流的折现。从年度来看，自由现金流往往受到资本开支节奏、运营资本波动等因素的影响，经常呈现出较大的波动。因此，投资者经常用净利润（及其增速）或者收入（及其增速），甚至产能（及其增速）作为近似变量进行估值。这在一定程度上是合理的，因为自由现金流的转化过程为收入->净利润->自由现金流。然而无法忽视的是，既然是近似变量，就无法做到100%代表。上述的每一步转化都可能出现不顺畅的情况。例如，从收入到净利润的转化可能会受到竞争加剧的影响，呈现增收不增利，从净利润到自由现金流的转化可能会受到资本开支过大但最终利用率不足，运营资本占用越来越多等因素的影响。因此，当我们习惯了用收入、净利润这些代理变量对企业进行估值时，还需要考虑这些代理变量向自由现金流这个本质变量转化过程中的潜在不顺畅可能。我想，这可能也是亚马逊号召其投资者直接关注其自由现金流的原因之一。
因此，我们在研究公司时，自由现金流始终是我们最关注的财务指标之一。虽然年度之间会有波动，但拉长到5-10年的维度，一个公司能否为股东创造充沛的自由现金流并不难分辨。进一步从底层来说，一个企业生产的产品多大程度被其客户所渴望，是否具有优秀的商业模式、是否具有护城河使其在长周期内维持良好的竞争格局，这些都是使收入能够顺畅转化为净利润然后转化为自由现金流的重要决定因素。
作为管理人，我们始终感受肩上的责任重大。基金的资产属于每位持有人，对于每位持有人，实际上持有的是基金持有的上市公司股权的一部分。我们会始终与持有人站在一起，力争找到一部分优质的上市公司，其能产生充沛的自由现金流，并且产生的自由现金流能随时间增长。这样才能使公司的股权价值随着时间增长，继而在足够长的时间内，最终体现到基金的净值增长中。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务创新发展的实际需要，继续重点
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围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等进一步完善公司内控，持续审视健全制度流程并强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。
本报告期，基金管理人主要监察稽核工作及措施如下：
（1）培育合规文化、严守合规底线、防控违法违规行为是监察稽核工作的重中之重。围绕这个
工作重点，秉持“客户利益至上、实事求是、坚守长期”的核心价值观，树立弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，促进公司合规文化建设。加大力度持续开展员工合规风控教育培训、强化合规监督考评机制，不断提高员工合规风控意识，深入践行“受人之托、为人理财”的信义义务。
（2）坚持“守底线、保合规、防风险”的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务
发展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，加强对投资范围、投资比例等各种投资限制的监控提示；认真贯彻落实法律法规的各项控制要求，加强对投资、研究、交易等业务运作的监控检查和反馈提示；持续完善公平交易、异常交易、关联交易和利益冲突等监测管控机制，严格防控内幕交易、市场操纵和利益输送等违法违规行为，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健规范运作。
（3）参与新产品设计、新业务拓展工作，持续督促健全公募基金募集申请材料质量内控机制和
工具手段，严格进行合规审查，全面充分揭示产品风险特征，切实保护投资者合法权益。
（4）持续深入贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》等法律法规和监管政
策、自律准则，进一步完善基金销售相关业务规范，加强投资者权益保护、促进长期理性投资。持续优化投资者适当性管理和客户投诉纠纷处理机制，认真履行“了解客户、了解产品，将适当产品销售给适当客户”职责义务，保障投资者合法权益。
（5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同信息披露相关规定，进一步健全信息披露管理工
作机制流程，不断推进信息披露文件制作审核的系统化，持续做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、简明和易得。
（6）全面落实《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》等最新反洗钱法规与监管要求，下大力气完善提升洗钱风险管理体系和内控机制：进一步修订制度流程、充实人员队伍、加强信息
系统建设与金融科技运用，健全洗钱风险自评估工作机制方法，提升洗钱风险控制措施的针对性、有效性，不断提高反洗钱合规和风险管理水平，推动反洗钱工作以风险为本向纵深发展。
（7）深入贯彻落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》《公开募集证券投资基金管理人及从业人员职业操守和道德规范指南》等
第13页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告规定，不断完善业务过程中的廉洁从业管理机制，加强对员工廉洁从业、职业操守和道德规范等方面的教育宣导和培训，努力将廉洁从业、职业操守和道德规范要求渗透落实到业务活动和日常经营的各个环节。
（8）以法律法规、基金合同以及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销
售、产品运营、人员规范、反洗钱等工作领域开展内审检查，坚持不断查缺补漏、防微杜渐，推动公司内控及合规管理有效性的提升。
（9）不断检讨回顾合规管控框架和机制，促进监察稽核自身制度流程和工具手段的完善，持续
提升监察稽核工作的独立性、规范性、针对性与有效性。
（10）继续顺利通过 GIPS（全球投资业绩标准）鉴证，获得 GIPS 鉴证报告，鉴证日期区间为
2001年9月1日至2020年12月31日。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度我行在履行托管职责中
第14页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
严格遵守有关法律法规、托管协议的规定尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款对托管产品的投资行为进行监督并根据
监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则独立地设置、登录和保管本产品的全套账册进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
普华永道中天审字(2022)第25218号
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
6.3管理层和治理层对财务报表的责任
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金管理人易方达基金管理有限公司(以下
第15页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金的财务报告过程。
6.4注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
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普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师陈熹陈轶杰上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
2022年3月25日
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2021年12月31日
单位：人民币元本期末上年度末资产附注号
2021年12月31日2020年12月31日
资产：
银行存款7.4.7.1556610335.69578725518.72
结算备付金1435732.4518162305.66
存出保证金1128028.3611530057.55
交易性金融资产7.4.7.29374240267.7910225349598.51
其中：股票投资9374240267.7910225349598.51
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收证券清算款70472.24104832.02
应收利息7.4.7.562595.5579784.42
应收股利--
应收申购款--
递延所得税资产--
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其他资产7.4.7.6--
资产总计9933547432.0810833952096.88本期末上年度末负债和所有者权益附注号
2021年12月31日2020年12月31日
负债：
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款526.2611553149.58
应付赎回款--
应付管理人报酬12881183.4012831778.68
应付托管费2146863.932138629.78
应付销售服务费--
应付交易费用7.4.7.71269305.142817747.10
应交税费--
应付利息--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债7.4.7.8250000.0061500.00
负债合计16547878.7329402805.14
所有者权益：
实收基金7.4.7.97911184750.167911184750.16
未分配利润7.4.7.102005814803.192893364541.58
所有者权益合计9916999553.3510804549291.74
负债和所有者权益总计9933547432.0810833952096.88
注：1.本基金合同生效日为2020年6月17日，2020年度实际报告期间为2020年6月17日至
2020年12月31日。
2.报告截止日2021年12月31日，基金份额净值1.2535元，基金份额总额7911184750.16份。
第18页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
7.2利润表
会计主体：易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元上年度可比期间本期2020年6月17日（基项目附注号2021年1月1日至金合同生效日）至2020
2021年12月31日
年12月31日
一、收入-661208857.222997128301.64
1.利息收入6058650.8012954291.93
其中：存款利息收入7.4.7.113153695.212473266.86
债券利息收入--
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入2904955.5910481025.07
证券出借利息收入--
其他利息收入--
2.投资收益（损失以“-”填列）1378487434.19288954744.24
其中：股票投资收益7.4.7.121298884471.83265000481.19
基金投资收益--
债券投资收益7.4.7.13--
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.1579602962.3623954263.053.公允价值变动收益（损失以“-”号
7.4.7.16-2045754942.212695215096.32
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--
5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17-4169.15
减：二、费用226340881.17103763760.06
第19页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
1．管理人报酬161464086.5872530024.04
2．托管费26910681.1512088337.40
3．销售服务费--
4．交易费用7.4.7.1837642283.0319060332.50
5．利息支出--
其中：卖出回购金融资产支出--
6．税金及附加--
7．其他费用7.4.7.19323830.4185066.12三、利润总额（亏损总额以“-”号填-887549738.392893364541.58
列）
减：所得税费用--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-887549738.392893364541.58
注：本基金合同生效日为2020年6月17日，2020年度实际报告期间为2020年6月17日至2020年12月31日。
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日
单位：人民币元本期项目2021年1月1日至2021年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基
7911184750.162893364541.5810804549291.74金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本--887549738.39-887549738.39期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
---
（净值减少以“-”号填列）
第20页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
其中：1.基金申购款---
2.基金赎回款---
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
---金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
7911184750.162005814803.199916999553.35金净值）上年度可比期间
项目2020年6月17日（基金合同生效日）至2020年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基
7911184750.16-7911184750.16金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本-2893364541.582893364541.58期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
---
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款---
2.基金赎回款---
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
---金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基
7911184750.162893364541.5810804549291.74金净值）
注：本基金合同生效日为2020年6月17日，2020年度实际报告期间为2020年6月17日至2020年12月31日。
第21页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：邱毅华
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]543号《关于准予易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金注册的批复》进行募集由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案《易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年6月17日正式生效基金
合同生效日的基金份额总额为7911184750.16份基金份额。
本基金为契约型开放式基金存续期限不定。
本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司基金托管人为招商银行股份有限公司。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
第22页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
第23页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持
的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
第24页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增
值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配
方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
第25页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
(4)同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则
和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和基金投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
（1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
（2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
（3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
第26页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140
号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年
12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后
一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳
第27页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金
通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
活期存款556610335.69578725518.72
定期存款--
其中：存款期限1个月以内--
存款期限1-3个月--
存款期限3个月以上--
其他存款--
合计556610335.69578725518.72
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元本期末项目2021年12月31日成本公允价值公允价值变动
第28页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
股票8724780113.689374240267.79649460154.11
贵金属投资-金交所黄
---金合约
交易所市场---
债券银行间市场---
合计---
资产支持证券---
基金---
其他---
合计8724780113.689374240267.79649460154.11上年度末项目2020年12月31日成本公允价值公允价值变动
股票7530134502.1910225349598.512695215096.32
贵金属投资-金交所黄
---金合约
交易所市场---
债券银行间市场---
合计---
资产支持证券---
基金---
其他---
合计7530134502.1910225349598.512695215096.32
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
第29页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
应收活期存款利息59726.4865258.70
应收定期存款利息--
应收其他存款利息--
应收结算备付金利息2084.567468.36
应收债券利息--
应收资产支持证券利息--
应收买入返售证券利息--
应收申购款利息--
应收黄金合约拆借孳息--
应收出借证券利息--
其他784.517057.36
合计62595.5579784.42
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
交易所市场应付交易费用1269305.142817747.10
银行间市场应付交易费用--
合计1269305.142817747.10
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元本期末上年度末项目
2021年12月31日2020年12月31日
第30页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
应付券商交易单元保证金--
应付赎回费--
应付证券出借违约金--
预提费用250000.0061500.00
合计250000.0061500.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元本期项目2021年1月1日至2021年12月31日
基金份额（份）账面金额
上年度末7911184750.167911184750.16
本期申购--
本期赎回（以“-”号填列）--
本期末7911184750.167911184750.16
注：申购含红利再投、转换入份额赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末198149445.262695215096.322893364541.58
本期利润1158205203.82-2045754942.21-887549738.39本期基金份额交易产生的
---变动数
其中：基金申购款---
基金赎回款---
本期已分配利润---
本期末1356354649.08649460154.112005814803.19
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月2020年6月17日（基金合同
第31页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
31日生效日）至2020年12月31日
活期存款利息收入2058902.001546413.74
定期存款利息收入--
其他存款利息收入--
结算备付金利息收入1033893.68837726.82
其他60899.5389126.30
合计3153695.212473266.86
7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元上年度可比期间本期项目2021年1月1日至2021年122020年6月17日（基金合同月31日生效日）至2020年12月31日
卖出股票成交总额12336867296.382484748742.65
减：卖出股票成本总额11037982824.552219748261.46
买卖股票差价收入1298884471.83265000481.19
7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元本期上年度可比期间项目2021年1月1日至2021年12月31日2020年6月17日（基金合同生效日）至2020年12月31日
股票投资产生的股利收益79602962.3623954263.05
其中：证券出借权益补偿收入--
基金投资产生的股利收益--
合计79602962.3623954263.05
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
第32页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告本期上年度可比期间项目名称2021年1月1日至2021年12月31日2020年6月17日（基金合同生效日）至2020年12月31日
1.交易性金融资产-2045754942.212695215096.32
——股票投资-2045754942.212695215096.32
——债券投资--
——资产支持证券投资--
——基金投资--
——贵金属投资--
——其他--
2.衍生工具--
——权证投资--
3.其他--
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税--
合计-2045754942.212695215096.32
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2021年1月1日至2021年12月31日2020年6月17日（基金合同生效日）至
2020年12月31日
基金赎回费收入--
其他-4169.15
合计-4169.15
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元上年度可比期间本期
项目2020年6月17日（基金合同生效日）至
2021年1月1日至2021年12月31日
2020年12月31日
交易所市场交易费用37642283.0319060332.50
第33页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
银行间市场交易费用--
合计37642283.0319060332.50
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元本期上年度可比期间
项目2021年1月1日至2021年12月2020年6月17日（基金合同生效日）
31日至2020年12月31日
审计费用130000.0061500.00
信息披露费120000.00-
证券出借违约金--
银行汇划费36630.4120166.12
银行间账户维护费36000.003000.00
其他1200.00400.00
合计323830.4185066.12
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售易方达基金管理有限公司机构
招商银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构广东粤财信托有限公司基金管理人股东广东省广晟控股集团有限公司基金管理人股东广州市广永国有资产经营有限公司基金管理人股东盈峰集团有限公司基金管理人股东
珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙）基金管理人股东
第34页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告易方达资产管理有限公司基金管理人的子公司易方达国际控股有限公司基金管理人的子公司
易方达资产管理（香港）有限公司基金管理人子公司控制的公司
注：1.广东省广晟资产经营有限公司自2021年3月12日起将名称变更为广东省广晟控股集团
有限公司；盈峰控股集团有限公司自2021年7月26日起将名称变更为盈峰集团有限公司。2.以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日2020年6月17日（基金合同生效日）
至2020年12月31日关联方名称占当期股占当期股成交金额票成交总成交金额票成交总额的比例额的比例
广发证券1733000116.967.06%2072268842.5016.97%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元本期上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日2020年6月17日（基金合同生效日）
至2020年12月31日关联方名称占当期债占当期债券回购成券回购成成交金额成交金额交总额的交总额的比例比例
广发证券13440500000.0040.26%13000000000.0019.97%
第35页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
广发证券1386400.058.09%82812.606.52%上年度可比期间
2020年6月17日（基金合同生效日）至2020年12月31日
关联方名称当期占当期佣金占期末应付佣期末应付佣金余额佣金总量的比例金总额的比例
广发证券1657815.4016.85%497148.3317.64%
注：上述佣金按市场佣金率计算以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元本期上年度可比期间2021年1月1日至2021年122020年6月17日（基金合同项目月31日生效日）至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费161464086.5872530024.04
其中：支付销售机构的客户维护费70975757.7933049892.20
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
第36页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元本期上年度可比期间2021年1月1日至2021年122020年6月17日（基金合同项目月31日生效日）至2020年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费26910681.1512088337.40
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
7.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。
7.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
第37页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
单位：人民币元本期上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日2020年6月17日（基金合同生效日）
关联方名称至2020年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
招商银行-活期存款556610335.692058902.00578725518.721546413.74
注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元本期
2021年1月1日至2021年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）新股网下
广发证券301038深水规院266017768.80发行新股网下
广发证券605033美邦股份4235367.87发行新股网下
广发证券605090九丰能源109037681.30发行上年度可比期间
2020年6月17日（基金合同生效日）至2020年12月31日
基金在承销期内买入关联方名称证券代码证券名称发行方式数量（单位：总金额股/张）
------
7.4.10.8其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明
根据基金合同约定的投资策略，经履行规定程序，本基金在报告期内投资于托管行发行的股票招商银行。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有招商银行的 A 股的估值总额为人民币 818332676.16
元(2020年12月31日：无)。
第38页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.11利润分配情况
本基金本报告期内未发生利润分配。
7.4.12期末（2021年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别：股票
流通证券证券成功可流认购期末估数量（单位：期末期末受限备注代码名称认购日通日价格值单价股）成本总额估值总额类型新股泰慕
0012342021-12-312022-01-11流通16.5316.533335504.495504.49-
士受限新股倍杰
3007742021-07-262022-02-16流通4.5721.084442029.089359.52-
特受限新股中富
3008142021-08-042022-02-14流通8.4023.883282755.207832.64-
电路受限新股久祺
3009942021-08-022022-02-14流通11.9045.454204998.0019089.00-
股份受限新股漱玉
3010172021-06-232022-01-05流通8.8623.805554917.3013209.00-
平民受限新股英诺
3010212021-06-282022-01-06流通9.4641.432902743.4012014.70-
激光受限新股读客
3010252021-07-062022-01-24流通1.5520.88403624.658414.64-
文化受限新股浩通
3010262021-07-082022-01-17流通18.0362.732033660.0912734.19-
科技受限新股华蓝
3010272021-07-082022-01-19流通11.4516.652863274.704761.90-
集团受限新股东亚
3010282021-07-122022-01-20流通5.3113.507333892.239895.50-
机械受限
301029怡合2021-07-142022-01-24新股14.1489.874626532.6841519.94-
第39页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告达流通受限新股润丰
3010352021-07-212022-01-28流通22.0456.2864414193.7636244.32-
股份受限新股深水
3010382021-07-222022-02-07流通6.6820.232661776.885381.18-
规院受限新股中集
3010392021-07-012022-01-10流通6.9612.51206414365.4425820.64-
车辆受限新股中环
3010402021-07-262022-02-07流通13.5738.512413270.379280.91-
海陆受限新股金百
3010412021-08-022022-02-11流通7.3128.212151571.656065.15-
泽受限新股能辉
3010462021-08-102022-02-17流通8.3448.992902418.6014207.10-
科技受限新股金鹰
3010482021-08-112022-02-28流通4.1312.968433481.5910925.28-
重工受限新股超越
3010492021-08-172022-02-24流通19.3432.921963790.646452.32-
科技受限新股
雷电234.7
3010502021-08-172022-02-24流通60.6423314129.1254694.42-
微力4受限新股张小
3010552021-08-262022-03-07流通6.9021.783552449.507731.90-
泉受限新股森赫
3010562021-08-272022-03-07流通3.9311.095722247.966343.48-
股份受限新股汇隆
3010572021-08-312022-03-09流通8.0319.022181750.544146.36-
新材受限新股中粮
3010582021-09-012022-03-09流通3.5518.2413864920.3025280.64-
工科受限新股金三
3010592021-09-032022-03-14流通8.0919.302592095.314998.70-
江受限
第40页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告新股兰卫
3010602021-09-062022-03-14流通4.1730.945872447.7918161.78-
医学受限新股上海
3010622021-09-072022-03-14流通3.3117.015231731.138896.23-
艾录受限新股海锅
3010632021-09-092022-03-24流通17.4036.111532662.205524.83-
股份受限新股万事
3010662021-09-132022-03-22流通5.2422.843441802.567856.96-
利受限新股大地
3010682021-09-162022-03-28流通13.9828.381442013.124086.72-
海洋受限新股凯盛
3010692021-09-162022-03-28流通5.1744.215392786.6323829.19-
新材受限新股中捷
3010722021-09-222022-03-29流通7.4633.411811350.266047.21-
精工受限新股君亭
3010732021-09-222022-03-30流通12.2432.001441762.564608.00-
酒店受限新股孩子
3010782021-09-302022-04-14流通5.7712.147564362.129177.84-
王受限新股邵阳
3010792021-10-112022-04-19流通11.9224.821401668.803474.80-
液压受限新股严牌
3010812021-10-132022-04-20流通12.9517.444035218.857028.32-
股份受限新股久盛
3010822021-10-142022-04-27流通15.4821.5391514164.2019699.95-
电气受限新股百胜
3010832021-10-132022-04-21流通9.0814.214163777.285911.36-
智能受限新股戎美
3010882021-10-192022-04-28流通33.1624.6770423344.6417367.68-
股份受限拓新新股
3010892021-10-202022-04-2719.1167.932204204.2014944.60-
药业流通
第41页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告受限新股华润
3010902021-10-192022-04-26流通10.4511.22276428883.8031012.08-
材料受限新股深城
3010912021-10-202022-04-29流通36.5031.3152419126.0016406.44-
交受限新股华兰
3010932021-10-212022-05-05流通58.0849.8540923754.7220388.65-
股份受限新股百诚
3010962021-12-132022-06-20流通79.6078.5327221651.2021360.16-
医药受限新股金埔
3010982021-11-042022-05-12流通12.3622.173073794.526806.19-
园林受限新股粤万
3011112021-11-302022-06-07流通10.4836.683793971.9213901.72-
年青受限新股恒光
3011182021-11-092022-05-18流通22.7049.023157150.5015441.30-
股份受限新股金钟
3011332021-11-192022-05-26流通14.3326.952864098.387707.70-
股份受限新股华研
3011382021-12-082022-06-15流通26.1744.862857458.4512785.10-
精机受限新股海力
3011552021-11-172022-05-24流通60.6696.75105463935.64101974.50-
风电受限新股泽宇
3011792021-12-012022-06-08流通43.9950.7729512977.0514977.15-
智能受限新股万祥
3011802021-11-092022-05-16流通12.2022.726547978.8014858.88-
科技受限新股家联
3011932021-12-022022-06-09流通30.7329.142979126.818654.58-
科技受限新股喜悦
3011982021-11-252022-06-02流通21.7629.202625701.127650.40-
智行受限
600941中国2021-12-272022-01-05新股57.5857.58100057580.0057580.00-
第42页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告移动流通受限新股
时代2595752.2
6881872021-08-302022-03-07流通31.3876.65338651062683.70-
电气5受限新股云路
6881902021-11-182022-05-26流通46.6392.513026141102.38279935.26-
股份受限新股南模
6882652021-12-212022-06-28流通84.6265.032374200887.88154381.22-
生物受限新股和达
6882962021-07-192022-01-27流通12.4649.67217327075.58107932.91-
科技受限新股天微
6885112021-07-222022-02-07流通28.0954.52149041854.1081234.80-
电子受限新股
宏微116.5
6887112021-08-252022-03-01流通27.51186551306.15217309.80-
科技2受限新股
宏华258.8
6887892021-07-012022-01-10流通30.28140042392.00362404.00-
数科6受限新股华纳
6887992021-07-052022-01-13流通30.8240.73191759081.9478079.41-
药厂受限
注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2021年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2021年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券
第43页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；
从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。于2021年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.00%(2020年12月31日：0.00%)。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2021年12月31日2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
第44页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
2.未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。
3.债券投资以全价列示。
7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2021年12月31日2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末短期信用评级
2021年12月31日2020年12月31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2021年12月31日2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2.未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
3.债券投资以全价列示。
7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资
第45页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2021年12月31日2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资
单位：人民币元本期末上年度末长期信用评级
2021年12月31日2020年12月31日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级0.000.00
合计0.000.00
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于2021年12月31日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行
第46页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可通过港股通投资香港市场，影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等。香港证券市场对每日证券交易价格并无涨跌幅限制，这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元本期末
2021年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日资产
556610335.6
银行存款556610335.69---
9
结算备付金1435732.45---1435732.45
第47页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
存出保证金1128028.36---1128028.36
9374240267.
交易性金融资产---9374240267.79
79
衍生金融资产-----买入返售金融资
-----产
应收证券清算款---70472.2470472.24
应收利息---62595.5562595.55
应收股利-----
应收申购款-----
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计559174096.50--9374373335.589933547432.
08
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----卖出回购金融资
-----产款
应付证券清算款---526.26526.26
应付赎回款-----
应付管理人报酬---12881183.4012881183.40
应付托管费---2146863.932146863.93
应付销售服务费-----
应付交易费用---1269305.141269305.14
应交税费-----
应付利息-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---250000.00250000.00
负债总计---16547878.7316547878.
73
利率敏感度缺口559174096.50--9357825456.859916999553.
35
上年度末
2020年12月311年以内1-5年5年以上不计息合计
日
第48页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告资产
578725518.7
银行存款578725518.72---
2
结算备付金18162305.66---18162305.66
存出保证金11530057.55---11530057.55
10225349598.51022534959
交易性金融资产---
18.51
衍生金融资产-----买入返售金融资
-----产
应收证券清算款---104832.02104832.02
应收利息---79784.4279784.42
应收股利-----
应收申购款-----
递延所得税资产-----
其他资产-----
资产总计608417881.93-10225534214.91083395209
-
56.88
负债
短期借款-----
交易性金融负债-----
衍生金融负债-----卖出回购金融资
-----产款
应付证券清算款---11553149.5811553149.58
应付赎回款-----
应付管理人报酬---12831778.6812831778.68
应付托管费---2138629.782138629.78
应付销售服务费-----
应付交易费用---2817747.102817747.10
应交税费-----
应付利息-----
应付利润-----
递延所得税负债-----
其他负债---61500.0061500.00
负债总计---29402805.1429402805.14
利率敏感度缺口608417881.9310196131409.81080454929
--
11.74
注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
第49页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2外汇风险
本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2021年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
2460954251.8
交易性金融资产-2460954251.84-
4
2460954251.8
资产合计-2460954251.84-
4
以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风2460954251.8
-2460954251.84-险敞口净额4上年度末
2020年12月31日
项目美元港币其他币种合计折合人民币折合人民币折合人民币以外币计价的资产
4745736951.9
交易性金融资产-4745736951.92-
2
4745736951.9
资产合计-4745736951.92-
2
第50页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告以外币计价的负债
负债合计----
资产负债表外汇风4745736951.9
-4745736951.92-险敞口净额2
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设除汇率外其他因素保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析2021年12月31日2020年12月31日假设人民币对一揽子货币平均升
-123047712.59-237286847.60
值5%假设人民币对一揽子货币平均贬
123047712.59237286847.60
值5%
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末上年度末
2021年12月31日2020年12月31日
占基金占基金项目资产净资产净公允价值公允价值值比例值比例
（%）（%）
交易性金融资产－股票投资9374240267.7994.5310225349598.5194.64
交易性金融资产－贵金属投资----
衍生金融资产－权证投资----
第51页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
其他----
合计9374240267.7994.5310225349598.5194.64
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末上年度末分析
2021年12月31日2020年12月31日
1.业绩比较基准上升5%585890014.13639084347.21
2.业绩比较基准下降5%-585890014.13-639084347.21
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2021年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于
第一层次的余额为9369493209.90元，属于第二层次的余额为4747057.89元，无属于第三层次的
余额(2020年12月31日：第一层次10220286155.44元，第二层次5063443.07元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。
第52页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2021年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12月31日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
（2）根据财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号－金融资产转移》、《企业会计准则第24号－套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、银保监会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公开募集证券投资基金应当自2022年1月1日起执行新金融工具准则。
（3）除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例（%）
1权益投资9374240267.7994.37
其中：股票9374240267.7994.37
2基金投资--
3固定收益投资--
其中：债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返
--售金融资产银行存款和结算备付金合
7558046068.145.62
计
8其他各项资产1261096.150.01
第53页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
9合计9933547432.08100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为2460954251.84元，占净值比例
24.82%。
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净
代码行业类别公允价值（元）
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5463851043.72 55.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 11519.99 0.00
F 批发和零售业 39754.52 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 4608.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 180490.06 0.00
J 金融业 1399288613.76 14.11
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 43407819.00 0.44
M 科学研究和技术服务业 241778.64 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 15811.84 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6236161.78 0.06
R 文化、体育和娱乐业 8414.64 0.00
S 综合 - -
合计6913286015.9569.71
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）
第54页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
能源--
材料--
工业--
非必需消费品581166432.005.86
必需消费品18791718.400.19
保健712129.600.01
金融856370592.008.64
信息技术--
电信服务1003913379.8410.12
公用事业--
房地产--
合计2460954251.8424.82
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值
值比例（％）
100700腾讯控股26880001003913379.8410.12
2002415海康威视18800000983616000.009.92
3000568泸州老窖3820000969783400.009.78
4600519贵州茅台470000963500000.009.72
5000858五粮液4180000930718800.009.39
6002304洋河股份5557400915470502.009.23
700388香港交易所2300000856370592.008.64
8600036招商银行16800096818332676.168.25
9600887伊利股份16800075696531109.507.02
10000001平安银行33000000543840000.005.48
1103690美团－Ｗ2400000442288896.004.46
1209992泡泡玛特3800000138877536.001.40
13002027分众传媒530010043407819.000.44
14300059东方财富100016037115937.600.37
1502319蒙牛乳业52000018791718.400.19
16300015爱尔眼科1000004228000.000.04
17688187时代电气338652595752.250.03
18600763通策医疗100001990000.000.02
1901951锦欣生殖100000712129.600.01
20688789宏华数科1400362404.000.00
21688190云路股份3026279935.260.00
22688711宏微科技1865217309.800.00
23688265南模生物2374154381.220.00
第55页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
24688296和达科技2173107932.910.00
25301155海力风电1054101974.500.00
26688511天微电子149081234.800.00
27688799华纳药厂191778079.410.00
28600941中国移动100057580.000.00
29301050雷电微力23354694.420.00
30301029怡合达46241519.940.00
31301035润丰股份64436244.320.00
32301090华润材料276431012.080.00
33301039中集车辆206425820.640.00
34301058中粮工科138625280.640.00
35301069凯盛新材53923829.190.00
36301096百诚医药27221360.160.00
37301093华兰股份40920388.650.00
38301082久盛电气91519699.950.00
39300994久祺股份42019089.000.00
40301060兰卫医学58718161.780.00
41301088戎美股份70417367.680.00
42301091深城交52416406.440.00
43301118恒光股份31515441.300.00
44301179泽宇智能29514977.150.00
45301089拓新药业22014944.600.00
46301180万祥科技65414858.880.00
47301046能辉科技29014207.100.00
48301111粤万年青37913901.720.00
49301017漱玉平民55513209.000.00
50301138华研精机28512785.100.00
51301026浩通科技20312734.190.00
52301021英诺激光29012014.700.00
53301048金鹰重工84310925.280.00
54301028东亚机械7339895.500.00
55300774倍杰特4449359.520.00
56301040中环海陆2419280.910.00
57301078孩子王7569177.840.00
58301062上海艾录5238896.230.00
59301193家联科技2978654.580.00
60301025读客文化4038414.640.00
61301066万事利3447856.960.00
62300814中富电路3287832.640.00
63301055张小泉3557731.900.00
64301133金钟股份2867707.700.00
65301198喜悦智行2627650.400.00
66301081严牌股份4037028.320.00
67301098金埔园林3076806.190.00
第56页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
68301049超越科技1966452.320.00
69301056森赫股份5726343.480.00
70301041金百泽2156065.150.00
71301072中捷精工1816047.210.00
72301083百胜智能4165911.360.00
73301063海锅股份1535524.830.00
74001234泰慕士3335504.490.00
75301038深水规院2665381.180.00
76301059金三江2594998.700.00
77301027华蓝集团2864761.900.00
78603176汇通集团19244713.800.00
79301073君亭酒店1444608.000.00
80301057汇隆新材2184146.360.00
81301068大地海洋1444086.720.00
82301079邵阳液压1403474.800.00
注：本报告期末本基金投资腾讯控股占基金资产净值比例超过10%，属于被动超标。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计买入金额产净值比例
（％）
1000001平安银行1596748767.9414.78
200700腾讯控股1176119550.0210.89
303690美团－Ｗ965449382.738.94
4002304洋河股份916457074.638.48
501658邮储银行707676415.566.55
5601658邮储银行158580829.201.47
6600036招商银行857399222.927.94
700388香港交易所831590411.867.70
8000568泸州老窖709703569.736.57
9002007华兰生物687282862.046.36
10600872中炬高新618173412.245.72
11600887伊利股份592398459.455.48
12300015爱尔眼科518177292.354.80
13000858五粮液437932424.594.05
14002415海康威视209767366.241.94
15600519贵州茅台179702372.211.66
1606078海吉亚医疗178646995.731.65
1709992泡泡玛特174692242.851.62
第57页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
18002044美年健康149150045.181.38
1900268金蝶国际142908315.491.32
20000333美的集团105151623.330.97
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资序号股票代码股票名称本期累计卖出金额产净值比例
（％）
103690美团－Ｗ1306651045.3112.09
200388香港交易所1035573879.669.58
300700腾讯控股980867976.389.08
4000568泸州老窖970022532.968.98
5002304洋河股份873700460.388.09
601658邮储银行703689914.406.51
6601658邮储银行157549340.901.46
701951锦欣生殖801223058.567.42
8000001平安银行791605234.287.33
9300015爱尔眼科644622666.425.97
10002007华兰生物599486687.555.55
11600872中炬高新464002537.154.29
1200168青岛啤酒股份395871637.253.66
1300291华润啤酒338518021.163.13
14600519贵州茅台328583706.713.04
15002415海康威视319774164.812.96
16000858五粮液299530708.732.77
17002044美年健康283339820.892.62
1806078海吉亚医疗250755232.722.32
19600763通策医疗173555233.581.61
2000268金蝶国际169363771.991.57
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额12232628436.04
卖出股票收入（成交）总额12336867296.38
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第58页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到国家外汇管理局深圳市分局、中国银行保险监督管理委员会深圳监管局、中国银行保险监督管理
委员会上海监管局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局的处罚。腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号名称金额
1存出保证金1128028.36
2应收证券清算款70472.24
第59页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
3应收股利-
4应收利息62595.55
5应收申购款-
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计1261096.15
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构户均持有的机构投资者个人投资者
持有人户数(户)基金份额占总份额占总份额持有份额持有份额比例比例
20009339537.5411130750.320.14%7900053999.8499.86%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有
6407967.250.0810%
本基金
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
>100研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金>100
第60页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
§10开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2020年6月17日)基金份额总额7911184750.16
本报告期期初基金份额总额7911184750.16
本报告期基金总申购份额-
减：本报告期基金总赎回份额-
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额7911184750.16
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2021年1月23日发布公告，自2021年1月23日起聘任娄利舟女士担任公司副总经理级高级管理人员；2021年7月17日发布公告，自2021年7月15日起陈丽园女士不再担任公司副总经理级高级管理人员；2021年7月24日发布公告，自2021年7月24日起聘任萧楠先生担任公司副总经理级高级管理人员，聘任管勇先生担任公司首席信息官；2021年7月30日发布公告，自2021年7月30日起聘任杨冬梅女士担任公司副总经理级高级管理人员。
自2021年10月27日起，刘波先生不再担任招商银行股份有限公司资产托管部总经理职务。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来连续2年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为130000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。
第61页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局对公司及相关人员的监管措施。公司已及时按要求改正并报告。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易应支付该券商的佣金交易占当期股占当期佣券商名称单元备注成交金额票成交总佣金金总量的数量额的比例比例
东方证券161612495.140.25%49289.980.29%-
高华证券2-----
广发证券51733000116.967.06%1386400.058.09%-
国盛证券1-----
国泰君安11631924471.526.65%979154.665.72%-
国信证券1773659365.973.15%618928.143.61%-
摩根大通1834112024.383.40%667289.113.90%-
申万宏源1-----
太平洋证券11331271673.965.42%798762.964.66%-
新时代证券1-----
兴业证券15470339253.8422.29%4376272.0125.55%-
野村东方175410942.570.31%60328.750.35%-
银河证券2159517996.080.65%15951.800.09%-
粤开证券13226371485.5913.15%1935825.9311.30%-
招商证券1626905942.532.55%501525.082.93%-
浙商证券12846034065.5311.60%2276826.8513.29%-
中金公司15770194683.7023.51%3462125.1520.21%-
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元新增交易单元的证券公司为广发证券股份有限公司、
摩根大通证券（中国）有限公司、太平洋证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面
第62页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告
的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期债占当期债占当期权券商名称券回购成成交金额券成交总成交金额成交金额证成交总交总额的额的比例额的比例比例
1321510
东方证券--39.59%--
0000.00
高华证券------
1344050
广发证券--40.26%--
0000.00
国盛证券------
2246000
国泰君安--0.67%--
00.00
国信证券------
摩根大通------
申万宏源------
3924700
太平洋证券--11.76%--
000.00
新时代证券------
兴业证券------
2576400
野村东方--7.72%--
000.00
银河证券------
粤开证券------
招商证券------
浙商证券------
中金公司------
11.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
第63页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第
1上海证券报2021-01-21
4季度报告提示性公告
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
2人网站及中国证监会基2021-01-23
公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
3人网站及中国证监会基2021-03-04
金增加腾安基金为销售机构的公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基
4人网站及中国证监会基2021-03-18
金增加财达证券为销售机构的公告金电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2020年年
5上海证券报2021-03-30
度报告提示性公告
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及
6人网站及中国证监会基2021-04-02
时提供或更新身份信息资料的公告金电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第
7上海证券报2021-04-19
1季度报告提示性公告
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
8人网站及中国证监会基2021-07-17
公告金电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第
9上海证券报2021-07-20
2季度报告提示性公告
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
10人网站及中国证监会基2021-07-24
公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
11人网站及中国证监会基2021-07-24
公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司关于南京分公司营
12人网站及中国证监会基2021-07-28
业场所变更的公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司高级管理人员变更
13人网站及中国证监会基2021-07-30
公告金电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2021年中
14上海证券报2021-08-28
期报告提示性公告
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司关于旗下基金重大
15人网站及中国证监会基2021-10-01
关联交易事项的公告金电子披露网站易方达基金管理有限公司旗下基金2021年第
16上海证券报2021-10-27
3季度报告提示性公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分公开上海证券报、基金管理
172021-11-15
募集证券投资基金可投资于北京证券交易所人网站及中国证监会基
第64页共65页易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2021年年度报告股票的公告金电子披露网站
上海证券报、基金管理易方达基金管理有限公司关于成都分公司营
18人网站及中国证监会基2021-12-17
业场所变更的公告金电子披露网站
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金注册的文件；
2.《易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
12.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二二年三月三十日
